汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代 470058 码 基金运作 契约型开放式 方式 基金合同 2011 年 06 月 17 日 生效日 报告期末 基金份额 3,390,047,001.36 总额(份) 投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组 合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资策略主要包括：资产配置和类属资产配置策略、可转换债券 投资策略 投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资策略、股票投资策 略、资产证券化产品投资策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、 存托凭证投资策略。 业绩比较 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深 300 指数 基准 收益率*10% 风险收益 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 特征 的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票 型基金。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 中国工商银行股份有限公司 人 下属分级 基金的基 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 金简称 下属分级 基金的交 470058 470059 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 2,834,025,393.13 556,021,608.23 额总额(份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 1.本期已实现收益 -30,247,392.40 -6,612,087.73 2.本期利润 -46,410,244.50 -9,436,060.07 3.加权平均基金份额本期利 -0.0169 -0.0168 润 4.期末基金资产净值 5,019,057,795.34 933,493,752.65 5.期末基金份额净值 1.771 1.679 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 汇添富可转换债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -0.73% 0.43% -0.77% 0.30% 0.04% 0.13% 过去六个 月 -2.42% 0.49% -1.21% 0.32% -1.21% 0.17% 过去一年 -4.78% 0.62% -0.01% 0.38% -4.77% 0.24% 过去三年 3.21% 0.78% 7.19% 0.47% -3.98% 0.31% 过去五年 50.34% 0.81% 30.86% 0.54% 19.48% 0.27% 自基金合 同生效日 119.85% 1.14% 32.40% 0.87% 87.45% 0.27% 起至今 汇添富可转换债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -0.83% 0.43% -0.77% 0.30% -0.06% 0.13% 过去六个 月 -2.61% 0.49% -1.21% 0.32% -1.40% 0.17% 过去一年 -5.14% 0.62% -0.01% 0.38% -5.13% 0.24% 过去三年 2.00% 0.78% 7.19% 0.47% -5.19% 0.31% 过去五年 47.31% 0.81% 30.86% 0.54% 16.45% 0.27% 自基金合 同生效日 109.65% 1.14% 32.40% 0.87% 77.25% 0.27% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 06 月 17 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：厦门 大学经济学 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历： 2011 年加入 汇添富基金 管理股份有 限公司，历 任固定收益 分析师，现 任稳健收益 部总经理。 2015 年 7 月 本基金的基 17 日至今任 吴江宏 金经理,稳健 2015 年 07 - 12 汇添富可转 收益部总经 月 17 日 换债券债券 理 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 4 月 19 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富盈安灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 8 月 3 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富盈泰灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 经理。2016 年 9 月 29 日 至今任汇添 富保鑫灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理。2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富鑫利定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2017 年 3 月 15 日至今任 汇添富绝对 收益策略定 期开放混合 型发起式证 券投资基金 的基金经理。 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日 任汇添富鑫 益定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2017 年 6 月 23 日 至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富鑫汇定 期开放债券 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 9 月 27 日 至 2020 年 6 月 3 日任汇 添富民丰回 报混合型证 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 券投资基金 的基金经理。 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日 任汇添富鑫 永定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2018 年 4 月 16 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富鑫盛定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理。 2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日 任汇添富年 年丰定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理。 