汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共82页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3过去三年基金的利润分配情况...... 13 §4管理人报告...... 14 4.1基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 18 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 18 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 21 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 22 §5托管人报告...... 23 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 23 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 23 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 23 §6审计报告...... 24 6.1审计报告基本信息...... 24 6.2审计报告的基本内容...... 24 §7年度财务报表...... 27 7.1资产负债表...... 27 7.2利润表...... 28 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 29 7.4报表附注...... 30 §8投资组合报告...... 61 8.1期末基金资产组合情况...... 61 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 61 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 62 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 65 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 67 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 67 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 68 第3页共82页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 68 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 68 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 68 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 68 8.12投资组合报告附注...... 68 §9基金份额持有人信息...... 70 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 70 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 70 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 70 §10开放式基金份额变动...... 71 §11重大事件揭示...... 72 11.1基金份额持有人大会决议...... 72 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 72 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 75 11.4基金投资策略的改变...... 75 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 75 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 75 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 75 11.8其他重大事件...... 76 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 80 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 80 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 81 §13备查文件目录...... 82 13.1备查文件目录 ...... 82 13.2存放地点...... 82 13.3查阅方式...... 82 第4页共82页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富优选回报混合 基金主代码 470021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 203,386,520.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 下属分级基金的交易代码： 470021 002418 报告期末下属分级基金的份额总额 202,811,401.24份 575,119.13份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配 置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。其中，资产配置策略用于确 定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；股票投资策略用于精选具有持续 竞争优势且估值有吸引力的股票，科学构建股票投资组合。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66594896 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 北京市西城区复兴门内大街 1 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街 1 第5页共82页 际大楼21-23层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李文 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼汇添富 基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21-23层 第6页共82页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2015年12月22日(基 数据 2017年 2016年 金合同生效日)-2015年 和指 12月31日 标 汇添 汇添富优选回报 汇添富优选 汇添富优选回报 汇添富优选 汇添富优选回 富优 混合A 回报混合C 混合A 回报混合C 报混合A 选回 报混 合C 本期 已实 13,595,277.70 31,685.57 2,128,641.48 460.47 -6,532.17 - 现收 益 本期 36,928,828.44 140,600.51 748,933.46 2,586.37 7,597.37 - 利润 加权 平均 基金 0.1848 0.2796 0.0053 0.0082 0.0001 - 份额 本期 利润 本期 加权 平均 17.38% 24.79% 0.52% 0.81% 0.02% - 净值 利润 率 本期 基金 份额 17.17% 16.93% 0.20% 1.00% 0.00% - 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 2017年末 2016年末 2015年末 和指 标 第7页共82页 期末 可供 13,701,426.56 42,320.55 317,221.47 1,015.14 -6,774.04 - 分配 利润 期末 可供 分配 0.0676 0.0736 0.0015 0.0097 -0.0001 - 基金 份额 利润 期末 基金 238,134,791.13 679,093.29 211,541,938.34 105,672.41 51,460,871.09 - 资产 净值 期末 基金 1.174 1.181 1.002 1.010 1.000 - 份额 净值 3.1.3 累计 2017年末 2016年末 2015年末 期末 指标 基金 份额 累计 17.40% 17.98% 0.20% 1.00% 0.00% 0.00% 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富优选回报混合A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 第8页共82页 准差② 率③ ④ 过去三个月 5.86% 0.81% 1.96% 0.40% 3.90% 0.41% 过去六个月 11.17% 0.69% 4.31% 0.35% 6.86% 0.34% 过去一年 17.17% 0.54% 9.20% 0.32% 7.97% 0.22% 自基金合同 生效日起至 17.40% 0.38% -0.17% 0.55% 17.57% -0.17% 今 汇添富优选回报混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 5.82% 0.80% 1.96% 0.40% 3.86% 0.40% 过去六个月 11.10% 0.69% 4.31% 0.35% 6.79% 0.34% 过去一年 16.93% 0.54% 9.20% 0.32% 7.73% 0.22% 自基金合同 生效日起至 17.98% 0.39% 15.61% 0.44% 2.37% -0.05% 今 第9页共82页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共82页 注：自2015年12月22日起，汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金转型为汇添富优选回 报灵活配置混合型证券投资基金，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年12月22日） 起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 第11页共82页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第12页共82页 注：1、汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的合同生效日为2015年12月22日，至本 报告期末未满三年。 2、本基金于2016年2月3日起增设C类基金份额类别。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金基金合同生效于2015年12月22日，2015年度至2017年度均未进行利润分配。 第13页共82页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日，汇添富资产管理总规模超过5500亿元，其中公募资产管理规模（剔除货基口径）1892亿元，位居行业第7；服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%，在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年，汇添富基金荣获“金基金TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项，汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”，“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。 