汇添富社会责任股票型证券投资基金2015 年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7§4 管理人报告............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13§5 托管人报告..........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................14 6.2 利润表.........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16 6.4 报表附注.....................................................................................................................................17§7 投资组合报告......................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................41 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................42§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................43§10 重大事件揭示....................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................43 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................46§12 备查文件目录....................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................46 12.2 存放地点...................................................................................................................................46 12.3 查阅方式...................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富社会责任混合型证券投资基金 基金简称 汇添富社会责任股票 基金主代码 470028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月29日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,730,080,916.07份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、 诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公 司，谋求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产 配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司， 以谋求基金资产稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +中证全债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市东城区建国门内大街69 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京复兴门内大街28号凯晨世 际大楼21层 贸中心东座9层 邮政编码 200120 100031 法定代表人 李文 刘士余 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 529,523,936.02 本期利润 1,480,169,959.21 加权平均基金份额本期利润 0.9377 本期加权平均净值利润率 35.92% 本期基金份额净值增长率 102.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,214,750,103.31 期末可供分配基金份额利润 0.7021 期末基金资产净值 4,241,342,917.02 期末基金份额净值 2.452 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 145.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -26.98% 4.37% -5.85% 2.80% -21.13% 1.57% 过去三个月 16.60% 3.84% 9.09% 2.09% 7.51% 1.75% 过去六个月 102.81% 3.23% 22.11% 1.81% 80.70% 1.42% 过去一年 141.10% 2.55% 82.76% 1.47% 58.34% 1.08% 过去三年 180.23% 1.91% 67.59% 1.20% 112.64% 0.71% 自基金合同 生效日起至 145.20% 1.68% 35.72% 1.15% 109.48% 0.53% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年3月29日，至本报告期末未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年3月29日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2012年6月30日，公司管理证券投资基金规模达到803.69亿元，基金份额持有人户数超过188.39万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理22只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价 值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投 资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选 股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、 汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵 金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证 券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 卫生部武 汉生物制 品研究所 医学硕士、 中欧国际 工商学院 工商管理 汇添富社 硕士。相 会责任股 关业务资 票基金、 格：证券 汇添富移 2014年8月 投资基金 欧阳沁春 动互联股 26日 - 14年 从业资格。 票基金的 从业经历： 基金经理。 