汇添富深证300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 1§ 1 .211 .. 目录§ 2 重2 .要提示及2 . 22 11 重要.提2 . 3 . . . . . . § 3 基2233 ....金254 1 简目基基基介金金录金产基管目. .品示理本. . . . . .录. .说情人.. . .. . .. . .. ..明况和.. .. .. .. .. .. .. ..基....... .. ....... .. ....... .. ....... . .金....... .. ....... .. . . ...... . ....... ..托....... .. . . ...... . ....... .. ....... ..管....... .. ....... .. ....... .. ....... ..人....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... ... ......... ... ....... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2§§ 4 主管4434444444 ..........理要236953847 1 财人管基主其过管管基信管报务他息要理金去金理理理告指净人披人管会相人人三标.露计关值对理对对年对. . . 、.数方资报报报人表宏基. . .基.告金式观据告料现及告. . .金.和基经期的期期. . .净.金财利内济内内. . .值.基公本润经、务. . .表.理平分指金基证. . .现.配情交的券金标. . .及.运情市况易投. . .利.况场作情资. . . . . .润. .策及遵况.. . .. . .. .分.. .行略的规.. . .. . .. .配.. .业和专守.. . .. . .. .情.. .业走信项.. . .. . .. .况.. .说情势绩.. . .. . .. . .. .况明的表.. . .... .. ..... .. ..... ..现的简........ .. ........ .. ........ .. ......... ..说.. .. ..... ....... .. ....... .. . . ...... .明........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ......... .. ......... .. ......... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ....... ... .. ......... ... ......... ... .. ... ....... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... 675576799 597 的 § 65 托555 ...管23 1 人管报管管报理理告理告.人人人期. . . ..内内对对.. .. .. ..报部报管.. .. .. ..有告理告.. .. .. ..人关期期.. .. .. ..内对内本.. .. .. ..本基基基.. . . .. ..金基金金.. .. .. ..金的利估.. .. .. ..监持润值.. .. .. ..察分程有.. .. .. ..配序人稽.. .. .. ..等情核数.. .. .. ..或况事工.. .. .. ..的项基作.. .. .. ..的情说金.. .. .. ..明资况说. .. . .. . .. . ..产明. .. . .. . .. . ..净要. .. ... .... .. .... .. . . ... .说值展.... .. .... .. .... .. ....望明... ... .. .... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 11111 77575 § 7 76 .. 11 报托告管人期对内.报本. . . .基金托管人遵规守信情况声明 ..预. .. . .. .. .. .. ..警.. .. .. .. ... . ... .情... . ... . ... . ... .形... . ... . ... . ... .的... . ... . ... . ... .说... . ... . ... . ... .明... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 89 告. . . . . . . .期. . . . . . . .内. . . . . . . .本.. . . . . .. . .. .基.. . .. . .. . .. .金.. . .. . .. . .. .投.. . .. . .. . .. .资.. . .. . .. . .. .运.. . .. . .. . .. .作.. . .. . .. . .. .遵.. . .. . .. . .. .规.. . .. . .. . .. .守.. . .. . .. . .. .信.. . .. . .. . .. .、.. . .. . .. . .. .净.. . .. . .. . . . .值.. . .. . .. . .. .计.. . .. . .. . .. .算.. . .. . .. .. .. ..、.. .. .. .. .. .. .. ..利.. .. .. .. .. .. .. ..润.. .. .. .. .. .. .. ..分.. .. .. .. .. .. .. ..配.. .. .. .. .. .. .. ..等.. .. .. .. .. ..情... .. ... .. ... .. ... ..况... .. ... .. ... .. ... ..的.. .. . ... .. ... .. .. .. .说... .. ... .. .. . . . ... ..明..... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . ... . ... . 1 111 999 9 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见审7 .计2 报告7 . 3 审计报告. . . .基. . . .本. . . .信年7 .度4 财务报表 . . . . . . . . .. .. .. . § 8 投88888 .....资4532 1 组资所报利合表润产有报表附负者告权注债.表益. . . .（. . . .基. . . . .息金.. . .. . .. . .. .净.. . .. . .. . .. .值.. . .. . .. . .. .）... . ... . ... . ... .变... . ... . ... . ... .动... . ... . ... . ... .表... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ....... . ....... . ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. 22 22 1 90 01 1 88 .. 67 期报期期期期末末告末末末期按按按按基公金内行公债允资业允股券产分票价品价投值组种类值合占分的资占基情组基股类的况票金金合资债的投资产券重产资大组净投净值值合变资组比动比3 合例例大大.. .... .小小.... . .... . 7 .... . .... .排排1 .... . .... . .... . .... .序序.... . .... . .... . .... .的的. . ... .... . .... . . ... .所前.... . .... . .... . .... .有五.... . .... . .... . .... .股名.... . .... . .... . .... .债票.... . .... . .... . .... .投券.... . .... . .... . .... .资投.... . .... . .... . .... .资明.... . .... . .... . .... .明细.... . .... . .... . ..... .细..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ..... . . ...... . ...... . ... . ... ....... . ....... . . ...... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . .......... . .......... . .......... . 2255445542 4 2466986438 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细§ 9 88888998 ........ 1298 1111 032 报期期末告末按期按公末公允按允价公价值允值价占占基值基. .金占. .金. .资基. .资. .产金. .产. .净资. .净. .值产. .值. .净比. .比. .例值. .例. .比大. .大. .例小. .小. .排大. .排序小序排的的序前前的五十汇名前名添五权富基证名深金贵投证投金资3 资0 明属0 E明T投细F细资.联. .. ..明..接.. .. ..细. . 2 .. .. 0 . . ... 1 ... 5 . .. ... ...年... ... ...年... ... ... 度... ... ... ...报... ... 555告677 1 报告期末本基金投资 报告期末本基金. . .投. . . .资. . . .的的. . . .股国. . . .指期货交易情况债. . . .期货交易情况§§ 11 01 基9 .金3 份投额资持组有合人报信告息附.注. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .说说.. . .. . .. . .. .明明.. . .. . .. . .. . .... . ... . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 1 . 1 期末基金份. . .额. . . .持. . . .有. . . .人. . . .户. . . .数. . . .及. . . . . .持. . . . . . . .有. . . . . . . .人. . . . . . . .结. . . . . . . .构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 555 5 787 8 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况开 重1111 1111 大....放5423 期事式末件基基揭金金示份管额理变人动的从业. .人. . . .员. . . .持. . . .有. . . .本. . . .开. . . .放. . .. ..式.. .. .. ..基.. .. .. ..金.. .. .. ..份.. .. .. . .额.. .. .. ..总... .... .... ....量.... .... .... ....区.... .... .... ....间.... .... .... ....的.... .... .... ....情.... ..... ..... .....况..... ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. .. ..... .. ..... .. .. ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . 5 9 基金份额持有人大会决议 . . . . .. .. ... .. 555 55 999 99 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . 6 2 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 § 1 2 11111 22 111 ... 76 基为管金基理投金人、进资托策行审管略人的计的改及会其变高计师级事管理务人所员情况受稽查. . . .或. . . .处. . . .罚. . .等. . . .情. . . . . . . . . 况. . . . . . . . . 1 2 ... 8 32 1 基金租用.证.. . .. . .. . .. .券.. . .. . .. . .. .公.... . .... . .... . .... .司.. .. . .... . .... . .... .交.... . .... . .... . .... .易.... . .... . .... . .... .单.... . .... . .... . .... .元.... . .... . .... . .... .的.... . .... . .... . .... .有.... . .... . .... . .... .关.... . .... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .况.... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. .. . .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ...... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . .. ...... . ...... . . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 676666 42232 其他重大事件备查文件目录 备查文件目录 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 7 7 0 0 1存放地点 . . 7 1 查阅方式 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 汇添富深证300ETF联接 基金主代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,337,461.72份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作 为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基 金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基 金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二 级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市 场买卖目标ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超 过2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金 管理股份有限公司 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 18,339,015.94 689,551.37 -2,162,829.68 本期利润 14,812,223.33 10,518,899.39 5,980,823.76 加权平均基金份额本期利润 0.3339 0.2304 0.0571 本期加权平均净值利润率 21.07% 23.08% 5.85% 本期基金份额净值增长率 29.04% 26.70% 4.13% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 15,933,319.21 -1,635,197.57 -3,521,364.77 期末可供分配基金份额利润 0.3763 -0.0333 -0.0475 期末基金资产净值 67,382,414.16 60,522,694.53 72,188,478.74 期末基金份额净值 1.5916 1.2334 0.9735 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 59.16% 23.34% -2.65% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.10% 1.26% 7 5.437%1 1.28% -0.33% -0.02%过去三个月23.92% 1.92% 24.15% 1.92% -0.23% 0.00%第页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 过去六个月 -10.96% 2.77% -12.30% 2.82% 1.34% -0.05% 过去一年 29.04% 2.46% 31.01% 2.51% -1.97% -0.05% 过去三年 70.24% 1.73% 77.41% 1.76% -7.17% -0.03% 自基金合同 生效日起至 59.16% 1.59% 51.36% 1.66% 7.80% -0.07% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满五年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：1、本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满五年。2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金2013年度至2015年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Ho9 ng Kon7 g1 ) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务 平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%。 2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2015年，香港子公司国际业务取得重1大0 突破。1香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展7 投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。第 页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富上 国籍：中 证综合指 国，学历： 数的基金 北京大学 经 理 助 中国经济 理，汇添 研究中心 富黄金及 金融学硕 贵金属证 士，相关 券投资基 业 务 资 金(LOF)、 格：证券 汇添富恒 投资基金 生指数分 从 业 资 级（QDII） 2015年1月6 格。从业 赖中立 基金、汇 日 - 8年 经历：曾 添富深证 任泰达宏 300ETF 、 利基金管 汇添富深 理有限公 证300ETF 司风险管 联 接 基 理 分 析 金、汇添 师。2010 富香港优 年8月加 势混合基 入汇添富 金（QDII） 的基金经 理。 1 1 1 基金管理7股份有限公司，历任金融工第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 程部分析 师、基金 经 理 助 理。2012 年11月1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理，2014 年3月6 日至今任 汇添富恒 生指数分 级（QDII） 基金的基 金经理， 2015年1 月6日至 今任汇添 富 深 证 300ETF基 金、汇添 富 深 证 300ETF基 金联接基 金的基金 经 理 ， 2015年5 月26日至 今任汇添 富香港优 势混合基 金的基金 经理。 汇添富中 国籍：中 证主要消 国，学历： 费ETF、汇 中国科学 过蓓蓓 添富中证 2015年8月 - 4年 技术大学 医药卫生 18日 金融工程 ETF、汇添 博士研究 富中证能 生，相关 源ETF、汇 1 2 1 业 务 资第页 共7 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 添富中证 格：证券 金融地产 投资基金 ETF、汇添 从 业 资 富 深 证 格。从业 300ETF基 经历：曾 金、汇添 任国泰基 富 深 证 金管理有 300ETF联 限公司金 接基金、 融工程部 汇添富主 助理分析 要 消 费 师、量化 ETF 联接 投资部基 基金的基 金经理助 金经理。 理。2015 年6月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司任基 金经理助 理，2015 年8月3 日至今任 中证主要 消费 ETF 基金、中 证医药卫 生ETF基 金、中证 能源 ETF 基金、中 证金融地 产ETF基 金、汇添 富中证主 要 消 费 ETF 联接 基金的基 金经理， 2015年8 月18日至 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 富 深 证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理。 国籍：中 国。学历： 金融工程 及计算机 科学双硕 士。相关 业 务 资 格：证券 投资基金 从 业 资 汇添富中 格。从业 证主要消 经历：曾 费ETF、汇 任华泰联 添富中证 合证券有 医药卫生 限责任公 ETF、汇添 司金融工 富中证能 程高级研 源ETF、汇 究员，华 添富中证 泰柏瑞基 汪洋 金融地产 2013年11月 2015年1月6日 6年 金管理有 ETF、汇添 7日 限公司基 富 深 证 金经理助 300ETF基 理。2013 金、汇添 年5月6 富 深 证 日加入汇 300ETF基 添富基金 金联接基 管理股份 金的基金 有 限 公 经理。 司，2013 年9月13 日至2015 年1月6 日任汇添 富中证主 要 消 费 ETF、汇添 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 源ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF 基金 的基金经 理，2013 年11月7 日至2015 年1月6 日任汇添 富 深 证 300ETF基 金、汇添 富 深 证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、1研5 究分析7 、1 投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各 自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策 规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季 度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策1 6 略原因7 。1 经检查和分析未发现异常情况。第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年宏观经济整体偏弱，全年GDP增速破7%降至6.9%。投资增速继续下滑，工业去产能持续，叠加外贸低迷、需求疲弱，拖累经济增长。与此同时，居民消费对经济的支撑作用继续上升，商品房销售增长拉动建筑装潢、家具等消费品增长。美国进入加息周期，对新兴经济体造成较大的资本外流压力，国际金融风险隐患增多，国内货币政策操作难度加大。资金面、杠杆水平、经济情况的波动给股票市场造成很大影响，全年沪深300指数上涨5.58%，但振幅达到68.72%，成交金额创历年最高，达到95.6万亿元。 本基金在报告期内遵循了ETF基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF平稳运作管理的目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300联接基准上涨31.01%，本基金在报告期内累计收益率为29.04%，收益率落后业绩比较基准-1.97%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0545%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济面临需求放缓、发展方式转型、产业结构调整的重大压力。2016年我国GDP增速仍有可能继续温和下行，中央经济工作会议对“供给侧改革”的具体部署表明2016年政府“调结构”的目标更加坚定，因此即便经济增速下行、股票市场剧烈波动，只要在底线范围内，政府将不大可能进行大规模干预。结构性改革带来的工业领域的出清、股票市场的去杠杆去泡沫会提速，股票市场估值日趋合理，虽然趋势性的行情难现，但结构性投资机会将较多。 作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工1作7 ，强化7 对1 基金运作和公司运营的合规性监察，促进内第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无1误8 后由本7 基1 金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务， 但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在-汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 数证券投资基金联接基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体 基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的汇添富深证300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、 2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务 报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富深证300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金2015年12月31日的财务状况以及2015年 度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明20 会计师7事1务所（特殊普通合伙）会计师事务所的地址中国 北京审计报告日期2016年3月25日第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报资告截产止：日资：产2015年12月371.附4日. 7注. 1号 2015年本1期2末月31日 2014上年单年1位2度：月末人31民日币元 银行存款 7 .4 . 7 . 