汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代 470058 码 基金运作 契约型开放式 方式 基金合同 2011 年 06 月 17 日 生效日 报告期末 基金份额 4,004,514,644.81 总额(份) 投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组 合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资策略主要包括：资产配置和类属资产配置策略、可转换债券 投资策略 投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资策略、股票投资策 略、资产证券化产品投资策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、 存托凭证投资策略。 业绩比较 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深 300 指数 基准 收益率*10% 风险收益 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 特征 的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票 型基金。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 中国工商银行股份有限公司 人 下属分级 基金的基 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 金简称 下属分级 基金的交 470058 470059 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 3,468,852,804.56 535,661,840.25 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日) 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 1.本期已实现收益 72,332,861.51 12,295,687.25 2.本期利润 -366,537,519.80 -56,272,574.87 3.加权平均基金份 -0.1212 -0.1066 额本期利润 4.期末基金资产净 6,451,246,963.99 948,186,215.34 值 5.期末基金份额净 1.860 1.770 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -5.44% 0.66% -4.13% 0.40% -1.31% 0.26% 个月 过去六 1.14% 0.84% -0.32% 0.47% 1.46% 0.37% 个月 过去一 -5.15% 0.90% -2.90% 0.54% -2.25% 0.36% 年 过去三 34.88% 0.86% 16.37% 0.55% 18.51% 0.31% 年 过去五 56.24% 0.84% 24.15% 0.56% 32.09% 0.28% 年 自基金 合同生 130.90% 1.17% 32.41% 0.90% 98.49% 0.27% 效日起 至今 汇添富可转换债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -5.55% 0.66% -4.13% 0.40% -1.42% 0.26% 个月 过去六 0.97% 0.84% -0.32% 0.47% 1.29% 0.37% 个月 过去一 -5.55% 0.90% -2.90% 0.54% -2.65% 0.36% 年 过去三 33.28% 0.86% 16.37% 0.55% 16.91% 0.31% 年 过去五 53.17% 0.84% 24.15% 0.56% 29.02% 0.28% 年 自基金 合同生 121.02% 1.17% 32.41% 0.90% 88.61% 0.27% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 06 月 17 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：厦门大学经 济学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历：2011 年加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任固定 收益分析师，现 任稳健收益部总 经理。2015 年 7 月 17 日至今任 汇添富可转换债 券债券型证券投 资基金的基金经 本基金的基 理。2016 年 4 金经理,稳 2015 年 07 月 19 日至 2020 吴江宏 健收益部总 月 17 日 11 年 3 月 23 日任 经理 汇添富盈安灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2016 年 8 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富盈泰灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2016 年 9 月 29 日至今任 汇添富保鑫灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富鑫利定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2017 年 3 月 15 日至今任汇添富 绝对收益策略定 期开放混合型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富 鑫益定期开放债 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富鑫汇定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日任汇 添富民丰回报混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任汇添 富鑫永定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富鑫盛 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日任汇 添富年年丰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 9 月 28 日至今任 汇添富双利债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任 汇添富弘安混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日任汇添 富添福吉祥混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 5 月 20 日任汇添 富盈润混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 3 月 4 日至今 任汇添富稳健睿 选一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 3 月 23 日至今任汇添富 稳健盈和一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健鑫添 益六个月持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 7 月 21 日至今任 汇添富鑫享添利 六个月持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 8 月 10 日至今任汇添富 双鑫添利债券型 证券投资基金的 基金经理。 国籍：中国。