曾任卫生 部武汉生 物制品研 究所助理 研究员、 中国网络 （百慕大） 有限公司 项目经理、 大成基金 管理有限 公司行业 研究员、 国联安基 金管理有 限公司行 业研究员， 2006年9 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公司， 历任高级 行业分析 师、基金 经理助理， 2007年6 月18日 至2012 年3月2 日任汇添 富均衡增 长股票基 金的基金 经理， 2011年3 月29日 至今任汇 添富社会 责任股票 基金的基 金经理， 2014年8 月26日 至今任汇 添富移动 互联股票 基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年的A股市场大幅上扬：上证指数在六月份后冲高后回落,上半年上涨32.23%,创业板指数更是波动极大,上涨94.23%,但是已经从高点回落29.2%。市场表现分化十分严重:计算机、轻工制造、传媒等行业表现突出,而非银金融、银行和有色金属等行业表现相对疲弱。 2015年年初我们判断这是一轮比较好的投资机会,我们一直在高仓位运作，但是市场波动的幅度远超我们的预期。由于经常的巨额申赎，基金仓位变化极大，难以形成比较理想仓位状态。在行业配置方面：我们继续在互联网相关的行业做了进行深耕细作，我们认为很多传统行业与互联网结合以后,能够迸发出新的生命活力,大幅提升公司的价值。因此,我们继续投资于智慧医疗、互联网电商与互联网金融。我们根据行业产业政策的变化,调整了医药行业的配置比例，重点配 置了基因测序和个性化治疗的相关标的。由于本基金在本期遇到赎回较大，加上市场的持续下跌， 本期本基金收益回撤比较多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年上半年本基金收益率102.81%，同期业绩比较基准收益率22.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，我们依然认为市场有结构性投资机会，经过市场的大幅调整，很多股票跌幅比较多，部分股票已经凸显了投资价值：我们认为国企改革的红利有望持续推动股指、资本市场的改革与创新是重要推动因素、居民财富的再分配也是牛市形成的主要推动力之一。总体而言，股市在波折中不断前行，存在不少比较好的投资。我们会主要布局以下三大股票：1、低估值蓝筹股、2、真正能够穿越周期的增长确定商业模式清晰的中盘成长股。3、具备广阔成长空间的互联网的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管汇添富社会责任股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同》、《汇添富社会责任股票型证券投资基金托管协议》的约定，对汇添富社会责任股票型证券投资基金管理人—汇添富基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司在汇添富社会责任股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，汇添富基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汇添富社会责任股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 240,870,657.62 47,559,484.71 结算备付金 15,867,140.08 1,914,267.42 存出保证金 1,668,001.04 518,081.62 交易性金融资产 6.4.7.2 3,949,856,299.75 631,421,204.41 其中：股票投资 3,949,795,269.55 631,421,204.41 基金投资 - - 债券投资 61,030.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 376,020,412.82 3,675,324.45 应收利息 6.4.7.5 70,241.63 13,468.88 应收股利 - - 应收申购款 14,067,097.21 1,966,655.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,598,419,850.15 687,068,486.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 336,788,449.91 3,756,384.38 应付管理人报酬 9,312,206.04 1,006,189.74 应付托管费 1,552,034.38 167,698.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,751,664.13 2,158,257.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,672,578.67 564,621.08 负债合计 357,076,933.13 7,653,151.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,730,080,916.07 562,191,447.99 未分配利润 6.4.7.10 2,511,262,000.95 117,223,887.46 所有者权益合计 4,241,342,917.02 679,415,335.45 负债和所有者权益总计 4,598,419,850.15 687,068,486.83 6.2 利润表 会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,537,489,993.42 48,571,115.06 1.利息收入 1,538,752.84 1,228,704.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,538,749.34 185,469.23 债券利息收入 3.50 1,043,235.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 570,886,387.25 138,210,589.32 其中：股票投资收益 6.4.7.12 566,131,144.74 134,679,536.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 46,540.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,755,242.51 3,484,513.30 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 950,646,023.19 -90,977,640.12 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 14,418,830.14 109,461.25 减：二、费用 57,320,034.21 19,087,041.93 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 29,655,620.23 8,756,570.97 2．托管费 6.4.10.2.2 4,942,603.41 1,459,428.