汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 07 月 21 日 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 06 月 17 日 报告期末基金份额 4,319,179,557.47 总额(份) 投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控 制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资策略主要包括：资产配置和类属资产配置策略、可 投资策略 转换债券投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资 策略、股票投资策略、资产证券化产品投资策略、权证投资策 略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低 风险收益特征 预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于 混合型基金及股票型基金。 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 金简称 下属分级基金的交 470058 470059 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 3,600,320,887.03 718,858,670.44 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 1.本期已实现收 66,040,117.09 12,770,223.76 益 2.本期利润 331,112,812.19 67,785,257.06 3.加权平均基金 0.1020 0.0922 份额本期利润 4.期末基金资产 6,771,194,019.91 1,293,165,362.32 净值 5.期末基金份额 1.881 1.799 净值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 5.73% 0.56% 3.54% 0.31% 2.19% 0.25% 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 个月 过去六 5.38% 0.84% 2.99% 0.46% 2.39% 0.38% 个月 过去一 18.60% 0.88% 10.45% 0.57% 8.15% 0.31% 年 过去三 62.03% 0.81% 32.05% 0.57% 29.98% 0.24% 年 过去五 69.55% 0.75% 30.57% 0.53% 38.98% 0.22% 年 自基金 合同生 133.50% 1.20% 31.24% 0.94% 102.26% 0.26% 效日起 至今 汇添富可转换债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 5.64% 0.56% 3.54% 0.31% 2.10% 0.25% 个月 过去六 5.20% 0.84% 2.99% 0.46% 2.21% 0.38% 个月 过去一 18.12% 0.88% 10.45% 0.57% 7.67% 0.31% 年 过去三 59.97% 0.81% 32.05% 0.57% 27.92% 0.24% 年 过去五 66.18% 0.75% 30.57% 0.53% 35.61% 0.22% 年 自基金 合同生 124.64% 1.21% 31.24% 0.94% 93.40% 0.27% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 06 月 17 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍:中国。学 历:厦门大学经 济学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:2011 年加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任固定 收益分析师，现 任股债混合部主 管。2015 年 7 月 17 日至今任 汇添富可转换债 券债券型证券投 资基金的基金经 理。2016 年 4 本基金的基 月 19 日至 2020 吴江宏 金经理,股 2015 年 07 10 年 3 月 23 日任 债混合部主 月 17 日 汇添富盈安灵活 管 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2016 年 8 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富盈泰灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2016 年 9 月 29 日至今任 汇添富保鑫灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富鑫利定期 开放债券型发起 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 式证券投资基金 的基金经理。 2017 年 3 月 15 日至今任汇添富 绝对收益策略定 期开放混合型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富 鑫益定期开放债 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富鑫汇定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日任汇 添富民丰回报混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任汇添 富鑫永定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富鑫盛 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日任汇 添富年年丰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 9 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 月 28 日至今任 汇添富双利债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任 汇添富弘安混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日任汇添 富添福吉祥混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 5 月 20 日任汇添 富盈润混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 3 月 4 日至今 任汇添富稳健睿 选一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 3 月 23 日至今任汇添富 稳健盈和一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健鑫添 益六个月持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。 胡奕 本基金的基 2021 年 02 7 国籍:中国。学 金经理 月 03 日 历:上海交通大 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 学金融硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格。