汇添富深证300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7§4 管理人报告............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16§5 托管人报告..........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17 6.1 资产负债表.................................................................................................................................17 6.2 利润表.........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19 6.4 报表附注.....................................................................................................................................20§7 投资组合报告......................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................49 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................49 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................49 7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................50§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................51§10 重大事件揭示....................................................................................................................................51 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................55§11 备查文件目录....................................................................................................................................58 11.1 备查文件目录...........................................................................................................................58 11.2 存放地点...................................................................................................................................58 11.3 查阅方式...................................................................................................................................58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 汇添富深证300ETF联接 基金主代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,336,353.78份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作 为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基 金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取 基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额 二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级 市场买卖目标ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与 标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不 超过2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基 金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 15,823,186.82 本期利润 25,018,297.29 加权平均基金份额本期利润 0.5498 本期加权平均净值利润率 33.29% 本期基金份额净值增长率 44.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 14,918,326.94 期末可供分配基金份额利润 0.3220 期末基金资产净值 82,831,674.89 期末基金份额净值 1.7876 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 78.76% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -10.36% 3.41% -10.37% 3.46% 0.01% -0.05% 过去三个月 13.77% 2.57% 15.37% 2.62% -1.60% -0.05% 过去六个月 44.93% 2.08% 49.76% 2.12% -4.83% -0.04% 过去一年 91.35% 1.64% 102.19% 1.67% -10.84% -0.03% 过去三年 84.35% 1.40% 95.10% 1.42% -10.75% -0.02% 自基金合同 生效日起至 78.76% 1.36% 73.13% 1.43% 5.63% -0.07% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，截至本报告期末，基金成立未满5年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型 发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基 金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债 券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市 场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基 金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通 货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝 货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇 添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国，学历： 北京大学 中国经济 研究中心 汇添富上 金融学硕 证综合指 士，相关 数基金的 业务资格： 基金经理 证券投资 助理，汇 基金从业 添富黄金 资格。从 及贵金属 业经历： 基金 曾任泰达 (LOF)的 宏利基金 基金经理、 管理有限 汇添富恒 公司风险 生指数分 管理分析 级 2015年1月 师。2010 赖中立 （QDII） 6日 - 8年 年8月加 基金、汇 入汇添富 添富深证 基金管理 300ETF基 股份有限 金、汇添 公司，历 富深证 任金融工 300ETF联 程部分析 接基金、 师、基金 汇添富香 经理助理。 港优势精 2012年 选股票基 11月1日 金的基金 至今任汇 经理。 添富黄金 及贵金属 基金 (LOF)的 基金经理， 2014年3 月6日至 今任汇添 富恒生指 数分级 （QDII） 基金的基 金经理， 2015年1 月6日至 今任汇添 富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理， 2015年5 月26日 至今任汇 添富香港 优势股票 基金的基 金经理。 汇添富中 国籍：中 证主要消 国。学历： 费ETF、 金融工程 汇添富中 及计算机 证医药卫 科学双硕 生ETF、 士。相关 汇添富中 业务资格： 证能源 证券投资 ETF、汇 基金从业 添富中证 2013年11 资格。从 汪洋 金融地产 月7日 2015年1月6日 6年 业经历： ETF、汇 曾任华泰 添富深证 联合证券 300ETF基 有限责任 金、汇添 公司金融 富深证 工程高级 300ETF基 研究员， 金联接基 华泰柏瑞 金的基金 基金管理 经理。 有限公司 基金经理 助理。 