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 22,489,042.11 8,641,113.79 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 232,768.46 229,928.73 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,480,169,959.21 29,484,073.13 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 562,191,447.99 117,223,887.46 679,415,335.45 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,480,169,959.21 1,480,169,959.21 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,167,889,468.08 913,868,154.28 2,081,757,622.36 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 5,811,072,823.64 8,471,706,775.55 14,282,779,599.19 2.基金赎回款 -4,643,183,355.56 -7,557,838,621.27 -12,201,021,976.83 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,730,080,916.07 2,511,262,000.95 4,241,342,917.02 （基金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,410,809,383.74 1,062,539.29 1,411,871,923.03 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 29,484,073.13 29,484,073.13 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -368,978,347.27 -12,402,961.43 -381,381,308.70 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 91,032,422.25 595,432.94 91,627,855.19 2.基金赎回款 -460,010,769.52 -12,998,394.37 -473,009,163.89 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,041,831,036.47 18,143,650.99 1,059,974,687.46 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富社会责任股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1887号文《关于核准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年3月29日正式生效，首次设立募集规模为5,622,650,211.18份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人、注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80% +中证全债指数收益率×20% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 240,870,657.62 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 240,870,657.62 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,953,675,298.19 3,949,795,269.55 996,119,971.36 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 42,000.00 61,030.20 19,030.20 银行间市场 - - - 合计 42,000.00 61,030.20 19,030.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,953,717,298.19 3,949,856,299.75 996,139,001.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 62,260.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,426.18 应收债券利息 3.50 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 875.91 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 675.54 合计 70,241.63 注：表中“其他”为应收存出保证金利息 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 7,751,664.13 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,751,664.13 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 1,219,263.18 预提费用 203,315.49 合计 1,672,578.67 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 562,191,447.99 562,191,447.99 本期申购 5,811,072,823.64 5,811,072,823.64 本期赎回(以"-"号填列) -4,643,183,355.56 -4,643,183,355.56 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,730,080,916.07 1,730,080,916.07 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 200,377,022.84 -83,153,135.38 117,223,887.46 本期利润 529,523,936.02 950,646,023.19 1,480,169,959.21 本期基金份额交易 484,849,144.45 429,019,009.83 913,868,154.28 产生的变动数 其中：基金申购款 3,249,421,682.53 5,222,285,093.02 8,471,706,775.55 基金赎回款 -2,764,572,538.08 -4,793,266,083.19 -7,557,838,621.27 本期已分配利润 - - - 本期末 1,214,750,103.31 1,296,511,897.64 2,511,262,000.95 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,377,481.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 113,966.52 其他 47,301.75 合计 1,538,749.34 注：表中“其他”指直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 6,883,118,590.69 减：卖出股票成本总额 6,316,987,445.95 买卖股票差价收入 566,131,144.74 6.4.7.13 债券投资收益 注：本基金本报告期未有债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,755,242.