2017年，汇添富基金新发行22只公募基金，包括11只混合型基金，5只指数基金，3只债 券基金以及3只QDII基金。其中，上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品，汇添 富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场，进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年，公司管理公募基金产品达到97只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2017年，汇添富基金大力发展自有平台建设，不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标 第14页共82页 杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别，服务客户数量超5000万，处于行业领先水平。与此同时，互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底，对外合作伙伴数量已超80家，成为业内对外合作最多的公司之一。 2017年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达2900亿元；获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格，社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量持续增加。 2017年，公司积极开展渠道销售和培训工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2017年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客 户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2017年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，深入发掘港股价值洼地，港股投资及 海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级，在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级，在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。 2017年，公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈，公益品牌建设更上一个台阶。一是依 托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台，连续第十年开展“河流孩子”公益助学计划，并成立“河流孩子”公益助学联盟，将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合，催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系，党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会公益资源给予帮助。三是持续开展“河流孩子”相关品牌活动，延续爱心传递温暖。持续开展“河流孩子”公益助学计划，组织100名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公益活动，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务；继续举办海外留学志愿者支教，帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈，向公司员工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元，作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。 2018年，资产管理行业面临重大行业变革期：混业竞争格局下严格依法从严监管；资管业务 回归本源，短期业务失去快速扩张的土壤；互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局； 第15页共82页 港股通、沪伦通的发展，带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚 信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 国籍：中国。学历： 汇添富货 上海财经大学经济学 币基金、 硕士。业务资格：证 现金宝货 券投资基金从业资 币基金、 格。从业经历：曾任 添富通货 汇添富基金债券交易 币基金、 员、债券风控研究员。 理财14天 2012年11月30日至 债券基 2014年1月7日任浦 金、理财 银安盛基金货币市场 30天债券 基金的基金经理。 基金、理 2014年1月加入汇添 财60天债 富基金，历任金融工 券基金、 程部高级经理、固定 实业债债 收益基金经理助理。 券基金、 2014年4月8日至今 优选回报 2015年3月 任汇添富多元收益债 蒋文玲 混合基 10日 - 11年 券基金的基金经理助 金、汇添 理，2015年3月10 富鑫益定 日至今任汇添富现金 开债基 宝货币基金、汇添富 金、添富 理财14天债券基金、 年年益定 汇添富优选回报混合 开混合、 基金（原理财21天债 添富鑫汇 券基金）的基金经理， 定开债券 2016年6月7日至今 基金的基 任汇添富货币基金、 金经理， 添富通货币基金、理 汇添富多 财30天债券基金、理 元收益债 财60天债券基金、实 券基金的 业债债券基金的基金 基金经理 经理，2017年4月20 助理。 日至今任汇添富鑫益 定开债基金的基金经 理，2017年5月15 第16页共82页 日至今任添富年年益 定开混合基金的基金 经理，2017年6月23 日至今任添富鑫汇定 开债券基金的基金经 理。 国籍：中国，学历： 北京大学中国经济研 究中心金融学硕士， 相关业务资格：证券 汇添富黄 投资基金从业资格。 金及贵金 从业经历：曾任泰达 属基金 宏利基金管理有限公 (LOF)的 司风险管理分析师。 基金经 2010年8月加入汇添 理、汇添 富基金管理股份有限 富恒生指 公司，历任金融工程 数分级 部分析师、基金经理 （QDII） 助理。2012年11月1 基金、汇 日至今任汇添富黄金 添富深证 及贵金属基金(LOF) 300ETF基 的基金经理，2014年 金、汇添 3月6日至今任汇添 富深证 富恒生指数分级 300ETF联 2017年5月 （QDII）基金的基金 赖中立 接基金、 18日 - 10年 经理，2015年1月6 汇添富中 日至今任汇添富深证 证环境治 300ETF基金、汇添富 理指数 深证 300ETF基金联 （LOF）基 接基金的基金经理， 金、汇添 2015年5月26日至 富优选回 2016年7月13日任 报混合基 汇添富香港优势混合 金、汇添 基金的基金经理， 富中证港 2016年12月29日至 股通高股 今任汇添富中证环境 息投资指 治理指数（LOF）基金 数（LOF） 的基金经理，2017年 基金的基 5月18日至今任汇添 金经理。 富优选回报混合基金 的基金经理，2017年 11月24日至今担任 汇添富中证港股通高 股息投资指数（LOF） 基金的基金经理。 第17页共82页 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金的基金经理原为蒋文玲女士和赖中立先生。蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假， 无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，赖中立先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时 第18页共82页 间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显着程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年度，国内经济形势仍然强于市场预期，PPI平稳下行，CPI略有上行，但总体 平稳；受益于美欧的复苏，整体出口数据较好，外汇占款回升；尽管金融去杠杆，加强监管的呼声一直强烈，但出于防范处置风险产生的风险的目的，央行对季度末资金面做了积极的表态，特 第19页共82页 别是整个6月底，整个资金面超乎预期的宽松，3个月Shibor持续下行，从高点下降超过25个 BP，市场充裕的流动性也带来股票和债券市场的强力支撑。 下半年，国内经济形势仍然强于市场预期，同时供给侧改革带来的利润增长驱动着A股市场 在下半年表现良好，PPI大幅上涨使相关行业利润大幅增长，虽然近年来A股市场一直处在调整 阶段，市场流动性受金融去杠杆和人民币贬值压力影响被动收紧，但在盈利增长的推动下，以煤炭、钢铁、有色、建材和化工为代表周期性行业股票价格出现大幅上涨，市场短期呈现结构性牛市特征。 在权益类资产配置上，我们认为以沪深300为代表的大盘股行情仍有持续，在股票风格上仍 偏重于大盘蓝筹股票。在行业配置上，我们观察到市场热点仍比较分散，钢铁、有色、煤炭等行业热度维持时间也较短，市场尚未有较为明确的主题，在行业偏离上的风险收益比不大。我们在全年行业配置上仍选择均衡配置，不过多做行业上的偏离。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富优选回报混合A基金份额净值为1.174元，本报告期基金份额净值增 长率为17.17%；截至本报告期末汇添富优选回报混合C基金份额净值为1.181元，本报告期基金 份额净值增长率为16.93%；同期业绩比较基准收益率为9.20%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为过去两年在供给侧改革推动下，企业盈利向上修复、A股净利润增速触底回升，基 本面改善成为推动市场上行的关键因素。虽然外围市场企稳，中国出口数据持续稳定增长，但随着落后产能的大量出清，未来供给侧改革对价格的边际影响或将弱化，需求总体平稳可能略有下滑，2018年企业盈利增速弹性或不及2017年。但另一方面，企业经过一轮产能出清，经济韧性较强，盈利增速亦不存在增速下滑的风险。 而政策方面维持控风险降杠杆的主基调，我们预计稳健中性的货币政策基调将持续贯穿2018 年。在不发生系统性风险的前提下，金融监管、去杠杆将继续推进，叠加外围步入加息周期、全球货币政策回归正常化，国内流动性大概率将维持紧平衡状态、难见宽松，这将对股票估值提升空间将形成制约。 结合上面对盈利增速放缓、流动性偏紧的判断，我们认为2018年市场不具备形成大的趋势性 机会的基础。但2018年作为改革开放的关键年和新时代的承启点，经济和盈利也不会太差，从基 本面出发，寻找盈利增长与估值相匹配的个股将是2018年的投资主线。 第20页共82页 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金投资、销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 第21页共82页 值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9 月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证 券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第22页共82页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第23页共82页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2018）审字第60466941_B28号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人。 