汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2013 年年度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014 年 3 月 26 日  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富深证 300ETF 联接 基金主代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,157,166.58 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作 为其主要投资标的，并不参与目标 ETF 的管理。本基 金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基 金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二 级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市 场买卖目标 ETF 的基金份额。 业绩比较基准 深证 300 指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 第 3 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超 过 2%。 业绩比较基准 深证 300 指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基 金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李文 赵会军 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 9 月 28 日 (基金合同生效 2013 年 日)-2011 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -2,162,829.68 -805,638.53 -3,695,432.01 本期利润 5,980,823.76 9,922,617.54 -24,505,267.86 第 4 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 加权平均基金份额本期利润 0.0571 0.0619 -0.0791 本期基金份额净值增长率 4.13% 2.56% -8.84% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0475 -0.0651 -0.0884 期末基金资产净值 72,188,478.74 126,970,665.19 211,500,369.83 期末基金份额净值 0.9735 0.9349 0.9116 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 9 月 28 日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2013 年 12 月 31 日数据，特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.04% 1.12% -2.53% 1.13% -0.51% -0.01% 过去六个月 9.09% 1.21% 10.04% 1.23% -0.95% -0.02% 过去一年 4.13% 1.30% 4.48% 1.32% -0.35% -0.02% 自基金合同 生效日起至 -2.65% 1.25% -10.55% 1.36% 7.90% -0.11% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 9 月 28 日，至本报告期末未满三年。 第 5 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 28 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 第 6 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 9 月 28 日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金成立于 2011 年 9 月 28 日，2011 年度至 2013 年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北 京、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公 第 7 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止 2013 年末，汇添富共管理 45 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行 18 只基金产品，包括汇添富理财 21 天、7 天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式 指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基 金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增 强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2013 年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下， 公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。 2013 年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅 开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在 2013 年结构分 化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。 2013 年，汇添富国际业务取得突破进展。2013 年 2 月，汇添富与全球著名指数公司 STOXX 签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金 ETF 产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲 STOXX 50 指数（EURO STOXX 50 Index）的独家授权。2013 年 7 月，在第二只 RQFII 产品——添富共享沪 深 300 指数 ETF 成功上市之际，汇添富资产管理（香港）有限公司还同步推出了其 ETF 系列产品 的品牌——C-Shares。 2013 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产 保有量节节上升。汇添富在 2013 年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功 能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝” 货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀 眼夺目的亮丽风景线。 2013 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构” 转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一 第 8 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公 司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2013 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流孩子”助学计划启动第六季活动， 公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”；为优秀乡村教师赴提供国内 外知名教育机构的师资培训；在北京和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添 富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥 军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2013 年 11 月，汇添富基金“河 流孩子”公益助学计划荣获“2013 温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。 展望 2014 年，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代， 互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取， 积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实， 为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富上 国籍：中 证综合指 国。学历： 数、汇添 中国科学 富 深 证 技术大学 300ETF 、 管理学博 汇添富深 士。相关 证 300ETF 业 务 资 联接、汇 格：证券 添富中证 投资基金 主要消费 从 业 资 ETF、中证 2011 年 9 月 格。