学 历：上海交通大 学金融硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2014 年 7 月至 2016 年 6 月任 汇添富基金管理 股份有限公司固 定收益助理研究 员；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金 管理股份有限公 司固定收益研究 员；2018 年 7 本基金的基 2021 年 02 月至 2019 年 8 胡奕 金经理 月 03 日 8 月任汇添富基金 管理股份有限公 司固定收益高级 研究员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富安鑫 智选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富多元收益 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富年年丰定 期开放混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富年年泰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日任汇添富年年 益定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富双利增强 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日至今任汇 添富双利债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 熙和精选混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富保鑫 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 弘安混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富可转 换债券债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富民丰回报混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇 添富添福吉祥混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富盈安灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富盈润 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈泰 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 11 月 19 日至今任汇添富 稳健增长混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2020 年 7 月 1 日至今任汇添富 安鑫智选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富达欣灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富弘安混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富睿丰 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富添福 吉祥混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富 新睿精选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富盈润混合型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 2 月 3 日至今 任汇添富可转换 债券债券型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 2 月 3 日至今任汇 添富保鑫灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 15 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内需求呈现偏弱态势，出口在海外紧缩的压力下出现走弱迹象，内需则受国内疫情散发和房地产持续走弱影响下行压力较大。国内货币政策坚持“以我为主”，央行于 8月份再次下调政策利率，并推动流动性进一步宽松。海外方面，美联储大幅加息、欧洲能源危机和地缘政治风险，共同指向金融市场避险情绪的上升和美元的持续升值。 三季度股债跷跷板现象较为明显。债市整体表现强势，基本面走弱叠加货币政策宽松，推动收益率水平大幅下降，10 年国债最低时逼近 2.6%关口，部分品种如二级资本债的收益率跌破 2020 年低点的位置，“资产荒”现象重现。股市整体表现不佳，一方面是国内经济基本面走弱带来的盈利预期下修，另一方面是美联储大幅加息带来的风险偏好下降，使得估值和业绩层面均面临收缩压力。行业方面，仅传统能源行业表现较好，高景气赛道新能源车和光伏调整较多，消费相关行业在疫情隐忧下延续疲软态势。 报告期内，随着转债估值再次扩张，组合转债仓位有所下降，集中度有所提升。组合股票行业相对均衡，一方面关注与经济增长新动能相关的行业，另一方面也会把握对具备长期竞争优势公司的左侧投资机会。组合主要配置品牌消费品、新旧能源、高端制造等行业。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富可转换债券 A 类份额净值增长率为-5.44%，同期业绩比较基准收益率为-4.13%。本报告期汇添富可转换债券 C 类份额净值增长率为-5.55%，同期业绩比较基准收益率为-4.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,251,937,306.43 16.65 其中：股票 1,251,937,306.43 16.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,086,930,994.29 80.95 其中：债券 6,086,930,994.29 80.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 149,297,290.21 1.99 8 其他资产 31,282,869.26 0.42 9 合计 7,519,448,460.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 101,207,368.69 1.37 C 制造业 992,792,084.53 13.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,650,000.00 0.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,950,850.00 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,877,500.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 40,753,500.00 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 23,390,000.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 57,316,003.21 0.