从业经 历:2014 年 7 月 至 2016 年 6 月 任汇添富基金管 理股份有限公司 固定收益助理研 究员；2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金 管理股份有限公 司固定收益研究 员；2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇添富基金 管理股份有限公 司固定收益高级 研究员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富安鑫 智选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富多元收益 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富年年丰定 期开放混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富年年泰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 年 9 月 1 日至今 任汇添富年年益 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富双利增强债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至今任汇 添富双利债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 熙和精选混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富保鑫 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 弘安混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富可转 换债券债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富民丰回报混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇 添富添福吉祥混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富盈安灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富盈润 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈泰 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 11 月 19 日至今任汇添富 稳健增长混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2020 年 7 月 1 日至今任汇添富 安鑫智选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富达欣灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富弘安混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 7 月 1 日至今 任汇添富睿丰混 合型证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2020 年 7 月 1 日至今 任汇添富添福吉 祥混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 7 月 1 日至今任汇添富 新睿精选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富盈润混合型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 2 月 3 日至今 任汇添富可转换 债券债券型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 2 月 3 日至今任汇 添富保鑫灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，宏观经济总体平稳，投资消费增速延续低位回升态势，出口增速高位有所回落，但值得注意的是，经济环比改善的动能出现了下降的苗头，一方面是原材料上涨给企业带来的成本压力，在大宗商品价格普涨的推动下，5 月 PPI 增速创下了 9%的新高；另一方面是海外需求的回落，5 月份以来 PMI 新出口订单表现连续两个月走低且出于荣枯线以下。在经济存在边际回落压力的情况下，货币政策的基调较前期有所转松，通胀上行对于货币政策的制约出现下降，货币政策的重心更进一步转向降低社会融资成本来为企业纾困。 二季度债券市场收益率以下行为主，10 年国债收益率从 3.2%降至 3.07%附近，1 年期存 单利率从 3.04%降至 2.85%，下行幅度更大，曲线呈现牛陡态势，这表明资金面的持续宽松是推动收益率下行的主要原因。相比于利率债和高等级信用债，低评级信用债的风险暴露程度则有所加大，反映出在融资环境持续收紧的压力下，信用市场的分化仍在加剧。流动性预期改善，股票市场整体活跃，表现出显著的结构性分化。一些增速快的细分行业如新能源、半导体、CXO 等受到投资者的追捧表现强劲。 报告期内，随着转债估值的回落，组合可转债仓位有所提高。组合管理上，坚持自下而上挑选基本面相对优质的可转债。股票投资聚焦于具有长期竞争优势、业绩持续动力强的龙头公司，行业相对分散。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 5.73%;C 类基金份额净值增长率为 5.64%。 同期业绩比较基准收益率为 3.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,558,656,309.82 17.65 其中：股票 1,558,656,309.82 17.65 2 基金投资 - - 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 3 固定收益投资 6,810,572,497.80 77.13 其中：债券 6,810,572,497.80 77.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 437,125,673.26 4.95 8 其他资产 23,160,339.90 0.26 9 合计 8,829,514,820.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 72,984,000.00 0.91 B 采矿业 - - 1,179,584,309.8 C 制造业 14.63 2 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,368,000.00 1.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 84,435,000.00 1.05 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 M 科学研究和技术服务业 78,295,000.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 57,990,000.00 0.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 1,558,656,309.8 合计 19.33 2 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 100,000 205,670,000.00 2.55 台 迈瑞医 2 300760 300,000 144,015,000.00 1.79 疗 阳光电 3 300274 1,200,000 138,072,000.00 1.71 源 海康威 4 002415 1,910,400 123,220,800.00 1.53 视 五 粮 5 000858 280,000 83,409,200.00 1.03 液 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 宁德时 6 300750 150,000 80,220,000.00 0.99 代 华友钴 7 603799 699,862 79,924,240.40 0.99 业 药明康 8 603259 500,000 78,295,000.00 0.97 德 山西汾 9 600809 170,000 76,160,000.00 0.94 酒 中国中 10 601888 250,000 75,025,000.00 0.93 免 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 430,674,731.40 5.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 6,379,897,766. 7 可转债（可交换债） 79.11 40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 6,810,572,497. 