汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富可转换债券 交易代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月17日 报告期末基金份额总额 132,120,826.40份 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可 投资目标 转债），努力在控制投资组合下方风险的基础上 实现基金资产的长期稳健增值。 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金 融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全 球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行 周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券 市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配 投资策略 置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健 回报。类属资产配置由本基金管理人根据宏观经 济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利 差水平研究，判断不同类属债券的相对投资价 值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比 例。 业风险绩收比较益特基准征 2 天本益预率1×水基期相2转风平金20为高债险%+、于指债沪较数货券深低币型收30预基益市0期场金率指收×基，数属益金7收0于的，%益+证低品率中券于种×债投混，1综0合资其合%型基预指金基期数金中风收较及险益低股收 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 下属分级基金的交易代码 470058 470059 报告期末下属分级基金的份额总额 60,490,591.53份 71,630,234.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 31 .1主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日）汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C ．本期已实现收益 -7,152,875.97 -8,449,965.66 2．本期利润 -6,754,145.18 -8,113,683.48 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1088 -0.1100 4．期末基金资产净值 80,823,967.93 93,963,175.36 5．期末基金份额净值 1.336 1.312 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -7.29% 0.94% -7.02% 1.01% -0.27% -0.07% 月 汇添富可转换债券C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -7.34% 0.94% -7.02% 1.01% -0.32% -0.07% 月 1 2 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1 2 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年6月17日）起6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 国籍：中国。学历：中国科 多 元 收 技大学学士，清华大学MBA。 益、可转 业务资格：基金从业资格。 换债券、 从业经历：2008年5月15 实 业 债 日至2010年2月5日任华 曾刚 债券、双 2013年2 - 15年 富货币基金的基金经理、 利 增 强 月7日 2008年5月28日至2011年 债券、汇 11月1日任华富收益增强基 添 富 安 鑫 智 选 5 1 2 金8日的至基金20经11理年、12101月0年1日9任月 混合、汇 华富强化回报基金的基金 添 富 稳 经理。2011年11月加入汇 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 健 添 利 添富基金，现任固定收益投 定 期 开 资副总监。2012年5月9日 放 债 券 至2014年1月21日任汇添 基 金 的 富理财30天基金的基金经 基 金 经 理，2012年6月12日至2014 理，固定 年1月21日任汇添富理财 收 益 投 60天基金的基金经理，2012 资 副 总 年9月18日至今任汇添富 监。 多元收益基金的基金经理， 2012年10月18日至2014 年9月17日任汇添富理财 28天基金的基金经理，2013 年1月24日至2015年3月 31日任汇添富理财21天基 金的基金经理，2013年2月 7日至今任汇添富可转换债 券基金的基金经理，2013年 5月29日至2015年3月31 日任汇添富理财7天基金的 基金经理，2013年6月14 日至今任汇添富实业债基 金的基金经理，2013年9月 12至2015年3月31日任汇 添富现金宝货币基金的基 金经理，2013年12月3日 至今任汇添富双利增强债 券基金的基金经理，2015年 11月26日至今任汇添富安 鑫智选混合基金的基金经 理，2016年3月16日至今 任汇添富稳健添利定期开 放债券基金的基金经理。 国籍：中国，学历：厦门大 汇 添 富 学金融工程硕士，4年证券 可 转 换 2015年7 从业经验。2011年加入汇添 吴江宏 债 券 基 月17日 - 5年 富基金管理股份有限公司 金 的 基 任固定收益分析师。2015年 金经理。 7月17日至今任汇添富可转 换债券基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离6 任日期1 2 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度出现了一些经济阶段性企稳的积极信号。地产销售持续改善开始向投资传导，1-2月房地产开发投资同比3%，较去年4季度有较大幅度反弹，而房屋新开工面积同比增长13.7%，为2014年首次转正。同时货币向信贷的传导也开始改善，1月新增信贷投放量2.51万亿创历史新高，2月份虽有所回落，但合并数据来看7 同比仍有30%的增速。此外我们也可从中微观价量数据中找到一些印证。我们认为经济阶段性企稳的动能主要来自政策的托底和企业短期的补库存行为。通胀方面，2月份cpi同比2.3%，环比上涨1.6%，1 2 较上月出现明显上升，蔬菜和猪肉价格上涨是第 页 共 页 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 推高2月cpi最主要的原因。