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,755,242.51 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 950,646,023.19 ——股票投资 950,626,992.99 ——债券投资 19,030.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 950,646,023.19 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 14,418,830.14 合计 14,418,830.14 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 22,489,042.11 银行间市场交易费用 - 合计 22,489,042.11 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 158,684.51 银行划款费用 20,072.97 其他费用 200.00 帐户维护费 9,180.00 合计 232,768.46 注：表中“其他”为开户费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 2,326,397,762.83 14.94% 1,101,643,841.28 19.68% 有限公司 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 2,067,189.23 14.90% 1,798,150.44 23.20% 有限公司 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 980,784.34 19.68% 523,670.00 34.62% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 29,655,620.23 8,756,570.97 的管理费 其中：支付销售机构的 - 2,718,484.26 客户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50％年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.50％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 4,942,603.41 1,459,428.44 的托管费 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30 2014年1月1日至2014年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 240,870,657.62 1,377,481.07 95,629,118.57 135,802.26 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止期间获得的利息收入为人民 币39,083.05 元（上年度可比期间：人民币88,142.32元），2014 年6月30日结算备付金余额 为人民币1,980,376.65元（上年度可比期间：人民币11,935,550.22元）。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 因 2015 重大 2015 华录 年6 年7 300291百纳 月30 事项 37.76 月13 34.65 5,399,780 172,972,028.91203,895,692.80 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 常山 年6 年7 300255药业 月3 事项 34.71 月13 31.24 4,873,535 98,813,927.97169,160,399.85 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 赢时 年5 年7 300377 胜 月20 事项 187.77 月15 168.99 726,877 71,302,796.60136,485,694.29 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 光华 年6 年8 002741科技 月2 事项 70.04 月5 63.04 1,331,763 50,201,334.34 93,276,680.52 - 日 停牌 日 2015 重大 金亚 年6 300028科技 月10 事项 34.51 - - 2,174,046 67,973,247.69 75,026,327.46 - 日 停牌 2015 重大 2015 顺网 年5 年8 300113科技 月5 事项 57.70 月6 51.93 448,085 22,663,778.89 25,854,504.50 - 日 停牌 日 2015 重大 汉威 年6 300007电子 月29 事项 74.72 - - 94,261 10,901,249.95 7,043,181.92 - 日 停牌 2015 重大 奥飞 年5 002292动漫 月18 事项 37.85 - - 8 128.01 302.80 - 日 停牌 2015 重大 2015 博彦 年6 年8 002649科技 月1 事项 83.81 月18 75.43 2 115.38 167.62 - 日 停牌 日 华谊 2015 重大 300071嘉信 年5 资产 13.66 - - 2 13.54 27.32 - 月21 重组 日 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本期末本 基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 月 年 上 资产 银行存款 240,870,657.62 - - - - - 240,870,657.62 结算备付金 15,867,140.08 - - - - - 15,867,140.08 存出保证金 1,668,001.04 - - - - - 1,668,001.04 交易性金融资产 - - 61,030.20 - -3,949,795,269.553,949,856,299.75 应收证券清算款 - - - - - 376,020,412.82 376,020,412.82 应收利息 - - - - - 70,241.63 70,241.63 应收申购款 1,928,027.22 - - - - 12,139,069.99 14,067,097.21 资产总计 260,333,825.96 - 61,030.20 - -4,338,024,993.994,598,419,850.15 负债 应付赎回款 - - - - - 336,788,449.91 336,788,449.91 应付管理人报酬 - - - - - 9,312,206.04 9,312,206.04 应付托管费 - - - - - 1,552,034.38 1,552,034.38 应付交易费用 - - - - - 7,751,664.13 7,751,664.13 其他负债 - - - - - 1,672,578.67 