审计意见 我们审计了后附的汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的 利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金2017年12月31 日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金管理层（以下简称 “管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 第24页共82页 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富优选回报灵活配置混合 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对汇添富优选回报灵活配置混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 第25页共82页 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈露 陈军 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月27日 第26页共82页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 14,931,542.35 465,494.44 结算备付金 761,872.06 1,209,545.97 存出保证金 43,733.26 8,072.52 交易性金融资产 7.4.7.2 223,502,698.93 201,287,963.58 其中：股票投资 209,726,898.93 6,908,709.96 基金投资 - - 债券投资 13,775,800.00 194,379,253.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 6,500,000.00 应收证券清算款 260,496.08 - 应收利息 7.4.7.5 269,951.51 2,632,701.51 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 239,770,294.19 212,103,778.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,177.31 - 应付管理人报酬 179,354.92 161,382.94 应付托管费 49,820.83 44,828.59 应付销售服务费 226.22 37.72 应付交易费用 7.4.7.7 451,826.76 29,918.02 应交税费 - - 第27页共82页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 270,003.73 220,000.00 负债合计 956,409.77 456,167.27 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 203,386,520.37 211,329,374.14 未分配利润 7.4.7.10 35,427,364.05 318,236.61 所有者权益合计 238,813,884.42 211,647,610.75 负债和所有者权益总计 239,770,294.19 212,103,778.02 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.174元，基金份额总额203,386,520.37份， 其中下属A类基金份额参考净值1.174元，份额总额202,811,401.24份；下属C类基金份额参考 净值1.181元，份额总额575,119.13份。 7.2利润表 会计主体：汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 一、收入 41,618,610.08 2,840,061.08 1.利息收入 2,244,857.74 3,604,192.04 其中：存款利息收入 7.4.7.11 162,353.70 105,576.97 债券利息收入 1,641,273.36 3,384,616.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 441,230.68 113,998.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,894,715.34 586,869.82 其中：股票投资收益 7.4.7.12 15,010,941.82 -435,670.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,733,757.82 984,140.52 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,617,531.34 38,400.00 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 23,442,465.68 -1,377,582.12 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 第28页共82页 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 36,571.32 26,581.34 列） 减：二、费用 4,549,181.13 2,088,541.25 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,916,241.32 1,280,958.42 2．托管费 7.4.10.2.2 532,289.32 355,821.71 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,289.11 1,258.31 4．交易费用 7.4.7.19 1,767,894.23 106,098.23 5．利息支出 12,299.41 22,387.43 其中：卖出回购金融资产支出 12,299.41 22,387.43 6．其他费用 7.4.7.20 318,167.74 322,017.15 三、利润总额（亏损总额以“-” 37,069,428.95 751,519.83 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 211,329,374.14 318,236.61 211,647,610.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 37,069,428.95 37,069,428.95 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -7,942,853.77 -1,960,301.51 -9,903,155.28 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 210,701,362.79 -738,402.48 209,962,960.31 2.基金赎回款 -218,644,216.56 -1,221,899.03 -219,866,115.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 203,386,520.37 35,427,364.05 238,813,884.42 金净值） 第29页共82页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 51,453,273.72 7,597.37 51,460,871.09 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 751,519.83 751,519.83 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 159,876,100.42 -440,880.59 159,435,219.83 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 206,790,691.43 -387,796.55 206,402,894.88 2.基金赎回款 -46,914,591.01 -53,084.04 -46,967,675.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 211,329,374.14 318,236.61 211,647,610.75 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇添富理财21天 债券型发起式证券投资基金转型而来。2015年11月23日，汇添富理财21天债券型发起式证券 投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会表决通过了《关于汇添富理财21天债券型发 起式证券投资基金转型相关事项的议案》，大会决议自该日起生效。自2015年12月22日起，《汇 添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为 51,301,690.08份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注 册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 第30页共82页 原汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可[2012]1587号文《关于核准汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金 募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013年 1月 24日正式生效，首次设立募集规模为5,364,940,631.12份基金份额。 自2016年2月3日起对本基金增设C类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分设为A 类基金份额和C类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计 提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别 基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后，全部自动转换为本基金A类份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及 第31页共82页 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财 务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 第32页共82页 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； 第33页共82页 (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 第34页共82页 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 第35页共82页 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 第36页共82页 的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额，红利再投资的份额免收申购费； (2)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)同一类别每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 第37页共82页 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 第38页共82页 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 第39页共82页 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 14,931,542.35 465,494.44 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限1个月以内 - - 存款期限3个月~1年 - - 其他存款 - - 合计： 14,931,542.35 465,494.44 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 187,600,765.83 209,726,898.93 22,126,133.10 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 3,809,200.00 3,809,800.00 600.00 银行间市场 10,013,720.00 9,966,000.00 -47,720.00 合计 13,822,920.00 13,775,800.00 -47,120.