汇添富深证300ETF联接：2016年第二季度报告
2016-07-21
汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 21 日
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 汇添富深证 300ETF 联接
交易代码 470068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 43,050,545.10 份
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏
投资目标
离度和跟踪误差最小化。
本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为
其主要投资标的,并不参与目标 ETF 的管理。本基金主
要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF,获取基金份
投资策略
额净值上涨带来的收益;在目标 ETF 基金份额二级市场
交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目
标 ETF 的基金份额。
深证 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
业绩比较基准
×5%
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通
风险收益特征 过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 汇添富深证300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年11月24日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下,本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%
业绩比较基准 深证300指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通
过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -241,366.77
2.本期利润 116,645.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0027
4.期末基金资产净值 57,518,638.54
5.期末基金份额净值 1.3361
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较基
净值增长 业绩比较基
阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 0.11% 1.33% -0.40% 1.37% 0.51% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 9 月 28 日)起 6 个月,建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业年 说明
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限 限
任职日期 离任日期
国籍:中国,学历:北京
大学中国经济研究中心
汇添富黄 金融学硕士,相关业务资
金及贵金 格:证券投资基金从业资
属 基 金 格。从业经历:曾任泰达
(LOF) 的 基 宏利基金管理有限公司
金经理、汇 风险管理分析师。2010
添富恒生 年 8 月加入汇添富基金
指数分级 管理股份有限公司,历任
(QDII)基 金融工程部分析师、基金
金、汇添富 经理助理。2012 年 11 月
深 证 2015 年 1 月 1 日至今任汇添富黄金
赖中立 - 9年
300ETF 基 6日 及贵金属基金(LOF)的基
金、汇添富 金经理,2014 年 3 月 6
深 证 日至今任汇添富恒生指
300ETF 联 数分级(QDII)基金的基
接基金、汇 金经理,2015 年 1 月 6
添富香港 日至今任汇添富深证
优势精选 300ETF 基金、汇添富深
混合基金 证 300ETF 基金联接基金
的基金经 的基金经理,2015 年 5
理。 月 26 日至今任汇添富香
港优势混合基金的基金
经理。
汇添富中 国籍:中国,学历:中国
证主要消 科学技术大学金融工程
费 ETF、汇 博士研究生,相关业务资
添富中证 格:证券投资基金从业资
医药卫生 格。从业经历:曾任国泰
ETF 、 汇 添 基金管理有限公司金融
富中证能 工程部助理分析师、量化
源 ETF、汇 投资部基金经理助理。
添富中证 2015 年 6 月加入汇添富
2015 年 8 月
过蓓蓓 金融地产 - 5年 基金管理股份有限公司
18 日
ETF 、 汇 添 任基金经理助理,2015
富 深 证 年 8 月 3 日至今任中证主
300ETF 基 要消费 ETF 基金、中证医
金、汇添富 药卫生 ETF 基金、中证能
深 证 源 ETF 基金、中证金融地
300ETF 联 产 ETF 基金、汇添富中证
接基金、汇 主要消费 ETF 联接基金
添富主要 的基金经理,2015 年 8
消费 ETF 联 月 18 日至今任汇添富深
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接基金的 证 300ETF 基金、汇添富
基金经理。 深证 300ETF 基金联接基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资
市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年二季度沪深 300 指数下跌 1.99%,全球主要股指较一季度均出现企稳态势,呈现震荡
行情。全球经济表现依旧不佳,美国宽松货币政策不断延期以解决经济增长乏力、结构性失业的
问题,大选落定前年内加息概率几无。货币宽松到负利率阶段,对经济增长的边际作用越来越弱,
对信用货币体系也带来冲击。英国脱欧公投是二季度最大的黑天鹅事件,脱欧打压英镑和欧元,
推升了黄金、日元、国债等避险资产,人民币在英国脱欧公投后贬值压力加大,全球经济环境动
荡加剧。
本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性,股票投资
仓位在考察期内始终保持在 90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基
金日常管理中非常重视风险管理,对股票和现金头寸严格管理、实时监控,基本实现了基金平稳
运作管理的目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内深证 300 联接基准下跌-0.40%,本基金在报告期内累计收益率为 0.11%,收益率超
越业绩比较基准 0.51%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。
本基金日均跟踪误差为 0.0365%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资
目标。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,891,249.80 3.26
其中:股票 1,891,249.80 3.26
2 基金投资 52,692,787.83 90.94
3 固定收益投资 200.00 0.00
其中:债券 200.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,009,086.96 5.19
8 其他资产 347,320.01 0.60
9 合计 57,940,644.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 25,969.80 0.05
B 采矿业 26,318.00 0.05
C 制造业 1,101,789.73 1.92
电力、热力、燃气及水生产和供
D 30,012.00 0.05
应业
E 建筑业 29,596.40 0.05
F 批发和零售业 45,335.50 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 213,318.00 0.37
业
J 金融业 165,393.70 0.29
K 房地产业 121,537.05 0.21
L 租赁和商务服务业 33,482.50 0.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 33,349.32 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 13,242.40 0.02
R 文化、体育和娱乐业 43,685.40 0.08
S 综合 8,220.00 0.01
合计 1,891,249.80 3.29
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 000651 格力电器 2,400 52,968.00 0.09
2 000002 万 科A 2,900 52,809.00 0.09
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3 000982 中银绒业 6,800 41,004.00 0.07
4 000858 五 粮 液 1,200 39,036.00 0.07
5 000333 美的集团 1,450 34,394.00 0.06
6 000001 平安银行 3,460 30,102.00 0.05
7 000423 东阿阿胶 500 26,415.00 0.05
8 000725 京东方A 11,000 25,410.00 0.04
9 000776 广发证券 1,300 21,788.00 0.04
10 002024 苏宁云商 2,000 21,720.00 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 200.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200.00 0.00
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 127003 海印转债 2 200.00 0.00
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
公允价值(人民 占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
币元) 净值比例(%)
汇添富基金
交易型开放
1 深 300ETF 股票型 管理股份有 52,692,787.83 91.61
式
限公司
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1
本基金投资前十名证券中的广发证券(000776)于 2015 年 9 月 12 日公告收到《中国证券监
督管理委员会行政处罚事先告知书》( 处罚字[2015]71 号)。中国证券监督管理委员会拟对广发
证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。我司经过研究评估,认为
此事件对广发证券经营业绩未产生重大的实质影响,对其投资价值未产生实质影响。本基金持有
该股经过合理的投资决策授权审批,符合指数基金投资管理规定。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,171.83
2 应收证券清算款 258,818.08
3 应收股利 -
4 应收利息 589.72
5 应收申购款 80,740.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 347,320.01
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
允价值(元) 净值比例(%) 说明
1 000651 格力电器 52,968.00 0.09 重大事项停牌
重大资产重组
2 000002 万 科A 52,809.00 0.09
停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 41,152,465.67
报告期期间基金总申购份额 9,501,537.55
减:报告期期间基金总赎回份额 7,603,458.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 43,050,545.10
注:总申购份额含红利再投,转换入份额,总赎回份额含转换出份额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件;
2、《汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3、《汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各
项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
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京公网安备 11010502031572号