汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7§4 管理人报告............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19§5 托管人报告..........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................20 6.1 资产负债表.................................................................................................................................20 6.2 利润表.........................................................................................................................................21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22 6.4 报表附注.....................................................................................................................................23§7 投资组合报告......................................................................................................................................45 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................49 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................49 7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................49§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................51§10 重大事件揭示....................................................................................................................................51 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................56§11 备查文件目录....................................................................................................................................60 11.1 备查文件目录...........................................................................................................................60 11.2 存放地点...................................................................................................................................61 11.3 查阅方式...................................................................................................................................61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月17日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 223,495,374.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 下属分级基金的交易代码： 470058 470059 报告期末下属分级基金的份额总额 100,571,874.70份 122,923,500.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投资组 合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的 基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财 政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权 益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。类属资产 配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债 券利差水平研究，判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债券类属 在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 信息披露负责 姓名 李鹏 蒋松云 人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015 报告期(2015年1月1日- 年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 87,853,634.79 92,228,667.40 本期利润 9,792,040.30 6,317,438.24 加权平均基金份额本期利润 0.0444 0.0281 本期加权平均净值利润率 2.45% 1.55% 本期基金份额净值增长率 6.71% 6.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 69,089,424.04 81,163,778.82 期末可供分配基金份额利润 0.6870 0.6603 期末基金资产净值 180,760,430.26 217,529,793.71 期末基金份额净值 1.797 1.770 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 90.37% 87.66% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -24.43% 5.12% -19.56% 4.19% -4.87% 0.93% 过去三个月 2.04% 3.65% -6.74% 2.89% 8.78% 0.76% 过去六个月 6.71% 2.89% -5.57% 2.33% 12.28% 0.56% 过去一年 84.29% 2.29% 34.39% 1.81% 49.90% 0.48% 过去三年 92.68% 1.48% 35.78% 1.11% 56.90% 0.37% 过去五年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金合同 生效日起至 90.37% 1.30% 25.32% 0.99% 65.05% 0.31% 今 汇添富可转换债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -24.39% 5.12% -19.56% 4.19% -4.83% 0.93% 过去三个月 2.08% 3.65% -6.74% 2.89% 8.82% 0.76% 过去六个月 6.63% 2.89% -5.57% 2.33% 12.20% 0.56% 过去一年 83.98% 2.29% 34.39% 1.81% 49.59% 0.48% 过去三年 90.71% 1.49% 35.78% 1.11% 54.93% 0.38% 过去五年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金合同 生效日起至 87.66% 1.30% 25.32% 