汇添富深证300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 汇添富深证300ETF联接 交易代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 报告期末基金份额总额 40,897,904.91份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作 为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基 投资策略 金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基 金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二 级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市 场买卖目标ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 风险收益特征 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通 过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日） 1.本期已实现收益 1,533,825.18 2.本期利润 -22,837,016.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5020 4.期末基金资产净值 52,528,584.05 5.期末基金份额净值 1.2844 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -28.15% 3.35% -29.07% 3.43% 0.92% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业年 姓名 职务 限 限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国，学历：北 京大学中国经济研究中 汇添富黄 心金融学硕士，相关业 金及贵金 务资格：证券投资基金 属基金 从业资格。从业经历： (LOF)的基 曾任泰达宏利基金管理 金经理、 有限公司风险管理分析 汇添富恒 师。2010年8月加入汇 生指数分 添富基金管理股份有限 级 公司，历任金融工程部 （QDII） 分析师、基金经理助理。 基金、汇 2015年 2012年11月1日至今 赖中立 添富深证 1月6日 - 8年 任汇添富黄金及贵金属 300ETF基 基金(LOF)的基金经理， 金、汇添 2014年3月6日至今任 富深证 汇添富恒生指数分级 300ETF联 （QDII）基金的基金经 接基金、 理，2015年1月6日至 汇添富香 今任汇添富深证 港优势精 300ETF基金、汇添富深 选混合基 证300ETF基金联接基金 金的基金 的基金经理，2015年 经理。 5月26日至今任汇添富 香港优势混合基金的基 金经理。 汇添富中 国籍：中国，学历：中 证主要消 国科学技术大学金融工 费ETF、汇 程博士研究生，相关业 添富中证 务资格：证券投资基金 医药卫生 从业资格。从业经历： ETF、汇添 2015年 曾任国泰基金管理有限 过蓓蓓 富中证能 8月18日 - 4年 公司金融工程部助理分 源ETF、汇 析师、量化投资部基金 添富中证 经理助理。2015年6月 金融地产 加入汇添富基金管理股 ETF、汇添 份有限公司任基金经理 富深证 助理，2015年8月3日 300ETF基 至今任中证主要消费 金、汇添 ETF基金、中证医药卫 富深证 生ETF基金、中证能源 300ETF联 ETF基金、中证金融地 接基金、 产ETF基金、汇添富中 汇添富主 证主要消费ETF联接基 要消费 金的基金经理，2015年 ETF联接基 8月18日至今任汇添富 金的基金 深证300ETF基金、汇添 经理。 富深证300ETF基金联接 基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于合规控制原因调整导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济仍未显现明显好转。受世界经济整体复苏缓慢影响，进出口贸易受到较大冲击。货币政策方面延续了二季度的全面宽松，实施了两次降息和降准。同时，由于世界各经济体货币政策节奏不一致，引发国际资本流动加大、金融市场动荡加剧，给人民币资产造成加大压力， 8月11日的汇率调整释放了大部分贬值压力。宏观上各项激发实体经济活力的改革仍在推进中， 增速换档步入底部调整期，股市去杠杆去泡沫进入尾声，市场随之进入安全区间，9月份大盘震 荡、中小盘和创业板投资情绪明显好转。 本基金在报告期内遵循了ETF基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF平稳运作管理的目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300联接基准下跌-29.07%，本基金在报告期内累计收益率为-28.15%，收益率超越业绩比较基准0.92%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0985%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资 目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观上看，政策微刺激正在逐渐显示其效果，国企改革、区域战略等各项国家战略仍在稳步推进，企业参与转型升级的热情并没有因为股市的下跌而消退，四季度经济有望暂时企稳。 股票市场经过三个月的下跌调整，市场估值渐趋合理，风险偏好逐步修复，无风利率下降和资金充沛也为股票市场风险偏好修复提供了良好的条件。市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上。深300指数作为深证市场大中盘市值股票标的，目前估值合理。 作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,393,494.50 2.64 其中：股票 1,393,494.50 2.64 2 基金投资 48,331,699.94 91.64 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,876,739.82 5.45 8 其他资产 137,206.28 0.26 9 合计 52,739,140.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,427.00 0.01 B 采矿业 11,128.00 0.02 C 制造业 791,271.00 1.51 D 电力、热力、燃气及水生产和 20,855.00 0.04 供应业 E 建筑业 20,250.00 0.04 F 批发和零售业 38,660.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 194,517.50 0.37 务业 J 金融业 22,058.00 0.04 K 房地产业 133,633.00 0.25 L 租赁和商务服务业 116,300.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,137.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,693.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 6,152.00 0.01 S 综合 7,413.00 0.01 合计 1,393,494.50 2.65 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 000024 招商地产 3,000 85,470.00 0.16 2 000858 五粮液 2,700 69,471.00 0.13 3 002183 怡亚通 1,500 65,085.00 0.12 4 000917 电广传媒 3,000 57,810.00 0.11 5 000748 长城信息 1,500 52,320.00 0.10 6 000839 中信国安 3,000 43,140.00 0.08 7 000982 中银绒业 6,800 42,160.00 0.08 8 300058 蓝色光标 3,700 39,516.00 0.08 9 002191 劲嘉股份 2,000 38,440.00 0.07 10 000566 海南海药 1,000 30,020.00 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 占基金资产 民币元） 净值比例(%) 交易型开放 汇添富基金 1 深300ETF 股票型 式 管理股份有 48,331,699.94 92.01 限公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,320.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 506.24 5 应收申购款 103,379.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 137,206.28 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 (元) 净值比例 说明 （%） 1 000858 五粮液 69,471.00 0.13 重大事项停牌 2 002183 怡亚通 65,085.00 0.12 重大事项停牌 3 000917 电广传媒 57,810.00 0.11 重大资产重组 停牌 4 000748 长城信息 52,320.00 0.10 重大资产重组 停牌 5 300058 蓝色光标 39,516.00 0.08 重大事项停牌 6 000982 中银绒业 42,160.00 0.08 重大事项停牌 7 000839 中信国安 43,140.00 0.08 重大资产重组 停牌 8 002191 劲嘉股份 38,440.00 0.07 重大资产重组 停牌 9 000566 海南海药 30,020.00 0.06 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,336,353.78 报告期期间基金总申购份额 48,768,812.02 减:报告期期间基金总赎回份额 54,207,260.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 40,897,904.91 注：总申购份额含红利再投，转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年10月27日