汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 ■ 2.1.1 目标基金基本情况 ■ 2.1.2 目标基金产品说明 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年9月28日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共3次,其中因专户到期清盘发生2次、因ETF基金被动跟踪标的指数发生1次,经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度,资金面持续偏紧,同时众多对经济金融影响重大的事件纷至沓来,市场走势可谓一波三折:11月,三中全会《决定》延续改革总基调,立意深远,步骤踏实,鼓舞人心,市场由此迎来了一波上涨 但进入12月以来,由于资金面紧张、IPO重启、美联储宣布削减QE等一系列事件加之PMI等经济指标不达预期,指数再次进入下跌通道。 本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性,ETF和股票投资仓位在考察期内始终保持在92%~95%之间,在现货构建方面以深证300ETF为主要投资品,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内深证300指数下跌2.66%,本基金在报告期内累计收益率为-3.04%,同期业绩比较基准收益率为-2.53%,收益率落后业绩比较基准0.51%。收益率的差异因素主要来源于95%仓位上限限制、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0166%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前,IPO重启、债务审计、美国QE削减等负面影响较大的事件均已基本落地,12月中央经济工作会议确定了明年经济工作坚持“稳中求进”总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策。虽然短期来看,随着利率市场化的推进和降杠杆的需求,资金面仍将偏紧,A股较难有大的机会 但中长期看,随着改革《决议》的逐步落实,一些困扰经济运行的长期问题将得到逐步解决,经济结构将得到有效调整,全要素生产力也将持续提高,A股必然会迎来估值的修复。从外围市场看,2013年,美、欧、日等三大股市自金融危机以来陆续走出熊市,发达经济体的复苏有益于我国出口的改善 QE削减虽对新兴市场资产价格有所影响,但目前市场已对此有所反映,同时我国良好的经济基础和宏观调控能力也可以抵消QE削减的负面影响。 作为被动投资的指数型基金,汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非常期望汇添富深证300ETF联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年1月20日 基金简称 汇添富深证300ETF联接 交易代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 报告期末基金份额总额 74,157,166.58份 投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,并不参与目标ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益 在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) 1.本期已实现收益 -40,620.08 2.本期利润 -2,092,470.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0284 4.期末基金资产净值 72,188,478.74 5.期末基金份额净值 0.9735 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.04% 1.12% -2.53% 1.13% -0.51% -0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪洋 汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF的基金经理,深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2013年11月7日 - 4年 国籍:中国。学历:金融工程及计算机科学双硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2013年5月6日加入汇添富基金管理股份有限公司,负责指数及ETF产品的投资、研究工作,2013年9月13日至今任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月7日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 吴振翔 汇添富上证综合指数、汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接、汇添富中证主要消费ETF、中证医药卫生ETF、中证能源ETF、中证金融地产ETF、汇添富沪深300安中指数基金的基金经理,金融工程部总监助理。 2011年9月28日 2013年11月7日 7年 国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,现任金融工程部总监助理。2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,459,217.22 2.02 其中:股票 1,459,217.22 2.02 2 基金投资 67,252,613.69 92.88 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,653,207.12 5.05 7 其他资产 44,073.86 0.06 8 合计 72,409,111.89 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 24,357.00 0.03 B 采矿业 37,188.00 0.05 C 制造业 878,595.95 1.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,657.00 0.03 E 建筑业 27,985.00 0.04 F 批发和零售业 56,123.27 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 9,899.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,463.00 0.14 J 金融业 97,949.00 0.14 K 房地产业 107,315.00 0.15 L 租赁和商务服务业 24,892.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,917.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,121.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 32,264.00 0.04 S 综合 8,491.00 0.01 合计 1,459,217.22 2.02 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 1,500 48,990.00 0.07 2 000002 万科A 5,600 44,968.00 0.06 3 000001 平安银行 2,700 33,075.00 0.05 4 000333 美的集团 500 25,000.00 0.03 5 002024 苏宁云商 2,700 24,381.00 0.03 6 000776 广发证券 1,900 23,712.00 0.03 7 002415 海康威视 900 20,682.00 0.03 8 000538 云南白药 200 20,398.00 0.03 9 000895 双汇发展 400 18,832.00 0.03 10 000858 五粮液 1,200 18,792.00 0.03 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 深300ETF 股票型 交易型开放式 汇添富基金管理股份有限公司 67,252,613.69 93.16 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,149.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 919.19 5 应收申购款 32,004.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,073.86 报告期期初基金份额总额 77,545,448.15 报告期期间基金总申购份额 5,901,269.81 减:报告期期间基金总赎回份额 9,289,551.38 报告期期末基金份额总额 74,157,166.58 2013年第四季度报告 2013年12月31日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月20日