汇添富可转换债券债券型证券投资基金2019 年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月17日 报告期末基金份额总额 747,253,073.01份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投 资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制 风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运 行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研 判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取 稳健回报。类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准 收益率研究、不同类属债券利差水平研究，判断不同类属债券的相对投 资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收 益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及 股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 下属分级基金的交易代码 470058 470059 报告期末下属分级基金的 502,599,934.15份 244,653,138.86份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 1.本期已实现收益 14,586,872.49 8,771,850.18 2.本期利润 -3,732,534.09 -3,506,084.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078 -0.0124 4.期末基金资产净值 698,229,523.52 328,273,457.02 5.期末基金份额净值 1.389 1.342 注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券A 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.36% 0.96% -2.67% 0.69% 3.03% 0.27% 汇添富可转换债券C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.22% 0.96% -2.67% 0.69% 2.89% 0.27% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年6月17日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富多元收益、 国籍：中国。学历：中国 可转换债券、实业 科技大学学士，清华大学 债债券、双利增强 MBA。业务资格：基金从 债券、汇添富安鑫 业资格。从业经历：2008 智选混合、汇添富 年5月15日至2010年2 稳健添利定期开 月5日任华富货币基金的 放债券基金、汇添 基金经理、2008年5月 富6月红定期开 28日至2011年11月1日 放债券基金、汇添 任华富收益增强基金的 曾刚 富盈安保本混合 2013年2月7日 - 18年 基金经理、2010年9月8 基金、汇添富盈稳 日至2011年11月1日任 保本混合基金、汇 华富强化回报基金的基 添富保鑫保本混 金经理。2011年11月加 合基金、汇添富长 入汇添富基金，现任固定 添利定期开放债 收益投资副总监。2012年 券基金、添富年年 5月9日至2014年1月 益定开混合基金、 21日任汇添富理财30天 添富熙和混合基 基金的基金经理，2012年 金、汇添富达欣混 6月12日至2014年1月 合基金的基金经 21日任汇添富理财60天 理，现金管理部总 基金的基金经理，2012年 经理。 9月18日至今任汇添富多 元收益基金的基金经理， 2012年10月18日至2014 年9月17日任汇添富理 财28天基金的基金经理， 2013年1月24日至2015 年3月31日任汇添富理 财21天基金的基金经理， 2013年2月7日至今任汇 添富可转换债券基金的 基金经理，2013年5月 29日至2015年3月31日 任汇添富理财7天基金的 基金经理，2013年6月 14日至今任汇添富实业 债基金的基金经理，2013 年9月12至2015年3月 31日任汇添富现金宝货 币基金的基金经理，2013 年12月3日至今任汇添 富双利增强债券基金的 基金经理，2015年11月 26日至今任汇添富安鑫 智选混合基金的基金经 理，2016年2月17日至 今任汇添富6月红定期开 放债券基金的基金经理， 2016年3月16日至今任 汇添富稳健添利定期开 放债券基金的基金经理， 2016年4月19日至今任 汇添富盈安保本混合基 金的基金经理，2016年8 月3日至今任汇添富盈稳 保本混合基金的基金经 理，2016年9月29日至 今任汇添富保鑫保本混 合基金的基金经理，2016 年12月6日至今任汇添 富长添利定期开放债券 基金的基金经理，2017年 5月15日至今任添富年年 益定开混合的基金经理， 2018年2月11日至今任 添富熙和混合基金的基 金经理，2018年7月6日 至今任汇添富达欣混合 基金的基金经理。 国籍：中国，学历：厦门 大学经济学硕士。2011年 加入汇添富基金管理股 份有限公司任固定收益 分析师。2015年7月17 日至今任汇添富可转换 债券基金的基金经理， 2016年4月19日至今任 汇添富盈安保本混合基 汇添富可转换债 金的基金经理，2016年8 券基金、汇添富盈 月3日至今任汇添富盈稳 安保本混合基金、 保本混合基金的基金经 汇添富盈稳保本 理，2016年9月29日至 混合基金、汇添富 今任汇添富保鑫保本混 保鑫保本混合基 合基金的基金经理，2017 金、汇添富鑫利定 年3月13日至今任汇添 开债、汇添富绝对 富鑫利定开债基金（原添 收益定开混合、汇 富鑫利债券基金）的基金 吴江宏添富鑫益定开债、2015年7月17日 - 8年 经理，2017年3月15日 添富鑫汇定开债 至今任汇添富绝对收益 券基金、汇添富民 定开混合基金的基金经 丰回报混合、添富 理，2017年4月20日至 鑫永定开债、添富 今任汇添富鑫益定开债 鑫盛定开债、添富 基金的基金经理，2017年 年年丰定开混合、 6月23日至今任添富鑫汇 汇添富双利债券 定开债券基金的基金经 的基金经理。 理，2017年9月27日至 今任汇添富民丰回报混 合基金的基金经理，2018 年1月25日至今任添富 鑫永定开债基金的基金 经理，2018年4月16日 至今任添富鑫盛定开债 基金的基金经理，2018年 9月28日至今任添富年年 丰定开混合、汇添富双利 债券的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济供需双弱，工业增加值持续走低，固定资产投资增速持续回落。一季度社融天量投放，二季度社融投放总量有所回落，但仍然偏积极。政策面，政策相机抉择的特征表现明显。3月经济数据超预期，政策结束前期的危机模式，强化中长期的改革开放和结构性调整。4、5月经 济下行压力显现，贸易战出现反复，逆周期调节政策逐步出台。 相比一季度的普涨，二季度股票市场出现明显分化，上证50指数上涨3.2%，沪深300指数下跌1.2%，中证500指数下跌10.8%。基本面持续性和稳定性较强的核心资产再次受到市场的追捧，以食品饮料为代表的行业有明显超额收益。