2013年5 月6日加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司， 2013年9 月13日 至2015 年1月6 日任汇添 富中证主 要消费 ETF、汇 添富中证 医药卫生 ETF、汇 添富中证 能源 ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF基金 的基金经 理，2013 年11月 7日至 2015年1 月6日任 汇添富深 证300ETF 基金、汇 添富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理。 汇添富中 国籍：中 证主要消 国。学历： 费ETF、 2014年12 中国科学 温琪 汇添富中 月23日 - 5年 技术大学 证医药卫 管理学博 生ETF、 士。业务 汇添富中 资格：证 证能源 券投资基 ETF、汇 金从业资 添富中证 格。从业 金融地产 经历： ETF、汇 2011年8 添富深证 月加入汇 300ETF基 添富基金， 金、汇添 历任金融 富深证 工程助理 300ETF基 分析师, 金联接基 金融工程 金的基金 分析师。 经理助理。 2014年 12月23 日至今任 汇添富中 证主要消 费ETF、 汇添富中 证医药卫 生ETF、 汇添富中 证能源 ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF、汇 添富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理助理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济延续下滑趋势，频出的利好政策和增量资金的进入成为主导市场的决定性因素。周期性政策方面，节后迅速启动的降息和两会政府工作报告中都体现了对经济增长速度的托底诉求。财政部主导的债务置换正在逐步化解存量债务的风险问题，债务风险的降低除了可以稳定银行的估值底线外，也有利于市场的风险偏好提高。同时，放松性房地产政策逐步兑现，基础设施投资也似乎有加快启动的迹象，这些都让市场感受到“稳增长”的政策努力。主题政策上，“一带一路”在春节后也获得了突破性进展。二季度，A股市场在经历了前期的大幅上涨之后，在二季度巨幅震荡，六月后半月，市场突然暴跌，速度与强度皆为历史之罕有。我认为此次暴跌的主要原因有以下三点：一是前期市场上涨速度过快，有估值回归的需求；二是杠杆资金具有助涨助跌的性质，在允许融资的情况下，涨跌幅波动会加大，这也是我国股市第一次经历这样的情况；三是市场短期快速下跌容易引发恐慌情绪，在这种非理性情绪的作用下，市场往往会过度放映。综合来看，本次短期快速大幅下跌超出了所有人的预期，但考虑到我国经济中长期发复苏趋势，在注意风险控制的同时，以指数化工具进行资产配置依然具有较高的价值。 本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，ETF和股票投资仓位在考察期内始终保持在92%～95%之间，在现货构建方面以深证300ETF为主要投资品，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300联接基准上涨49.76%，本基金在报告期内累计收益率为44.93%，收益率落后业绩比较基准-4.83%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0436%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资 目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望15年下半年，我们认为近期政策层面已经释放出非常积极的信号，短期非理性的特征有望逐渐得到释放。在央行降息降准，养老金入市逐步落实，证监会多次发言澄清监管政策等积极信号的作用下，我们认为市场在三季度逐步企稳是大概率事件。在市场逐步企稳之后，伴随着实体经济逐步走出低谷，市场也将逐渐回归其投资价值。从宏观层面来看，国企改革稳步推进，“一带一路”战略逐渐落实，房地产市场转暖带动多个产业链复苏，全面创业和“互联网+”的风潮也逐渐释放出新的经济增长因素，这些都将构成市场长期向好的基础。综合来看，本轮牛市运行至今已然出现巨大分歧，而这个分歧更多来自于市场短期的非理性，展望三季度，我们依然相信长周期慢牛的存在，而通过指数基金和ETF进行市场跟随，依然是投资者的优选策略。 目前市场整体相比之前跌幅较大，而随着市场情绪的好转，权益类资产的配置价值将逐渐提高。深证300指数作为深圳市场的标杆指数之一很可能会有较好的表现。 作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们非常期望汇添富深证300ETF联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 4,316,932.91 3,088,025.24 结算备付金 145,549.35 250,197.14 存出保证金 30,713.48 19,338.20 交易性金融资产 6.4.6.2 78,510,871.63 57,442,293.64 其中：股票投资 2,547,493.00 1,545,020.00 基金投资 75,963,378.63 55,896,407.40 债券投资 - 866.24 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 - - 应收证券清算款 1,441,102.58 12,676.44 应收利息 6.4.6.5 1,088.32 735.40 应收股利 - - 应收申购款 2,960,076.86 277,677.28 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计 87,406,335.13 61,090,943.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.6.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,426,688.96 434,160.27 应付管理人报酬 3,339.55 2,033.06 应付托管费 667.91 406.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.6.7 63,384.39 59,966.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 其他负债 80,579.43 71,682.69 负债合计 4,574,660.24 568,248.81 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9 46,336,353.78 49,068,118.96 未分配利润 6.4.6.10 36,495,321.11 11,454,575.57 所有者权益合计 82,831,674.89 60,522,694.53 负债和所有者权益总计 87,406,335.13 61,090,943.34 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.7876元，基金份额总额46,336,353.78份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 25,298,237.05 -2,695,621.58 1.利息收入 20,228.67 9,041.67 其中：存款利息收入 6.4.6.11 20,228.51 9,041.67 债券利息收入 0.16 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,812,418.98 -2,528,907.44 其中：股票投资收益 6.4.6.12 358,703.04 -517,047.43 基金投资收益 6.4.6.13 15,446,994.8 -2,018,252.42 8 债券投资收益 6.4.6.14 344.17 - 资产支持证券投资收益 6.4.6.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.6.15 - - 衍生工具收益 6.4.6.16 - - 股利收益 6.4.6.17 6,376.89 6,392.41 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.6.18 9,195,110.47 -184,390.92 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.19 270,478.93 8,635.11 减：二、费用 279,939.76 242,598.66 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 15,479.44 7,614.51 2．托管费 6.4.9.2.2 3,095.92 1,522.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.6.20 196,841.44 74,701.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.6.21 64,522.96 158,760.01 三、利润总额（亏损总额以“-” 25,018,297.29 -2,938,220.24 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 25,018,297.29 25,018,297.29 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -2,731,765.18 22,448.25 -2,709,316.93 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 137,697,073.48 92,399,189.75 230,096,263.23 2.