2 4,437,780.21 3,088,025.24结算备付金49,862.62 250,197.14存出保证金20,967.78 19,338.20 交易性金融资产 63,171,435.30 57,442,293.64 其中：股票投资 2,387,612.46 1,545,020.00 基金投资 60,783,322.84 55,896,407.40 债券投资 500.00 866.24 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 77 ..44 .. 77 .. 34 - -衍生金融资产- - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 7 .4 . 7 . 5 10,335.73 12,676.44 应收利息 7 .4 . 7 . 6 840.54 735.40应收股利- -应收申购款262,803.30 277,677.28递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 67,954,025.48 61,090,943.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 7 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 413,971.07 434,160.27 应付管理人报酬 2,591.91 2,033.06 应付托管费 2 1 7 1 518.36 406.63应付销售服务费- -第页 共 页 应付交易费用 7 . 4 . 7 . 7 23,汇06添5富.7深1证3 0 0 E T F 联接2 0 1 55年9,年96度6.报1告6 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 777 ...444 ... 777 ... 98 - - 其他负债 1 0 131,464.27 71,682.69负债合计571,611.32 568,248.81所有者权益：实收基金42,337,461.72 49,068,118.96 未分配利润 25,044,952.44 11,454,575.57 所有者权益合计 67,382,414.16 60,522,694.53 负债和所有者权益总计 67,954,025.48 61,090,943.34 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.5916元，基金份额总额42,337,461.72份。 7.2利润表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 一1 .利、息收收入入 项 目 7 . 4 . 7附. 1 注1 号 220011551年年5,本211372期月84月,,061633日681..至日6178 22单00上11位44年年年1：度0,人11可82月28民比月48,,币1期543日21元1间90日至..3445 其2.投中资：收债买其资存益他券产入款（利返支利利损息息售息持失收收金证收以入融券入入“利资$息产”收收填入入列）7 .4 .7 . 1 2 18,33586,,0766053...298---44892440,,5129059...121---590 其34.. 中：债资贵基股产券金票金属支投投投投持资资资收证资收收收益券益益益投资收益$ 777777 ......444444 ......77777 ..... 11111 6435 181,5197,04,4019.45.6992110,,140312..3164 衍股生利收工益具收益7 . 1 87 26,384843..12-0--75 8,661.7----0 公允价值变动收益（损$失以“ ” 2 2 7 1 -3,526,792.61 9,829,348.02号填列）汇兑收益（损失以“”号填列） - -第页 共 页 其324556减1．．．．．.其中：管交托利销他：二理管售息易收卖、费服人支费入出费用务报出（回用酬费损购失金以融“资$产”支号出填列）777777 ......444444 ......777111 000...221... 292201 ...231 汇添442富690320566深,,,,,46651证10209595123.....0314820---41230ET F 联接2 0 1 5 年236911年39964,,,,,度80535报1311639187告.....81860---15906 ．其他费用 130,088.00 130,109.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 14,812,223.33 10,518,899.39 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 14,812,223.33 14,812,223.33 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -6,730,657.24 -1,221,846.46 -7,952,503.70 生的基金净值变动数 （净值减1. 少以“$”号填列） 其中： 基金申购款 206,397,622.29 130,715,234.49 337,112,856.78 2.基金赎回款 -213,128,279.53 -131,937,080.95 -345,065,360.48 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金$ 净值变动（净值减少以“” 号填列） 五、期末所有者权益（基 42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16 金净值） 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 74,157,166.58 -1,968,687.84 72,188,478.74 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 10,518,899.39 10,518,899.39 基金净值变动数$ （本期利润）三、本1期.基金份额交易产 -25,089,047.62 2,904,364.02 -22,184,683.60生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列） 其中： 基金申购款 $ 91,207,090.93 6,950,752.39 98,157,843.322.基金赎回款-116,296,138.55 -4,046,388.37 -120,342,526.92四、本期向基金份额持有- - -人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“” 号填列） 五、期末所有者权益（基 49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53 金净值） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标2 4 的指数7成1 份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为2以5 下两类7 ：1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、基金和债券等投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金、结算备付金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所2有6 的风险7 和1 报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 （3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融2资7 产和金7 融1 负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市2公8 司宣告7 1的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2300 02]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利7 收1 入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 4,437,780.21 3,088,025.24 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,437,780.21 3,088,025.24 注：本基金本报告期末及上年度末均未投资于定期存款。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,352,563.3116 7 1 2,387,612.46 35,049.30第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 500.00 500.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 500.00 500.00 - 资产支持证券 - - - 基金 56,453,743.07 60,783,322.84 4,329,579.77 其他 - - - 合计 58,806,806.23 63,171,435.30 4,364,629.07 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,514,531.58 1,545,020.00 30,488.42 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 700.00 866.24 166.24 银行间市场 - - - 合计 700.00 866.24 166.24 资产支持证券 - - - 基金 48,035,640.38 55,896,407.40 7,860,767.02 其他 - - - 合计 49,550,871.96 57,442,293.64 7,891,421.68 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 2 0 1 5 1 2 3 1 单位：人民币元本期末 上年度末项目 年 月 日 2014年12月31日 应收活期存款利息 3 2 7 1 801.71 659.55应收定期存款利息- -应收其他存款利息- -应收结算备付金利息29.35 67.00第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 应收债券利息 0.08 0.15 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 9.40 8.70 合计 840.54 735.40 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 23,065.71 59,966.16 银行间市场应付交易费用 - - 合计 23,065.71 59,966.16 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,464.27 1,682.69 应付审计费 40,000.00 40,000.00 应付信息披露费 90,000.00 30,000.00 合计 131,464.27 71,682.69 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本-上基本金期基年期度金拆申赎分回购末拆分(/份以/额份"$ "折额号项算折填目算变列前动)份额 第基33 金页-份222共140额039617,,,（51103年269份页887,,,）1216月712982...1592日--369至本期2015年1账2月面-金3221401额日963,,,031692788,,,612217928...925--693 ( " $ " 3 0 0 E T F 0 1 5汇添富深证联接2 年年度报告本期申购- -本期赎回以 号填列) - - 本期末 42,337,461.72 42,337,461.72 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,635,197.57 13,089,773.14 11,454,575.57 本期利润 18,339,015.94 -3,526,792.61 14,812,223.33 本期基金份额交易 -770,499.16 -451,347.30 -1,221,846.46 产生的变动数 其中：基金申购款 44,843,344.19 85,871,890.30 130,715,234.49 基金赎回款 -45,613,843.35 -86,323,237.60 -131,937,080.95 本期已分配利润 - - - 本期末 15,933,319.21 9,111,633.23 25,044,952.44 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 32,577.94 22,726.96 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,132.28 782.35 其他 3,355.72 1,019.88 合计 38,065.94 24,529.19 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 股票投资收益——买卖股票差价 -52,845.87 -423,252.19 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 3 4 7 1 212,287.43 433,684.33合计159,441.56 10,432.14第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 101,265,034.11 81,224,856.41 减：卖出股票成本总额 101,317,879.98 81,648,108.60 买卖股票差价收入 -52,845.87 -423,252.19 7.