1,672,578.67 负债总计 - - - - - 357,076,933.13 357,076,933.13 利率敏感度缺口260,333,825.96 - 61,030.20 - -3,980,948,060.864,241,342,917.02 上年度末 2014年12月31 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 47,559,484.71 - - - - - 47,559,484.71 结算备付金 1,914,267.42 - - - - - 1,914,267.42 存出保证金 518,081.62 - - - - - 518,081.62 交易性金融资产 - - - - - 631,421,204.41 631,421,204.41 应收证券清算款 - - - - - 3,675,324.45 3,675,324.45 应收利息 - - - - - 13,468.88 13,468.88 应收申购款 922,750.93 - - - - 1,043,904.41 1,966,655.34 资产总计 50,914,584.68 - 0.00 - - 636,153,902.15 687,068,486.83 负债 应付赎回款 - - - - - 3,756,384.38 3,756,384.38 应付管理人报酬 - - - - - 1,006,189.74 1,006,189.74 应付托管费 - - - - - 167,698.31 167,698.31 应付交易费用 - - - - - 2,158,257.87 2,158,257.87 其他负债 - - - - - 564,621.08 564,621.08 负债总计 - - - - - 7,653,151.38 7,653,151.38 利率敏感度缺口 50,914,584.68 - 0.00 - - 628,500,750.77 679,415,335.45 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本年末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金、买入返售金融资产（非 买断式回购），且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本年末未持有其他资产/负债的情况下，利率 变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,949,795,269.55 93.13 631,421,204.41 92.94 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 61,030.20 0.00 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,949,856,299.75 93.13 631,421,204.41 92.94 注：本基金股票投资占基金资产的60-95%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6 上年度末（ 2014年12 月30日） 月31日） 沪深300指数上涨5% 122,196,180.29 26,868,771.93 沪深300指数下跌5% -122,196,180.29 -26,868,771.93 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,949,795,269.55 85.89 其中：股票 3,949,795,269.55 85.89 2 固定收益投资 61,030.20 0.00 其中：债券 61,030.20 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 256,737,797.70 5.58 7 其他各项资产 391,825,752.70 8.52 8 合计 4,598,419,850.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,055,368,186.82 24.88 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,869,092.63 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 33,810,000.00 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 2,626,970,778.49 61.94 务业 J 金融业 - - K 房地产业 14.43 0.00 L 租赁和商务服务业 27.32 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,881,408.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 69.06 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 203,895,692.80 4.81 S 综合 - - 合计 3,949,795,269.55 93.13 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002175 广陆数测 6,746,499 374,430,694.50 8.83 2 002657 中科金财 3,854,716 354,710,966.32 8.36 3 300168 万达信息 6,686,018 328,417,204.16 7.74 4 300085 银之杰 4,315,046 309,518,249.58 7.30 5 300033 同花顺 3,429,734 294,922,826.66 6.95 6 600446 金证股份 1,990,355 245,729,228.30 5.79 7 600570 恒生电子 2,051,248 229,842,338.40 5.42 8 300419 浩丰科技 907,710 207,366,349.50 4.89 9 300291 华录百纳 5,399,780 203,895,692.80 4.81 10 300383 光环新网 2,653,255 193,899,875.40 4.57 11 300255 常山药业 4,873,535 169,160,399.85 3.99 12 300377 赢时胜 726,877 136,485,694.29 3.22 13 300348 长亮科技 1,211,725 133,289,750.00 3.14 14 300170 汉得信息 4,820,456 117,088,876.24 2.76 15 300016 北陆药业 2,239,790 95,661,430.90 2.26 16 002741 光华科技 1,331,763 93,276,680.52 2.20 17 300028 金亚科技 2,174,046 75,026,327.46 1.77 18 300354 东华测试 1,929,425 68,571,764.50 1.62 19 300261 雅本化学 2,766,032 65,554,958.40 1.55 20 002584 西陇化工 1,330,591 48,699,630.60 1.15 21 300339 润和软件 914,122 43,960,126.98 1.04 22 002090 金智科技 1,262,676 37,248,942.00 0.88 23 300240 飞力达 1,750,000 