从业 吴振翔 2013 年 11 月 7 日 7年 医 药 卫 生 28 日 经历：曾 ETF、中证 任长盛基 能源 ETF、 金管理有 中证金融 限公司金 地产 ETF、 融工程研 汇添富沪 究员、上 深 300 安 投摩根基 中指数基 金管理有 金的基金 限公司产 经理，金 品开发高 融工程部 级经理。 第 9 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 总 监 助 2008 年 3 理。 月加入汇 添富基金 管理股份 有 限 公 司，历任 产品开发 高 级 经 理、数量 投资高级 分析师， 现任金融 工程部总 监助理。 2010 年 1 月 8 日至 2010 年 2 月 4 日任 汇添富上 证综合指 数基金的 基金经理 助 理 ， 2010 年 2 月 5 日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金的基金 经 理 ， 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深 证 300ETF 基金的基 金经理， 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深 证 300ETF 基金联接 第 10 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 基金的基 金经理， 2013 年 8 月 23 日至 今任中证 主要消费 ETF 基金、 中证医药 卫 生 ETF 基金、中 证 能 源 ETF 基金、 中证金融 地 产 ETF 基金的基 金经理， 2013 年 11 月 6 日至 今任汇添 富 沪 深 300 安 中 指数基金 的基金经 理。 国籍：中 汇添富中 国。学历： 证主要消 金融工程 费 ETF、汇 及计算机 添富中证 科学双硕 医药卫生 士。相关 ETF、汇添 业 务 资 富中证能 格：证券 源 ETF、汇 投资基金 添富中证 从 业 资 2013 年 11 月 汪洋 金融地产 - 4年 格。从业 7日 ETF、汇添 经历：曾 富 深 证 任华泰联 300ETF 基 合证券有 金、汇添 限责任公 富 深 证 司金融工 300ETF 基 程高级研 金联接基 究员，华 金的基金 泰柏瑞基 经理。 金管理有 限公司基 第 11 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 金经理助 理 。 2013 年 5 月 6 日加入汇 添富基金 管理股份 有 限 公 司，负责 指 数 及 ETF 产 品 的投资、 研 究 工 作 ， 2013 年 9 月 13 日至今任 汇添富中 证主要消 费 ETF、汇 添富中证 医药卫生 ETF、汇添 富中证能 源 ETF、汇 添富中证 金融地产 ETF 基 金 的基金经 理 ， 2013 年 11 月 7 日至今任 汇添富深 证 300ETF 基金、汇 添富深证 300ETF 基 金联接基 金的基金 经理。 汇添富上 国籍：中 证综合指 国，学历： 数、汇添 北京大学 2012 年 2 月 赖中立 富 深 证 - 5年 中国经济 15 日 300ETF 、 研究中心 汇添富深 金融学硕 证 300ETF 士，相关 第 12 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 联接基金 业 务 资 的基金经 格：证券 理助理， 投资基金 汇添富黄 从 业 资 金及贵金 格。从业 属证券投 经历：曾 资 基 金 任泰达宏 (LOF) 的 利基金管 基 金 经 理有限公 理。 司风险管 理 分 析 师 。 2010 年 8 月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司任金 融工程部 分析师。 2012 年 2 月 15 日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金、汇添 富 深 证 300ETF 基 金、汇添 富 深 证 300ETF 基 金联接基 金的基金 经 理 助 理 ， 2012 年 11 月 1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属证券投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 第 13 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各 自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策 规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在 内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易 价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和 年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或 第 14 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价率 均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于 1%。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 共 14 次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生 8 次、因专户到期清盘发生 4 次、因基金流动性 需要发生 1 次、因专户现金分红需要发生 1 次，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 13 年，众多对经济金融影响重大的事件纷至沓来，市场走势一波三折。基本面上，一季 度宏观数据向好，市场反应积极，但后续宏观数据显示经济复苏乏力，部分行业产能过剩的现实 和结构调整的需求导致靠投资拉动经济的老路不可持续；资金面上，利率市场化进程步步推进， 资金一直处于偏紧的状态；外围市场上，渐行渐近的量宽退出给新兴市场带来了不小的压力；这 些因素都导致了在过去的一年市场缺乏系统性的机会。但一些转机正在酝酿，以新能源和互联网 为代表的新经济以及以“衣食住行、健康娱乐”为代表的消费板块牛股频现、机会不断，反映了 市场对经济转型的预期；同时新一届中央不回避问题，积极改革，三中全会决议立意深远，鼓舞 人心，市场对此积极响应。 第 15 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，ETF 和股 票投资仓位在考察期内始终保持在 92%～95%之间，在现货构建方面以深证 300ETF 为主要投资品， 基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩基准指数上涨 4.48%，本基金在报告期内累计收益率为 4.13%，收益率落后 业绩比较基准 0.35%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本 基金日均跟踪误差为 0.0228%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目 标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 14 年，短期来看，随着利率市场化的推进和降杠杆的需求，资金面仍将偏紧，对 A 股上 涨有一定制约；但中长期看，随着中央各项改革措施的逐步落实，一些困扰经济运行的长期问题 将得到逐步解决，经济结构将得到有效调整，全要素生产力也将持续提高，A 股必然会迎来估值 的修复。从外围市场看，2013 年，美、欧、日等三大股市自金融危机以来陆续走出熊市，发达经 济体的复苏有益于我国出口的改善；QE 削减虽对新兴市场资产价格有所影响，但目前市场已对此 有所反映，同时我国良好的经济基础和宏观调控能力也可以抵消 QE 削减的负面影响。 作为被动投资的指数型基金，汇添富深证 300ETF 联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既 定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也 非常期望汇添富深证 300ETF 联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务， 第 16 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最 终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的 托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富 基金管理股份有限公司在汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添 富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第 17 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈露、汤骏于 2014 年 3 月 24 日签字出具了安永华明（2014）审字第 60466941_B19 号标准无保 留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 3,653,207.12 6,481,524.20 结算备付金 - - 存出保证金 11,149.95 250,000.00 交易性金融资产 68,711,830.91 120,556,309.39 其中：股票投资 1,459,217.22 1,022,528.30 基金投资 67,252,613.69 119,533,281.09 债券投资 - 500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 2,177,019.37 应收利息 919.19 1,522.87 应收股利 - - 应收申购款 32,004.72 39,061.44 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 72,409,111.89 129,505,437.27 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 第 18 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 应付证券清算款 - 18,043.63 应付赎回款 56,728.73 2,075,754.55 应付管理人报酬 1,803.99 4,042.00 应付托管费 360.79 808.