汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共 1页 6 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 1 ......................................................................................................................................... 2 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................16 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................18 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................18 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19 §5 托管人报告 .........................................................................................................................................20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 .........................20 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1 6 .................................................................................................2 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................2 1 利润表 6.2 ........................................................................................................................................22 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23 第页共 1页 3 6 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................24 §7 投资组合报告 44 ..................................................................................................................................... 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 期末按行业分类的股票投资组合 7.2 ............................................................................................44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................45 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................45 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................48 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. 7.9 ............................48 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10 ..................................................................48 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................48 § 基金份额持有人信息 5 8 ......................................................................................................................... 0 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................50 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2 ....................................................................50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................50 §9开放式基金份额变动 5 ....................................................................................................................... 2 §1 重大事件揭示 53 0 ................................................................................................................................... 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................53 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................54 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................54 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................54 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................54 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................60 影响投资者决策的其他重要信息 11.2 ..........................................................................................60 第页共 1页 4 6 §1 备查文件目录 1 2 ...................................................................................................................................6 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................6 1 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................6 1 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................6 1 第页共 1页 5 6 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月17日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 99,320,798.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 下属分级基金的交易代码： 470058 470059 报告期末下属分级基金的份额总额 46,718,400.99份 52,602,397.29份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投资组合 下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的 基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政 及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类 投资策略 资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。类属资产配置由 本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水 平研究，判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产 中的配置比例。 业绩比较基准 天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 第页共 1页 6 6 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 第7页共 1页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 -2,347,911.63 -2,743,546.59 本期利润 1,889,561.35 1,933,183.56 加权平均基金份额本期利润 0.0379 0.0342 本期加权平均净值利润率 2.92% 2.70% 本期基金份额净值增长率 3.16% 2.91% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 9,898,537.38 9,621,449.28 期末可供分配基金份额利润 0.2119 0.1829 期末基金资产净值 62,496,700.76 68,743,327.94 期末基金份额净值 1.338 1.307 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 41.74% 38.57% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.02% 0.49% 4.19% 0.41% 0.83% 0.08% 过去三个月 3.56% 0.42% 2.17% 0.39% 1.39% 0.03% 过去六个月 3.16% 0.38% 2.41% 0.33% 0.75% 0.05% 第页共 1页 8 6 过去一年 2.92% 0.45% 2.70% 0.37% 0.22% 0.08% 过去三年 37.22% 1.87% 7.40% 1.51% 29.82% 0.36% 自基金合同 生效日起至 41.74% 1.41% 0.22% 1.12% 41.52% 0.29% 今 汇添富可转换债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.98% 0.50% 4.19% 0.41% 0.79% 0.09% 过去三个月 3.40% 0.42% 2.17% 0.39% 1.23% 0.03% 过去六个月 2.91% 0.38% 2.41% 0.33% 0.50% 0.05% 过去一年 2.51% 0.45% 2.70% 0.37% -0.19% 0.08% 过去三年 35.86% 1.87% 7.40% 1.51% 28.46% 0.36% 自基金合同 生效日起至 38.57% 1.41% 0.22% 1.12% 38.35% 0.29% 今 第页共 1页 9 6 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共 1页 6 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年6月17日）起6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 第11页共 1页 6 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 第12页共 1页 6 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国。学历：中国 多元收 科技大学学士，清华大学 益、可转 MBA。业务资格：基金从业 换债券、 资格。从业经历：2008年 曾刚 实业债 2013年2月7日- 16年 5月15日至2010年2月5 债券、双 日任华富货币基金的基金 利增强 经理、2008年5月28日 债券、汇 至2011年11月1日任华 添富安 富收益增强的基金经理、 鑫智选 2010年9月8日至2011 第1页共 1页 3 6 混合、汇 年11月1日任华富强化回 添富稳 报的基金经理。2011年11 健添利 月加入汇添富基金，现任 定期开 固定收益投资副总监。 放债券 2012年5月9日至2014 基金、汇 年1月21日任汇添富理财 添富6 30天的基金经理，2012 月红定 年6月12日至2014年1 期开放 月21日任汇添富理财60 债券基 天的基金经理，2012年9 金、汇添 月18日至今任汇添富多 富盈安 元收益的基金经理，2012 保本混 年10月18日至2014年9 合基金、 月17日任汇添富理财28 汇添富 天的基金经理，2013年1 盈稳保 月24日至2015年3月31 本混合 日任汇添富理财21天的 基金、汇 基金经理，2013年2月7 添富保 日至今任汇添富可转债的 鑫保本 基金经理，2013年5月29 混合基 日至2015年3月31日任 金、汇添 汇添富理财7天的基金经 富长添 理，2013年6月14日至 利定期 今任汇添富实业债的基金 开放债 经理，2013年9月12至 券基金、 2015年3月31日任汇添 添富年 富现金宝的基金经理， 年益定 2013年12月3日至今任 开混合 汇添富双利增强债券的基 基金的 金经理，2015年11月26 基金经 日至今任汇添富安鑫智选 理，固定 混合的基金经理，2016年 收益投 2月17日至今任汇添富6 资副总 月红定开债的基金经理， 监。 2016年3月16日至今任 汇添富稳健添利定开债的 基金经理，2016年4月19 日至今任汇添富盈安保本 的基金经理，2016年8月 3日至今任汇添富盈稳保 本的基金经理，2016年9 月29日至今任汇添富保 鑫保本的基金经理，2016 年12月6日至今任汇添富 第1页共 1页 4 6 长添利定开债的基金经 理，2017年5月15日至 今任添富年年益定开混合 的基金经理。 汇添富 国籍：中国，学历：厦门 可转换 大学经济学硕士。2011年 债券基 加入汇添富基金管理股份 金、汇添 有限公司任固定收益分析 富盈安 师。2015年7月17日至 保本混 今任汇添富可转换债券基 合基金、 金的基金经理，2016年4 汇添富 月19日至今任汇添富盈 盈稳保 安保本混合基金的基金经 本混合 理，2016年8月3日至今 基金、汇 任汇添富盈稳保本混合基 添富保 金的基金经理，2016年9 吴江宏 鑫保本 2015年7月17- 6年 月29日至今任汇添富保 混合基日 鑫保本混合基金的基金经 金、汇添 理，2017年3月13日至 富鑫利 今任汇添富鑫利债券基金 债券基 的基金经理，2017年3月 金、汇添 15日至今任汇添富绝对 富绝对 收益定开混合基金的基金 收益定 经理，2017年4月20日 开混合、 至今任汇添富鑫益定开债 添富鑫 基金的基金经理，2017年 汇定开 6月23日至今任添富鑫汇 债券基 定开债券基金的基金经 金的基 理。 金经理。 汇添富 国籍：中国。学历：清华 国企创 大学工学硕士。相关业务 新股票 资格：证券投资基金从业 基金的 资格。从业经历：2008年 基金经 7月加入汇添富基金管理 理、汇添 股份有限公司任行业分析 李威 富外延 2015年5月25 2017年5月19 8年 师，2015年1月29日至 增长股日 日 今任汇添富外延增长股票 票基金 基金的基金经理。2015年 的基金 5月25日至2017年5月 经理，汇 19日任汇添富可转换债 添富可 券基金、汇添富双利债券 转换债 基金、汇添富双利增强债 券基金、 券基金的基金经理助理， 第1页共 1页 5 6 汇添富 2015年7月10日至今任 双利债 汇添富国企创新股票基金 券基金、 的基金经理。 