汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资 基金 年年度报告 年 月 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 年 月 日 1 . 1 § 1 重要提示及目录 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在2 作1 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明2 0 书。汇添富优选回1 5 报灵1活1 配置2 混3 合型证券投资基金2 由1 汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金转型而来。 年 月 日，汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《2 关1 于汇添富理财 2 1 天债券型发起式证券投资基金转型相关事2 项的议案》，内容包括汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、1 投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并同意将汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金更名为汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日起，《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 金2 0 基1 5 本金合报1 告同2 》中同，2 1日原起汇失添效富。理2 0 财1 5 2 1 基金合同》生效，《汇添富理财 2 1 天债券型发起式证券投资基 天债券型发起式证券投资基金报告期自 2 0 1 5 年 1 月 1 日至 年 月 日止，汇添富优选1回2 报灵3 1活配置混合型证券投资基金报告期自 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2日（基金合同生效日）至 年 月 日止。§§ 21 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 目 重基2222222 11 .........金要252342 111 简提基基重目基录示介录金要金金及.基基产提. . . . . .目. .示本品本. . . . . .录. .情情说.. . .. . .. . .. ..明况况.. .. .. .. .. .. .. .. （（（.... .. .... .. .... .. .... . .转转转.... .. .... .. . . ... . .... ..型型型.... .. . . ... . .... .. .... ..后前前.... .. .... .. .... .. .... ..）））.... .. .... .. .... .. .... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ......... .. ........ .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2 §§ 34 管主4433333434 ..........要理34256432 11 人财其过主过基信基基基主报务他要金去金息金金去要告指会管相会产三三披净净标.计品露年理计值值关年. . . 、.人方表基资说基表数数. . .基.金和式据明料现金和基的（（净金财转利转值润务托型型表分指管后前现标配人））及（情.. .. ..利..况转.. .. ..润...（型...... ...... ......分......转前...... ...... ......配......型）...... ...... ......情......前....... ....... .......况.......）....... ....... ....... ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . . . ....... ........ . ........ . . . ....... ........ .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .... .. ...... .......... .. .......... .. . .. ......... .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. .......... .. ......... .. 1 ......... .. 7656586572 57 据 现 § 5 54444 ..... 6587 1 基管管管管管理理理理金理管人人人人人.对对对对内理. . . .宏部报人报报. . . .观金及有告告告.. .. .. ..经期的期关基期（和.. .. .. ..内转金本内财利济内.. .. .. ..基、基公润型本务经.. .. .. ..后平理指基金分. . . .金标配情）交的. . . .运易（况投情. . . .转资作况情. . . . . . . .（型遵策况. . . . . . . .转的略规后.. . .. . .. . .. .型和守专）.. . .. . .. . .. .信业项后... . ... . ... . ... .）说绩情... . ... . ... . ... .表况明.... . .... . .... . .... .现的..... . ..... . .... . .... . .. . .. .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . .. . .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 1 1111 3535 5 § 6 托55 ..管32 管理人对报告期内基证金金. . . .券的利. . . .监润市. . . .分察场. . . .配及稽. . . .核情行. . . .况业工. . . .作的走. . . .情势说. . . .的明况. . . . . . . .简... . .. ... ...说要的... ... ... ...明展说... ... ... ...望明.... .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 11 909 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预§ 6 66 .. 2 1 人报托托报告管管告人期人内对对本本报告年基度期金..报内托.. .. .. ..告管本. .. . .. . .. . ..人基中.. .. .. .. .. .. .. ..金遵财.. .. .. .. .. .. .. ..