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 申购基金份额总额 94,490,240.00 56,786,305.33 减：现金支付申购款总额 12,958,102.58 5,698,039.77 减：申购股票成本总额 81,829,039.12 51,215,168.66 加：申购可收退补款 509,189.13 560,587.43 申购差价收入 212,287.43 433,684.33 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出/赎回基金成交总额 104,341,023.22 80,483,627.00 减：卖出/赎回基金成本总额 86,170,928.32 79,562,525.64 基金投资收益 18,170,094.90 921,101.36 7.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券 1,044.48 - 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 700.00 - 债券到期兑付）成本总额 3 5 1 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 减：应收利息总额 0.31 - 买卖债券差价收入 344.17 - 7.4.7.15贵金属投资收益 7.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期末及上期末未持有贵金属投资。 7.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度均无贵金属投资收益。 7.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度均无贵金属投资收益。 7.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度均无贵金属投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 26,883.25 8,661.70 基金投资产生的股利收益 - - 合计 26,883.25 8,661.70 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 20153年6 1月17 日1至2015 2014年1月1日至2014年年12月31日12月31日1.交易性金融资产-3,526,792.61 9,829,348.02第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 ——股票投资 4,560.88 19,523.85 ——债券投资 -166.24 166.24 ——基金投资 -3,531,187.25 9,809,657.93 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -3,526,792.61 9,829,348.02 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 406,601.22 94,337.89 合计 406,601.22 94,337.89 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 295,692.41 216,518.65 银行间市场交易费用 - - 合计 295,692.41 216,518.65 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 90,000.00 90,000.00 银行划款费用 3 1 88.00 109.50合计7 1307,088.00 130,109.50注：表中“其他费用”为开户费。第 页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 194,420,699.79 100.00% 135,290,310.60 100.00% 司 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至203185年12 7月1 31日 2014年1月1日至2014年12月31日关联方名称占当期债券 占当期债券成交金额成交总额的 成交金额 成交总额的比例比例第页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 东方证券股份有限公 1,044.48 100.00% - - 司 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份 6,229,526.75 100.00% 1,621,897.20 100.00% 有限公司 7.4.10.1.5权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 169,904.65 100.00% 23,065.71 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 116,786.57 100.00% 59,966.16 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 3 9 7 1 单位：人民币元项目 本期 上年度可比期间第 页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 30,529.10 19,069.11 的管理费 其中：支付销售机构的客 81,925.69 55,144.44 户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.5％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E 取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 6,105.83 3,813.80 的托管费 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率 计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E 取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月4末0 ，按月7 支1 付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注7 . ：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4 4. .1 10 0. 4 .4. 1 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 基金合同生/效日（ 2011年 - -9月28日）持有的基金份额期初持有的基金/份额 - 30,005,750.00期间申购买入总份额 - -期间因拆分变动份额- -减：期间赎回卖出总份额 - 30,005,750.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：本公司于2014年1月13日赎回本基金30,005,750.00份,赎回费为0，符合招募说明书规定 的赎回费率。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 4,437,780.21 32,577.94 3,088,025.24 22,726.96 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币2,132.28元(2014年度：人民币 782.35元)，2015年末结算备付金余额为人民币49,862.62元(2014年末：人民币250,197.14元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均4未1 在承销7 期1 内直接购入关联方承销的证券。第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有39,119,142份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为90.21%。7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 77 . .4 4. 1.12 . 21 .. 12 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 值总额 蓝标 2015年122016年新债未上 123001 转债 月21日 1月8 市 100.00 100.00 5 500.00 500.00 - 日 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 代码 名称 估值单价 开盘单价 成本总额 总额 000002万科A 2015年12月18日 重大事项停 24.43 - - 9,000 186,858.35 219,870.00 - 牌 000982 中银 2014年8月25日 重大事项停 8.69 2016年2月25日 5.10 6,800 32,563.77 59,092.00 - 绒业 牌 300104 乐视 2015年12月7日 重大资产重 58.80 - - 1,000 57,031.52 58,800.00 - 网 组停牌 000748 长城 2015年6月18日 重大资产重 34.88 2016年3月10日 31.39 1,500 52,320.00 52,320.00 - 信息 组停牌 000876 新希 2015年8月17日 重大资产重 17.63 2016年3月2日 17.09 1,000 18,990.00 17,630.00 - 望 组停牌 002465 海格 2015年12月30日 重大事项停 16.69 2016年2月4日 15.02 800 13,680.00 13,352.00 - 通信 牌 002049 同方 2015年12月11日 重大资产重 60.15 2016年3月11日 54.14 200 12,125.40 12,030.00 - 国芯 组停牌 000020090651科东航华技天22001155年年182月月1291日日重重大大组事资停产项牌停重2525..81802第01642年页2-月共1781日页 47.5-9 240000 1100,,504746..00001100,,507460..0000-- 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 软件 牌 002340 格林 2015年12月29日 重大事项停 15.20 2016年1月6日 14.35 600 9,000.00 9,120.00 - 美 牌 000712 锦龙 2015年12月25日 重大事项停 29.12 2016年1月4日 28.00 300 8,844.00 8,736.00 - 股份 牌 002219 恒康 2015年7月8日 重大资产重 14.90 - - 400 5,960.00 5,960.00 - 医疗 组停牌 300088 长信 2015年12月14日 重大资产重 14.03 2016年2月29日 12.63 400 5,612.00 5,612.00 - 科技 组停牌 002011 盾安 2015年12月28日 重大事项停 16.72 2016年2月22日 15.05 300 5,007.00 5,016.00 - 环境 牌 300043 互动 2015年12月17日 重大事项停 15.80 - - 300 4,740.00 4,740.00 - 娱乐 牌 000829 天音 2015年11月9日 重大资产重 12.22 - - 300 3,666.00 3,666.00 - 控股 组停牌 002048 宁波 2015年11月19日 重大资产重 17.40 - - 200 3,480.00 3,480.00 - 华翔 组停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.12.5信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金4资3 产损失7 和1 收益变化的风险。本基金均投资于具有良好第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.12.6流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.12.7市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.12.7.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付3金、存$ 出保证金及部分应收申购款等。