汇添富 双利增 强债券 基金的 基金经 理助理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 第1页共 1页 6 6 何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年债券市场出现了剧烈的调整。一季度基本面延续去年四季度的回升态势，基建 和房地产投资稳中有升，企业盈利、信贷融资需求等多项指标继续改善，三四线城市房地产销售和投资明显超预期。政策方面，一季度央行继续实施稳健中性的货币政策，公开市场持续回笼资金、两次上调政策利率，资金面呈现紧平衡，资金利率中枢抬升，一季度债券收益率大幅上升。 二季度相比一季度经济增长呈现弱化态势，PMI见顶回落，工业增加值显现下行，房地产销 售走弱。但金融去杠杆进程推进引发市场担忧，4月去杠杆监管政策陆续推出，各期限债券收益 率快速上行，债券一级发行大规模取消，实体经济融资受到冲击。6月监管协调加强、货币政策 削峰填谷，季末资金面紧张缓解，债券收益率开始高位回落。 上半年权益总体震荡上行，但分化走向极致。以低估值蓝筹和优质成长公司为主的上证50 指数和沪深300指数分别上涨11.5%和10.78%；而以中小市值公司为主的中证500指数则下跌了 2%。 报告期内，组合高配股票，行业集中在大消费板块。一季度重点配置偏债性转债，二季度提高股性转债配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富可转换债券A基金份额净值为1.3380元，本报告期基金份额净值增长 率为3.16%；截至本报告期末汇添富可转换债券C基金份额净值为1.3070元，本报告期基金份额 净值增长率为2.91%；同期业绩比较基准收益率为2.41%。 第17页共 1页 6 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年上半年经济表现出很强的韧性，展望下半年，制造业企业盈利改善和资产负债表的修 复，制造业投资有望继续向好。受需求端调控政策的影响，下半年房地产销售的环比增长放缓，但房地产投资比销售更具韧性。考虑到政府加大土地供给，三、四线城市的库存去化周期已降至历史低位，房地产地产投资放缓的空间有限。基建在下半年面临较大变数，财政部50、87号文对地方政府融资影响将逐步体现。政策方面，预计货币政策仍将保持中性，经济通胀保持稳定的情况下，货币政策难以出现转向。去杠杆政策是影响上半年债券收益率最关键的因素，目前金融加杠杆势头明显被遏制，同业杠杆出现一定程度的去化，我们认为政策对市场最大冲击已经过去，后续关注资管统一监管管理办法的影响。 转债估值已经回到合理区间，各项指标也趋于理性。目前已公告转债融资方案的规模已超过2000亿，市场面临较大供给压力，估值可能继续小幅压缩，但空间已经不大。对于投资者来说，供给释放择券空间也大大丰富，整体转债市场的活跃度也将大大提升。本组合将在控制下行风险的前提下，挑选优质个券，并积极把握条款博弈机会。未来股市可能继续维持存量博弈，区间震荡和结构性行情主导，精选个股和波段操作仍是主要思路。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 第1页共 1页 8 6 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第1页共 1页 9 6 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富可转换债券债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富可转换债券债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富可转换债券债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富可转换债券债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富可转换债券债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第20页共 1页 6 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,091,256.49 525,426.53 结算备付金 374,891.30 313,338.06 存出保证金 21,900.56 9,834.86 交易性金融资产 6.4.7.2 132,978,659.59 157,317,627.41 其中：股票投资 24,421,750.00 12,548,474.52 基金投资 - - 债券投资 108,556,909.59 144,769,152.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,779,180.92 568,660.22 应收利息 6.4.7.5 541,167.56 326,334.77 应收股利 - - 应收申购款 83,064.62 77,071.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 138,870,121.04 159,138,293.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 7,000,000.00 13,000,000.00 应付证券清算款 1,733.70 - 应付赎回款 167,975.47 31,016.35 应付管理人报酬 79,958.29 94,098.02 应付托管费 21,322.22 25,092.79 应付销售服务费 22,369.55 26,405.25 应付交易费用 6.4.7.7 57,879.16 19,090.80 第21页共 1页 6 应交税费 - - 应付利息 252.75 5,347.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 278,601.20 400,012.52 负债合计 7,630,092.34 13,601,062.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 99,320,798.28 113,455,047.21 未分配利润 6.4.7.10 31,919,230.42 32,082,183.32 所有者权益合计 131,240,028.70 145,537,230.53 负债和所有者权益总计 138,870,121.04 159,138,293.46 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额总额99,320,798.28份，其中下属A类基金份额 净值1.338元，份额总额46,718,400.99 份；下属 C级基金份额净值1.307元,份额总额 52,602,397.29份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 5,132,478.16 -17,899,955.85 . 1 利息收入 538,760.72 691,757.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,085.49 29,908.81 债券利息收入 526,798.52 661,481.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 876.71 368.06 其他利息收入 - - . 2 投资收益（损失以“3”填列） -4,323,103.04 -15,612,560.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,913,123.01 -1,921,805.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,241,871.58 -13,779,673.56 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,645.53 88,918.00 . 公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 8,914,203.13 -2,986,359.99 3 第22页共 1页 6 “3”号填列） . 汇兑收益（损失以“ 4 3”号填 - - 列） . 