汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富可转换债券 交易代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月17日 报告期末基金份额总额 97,529,078.87份 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易 投资目标 可转债），努力在控制投资组合下方风险的基 础上实现基金资产的长期稳健增值。 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金 融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对 全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济 运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、 证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类 投资策略 资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产 获取稳健回报。类属资产配置由本基金管理人 根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不 同类属债券利差水平研究，判断不同类属债券 的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合 资产中的配置比例。 业绩比较基准 天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益 率×20%+沪深300指数收益率×10% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较 风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风 险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基 第2页共15页 金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 下属分级基金的交易代码 470058 470059 报告期末下属分级基金的份额总额 46,443,559.71份 51,085,519.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日） 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 1．本期已实现收益 304,963.34 268,873.61 2．本期利润 2,663,633.56 2,852,247.95 3．加权平均基金份额本期利润 0.0566 0.0544 4．期末基金资产净值 64,787,752.18 69,547,673.98 5．期末基金份额净值 1.395 1.361 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 4.26% 0.52% 3.38% 0.43% 0.88% 0.09% 汇添富可转换债券C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 4.13% 0.51% 3.38% 0.43% 0.75% 0.08% 第3页共15页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第4页共15页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年6月17日）起6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍：中国。学历：中国 多元收 科技大学学士，清华大学 益、可 MBA。业务资格：基金从业 转换债 2013年 资格。从业经历：2008年 曾刚 券、实 2月7日- 16年 5月15日至2010年2月 业债债 5日任华富货币基金的基金 券、双 经理、2008年5月28日至 利增强 2011年11月1日任华富收 债券、 益增强基金的基金经理、 第5页共15页 汇添富 2010年9月8日至 安鑫智 2011年11月1日任华富强 选混合、 化回报基金的基金经理。 汇添富 2011年11月加入汇添富基 稳健添 金，现任固定收益投资副 利定期 总监。2012年5月9日至 开放债 2014年1月21日任汇添富 券基金、 理财30天基金的基金经理， 汇添富 2012年6月12日至 6月红 2014年1月21日任汇添富 定期开 理财60天基金的基金经理， 放债券 2012年9月18日至今任汇 基金、 添富多元收益基金的基金 汇添富 经理，2012年10月18日 盈安保 至2014年9月17日任汇 本混合 添富理财28天基金的基金 基金、 经理，2013年1月24日至 汇添富 2015年3月31日任汇添富 盈稳保 理财21天基金的基金经理， 本混合 2013年2月7日至今任汇 基金、 添富可转换债券基金的基 汇添富 金经理，2013年5月29日 保鑫保 至2015年3月31日任汇 本混合 添富理财7天基金的基金 基金、 经理，2013年6月14日至 汇添富 今任汇添富实业债基金的 长添利 基金经理，2013年9月 定期开 12至2015年3月31日任 放债券 汇添富现金宝货币基金的 基金、 基金经理，2013年12月 添富年 3日至今任汇添富双利增强 年益定 债券基金的基金经理， 开混合 2015年11月26日至今任 基金的 汇添富安鑫智选混合基金 基金经 的基金经理，2016年2月 理，固 17日至今任汇添富6月红 定收益 定期开放债券基金的基金 投资副 经理，2016年3月16日至 总监。 今任汇添富稳健添利定期 开放债券基金的基金经理， 2016年4月19日至今任汇 添富盈安保本混合基金的 基金经理，2016年8月 3日至今任汇添富盈稳保本 混合基金的基金经理， 第6页共15页 2016年9月29日至今任汇 添富保鑫保本混合基金的 基金经理，2016年12月 6日至今任汇添富长添利定 期开放债券基金的基金经 理，2017年5月15日至今 任添富年年益定开混合的 基金经理。 汇添富 可转换 债券基 国籍：中国，学历：厦门 金、汇 大学经济学硕士。2011年 添富盈 加入汇添富基金管理股份 安保本 有限公司任固定收益分析 混合基 师。2015年7月17日至今 金、汇 任汇添富可转换债券基金 添富盈 的基金经理，2016年4月 稳保本 19日至今任汇添富盈安保 混合基 本混合基金的基金经理， 金、汇 2016年8月3日至今任汇 添富保 添富盈稳保本混合基金的 鑫保本 基金经理，2016年9月 混合基 29日至今任汇添富保鑫保 吴江宏 金、汇 2015年 - 6年 本混合基金的基金经理， 添富鑫 7月17日 2017年3月13日至今任汇 利债券 添富鑫利债券基金的基金 基金、 经理，2017年3月15日至 汇添富 今任汇添富绝对收益定开 绝对收 混合基金的基金经理， 益定开 2017年4月20日至今任汇 混合、 添富鑫益定开债基金的基 添富鑫 金经理，2017年6月23日 汇定开 至今任添富鑫汇定开债券 债券基 基金的基金经理，2017年 金、汇 9月27日至今任汇添富民 添富民 丰回报混合基金的基金经 丰回报 理。 混合的 基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 第7页共15页 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券收益率小幅震荡上行，波动幅度远小于上半年。