汇添富深证300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品情况 基金简称 汇添富深证300ETF联接 交易代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 报告期末基金份额总额 41,152,465.67份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作为 其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基金主 投资策略 要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份 额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场 交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目 标ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通 风险收益特征 过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指 数2、以及1标2的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 汇添富深证300ETF 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2% 业绩比较基准 深证300指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通 过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -1,695,746.28 2.本期利润 -10,329,397.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2550 4.期末基金资产净值 54,921,019.17 5.期末基金份额净值 1.3346 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实3 现收益1 2加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 6 1汇添富深证 联接 年第 季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -16.15% 2.74% -16.22% 2.82% 0.07% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基4金经理1期2 证券从业年 说明第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 限 限 任职日期 离任日期 国籍：中国，学历：北京 大学中国经济研究中心 汇添 富 黄 金融学硕士，相关业务资 金及 贵 金 格：证券投资基金从业资 属 基 金 格。从业经历：曾任泰达 (LOF)的基 宏利基金管理有限公司 金经理、汇 风险管理分析师。2010 添富 恒 生 年8月加入汇添富基金 指数 分 级 管理股份有限公司，历任 （QDII）基 金融工程部分析师、基金 金、汇添富 经理助理。2012年11月 赖中立 深 证 2015年1月 - 9年 1 日至今任汇添富黄金 300ETF 基 6日 及贵金属基金(LOF)的基 金、汇添富 金经理，2014年3月6 深 证 日至今任汇添富恒生指 300ETF 联 数分级（QDII）基金的基 接基金、汇 金经理，2015年1月6 添富 香 港 日至今任汇添富深证 优势 精 选 300ETF基金、汇添富深 混合 基 金 证300ETF基金联接基金 的基 金 经 的基金经理，2015年5 理。 月26日至今任汇添富香 港优势混合基金的基金 经理。 汇添 富 中 国籍：中国，学历：中国 证主 要 消 科学技术大学金融工程 费ETF、汇 博士研究生，相关业务资 添富 中 证 格：证券投资基金从业资 医药 卫 生 格。从业经历：曾任国泰 ETF、汇添 基金管理有限公司金融 富中 证 能 工程部助理分析师、量化 源ETF、汇 投资部基金经理助理。 添富 中 证 2015年8月 2015年6月加入汇添富 过蓓蓓 金 融 地 产 18日 - 5年 基金管理股份有限公司 ETF、汇添 任基金经理助理，2015 富 深 证 年8月3日至今任中证主 300ETF 基 要消费ETF基金、中证医 金、汇添富 药卫生ETF基金、中证能 深 证 源ETF基金、中证金融地 300ETF 联 5 1 2 产ETF基金、汇添富中证接基金、汇主要消费ETF联接基金添富 主 要 的基金经理，2015年8消费ETF联月18日至今任汇添富深第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 接基 金 的 证300ETF基金、汇添富 基金经理。 深证300ETF基金联接基 金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量6 5%的情1 况。 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度全球经济表现依旧疲软，各国央行纷纷加大宽松力度，美国加息节奏受到抑制，美元走弱有助于缓解中国资本流出和人民币贬值压力。在A股市场摆脱1月熔断机制干扰后，实现了2月、3月的企稳反弹。一季度国内非季节性因素的通胀压力较大，工业制造业库存阶段性见底后，大宗商品价格借机反弹。房地产刺激政策提升了居民对一线城市及核心二线城市房产需求，房地产价量大涨。国内货币政策操作难度加大。一季度沪深300指数下跌13.75%。 本基金在报告期内遵循了ETF基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF平稳运作管理的目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300联接基准下跌-16.22%，本基金在报告期内累计收益率为-16.15%，收益率超越业绩比较基准0.07%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0711%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,262,544.07 2.28 其中：股票 1,262,544.07 2.28 2 基金投资 50,538,919.55 91.28 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 1第页 共 2 页 3 0 0 E T F 2 0 1 6 1汇添富深证 联接 年第 季度报告 7 银行存款和结算备付金合计 3,246,441.77 5.86 8 其他资产 321,946.70 0.58 9 合计 55,369,852.09 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,203.00 0.03 B 采矿业 18,891.00 0.03 C 制造业 725,193.52 1.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,822.00 0.03 应业 E 建筑业 12,579.00 0.02 F 批发和零售业 37,155.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 721.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 142,826.50 0.26 业 J 金融业 120,456.00 0.22 K 房地产业 101,688.05 0.19 L 租赁和商务服务业 15,878.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 19,494.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,609.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 21,909.00 0.04 S 综合 4,119.00 0.01 合计 1,262,544.07 2.30 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 000002 万 科Ａ 3,200 60,224.00 0.11 2 000982 中银绒业 6,800 55,896.00 0.10 3 000651 格力电器 8 212,300 46,897.00 0.09第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 4 300104 乐视网 1,000 46,390.00 0.08 5 000001 平安银行 2,300 24,472.00 0.04 6 000063 中兴通讯 1,100 19,118.00 0.03 7 000776 广发证券 1,100 18,392.00 0.03 8 000625 长安汽车 1,100 17,347.00 0.03 9 000858 五 粮 液 600 16,866.00 0.03 10 002466 天齐锂业 100 16,780.00 0.03 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 占基金资产 币元） 净值比例(%) 交易型开放 汇添富基金 1 深300ETF 股票型 式 管理股份有 50,538,919.55 92.02 限公司 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,646.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 608.56 5 应收申购款 296,680.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 15,011.50 9 合计 321,946.70 注：本报告期末“其他资产-其他”为可收退补款。 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况 允价值(元) 净值比例（%） 说明 3 0 0 E T F 2 0 1 6 1汇添富深证 联接 年第 季度报告 停牌 2 000982 中银绒业 55,896.00 0.10 重大事项停牌 3 000651 格力电器 46,897.00 0.09 重大事项停牌 4 300104 乐视网 46,390.00 0.08 重大资产重组 停牌 5 000063 中兴通讯 19,118.00 0.03 重大事项停牌 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 42,337,461.72 报告期期间基金总申购份额 12,407,196.13 减:报告期期间基金总赎回份额 13,592,192.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 41,152,465.67 注：总申购份额含红利再投，转换入份额，总赎回份额含转换出份额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21 1楼1 汇添1 2富基金管理股份有限公司第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 6 年第 1 季度报告 8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日