其他收入（损失以“3”号填 6.4.7.18 5 列） 2,617.35 7,207.05 减：二、费用 1,309,733.25 1,649,752.06 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 507,235.86 643,630.18 ．托管费 6.4.10.2.2 135,262.94 171,634.72 2 ．销售服务费 6.4.10.2.3 142,203.77 185,122.54 3 ．交易费用 6.4.7.19 153,572.14 159,933.96 4 5．利息支出 173,732.24 271,128.68 其中：卖出回购金融资产支出 173,732.24 271,128.68 ．其他费用 6.4.7.20 197,726.30 218,301.98 6 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,822,744.91 -19,549,707.91 号填列） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 113,455,047.21 32,082,183.32 145,537,230.53 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,822,744.91 3,822,744.91 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -14,134,248.93 -3,985,697.81 -18,119,946.74 （净值减少以“ 3 ”号 填列） 其中： 1.基金申购款 4,125,669.43 1,187,267.81 5,312,937.24 2.基金赎回款 -18,259,918.36 -5,172,965.62 -23,432,883.98 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 第2页共 1页 3 6 基金净值变动（净值减 少以“3”号填列） 五、期末所有者权益 99,320,798.28 31,919,230.42 131,240,028.70 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 141,337,679.16 60,453,086.50 201,790,765.66 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -19,549,707.91 -19,549,707.91 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -16,442,554.27 -5,101,122.83 -21,543,677.10 （净值减少以“ 3 ”号 填列） 其中： 1.基金申购款 7,935,858.55 2,492,514.26 10,428,372.81 2.基金赎回款 -24,378,412.82 -7,593,637.09 -31,972,049.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“3”号填列） 五、期末所有者权益 124,895,124.89 35,802,255.76 160,697,380.65 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]495号文《关于核准汇添富可转换债券债券型证 第2页共 1页 4 6 券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年6月17日正式生效，首次设立募集规模为922,740,941.36份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金坚持价值投资的理念，以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础，根据经济发展不同阶段的特点，主要精选高质量的固定收益类产品进行组合投资，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 第2页共 1页 5 6 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 第2页共 1页 6 6 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 第27页共 1页 6 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 3,091,256.49 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,091,256.49 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,172,044.75 24,421,750.00 2,249,705.25 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 105,128,211.74 98,563,909.59 -6,564,302.15 银行间市场 10,005,600.00 9,993,000.00 -12,600.00 合计 115,133,811.74 108,556,909.59 -6,576,902.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 137,305,856.49 132,978,659.59 -4,327,196.90 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 第2页共 1页 8 6 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末和上年度末均未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 407.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 151.83 应收债券利息 540,599.75 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8.91 合计 541,167.56 注：表中“其他”是指交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 57,879.16 银行间市场应付交易费用 - 合计 57,879.16 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第2页共 1页 9 6 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 80.90 应付信息披露费 238,848.72 应付审计费 39,671.58 合计 278,601.20 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富可转换债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,117,396.28 53,117,396.28 本期申购 2,070,311.89 2,070,311.89 本期赎回以""号填列 -8,469,307.18 -8,469,307.18 3 ( ) -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 3 ( ) 本期末 46,718,400.99 46,718,400.99 金额单位：人民币元 汇添富可转换债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,337,650.93 60,337,650.93 本期申购 2,055,357.54 2,055,357.54 本期赎回以""号填列 -9,790,611.18 -9,790,611.18 3 ( ) -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 3 ( ) 本期末 52,602,397.29 52,602,397.29 注：本期申购中包含转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富可转换债券A 