10 合计 84.45 80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 1 123111 东财转 3 2,710,424 396,697,656.64 4.92 杭银转 2 110079 3,462,820 394,311,313.40 4.89 债 G 三峡 3 132018 2,550,000 306,306,000.00 3.80 EB1 苏行转 4 127032 2,102,800 236,501,916.00 2.93 债 林洋转 5 113014 1,948,270 211,192,468.00 2.62 债 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,194,182.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,429,791.25 5 应收申购款 5,536,365.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,160,339.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（％） 1 132018 G 三峡 EB1 306,306,000.00 3.80 2 113014 林洋转债 211,192,468.00 2.62 3 110075 南航转债 174,041,733.60 2.16 4 113040 星宇转债 164,641,790.50 2.04 5 113602 景 20 转债 156,832,221.90 1.94 6 110077 洪城转债 139,094,203.80 1.72 7 110051 中天转债 133,628,819.30 1.66 8 110053 苏银转债 130,497,194.40 1.62 9 113043 财通转债 128,028,000.00 1.59 10 127025 冀东转债 105,445,784.47 1.31 11 113611 福 20 转债 103,254,000.00 1.28 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 12 113044 大秦转债 102,910,000.00 1.28 13 113607 伟 20 转债 97,542,848.80 1.21 14 128134 鸿路转债 94,169,651.94 1.17 15 110045 海澜转债 93,482,310.90 1.16 16 128035 大族转债 91,605,113.60 1.14 17 127024 盈峰转债 83,571,406.71 1.04 18 123083 朗新转债 81,190,038.60 1.01 19 110062 烽火转债 80,930,281.60 1.00 20 128135 洽洽转债 79,940,000.00 0.99 21 113508 新凤转债 75,681,826.20 0.94 22 128121 宏川转债 71,052,476.46 0.88 23 127005 长证转债 70,284,000.00 0.87 24 127027 靖远转债 70,028,000.00 0.87 25 127006 敖东转债 66,685,069.30 0.83 26 113599 嘉友转债 60,241,012.20 0.75 27 128137 洁美转债 58,676,439.77 0.73 28 110076 华海转债 58,199,696.10 0.72 29 127016 鲁泰转债 58,109,500.00 0.72 30 113606 荣泰转债 56,614,188.00 0.70 31 128064 司尔转债 55,545,874.02 0.69 32 128136 立讯转债 54,796,922.50 0.68 33 123035 利德转债 52,509,992.01 0.65 34 128131 崇达转 2 52,459,251.20 0.65 35 113012 骆驼转债 51,432,233.60 0.64 36 128017 金禾转债 47,664,636.46 0.59 37 127011 中鼎转 2 47,418,935.00 0.59 38 123064 万孚转债 47,378,408.40 0.59 39 113596 城地转债 46,309,657.40 0.57 40 113528 长城转债 44,850,634.80 0.56 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 41 123090 三诺转债 42,640,376.60 0.53 42 113579 健友转债 42,500,858.40 0.53 43 128125 华阳转债 42,364,273.60 0.53 44 113605 大参转债 40,143,217.60 0.50 45 128133 奇正转债 38,482,500.00 0.48 46 127020 中金转债 38,395,000.00 0.48 47 110074 精达转债 37,173,347.00 0.46 48 110056 亨通转债 37,163,687.40 0.46 49 123076 强力转债 36,663,420.64 0.45 50 113013 国君转债 33,843,000.00 0.42 51 127017 万青转债 33,588,000.00 0.42 52 113603 东缆转债 33,555,129.60 0.42 53 132014 18 中化 EB 31,314,594.00 0.39 54 123056 雪榕转债 30,640,996.80 0.38 55 128108 蓝帆转债 29,611,562.50 0.37 56 123073 同和转债 28,769,424.60 0.36 57 127013 创维转债 27,606,654.00 0.34 58 113542 好客转债 27,553,613.60 0.34 59 113614 健 20 转债 24,987,374.10 0.31 60 123050 聚飞转债 24,557,715.16 0.30 61 123053 宝通转债 23,722,472.55 0.29 62 113584 家悦转债 22,652,374.50 0.28 63 110067 华安转债 21,484,000.00 0.27 64 123071 天能转债 21,251,930.58 0.26 65 123077 汉得转债 21,151,573.56 0.26 66 123068 弘信转债 19,979,888.66 0.25 67 113600 新星转债 14,833,500.00 0.18 68 128029 太阳转债 14,154,031.50 0.18 69 123091 长海转债 12,308,000.00 0.15 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 70 113589 天创转债 11,763,644.80 0.15 71 128042 凯中转债 9,733,757.70 0.12 72 127026 超声转债 9,688,500.00 0.12 73 128132 交建转债 9,023,170.86 0.11 74 123084 高澜转债 6,112,297.80 0.08 75 113612 永冠转债 5,052,582.60 0.06 76 123033 金力转债 2,724,213.60 0.03 77 110047 山鹰转债 1,975,223.10 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 本报告期期初基金 3,070,207,110.27 666,464,521.55 份额总额 本报告期基金总申 2,226,690,963.77 328,360,948.65 购份额 减：本报告期基金 1,696,577,187.01 275,966,799.76 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 3,600,320,887.03 718,858,670.44 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 汇添富可转换债券 2021 年第 2 季度报告 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 07 月 21 日