基金赎回款 -140,428,838.66 -92,376,741.50 -232,805,580.16 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 46,336,353.78 36,495,321.11 82,831,674.89 （基金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 74,157,166.58 -1,968,687.84 72,188,478.74 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -2,938,220.24 -2,938,220.24 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -29,892,976.63 1,993,827.15 -27,899,149.48 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 11,552,374.16 -820,297.27 10,732,076.89 2.基金赎回款 -41,445,350.79 2,814,124.42 -38,631,226.37 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 44,264,189.95 -2,913,080.93 41,351,109.02 （基金净值） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约 型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了 《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准 则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准 则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融 工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.5 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 4,316,932.91 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 4,316,932.91 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,593,962.87 2,547,493.00 -46,469.87 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 58,830,376.61 75,963,378.63 17,133,002.02 其他 - - - 合计 61,424,339.48 78,510,871.63 17,086,532.15 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 996.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 79.14 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.42 合计 1,088.32 注：“其他”为应收交易保证金利息。 6.4.6.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 63,384.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 63,384.39 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,114.47 预提费用 64,464.96 合计 80,579.43 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,068,118.96 49,068,118.96 本期申购 137,697,073.48 137,697,073.48 本期赎回(以"-"号填列) -140,428,838.66 -140,428,838.66 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期末 46,336,353.78 46,336,353.78 注：本期申购中包含转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,635,197.57 13,089,773.14 11,454,575.57 本期利润 15,823,186.82 9,195,110.47 25,018,297.29 本期基金份额交易 730,337.69 -707,889.44 22,448.25 产生的变动数 其中：基金申购款 21,449,828.70 70,949,361.05 92,399,189.75 基金赎回款 -20,719,491.01 -71,657,250.49 -92,376,741.50 本期已分配利润 - - - 本期末 14,918,326.94 21,576,994.17 36,495,321.11 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 16,910.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,324.83 其他 1,992.70 合计 20,228.51 注：“其他”包括交易保证金利息收入、直销申购款利息收入。 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -106,486.67 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 465,189.71 合计 358,703.04 6.4.6.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 67,587,911.25 减：卖出股票成本总额 67,694,397.92 买卖股票差价收入 -106,486.67 6.4.6.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 赎回基金份额对价总额 4,898,923.32 减：现金支付赎回款总额 4,898,923.32 减：赎回股票成本总额 - 赎回差价收入 - 6.4.6.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 申购基金份额总额 60,162,746.17 减：现金支付申购款总额 7,100,199.06 减：申购股票成本总额 52,597,357.40 申购差价收入 465,189.71 6.4.6.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 64,608,303.32 减：卖出/赎回基金成本总额 49,161,308.44 基金投资收益 15,446,994.88 6.4.6.14 债券投资收益 6.4.6.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,044.48 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 700.00 成本总额 减：应收利息总额 0.31 买卖债券差价收入 344.17 6.4.6.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本期末未投资资产支持证券。 6.4.6.15 贵金属投资收益 6.4.6.15.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.6.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.6.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.6.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本期末未投资贵金属。 6.4.6.16 衍生工具收益 6.4.6.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.6.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.6.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,376.89 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,376.89 6.4.6.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 9,195,110.47 ——股票投资 -76,958.29 ——债券投资 -166.24 ——基金投资 9,272,235.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 9,195,110.47 6.4.6.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 270,478.93 合计 270,478.93 6.4.6.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 196,841.44 银行间市场交易费用 - 合计 196,841.44 6.4.6.