第 0页共 1页 3 6 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,743,980.72 2,051,902.33 15,795,883.05 本期利润 -2,347,911.63 4,237,472.98 1,889,561.35 本期基金份额交易 -1,497,531.71 -409,612.92 -1,907,144.63 产生的变动数 其中：基金申购款 484,004.68 138,170.46 622,175.14 基金赎回款 -1,981,536.39 -547,783.38 -2,529,319.77 本期已分配利润 - - - 本期末 9,898,537.38 5,879,762.39 15,778,299.77 单位：人民币元 汇添富可转换债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,952,417.22 2,333,883.05 16,286,300.27 本期利润 -2,743,546.59 4,676,730.15 1,933,183.56 本期基金份额交易 -1,587,421.35 -491,131.83 -2,078,553.18 产生的变动数 其中：基金申购款 428,633.12 136,459.55 565,092.67 基金赎回款 -2,016,054.47 -627,591.38 -2,643,645.85 本期已分配利润 - - - 本期末 9,621,449.28 6,519,481.37 16,140,930.65 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 20 17年1月1 日至20 17年6月30日 活期存款利息收入 8,079.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,819.36 其他 187.10 合计 11,085.49 注：表中“其他”为直销申购款利息收入和保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第 1页共 1页 3 6 卖出股票成交总额 52,145,321.85 减：卖出股票成本总额 50,232,198.84 买卖股票差价收入 1,913,123.01 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 93,837,963.81 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 99,853,561.75 成本总额 减：应收利息总额 226,273.64 买卖债券差价收入 -6,241,871.58 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未持有资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,645.53 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,645.53 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 第 2页共 1页 3 6 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 8,914,203.13 ——股票投资 2,134,678.21 ——债券投资 6,779,524.92 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 8,914,203.13 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 2,617.35 合计 2,617.35 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 153,572.14 银行间市场交易费用 - 合计 153,572.14 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 138,848.72 银行划款费用 406.00 帐户维护费 18,800.00 合计 197,726.30 第页共 1页 33 6 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公99,667,571.25 100.00%101,418,770.55 100.00% 司 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 第页共 1页 34 6 东方证券股份有限公 137,811,096.55 100.00% 243,597,957.93 100.00% 司 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公 235,600,000.00 100.00% 701,400,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有 91,475.92 100.00% 57,879.16 100.00% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 东方证券股份有 93,452.63 100.00% 19,178.51 100.00% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 第页共 1页 35 6 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 507,235.86 643,630.18 的管理费 其中：支付销售机构的客 151,553.29 192,104.78 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.75％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.75％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 135,262.94 171,634.72 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 第页共 1页 36 6 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富可转换债券 汇添富可转换债券C 合计 A 汇添富基金管理股份有 0.00 31,303.67 31,303.67 限公司 中国工商银行股份有限 0.00 46,381.24 46,381.24 公司 东方证券股份有限公司 0.00 3.62 3.62 合计 0.00 77,688.53 77,688.53 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券C 合计 汇添富基金管理股份有 0.00 41,975.94 41,975.94 限公司 中国工商银行股份有限 0.00 56,046.99 56,046.99 公司 东方证券股份有限公司 0.00 776.38 776.38 合计 0.00 98,799.31 98,799.31 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 第 7页共 1页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 3,091,256.49 8,079.03 1,211,087.04 21,635.21 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额7,000,000.00元，其中人民币5,000,000.00元于2017年7月6日到期、人民币 2,000,000.00元于2017年7月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 第页共 1页 38 6 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A 1 - - 3 A 1 以下 - - 3 未评级 11,990,800.00 9,955,000.00 合计 11,990,800.00 9,955,000.00 