汇添富社会责任股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富社会责任股票 交易代码 470028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日 报告期末基金份额总额 1,653,992,891.72 份 精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结 投资目标 构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上 市公司,谋求基金资产的稳健增值。 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产 配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于 投资策略 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股 精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公 司,以谋求基金资产稳健增值。 沪深 300 指数收益率×80% + 中证全债指数收益率业绩比较基准 ×20% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 294,207,140.32 2.本期利润 261,655,266.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.1312 4.期末基金资产净值 1,775,785,713.49 5.期末基金份额净值 1.074注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 12.82% 1.72% 7.35% 1.15% 5.47% 0.57% 第 3 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 3 月 29 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 国籍:中国。学历:卫生部 武汉生物制品研究所医学硕 士、中欧国际工商学院工商 汇添富社会责 管理硕士。相关业务资格: 任股票型证券 2011 年 3 月 证券投资基金从业资格。从 欧阳沁春 - 12 年 投资基金的基 29 日 业经历:曾任卫生部武汉生 金经理。 物制品研究所助理研究员、 中国网络(百慕大)有限公 司项目经理、大成基金管理 有限公司行业研究员、国联 第 4 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告 安基金管理有限公司行业研 究员,2006 年 9 月加入汇添 富基金管理有限公司任高级 行业分析师,2007 年 3 月 6 日至 2007 年 6 月 17 日任汇 添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理助理, 2007 年 6 月 18 日至 2012 年 3 月 2 日任汇添富均衡增长股 票型证券投资基金的基金经 理,2011 年 3 月 29 日至今任 汇添富社会责任股票型证券 投资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 第 5 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度的 A 股市场表现优异:上证指数上涨 9.88%,创业板指数大涨 35.21%。市场结构性牛市的特征十分明显:以传媒为代表的信息服务行业表现优异;制度变革的预期也催生了不少牛股,他们主要基于上海自贸区、地权改革和金融制度改革的良好憧憬。 三季度我们对市场持谨慎的态度,但投资组合一直处于高仓位状态,我们试图用非周期与成长性来降低市场风险。我们在增长潜力比较大的消费品行业进行了中长期的布局,我们也进行了中盘成长股的投资,主要集中在电子行业、传媒和天然气产业链,我们根据行业产业政策的变化,适度降低了医药行业的配置。我们对于改革给上市公司带来的红利认识不深刻,没有参与制度性变革带来的投资性机会,我们在传媒等行业投资比例也不足,因此,本期本基金收益差强人意。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 三季度本基金收益率 12.82%,同期业绩比较基准收益率 7.35%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年四季度,我们继续持谨慎的态度:面对中国经济增速逐步放缓的情势,新一届政府采取了经济结构调整和转型升级的执政思路,而且随着对地方政府投融资平台的规范、政府消费行为的限制、银行表外融资的规范,我们认为消费、基建投资等行业短期趋于悲观,股市缺乏向上整体实业基础;国际方面美联储退出 QE 的时点越来越近,对于新兴资本市场会产生一定的冲击进而影响中国资本市场;实业资本的大幅度减持和 IPO 的重启也会压制了市场的估值。A 股市场未来一段时间可能表现不会太理想,但是结构性牛市的基础依然存在,市场依然会以板块的阶段性表现和个股分化为其主要特征。我们会在行业配置方面适度均衡,个股适度集中,聚焦确定性强、能够穿越周期的真正成长性的个股进行中长期投资,重点考虑新技术革命与制度变革对上市 第 6 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告公司的带来的投资机会。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,651,864,367.61 92.39 其中:股票 1,651,864,367.61 92.39 2 固定收益投资 49,775,000.00 2.78 其中:债券 49,775,000.00 2.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 83,925,016.07 4.69 6 其他资产 2,377,117.88 0.13 7 合计 1,787,941,501.56 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,964.45 0.00 C 制造业 1,173,327,566.22 66.07 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 5,906,921.24 0.33 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,480,206.86 10.05 J 金融业 1,140.48 0.00 K 房地产业 146,011,500.40 8.22 L 租赁和商务服务业 78,411,666.76 4.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 69,693,401.20 3.92 S 综合 - - 合计 1,651,864,367.61 93.02 第 7 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002241 歌尔声学 4,120,000 174,193,600.00 9.81 2 002635 安洁科技 3,433,997 150,065,668.90 8.45 3 002236 大华股份 2,880,461 131,291,412.38 7.39 4 000671 阳 光 城 11,078,185 124,629,581.25 7.02 5 002007 华兰生物 4,013,116 113,049,477.72 6.37 6 002004 华邦颖泰 5,452,658 93,932,046.60 5.29 7 002148 北纬通信 1,253,629 83,993,143.00 4.73 8 600389 江山股份 1,976,920 78,543,031.60 4.42 9 300168 万达信息 1,902,986 66,928,017.62 3.77 10 601231 环旭电子 2,646,587 58,277,845.74 3.285.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,775,000.00 2.80 其中:政策性金融债 49,775,000.00 2.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 49,775,000.00 2.80注:本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 130227 13 国开 27 500,000 49,775,000.00 2.805.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 8 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无股指期货持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无国债期货持仓。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,489,514.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 416,105.08 5 应收申购款 471,498.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,377,117.88 第 9 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 的公允价值(元) 值比例(%) 1 002004 华邦颖泰 32,820,000.00 1.85 非公开发行 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,304,559,899.45 报告期期间基金总申购份额 122,679,558.43 减:报告期期间基金总赎回份额 773,246,566.16 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,653,992,891.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富社会责任股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富社会责任股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司 第 10 页 共 11 页 汇添富社会责任股票 2013 年第 3 季度报告8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 11 页 共 11 页