往后看，蔬菜价格会逐步季节性回落，而猪肉则受制于繁殖母猪补 栏不足易涨难跌。市场流动性方面，央行在2月份执行了降准操作，并通过采用利率走廊来控制 短端利率，预计市场流动性相对平稳。 一季度债券市场收益率窄幅震荡，收益率曲线变陡，信用债表现好于利率债。具体来看，1年国开债收益率下行25bp左右，7-10年国开债收益率上行5-10bp，5年中等评级信用债下行25bp左右，信用债表现好于利率债，资质不同的信用债则出现明显分化。股票市场则大幅波动，新年第一周受海外市场和离岸人民币汇率大幅波动影响，指数多次触发熔断，上证指数最低跌至26004点整市. 4 。企体. 2 一稳随波季后动着度，人小于民提本股高币组票了合汇，股根率一企票据季稳的市仓度场，中位情公证。告况可的积转经极调济债金指整融数资产数下比据跌向例8.好，07，将%。股可票转市债场仓开位始维反持弹在。相可对转较低债受的债水底平保，护在，股 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金A级净值收益率为-7.29%，C级净值收益率为-7.34%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,074,070.00 9.81 其中：股票 19,074,070.00 9.81 2 固定收益投资 165,926,434.14 85.31 其中：债券 165,926,434.14 85.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 8,789,907.67 4.52 7 其他资产 714,865.76 0.37 8 合计 8 11924,505,277.57 100.00第页 共 页 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 806,700.00 0.46 B 采矿业 - - C 制造业 13,519,020.00 7.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 443,000.00 0.25 业 J 金融业 2,383,050.00 1.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,044,500.00 0.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 877,800.00 0.50 S 综合 - - 合计 19,074,070.00 10.91 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600271 航天信息 85,800 4,993,560.00 2.86 2 000333 美的集团 50,000 1,542,500.00 0.88 3 601688 华泰证券 80,000 1,368,800.00 0.78 4 600867 通化东宝 53,300 1,287,728.00 0.74 5 002094 青岛金王 50,000 1,150,000.00 0.66 6 600138 中青旅 50,000 1,044,500.00 0.60 7 601336 新华保险 25,000 1,014,250.00 0.58 8 300144 宋城演艺 30,000 877,800.00 0.50 9 000910 大亚科技 60,000 877,800.00 0.50 10 002299 圣农发展 1 2 30,000 806,700.00 0.46 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,006,000.00 11.45 其中：政策性金融债 20,006,000.00 11.45 4 企业债券 32,393,501.00 18.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 113,526,933.14 64.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 165,926,434.14 94.93 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 126018 08江铜债 326,350 32,393,501.00 18.53 2 150219 15国开19 200,000 20,006,000.00 11.45 3 128009 歌尔转债 138,920 17,603,942.40 10.07 4 110032 三一转债 110,000 12,346,400.00 7.06 5 110033 国贸转债 81,360 9,213,206.40 5.27 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1 0 1 2 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 50,349.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 577,720.13 5 应收申购款 86,795.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 714,865.76 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128009 歌尔转债 17,603,942.40 10.07 2 113008 电气转债 8,355,422.40 4.78 3 110031 航信转债 6,367,353.60 3.64 4 110030 格力转债 4,295,544.00 2.46 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 1 1 的公12允价值 产净值比 流通受限情况说明(元)例（%） 汇添富可转换债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 1 600271 航天信息 4,993,560.00 2.86 重大资产重组停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券A 汇添富可转换债券C 报告期期初基金份额总额 63,936,503.99 77,401,175.17 报告期期间基金总申购份额 2,530,793.15 2,460,152.17 减:报告期期间基金总赎回份额 5,976,705.61 8,231,092.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 60,490,591.53 71,630,234.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：41 200-888-1 92 918查询相汇关信添息富。基金管20理16股年份4有月限2公0司日