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 201,423,685.83 223,502,698.93 22,079,013.10 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,874,087.05 6,908,709.96 34,622.91 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 55,714,187.86 55,226,253.62 -487,934.24 银行间市场 140,063,141.25 139,153,000.00 -910,141.25 合计 195,777,329.11 194,379,253.62 -1,398,075.49 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第40页共82页 合计 202,651,416.16 201,287,963.58 -1,363,452.58 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 6,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 6,500,000.00 - 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 3,035.88 732.32 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 342.80 544.30 应收债券利息 266,551.29 2,630,570.85 应收买入返售证券利息 - 850.42 应收申购款利息 1.84 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 19.70 3.60 合计 269,951.51 2,632,701.51 注：“其他”为应收结算保证金利息。 第41页共82页 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 451,826.76 29,918.02 银行间市场应付交易费用 - - 合计 451,826.76 29,918.02 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3.73 - 应付信息披露费 200,000.00 170,000.00 应付审计费 70,000.00 50,000.00 合计 270,003.73 220,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富优选回报混合A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 211,224,716.87 211,224,716.87 本期申购 208,388,073.20 208,388,073.20 本期赎回（以“-”号填列） -216,801,388.83 -216,801,388.83 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 202,811,401.24 202,811,401.24 金额单位：人民币元 汇添富优选回报混合C 第42页共82页 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 104,657.27 104,657.27 本期申购 2,313,289.59 2,313,289.59 本期赎回（以“-”号填列） -1,842,827.73 -1,842,827.73 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 575,119.13 575,119.13 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富优选回报混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,859,634.89 -1,542,413.42 317,221.47 本期利润 13,595,277.70 23,333,550.74 36,928,828.44 本期基金份额交易 -1,753,486.03 -169,173.99 -1,922,660.02 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,523,515.70 528,438.19 -995,077.51 基金赎回款 -229,970.33 -697,612.18 -927,582.51 本期已分配利润 - - - 本期末 13,701,426.56 21,621,963.33 35,323,389.89 单位：人民币元 汇添富优选回报混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,786.01 -770.87 1,015.14 本期利润 31,685.57 108,914.94 140,600.51 本期基金份额交易 8,848.97 -46,490.46 -37,641.49 产生的变动数 其中：基金申购款 124,198.24 132,476.79 256,675.03 基金赎回款 -115,349.27 -178,967.25 -294,316.52 本期已分配利润 - - - 本期末 42,320.55 61,653.61 103,974.16 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第43页共82页 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月31 12月31日 日 活期存款利息收入 122,626.22 96,718.13 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 27,036.02 4,701.75 其他 12,691.46 4,157.09 合计 162,353.70 105,576.97 注：其他包括结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 529,983,638.31 31,378,751.31 减：卖出股票成本总额 514,972,696.49 31,814,422.01 买卖股票差价收入 15,010,941.82 -435,670.70 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 268,638,738.37 146,094,185.46 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 266,678,715.56 143,269,833.95 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 4,693,780.63 1,840,210.99 买卖债券差价收入 -2,733,757.82 984,140.52 7.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 第44页共82页 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 3,617,531.34 38,400.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,617,531.34 38,400.00 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 23,442,465.68 -1,377,582.12 ——股票投资 22,091,510.19 34,622.91 ——债券投资 1,350,955.49 -1,412,205.03 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 23,442,465.68 -1,377,582.12 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 36,571.32 26,581.34 合计 36,571.32 26,581.34 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第45页共82页 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 1,765,594.23 102,473.23 银行间市场交易费用 2,300.00 3,625.00 合计 1,767,894.23 106,098.23 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 审计费用 70,000.00 50,000.00 信息披露费 200,000.00 170,000.00 账户维护费 37,200.00 27,300.00 银行划款费 10,967.74 8,917.15 持有人大会费用 - 65,000.00 其他费用 - 800.00 合计 318,167.74 322,017.15 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 第46页共82页 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有 1,222,785,627.89 100.00% 70,067,260.37 100.00% 限公司 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有 118,136,787.01 100.00% 38,209,233.83 100.00% 限公司 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有 2,238,700,000.00 100.00% 833,500,000.00 100.00% 限公司 第47页共82页 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份有 1,126,806.13 100.00% 451,826.76 100.00% 限公司 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份有 64,665.24 100.00% 29,918.02 100.00% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,916,241.32 1,280,958.42 的管理费 其中：支付销售机构的客 22,628.99 36,217.30 户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.90%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 第48页共82页 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 532,289.32 355,821.71 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富优选回报混 汇添富优选回报混 合计 合A 合C 汇添富基金管理股份有 - 2,281.01 2,281.01 限公司 合计 - 2,281.01 2,281.01 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富优选回报混 汇添富优选回报混 合A 合C 合计 汇添富基金管理股份有 - 1,258.31 1,258.31 限公司 第49页共82页 合计 - 1,258.31 1,258.31 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。