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 44,629.17 银行划款费用 58.00 合计 64,522.96 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 129,249,717.86 100.00% 40,375,502.28 100.00% 司 6.4.9.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 1,044.48 100.00% - - 司 6.4.9.1.3 基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份 28,380.00 100.00% 1,621,897.20 100.00% 有限公司 6.4.9.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 114,370.57 100.00% 63,384.39 100.00% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 35,570.72 100.00% 3,987.67 100.00% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证 券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要 包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 15,479.44 7,614.51 的管理费 其中：支付销售机构的 41,443.09 27,951.51 客户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.5％÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 3,095.92 1,522.83 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年6月 6月30日 30日 基金合同生效日（ 2011 - - 年9月28日 ）持有的基 金份额 期初持有的基金份额 - 30,005,750.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 30,005,750.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：1.本公司于2014年1月13日赎回本基金30,005,750.00份,赎回费为0，符合招募说明书 规定的赎回费率。 2.本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 4,316,932.91 16,910.98 2,090,743.72 8,663.38 有限公司 注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、 除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有42,905,043份目标ETF 基金份额，占其总份额的比例为70.63%。 6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.11 期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 2014 重大 中银 年8 000982绒业 月25 事项 4.64 - 0.00 5,800 26,912.00 26,912.00 - 日 停牌 铜陵 2015 重大 000630有色 年3 事项 8.44 - 0.00 2,400 20,316.00 20,256.00 - 月9日 停牌 重大 招商 2015 资产 000024地产 年4 重组 31.64 - 0.00 600 19,655.25 18,984.00 - 月3日 停牌 2015 重大 2015 河北 年6 年8 000709钢铁 月30 事项 7.00 月24 6.30 2,300 16,100.00 16,100.00 - 日 停牌 日 2015 重大 新兴 年6 000778铸管 月15 事项 12.96 - 0.00 1,200 15,552.00 15,552.00 - 日 停牌 2015 重大 中信 年6 000839国安 月29 事项 23.57 - 0.00 600 15,270.00 14,142.00 - 日 停牌 怡 亚 2015 重大 002183 通 年6 事项 65.78 - - 200 13,869.60 13,156.00 - 月1日 停牌 云南 2015 重大 000878铜业 年6 事项 24.50 - 0.00 500 9,527.48 12,250.00 - 月8日 停牌 2015 重大 太极 年5 资产 002368股份 月14 重组 65.52 - 0.00 150 9,650.00 9,828.00 - 日 停牌 2015 重大 2015 平潭 年6 年7 000592发展 月30 事项 29.76 月14 30.00 300 8,928.00 8,928.00 - 日 停牌 日 002375亚厦 2015 重大 29.21 2015 26.29 300 8,763.00 8,763.00 - 股份 年6 事项 年7 月17 停牌 月20 日 日 2015 重大 2015 九阳 年6 002242股份 月15 事项 19.45 年7 17.51 400 7,900.00 7,780.00 - 日 停牌 月7日 2015 重大 北新 年4 资产 000786建材 月10 重组 18.58 - 0.00 400 7,518.00 7,432.00 - 日 停牌 2015 重大 中鼎 年6 资产 000887股份 月30 重组 24.75 - 0.00 300 7,425.00 7,425.00 - 日 停牌 2015 重大 2015 华东 年6 000963医药 月26 事项 71.48 年8 69.20 100 7,218.00 7,148.00 - 日 停牌 月5日 2015 重大 2015 宗申 年6 年8 001696动力 月30 事项 17.25 月24 15.53 400 6,900.00 6,900.00 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 易华 年6 年7 300212 录 月30 事项 59.94 月13 54.00 100 5,994.00 5,994.00 - 日 停牌 日 重大 中国 2014 资产 000996中期 年12 重组 28.60 - 0.00 200 5,720.00 5,720.00 - 月8日 停牌 2015 重大 2015 新 和 年6 年7 002001 成 月30 事项 17.09 月13 18.49 300 5,127.00 5,127.00 - 日 停牌 日 2015 重大 华闻 年5 000793传媒 月26 事项 20.75 - 0.00 100 1,980.00 2,075.00 - 日 停牌 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.11中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3个月- 2015年6月30 1个月以内1-3个月 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,316,932.91 - - - - - 4,316,932.91 结算备付金 145,549.35 - - - - - 145,549.35 存出保证金 30,713.48 - - - - - 30,713.48 交易性金融资产 - - - - -78,510,871.6378,510,871.63 应收证券清算款 - - - - - 1,441,102.58 1,441,102.58 应收利息 - - - - - 1,088.32 1,088.32 应收申购款 1,102,843.71 - - - - 1,857,233.15 2,960,076.86 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 5,596,039.45 - - - -81,810,295.6887,406,335.13 负债 应付证券清算款 - - - - - - 0.00 应付赎回款 - - - - - 4,426,688.96 4,426,688.96 应付管理人报酬 - - - - - 3,339.55 3,339.55 应付托管费 - - - - - 667.91 667.91 应付交易费用 - - - - - 63,384.39 63,384.39 其他负债 - - - - - 80,579.43 80,579.43 负债总计 - - - - - 4,574,660.24 4,574,660.24 利率敏感度缺口5,596,039.45 - - - -77,235,635.4482,831,674.89 上年度末 3个月-1 2014年12月31 1个月以内 1-3个月 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,088,025.24 - - - - - 3,088,025.24 结算备付金 250,197.14 - - - - - 250,197.14 存出保证金 19,338.20 - - - - - 19,338.20 交易性金融资产 - - - - 866.2457,441,427.4057,442,293.64 应收证券清算款 - - - - - 12,676.44 12,676.44 应收利息 - - - - - 735.40 735.40 应收申购款 120,831.71 - - - - 156,845.57 277,677.28 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 3,478,392.29 - 0.00 - 866.2457,611,684.8161,090,943.34 负债 应付证券清算款 - - - - - - 0.00 应付赎回款 - - - - - 434,160.27 434,160.27 应付管理人报酬 - - - - - 2,033.06 2,033.06 应付托管费 - - - - - 406.63 406.63 应付交易费用 - - - - - 59,966.16 59,966.16 其他负债 - - - - - 71,682.69 71,682.69 负债总计 - - - - - 568,248.81 568,248.81 利率敏感度缺口 3,478,392.29 - 0.00 - 866.2457,043,436.0060,522,694.53 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率 或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显 著。 