0.99% 62.34% 0.31% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年6月17日，至本报告期末未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年6月17日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型 发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基 金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债 券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市 场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基 金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通 货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝 货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇 添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富理 国籍：中 财14天 国。学历： 的基金经 中国科技 理助理， 大学学士， 曾刚 理财21 2013年2月 - 14年 清华大学 天、理财 7日 MBA。业 7天、汇 务资格： 添富多元 基金从业 收益、可 资格。从 转换债券、 业经历： 实业债债 曾在红塔 券、现金 证券、汉 宝货币、 唐证券、 双利增强 华宝兴业 债券的基 基金负责 金经理， 宏观经济 固定收益 和债券的 投资副总 研究，曾 监。 任上海电 气集团财 务有限公 司资产管 理部任经 理助理， 2008年5 月15日 至2010 年2月5 日任华富 货币基金 的基金经 理、2008 年5月28 日至2011 年11月 1日任华 富收益增 强基金的 基金经理、 2010年9 月8日至 2011年 11月1日 任华富强 化回报基 金的基金 经理。 2011年 11月加入 汇添富基 金，现任 固定收益 投资副总 监。2012 年5月9 日至2014 年1月21 日任汇添 富理财30 天基金的 基金经理， 2012年6 月12日 至2014 年1月21 日任汇添 富理财60 天基金的 基金经理， 2012年9 月18日 至今任汇 添富多元 收益基金 的基金经 理，2012 年10月 18日至 2014年9 月17日 任汇添富 理财28 天基金的 基金经理， 2013年1 月24日 至2015 年3月31 日任汇添 富理财21 天基金的 基金经理， 2013年2 月7日至 今任汇添 富可转换 债券基金 的基金经 理，2013 年5月29 日至2015 年3月31 日任汇添 富理财7 天基金的 基金经理， 2013年6 月14日 至今任汇 添富实业 债基金的 基金经理， 2013年9 月12至 2015年3 月31日 任汇添富 现金宝货 币基金的 基金经理， 2013年 12月3日 至今任汇 添富双利 增强债券 基金的基 金经理。 国籍：中 国。学历： 北京大学 概率论及 数理统计 汇添富可 学学士、 转换债券 硕士，经 基金、汇 济学双学 梁珂 添富新收 2013年3月 - 7年 位。相关 益债券基 28日 业务资格： 金的基金 基金从业 经理。 资格，特 许金融分 析师 （CFA）。 从业经历： 曾任长盛 基金管理 有限公司 高级研究 员、基金 经理助理。 2012年 11月加入 汇添富基 金管理股 份有限公 司从事固 定收益研 究。2013 年3月28 日至今任 汇添富可 转换债券 基金的基 金经理， 2013年 12月10 日至2015 年1月15 日任汇添 富新收益 债券基金 的基金经 理。 汇添富外 国籍：中 延增长股 国。学历： 票基金的 清华大学 基金经理、 工学硕士。 汇添富可 相关业务 转换债券 资格：证 债券型证 券投资基 券投资基 金从业资 李威 金、汇添 2015年5月 - 6年 格。从业 富双利债 25日 经历： 券型证券 2008年7 投资基金、 月加入汇 汇添富双 添富基金 利增强债 管理股份 券型证券 有限公司 投资基金 任行业分 的基金经 析师， 理助理。 2015年1 月29日 至今任汇 添富外延 增长股票 基金的基 金经理。 2015年5 月25日 至今任汇 添富可转 换债券债 券型证券 投资基金、 汇添富双 利债券型 证券投资 基金、汇 添富双利 增强债券 型证券投 资基金的 基金经理 助理。 国籍：中 国。学历： 汇添富消 上海财经 费行业股 大学金融 票基金、 学硕士。 汇添富均 相关业务 衡增长股 资格：证 票基金、 券投资基 汇添富民 金从业资 营活力股 格。从业 朱晓亮 票基金的 2013年8月 2015年6月30日 8年 经历： 基金经理， 1日 2007年5 汇添富双 月加入汇 利债券基 添富基金 金、汇添 管理股份 富可转换 有限公司， 债券基金 历任行业 的基金经 分析师、 理助理。 高级行业 分析师、 基金经理 助理， 2013年5 月3日至 今任汇添 富消费行 业股票基 金的基金 经理， 2013年 11月22 日至今任 汇添富均 衡增长股 票基金的 基金经理， 2014年4 月8日至 今任汇添 富民营活 力股票基 金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，宏观经济维持底部徘徊，工业增加值、投资、进口等指标保持弱势，显示内需增长回升乏力。货币政策持续宽松，上半年央行降准2次，降息3次，并多次采用定向工具向市场释放流动性。纯债方面，债券收益率有所反复，10年国开债在一季度下行至3.66%低点后反弹至4.2，二季度在3.8-4.1%区间震荡，信用债表现好于利率债。股票市场则波动剧烈，一季度资金加速流入股市，大盘蓝筹股和创业板一路上涨，5月份杠杆资金推动中小股票出现了爆发式上涨。然而到了6月中旬，随着监管机构规范清理场外配资，股票市场开始转向并快速下跌，杠杆资金的平仓压力进一步加剧市场下跌，市场出现恐慌式的下跌。股票市场的大幅下跌，也导致可转债大幅回调，可转债指数报告期内下跌10%。 本基金在报告期内前5个月取得了较好的正收益，但随着转债大面积遭遇强制转股，市场容量急剧收缩，转债估值水平严重透支预期涨幅，操作上遭遇了比较大的挑战。随着6月份市场大幅回调，基金净值回撤较多。 总体而言，上半年我们在契约约束范围内维持了对转债资产的配置，为投资者取得了一定幅度正回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A级净值收益率为6.71%，C级净值收益率为6.63%，同期业绩比较基准收益率为-5.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内信贷和社融未出现明显改善前，经济仍将在底部徘徊。预计货币市场资金利率会保持宽松，货币政策有进一步放松的空间。本轮股市剧烈震荡后，各类资产的风险收益对比出现变化，我们对债市的平稳向好较为明确。股票市场随着杠杆率的降低，未来几个月三季度大概率情况下是一个逐步筑底和反复的过程，但经过此次调整后，个股层面很多股票体现出了投资价值。 本基金将在控制下行风险的前提下，做好大类资产的配置，把握不同类属资产的切换时点，前瞻性的把握资产价格的趋势波动。 可转债方面，由于稀缺性估值仍偏高，我们布局赎回压力小，促转股动力强的个券，从行业和主题上把握个券层面的机会，积极参与转债一级申购。股票资产方面，我们将灵活调整投资比例，精选个股，以把握绝对收益为主。纯债方面，更加注重信用风险的防范，把握高等级债券的交易机会。本基金将保持组合的灵活性，在承担有价值的风险下，力争为持有人创造持续稳定的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富可转换债券债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富可转换债券债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富可转换债券债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富可转换债券债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富可转换债券债券型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 18,774,278.98 24,893,755.83 结算备付金 20,641,903.63 25,509,441.32 存出保证金 371,894.63 155,251.94 交易性金融资产 6.4.7.2 587,680,857.77 1,056,458,024.94 其中：股票投资 65,251,432.61 110,004,206.27 基金投资 - - 债券投资 522,429,425.16 946,453,818.