33,810,000.00 0.80 24 300413 快乐购 599,979 27,869,024.55 0.66 25 300113 顺网科技 448,085 25,854,504.50 0.61 26 300063 天龙集团 484,886 16,680,078.40 0.39 27 300007 汉威电子 94,261 7,043,181.92 0.17 28 300369 绿盟科技 64,692 3,299,292.00 0.08 29 300384 三联虹普 19,200 1,881,408.00 0.04 30 300399 京天利 9,965 1,436,155.80 0.03 31 002382 蓝帆医疗 44,044 1,201,960.76 0.03 32 000948 南天信息 30,883 1,148,847.60 0.03 33 600271 航天信息 16,355 1,058,332.05 0.02 34 600184 光电股份 35,698 1,005,255.68 0.02 35 002580 圣阳股份 19,046 337,876.04 0.01 36 002192 *ST路翔 10,000 307,100.00 0.01 37 002539 新都化工 2,897 95,311.30 0.00 38 002007 华兰生物 157 6,953.53 0.00 39 002292 奥飞动漫 8 302.80 0.00 40 002363 隆基机械 7 236.67 0.00 41 300223 北京君正 6 213.60 0.00 42 600867 通化东宝 8 175.44 0.00 43 002649 博彦科技 2 167.62 0.00 44 300010 立思辰 5 142.60 0.00 45 300312 邦讯技术 3 139.14 0.00 46 002618 丹邦科技 3 127.29 0.00 47 300220 金运激光 2 108.80 0.00 48 600661 新南洋 2 69.06 0.00 49 600976 健民集团 2 68.08 0.00 50 000919 金陵药业 3 58.44 0.00 51 300207 欣旺达 2 48.44 0.00 52 300352 北信源 1 43.40 0.00 53 600422 昆药集团 1 36.93 0.00 54 300071 华谊嘉信 2 27.32 0.00 55 000718 苏宁环球 1 14.43 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600446 金证股份 478,779,388.22 70.47 2 300226 上海钢联 459,832,187.11 67.68 3 600570 恒生电子 444,323,582.62 65.40 4 002152 广电运通 368,044,666.58 54.17 5 600711 盛屯矿业 324,471,389.06 47.76 6 300033 同花顺 315,933,700.90 46.50 7 300085 银之杰 312,341,698.09 45.97 8 002649 博彦科技 309,858,711.90 45.61 9 002175 东方网络 297,191,440.18 43.74 10 300168 万达信息 230,617,168.48 33.94 11 002657 中科金财 230,250,275.07 33.89 12 300399 京天利 208,786,557.99 30.73 13 002121 科陆电子 188,150,830.80 27.69 14 600271 航天信息 181,961,439.19 26.78 15 300291 华录百纳 172,972,028.91 25.46 16 300255 常山药业 155,607,780.08 22.90 17 300028 金亚科技 153,954,776.69 22.66 18 002055 得润电子 147,921,992.11 21.77 19 002229 鸿博股份 142,827,742.70 21.02 20 300170 汉得信息 137,883,838.86 20.29 21 300354 东华测试 131,336,069.73 19.33 22 300419 浩丰科技 128,409,788.15 18.90 23 600988 赤峰黄金 124,317,573.59 18.30 24 002584 西陇化工 122,539,051.20 18.04 25 300339 润和软件 116,267,833.15 17.11 26 300348 长亮科技 109,260,427.79 16.08 27 002090 金智科技 106,995,490.61 15.75 28 300273 和佳股份 106,107,219.68 15.62 29 300007 汉威电子 105,530,867.33 15.53 30 300113 顺网科技 104,328,948.22 15.36 31 600172 黄河旋风 103,871,911.84 15.29 32 600699 均胜电子 99,245,000.00 14.61 33 300261 雅本化学 99,144,461.10 14.59 34 300377 赢时胜 97,209,220.07 14.31 35 002030 达安基因 83,219,179.96 12.25 36 300212 易华录 80,501,161.00 11.85 37 000690 宝新能源 80,348,595.53 11.83 38 300383 光环新网 79,108,533.82 11.64 39 300413 快乐购 75,745,937.14 11.15 40 002405 四维图新 75,696,761.88 11.14 41 002539 新都化工 70,166,766.36 10.33 42 002580 圣阳股份 64,884,080.32 9.55 43 300245 天玑科技 63,185,222.17 9.30 44 300006 莱美药业 62,946,909.30 9.26 45 300306 远方光电 57,049,540.05 8.40 46 600219 南山铝业 51,528,040.22 7.58 47 300205 天喻信息 50,418,012.30 7.42 48 002741 光华科技 50,201,334.34 7.39 49 002363 隆基机械 45,205,168.50 6.65 50 300012 华测检测 43,850,040.07 6.45 51 603898 好莱客 38,217,373.00 5.63 52 600478 科力远 37,611,725.88 5.54 53 300349 金卡股份 37,572,531.70 5.53 54 300240 飞力达 35,074,495.31 5.16 55 000799 *ST酒鬼 34,661,180.30 5.10 56 601336 新华保险 34,386,396.30 5.06 57 300231 银信科技 34,112,492.90 5.02 58 300220 金运激光 33,837,614.32 4.98 59 300016 北陆药业 33,392,359.35 4.91 60 000158 常山股份 32,442,283.35 4.78 61 601628 中国人寿 27,565,732.90 4.06 62 601688 华泰证券 24,697,354.00 3.64 63 002236 大华股份 24,135,743.00 3.55 64 601318 中国平安 22,311,420.00 3.28 65 002118 紫鑫药业 