2018 年 9 月 28 日至今任 汇添富双利 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任 汇添富 6 月 红添利定期 开放债券型 证券投资基 金的基金经 理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任汇 添富弘安混 合型证券投 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 资基金的基 金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日 任汇添富添 福吉祥混合 型证券投资 基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日 至 2021 年 5 月 20 日任汇 添富盈润混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 3 月 4 日至今任 汇添富稳健 睿选一年持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 3 月 23 日至 今任汇添富 稳健盈和一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健 鑫添益六个 月持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 7 月 21 日至今任 汇添富鑫享 添利六个月 持有期混合 型证券投资 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 基金的基金 经理。2022 年 8 月 10 日 至今任汇添 富双鑫添利 债券型证券 投资基金的 基金经理。 国籍：中国。 学历：上海 交通大学金 融硕士。从 业资格：证 券投资基金 从业资格。 从业经历： 2014 年 7 月 至 2016 年 6 月任汇添富 基金管理股 份有限公司 固定收益助 理研究员； 2016 年 7 月 至 2018 年 6 月任汇添富 胡奕 本基金的基 2021 年 02 - 9 基金管理股 金经理 月 03 日 份有限公司 固定收益研 究员；2018 年 7 月至 2019 年 8 月 任汇添富基 金管理股份 有限公司固 定收益高级 研究员。 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日 任汇添富安 鑫智选灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理助理。 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日 任汇添富多 元收益债券 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日 任汇添富年 年丰定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日 至 2021 年 1 月 29 日任汇 添富年年泰 定期开放混 合型证券投 资基金的基 金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日 任汇添富年 年益定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日 至 2021 年 1 月 29 日任汇 添富双利增 强债券型证 券投资基金 的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日 至今任汇添 富双利债券 型证券投资 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 基金的基金 经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日 任汇添富熙 和精选混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2019 年 9 月 1 日至今任 汇添富 6 月 红添利定期 开放债券型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添 富保鑫灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添 富弘安混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添 富可转换债 券债券型证 券投资基金 的基金经理 助理。2019 年 10 月 8 日 至 2021 年 1 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 月 29 日任汇 添富民丰回 报混合型证 券投资基金 的基金经理 助理。2019 年 10 月 8 日 至 2020 年 7 月 1 日任汇 添富添福吉 祥混合型证 券投资基金 的基金经理 助理。2019 年 10 月 8 日 至 2021 年 1 月 29 日任汇 添富盈安灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添 富盈润混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富盈泰灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2019 年 11 月 19 日至今 任汇添富稳 健增长混合 型证券投资 基金的基金 经理助理。 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富 安鑫智选灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 7 月 1 日 至 2022 年 10 月 21 日 任汇添富达 欣灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2020 年 7 月 1 日至今任 汇添富弘安 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日 任汇添富睿 丰混合型证 券投资基金 （LOF）的基 金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日 任汇添富添 福吉祥混合 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 7 月 1 日 至 2021 年 9 月 3 日任汇 添富熙和精 选混合型证 券投资基金 的基金经理。 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日 任汇添富新 睿精选灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至 今任汇添富 盈润混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 2 月 3 日至 今任汇添富 可转换债券 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 2 月 3 日至今任 汇添富保鑫 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2022 年 11 月 25 日至今 任汇添富稳 健欣享一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4、本基金的基金经理胡奕女士于 2023 年 4 月 17 日起休产假，自 2023 年 9 月 25 日起恢复 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 履行职务。