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,703.57 18,300.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,036.07 417,823.22 负债合计 220,633.15 2,534,772.08 所有者权益： 实收基金 74,157,166.58 135,811,232.41 未分配利润 -1,968,687.84 -8,840,567.22 所有者权益合计 72,188,478.74 126,970,665.19 负债和所有者权益总计 72,409,111.89 129,505,437.27 注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9735 元，基金份额总额 74,157,166.58 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 6,533,147.35 10,590,326.25 1.利息收入 44,043.25 79,005.24 其中：存款利息收入 44,043.15 79,005.17 债券利息收入 0.10 0.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,730,348.24 -412,106.94 其中：股票投资收益 59,921.35 -314,329.16 基金投资收益 -1,793,414.13 -111,039.80 债券投资收益 133.83 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 衍生工具收益 - - 股利收益 3,010.71 13,262.02 3.公允价值变动收益（损失以“-” 8,143,653.44 10,728,256.07 第 19 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 75,798.90 195,171.88 减：二、费用 552,323.59 667,708.71 1．管理人报酬 31,087.39 57,616.08 2．托管费 6,217.54 11,523.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 134,887.66 218,444.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 380,131.00 380,124.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 5,980,823.76 9,922,617.54 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 135,811,232.41 -8,840,567.22 126,970,665.19 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 5,980,823.76 5,980,823.76 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -61,654,065.83 891,055.62 -60,763,010.21 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 32,332,141.69 -1,016,397.48 31,315,744.21 2.基金赎回款 -93,986,207.52 1,907,453.10 -92,078,754.42 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 74,157,166.58 -1,968,687.84 72,188,478.74 金净值） 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 第 20 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 232,005,810.56 -20,505,440.73 211,500,369.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 9,922,617.54 9,922,617.54 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -96,194,578.15 1,742,255.97 -94,452,322.18 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 72,460,454.60 -819,769.06 71,640,685.54 2.基金赎回款 -168,655,032.75 2,562,025.03 -166,093,007.72 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 135,811,232.41 -8,840,567.22 126,970,665.19 金净值） 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)，系经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886 号文《关于核准汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基 金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 28 日正式生效，首次设立募集规模为 336,005,348.19 份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标 ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的 相关规定）。本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为： 深证 300 指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。。 第 21 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 第 22 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 第 23 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 70,029,542.91 100.00% 130,766,190.81 100.00% 司 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 634.00 100.00% - - 司 基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份 947,140.20 100.00% 28,962,460.91 100.00% 有限公司 7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 第 24 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 东方证券股份 60,265.98 100.00% 1,703.57 100.00% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 101,282.99 100.00% 18,300.29 100.00% 注：注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取 方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 31,087.39 57,616.08 的管理费 其中：支付销售机构的客 75,376.80 94,869.57 户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.5％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 6,217.54 11,523.25 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产 第 25 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日（ 2011 年 - - 9 月 28 日 ）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 30,005,750.00 30,005,750.