本基金C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 基金合同生效日（2015 年12月22日）持有的基金 11,247,092.17 - 份额 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 0.00 - 期末持有的基金份额 0.00% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C 基金合同生效日（ 2015年 12月22日）持有的基金份 11,247,092.17 - 额 第50页共82页 期初持有的基金份额 11,247,092.17 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 11,247,092.17 - 期末持有的基金份额 0.00 - 期末持有的基金份额 0.00% - 占基金总份额比例 注：1.本基金于2015年12月22日从理财21天债券型发起式证券投资基金转型而来。 2.本基金期初份额由原理财21天债券型发起式证券投资基金的份额转换而来。 3.本公司于2016年2月24日赎回本基金份额11,247,092.17份，赎回费用为0.00元。符合招 募说明书规定的赎回费率。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 14,931,542.35 122,626.22 465,494.44 96,718.13 限公司 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 300664鹏鹞2017年2018新股流 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 - 环保 12月28年1月通受限 第51页共82页 日 5日 科华2017年2018新股流 603161 控股12月28年1月通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 日 5日 润都2017年2018新股流 002923 股份12月28年1月通受限 17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 - 日 5日 新疆2017年2018新股流 603080 火炬12月25年1月通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 日 3日 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称认购日 通日限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 太阳2017年 2018 128029转债12月22年1月未上市100.00 100.00 1,221 122,100.00122,100.00 - 日 16日 宁行2017年 2018 128024转债 12月5年1月未上市100.00 100.00 6,919 691,900.00691,900.00 - 日 12日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称期 原因 估值单期 开盘单数量（股）成本总额 期末估值总额备注 价 价 2017 重大 000540中天年8月资产 7.35 - - 231,7001,589,759.601,702,995.00- 金融 21日 重组 停牌 2017 重大 2018年 601003柳钢年10 资产 7.98 1月18 7.50 207,7001,496,582.981,657,446.00- 股份月17 重组 日 日 停牌 2017 重大 600309万华年12 资产 37.94 - - 25,800 915,346.59 978,852.00- 化学月5日重组 停牌 第52页共82页 2017 重大 2018年 601600中国年9月资产 6.67 2月26 7.28 94,100 575,011.00 627,647.00- 铝业 12日 重组 日 停牌 2017 重大 002739万达年7月资产 52.04 - - 5,400 296,544.86 281,016.00- 电影 4日 重组 停牌 2017 重大 2018年 300730科创年12 事项 41.55 1月2 45.71 821 6,863.56 34,112.55- 信息月25 停牌 日 日 2017 重大 2018年 002919名臣年12 事项 35.26 1月2 38.79 821 10,311.76 28,948.46- 健康月28 停牌 日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第53页共82页 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 第54页共82页 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2017 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12 月31 日 资产 银行 14,931,542.35 - - - - -14,931,542.35 存款 结算 761,872.06 - - - - - 761,872.06 备付 金 存出 43,733.26 - - - - - 43,733.26 保证 金 交易 -2,995,800.0010,780,000.00 - -209,726,898.93223,502,698.93 性金 融资 产 应收 - - - - - 260,496.08 260,496.08 证券 清算 款 应收 - - - - - 269,951.51 269,951.51 利息 资产 15,737,147.672,995,800.0010,780,000.00 - -210,257,346.52239,770,294.19 总计 负债 应付 - - - - - 5,177.31 5,177.31 第55页共82页 赎回 款 应付 - - - - - 179,354.92 179,354.92 管理 人报 酬 应付 - - - - - 49,820.83 49,820.83 托管 费 应付 - - - - - 226.22 226.22 销售 服务 费 应付 - - - - - 451,826.76 451,826.76 交易 费用 其他 - - - - - 270,003.73 270,003.73 负债 负债 - - - - - 956,409.77 956,409.77 总计 利率 15,737,147.672,995,800.0010,780,000.00 - -209,300,936.75238,813,884.42 敏感 度缺 口 上年 度末 20161个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12 月31 日 资产 银行 465,494.44 - - - - - 465,494.44 存款 结算 1,209,545.97 - - - - - 1,209,545.97 备付 金 存出 8,072.52 - - - - - 8,072.52 保证 金 交易 39,138,069.2020,026,000.0046,717,184.4284,571,200.003,926,800.00 6,908,709.96201,287,963.58 性金 融资 产 买入 6,500,000.00 - - - - - 6,500,000.00 第56页共82页 返售 金融 资产 应收 - - - - - 2,632,701.51 2,632,701.51 利息 其他 - - - - - - 0.00 资产 资产 47,321,182.1320,026,000.0046,717,184.4284,571,200.003,926,800.00 9,541,411.47212,103,778.02 总计 负债 应付 - - - - - 161,382.94 161,382.94 管理 人报 酬 应付 - - - - - 44,828.59 44,828.59 托管 费 应付 - - - - - 37.72 37.72 销售 服务 费 应付 - - - - - 29,918.02 29,918.02 交易 费用 其他 - - - - - 220,000.00 220,000.00 负债 负债 - - - - - 456,167.27 456,167.27 总计 利率 47,321,182.1320,026,000.0046,717,184.4284,571,200.003,926,800.00 9,085,244.20211,647,610.75 敏感 度缺 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 假设 其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假 定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售 第57页共82页 金融资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -13,084.83 -732,820.69 基点 基准利率减少25个 13,115.56 740,622.15 基点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 209,726,898.93 87.82 6,908,709.96 3.26 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 13,775,800.00 5.77 194,379,253.62 91.84 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 223,502,698.93 93.59 201,287,963.58 95.10 注：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 第58页共82页 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动是线性相关，且报告期内的相关系数在资产 假设 负债表日后短期内保持不变。 