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内宏观经济主线是稳增长政策的不断出台，期间经济疲软但局部显现修复迹象。具体表现为，8 月以来经济数据弱改善，制造业投资和出口数据均有边际回升，服务消费继续保持较强的复苏趋势；物价数据同步改善，CPI 同比回升，PPI 同比降幅继续收窄，PPI 环比由负转正；同时，融资数据显著回升，信贷投放总量改善，地方债发行对社融形成较强支撑；工业企业利润出现边际上的企稳迹象。但房地产类投资依旧偏弱，对经济复苏斜率形成拖累。政策方面，对经济呵护持续加强，财政与货币政策协同发力，房地产政策优化调整落地，化债部署落地，提振资本市场信心的各项举措陆续出台。海外方面，美国经济数据仍然强劲，在更长时间保持较高利率的预期继续加强，美元指数走强，美债利率创新高，对全球风险资产表现形成一定压制。 报告期内，债券市场以 8 月下旬为界整体收益率水平先下后上，7 月以来债券市场在 经济数据走弱和政策酝酿期定力较强的影响下，收益率震荡下行，随后 8 月中旬不对称降息超预期落地，推动收益率快速下行。8 月下旬以来，降息影响逐渐消退，受地产政策不断加码、经济数据改善、国债供给放量等多重因素影响，叠加资金面偏紧，收益率不断攀升。曲线短端受资金影响更甚，调整幅度超过长端。 报告期内，股票市场受经济疲软影响，震荡下行，上证指数下跌 2.86%，创业板指下跌 9.53%。在弱宏观、低利率环境下，低估值高股息的稳健型资产更受市场青睐，非银金融、煤炭、石油石化、钢铁、银行涨幅居前五，电力设备、传媒、计算机、通信、军工跌幅最大。 报告期内，转债指数跟随股票波动，但跌幅小于股票，中证转债下跌 0.52%。具体来看，7、8 月份受益于债券下行，转债市场跌幅小于股票，估值相对平稳；9 月上旬受损于债券利率上行、中下旬受损于股票下跌，9 月调整幅度大于股票，估值明显压缩。 报告期内，股票部分，我们认为权益资产处于“赔率较高，胜率逐步提升”的阶段，不少优质公司的估值已经很有吸引力，组合维持了偏高的权益仓位。结构上，增持了上游资源品和医药行业，减持了供给端有所恶化的中游制造。转债部分，随着 9 月估值调整，我们提升了转债仓位，加仓了部分估值有吸引力的转债。转债延续自下而上挑选个券的投资思路，对于债性转债，严控信用风险，以中长期视角去选择转股能力和意愿强的公司；对于股性转债，依靠基本面的深入研究来提高投资的胜率, 并精选估值低估或者匹配的标 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 的来获得较好的收益空间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富可转换债券 A 类份额净值增长率为-0.73%，同期业绩比较基准收益率 为-0.77%。本报告期汇添富可转换债券 C 类份额净值增长率为-0.83%，同期业绩比较基准 收益率为-0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,087,147,071.27 16.08 其中：股票 1,087,147,071.27 16.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,423,657,236.73 80.21 其中：债券 5,423,657,236.73 80.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 250,692,528.94 3.71 8 其他资产 640,721.02 0.01 9 合计 6,762,137,557.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 139,549,875.00 2.34 C 制造业 814,393,694.27 13.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,284,620.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,336,882.00 0.85 J 金融业 60,800,000.00 1.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,782,000.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 1,087,147,071.2 合计 18.26 7 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 （元） 净值比例 （％） 116,905,750 1 600519 贵州茅台 65,000 1.96 .00 90,993,000. 2 000568 泸州老窖 420,000 1.53 00 88,549,000. 3 601899 紫金矿业 7,300,000 1.49 00 65,736,000. 4 600085 同仁堂 1,200,000 1.10 00 60,909,000. 5 300750 宁德时代 300,000 1.02 00 60,800,000. 6 300059 东方财富 4,000,000 1.02 00 42,020,000. 7 600256 广汇能源 5,500,000 0.71 00 35,925,000. 8 600809 山西汾酒 150,000 0.60 00 34,729,695. 9 002050 三花智控 1,169,350 0.58 00 32,232,816. 10 002028 思源电气 623,700 0.54 00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 311,610,861.75 5.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 5,112,046,374. 7 可转债（可交换债） 85.88 98 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 5,423,657,236. 11 合计 91.11 73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 520,096,379 1 113052 兴业转债 5,040,000 8.74 .19 518,189,988 2 132018 G 三峡 EB1 3,517,880 8.71 .71 270,297,512 3 127045 牧原转债 2,300,000 4.54 .32 261,652,163 4 019694 23 国债 01 2,581,000 4.40 .12 256,712,052 5 113050 南银转债 2,257,490 4.31 .50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 536,857.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 103,863.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 640,721.