汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资 基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富优选回报混合 交易代码 470021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月22日 报告期末基金份额总额 14,492,426.82份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本 投资目标 基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类 资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健 增值。 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市 场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研 判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组 合风险的前提下，对投资组合中股票、债券、货 投资策略 币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他品种进行战略配置和动态调整，以规 避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期 稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率 风基金险收管理益特人征2 于金本*汇51，货基0添0%币属金富市为于基中场混金合高基管收金型理基和益股债金风份险券，有其特型限预征基公期的金司风，基险低金和于。预股期票收型益基高 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合 C 下属分级基金的交易代码 470021 002418 报告期末下属分级基金的份额总额 14,347,990.59份 144,436.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 31 .1主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日）汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合C ．本期已实现收益 36,036.25 1.09 2．本期利润 34,893.33 -25.53 3．加权平均基金份额本期利润 0.0011 -0.0024 4．期末基金资产净值 14,360,892.35 144,977.47 5．期末基金份额净值 1.001 1.004 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注过：阶去月本段三基个金 C 净级值率份0①增.额1长0成%立净于标值准2 增0 差01长.6 ②0年率4%汇2 添月业准富3收绩日优比益-，6选率较.截7③基回2止%报报混业告益合绩期率比末A标较未准基满差1准.2④2收2个%月，①因－6此.③8不2%在此②披-－露1.④1C 8级% 份额的表现。 1 0 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金基金合同生效于2015年12月22日，截止报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、按照基金合同的约定，本基金应自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至本报告 期末，本基金尚处于建仓期中。3、本基金C级份额成立于2016年2月3日，截止报告期末未满2个月，因此不在此披露C级份额的表现。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 国籍：中国。学历：上海财 现 金 宝 经大学经济学硕士。业务资 货 币 基 2015年3 格：证券投资基金从业资 蒋文玲 金、理财 月10日 - 10年 格。从业经历：曾任汇添富 14天债 4 1 0 基金债券交易员、债券风控券基金、研究员。2012年11月30日优选 回 至2014年1月7日任浦银第页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 报 混 合 安盛基金货币市场基金的 基 金 的 基金经理。2014年1月加入 基 金 经 汇添富基金，历任金融工程 理。 部高级经理、固定收益基金 经理助理。2014年4月8日 至今任汇添富多元收益债 券基金、汇添富实业债债券 基金的基金经理助理，2015 年3月10日至今任汇添富 现金宝货币基金、汇添富理 财14天债券基金、汇添富 优选回报混合基金（原理财 21 天债券基金）的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的5 公平交1 0易各环节执行情况良好。第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济基本面首现企稳势头，景气指数PMI在3月份首次回升至50的荣枯线之上，PPI同比跌幅收窄，环比2年多来首次转正。央行在货币政策上继续推行积极的放松措施，下调公开市场操作的利率以及存准率等，但是受制于外汇占款减少、资金外流的影响，银行体系资金面出现边际收紧的趋势，债市在资金面波动加大、收益绝对利率较低和配置需求强烈的纠结中前行，各品种走势出现分化，信用债整体表现优于利率债。截至本季度末，10年金融债收益率为3.25%4较左受. 4大组右. 2 ，本，合本基规相基金模比金过去在在年低去权年末的益影上12投响升月资约，2上组215较日合BP为建正，谨仓式短慎转进融，型展收力缓为益求慢混率合控，则基制考小组虑金幅合到，下波一并行动季遭2度，遇0B金持给P至融投续市资赎2.场人7回5动带，%。荡来目，稳前尤定规其的模收是仅股益13票。00市多场万跌份幅。 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金A级净值增长率为0.10%；B级净值增长率为0.00%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2016年1月20日起，本基金已连续47个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 10,004,000.00 67.47 其中：债券 10,004,000.00 67.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 6 1 0 - - 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 4,695,622.93 31.67 7 其他资产 128,701.87 0.87 8 合计 14,828,324.80 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,004,000.00 68.97 其中：政策性金融债 10,004,000.00 68.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,004,000.00 68.97 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 160401 16农发01 100,000 10,004,000.00 68.97 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净7 值比例1 0 大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 59,049.47 5 应收申购款 1 0 20,000.006其他应收款 -7待摊费用 8 49,652.408其他 -第页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 9 合计 128,701.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富优选回报混合A 汇添富优选回报混合 C 报告期期初基金份额总额 51,453,273.72 0.00 报告期期间基金总申购份额 4,454,580.82 147,430.24 减:报告期期间基金总赎回份额 41,559,863.95 2,994.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 14,347,990.59 144,436.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,247,092.17 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 11,247,092.17 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00 额比例（%） 注：基金管理人于2016年2月24日赎回优选回报11,247,092.17份，赎回费用0元，符合招募 说明书规定的赎回费率。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合1计 赎回 201264年日2第月9页 共111110,,22页4477,,009922..1177-1111,,225588,,333399..22660.00% 汇添富优选回报混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 注：基金管理人于2016年2月24日赎回优选回报11,247,092.17份，赎回费用0元，符合招募 说明书规定的赎回费率。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件； 9、报告期内汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金和汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告。 8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 0 1 0