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 22,979,351.36 - 应收利息 6.4.7.5 2,987,228.16 4,589,119.14 应收股利 - - 应收申购款 1,949,450.35 33,021,955.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 655,384,964.88 1,144,627,548.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 225,000,000.00 25,000,000.00 应付证券清算款 - 5,068,186.07 应付赎回款 30,922,453.22 20,122,100.85 应付管理人报酬 440,534.50 498,225.29 应付托管费 117,475.88 132,860.11 应付销售服务费 128,322.97 124,541.13 应付交易费用 6.4.7.7 253,305.04 52,243.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 232,649.30 329,987.14 负债合计 257,094,740.91 51,328,143.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 223,495,374.72 653,491,188.07 未分配利润 6.4.7.10 174,794,849.25 439,808,216.57 所有者权益合计 398,290,223.97 1,093,299,404.64 负债和所有者权益总计 655,384,964.88 1,144,627,548.61 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额223,495,374.72份，其中下属A类基金份额 净值1.797 元，份额总额100,571,874.70份；下属C级基金份额净值1.770元，份额总额 122,923,500.02份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 26,372,505.65 18,971,562.06 1.利息收入 3,874,147.85 1,459,364.69 其中：存款利息收入 6.4.7.11 329,552.92 88,886.22 债券利息收入 3,502,325.93 1,332,592.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 42,269.00 37,885.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 185,482,994.03 6,491,446.86 其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,283,276.18 -1,309,820.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 148,768,959.55 7,647,367.51 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 430,758.30 153,900.00 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -163,972,823.65 10,972,749.32 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 988,187.42 48,001.19 列） 减：二、费用 10,263,027.11 2,588,765.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,018,718.55 1,010,171.30 2．托管费 6.4.10.2.2 804,991.68 269,379.00 3．销售服务费 6.4.10.2.3 812,350.57 145,979.13 4．交易费用 6.4.7.19 1,726,666.15 149,656.17 5．利息支出 3,686,150.06 794,266.93 其中：卖出回购金融资产支出 3,686,150.06 794,266.93 6．其他费用 6.4.7.20 214,150.10 219,312.89 三、利润总额（亏损总额以 16,109,478.54 16,382,796.64 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 653,491,188.07 439,808,216.57 1,093,299,404.64 （基金净值） 二、本期经营活动产 - 16,109,478.54 16,109,478.54 生的基金净值变动数 （本期利润） 三、本期基金份额交 -429,995,813.35 -281,122,845.86 -711,118,659.21 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 970,758,648.19 885,036,111.65 1,855,794,759.84 2.基金赎回款 -1,400,754,461.54 -1,166,158,957.51 -2,566,913,419.05 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 223,495,374.72 174,794,849.25 398,290,223.97 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 350,276,389.84 -8,246,480.14 342,029,909.70 （基金净值） 二、本期经营活动产 - 16,382,796.64 16,382,796.64 生的基金净值变动数 （本期利润） 三、本期基金份额交 -142,150,514.45 -2,150,651.02 -144,301,165.47 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 59,790,741.16 -226,140.61 59,564,600.55 2.基金赎回款 -201,941,255.61 -1,924,510.41 -203,865,766.02 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 208,125,875.39 5,985,665.48 214,111,540.87 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]495 号文《关于核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011 年6 月17 日正式生效，首次设立募集规模为922,740,941.36 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金坚持价值投资的理念，以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础，根据经济发展不同阶段的特点，主要精选高质量的固定收益类产品进行组合投资，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008 年10 月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 18,774,278.98 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 18,774,278.98 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,506,071.12 65,251,432.61 19,745,361.