可转债压估值现象明显，转债指数下跌3.6%。报告期内可转债仓位略有降低，并坚持自下而上挑选基本面相对优质的可转债，与指数相比超配消费类可转债。随着机构持有人占比提升，持续增持大盘转债以提高组合的流动性。相比一季度，组合偏债和偏股转债更加均衡。股票仓位维持高位，主要配置基本面向好的优质消费股和大盘蓝筹股。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富可转换债券A基金份额净值为1.389元，本报告期基金份额净值增长率为0.36%；截至本报告期末汇添富可转换债券C基金份额净值为1.342元，本报告期基金份额净值增长率为0.22%；同期业绩比较基准收益率为-2.67%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 174,268,122.63 15.19 其中：股票 174,268,122.63 15.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 827,545,735.75 72.15 其中：债券 827,545,735.75 72.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 12,901,768.82 1.12 8 其他资产 132,335,803.20 11.54 9 合计 1,147,051,430.40 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,697,500.00 1.43 B 采矿业 - - C 制造业 70,560,772.39 6.87 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 22,360,400.00 2.18 H 住宿和餐饮业 3,596,000.00 0.35 I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 44,305,000.00 4.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 13,772,500.00 1.34 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,975,950.24 0.48 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 174,268,122.63 16.98 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 500,00044,305,000.00 4.32 2 600009 上海机场 180,00015,080,400.00 1.47 3 002714 牧原股份 250,00014,697,500.00 1.43 4 002311 海大集团 399,99212,359,752.80 1.20 5 600309 万华化学 279,92111,977,819.59 1.17 6 000858 五粮液 100,00011,795,000.00 1.15 7 601888 中国国旅 130,00011,524,500.00 1.12 8 000786 北新建材 500,000 9,065,000.00 0.88 9 000651 格力电器 150,000 8,250,000.00 0.80 10 600519 贵州茅台 8,000 7,872,000.00 0.77 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 65,969,200.00 6.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 761,576,535.75 74.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 827,545,735.75 80.62 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例 币元） （%） 1 127010 平银转债 1,179,427140,481,549.97 13.69 2 132018 G三峡EB1 607,88060,788,000.00 5.92 3 127005 长证转债 481,47055,840,890.60 5.44 4 113011 光大转债 430,00046,612,000.00 4.54 5 019611 19国债01 460,00045,963,200.00 4.48 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 314,449.44 2 应收证券清算款 19,054,558.84 3 应收股利 - 4 应收利息 1,862,196.64 5 应收申购款 111,104,598.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 132,335,803.20 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币 占基金资产净值比例（%） 元） 1 127005 长证转债 55,840,890.60 5.44 2 113011 光大转债 46,612,000.00 4.54 3 113020 桐昆转债 45,151,600.00 4.40 4 110045 海澜转债 31,536,043.20 3.07 5 113014 林洋转债 28,713,000.00 2.80 6 128024 宁行转债 28,523,511.90 2.78 7 113013 国君转债 28,310,000.00 2.76 8 132005 15国资EB 20,874,800.00 2.03 9 113518 顾家转债 19,843,337.80 1.93 10 110046 圆通转债 17,288,904.70 1.68 11 113511 千禾转债 16,508,140.20 1.61 12 113508 新凤转债 16,220,549.70 1.58 13 113517 曙光转债 10,835,000.00 1.06 14 113522 旭升转债 8,290,506.00 0.81 15 128032 双环转债 7,893,344.70 0.77 16 128047 光电转债 7,368,462.60 0.72 17 128029 太阳转债 6,403,800.00 0.62 18 113009 广汽转债 5,320,000.00 0.52 19 128035 大族转债 5,168,000.00 0.50 20 128028 赣锋转债 1,664,899.60 0.16 21 110031 航信转债 914,074.80 0.09 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 报告期期初基金份额总额 313,965,441.04 287,121,476.81 报告期期间基金总申购份额 758,596,116.79 292,343,377.75 减:报告期期间基金总赎回份额 569,961,623.68 334,811,715.70 报告期期末基金份额总额 502,599,934.15 244,653,138.86 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日