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A A A 62,054,245.60 60,649,907.60 第页共 1页 39 6 A A A 以下 34,511,863.99 74,164,245.29 未评级 - - 合计 96,566,109.59 134,814,152.89 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 1 个月以内 1 3 个月 3 个月31年 1 5年 不计息 合计 3 3 2017年6月30日 上 资产 银行存款 3,091,256.49 - - - - - 3,091,256.49 结算备付金 374,891.30 - - - - - 374,891.30 存出保证金 21,900.56 - - - - - 21,900.56 交易性金融资产 15,336,372.401,997,800.0060,557,329.3930,665,407.80 -24,421,750.00 132,978,659.59 应收证券清算款 - - - - -1,779,180.92 1,779,180.92 应收利息 - - - - - 541,167.56 541,167.56 应收申购款 41,638.77 - - - - 41,425.85 83,064.62 资产总计 18,866,059.521,997,800.0060,557,329.3930,665,407.80 -26,783,524.33 138,870,121.04 第 0页共 1页 4 6 负债 卖出回购金融资产款 7,000,000.00 - - - - - 7,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 1,733.70 1,733.70 应付赎回款 - - - - - 167,975.47 167,975.47 应付管理人报酬 - - - - - 79,958.29 79,958.29 应付托管费 - - - - - 21,322.22 21,322.22 应付销售服务费 - - - - - 22,369.55 22,369.55 应付交易费用 - - - - - 57,879.16 57,879.16 应付利息 - - - - - 252.75 252.75 其他负债 - - - - - 278,601.20 278,601.20 负债总计 7,000,000.00 - - - - 630,092.34 7,630,092.34 利率敏感度缺口 11,866,059.521,997,800.0060,557,329.3930,665,407.80 -26,153,431.99 131,240,028.70 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 银行存款 525,426.53 - - - - - 525,426.53 结算备付金 313,338.06 - - - - - 313,338.06 存出保证金 9,834.86 - - - - - 9,834.86 交易性金融资产 31,851,169.5317,409,299.0468,343,080.5227,165,603.80 -12,548,474.52 157,317,627.41 应收证券清算款 - - - - - 568,660.22 568,660.22 应收利息 - - - - - 326,334.77 326,334.77 应收申购款 51,779.46 - - - - 25,292.15 77,071.61 其他资产 - - - - - - - 资产总计 32,751,548.4417,409,299.0468,343,080.5227,165,603.80 -13,468,761.66 159,138,293.46 负债 卖出回购金融资产款13,000,000.00 - - - - - 13,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 31,016.35 31,016.35 应付管理人报酬 - - - - - 94,098.02 94,098.02 应付托管费 - - - - - 25,092.79 25,092.79 应付销售服务费 - - - - - 26,405.25 26,405.25 应付交易费用 - - - - - 19,090.80 19,090.80 应付利息 - - - - - 5,347.20 5,347.20 其他负债 - - - - - 400,012.52 400,012.52 负债总计 13,000,000.00 - - - - 601,062.93 13,601,062.93 利率敏感度缺口 19,751,548.4417,409,299.0468,343,080.5227,165,603.80 -12,867,698.73 145,537,230.53 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 假设 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外 的其他市场变量保持不变； 第 1页共 1页 4 6 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31 日） 基准利率增加25个 -863,045.83 -13,984.50 基准利率减少25个 873,877.72 14,023.89 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 24,421,750.00 18.61 12,548,474.52 8.62 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 108,556,909.59 82.72 144,769,152.89 99.47 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 132,978,659.59 101.32 157,317,627.41 108.09 第 2页共 1页 4 6 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中 对可转换债券（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；非固定收 益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动是线性相关，且报告期内的相关系数在资产 假设 负债表日后短期内保持不变。 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 3,376,783.78 2,587,867.45 沪深300指数下跌5% -3,376,783.78 -2,587,867.45 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第页共 1页 43 6 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 24,421,750.00 17.59 其中：股票 24,421,750.00 17.59 2 固定收益投资 108,556,909.59 78.17 其中：债券 108,556,909.59 78.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,466,147.79 2.50 7 其他各项资产 2,425,313.66 1.75 8 合计 138,870,121.04 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,064,150.00 14.