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.12.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,547,493.00 3.08 1,545,020.00 2.55 交易性金融资产－基金投资 75,963,378.63 91.71 55,896,407.40 92.36 交易性金融资产－债券投资 - - 866.24 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 78,510,871.63 94.78 57,442,293.64 94.91 注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的 相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF 的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律 法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔 系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6 上年度末（ 2014年12 月30日） 月31日） 深证300指数上涨5% 117,646.72 2,846,942.36 深证300指数下跌5% -117,646.72 -2,846,942.36 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市 场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可 能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,547,493.00 2.91 其中：股票 2,547,493.00 2.91 2 基金投资 75,963,378.63 86.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,462,482.26 5.11 8 其他各项资产 4,432,981.24 5.07 9 合计 87,406,335.13 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 37,821.00 0.05 B 采矿业 54,362.00 0.07 C 制造业 1,444,692.00 1.74 D 电力、热力、燃气及水生产和 43,505.00 0.05 供应业 E 建筑业 21,615.00 0.03 F 批发和零售业 93,276.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 5,664.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 252,983.00 0.31 务业 J 金融业 244,945.00 0.30 K 房地产业 170,734.00 0.21 L 租赁和商务服务业 64,739.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 57,167.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,452.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 38,121.00 0.05 S 综合 11,417.00 0.01 合计 2,547,493.00 3.08 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 1,300 83,070.00 0.10 2 000002 万 科Ａ 4,900 71,148.00 0.09 3 000001 平安银行 3,700 53,798.00 0.06 4 000333 美的集团 1,200 44,736.00 0.05 5 000776 广发证券 1,700 38,505.00 0.05 6 300059 东方财富 600 37,854.00 0.05 7 002024 苏宁云商 2,400 36,720.00 0.04 8 002415 海康威视 800 35,840.00 0.04 9 000166 申万宏源 2,000 32,500.00 0.04 10 000858 五 粮 液 1,000 31,700.00 0.04 11 000768 中航飞机 700 30,506.00 0.04 12 000725 京东方Ａ 5,500 28,545.00 0.03 13 000783 长江证券 2,000 27,900.00 0.03 14 000982 中银绒业 5,800 26,912.00 0.03 15 000063 中兴通讯 1,100 26,191.00 0.03 16 300104 乐视网 500 25,880.00 0.03 17 000625 长安汽车 1,200 25,380.00 0.03 18 000100 TCL集团 4,400 24,860.00 0.03 19 000069 华侨城Ａ 1,900 24,662.00 0.03 20 300024 机器人 300 23,178.00 0.03 21 000728 国元证券 600 22,788.00 0.03 22 002450 康得新 700 21,420.00 0.03 23 000630 铜陵有色 2,400 20,256.00 0.02 24 000503 海虹控股 400 19,600.00 0.02 25 300168 万达信息 400 19,648.00 0.02 26 000157 中联重科 2,400 19,464.00 0.02 27 300027 华谊兄弟 500 19,070.00 0.02 28 000024 招商地产 600 18,984.00 0.02 29 000338 潍柴动力 600 18,996.00 0.02 30 002202 金风科技 900 17,523.00 0.02 31 002230 科大讯飞 500 17,470.00 0.02 32 000538 云南白药 200 17,254.00 0.02 33 002594 比亚迪 300 16,569.00 0.02 34 000423 东阿阿胶 300 16,350.00 0.02 35 000039 中集集团 500 16,150.00 0.02 36 000709 河北钢铁 2,300 16,100.00 0.02 37 000778 新兴铸管 1,200 15,552.00 0.02 38 000559 万向钱潮 700 15,302.00 0.02 39 000060 中金岭南 800 14,872.00 0.02 40 002142 宁波银行 700 14,805.00 0.02 41 300070 碧水源 300 14,637.00 0.02 42 002065 东华软件 500 14,375.00 0.02 43 002008 大族激光 500 14,360.00 0.02 44 002241 歌尔声学 400 14,360.00 0.02 45 000402 金 融 街 1,000 14,130.00 0.02 46 000839 中信国安 600 14,142.00 0.02 47 002673 西部证券 500 14,185.00 0.02 48 002304 洋河股份 200 13,872.00 0.02 49 000686 东北证券 700 13,629.00 0.02 50 000623 吉林敖东 400 13,440.00 0.02 51 002183 怡 亚 通 200 13,156.00 0.02 52 002405 四维图新 300 13,140.00 0.02 53 000568 泸州老窖 400 13,044.00 0.02 54 002465 海格通信 400 12,876.00 0.02 55 000540 中天城投 1,000 12,600.00 0.02 56 000800 一汽轿车 500 12,440.00 0.02 57 000878 云南铜业 500 12,250.00 0.01 58 300003 乐普医疗 300 12,171.00 0.01 59 000425 徐工机械 900 11,943.00 0.01 60 000629 攀钢钒钛 2,200 11,792.00 0.01 61 000750 国海证券 700 11,760.00 0.01 62 000826 桑德环境 300 11,667.00 0.01 63 000876 新 希 望 600 11,646.00 0.01 64 000009 