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 沪深300指数上涨5% 8,387,107.59 78,366.33 沪深300指数下跌5% -8,387,107.59 -78,366.33 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币204,330,434.73元，属于第二层次的余额为人民币 19,172,264.20 元，无划分为第三层次余额（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币22,811,963.58元，属于第二层次的余额为 人民币178,476,000.00元，无划分为第三层次余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 第59页共82页 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月21日经本基金的基金管理人批准。 第60页共82页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 209,726,898.93 87.47 其中：股票 209,726,898.93 87.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,775,800.00 5.75 其中：债券 13,775,800.00 5.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,693,414.41 6.55 8 其他各项资产 574,180.85 0.24 9 合计 239,770,294.19 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 2,685,288.00 1.12 B 采矿业 13,512,040.00 5.66 C 制造业 95,832,580.66 40.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,508,814.20 1.05 应业 E 建筑业 3,213,231.00 1.35 F 批发和零售业 1,058,760.00 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 2,379,838.76 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,915,597.55 1.22 业 J 金融业 48,367,722.00 20.25 第61页共82页 K 房地产业 31,894,080.56 13.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,077,930.20 2.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 281,016.00 0.12 S 综合 - - 合计 209,726,898.93 87.82 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 117,800 6,529,654.00 2.73 2 000732 泰禾集团 312,628 6,258,812.56 2.62 3 000651 格力电器 140,800 6,152,960.00 2.58 4 601318 中国平安 87,500 6,123,250.00 2.56 5 000671 阳光城 775,700 6,104,759.00 2.56 6 000002 万科A 193,800 6,019,428.00 2.52 7 600703 三安光电 235,300 5,974,267.00 2.50 8 002146 荣盛发展 601,200 5,729,436.00 2.40 9 600519 贵州茅台 8,100 5,649,669.00 2.37 10 000001 平安银行 404,600 5,381,180.00 2.25 11 002142 宁波银行 298,590 5,317,887.90 2.23 12 000069 华侨城A 594,300 5,045,607.00 2.11 13 600036 招商银行 173,100 5,023,362.00 2.10 14 000858 五粮液 60,624 4,842,645.12 2.03 15 002415 海康威视 108,000 4,212,000.00 1.76 16 601166 兴业银行 229,500 3,899,205.00 1.63 17 600487 亨通光电 92,326 3,731,816.92 1.56 18 600016 民生银行 441,900 3,707,541.00 1.55 19 600887 伊利股份 112,000 3,605,280.00 1.51 第62页共82页 20 000703 恒逸石化 134,200 2,894,694.00 1.21 21 002202 金风科技 150,200 2,831,270.00 1.19 22 000983 西山煤电 276,300 2,801,682.00 1.17 23 002311 海大集团 116,200 2,719,080.00 1.14 24 002714 牧原股份 50,800 2,685,288.00 1.12 25 000937 冀中能源 450,900 2,624,238.00 1.10 26 000825 太钢不锈 509,400 2,526,624.00 1.06 27 000959 首钢股份 421,700 2,521,766.00 1.06 28 000778 新兴铸管 477,500 2,492,550.00 1.04 29 002078 太阳纸业 263,800 2,448,064.00 1.03 30 002601 龙蟒佰利 142,100 2,276,442.00 0.95 31 600050 中国联通 345,900 2,189,547.00 0.92 32 300122 智飞生物 78,000 2,189,460.00 0.92 33 601668 中国建筑 192,000 1,731,840.00 0.73 34 601155 新城控股 58,200 1,705,260.00 0.71 35 000540 中天金融 231,700 1,702,995.00 0.71 36 000725 京东方A 292,400 1,692,996.00 0.71 37 601003 柳钢股份 207,700 1,657,446.00 0.69 38 601601 中国太保 38,800 1,607,096.00 0.67 39 601939 建设银行 208,400 1,600,512.00 0.67 40 601398 工商银行 246,900 1,530,780.00 0.64 41 601766 中国中车 125,200 1,516,172.00 0.63 42 601288 农业银行 388,800 1,489,104.00 0.62 43 600276 恒瑞医药 21,520 1,484,449.60 0.62 44 600383 金地集团 117,400 1,482,762.00 0.62 45 600325 华发股份 197,600 1,454,336.00 0.61 46 600104 上汽集团 45,000 1,441,800.00 0.60 47 600657 信达地产 257,400 1,436,292.00 0.60 48 601628 中国人寿 47,100 1,434,195.00 0.60 49 601328 交通银行 230,100 1,428,921.00 0.60 50 600000 浦发银行 112,670 1,418,515.30 0.59 51 601998 中信银行 227,600 1,411,120.00 0.59 52 601818 光大银行 347,800 1,408,590.00 0.59 53 600015 华夏银行 156,500 1,408,500.00 0.59 54 601169 北京银行 196,700 1,406,405.00 0.59 55 601009 南京银行 180,220 1,394,902.80 0.58 56 600919 江苏银行 187,300 1,376,655.00 0.58 57 002179 中航光电 34,100 1,342,858.00 0.56 58 600900 长江电力 84,700 1,320,473.00 0.55 第63页共82页 59 601699 潞安环能 114,300 1,300,734.00 0.54 60 601636 旗滨集团 199,000 1,241,760.00 0.52 61 600123 兰花科创 134,400 1,232,448.00 0.52 62 601006 大秦铁路 134,600 1,220,822.00 0.51 63 002008 大族激光 24,600 1,215,240.00 0.51 64 600586 金晶科技 264,400 1,203,020.00 0.50 65 601088 中国神华 51,900 1,202,523.00 0.50 66 601857 中国石油 146,200 1,182,758.00 0.50 67 600395 盘江股份 172,000 1,181,640.00 0.49 68 600886 国投电力 159,700 1,172,198.00 0.49 69 002236 大华股份 50,200 1,159,118.00 0.49 70 600176 中国巨石 71,000 1,156,590.00 0.48 71 600508 上海能源 95,100 1,153,563.00 0.48 72 600428 中远海特 203,400 1,141,074.00 0.48 73 600010 包钢股份 455,100 1,119,546.00 0.47 74 002241 歌尔股份 64,500 1,119,075.00 0.47 75 300136 信维通信 21,700 1,100,190.00 0.46 76 000063 中兴通讯 29,300 1,065,348.00 0.45 77 600859 王府井 51,900 1,058,760.00 0.44 78 601012 隆基股份 28,900 1,053,116.00 0.44 79 600438 通威股份 86,400 1,046,304.00 0.44 80 600801 华新水泥 74,000 1,045,620.00 0.44 81 600782 新钢股份 158,700 1,044,246.00 0.44 82 601233 桐昆股份 45,400 1,021,046.00 0.43 83 600019 宝钢股份 117,500 1,015,200.00 0.43 84 601877 正泰电器 38,800 1,014,620.00 0.42 85 600309 万华化学 25,800 978,852.00 0.41 86 600031 三一重工 107,000 970,490.00 0.41 87 600567 山鹰纸业 215,700 936,138.00 0.39 88 600028 中国石化 135,800 832,454.00 0.35 89 601390 中国中铁 96,900 812,991.00 0.34 90 600585 海螺水泥 26,500 777,245.00 0.33 91 601989 中国重工 124,800 752,544.00 0.32 92 002230 科大讯飞 11,700 691,938.00 0.29 93 601186 中国铁建 60,000 668,400.00 0.28 94 601600 中国铝业 94,100 627,647.00 0.26 95 002739 万达电影 5,400 281,016.00 0.12 96 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.07 97 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 第64页共82页 98 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 99 