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,416,000.00 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 3,941,600.00 3.00 K 房地产业 - - 第页共 1页 44 6 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,421,750.00 18.61 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002508 老板电器 100,000 4,348,000.00 3.31 2 000333 美的集团 100,000 4,304,000.00 3.28 3 000651 格力电器 80,000 3,293,600.00 2.51 4 601318 中国平安 60,000 2,976,600.00 2.27 5 002271 东方雨虹 70,000 2,597,000.00 1.98 6 002572 索菲亚 60,000 2,460,000.00 1.87 7 601933 永辉超市 200,000 1,416,000.00 1.08 8 600519 贵州茅台 3,000 1,415,550.00 1.08 9 002142 宁波银行 50,000 965,000.00 0.74 10 002415 海康威视 20,000 646,000.00 0.49 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002241 歌尔股份 7,510,310.00 5.16 2 601238 广汽集团 4,938,257.32 3.39 第页共 1页 45 6 3 002508 老板电器 4,158,695.00 2.86 4 002572 索菲亚 3,855,504.00 2.65 5 000333 美的集团 3,693,804.00 2.54 6 002142 宁波银行 3,422,861.40 2.35 7 000651 格力电器 3,072,587.00 2.11 8 002415 海康威视 2,614,845.98 1.80 9 601933 永辉超市 2,564,000.00 1.76 10 002271 东方雨虹 2,477,134.00 1.70 11 000921 海信科龙 2,319,504.00 1.59 12 601318 中国平安 2,284,592.00 1.57 13 601688 华泰证券 1,824,352.00 1.25 14 300408 三环集团 1,622,539.00 1.11 15 600519 贵州茅台 1,398,299.00 0.96 16 002127 南极电商 1,244,917.00 0.86 17 000906 浙商中拓 1,239,871.00 0.85 18 300033 同花顺 1,186,650.00 0.82 19 002094 青岛金王 1,183,052.00 0.81 20 002507 涪陵榨菜 1,099,671.00 0.76 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002241 歌尔股份 7,390,921.10 5.08 2 601238 广汽集团 4,786,861.66 3.29 3 600686 金龙汽车 3,695,015.79 2.54 4 000921 海信科龙 3,027,060.00 2.08 5 002142 宁波银行 2,579,266.76 1.77 6 002415 海康威视 2,490,466.50 1.71 7 300408 三环集团 2,106,449.00 1.45 8 600068 葛洲坝 2,076,000.00 1.43 9 002271 东方雨虹 1,783,325.00 1.23 10 601688 华泰证券 1,653,803.00 1.14 11 002572 索菲亚 1,580,696.00 1.09 12 002035 华帝股份 1,403,498.52 0.96 第页共 1页 46 6 13 601933 永辉超市 1,372,000.00 0.94 14 600867 通化东宝 1,326,298.49 0.91 15 002127 南极电商 1,300,534.00 0.89 16 002094 青岛金王 1,249,027.98 0.86 17 300033 同花顺 1,225,643.00 0.84 18 000906 浙商中拓 1,205,500.77 0.83 19 002507 涪陵榨菜 1,116,341.00 0.77 20 002236 大华股份 1,061,661.00 0.73 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 59,970,796.11 卖出股票收入（成交）总额 52,145,321.85 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 1,997,800.00 1.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,993,000.00 7.61 其中：政策性金融债 9,993,000.00 7.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 96,566,109.59 73.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 108,556,909.59 82.72 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 第 7页共 1页 1 110031 航信转债 213,040 22,036,857.60 16.79 2 132005 15国资EB 153,880 16,972,964.00 12.93 3 160419 16农发19 100,000 9,993,000.00 7.61 4 110034 九州转债 73,090 9,249,539.50 7.05 5 132001 14宝钢EB 66,280 8,182,266.00 6.23 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,900.56 第页共 1页 48 6 2 应收证券清算款 1,779,180.92 3 应收股利 - 4 应收利息 541,167.56 5 应收申购款 83,064.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,425,313.66 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 22,036,857.60 16.79 2 110034 九州转债 9,249,539.50 7.05 3 128013 洪涛转债 5,343,372.40 4.07 4 113008 电气转债 5,226,235.20 3.98 5 110033 国贸转债 4,812,588.80 3.67 6 128012 辉丰转债 2,833,958.64 2.16 7 110032 三一转债 2,376,000.00 1.81 8 128010 顺昌转债 2,332,573.65 1.78 9 110030 格力转债 1,773,963.40 1.35 10 127003 海印转债 1,016,500.00 0.77 11 113010 江南转债 521,900.00 0.40 12 123001 蓝标转债 194,946.60 0.15 13 132001 14宝钢EB 8,182,266.00 6.23 14 132002 15天集EB 3,761,817.50 2.87 15 132003 15清控EB 3,156,787.20 2.41 16 132004 15国盛EB 3,593,135.60 2.74 17 132005 15国资EB 16,972,964.00 12.93 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第页共 1页 49 6 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 户 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 () 例 额比例 汇添 富可 5,313 8,793.22 179,616.90 0.38% 46,538,784.09 99.62% 转换 债券A 汇添 富可 5,222 10,073.23 141,278.59 0.27% 52,461,118.70 99.73% 转换 债券C 合计 10,535 9,427.70 320,895.49 0.32% 98,999,902.79 99.68% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 汇添富可 转换债券 7,898.79 0.02% A 基金管理人所有从业人员 汇添富可 持有本基金 转换债券 406.83 0.00% C 合计 8,305.62 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富可转换债券A 