21,924,753.40 3.23 66 300350 华鹏飞 21,590,736.77 3.18 67 600850 华东电脑 20,999,225.94 3.09 68 300294 博雅生物 19,191,093.46 2.82 69 002004 华邦颖泰 18,884,944.26 2.78 70 601601 中国太保 18,716,045.85 2.75 71 002469 三维工程 18,506,210.26 2.72 72 000876 新 希 望 17,830,000.00 2.62 73 600493 凤竹纺织 17,412,973.20 2.56 74 600713 南京医药 16,658,366.72 2.45 75 300298 三诺生物 14,737,274.00 2.17 76 300369 绿盟科技 14,702,979.55 2.16 77 300182 捷成股份 13,685,567.64 2.01 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300226 上海钢联 470,904,526.07 69.31 2 002152 广电运通 365,851,904.26 53.85 3 002649 博彦科技 324,135,042.82 47.71 4 600711 盛屯矿业 299,852,547.17 44.13 5 600446 金证股份 261,450,568.28 38.48 6 300033 同花顺 219,160,844.86 32.26 7 002121 科陆电子 211,228,898.83 31.09 8 600271 航天信息 210,649,007.53 31.00 9 300399 京天利 188,514,435.60 27.75 10 600570 恒生电子 172,549,990.43 25.40 11 002055 得润电子 169,312,152.95 24.92 12 300059 东方财富 138,644,832.23 20.41 13 300085 银之杰 137,871,875.00 20.29 14 002175 东方网络 123,055,299.74 18.11 15 000948 南天信息 122,057,680.74 17.97 16 002229 鸿博股份 116,299,594.05 17.12 17 300273 和佳股份 105,239,032.23 15.49 18 600699 均胜电子 103,834,970.06 15.28 19 002090 金智科技 95,297,621.68 14.03 20 002030 达安基因 92,880,132.18 13.67 21 600988 赤峰黄金 90,836,044.86 13.37 22 300113 顺网科技 90,549,174.64 13.33 23 300212 易华录 88,573,989.57 13.04 24 601318 中国平安 83,623,662.33 12.31 25 300028 金亚科技 83,199,189.50 12.25 26 300306 远方光电 78,939,744.20 11.62 27 600172 黄河旋风 78,395,516.35 11.54 28 002657 中科金财 77,436,113.09 11.40 29 002405 四维图新 74,516,269.05 10.97 30 300007 汉威电子 73,186,129.28 10.77 31 000690 宝新能源 71,756,411.97 10.56 32 002584 西陇化工 71,634,940.31 10.54 33 002580 圣阳股份 67,837,545.16 9.98 34 002539 新都化工 67,388,502.59 9.92 35 300245 天玑科技 66,061,402.80 9.72 36 300016 北陆药业 65,544,638.39 9.65 37 300354 东华测试 65,399,262.06 9.63 38 300339 润和软件 61,310,850.47 9.02 39 603898 好莱客 60,790,038.68 8.95 40 002363 隆基机械 60,652,612.38 8.93 41 300255 常山药业 60,052,491.14 8.84 42 300205 天喻信息 56,393,804.12 8.30 43 601166 兴业银行 56,179,810.10 8.27 44 300006 莱美药业 53,069,128.45 7.81 45 600219 南山铝业 48,677,182.76 7.16 46 300413 快乐购 42,134,471.00 6.20 47 300012 华测检测 41,329,653.35 6.08 48 002382 蓝帆医疗 40,834,097.37 6.01 49 300349 金卡股份 40,489,904.38 5.96 50 300220 金运激光 39,171,174.70 5.77 51 300231 银信科技 36,969,031.63 5.44 52 601601 中国太保 36,708,987.84 5.40 53 601336 新华保险 35,427,489.35 5.21 54 600478 科力远 34,622,952.13 5.10 55 300170 汉得信息 34,321,723.59 5.05 56 300377 赢时胜 31,300,446.30 4.61 57 601628 中国人寿 30,675,522.31 4.51 58 000799 *ST酒鬼 30,646,982.22 4.51 59 300350 华鹏飞 30,615,100.08 4.51 60 300352 北信源 28,554,219.00 4.20 61 601688 华泰证券 27,702,152.32 4.08 62 002236 大华股份 26,206,489.83 3.86 63 600061 中纺投资 25,915,622.16 3.81 64 002018 华信国际 25,170,551.08 3.70 65 300036 超图软件 24,494,213.45 3.61 66 600184 光电股份 22,617,486.81 3.33 67 300240 飞力达 22,172,358.62 3.26 68 000158 常山股份 21,776,741.64 3.21 69 300168 万达信息 21,442,915.00 3.16 70 300294 博雅生物 20,334,163.95 2.99 71 600850 华东电脑 20,275,132.16 2.98 72 002118 紫鑫药业 19,758,298.91 2.91 73 300348 长亮科技 19,740,045.92 2.91 74 002469 三维工程 19,267,336.44 2.84 75 000876 新 希 望 19,238,233.77 2.83 76 600713 南京医药 18,649,750.14 2.74 77 300299 富春通信 18,210,501.54 2.68 78 600493 凤竹纺织 18,180,752.58 2.68 79 300298 三诺生物 18,001,725.43 2.65 80 300063 天龙集团 16,326,986.00 2.40 81 002004 华邦颖泰 16,139,070.00 2.38 82 002651 利君股份 15,396,065.94 2.27 83 300369 绿盟科技 14,996,062.88 2.21 84 300182 捷成股份 14,818,590.13 2.18 85 600208 新湖中宝 14,487,492.86 2.13 86 600895 张江高科 14,235,742.12 2.10 87 300109 新开源 13,989,156.80 2.06 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,684,734,518.10 卖出股票收入（成交）总额 6,883,118,590.69 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 61,030.20 0.00 8 其他 - - 9 合计 61,030.20 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 420 61,030.20 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,668,001.04 2 应收证券清算款 376,020,412.82 3 应收股利 - 4 应收利息 70,241.63 5 应收申购款 14,067,097.