中国宝安 700 11,417.00 0.01 65 000792 盐湖股份 400 11,352.00 0.01 66 002038 双鹭药业 200 11,330.00 0.01 67 300058 蓝色光标 700 11,067.00 0.01 68 000998 隆平高科 400 10,840.00 0.01 69 002500 山西证券 600 10,854.00 0.01 70 000895 双汇发展 500 10,665.00 0.01 71 000997 新 大 陆 400 10,640.00 0.01 72 000598 兴蓉环境 1,100 10,527.00 0.01 73 300253 卫宁软件 200 10,400.00 0.01 74 000046 泛海控股 700 10,255.00 0.01 75 000970 中科三环 500 10,305.00 0.01 76 000061 农 产 品 500 10,200.00 0.01 77 002400 省广股份 400 10,104.00 0.01 78 002475 立讯精密 300 10,143.00 0.01 79 000400 许继电气 400 10,064.00 0.01 80 000738 中航动控 300 9,948.00 0.01 81 002129 中环股份 500 9,895.00 0.01 82 002368 太极股份 150 9,828.00 0.01 83 002152 广电运通 300 9,702.00 0.01 84 000883 湖北能源 1,100 9,592.00 0.01 85 002236 大华股份 300 9,576.00 0.01 86 300124 汇川技术 200 9,600.00 0.01 87 000031 中粮地产 500 9,445.00 0.01 88 002385 大北农 700 9,464.00 0.01 89 000012 南 玻Ａ 700 9,338.00 0.01 90 002410 广联达 400 9,360.00 0.01 91 000581 威孚高科 300 9,297.00 0.01 92 000825 太钢不锈 1,300 9,243.00 0.01 93 002073 软控股份 400 9,240.00 0.01 94 300147 香雪制药 300 9,240.00 0.01 95 300002 神州泰岳 600 9,144.00 0.01 96 000592 平潭发展 300 8,928.00 0.01 97 300273 和佳股份 300 8,937.00 0.01 98 000690 宝新能源 700 8,855.00 0.01 99 000977 浪潮信息 300 8,865.00 0.01 100 002007 华兰生物 200 8,858.00 0.01 101 002030 达安基因 200 8,860.00 0.01 102 002219 恒康医疗 200 8,892.00 0.01 103 002146 荣盛发展 700 8,750.00 0.01 104 002375 亚厦股份 300 8,763.00 0.01 105 000027 深圳能源 700 8,645.00 0.01 106 000983 西山煤电 900 8,532.00 0.01 107 002022 科华生物 200 8,532.00 0.01 108 300079 数码视讯 300 8,337.00 0.01 109 002266 浙富控股 600 8,208.00 0.01 110 000960 锡业股份 400 8,060.00 0.01 111 002422 科伦药业 200 8,008.00 0.01 112 000758 中色股份 400 7,852.00 0.01 113 000413 东旭光电 800 7,824.00 0.01 114 002004 华邦颖泰 600 7,788.00 0.01 115 002242 九阳股份 400 7,780.00 0.01 116 002701 奥瑞金 300 7,809.00 0.01 117 000831 五矿稀土 300 7,674.00 0.01 118 002340 格林美 500 7,605.00 0.01 119 000028 国药一致 100 7,451.00 0.01 120 000786 北新建材 400 7,432.00 0.01 121 000887 中鼎股份 300 7,425.00 0.01 122 002312 三泰控股 200 7,492.00 0.01 123 300251 光线传媒 300 7,470.00 0.01 124 000511 烯碳新材 600 7,350.00 0.01 125 000616 海航投资 700 7,266.00 0.01 126 000729 燕京啤酒 700 7,280.00 0.01 127 300170 汉得信息 300 7,287.00 0.01 128 000718 苏宁环球 500 7,215.00 0.01 129 000963 华东医药 100 7,148.00 0.01 130 000988 华工科技 400 7,124.00 0.01 131 002104 恒宝股份 300 7,107.00 0.01 132 001696 宗申动力 400 6,900.00 0.01 133 000006 深振业Ａ 500 6,785.00 0.01 134 300315 掌趣科技 500 6,775.00 0.01 135 002250 联化科技 300 6,720.00 0.01 136 300072 三聚环保 200 6,740.00 0.01 137 000078 海王生物 300 6,600.00 0.01 138 000933 神火股份 700 6,594.00 0.01 139 002179 中航光电 200 6,600.00 0.01 140 300115 长盈精密 200 6,662.00 0.01 141 000777 中核科技 200 6,570.00 0.01 142 000901 航天科技 100 6,575.00 0.01 143 002161 远 望 谷 300 6,528.00 0.01 144 002252 上海莱士 100 6,544.00 0.01 145 002470 金正大 300 6,513.00 0.01 146 000516 国际医学 300 6,477.00 0.01 147 300015 爱尔眼科 200 6,452.00 0.01 148 002029 七 匹 狼 300 6,300.00 0.01 149 002063 远光软件 200 6,254.00 0.01 150 002424 贵州百灵 100 6,256.00 0.01 151 002273 水晶光电 200 6,250.00 0.01 152 002573 清新环境 300 6,201.00 0.01 153 000021 深科技 400 6,100.00 0.01 154 000652 泰达股份 600 6,108.00 0.01 155 002092 中泰化学 600 6,114.00 0.01 156 300274 阳光电源 200 6,114.00 0.01 157 000999 华润三九 200 6,078.00 0.01 158 002051 中工国际 200 5,956.00 0.01 159 300212 易华录 100 5,994.00 0.01 160 000685 中山公用 200 5,886.00 0.01 161 000898 鞍钢股份 800 5,840.00 0.01 162 000939 凯迪电力 400 5,860.00 0.01 163 002344 海宁皮城 300 5,889.00 0.01 164 002467 二六三 300 5,835.00 0.01 165 002477 雏鹰农牧 300 5,760.00 0.01 166 002570 贝因美 300 5,823.00 0.01 167 000062 深圳华强 100 5,707.00 0.01 168 000415 渤海租赁 600 5,676.00 0.01 169 000996 中国中期 200 5,720.00 0.01 170 002005 德豪润达 500 5,740.00 0.01 171 002050 三花股份 500 5,745.00 0.01 172 002294 信立泰 200 5,720.00 0.01 173 000088 盐 田 港 400 5,664.00 0.01 174 002311 海大集团 400 5,516.00 0.01 175 000848 承德露露 300 5,460.00 0.01 176 300005 探路者 200 5,480.00 0.01 177 300088 长信科技 200 5,500.00 0.01 178 002185 华天科技 300 5,406.00 0.01 179 300133 华策影视 200 5,400.00 0.01 180 000816 智慧农业 500 5,170.00 0.01 181 000851 高鸿股份 300 5,163.00 0.01 182 002001 新 和 成 300 5,127.00 0.01 183 002190 成飞集成 100 5,099.00 0.01 184 000572 海马汽车 600 5,034.00 0.01 185 002151 北斗星通 100 5,085.00 0.01 186 002155 湖南黄金 400 4,972.00 0.01 187 000869 张 裕Ａ 100 4,879.00 0.01 188 000937 冀中能源 600 4,812.00 0.01 189 002049 同方国芯 100 4,800.00 0.01 190 002440 闰土股份 200 4,794.00 0.01 191 300257 开山股份 200 4,840.00 0.01 192 000050 深天马Ａ 200 4,694.00 0.01 193 000528 柳 工 400 4,728.00 0.01 194 000735 罗 牛 