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 473,911,838.18 472,096,425.16 -1,815,413.02 银行间市场 50,310,590.00 50,333,000.00 22,410.00 合计 524,222,428.18 522,429,425.16 -1,793,003.02 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 569,728,499.30 587,680,857.77 17,952,358.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末和上年度末均未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 2,599.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,360.01 应收债券利息 2,976,117.60 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 150.66 合计 2,987,228.16 注：表中“其他”是指交易保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 252,305.19 银行间市场应付交易费用 999.85 合计 253,305.04 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34,293.21 预提费用 198,356.09 合计 232,649.30 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富可转换债券A 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 349,606,349.43 349,606,349.43 本期申购 385,935,247.42 385,935,247.42 本期赎回(以"-"号填列) -634,969,722.15 -634,969,722.15 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 100,571,874.70 100,571,874.70 金额单位：人民币元 汇添富可转换债券C 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 303,884,838.64 303,884,838.64 本期申购 584,823,400.77 584,823,400.77 本期赎回(以"-"号填列) -765,784,739.39 -765,784,739.39 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 122,923,500.02 122,923,500.02 注：本期申购中包含转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富可转换债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 73,252,711.48 165,989,796.35 239,242,507.83 本期利润 87,853,634.79 -78,061,594.49 9,792,040.30 本期基金份额交易 -92,016,922.23 -76,829,070.34 -168,845,992.57 产生的变动数 其中：基金申购款 168,200,251.58 198,096,744.69 366,296,996.27 基金赎回款 -260,217,173.81 -274,925,815.03 -535,142,988.84 本期已分配利润 - - - 本期末 69,089,424.04 11,099,131.52 80,188,555.56 单位：人民币元 汇添富可转换债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 58,276,827.87 142,288,880.87 200,565,708.74 本期利润 92,228,667.40 -85,911,229.16 6,317,438.24 本期基金份额交易 -69,341,716.45 -42,935,136.84 -112,276,853.29 产生的变动数 其中：基金申购款 231,149,539.23 287,589,576.15 518,739,115.38 基金赎回款 -300,491,255.68 -330,524,712.99 -631,015,968.67 本期已分配利润 - - - 本期末 81,163,778.82 13,442,514.87 94,606,293.69 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 91,778.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 212,549.20 其他 25,224.82 合计 329,552.92 注：表中“其他”为直销申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 838,585,984.42 减：卖出股票成本总额 802,302,708.24 买卖股票差价收入 36,283,276.18 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 148,768,959.55 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 0.00 债券投资收益——申购差价收入 0.00 合计 148,768,959.55 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,036,024,555.56 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,878,205,782.85 成本总额 减：应收利息总额 9,049,813.16 买卖债券差价收入 148,768,959.55 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 430,758.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 430,758.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -163,972,823.65 ——股票投资 -604,149.44 ——债券投资 -163,368,674.21 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -163,972,823.65 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 988,187.42 合计 988,187.42 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,724,691.15 银行间市场交易费用 1,975.00 合计 1,726,666.15 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 158,684.51 银行划款费用 2,094.01 其他费用 200.00 帐户维护费 13,500.00 合计 214,150.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 839,898,372.42 100.00% 77,092,240.04 100.00% 公司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 2,693,314,088.81 100.00% 647,505,387.53 99.73% 公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 32,756,518,000.00 100.00% 5,711,600,000.00 97.89% 公司 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 762,870.24 100.00% 252,305.19 100.00% 公司 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 68,729.79 100.00% 23,023.61 100.00% 注：上公述司佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 3,018,718.55 1,010,171.30 的管理费 其中：支付销售机构的 767,637.68 