7.4.12.7.1.1利率风险1 敞口 1 $ 3 1 1 5 5 单位：人民币元本期末 个月个月以内 个月 $ 年 年以上 不计息 合计 2015年12月31日 年 资产 银行存款 4,437,780.21 - - - - - 4,437,780.21 结算备付金 49,862.62 4 4- 7 -1 - - - 49,862.62存出保证金20,967.78 - - - - - 20,967.78第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 交易性金融资产 - - - - 500.0063,170,935.3063,171,435.30 应收证券清算款 - - - - - 10,335.73 10,335.73 应收利息 - - - - - 840.54 840.54 应收申购款 148,470.27 - - - - 114,333.03 262,803.30 资产总计 4,657,080.88 - 0.00 - 500.0063,296,444.6067,954,025.48 负债 应付赎回款 - - - - - 413,971.07 413,971.07 应付管理人报酬 - - - - - 2,591.91 2,591.91 应付托管费 - - - - - 518.36 518.36 应付交易费用 1 -1 3 -3 $ -11 5 -5 - 23,065.71 23,065.71其他负债- $ - - $ - - 131,464.27 131,464.27负债总计- - - - - 571,611.32 571,611.32利率敏感度缺口4,657,080.88 - 0.00 - 500.0062,724,833.2867,382,414.16上年度末个月个月以内个月 年 年以上 不计息 合计 2014年12月31日 年 资产 银行存款 3,088,025.24 - - - - - 3,088,025.24 结算备付金 250,197.14 - - - - - 250,197.14 存出保证金 19,338.20 - - - - - 19,338.20 交易性金融资产 - - - - 866.2457,441,427.4057,442,293.64 应收证券清算款 - - - - - 12,676.44 12,676.44 应收利息 - - - - - 735.40 735.40 应收申购款 120,831.71 - - - - 156,845.57 277,677.28 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 3,478,392.29 - 0.00 - 866.2457,611,684.8161,090,943.34 负债 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 434,160.27 434,160.27 应付管理人报酬 - - - - - 2,033.06 2,033.06 应付托管费 - - - - - 406.63 406.63 应付交易费用 - - - - - 59,966.16 59,966.16 其他负债 - - - - - 71,682.69 71,682.69 负债总计 - - - - - 568,248.81 568,248.81 利率敏感度缺口 3,478,392.29 - 0.00 - 866.2457,043,436.0060,522,694.53 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.12.7.1.2利率风险的敏感性分析 注：基金持有的可转债的市场风险在附注4 5 7.4.137 .1 4.3.2中进行披露；除此之外，本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、部分应收申购款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动 对基金资产净值的影响并不显著。 7.4.12.7.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.12.7.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.12.7.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,387,612.46 3.54 1,545,020.00 2.55 交易性金融资产－基金投资 60,783,322.84 90.21 55,896,407.40 92.36 交易性金融资产－债券投资 500.00 0.00 866.24 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,171,435.30 93.75 57,442,293.64 94.91 注：本基金投资组合中目标ETF的投资比例范围不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表： 7.4.12.7.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔 假设 系数密切相关； 对于上市时间不足一年的股46票，使7用1申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数；第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 深证300指数上涨5% 3,134,946.41 2,846,942.36 深证300指数下跌5% -3,134,946.41 -2,846,942.36 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币62,670,895.30元，属于第二层次的余额为人民币500,540.00元，无第三层次余额（于2014年12月31日，属于第一层次的余额为人民币57,288,668.64元，属于第二层次的余额为人民币153,625.00元，无第三层次余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允4价7 值所属7 层1 次从第一层次转入第二层次。7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序21号 项目 金额 占基金总资%产的3比例（ ）权益投资2,387,612.46 3.51其中：股票2,387,612.46 3.514基金投资 60,783,322.84 89.455固定收益投资 500.00 0.006其中：债券 500.00 0.00资产支持证券- -7贵金属投资 - -8金融衍生品投资 - -9买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -银行存款和结算备付金合计4,487,642.83 6.60其他各项资产294,947.35 0.43 合计 67,954,025.48 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 13,119.00 0.02 B 采矿业 22,232.00 0.03 C 制造业 4 8 7 1 1,200,536.00 1.78电力、热力、燃气及水生产和供D42,348.00 0.06应业第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 E 建筑业 24,429.00 0.04 F 批发和零售业 69,307.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 324,884.00 0.48 业 J 金融业 207,985.00 0.31 K 房地产业 323,230.46 0.48 L 租赁和商务服务业 52,921.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 49,989.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,954.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 37,106.00 0.06 S 综合 12,572.00 0.02 合计 2,387,612.46 3.54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000002 万科A 9,000 219,870.00 0.33 2 000839 中信国安 3,000 61,050.00 0.09 3 000982 中银绒业 6,800 59,092.00 0.09 4 300104 乐视网 1,000 58,800.00 0.09 5 000651 格力电器 2,400 53,640.00 0.08 6 000748 长城信息 1,500 52,320.00 0.08 7 000001 平安银行 3,400 40,766.00 0.06 8 000725 京东方A 12,500 37,125.00 0.06 9 000333 美的集团 1,100 36,102.00 0.05 10 300059 东方财富 600 31,218.00 0.05 11 002024 苏宁云商 2,200 29,590.00 0.04 12 000776 广发证券 1,500 29,175.00 0.04 13 000511 烯碳新材 4 9 2,40701 28,104.00 0.04第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 14 002450 康得新 700 26,670.00 0.04 15 000858 五粮液 900 24,552.00 0.04 16 002415 海康威视 700 24,073.00 0.04 17 000783 长江证券 1,900 23,598.00 0.04 18 000063 中兴通讯 1,200 22,356.00 0.03 19 300024 机器人 300 20,550.00 0.03 20 001979 招商蛇口 961 20,046.46 0.03 21 002594 比亚迪 300 19,320.00 0.03 22 000166 申万宏源 1,800 19,278.00 0.03 23 000100 TCL集团 4,500 19,170.00 0.03 24 000625 长安汽车 1,100 18,667.00 0.03 25 002202 金风科技 800 18,232.00 0.03 26 000876 新希望 1,000 17,630.00 0.03 27 300027 华谊兄弟 400 16,592.00 0.02 28 002673 西部证券 500 16,455.00 0.02 29 000917 电广传媒 600 15,936.00 0.02 30 000069 华侨城A 1,800 15,840.00 0.02 31 000423 东阿阿胶 300 15,690.00 0.02 32 300070 碧水源 300 15,531.00 0.02 33 000768 中航飞机 600 14,862.00 0.02 34 002230 科大讯飞 400 14,820.00 0.02 35 000538 云南白药 200 14,524.00 0.02 36 000851 高鸿股份 900 14,067.00 0.02 37 002142 宁波银行 900 13,959.00 0.02 38 002241 歌尔声学 400 13,840.00 0.02 39 000402 金融街 1,200 13,836.00 0.02 40 002736 国信证券 700 13,825.00 0.02 41 002183 怡亚通 300 13,818.00 0.02 42 002304 洋河股份 200 13,708.00 0.02 43 000559 万向钱潮 600 13,578.00 0.02 44 000728 国元证券 600 13,554.00 0.02 45 000503 海虹控股 400 13,396.00 0.02 46 002465 海格通信 800 13,352.00 0.02 47 300168 万达信息 400 13,252.00 0.02 48 000009 中国宝安 700 12,572.00 0.02 49 000623 吉林敖东 400 12,380.00 0.02 50 000157 中联重科 5 0 2,30701 12,305.00 0.0251002049 同方国芯 200 12,030.00 0.0252000793 华闻传媒 800 12,024.00 0.02第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 53 300017 网宿科技 200 11,998.00 0.02 54 002252 上海莱士 300 11,931.00 0.02 55 000826 启迪桑德 300 11,886.00 0.02 56 002405 四维图新 300 11,640.00 0.02 57 000338 潍柴动力 1,200 11,592.00 0.02 58 002236 大华股份 300 11,070.00 0.02 59 000568 泸州老窖 400 10,848.00 0.02 60 000061 农产品 600 10,614.00 0.02 61 000901 航天科技 200 10,576.00 0.02 62 000039 中集集团 500 10,500.00 0.02 62 000686 东北证券 600 10,500.00 0.02 63 002008 大族激光 400 10,356.00 0.02 64 002292 奥飞动漫 200 10,342.00 0.02 65 300058 蓝色光标 700 10,311.00 0.02 66 000895 双汇发展 500 10,205.00 0.02 67 002368 太极股份 150 10,065.00 0.01 68 002400 省广股份 400 10,060.00 0.01 69 002065 东华软件 400 10,040.00 0.01 70 000581 威孚高科 400 9,904.00 0.01 71 000060 中金岭南 700 9,821.00 0.01 72 000425 徐工机械 2,300 9,775.00 0.01 73 002439 启明星辰 300 9,600.00 0.01 74 000977 浪潮信息 300 9,513.00 0.01 75 300124 汇川技术 200 9,440.00 0.01 76 002081 金螳螂 500 9,340.00 0.01 77 002456 欧菲光 300 9,306.00 0.01 78 002500 山西证券 600 9,144.00 0.01 79 002340 格林美 600 9,120.00 0.01 80 000413 东旭光电 1,000 9,080.00 0.01 81 000750 国海证券 700 8,995.00 0.01 82 002007 华兰生物 200 8,800.00 0.01 83 002681 奋达科技 200 8,740.00 0.01 84 000712 锦龙股份 300 8,736.00 0.01 85 002385 大北农 700 8,547.00 0.01 86 300144 宋城演艺 300 8,490.00 0.01 86 002004 华邦健康 600 8,490.00 0.01 87 002701 奥瑞金 5 1 3070 8,478.00 0.0188000031 中粮地产 600 8,430.00 0.0189300315 掌趣科技 6001 8,400.