0 投资和研究部门负责人持 汇添富可转换债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 汇添富可转换债券A 0 第 0页共 1页 5 6 放式基金 汇添富可转换债券C 0 合计 0 第 1页共 1页 5 6 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债 汇添富可转换债 券A 券C 基金合同生效日（2011年6月17日）基金份 534,705,517.36 388,035,424.00 额总额 本报告期期初基金份额总额 53,117,396.28 60,337,650.93 本报告期基金总申购份额 2,070,311.89 2,055,357.54 减:本报告期基金总赎回份额 8,469,307.18 9,790,611.18 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 46,718,400.99 52,602,397.29 注：“总申购份额”含红利再投资、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第 2页共 1页 5 6 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第页共 1页 53 6 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 99,667,571.25 100.00% 91,475.92 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 第页共 1页 54 6 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 137,811,096.55 100.00%235,600,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第页共 1页 55 6 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 第页共 1页 56 6 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：太平洋证券（上交所交易单元和深交所交 易单元） 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公 1 司关于旗下基金2016年年度 公司网站 2017年1月3日 资产净值的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2 司关于旗下部分基金增加奕 上证报,公司网站 2017年1月11日 丰金融为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 3 司关于旗下部分基金增加凤 上证报,公司网站 2017年1月13日 凰金信为代销机构的公告 汇添富旗下公募基金2016年 中证报,上交所,证 4 第4季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日 司网站,深交所 汇添富可转换债券债券型证 中证报,证券时报, 5 券投资基金更新招募说明书 上证报,公司网站 2017年1月23日 （2016年第2号） 汇添富基金管理股份有限公 6 司关于调整旗下部分基金通 中证报,证券时报, 2017年2月21日 过盈米财富申购金额下限的 上证报,公司网站 公告 7 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2017年2月23日 司关于旗下部分基金参加交 上证报,公司网站 第 7页共 1页 通银行开展的电子渠道申购、 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 8 司关于旗下部分基金增加联 上证报,公司网站 2017年2月24日 储证券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 9 司关于旗下部分基金增加泉 上证报,公司网站 2017年2月27日 州银行为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 10 司关于旗下部分基金增加苏 上证报,公司网站 2017年3月2日 宁基金为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 11 司关于旗下部分基金增加龙 中证报,证券时报, 2017年3月7日 江银行为代销机构并参与费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 12 司关于高级管理人员变更的 上证报,公司网站 2017年3月10日 公告（副总经理） 汇添富基金管理股份有限公 13 司关于旗下部分基金参加好 中证报,证券时报, 2017年3月20日 买基金开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 14 司关于旗下部分基金增加肯 中证报,证券时报, 2017年3月23日 特瑞财富为代销机构并参与 上证报,公司网站 费率优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2016年 中证报,上交所,证 15 年度报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 16 司关于旗下部分基金继续参 中证报,证券时报, 2017年3月30日 与中国工商银行申购基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 17 司关于旗下部分基金参加首 中证报,证券时报, 2017年4月11日 创证券开展的申购费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 18 司关于旗下部分基金参加首 中证报,证券时报, 2017年4月11日 创证券开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 19 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2017年4月14日 司关于旗下部分基金参加中 上证报,公司网站 第页共 1页 58 6 信建投证券开展的定投费率 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 中证报,证券时报, 20 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年4月22日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富旗下公募基金2017年 中证报,上交所,证 21 一季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下基金场外申 中证报,证券时报, 22 购、定投单笔金额下限及场外 上证报,公司网站 2017年4月26日 最低赎回、转换、保留份额的 公告 汇添富基金管理股份有限公 23 司关于旗下部分基金增加中 中证报,证券时报, 2017年5月3日 银国际证券为代销机构的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 24 司关于旗下部分基金在中银 中证报,证券时报, 2017年5月5日 国际证券开通定投业务的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 25 司关于旗下部分基金在中银 中证报,证券时报, 2017年5月5日 国际证券开通转换业务的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 26 司关于旗下部分基金参加长 中证报,证券时报, 2017年6月17日 量基金开展的定投基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 第页共 1页 59 6 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 第 0页共 1页 6 6 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第 1页共 1页 6 6