152,336.24 客户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.75％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.75％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 804,991.68 269,379.00 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富可转换债券 汇添富可转换债券 合计 A C 汇添富基金管理股份有 0.00 229,641.96 229,641.96 限公司 中国工商银行股份有限 0.00 164,372.80 164,372.80 公司 东方证券股份有限公司 0.00 1,328.14 1,328.14 合计 0.00 395,342.90 395,342.90 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富可转换债券 汇添富可转换债券 A C 合计 汇添富基金管理股份有 - 12,401.66 12,401.66 限公司 中国工商银行股份有限 - 100,576.50 100,576.50 公司 东方证券股份有限公司 - 792.37 792.37 合计 0.00 113,770.53 113,770.53 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基 金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一 次性支付给基金管理人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 18,774,278.98 91,778.90 1,110,654.03 23,747.14 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止期间获得的利息收入为人民 币212,549.2元（上年度可比期间：人民币53,307.52元），2015 年6月30日结算备付金余额 为人民币20,641,903.63元（上年度可比期间：人民币7,409,696.32元）。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 15天 2015年 2015 未上市 132002集EB 6月10 年7 流通 100.00 100.00 11,210 1,121,000.001,121,000.00 - 日 月2日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 225,000,000.00元，于 2015 年 7 月 1 日到期 。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 20,075,000.00 139,736,000.00 合计 20,075,000.00 139,736,000.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 301,223,397.20 539,144,485.86 AAA以下 170,873,027.96 257,567,332.81 未评级 30,258,000.00 10,006,000.00 合计 502,354,425.16 806,717,818.67 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 5 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资 产 银 18,774,278.98 - - - - - 18,774,278.98 行 存 款 结 20,641,903.63 - - - - - 20,641,903.63 算 备 付 金 存 371,894.63 - - - - - 371,894.63 出 保 证 金 交 - 84,469,826.2 242,654,938.0 195,304,660.9 - 65,251,432.6 587,680,857.7 易 0 6 0 1 7 性 金 融 资 产 应 - - - - - 22,979,351.3 22,979,351.36 收 6 证 券 清 算 款 应 - - - - - 2,987,228.16 2,987,228.16 收 利 息 应 546,691.28 - - - - 1,402,759.07 1,949,450.35 收 申 购 款 资 40,334,768.52 84,469,826.2 242,654,938.0 195,304,660.9 - 92,620,771.2 655,384,964.8 产 0 6 0 0 8 总 计 负 债 卖 225,000,000.00 - - - - - 225,000,000.0 出 0 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 30,922,453.2 30,922,453.22 付 2 赎 回 款 应 - - - - - 440,534.50 440,534.50 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 117,475.88 117,475.88 付 托 管 费 应 - - - - - 128,322.97 128,322.97 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 253,305.04 253,305.04 付 交 易 费 用 其 - - - - - 232,649.30 232,649.30 他 负 债 负 225,000,000.00 - - - - 32,094,740.9 257,094,740.9 债 1 1 总 计 利 - 84,469,826.2 242,654,938.0 195,304,660.9 - 60,526,030.2 398,290,223.9 率 184,665,231.48 0 6 0 9 7 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 201 4 年 12 月 31 日 资 产 银 1,110,654.03 - - - - - 1,110,654.03 行 存 款 结 7,409,696.32 - - - - - 7,409,696.32 算 备 付 金 存 85,926.72 - - - - - 85,926.72 出 保 证 金 交 3,096,714.48 18,976,491.5 165,050,637.5 17,959,926.00 19,919,277.3 18,684,000.0 243,687,046.9 易 9 5 0 0 2 性 金 融 资 产 应 - - - - - 2,395,493.00 2,395,493.00 收 证 券 清 算 款 应 - - - - - 985,523.67 985,523.67 收 利 息 应 5,497.02 - - - - 33,590.02 39,087.04 收 申 购 款 资 11,708,488.57 18,976,491.5 165,050,637.5 17,959,926.00 19,919,277.3 22,098,606.6 255,713,427.7 产 9 5 0 9 0 总 计 负 债 卖 40,000,000.00 - - - - - 40,000,000.00 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 1,039,129.05 1,039,129.05 付 证 券 清 算 款 应 - - - - - 142,978.70 142,978.70 付 赎 回 款 应 - - - - - 131,283.71 131,283.71 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 35,008.95 35,008.95 付 托 管 费 应 - - - - - 21,669.54 21,669.54 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 23,483.61 23,483.61 付 交 易 费 用 其 - - - - - 208,333.27 208,333.27 他 负 债 负 40,000,000.00 - - - - 1,601,886.83 41,601,886.83 债 总 计 利 -28,291,511.43 18,976,491.5 165,050,637.5 17,959,926.00 19,919,277.3 