山 500 4,695.00 0.01 195 002428 云南锗业 200 4,702.00 0.01 196 000422 湖北宜化 500 4,615.00 0.01 197 000596 古井贡酒 100 4,668.00 0.01 198 300039 上海凯宝 300 4,665.00 0.01 199 000541 佛山照明 400 4,588.00 0.01 200 002064 华峰氨纶 500 4,535.00 0.01 201 000829 天音控股 300 4,455.00 0.01 202 300090 盛运环保 200 4,444.00 0.01 203 000612 焦作万方 400 4,368.00 0.01 204 002011 盾安环境 300 4,347.00 0.01 205 000563 陕国投Ａ 300 4,221.00 0.01 206 300077 国民技术 100 4,254.00 0.01 207 000671 阳 光 城 200 4,156.00 0.01 208 002048 宁波华翔 200 4,158.00 0.01 209 002052 同洲电子 300 4,167.00 0.01 210 000681 视觉中国 100 4,106.00 0.00 211 000807 云铝股份 500 4,110.00 0.00 212 002299 圣农发展 200 4,060.00 0.00 213 002603 以岭药业 200 4,032.00 0.00 214 300202 聚龙股份 100 4,040.00 0.00 215 000401 冀东水泥 300 3,945.00 0.00 216 000961 中南建设 200 3,994.00 0.00 217 002556 辉隆股份 200 4,002.00 0.00 218 002474 榕基软件 200 3,886.00 0.00 219 300146 汤臣倍健 100 3,928.00 0.00 220 000762 西藏矿业 200 3,800.00 0.00 221 000550 江铃汽车 100 3,670.00 0.00 222 002028 思源电气 200 3,680.00 0.00 223 002041 登海种业 200 3,538.00 0.00 224 002237 恒邦股份 300 3,591.00 0.00 225 000877 天山股份 300 3,516.00 0.00 226 000975 银泰资源 200 3,446.00 0.00 227 002277 友阿股份 200 3,432.00 0.00 228 002399 海普瑞 100 3,399.00 0.00 229 002128 露天煤业 200 3,296.00 0.00 230 002396 星网锐捷 100 3,210.00 0.00 231 300052 中青宝 100 3,190.00 0.00 232 002056 横店东磁 100 3,128.00 0.00 233 002138 顺络电子 200 3,050.00 0.00 234 002168 深圳惠程 200 3,104.00 0.00 235 002181 粤 传 媒 200 2,940.00 0.00 236 002431 棕榈园林 100 2,902.00 0.00 237 002437 誉衡药业 100 2,905.00 0.00 238 300134 大富科技 100 2,795.00 0.00 239 002653 海思科 100 2,700.00 0.00 240 002204 大连重工 200 2,672.00 0.00 241 000860 顺鑫农业 100 2,291.00 0.00 242 002148 北纬通信 100 2,281.00 0.00 243 000793 华闻传媒 100 2,075.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 2,304,554.00 3.81 2 000651 格力电器 2,003,509.34 3.31 3 000001 平安银行 1,198,816.80 1.98 4 000776 广发证券 1,095,901.00 1.81 5 000333 美的集团 998,592.92 1.65 6 000166 申万宏源 954,159.59 1.58 7 002024 苏宁云商 867,060.00 1.43 8 002415 海康威视 745,309.75 1.23 9 000783 长江证券 707,326.00 1.17 10 000063 中兴通讯 697,449.00 1.15 11 000100 TCL集团 691,034.00 1.14 12 000858 五 粮 液 663,584.00 1.10 13 000725 京东方Ａ 595,182.00 0.98 14 000768 中航飞机 568,809.00 0.94 15 000338 潍柴动力 539,261.00 0.89 16 002450 康得新 499,398.04 0.83 17 000157 中联重科 494,841.00 0.82 18 000728 国元证券 487,025.00 0.80 19 000625 长安汽车 476,942.13 0.79 20 300027 华谊兄弟 470,036.76 0.78 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 2,534,014.20 4.19 2 000651 格力电器 2,163,243.08 3.57 3 000001 平安银行 1,377,456.02 2.28 4 000776 广发证券 1,183,639.00 1.96 5 000333 美的集团 1,081,845.05 1.79 6 002024 苏宁云商 869,818.49 1.44 7 000783 长江证券 863,650.00 1.43 8 000166 申万宏源 788,026.00 1.30 9 002415 海康威视 777,379.00 1.28 10 000100 TCL集团 765,435.00 1.26 11 000858 五 粮 液 750,762.46 1.24 12 000063 中兴通讯 746,119.91 1.23 13 000725 京东方Ａ 652,190.00 1.08 14 000728 国元证券 636,691.08 1.05 15 000768 中航飞机 599,947.00 0.99 16 000338 潍柴动力 585,909.34 0.97 17 000157 中联重科 553,030.00 0.91 18 000625 长安汽车 548,271.00 0.91 19 300104 乐视网 548,241.40 0.91 20 300059 东方财富 542,295.00 0.90 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 61,667,907.41 卖出股票收入（成交）总额 67,587,911.25 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 深300ETF 股票型 交易型开 汇添富基 75,963,378.63 91.71 放式 金管理股 份有限公 司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,713.48 2 应收证券清算款 1,441,102.58 3 应收股利 - 4 应收利息 1,088.32 5 应收申购款 2,960,076.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,432,981.24 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,302 10,770.89 134,536.51 0.29% 46,201,817.27 99.71% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 17,390.53 0.04% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月28日）基金份额总额 336,005,348.19 本报告期期初基金份额总额 49,068,118.96 本报告期基金总申购份额 137,697,073.48 减:本报告期基金总赎回份额 140,428,838.66 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 46,336,353.78 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富 中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深 证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金 经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金 经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的 基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年 3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金 经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董 事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李 文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式 生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总 经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 129,249,717.86 100.00% 114,370.57 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金 比例 成交总 成交总额 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 东方证券 1,044.48 100.00% - - - - 28,380.00 100.00% 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监 审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及 时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此2个交易单元与汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资 基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富互利分级债 券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、添富增强收益债券型证券投资基金共用。