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 100 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 101 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 102 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 103 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 104 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 105 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 106 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 107 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 108 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 109 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 110 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000671 阳光城 14,785,255.45 6.99 2 000959 首钢股份 10,199,066.56 4.82 3 000069 华侨城A 10,108,381.82 4.78 4 000402 金融街 10,049,323.38 4.75 5 000858 五粮液 8,615,160.60 4.07 6 000338 潍柴动力 8,571,827.75 4.05 7 002146 荣盛发展 7,838,234.00 3.70 8 000001 平安银行 7,556,452.60 3.57 9 002142 宁波银行 7,184,490.49 3.39 10 000732 泰禾集团 7,103,902.36 3.36 11 000825 太钢不锈 6,725,476.00 3.18 12 600703 三安光电 6,259,042.31 2.96 13 000776 广发证券 6,035,293.00 2.85 14 000002 万科A 5,998,073.15 2.83 15 600519 贵州茅台 5,935,898.00 2.80 16 000651 格力电器 5,787,245.00 2.73 第65页共82页 17 600487 亨通光电 5,733,665.29 2.71 18 000333 美的集团 5,615,646.00 2.65 19 002415 海康威视 5,472,319.00 2.59 20 002304 洋河股份 5,465,942.00 2.58 21 601318 中国平安 5,423,160.00 2.56 22 000709 河钢股份 5,028,837.00 2.38 23 000100 TCL集团 4,815,583.00 2.28 24 600050 中国联通 4,812,020.00 2.27 25 600016 民生银行 4,711,901.14 2.23 26 002309 中利集团 4,671,112.00 2.21 27 300146 汤臣倍健 4,666,749.02 2.20 28 600415 小商品城 4,649,935.00 2.20 29 000761 本钢板材 4,529,588.75 2.14 30 002714 牧原股份 4,408,239.00 2.08 31 002179 中航光电 4,362,008.00 2.06 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000402 金融街 10,097,439.49 4.77 2 000338 潍柴动力 9,942,932.92 4.70 3 000671 阳光城 9,863,259.41 4.66 4 000959 首钢股份 6,827,529.21 3.23 5 000776 广发证券 6,422,741.40 3.03 6 002304 洋河股份 6,146,412.00 2.90 7 000858 五粮液 6,101,830.26 2.88 8 000709 河钢股份 5,647,003.00 2.67 9 000069 华侨城A 4,934,436.85 2.33 10 000100 TCL集团 4,631,711.00 2.19 11 300146 汤臣倍健 4,602,024.10 2.17 12 600415 小商品城 4,519,244.00 2.14 13 002001 新和成 4,469,197.28 2.11 14 002309 中利集团 4,422,533.96 2.09 15 600498 烽火通信 4,318,462.00 2.04 16 600686 金龙汽车 4,301,602.23 2.03 第66页共82页 17 600660 福耀玻璃 4,119,394.00 1.95 18 001979 招商蛇口 4,117,191.14 1.95 19 000796 凯撒旅游 4,097,280.00 1.94 20 601336 新华保险 4,086,505.00 1.93 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 695,699,375.27 卖出股票收入（成交）总额 529,983,638.31 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 2,995,800.00 1.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,966,000.00 4.17 其中：政策性金融债 9,966,000.00 4.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 814,000.00 0.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,775,800.00 5.77 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170308 17进出08 100,000 9,966,000.00 4.17 2 019557 17国债03 30,000 2,995,800.00 1.25 3 128024 宁行转债 6,919 691,900.00 0.29 4 128029 太阳转债 1,221 122,100.00 0.05 第67页共82页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,733.26 2 应收证券清算款 260,496.08 3 应收股利 - 4 应收利息 269,951.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第68页共82页 9 合计 574,180.85 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 第69页共82页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 汇添 富优 选回 357 568,099.16 196,661,710.90 96.97% 6,149,690.34 3.03% 报混 合A 汇添 富优 选回 25 23,004.77 0.00 0.00% 575,119.13 100.00% 报混 合C 合计 382 532,425.45 196,661,710.90 96.69% 6,724,809.47 3.31% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富优选回报混合 0 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持 汇添富优选回报混合 0 有本开放式基金 C 合计 0 汇添富优选回报混合 0 本基金基金经理持有本开 A 放式基金 汇添富优选回报混合 0 C 合计 0 第70页共82页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富优选回报 汇添富优选回报 混合A 混合C 基金合同生效日（2015年12月22日）基金 51,301,690.08 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 211,224,716.87 104,657.27 本报告期基金总申购份额 208,388,073.20 2,313,289.59 减:本报告期基金总赎回份额 216,801,388.83 1,842,827.73 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 202,811,401.24 575,119.13 注：总申购份额含红利再投资份额。 第71页共82页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 第72页共82页 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月24日正式生效，何旻 先生任该基金的基金经理。 18.基金管理人于2017年7月29日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券 投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年8月10日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效， 刘江先生担任该基金的基金经理。 21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效，何旻先生任 该基金的基金经理。 22.《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年9月6日正 式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 23.基金管理人于2017年9月8日公告，增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添 富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金。 24.基金管理人于2017年9月21日公告，增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基 金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月27日正式生效，吴江 宏先生任该基金的基金经理。 26.基金管理人于2017年9月28日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投 资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。 27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效，何旻先生 和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 第73页共82页 28.《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效，李怀定先 生任该基金的基金经理。 29.基金管理人于2017年9月30日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理，与李怀定先生共同管理该基金。 30.