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 90 300253 卫宁健康 200 8,376.00 0.01 91 002030 达安基因 200 8,236.00 0.01 92 000540 中天城投 900 8,208.00 0.01 93 000963 华东医药 100 8,196.00 0.01 94 000415 渤海金控 900 8,118.00 0.01 95 000012 南玻A 600 8,010.00 0.01 96 002657 中科金财 100 7,999.00 0.01 97 000709 河钢股份 2,400 7,992.00 0.01 98 000718 苏宁环球 600 7,914.00 0.01 99 000566 海南海药 200 7,772.00 0.01 100 300003 乐普医疗 200 7,720.00 0.01 101 000792 盐湖股份 300 7,704.00 0.01 102 002191 劲嘉股份 500 7,680.00 0.01 103 000547 航天发展 400 7,620.00 0.01 104 002353 杰瑞股份 300 7,614.00 0.01 105 000997 新大陆 300 7,596.00 0.01 106 002179 中航光电 200 7,592.00 0.01 107 000046 泛海控股 600 7,530.00 0.01 108 000410 沈阳机床 300 7,506.00 0.01 109 000930 中粮生化 500 7,390.00 0.01 110 000629 攀钢钒钛 2,000 7,340.00 0.01 111 002410 广联达 400 7,272.00 0.01 112 002104 恒宝股份 300 7,197.00 0.01 113 000078 海王生物 300 7,188.00 0.01 114 000778 新兴铸管 1,100 7,139.00 0.01 115 000998 隆平高科 300 7,125.00 0.01 116 000598 兴蓉环境 1,000 7,120.00 0.01 117 000887 中鼎股份 300 7,080.00 0.01 118 000970 中科三环 500 7,015.00 0.01 119 300244 迪安诊断 100 6,954.00 0.01 120 000690 宝新能源 700 6,846.00 0.01 121 000630 铜陵有色 1,900 6,802.00 0.01 122 002573 清新环境 300 6,732.00 0.01 123 002038 双鹭药业 200 6,700.00 0.01 124 002161 远望谷 300 6,690.00 0.01 125 000541 佛山照明 400 6,680.00 0.01 126 000516 国际医学 5 2 30701 6,600.00 0.01127300002 神州泰岳 500 6,550.00 0.01128000800 一汽轿车 400 6,548.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 129 000627 天茂集团 600 6,456.00 0.01 130 002475 立讯精密 200 6,390.00 0.01 131 000988 华工科技 300 6,354.00 0.01 132 000656 金科股份 1,200 6,336.00 0.01 133 000738 中航动控 200 6,324.00 0.01 134 002467 二六三 300 6,297.00 0.01 135 000777 中核科技 200 6,278.00 0.01 136 000831 五矿稀土 300 6,210.00 0.01 137 002152 广电运通 200 6,198.00 0.01 138 000883 湖北能源 1,000 6,140.00 0.01 139 002129 中环股份 500 6,110.00 0.01 140 002470 金正大 300 6,102.00 0.01 141 002294 信立泰 200 6,024.00 0.01 142 000592 平潭发展 300 5,994.00 0.01 143 002219 恒康医疗 400 5,960.00 0.01 144 000027 深圳能源 600 5,886.00 0.01 145 000400 许继电气 300 5,829.00 0.01 146 002022 科华生物 200 5,820.00 0.01 147 002642 荣之联 100 5,789.00 0.01 148 000939 凯迪生态 400 5,760.00 0.01 149 000006 深振业A 500 5,755.00 0.01 150 002146 荣盛发展 600 5,718.00 0.01 151 002266 浙富控股 700 5,698.00 0.01 152 002250 联化科技 300 5,661.00 0.01 153 300088 长信科技 400 5,612.00 0.01 154 002422 科伦药业 300 5,580.00 0.01 155 000697 炼石有色 200 5,564.00 0.01 156 002312 三泰控股 200 5,560.00 0.01 157 000878 云南铜业 400 5,540.00 0.01 158 001696 宗申动力 400 5,528.00 0.01 159 000875 吉电股份 600 5,514.00 0.01 160 000999 华润三九 200 5,460.00 0.01 161 000667 美好集团 1,100 5,456.00 0.01 162 000960 锡业股份 400 5,384.00 0.01 163 002185 华天科技 300 5,379.00 0.01 164 002310 东方园林 200 5,292.00 0.01 165 002001 新和成 5 3 30701 5,232.00 0.01166002424 贵州百灵 200 5,132.00 0.01167000543 皖能电力 600 5,082.00 0.01第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 168 002073 软控股份 300 5,070.00 0.01 168 002005 德豪润达 500 5,070.00 0.01 169 002051 中工国际 200 5,066.00 0.01 170 002501 利源精制 400 5,032.00 0.01 171 002011 盾安环境 300 5,016.00 0.01 172 000816 智慧农业 600 5,004.00 0.01 173 000729 燕京啤酒 600 4,938.00 0.01 174 000732 泰禾集团 200 4,900.00 0.01 175 000983 西山煤电 800 4,864.00 0.01 176 002396 星网锐捷 200 4,830.00 0.01 177 000021 深科技 400 4,824.00 0.01 178 002474 榕基软件 200 4,790.00 0.01 179 300043 互动娱乐 300 4,740.00 0.01 180 002375 亚厦股份 300 4,731.00 0.01 181 000616 海航投资 600 4,716.00 0.01 182 300005 探路者 200 4,580.00 0.01 183 000671 阳光城 500 4,515.00 0.01 184 000825 太钢不锈 1,100 4,510.00 0.01 185 000758 中色股份 300 4,464.00 0.01 186 002092 中泰化学 500 4,400.00 0.01 187 002190 成飞集成 100 4,376.00 0.01 188 000751 锌业股份 600 3,852.00 0.01 189 000829 天音控股 300 3,666.00 0.01 190 002048 宁波华翔 200 3,480.00 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000002 万科A 3,793,568.00 6.27 2 000651 格力电器 3,109,202.14 5.14 3 000001 平安银行 2,159,957.80 3.57 4 000776 广发证券 1,630,591.00 2.69 5 000333 美的集团 5 4 7 1 1,625,039.92 2.696002024 苏宁云商 1,564,011.00 2.587000166 申万宏源 1,522,282.59 2.52第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 8 000100 TCL集团 1,260,746.00 2.08 9 000783 长江证券 1,247,513.00 2.06 10 000725 京东方A 1,179,898.00 1.95 11 000858 五粮液 1,034,999.00 1.71 12 002415 海康威视 955,403.75 1.58 13 000063 中兴通讯 951,423.50 1.57 14 000157 中联重科 867,996.00 1.43 15 300104 乐视网 858,232.15 1.42 16 300059 东方财富 857,419.61 1.42 17 300024 机器人 855,396.11 1.41 18 000768 中航飞机 837,406.00 1.38 19 000625 长安汽车 826,605.13 1.37 20 000338 潍柴动力 778,295.00 1.29 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000002 万科A 3,895,281.28 6.44 2 000651 格力电器 3,207,077.08 5.30 3 000001 平安银行 2,306,324.02 3.81 4 000333 美的集团 1,692,359.05 2.80 5 000776 广发证券 1,688,951.00 2.79 6 002024 苏宁云商 1,604,114.49 2.65 7 000783 长江证券 1,390,568.00 2.30 8 000725 京东方A 1,350,500.00 2.23 9 000100 TCL集团 1,344,738.00 2.22 10 000166 申万宏源 1,337,857.00 2.21 11 000858 五粮液 1,122,050.46 1.85 12 000063 中兴通讯 1,078,470.71 1.78 13 300059 东方财富 1,017,731.14 1.68 14 002415 海康威视 936,687.00 1.55 15 000157 中联重科 936,137.00 1.55 16 300024 机器人 5 5 7 1 890,261.90 1.4717300104 乐视网 881,352.40 1.4618000625 长安汽车 881,126.00 1.46第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 19 000728 国元证券 852,167.08 1.41 20 000338 潍柴动力 802,685.34 1.33 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 93,361,481.48 卖出股票收入（成交）总额 101,265,034.11 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.51 期末按债券品种分类的债券投资组合32 金额单位：人民%币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（ ）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 - -7 其中：政策性金融债 - -企业债券 - -9 企业短期融资券 - -1 0 中期票据 - -可转债 500.00 0.008 同业存单 - -其他 - - 合计 500.00 0.00 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 123001 蓝标转债 5 500.00 0.00 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产5净值比例1 大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 深300ETF 股票型 交易型开 汇添富基 60,783,322.84 90.21 放式 金管理股 份有限公 司 8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。