基本面方面，7-8月固定资产投 资增速回落，其中制造业和基建投资增速下滑较快，房地产投资则表现出一定韧性。社融和贷款数据相对平稳，与经济数据回落有所背离。政策方面，在去杠杆和防范金融风险背景下，央行继 第8页共15页 续实施中性的货币政策。由于超储率处于历史低位，市场资金面多数时间呈现紧平衡，非银机构融资利率中枢明显抬升。 三季度股票市场延续震荡上行格局，沪深300指数上涨4.63%，上证50指数上涨4.80%，创 业板指数上涨2.69%。市场的风格分化有所缓和，但优质龙头公司整体仍然跑赢了缺乏业绩支撑 的中小市值公司，并不断获得基本面向好和投资者结构偏好变化推动的估值溢价。三季度可转债指数上涨4.26%，7-8月可转债跟随正股上涨，并在资金推动下一度出现拉估值行情，9月随着信用申购规则落地，市场预期供给加速释放，估值大幅回落。 报告期内，组合重点配置了保险行业的可交换债，可转债仓位维持中低水平。股票方面，超配基本面向好的优质消费股和大盘蓝筹股，获得明显超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富可转换债券A基金份额净值为1.395元，本报告期基金份额净值增长 率为4.26%；截至本报告期末汇添富可转换债券C基金份额净值为1.361元，本报告期基金份额 净值增长率为4.13%；同期业绩比较基准收益率为3.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,521,400.00 14.06 其中：股票 21,521,400.00 14.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 128,797,611.78 84.16 其中：债券 128,797,611.78 84.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 936,568.19 0.61 第9页共15页 8 其他资产 1,789,866.83 1.17 9 合计 153,045,446.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,643,200.00 11.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,464,400.00 2.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 2,413,800.00 1.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,521,400.00 16.02 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000661 长春高新 20,000 2,971,000.00 2.21 2 601933 永辉超市 300,000 2,397,000.00 1.78 第10页共15页 3 600887 伊利股份 80,000 2,200,000.00 1.64 4 002508 老板电器 50,000 2,112,500.00 1.57 5 601318 中国平安 30,000 1,624,800.00 1.21 6 601012 隆基股份 50,000 1,473,500.00 1.10 7 002415 海康威视 45,000 1,440,000.00 1.07 8 000333 美的集团 30,000 1,325,700.00 0.99 9 600660 福耀玻璃 50,000 1,274,500.00 0.95 10 603939 益丰药房 30,000 1,067,400.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,981,000.00 7.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 118,816,611.78 88.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 128,797,611.78 95.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132005 15国资EB 254,530 30,925,395.00 23.02 2 132001 14宝钢EB 101,360 14,088,026.40 10.49 3 110031 航信转债 97,650 10,173,177.00 7.57 4 019557 17国债03 100,000 9,981,000.00 7.43 5 113011 光大转债 70,000 7,799,400.00 5.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第11页共15页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,582.04 2 应收证券清算款 890,219.73 3 应收股利 - 4 应收利息 731,175.42 第12页共15页 5 应收申购款 132,889.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,789,866.83 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132005 15国资EB 30,925,395.00 23.02 2 132001 14宝钢EB 14,088,026.40 10.49 3 110031 航信转债 10,173,177.00 7.57 4 113011 光大转债 7,799,400.00 5.81 5 132002 15天集EB 7,526,540.00 5.60 6 110032 三一转债 6,337,460.80 4.72 7 128013 洪涛转债 5,337,570.12 3.97 8 113008 电气转债 5,170,183.20 3.85 9 110034 九州转债 4,082,644.20 3.04 10 132003 15清控EB 3,145,728.00 2.34 11 128012 辉丰转债 2,888,263.05 2.15 12 128010 顺昌转债 2,345,714.91 1.75 13 110030 格力转债 1,739,130.80 1.29 14 127003 海印转债 1,011,600.00 0.75 15 113010 江南转债 906,734.40 0.67 16 132004 15国盛EB 889,369.00 0.66 17 123001 蓝标转债 196,006.80 0.15 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 报告期期初基金份额总额 46,718,400.99 52,602,397.29 报告期期间基金总申购份额 5,664,432.06 4,908,558.69 减:报告期期间基金总赎回份额 5,939,273.34 6,425,436.82 第13页共15页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 46,443,559.71 51,085,519.16 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 第14页共15页 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年10月25日 第15页共15页