20,496,719.8 214,111,540.8 率 9 5 0 6 7 敏 感 度 缺 口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息 收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 上年度末（ 2014年12月31 分析 ） 日） 相关风险变量的变动 -1,084,753.39 -244,710.96 0.25% 相关风险变量的变动 1,097,997.02 245,660.14 -0.25% 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 65,251,432.61 16.38 110,004,206.27 10.06 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 522,429,425.16 131.17 946,453,818.67 86.57 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 587,680,857.77 147.55 1,056,458,024.94 96.63 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中 对可转换债券（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；非固定收 益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调 整上述投资品种的投资比例。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6 上年度末（ 2014年12 月30日） 月31日） 5% 11,269,108.28 30,369,390.60 -5% -11,269,108.28 -30,369,390.60 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 65,251,432.61 9.96 其中：股票 65,251,432.61 9.96 2 固定收益投资 522,429,425.16 79.71 其中：债券 522,429,425.16 79.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,416,182.61 6.01 7 其他各项资产 28,287,924.50 4.32 8 合计 655,384,964.88 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,630,968.80 1.41 C 制造业 28,996,307.81 7.28 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 12,529,722.24 3.15 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 14,926,433.76 3.75 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,168,000.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,251,432.61 16.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600085 同仁堂 483,671 17,368,625.61 4.36 2 601929 吉视传媒 987,198 14,926,433.76 3.75 3 600820 隧道股份 932,271 12,529,722.24 3.15 4 601989 中国重工 568,776 8,417,884.80 2.11 5 603993 洛阳钼业 455,580 5,630,968.80 1.41 6 600138 中青旅 150,000 3,168,000.00 0.80 7 002408 齐翔腾达 130,910 2,243,797.40 0.56 8 002215 诺 普 信 56,000 966,000.00 0.24 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600028 中国石化 192,268,966.01 17.59 2 601988 中国银行 156,162,961.98 14.28 3 600023 浙能电力 73,519,430.10 6.72 4 600219 南山铝业 61,311,848.04 5.61 5 600795 国电电力 60,460,187.17 5.53 6 600875 东方电气 47,845,974.90 4.38 7 002491 通鼎互联 27,073,125.88 2.48 8 600026 中海发展 24,433,331.09 2.23 9 600067 冠城大通 18,725,029.41 1.71 10 601929 吉视传媒 13,860,259.92 1.27 11 600798 宁波海运 13,447,071.13 1.23 12 000089 深圳机场 12,953,066.40 1.18 13 600016 民生银行 12,930,286.88 1.18 14 600085 同仁堂 10,911,617.76 1.00 15 002391 长青股份 8,850,853.27 0.81 16 000425 徐工机械 7,184,361.20 0.66 17 600037 歌华有线 7,055,791.56 0.65 18 603993 洛阳钼业 5,334,841.80 0.49 19 002408 齐翔腾达 2,512,691.52 0.23 20 002215 诺 普 信 1,312,388.00 0.12 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600028 中国石化 188,262,075.00 17.22 2 601988 中国银行 156,456,251.60 14.31 3 600023 浙能电力 80,426,713.02 7.36 4 600219 南山铝业 60,120,833.14 5.50 5 600795 国电电力 58,579,606.85 5.36 6 600875 东方电气 55,436,403.18 5.07 7 601318 中国平安 53,254,324.90 4.87 8 002491 通鼎互联 26,383,028.90 2.41 9 601989 中国重工 26,225,035.01 2.40 10 600026 中海发展 26,022,691.94 2.38 11 600067 冠城大通 18,495,790.71 1.69 12 600798 宁波海运 13,379,337.42 1.22 13 000089 深圳机场 12,507,454.33 1.14 14 600016 民生银行 12,078,651.53 1.10 15 002318 久立特材 10,448,512.28 0.96 16 002391 长青股份 8,882,508.19 0.81 17 600820 隧道股份 8,175,958.00 0.75 18 600037 歌华有线 7,845,216.92 0.72 19 000425 徐工机械 6,550,580.60 0.60 20 600674 川投能源 5,601,145.52 0.51 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 758,154,084.02 卖出股票收入（成交）总额 838,585,984.42 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,333,000.00 12.64 其中：政策性金融债 50,333,000.00 12.64 4 企业债券 112,495,294.10 28.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 212,366,938.06 53.32 8 其他 147,234,193.00 36.97 9 合计 522,429,425.16 131.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132001 14宝钢EB 790,100 146,113,193.00 36.69 2 113008 电气转债 589,700 106,759,288.00 26.80 3 126019 09长虹债 645,410 64,424,826.20 16.18 4 128009 歌尔转债 345,422 54,846,105.16 13.77 5 126018 08江铜债 488,670 48,070,467.90 12.