《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月10日正式生效， 佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年 11月24日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。 32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12 月1日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 33.《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年12 月4日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。 34.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 35.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富6月红添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理，与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。 36.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 37.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。 38.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 39.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资 基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 40.基金管理人于2017年12月27日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 41.基金管理人于2017年12月27日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 第74页共82页 42.2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2015年12月22日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币柒万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 21,222,785,627.89 100.00% 1,126,806.13 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第75页共82页 占当期债券 占当期债 占当期权 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东方证券 118,136,787.01 100.00%2,238,700,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公 1 司关于旗下基金2016年年度 公司网站 2017年1月3日 资产净值的公告 汇添富基金管理股份有限公 2 司关于旗下QDII基金2016年 公司网站 2017年1月4日 年度资产净值的公告 第76页共82页 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 3 司关于旗下部分基金增加奕 上证报,公司网站 2017年1月11日 丰金融为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 4 司关于旗下部分基金增加凤 上证报,公司网站 2017年1月13日 凰金信为代销机构的公告 汇添富旗下公募基金2016年中证报,上交所,证 5 第4季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日 司网站,深交所 汇添富优选回报灵活配置混中证报,证券时报, 6 合型基金更新招募说明书 上证报,公司网站 2017年1月23日 （2016年第2号） 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 7 司关于旗下部分基金增加和 上证报,公司网站 2017年2月18日 耕传承为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交中证报,证券时报, 8 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年2月23日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 9 司关于旗下部分基金增加联 上证报,公司网站 2017年2月24日 储证券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 10 司关于旗下部分基金增加苏 上证报,公司网站 2017年3月2日 宁基金为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 11 司关于高级管理人员变更的 上证报,公司网站 2017年3月10日 公告（副总经理） 汇添富基金管理股份有限公 12 司关于旗下部分基金参与财中证报,证券时报, 2017年3月16日 通证券申购费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公 13 司关于旗下部分基金参加申中证报,证券时报, 2017年3月23日 万宏源开展的申购基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 14 司关于旗下部分基金增加肯中证报,证券时报, 2017年3月23日 特瑞财富为代销机构并参与 上证报,公司网站 费率优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2016年中证报,上交所,证 15 年度报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日 司网站,深交所 第77页共82页 汇添富基金管理股份有限公 16 司关于旗下部分基金参加首中证报,证券时报, 2017年4月11日 创证券开展的申购费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 17 司关于旗下部分基金参加首中证报,证券时报, 2017年4月11日 创证券开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交中证报,证券时报, 18 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年4月22日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富旗下公募基金2017年中证报,上交所,证 19 一季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下基金场外申中证报,证券时报, 20 购、定投单笔金额下限及场外 上证报,公司网站 2017年4月26日 最低赎回、转换、保留份额的 公告 汇添富基金管理股份有限公 21 司关于旗下部分基金增加中中证报,证券时报, 2017年5月3日 银国际证券为代销机构的公 上证报,公司网站 告 22 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 2017年5月20日 司关于增聘基金经理的公告 上证报,公司网站 关于汇添富优选回报灵活配中证报,证券时报, 23 置混合型证券投资基金暂停 上证报,公司网站 2017年5月23日 大额申购业务的公告 汇添富基金管理股份有限公 24 司关于旗下部分基金参加长中证报,证券时报, 2017年6月17日 量基金开展的定投基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交中证报,证券时报, 25 通银行开展的手机银行申购、 上证报,公司网站 2017年7月1日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富基金管理股份有限公 26 司关于旗下部分基金参加交中证报,证券时报, 2017年7月1日 通银行开展的网上银行申购 上证报,公司网站 基金费率优惠活动的公告 27 汇添富基金管理股份有限公 公司网站 2017年7月3日 第78页共82页 司关于旗下基金2017年上半 年年度资产净值的公告 汇添富旗下公募基金2017年中证报,上交所,证 28 二季报 券时报,上证报,公 2017年7月20日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 29 司关于旗下部分基金参加华中证报,证券时报, 2017年8月1日 泰证券开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 30 司关于旗下部分基金参加华中证报,证券时报, 2017年8月1日 泰证券开展的申购费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富优选回报灵活配置混中证报,证券时报, 31 合型证券投资基金更新招募 上证报,公司网站 2017年8月1日 说明书（2017年第1号） 汇添富旗下公募基金2017年中证报,上交所,证 32 半年报 券时报,上证报,公 2017年8月26日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公中证报,证券时报, 33 司关于旗下部分基金调整停 上证报,公司网站 2017年9月16日 牌股票估值方法的公告 2017年汇添富旗下基金第 3中证报,上交所,证 34 季度报告（86只） 券时报,上证报,公 2017年10月25日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 35 司关于旗下部分基金增加伯中证报,证券时报, 2017年11月9日 嘉基金为代销机构并参与费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交中证报,证券时报, 36 通银行开展的手机银行申购、 上证报,公司网站 2017年12月29日 定投基金费率优惠活动的公 告 第79页共82页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 投 份额 资 比例 者序 达到 期初 申购 赎回 份额占 类号 或者 份额 份额 份额 持有份额 比 别 超过 20% 的时 间区 间 2017 年 1 月 1 机 1日至 200,399,799.60 0.00 200,399,799.60 0.00 0.00% 构 2017 年 5 月23 日 2017 年 5 月24 2日至 0.00 50,300,804.83 0.00 50,300,804.83 24.73% 2017 年12 月31 日 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 第80页共82页 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第81页共82页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件； 9、报告期内汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金和汇添富理财21天债券型发起式 证券投资基金在指定报刊上各项公告。 13.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼 汇添富基金管理股份有限公司 13.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年3月28日 第82页共82页