8.11.2本基金投资股指期货的投资政策 注：报告期末本基金无股指期货持仓8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.12.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。8.12.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。8.13投资组合报告附注 8.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基5金7 合同规7 定1 的备选股票库。第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 8.113.3期末其他各项资产构成23 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 20,967.786 应收证券清算款 10,335.737 应收股利 -8 应收利息 840.549 应收申购款 262,803.30其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 294,947.35 8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000002 万科A 219,870.00 0.33 重大资产重组停牌 2 000982 中银绒业 59,092.00 0.09 重大事项停牌 3 300104 乐视网 58,800.00 0.09 重大资产重组停牌 4 000748 长城信息 52,320.00 0.08 重大资产重组停牌 §9 基金份额持有人信息 持有期( 户人末户) 基数金份户基额均金持持份有有额的人户数及持有机人构结投构资者 占总持份有人结构 个人投资份者额单占位总：份份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,823 11,074.41 13458,536.5171 0.32% 42,202,925.21 99.68%第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 6,346.58 0.02% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 本本减基报报金:本告告合报期期同告期基生期初金效基总基日金金申（总份购2赎0份额1回1总额年份额额9月28日）基金""份额总额 22341039366,,,,103026908875,,,,612317249288....52913969 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 $ 填列） - 本报告期期末基金份额总额 42,337,461.72 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告5，9 增聘赖7 中1 立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公6告0 ，增聘7 赖1 中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人2015年10月29日6公1 告，增7 聘1 倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2011年9月28日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币肆万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 194,420,699.79 100.00% 172,408.86 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金 比例 成交总 成交总额 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 东方证券 1,044.48 100.00% - - - -6,229,526.75 100.00% 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例； （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批； （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易6 单3 元运行7 1费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金本报告期未新增或退租交易单元。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月5日 于旗下部分基金参与华福证券开 券报,证券时报,管 展的基金定投费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月5日 于旗下基金2014年年度资产净值 券报,证券时报,管 的公告 理人网站 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月8日 于调整基金经理的公告（深300ETF 券报,证券时报,管 联接) 理人网站 4 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月10日 于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月19日 于旗下部分基金增加新兰德为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 6 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年1月22日 证券投资基金联接基金2014年第 券报,证券时报,管 4季度报告 理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月23日 于旗下部分基金参与湘财证券开 券报,证券时报,管 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月26日 于旗下部分基金参与华宝证券开 券报,证券时报,管 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 9 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年2月12日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（东方财富） 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月2日 于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月3日 于旗下部分基金调整停牌股票估6 4 券报7,值方法的公告（万达信息、信邦制理药、天龙集团）12汇添富基金管理股份有限公司关 中国证1证券时报,管人网站券报,上海证2015年3月5日第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 于旗下部分基金在工商银行开通 券报,证券时报,管 转换业务的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月9日 于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月10日 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月11日 于旗下部分基金参与齐鲁证券开 券报,证券时报,管 展的网上交易系统申购基金购费 理人网站 率优惠活动的公告 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月20日 于旗下部分基金增加晋商银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月26日 于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 18 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月28日 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 19 汇添富基金管理股份有限公司北 中国证券报,上海证 2015年3月31日 京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管 理人网站 20 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年3月31日 证券投资基金联接基金2014年年 券报,证券时报,管 度报告 理人网站 21 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年3月31日 证券投资基金联接基金2014年年 券报,证券时报,管 度报告摘要 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月1日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的定投费 理人网站 率优惠活动的公告 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日 于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管 惠费率的公告 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 品种估值方法的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公司关6 5 中国7证1券报,上海证 2015年4月17日第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 于高级管理人员变更的公告（总经 券报,证券时报,管 理、法人变更） 理人网站 26 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日 于高级管理人员变更的公告（董事 券报,证券时报,管 长变更） 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告(自TA产品） 28 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 30 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年4月21日 证券投资基金联接基金2015年第 券报,证券时报,管 1季度报告 理人网站 31 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月25日 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 32 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年5月9日 证券投资基金联接基金更新招募 券报,证券时报,管 说明书（2015年第1号） 理人网站 33 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年5月9日 证券投资基金联接基金更新招募 券报,证券时报,管 说明书摘要（2015年第1号） 理人网站 34 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年5月27日 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 35 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月5日 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 36 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 37 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的定投费 率优惠活动的公告 38 