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 1,251,937,306.4 合计 16.92 3 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 76,400 143,059,000.00 1.93 台 泸州老 2 000568 474,000 109,332,840.00 1.48 窖 宁德时 3 300750 229,931 92,177,038.59 1.25 代 兖矿能 4 600188 1,567,757 78,654,368.69 1.06 源 紫光国 5 002049 490,000 70,560,000.00 0.95 微 爱尔眼 6 300015 1,999,163 57,316,003.21 0.77 科 山西汾 7 600809 179,980 54,514,142.20 0.74 酒 拓普集 8 601689 620,000 45,756,000.00 0.62 团 隆基绿 9 601012 874,705 41,907,116.55 0.57 能 北方华 10 002371 147,800 41,147,520.00 0.56 创 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 442,130,618.25 5.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,644,800,376. 76.29 04 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 6,086,930,994. 11 合计 82.26 29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 兴业转 1 113052 5,338,040 568,991,628.42 7.69 债 牧原转 2 127045 4,259,241 553,191,621.39 7.48 债 G 三峡 3 132018 3,024,980 432,093,530.14 5.84 EB1 华友转 4 113641 2,897,880 344,836,128.48 4.66 债 杭银转 5 110079 2,661,140 327,541,276.88 4.43 债 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 765,152.59 2 应收证券清算款 29,936,229.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 581,487.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,282,869.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（％） 1 113052 兴业转债 568,991,628.42 7.69 2 127045 牧原转债 553,191,621.39 7.48 3 132018 G 三峡 EB1 432,093,530.14 5.84 4 113641 华友转债 344,836,128.48 4.66 5 110079 杭银转债 327,541,276.88 4.43 6 110075 南航转债 296,482,269.20 4.01 7 113057 中银转债 266,680,936.33 3.60 8 113053 隆 22 转债 199,312,532.19 2.69 9 110081 闻泰转债 189,506,637.57 2.56 10 113050 南银转债 172,499,876.43 2.33 11 113055 成银转债 156,867,803.48 2.12 12 110085 通 22 转债 141,193,347.12 1.91 13 127036 三花转债 129,998,949.02 1.76 14 128134 鸿路转债 125,494,931.76 1.70 15 127040 国泰转债 74,211,785.17 1.00 16 127016 鲁泰转债 68,036,014.43 0.92 17 113025 明泰转债 66,299,078.92 0.90 18 127018 本钢转债 63,477,734.59 0.86 19 127027 靖远转债 60,452,194.32 0.82 20 110061 川投转债 58,395,564.52 0.79 21 113043 财通转债 51,728,391.49 0.70 22 113626 伯特转债 48,327,924.50 0.65 23 128109 楚江转债 47,761,781.97 0.65 24 127056 中特转债 43,810,557.60 0.59 25 113623 凤 21 转债 43,524,762.30 0.59 26 123125 元力转债 37,713,051.49 0.51 27 110077 洪城转债 35,374,269.51 0.48 28 113049 长汽转债 33,299,622.72 0.45 29 128135 洽洽转债 32,503,974.04 0.44 30 128121 宏川转债 31,149,419.10 0.42 31 123083 朗新转债 30,325,039.72 0.41 32 113636 甬金转债 30,113,142.08 0.41 33 113051 节能转债 29,889,308.32 0.40 34 113632 鹤 21 转债 28,740,931.60 0.39 35 113545 金能转债 27,223,315.20 0.37 36 123109 昌红转债 27,040,771.76 0.37 37 123107 温氏转债 26,240,767.12 0.35 38 123142 申昊转债 25,397,369.88 0.34 39 113634 珀莱转债 25,302,692.99 0.34 40 113044 大秦转债 24,706,093.95 0.33 41 110056 亨通转债 23,183,954.38 0.31 42 123091 长海转债 23,007,874.06 0.31 43 118005 天奈转债 22,981,083.77 0.31 44 113048 晶科转债 21,990,488.80 0.30 45 127022 恒逸转债 21,036,022.28 0.28 46 123128 首华转债 20,606,519.07 0.28 47 113525 台华转债 20,377,345.62 0.28 48 123077 汉得转债 19,377,768.01 0.26 49 110058 永鼎转债 19,153,074.08 0.26 50 113622 杭叉转债 19,122,277.67 0.26 51 123088 威唐转债 19,091,779.76 0.26 52 127030 盛虹转债 16,330,794.64 0.22 53 128140 润建转债 14,895,230.43 0.20 54 123123 江丰转债 14,537,004.44 0.20 55 123119 康泰转 2 14,325,897.08 0.19 56 113618 美诺转债 14,275,465.68 0.19 57 111000 起帆转债 14,250,674.34 0.19 58 128023 亚太转债 13,954,369.54 0.19 59 123092 天壕转债 13,475,056.16 0.18 60 113013 国君转债 13,151,725.87 0.18 61 123120 隆华转债 12,763,416.40 0.17 62 113047 旗滨转债 12,589,342.47 0.17 63 110047 山鹰转债 12,124,542.12 0.16 64 113602 景 20 转债 11,830,301.77 0.16 65 128137 洁美转债 11,425,873.95 0.15 66 128017 金禾转债 10,546,280.15 0.14 67 113046 金田转债 488,812.88 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 本报告期期初基金 2,941,225,024.46 497,129,326.82 份额总额 本报告期基金总申 2,128,941,674.49 119,036,365.17 购份额 减：本报告期基金 1,601,313,894.39 80,503,851.74 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 3,468,852,804.56 535,661,840.25 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 10 月 26 日