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 30,005,750.00 30,005,750.00 期末持有的基金份额 40.46% 22.09% 占基金总份额比例 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 第 26 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 中国工商银行股份 3,653,207.12 43,376.85 6,481,524.20 75,069.69 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2013 年度获得的利息收入为人民币 89.77 元(2012 年度：人民币 3,534.82 元)，2013 年和 2012 年均无结算备付金余额。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金 2013 年度及 2012 年度在承销期均未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 139,299,943 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 55.47%。 7.4.9 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 期末 复牌 期末 期末估值 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 备注 代码 名称 估值单价 开盘单价 成本总额 总额 长安 重大事项停 000625 2013 年 12 月 31 日 11.45 2014 年 1 月 3 日 11.72 1,011 11,541.40 11,575.95 - 汽车 牌 罗 牛 重大事项停 000735 2013 年 12 月 31 日 6.53 2014 年 1 月 6 日 6.53 500 3,270.00 3,265.00 - 山 牌 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第 27 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,459,217.22 2.02 其中：股票 1,459,217.22 2.02 2 基金投资 67,252,613.69 92.88 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,653,207.12 5.05 8 其他各项资产 44,073.86 0.06 9 合计 72,409,111.89 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 24,357.00 0.03 B 采矿业 37,188.00 0.05 C 制造业 878,595.95 1.22 电力、热力、燃气及水生产和供 D 22,657.00 0.03 应业 E 建筑业 27,985.00 0.04 F 批发和零售业 56,123.27 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 9,899.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 97,463.00 0.14 业 J 金融业 97,949.00 0.14 K 房地产业 107,315.00 0.15 L 租赁和商务服务业 24,892.00 0.03 第 28 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,917.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,121.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 32,264.00 0.04 S 综合 8,491.00 0.01 合计 1,459,217.22 2.02 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 000651 格力电器 1,500 48,990.00 0.07 2 000002 万 科Ａ 5,600 44,968.00 0.06 3 000001 平安银行 2,700 33,075.00 0.05 4 000333 美的集团 500 25,000.00 0.03 5 002024 苏宁云商 2,700 24,381.00 0.03 6 000776 广发证券 1,900 23,712.00 0.03 7 002415 海康威视 900 20,682.00 0.03 8 000538 云南白药 200 20,398.00 0.03 9 000895 双汇发展 400 18,832.00 0.03 10 000858 五 粮 液 1,200 18,792.00 0.03 注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.99fund.com 网站 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 216,202.24 0.17 2 000651 格力电器 168,460.00 0.13 3 000001 平安银行 118,581.00 0.09 4 000858 五 粮 液 94,654.00 0.07 第 29 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 5 000776 广发证券 85,785.00 0.07 6 000895 双汇发展 76,387.38 0.06 7 000538 云南白药 70,508.00 0.06 8 002024 苏宁云商 70,407.00 0.06 9 000063 中兴通讯 69,472.00 0.05 10 000157 中联重科 64,373.00 0.05 11 000423 东阿阿胶 61,916.00 0.05 12 002241 歌尔声学 61,734.00 0.05 13 002236 大华股份 58,792.00 0.05 14 002353 杰瑞股份 57,563.50 0.05 15 002415 海康威视 52,737.00 0.04 16 000100 TCL 集团 49,058.00 0.04 17 000069 华侨城Ａ 47,168.00 0.04 18 300070 碧水源 46,428.00 0.04 19 000625 长安汽车 45,187.40 0.04 20 000568 泸州老窖 44,908.00 0.04 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 2,799,328.53 2.20 2 000651 格力电器 1,923,425.80 1.51 3 000001 平安银行 1,481,475.06 1.17 4 000858 五 粮 液 1,195,325.51 0.94 5 000776 广发证券 1,129,708.40 0.89 6 000527 美的电器 1,016,406.00 0.80 7 002024 苏宁云商 929,474.00 0.73 8 000538 云南白药 888,122.19 0.70 9 000063 中兴通讯 852,263.00 0.67 10 000157 中联重科 846,873.00 0.67 11 000895 双汇发展 750,136.15 0.59 12 000423 东阿阿胶 743,922.06 0.59 13 002241 歌尔声学 738,855.00 0.58 14 300027 华谊兄弟 664,578.11 0.52 15 002415 海康威视 654,840.00 0.52 第 30 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 16 000069 华侨城Ａ 608,368.00 0.48 17 002236 大华股份 595,667.44 0.47 18 000338 潍柴动力 580,052.06 0.46 19 000024 招商地产 577,439.93 0.45 20 002450 康得新 570,364.30 0.45 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,175,645.28 卖出股票收入（成交）总额 64,853,897.63 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例（%） 1 深 300ETF 股票型 交易型开 汇添富基 67,252,613.69 93.16 放式 金管理股 份有限公 司 第 31 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 8.12.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,149.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 919.19 5 应收申购款 32,004.