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 391,825,752.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300291 华录百纳 203,895,692.80 4.81 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 354,007 4,887.14 36,306,853.18 2.14% 1,693,774,062.89 97.90% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 200,569.71 0.01% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年3月29日）基金份额总额 562,191,447.99 本报告期期初基金份额总额 5,811,072,823.64 本报告期基金总申购份额 5,811,072,823.64 减:本报告期基金总赎回份额 4,643,183,355.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,730,080,916.07 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富 中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深 证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金 经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金 经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的 基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3 月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金 经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董 事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李 文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生 效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总 经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期，基金托管人中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信建投 2 2,913,596,133.41 18.72% 2,599,069.54 18.73% - 华创证券 1 2,338,934,835.16 15.02% 2,069,723.88 14.92% - 东方证券 2 2,326,397,762.83 14.94% 2,067,189.23 14.90% - 长江证券 2 1,388,180,090.14 8.92% 1,234,964.98 8.90% - 国泰君安 2 1,378,202,523.20 8.85% 1,219,571.23 8.79% - 方正证券 1 1,142,616,765.71 7.34% 1,040,239.00 7.50% - 东海证券 2 974,659,431.68 6.26% 862,476.75 6.22% - 国金证券 2 623,035,067.29 4.00% 552,912.39 3.98% - 兴业证券 2 562,884,643.58 3.62% 498,096.90 3.59% - 国联证券 1 486,466,863.31 3.12% 442,879.79 3.19% - 恒泰证券 2 409,490,267.24 2.63% 363,511.16 2.62% - 中投证券 2 370,232,736.66 2.38% 334,191.51 2.41% - 渤海证券 2 316,996,648.45 2.04% 288,593.56 2.08% - 齐鲁证券 1 170,788,095.11 1.10% 155,484.79 1.12% - 海通证券 2 140,839,898.36 0.90% 124,628.72 0.90% - 招商证券 2 24,531,346.66 0.16% 21,707.69 0.16% - 新时代证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信建投 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监 审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及 时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此39个交易单元与汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金共用。本报告期内新 增1家证券公司的2个交易单元：国金证券（上交所交易单元和深交所交易单元）。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股 票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》，汇添富社会责任股票 型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富社会责任混合型证券投资基金。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富社会责任混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富社会责任混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富社会责任混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富社会责任混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日