规投务.. .. .. .. .. .. .. ..守信资.. .. .. .. .. .. .. ..信运息.. .. .. .. .. .. .. ..情等作.. .. .. .. .. .. .. ..况遵内.. .. .. .. .. .. .. ..规容声.. .. .. .. .. .. .. ..守的明.. .. .. .. .. .. .. ..信真.. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ... . ... . ... .警.... . .... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .形.... . .... . .... . .... .的.... . .... . .... . .... .说.... . .... . .... . .... .明.... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . . .... ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 22222 2 0332 3 1 § 7 审审6677 ....计计22 11 报报审审审告告计计计（（报报报转转告告告. . . (型型.基基的. . .前后.本基本( . . . ））.信信本. . . .息内息. ) . . . . .容.. . ..) . .. . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . . . . . . . . . .实、.. . .. . .. . .. .净、.. . .. . .. . . . .值准.. . .. . .. . .. .计确.. .. .. .. .. .. .. ..算和.. .. .. .. .. .. .. ..完、. . . .整利. . . .发润. . . .表分. . . .意配. . . .见等. . .情. . . . . . . .况. . . . . . . .的. . . . . . . .说. . . . . . . .明. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 22 2 33 3 年77 ..度34 财利审所资务润计产有报负报表者表告债权表益的.转. . .基（.型转. . .本基.前型. . .内金.前. . .容净. . . .值. . . .）. . . .变. . . .动. . . .表. . . . .. 3 .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 9 ...... . ...... . 1 ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ... . ... ...... . ...... . .. . .... ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. .... ..错错错错.... .. .... .. .... .. .... ..误误误误.... .. .... .. .... .. .... .. !!!! .... .. .... ..未未未未.... .. .. . .. . .... .. .... ..定定定定. . ... . .... .. .... .. .... ..义义义义.... .. .... .. .... .. .... ..书书书书.... .. .... .. .... .. .... ..签签签签.... .. .... .. .... .. 2。。。。4 报表附注 2222 2 7957 5 §§ 87 年78777 .....度324 11 财资利务润产报表负表债. . . (( .表..转.. .. ..（..型.. .. ..转..后.. .. ..型.. )) . 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报4告9 所有者权益（基金 §§§ 998 投基投报债999 ...资2 1告券组报期期正合表末内回报基附购投告金注的资(资转组资产型金合组前余平(合)均额. .. ... .. ...情后净.. ...剩超.. ... .. ... .. ...）况值.. ...过余.. ... .. ... .. ...）.... ...)基期.... ... .... .... .... ....变.... ....金限.... .... .... .... .... ....动.... ....资超.... .... .... .... .... ....表.... ....过产.... .... .... .... .... .... ..... ....净..... .... 1 ..... .... ..... .... 8 ..... ....值..... .... 0 ..... .... ..... .... ..... ....的天..... .... ..... .... ..... .... ...... ....情...... .... 2 ...... .... ...... .... 0 ...... ....况...... .... % ...... .... ...... .... ...... ....说的...... .... ...... .... ...... .... ... ... .... .明说..... .... ..... .... . ... .... . ..... ....明...... .... ...... .... ...... .... ...... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .. ....... .. ....... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... . .. ...... .. ...... .. .. .... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. 557475 7 2092 0 11 资§§ 11 1 0 基开999 111 00...金金1 323 1 . ..放2 1 1份份组期期期期期期式额额合末末末末末末基报持持基基基基基基金有有告金金金金金金份人人管份管份管管转额. .信信.额额理理理理.型变. .息息.持人人人持人.后动. . ( .的的有有的的.转转.. . . ..从从从人从人..型型.. .. ..业业户业业户..前后.. .. ..人数人数人人..) .. ... ...员员及员及员... ... . ... . ...持持持持持持. ... . ... . ... . ...有有有有有有. ... . ... . ... . ...人本本人本本. ... . ... ... ... ... ...开开结基结基... ... ... ... ... ... ... ...