汇添富基金管理股份有限公司关 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 39 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月27日 于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 40 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2015年7月1日 于旗下基金2015年上半年资产净 值的公告（网站披露） 41 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月6日 于公司、高管及基金经理投资旗下 券报,证券时报,管 基金相关事宜的公告 理人网站 42 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月10日 于通过网上直销申购旗下基金费 券报,证券时报,管 率优惠的公告 理人网站 43 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月11日 于旗下部分基金增加华融证券为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 44 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年7月18日 证券投资基金联接基金2015年第 券报,证券时报,管 2季度报告 理人网站 45 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月21日 于旗下部分基金参加第一创业证 券报,证券时报,管 券开展申购基金费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 46 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月31日 于旗下部分基金参加浦发银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站,深交所 费率优惠活动的公告 47 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月6日 于设立成都分公司的公告 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 48 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月6日 于高级管理人员变更的公告（副总 券报,证券时报,管 经理） 理人网站,深交所 49 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月8日 于旗下部分基金参加平安证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 50 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月11日 于旗下部分基金增加中信期货为6 7 券报,证券时报,管销售机构的公告理人网站,深交所51汇添富基金管理股份有限公司关 中国7证1券报,上海证 2015年8月18日第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 于旗下部分基金增加一路财富为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 52 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月19日 于调整基金经理的公告（深300ETF 券报,证券时报,管 联接） 理人网站 53 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月20日 于旗下部分基金通过京东平台申 券报,证券时报,管 购基金费率优惠的公告 理人网站,深交所 54 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月22日 于旗下部分基金参加国都证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 55 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月22日 于旗下部分基金参加天天基金网 券报,证券时报,管 费率优惠活动的公告 理人网站,深交所 56 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月26日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（梅花生物、交大昂 理人网站,深交所 立、凯迪电力、众和股份、新希望、 大连圣亚） 57 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月29日 于旗下部分基金增加陆金所资管 券报,证券时报,管 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 58 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月29日 于旗下部分基金增加联泰资产为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 59 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年8月29日 证券投资基金联接基金2015年半 券报,证券时报,管 年度报告 理人网站 60 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年8月29日 证券投资基金联接基金2015年半 券报,证券时报,管 年度报告摘要 理人网站 61 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月31日 于调整网上直销优惠费率的公告 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 62 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月16日 于旗下部分基金增加北京乐融多 券报,证券时报,管 源投资咨询有限公司为销售机构 理人网站 并参与费率优惠活动的公告 63 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月16日 于旗下部分基金调整停牌股票估6 8 券报7,1证券时报,管第页 共 页 3 0 0 E T F 2 0 1 5汇添富深证 联接 年年度报告 值方法的公告（蓝色光标、金洲管 理人网站,深交所 道） 64 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月19日 于旗下部分基金增加中经北证为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 65 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月30日 于旗下部分基金参加东亚银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 66 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月30日 于旗下部分基金参加华宝证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 67 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月9日 于旗下部分基金增加徽商期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站,深交所 68 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月9日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（万达信息） 理人网站,深交所 69 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月13日 于旗下部分基金增加盈米财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 70 汇添富深证300交易型开放式指数 中国证券报,上海证 2015年10月23日 证券投资基金联接基金更新招募 券报,证券时报,管 说明书摘要（2015年第2号） 理人网站 71 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月24日 于旗下部分基金增加锦州银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 72 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月24日 于旗下部分基金参加西南证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 73 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月28日 于旗下部分基金增加泰诚财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 74 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年11月5日 于旗下部分基金增加民族证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 75 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年11月9日 于旗下部分基金增加乐清农商银 券报,1证券时报,管行为销售机构的公告6 9 7理人网站76汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月1日于旗下部分基金参与长量基金开券报,证券时报,管第页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 77 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月3日 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 78 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月4日 于旗下部分基金增加大泰金石为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 79 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月5日 于旗下部分基金参加东亚银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 80 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月12日 于旗下部分基金增加凯石财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 81 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月18日 于旗下部分基金参与天天基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 82 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月30日 于旗下部分基金参加包商银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 83 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月31日 于旗下部分基金参加邮储银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 84 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月31日 于旗下部分基金参与苏州银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 85 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月31日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的费率优 理人网站 惠活动的公告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富深证300 7交0 易型开7 放1 式指数证券投资基金联接基金募集的文件；2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；第 页 共 页 汇添富深证 3 0 0 E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告 3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年3月29日