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,073.86 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 32 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 2,580 28,743.09 30,005,750.00 40.46% 44,151,416.58 59.54% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 308,630.15 0.42% 持有本基金 注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。 2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 336,005,348.19 基金合同生效日（2011 年 9 月 28 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 135,811,232.41 本报告期基金总申购份额 32,332,141.69 减:本报告期基金总赎回份额 93,986,207.52 本报告期期末基金份额总额 74,157,166.58 注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第 33 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、《汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2013 年 1 月 24 日正式生效， 曾刚先生任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘曾刚先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资 基金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金 的基金经理，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 5、基金管理人 2013 年 3 月 30 日公告，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 6、《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮 先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，王栩先生不再担任汇添富医药保健股票型证券投资 基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。 8、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，苏竞先生不再担任汇添富优势精选混合型证券投资 基金的基金经理，由王栩先生单独管理该基金。 9、《汇添富理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 10、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 11、《汇添富美丽 30 股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 25 日正式生效，王栩先 生任该基金的基金经理。 12、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日正式生效，陈加荣 先生任该基金的基金经理。 第 34 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 13、基金管理人 2013 年 8 月 1 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富货币市场基金的基金经 理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 14、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 15、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 16、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生效， 吴振翔先生任该基金的基金经理。 17、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 18、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 6 日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 19、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 9 月 12 日正式生效，曾刚先生任该 基金的基金经理。 20、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 21、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证医药卫生放式指数证券投资 基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 22、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证能源交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 23、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证金融地产交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 24、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 25、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正式生效，陆文 磊先生任该基金的基金经理。 26、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任深证 300 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。 27、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任汇添富深证 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。 第 35 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 28、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 22 日正式生效，何旻 先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富均衡增长股票型证券 投资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生共同管理该基金，苏竞先生不再担任该基金的 基金经理。 30、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘叶从飞先生担任汇添富蓝筹稳健灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，苏竞先生不再担任该基金的基金经理。 31、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 3 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 32、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 10 日正式生效，梁珂先 生任该基金的基金经理。 33、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 13 日正式生效，陆文磊先生、 汤丛珊女士任该基金的基金经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 28 日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币肆万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额的比 总量的比例 第 36 页 共 37 页  汇添富深证 300ETF 联接 2013 年年度报告摘要 例 东方证券 2 70,029,542.91 100.00% 60,472.35 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 债券回 占当期权 占当期基 占当期债券 券商名称 购 证 金 成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交金额 成交总 成交总额 成交总额 比例 额的比 的比例 的比例 例 东方证券 634.00 100.00% - - - - 947,140.20 100.00% 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例； （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批； （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 3 月 26 日 第 37 页 共 37 页