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 371,894.63 2 应收证券清算款 22,979,351.36 3 应收股利 - 4 应收利息 2,987,228.16 5 应收申购款 1,949,450.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,287,924.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128009 歌尔转债 54,846,105.16 13.77 2 113501 洛钼转债 32,071,200.00 8.05 3 110030 格力转债 18,409,896.60 4.62 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 占总份额比 占总份 持有份额 例 持有份额 额比例 汇添 9,804 10,258.25 545,253.31 0.54% 100,026,621.39 99.46% 富可 转换 债券A 汇添 10,653 11,538.86 1,555,184.09 1.27% 121,368,315.93 98.73% 富可 转换 债券C 合计 20,457 10,925.13 2,100,437.40 0.94% 221,394,937.32 99.06% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 汇添富可 38,655.09 0.04% 转换债券 A 基金管理人所有从业人员 汇添富可 2,857.89 0.00% 持有本基金 转换债券 C 合计 41,512.98 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 汇添富可转换债券A 0 金投资和研究部门负责人 汇添富可转换债券C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 汇添富可转换债券A 0 放式基金 汇添富可转换债券C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债 汇添富可转换债 券A 券C 年 月 日 534,705,517.36 388,035,424.00基金合同生效日（20116 17 ）基金 份额总额 本报告期期初基金份额总额 349,606,349.43 303,884,838.64 本报告期基金总申购份额 385,935,247.42 584,823,400.77 减:本报告期基金总赎回份额 634,969,722.15 765,784,739.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 100,571,874.70 122,923,500.02 注：“总申购份额”含红利再投资、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富 中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深 证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金 经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金 经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的 基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3 月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金 经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董 事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李 文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生 效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总 经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 839,898,372.42 100.00% 762,870.24 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东方证券 2,693,314,088.81 100.00%32,756,518,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监 审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及 时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、 汇添富医药保健股票型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添 富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投 资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资 基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接 基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月5日 司关于旗下部分基金参与华 券报,证券时报,管 福证券开展的基金定投费率 理人网站,深交所 优惠活动的公告 2 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月5日 司关于旗下基金2014年年度 券报,证券时报,管 资产净值的公告 理人网站 3 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月10日 司关于设立上海虹桥机场分 券报,证券时报,管 公司的公告 理人网站 4 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年1月12日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 5 汇添富可转换债券债券型证 中国证券报,上海证 2015年1月22日 券投资基金2014年第4季度 券报,证券时报,管 报告 理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月23日 司关于旗下部分基金参与湘 券报,证券时报,管 财证券开展的网上申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 7 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年1月26日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 8 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月26日 司关于旗下部分基金参与华 券报,证券时报,管 宝证券开展的网上申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 9 汇添富可转换债券债券型证 中国证券报,上海证 2015年1月30日 券投资基金更新招募说明书 券报,证券时报,管 （2014年第2号） 理人网站 10 汇添富可转换债券债券型证 中国证券报,上海证 2015年1月30日 券投资基金更新招募说明书 券报,证券时报,管 摘要（2014年第2号） 理人网站 11 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年2月9日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 12 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年2月17日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月2日 司关于旗下部分基金增加宜 券报,证券时报,管 投基金为销售机构的公告 理人网站 14 