本报 告期内未新增或退租证券公司交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月5日 于旗下部分基金参与华福证券开 券报,证券时报,管 展的基金定投费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月5日 于旗下基金2014年年度资产净值 券报,证券时报,管 的公告 理人网站 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月8日 于调整基金经理的公告（深 券报,证券时报,管 300ETF联接) 理人网站 4 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月10日 于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月19日 于旗下部分基金增加新兰德为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 6 汇添富深证300交易型开放式指 中国证券报,上海证 2015年1月22日 数证券投资基金联接基金2014年 券报,证券时报,管 第4季度报告 理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月23日 于旗下部分基金参与湘财证券开 券报,证券时报,管 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月26日 于旗下部分基金参与华宝证券开 券报,证券时报,管 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 9 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年2月12日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（东方财富） 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月2日 于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月3日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（万达信息、信邦 理人网站 制药、天龙集团） 12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月5日 于旗下部分基金在工商银行开通 券报,证券时报,管 转换业务的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月9日 于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月10日 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月11日 于旗下部分基金参与齐鲁证券开 券报,证券时报,管 展的网上交易系统申购基金购费 理人网站 率优惠活动的公告 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月20日 于旗下部分基金增加晋商银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月26日 于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 18 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月28日 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 19 汇添富基金管理股份有限公司北 中国证券报,上海证 2015年3月31日 京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管 理人网站 20 汇添富深证300交易型开放式指 中国证券报,上海证 2015年3月31日 数证券投资基金联接基金2014年 券报,证券时报,管 年度报告 理人网站 21 汇添富深证300交易型开放式指 中国证券报,上海证 2015年3月31日 数证券投资基金联接基金2014年 券报,证券时报,管 年度报告摘要 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月1日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的定投 理人网站 费率优惠活动的公告 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月2日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（航天信息、众生 理人网站 药业） 24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日 于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管 惠费率的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 品种估值方法的公告 理人网站 26 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日 于高级管理人员变更的公告（总 券报,证券时报,管 经理、法人变更） 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日 于高级管理人员变更的公告（董 券报,证券时报,管 事长变更） 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告(自TA产品） 29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 30 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 31 汇添富深证300交易型开放式指 中国证券报,上海证 2015年4月21日 数证券投资基金联接基金2015年 券报,证券时报,管 第1季度报告 理人网站 32 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月25日 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 33 汇添富深证300交易型开放式指 中国证券报,上海证 2015年5月9日 数证券投资基金联接基金更新招 券报,证券时报,管 募说明书（2015年第1号） 理人网站 34 汇添富深证300交易型开放式指 中国证券报,上海证 2015年5月9日 数证券投资基金联接基金更新招 券报,证券时报,管 募说明书摘要（2015年第1号） 理人网站 35 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年5月27日 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 36 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月2日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（怡亚通） 理人网站 37 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月5日 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 38 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 39 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的定投 理人网站 费率优惠活动的公告 40 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 41 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月27日 于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日