放构放金金构... ... ... ... .. ... .. ...的的式. . . . . . . .情情基. . . . . . . .况况金. . . . . . . .份.. . .... . .... . .. .. .额.... . .... . .... . .... .总.... . .... . .... . .... .量.... . .... .. ..区.. .. .. ..间.. .. .. .. .. .. ... ..的... .. ... .. ... .. ... ..情... .. ... .. ... .. ... ..况... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 7777 77 666 36 1 重1111111111 1111111111 大.......... 3457879826 事基基为基基管涉开开件金金基金及金理放放揭基租份人投管金式式示资用金额进理、基基托人持行证管策金金券审有略、管理份份人基公人的计人额额、大金及司改的变变托交变其基会会动动0 .管计金易高决5（（. . % . .级财单人师议转转. . . .的元事管产型型... ... ... ...的专理、务后前... ... ... ...门所人有基））... .... .... ....员基情关金.... ... . .金况托. . . .托管... ...式..... .. ..... ..管业..... .. ..... ..基..... .. ..... ..部务..... .. ..... ..金..... .. ..... ..的门..... .. ..... ..份... . .. . ..... ..的诉..... .. .. ... ..额..... ..讼重..... .. ..... .. ..... ..总..... ..大...... .. ...... .. ...... ..量...... ..人...... ... ........ ... ........ ...区........ ...事........ ... ........ ... ....... ...间..... ...变..... ... ..... ... ..... ...的..... ...动..... ... ..... ... ..... ...情..... ... ...... ... ...... ... ...... ...况...... ... ...... ... ...... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ... .. .... . ....... ... ....... ... .. ..... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... 7777777 777 8988798 987 . ... ...情受... ... ... ...稽况... ... ... ...查（... ... ... ...或转... ... ... ...处 § 1 2 111 222 .. 基偏金离租度用绝证对券值超公 型... ... ... ...罚后... ... ...等）... ... ... ...情..... ..... ..... .....况..... ..... ..... ..... ...... ...... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 88888 22222 备.查23 1 文其其备件他他查目重重文录大大件.事事目.. . .. . .. . .. .件件录.. . .. . .. . .. .（（... . ... . ... . ... .转过司转.. . . ... . ... . ... .型交型... . ... . ... . ... .后易前... . ... . ... . ... .））单... .的... . ... . ... .元... .情... . ... . ... .的... .况... . ... . ... .有... . ... . ... . ... .关... . ... . ... . . .情. . . . . . . .况. . . . . . . .（. . . . . . . .转. . . . . . . .型. . . . . . . .前. . . . . . ）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 88 34 存放地点 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. . ... ..... . ..... . .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . 9988 9 045 0 1 查阅方式 . 9 1 2 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告2 . 1 § 基金简介 基金基本情况（转型前）基金名称 汇24 07 添基金简称 汇添0 1 30 富2 1 理1 财 2 1富理财 2 1 天债券型发起式证券投资基金天债券发起式基金主代码基金运作方式 契约型开放基金合同生效日 基金管理人 汇添 基金托管人 中国 报告期末基金份额总额 45 71 0, 3A00富银2年11,行基69 金股0月.0管份式82 理有份4日股限公份司有限公司 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富理财2 1 天债券发起 汇47 添式式1B 富理财2 1 天债券发起2下.1 属分级基金的交易代码： 0 2 1报告期末下*属分级基金的份额总额 1 4 , 9 8 6 ,9 3 0 . 1 8 份 3 6 ,3 1 4 ,7 5 9 . 9 0 份注：上表中报告期末* 指 2 0 1 5 年 1 2 月2 1 日（基金合同失效前日）。 基金基本情况（转型后）基金名称 汇24 07 添0 1 05 富2 1 优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金简称 汇添富优选回报混合基金主代码基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 年 1 2 月 2 2 日 基金管理人 汇51 添,4 5富3,基27 金3.7管理股份有限公司基金托管人** 2 0 1 5 1 2 3 1 中国银行股份2有限公司2报.2 告期末基金份额总额 份基金合同存续期不定期注：上表中报告期末 指 年 月 日。 基金产品说明（转型前）转型前： 本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础 投资目标 上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求 资产的稳定增值。 