汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富优选回报混合 交易代码 470021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 22 日 报告期末基金份额总额 211,999,375.24 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本 基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类 投资目标 资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健 增值。 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市 场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研 判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组 合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货 投资策略 币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规 避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期 稳健增值。 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率 业绩比较基准 *50% 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高 风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金,属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 汇添富优选回报混合 下属分级基金的基金简称 汇添富优选回报混合 A C 下属分级基金的交易代码 470021 002418 报告期末下属分级基金的份额总额 211,870,572.82 份 128,802.42 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C 1.本期已实现收益 1,536,696.87 1,645.57 2.本期利润 2,867,135.42 4,197.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0135 0.0133 4.期末基金资产净值 214,801,485.97 131,661.71 5.期末基金份额净值 1.014 1.022 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富优选回报混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.40% 0.06% 2.03% 0.41% -0.63% -0.35% 月 汇添富优选回报混合 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.89% 0.10% 2.03% 0.41% -0.14% -0.31% 月 注:本《基金合同》生效之日为 2015 年 12 月 22 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本基 金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015 年 12 月 22 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 第 3 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 3.3 其他指标 - §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍:中国。学历:上海财 货币基 经大学经济学硕士。业务资 金、现金 格:证券投资基金从 业资 宝货币 格。从业经历:曾任汇添富 基金、添 2015 年 3 基金债券交易员、债券风控 蒋文玲 - 10 年 富 通 货 月 10 日 研究员。2012 年 11 月 30 日 币基金、 至 2014 年 1 月 7 日任浦银 理财 14 安盛基金货币市场基 金的 天债券 基金经理。2014 年 1 月加入 基金、理 汇添富基金,历任金融工程 第 5 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 财 30 天 部高级经理、固定收益基金 债券基 经理助理。2014 年 4 月 8 日 金、理财 至今任汇添富多元收 益债 60 天债 券基金的基金经理助 理, 券基金、 2015 年 3 月 10 日至今任汇 实业债 添富现金宝货币基金、汇添 债券基 富理财 14 天债券基金、汇 金、优选 添富优选回报混合基金(原 回报混 理财 21 天债券基金)的基 合基金 金经理,2016 年 6 月 7 日至 的基金 今任汇添富货币基金、添富 经理。 通货币基金、理财 30 天债 券基金、理财 60 天债券基 金、实业债债券基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 第 6 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场表现总体呈现小“V”走势,7 月伊始债券收益率波动下行,8 月中旬债券收 益率快速下行,随后受央行公开市场重启 14 天逆回购叠加资金面影响下,债券收益率快速掉头向 上反弹了 10-20BP 左右,9 月底债券收益率有所回落。截至本季度末,10 年金融债收益率在 3.06% 左右,与半年末相比下行约 10-15BP,短期融资券收益率下行 10BP 左右至 2.82%。 三季度沪深股市呈现震荡向上格局,上证综指和深证综指分别录得 2.56%和 1.08%的正收益, 但是成交量较二季度有明显缩量,增量入场资金仍显不足。 三季度转债市场表现好于信用债和利率债。上证转债指数累计上涨 4.42%,但是整体而言转 债表现弱于正股,个券表现延续分化格局。 本基金在三季度操作较为积极,同时提高了股票和债券仓位,获取了较好的收益,债券评级 方面偏重于 AA 以上中高等级的信用债,规避信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 三季度,本基金 A 级净值增长率为 1.40%,比同期业绩比较基准收益率低 0.63 个百分点;本 基金 C 级净值增长率为 1.89%,比同期业绩比较基准收益率低 0.14 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,616,324.36 4.40 第 7 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 其中:股票 9,616,324.36 4.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 206,392,550.31 94.40 其中:债券 206,392,550.31 94.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 959,520.12 0.44 8 其他资产 1,670,171.03 0.76 9 合计 218,638,565.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,616,324.36 4.47 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,616,324.36 4.47 第 8 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300408 三环集团 100,000 1,853,000.00 0.86 2 600268 国电南自 200,000 1,678,000.00 0.78 3 300124 汇川技术 79,996 1,512,724.36 0.70 4 600062 华润双鹤 65,000 1,297,400.00 0.60 5 601233 桐昆股份 100,000 1,191,000.00 0.55 6 300077 国民技术 60,000 1,065,000.00 0.50 7 300326 凯利泰 40,000 1,019,200.00 0.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,037,000.00 13.98 其中:政策性金融债 30,037,000.00 13.98 4 企业债券 50,622,000.00 23.55 5 企业短期融资券 80,080,000.00 37.26 6 中期票据 40,693,000.00 18.93 7 可转债(可交换债) 4,960,550.31 2.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 206,392,550.31 96.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 16 今世缘 1 101653028 200,000 20,442,000.00 9.51 MTN001 16 大唐集 2 011699787 200,000 20,040,000.00 9.32 SCP005 3 160211 16 国开 11 200,000 20,032,000.00 9.32 16 联通 4 011699885 200,000 20,032,000.00 9.32 SCP003 16 华能 5 011699572 200,000 20,026,000.00 9.32 SCP004 第 9 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,665.01 第 10 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,645,896.10 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 16,609.92 8 其他 9 合计 1,670,171.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 2,241,200.00 1.04 2 113009 广汽转债 1,881,516.60 0.88 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位:份 汇添富优选回报混合 项目 汇添富优选回报混合 A C 报告期期初基金份额总额 212,435,787.09 963,784.78 报告期期间基金总申购份额 201,236.27 172,250.66 减:报告期期间基金总赎回份额 766,450.54 1,007,233.02 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 211,870,572.82 128,802.42 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 11 页 共 12 页  汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、中国证监会要求的其他文件; 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页