汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况2.1 基金产品情况 基金简称 汇添富深证 300ETF 联接 交易代码 470068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日 报告期末基金份额总额 77,545,448.15 份 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度投资目标 和跟踪误差最小化。 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为其 主要投资标的,并不参与目标 ETF 的管理。本基金主要以 一级市场申购的方式投资于目标 ETF,获取基金份额净值上投资策略 涨带来的收益;在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性 较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金 份额。 业绩比较基准 深证 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于风险收益特征 目标 ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159912 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年11月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下,本基金日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 深证300指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通 过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -2,286,213.81 2.本期利润 11,651,008.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.1251 4.期末基金资产净值 77,853,881.53 5.期末基金份额净值 1.0040注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 3 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 12.51% 1.28% 12.91% 1.31% -0.40% -0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 9 月 28 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业年 姓名 职务 限 说明 限 任职日期 离任日期 第 4 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 国籍:中国。学历: 中 国科学技术大学管理学 博士。相关业务资格:证 券投资基金从业资格。从 业经历:曾任长盛基金管 理有限公司金融工程研 究员、上投摩根基金管理 有限公司产品开发高级 经理。2008 年 3 月加入 汇添富基金管理有限公 汇添富上 司任产品开发高级经理、 证综合指 数量投资高级分析师,现 数、汇添富 任金融工程部总监助理。 深 证 2010 年 1 月 8 日至 2010 300ETF、汇 年 2 月 4 日任汇添富上证 添富深证 综合指数证券投资基金 300ETF 联 的基金经理助理,2010 接、汇添富 年 2 月 5 日至今任汇添富 中证主要 上证综合指数证券投资 消费 ETF、 基金的基金经理,2011 汇 添 富 中 2011 年 9 月 年 9 月 16 日至今任深证 吴振翔 - 7年 证医药卫 28 日 300 交易型开放式指数 生 ETF、汇 证券投资基金的基金经 添富中证 理,2011 年 9 月 28 日至 能源 ETF、 今任汇添富深证 300 交 汇添富中 易型开放式指数证券投 证金融地 资基金联接基金的基金 产 ETF 的 经理,2013 年 8 月 23 日 基金经理, 至今任中证主要消费交 金融工程 易型开放式指数证券投 部总监助 资基金的基金经理,2013 理。 年 8 月 23 日至今任中证 医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证能源交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证 金融地产交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 第 5 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。 第 6 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度,在“稳增长” 背景下,投资和补库存等因素促使实体经济的景气程度有所改善,经济数据好于预期,整体增速好于上季度。同时,以上海自贸区为代表的一系列重大经济改革政策超越预期,凸显了中央转变经济增长方式的决心。经济数据的好转和深化改革的预期提振了市场信心。此外,海外发达经济体经济好转、美联储退出 QE 的时间表推后等因素也利好新兴市场。在这些因素的影响下,A 股市场在三季度有所上涨。 本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性,ETF 和股票投资仓位在考察期内始终保持在 92%~95%之间,在现货构建方面以深证 300ETF 为主要投资品,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内深证 300 指数上涨 13.76%,本基金在报告期内累计收益率为 12.51%,同期业绩比较基准收益率为 12.91%,收益率落后业绩比较基准 0.40%。收益率的差异因素主要来源于仓位不足 95%、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为 0.0234%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间,上季度促进经济改善的因素仍将延续,短期内经济向好的趋势不会改变,但中长期看,困扰经济进一步健康发展的结构性因素仍然存在,去杠杆和结构转型仍是未来一段时间经济面临的挑战,而这些挑战只能通过进一步的深化改革克服。即将召开的十八届三中全会很可能对未来较长时间的改革路径做出整体和全面的布置,市场对此有较高的预期,因此下一度市场的驱动因素很可能由经济数据的表现转为一系列改革措施的公布和执行情况。同时,地方债务审计结果和可能的 IPO 重启也将增加 A 股在未来一段时间的不确定性。外围市场,美国财政争议和 QE 退出节奏是影响下季度国际金融环境的重要因素,但整体上看发达经济体的复苏进程仍将延续,从而给 A 股创造较好的外部环境。 目前 A 股市场整体估值水平与历史和外围市场相比仍然较低,未来随着改革政策的进一步明确和落实,实体经济可能会步入新的发展阶段,估值水平有望回升,可能存在较好的投资机会。 作为被动投资的指数型基金,汇添富深证 300ETF 联接基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非常期望汇添富深证 300ETF 联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。 第 7 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,283,559.00 1.64 其中:股票 1,283,559.00 1.64 2 基金投资 72,816,547.13 92.99 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 4,043,206.07 5.16 7 其他资产 160,565.47 0.21 8 合计 78,303,877.67 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,655.00 0.02 B 采矿业 45,977.00 0.06 C 制造业 779,043.00 1.00 电力、热力、燃气及水生产和供 D 13,566.00 0.02 应业 E 建筑业 20,378.00 0.03 F 批发和零售业 56,961.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 6,879.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 62,124.00 0.08 业 J 金融业 81,968.00 0.11 K 房地产业 111,054.00 0.14 L 租赁和商务服务业 27,050.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,300.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第 8 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,364.00 0.03 S 综合 8,240.00 0.01 合计 1,283,559.00 1.655.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002292 奥飞动漫 2,900 81,664.00 0.10 2 000002 万 科A 6,000 54,780.00 0.07 3 000651 格力电器 1,600 42,496.00 0.05 4 002024 苏宁云商 2,900 37,265.00 0.05 5 000001 平安银行 2,900 34,452.00 0.04 6 000776 广发证券 2,000 23,700.00 0.03 7 000538 云南白药 200 23,412.00 0.03 8 300027 华谊兄弟 300 23,364.00 0.03 9 000333 美的集团 500 21,620.00 0.03 10 000858 五 粮 液 1,200 21,600.00 0.035.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 公允价值(人民 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 币元) 净值比例(%) 股票型 交易型开放 汇添富基金 1 深 300ETF 式 管理有限公 72,816,547.13 93.53 司 第 9 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无国债期货持仓。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,453.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 777.19 5 应收申购款 146,334.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 160,565.47 第 10 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 净值比例(%) 说明 1 002292 奥飞动漫 81,664.00 0.10 临时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 122,427,388.62 报告期期间基金总申购份额 6,352,781.34 减:报告期期间基金总赎回份额 51,234,721.81 报告期期末基金份额总额 77,545,448.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件; 2、《汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 第 11 页 共 12 页 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 3 季度报告8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 12 页 共 12 页