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 公允价值（元） 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 值比例（％） 520,096,379.1 1 113052 兴业转债 8.74 9 518,189,988.7 2 132018 G 三峡 EB1 8.71 1 270,297,512.3 3 127045 牧原转债 4.54 2 256,712,052.5 4 113050 南银转债 4.31 0 234,514,932.2 5 110061 川投转债 3.94 8 210,163,950.4 6 110073 国投转债 3.53 1 165,716,672.1 7 110079 杭银转债 2.78 2 142,569,233.7 8 110075 南航转债 2.40 1 131,158,066.7 9 113043 财通转债 2.20 5 127,282,031.8 10 127032 苏行转债 2.14 1 118,425,737.9 11 113061 拓普转债 1.99 4 116,403,781.3 12 110089 兴发转债 1.96 7 114,698,388.0 13 127073 天赐转债 1.93 0 14 127058 科伦转债 109,591,189.7 1.84 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 7 106,075,379.3 15 113641 华友转债 1.78 4 102,544,112.3 16 127056 中特转债 1.72 1 17 113615 金诚转债 82,609,820.45 1.39 18 110068 龙净转债 62,317,833.84 1.05 19 113021 中信转债 61,866,615.90 1.04 20 113655 欧 22 转债 59,906,232.88 1.01 21 111010 立昂转债 58,999,990.81 0.99 22 127063 贵轮转债 58,257,891.74 0.98 23 110067 华安转债 57,862,823.96 0.97 24 113044 大秦转债 57,611,464.32 0.97 25 113058 友发转债 57,120,432.13 0.96 26 110081 闻泰转债 54,378,372.00 0.91 27 113063 赛轮转债 53,720,774.85 0.90 28 113062 常银转债 52,931,501.12 0.89 29 113059 福莱转债 52,913,535.79 0.89 30 113066 平煤转债 51,940,877.56 0.87 31 111004 明新转债 48,518,123.26 0.82 32 118031 天 23 转债 46,490,898.62 0.78 33 127016 鲁泰转债 44,213,976.04 0.74 34 127006 敖东转债 41,208,705.99 0.69 35 110045 海澜转债 39,479,154.92 0.66 36 118027 宏图转债 35,908,229.23 0.60 37 123178 花园转债 32,210,301.01 0.54 38 127012 招路转债 31,559,629.56 0.53 39 113056 重银转债 31,320,010.87 0.53 40 118024 冠宇转债 29,948,719.18 0.50 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 41 110085 通 22 转债 29,625,500.00 0.50 42 127050 麒麟转债 26,321,013.70 0.44 43 110062 烽火转债 25,525,042.28 0.43 44 113060 浙 22 转债 25,017,112.33 0.42 45 113055 成银转债 24,925,172.60 0.42 46 113545 金能转债 22,927,013.71 0.39 47 111005 富春转债 19,953,696.77 0.34 48 127027 能化转债 18,763,860.96 0.32 49 127030 盛虹转债 18,471,571.23 0.31 50 127053 豪美转债 17,722,092.87 0.30 51 132026 G 三峡 EB2 17,496,336.21 0.29 52 113623 凤 21 转债 17,142,538.55 0.29 53 113563 柳药转债 16,476,276.80 0.28 54 127018 本钢转债 15,897,372.33 0.27 55 128124 科华转债 15,505,843.21 0.26 56 113661 福 22 转债 12,558,599.78 0.21 57 123165 回天转债 11,265,019.73 0.19 58 128074 游族转债 10,053,175.27 0.17 59 123104 卫宁转债 9,097,293.15 0.15 60 123158 宙邦转债 8,275,600.57 0.14 61 127074 麦米转 2 7,959,129.95 0.13 62 110088 淮 22 转债 7,844,903.50 0.13 63 128134 鸿路转债 7,798,885.44 0.13 64 113064 东材转债 7,710,472.82 0.13 65 110090 爱迪转债 7,286,685.53 0.12 66 123150 九强转债 6,749,015.88 0.11 67 113638 台 21 转债 6,141,693.79 0.10 68 128144 利民转债 6,063,296.22 0.10 69 110093 神马转债 5,877,861.64 0.10 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 70 127081 中旗转债 5,854,384.37 0.10 71 127066 科利转债 5,697,657.53 0.10 72 128121 宏川转债 5,458,172.34 0.09 73 127005 长证转债 5,452,993.15 0.09 74 113045 环旭转债 5,319,290.31 0.09 75 127059 永东转 2 5,083,411.95 0.09 76 113653 永 22 转债 4,810,050.56 0.08 77 127070 大中转债 4,642,673.77 0.08 78 111008 沿浦转债 4,526,574.55 0.08 79 123133 佩蒂转债 3,899,795.65 0.07 80 113652 伟 22 转债 3,182,767.40 0.05 81 127061 美锦转债 3,037,613.42 0.05 82 123114 三角转债 2,866,054.69 0.05 83 127037 银轮转债 319,207.13 0.01 84 113057 中银转债 224,275.72 0.00 85 113654 永 02 转债 177,596.42 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 本报告期期初基金份额总额 2,422,680,815.77 543,183,727.21 本报告期基金总申购份额 1,064,432,234.23 92,568,686.98 减：本报告期基金总赎回份 额 653,087,656.87 79,730,805.96 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,834,025,393.13 556,021,608.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富可转换债券 2023 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日