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年3月3日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 15 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月5日 司关于旗下部分基金在工商 券报,证券时报,管 银行开通转换业务的公告 理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月6日 司关于旗下部分基金增加中 券报,证券时报,管 信建投期货为销售机构并参 理人网站 与费率优惠活动的公告 17 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月9日 司关于旗下部分基金参与数 券报,证券时报,管 米基金开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 18 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月10日 司关于开展现金宝用户销售 券报,证券时报,管 活动的公告 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月11日 司关于旗下部分基金参与齐 券报,证券时报,管 鲁证券开展的网上交易系统 理人网站 申购基金购费率优惠活动的 公告 20 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年3月17日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 21 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月20日 司关于旗下部分基金增加晋 券报,证券时报,管 商银行为销售机构的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月26日 司关于旗下部分基金增加苏 券报,证券时报,管 州银行为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 23 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月28日 司关于旗下部分基金继续参 券报,证券时报,管 与中国工商银行个人电子银 理人网站 行申购基金费率优惠活动的 公告 24 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年3月31日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 25 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月31日 司北京分公司办公地址变更 券报,证券时报,管 公告 理人网站 26 汇添富可转换债券债券型证 中国证券报,上海证 2015年3月31日 券投资基金2014年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 27 汇添富可转换债券债券型证 中国证券报,上海证 2015年3月31日 券投资基金2014年度报告摘 券报,证券时报,管 要 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月4日 司关于数米基金调整基金申 券报,证券时报,管 购最低优惠费率的公告 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月4日 司关于旗下基金调整交易所 券报,证券时报,管 固定收益品种估值方法的公 理人网站 告 30 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年4月14日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 31 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月17日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（总经理、法人变更） 理人网站 32 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月17日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（董事长变更） 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月18日 司关于旗下部分基金增加汇 券报,证券时报,管 付天下为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告(自TA产 品） 34 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月18日 司关于旗下部分基金增加海 券报,证券时报,管 银基金为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 35 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月18日 司关于董事会成员变更的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 36 汇添富可转换债券债券型证 中国证券报,上海证 2015年4月21日 券投资基金2015年第1季度 券报,证券时报,管 报告 理人网站 37 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月25日 司关于旗下部分基金增加瑞 券报,证券时报,管 丰银行为销售机构的公告 理人网站 38 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年4月28日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 39 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年5月12日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 40 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年5月13日 司关于养老金账户通过直销 券报,证券时报,管 中心申购旗下部分基金费率 理人网站 优惠的公告 41 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年5月16日 司关于旗下部分基金增加恒 券报,证券时报,管 丰银行为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 42 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年5月26日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 43 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年5月27日 司关于旗下部分基金参加农 券报,证券时报,管 业银行开展的网上银行、手 理人网站 机银行申购基金费率优惠活 动的公告 44 关于汇添富可转换债券债券 中国证券报,上海证 2015年5月30日 型证券投资基金继续暂停大 券报,证券时报,管 额申购（含定投及转换入） 理人网站 业务的公告 45 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月5日 司关于开展现金宝用户销售 券报,证券时报,管 活动的公告 理人网站 46 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月26日 司关于旗下部分基金参加交 券报,证券时报,管 通银行开展的网上银行、手 理人网站 机银行申购基金费率优惠活 动的公告 47 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月26日 司关于旗下部分基金增加龙 券报,证券时报,管 湾农商行为销售机构并参与 理人网站 费率优惠活动的公告 48 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月27日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日