本基金将采用积极管理型14的1投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在天内。在控制利率风 投资策略 险的，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性 2 . 2 通风债险券收型益证水券平投低资于汇基股添金票富。型优选基回金报、混混合合2 0型1 5 基年金年度及报普告 基金产品说明（转型后）转型后： 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产 配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增 值。 2 业风投.3 绩险资策收比较略益基特准征具于本投沪基有确基资深金持定金策，30续大略为低0竞类主混指于争资合要数股优产收型包票势括益配基型且率金资置基估比产金，×5 其值例配，0% 预有以置属+中期吸策有于风债引效略中险综力和规高和合的股避收预指股票系益期数票投统风收收性资险，益益策风特科高率险略征学于×的构；。5货股其基建0% 票币中金股投市，。票场资资投基策产资金略配组和用置合债于策。券精略选型用 基金管理人和基金托管人 项目 s e r v0 i基金管理人 基金托管人名称汇添富基4金21 管/2 理股份有限公司 中国银行股份姓名李鹏 王永信息披露负责联系电话 8 9 3 2 8 8 8 0 1 0 / 6 6 5 9民4人电子邮箱 0 2c0 e01 @/5/283 8988 998 3f/ u92 n99 d91 2.88c8o 8m 6 f c i d @0 1b 0a /n96 k56 o55 f69c64h 有8i n9限a6 . c公om司 客户服务电话 传真 9 4 2 注册地址 上海市黄浦区220大9190 沽1路 号 栋 北京市西城区复兴门内室20 大1街 1 号办公地址上海市富城路 号震旦国际大楼 北京市西城区复层大街 1 号2邮.4 政编码 0 0 8 1 8 兴门内 法定代表人 李文 田国立 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《w w 中w 国. 9 9证f u 券n d 报. c o 》9 m 、《上海证券报》和《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点 上海市富城路 9 号震旦国际大楼 2 1 楼 汇添富基金管理股份有限公司 2 . 5 其他相关资料 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼 1 6 层 注册登记机构 3 汇添富基金管理股份有限公司 上21 海市富城路 9 9 号震旦国际大楼层33. 1 1 1 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.主.要会计数据20和15财务121 指标21 1（/转20 型15 前） 2 0 1 4 2 0 金13 额1单21 位：32)1/人42 0民1(3币元期间数2 1 年 月 日 基金年月 日 年据和指标 年 合同生效日 年月日 月 日汇9添41 富理A财 汇21 添富理财 汇添富理财 汇添富理财 汇添富理财 汇 添 富天债券天债B 券 2 1 天债A 券 2 1 天债B 券 2 1 天债A 券 理财 2 B1发起式发起式 发起式 发起式 发起式 天 债 券发起式本期已实现收 益 本 本3.1期期.2 利净润值收益194 4,391 .,,077 311 777 0..(55%222 0 1 5 11 ,, 33 3771.4423 ,,277 855 0222%..99991 11 ,,77 455 .554 ,,988 600 881 %..8811 55 ,,33 433 .117 ,,933 933 399 %..5500 11 88 ,,322 .775 888 ,,200 42288%4422 .. 311 .118 ,,68228 78448 433..33%,,3311 率 期末数 报告期末 年 月 据和指标 期 净 期3.1末末值.3 基基金金资份额产1 1 .85162.0,09043(01%0280.0日15)) 3 6 1,231.124146. ,087055920%9001. 2 9 ,81 .52153. ,099220590050%81190.44 年4末0,89 .1811. ,000 780440. 4 5 , 9 5 1622. ,00010 8110153320.年末14616 6,67 7.5 28, 净值 累计期 报告期末 年 月 年末 年末 累末计指1净标值收益 日 5 2 4 % 3 .5 8 2 4 % 3 .8 6.07 04 0% 0 率 注： 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除2 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金3 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。、净值相关数据计算中涉及天数的，包括7 所有交9易1 日以及转型前最后一个交易日。第 页 共 页 45 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告3 、. 2 期末可供分配利润采用资产负债表2 0 中1 3 未分1 配利2 润4 与未分配利润中已实现部分的孰低数。3 、. 2 本. 1 基金的《基金合同》生效日为 年 月 日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2 0 1 5 年 1 2 月 2 1 日的数据，特此说明。基金净值表现（转型前） 过阶去基段三个金份额净净0率值. 5值收6 5 益增8 % 长率净及值汇收其0添.益与0 1富率7同5标理%期财业业2绩绩1 比天比较债较基基券准发收起业益绩式比率A 较的基比准较收 月 过去六个 1 311 ...051 ①233073 407 %%% 准000差...000 ②111404 045 %%% 准收0301 益....3963 7401率33936603③%%%% 益率标准0000....0000差00000000④0000%%%% 0071①....7524 2964－4200058③1%% 00 ②..00 －1174 54④%% 月 过去一年 % 0 .0 1 4 0 % 自基金合 同生效日 % 0 .0 1 0 5 % 起至今 注：汇添富理财 2 1 天债券型发起式证券投资基金从 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日起正式转型为汇添富优选 回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前 基过金阶去的段三业个绩比净较值基0 .①收准6 3 益为2 0 率七% 天通净知值汇存收添0 款.益0 富1税率7 理5后标% 财利率业2 。1绩天0 比. 3债0较券基发起业式绩比B 较基准收 月 过去六个 1 321 ...342 627 883 508 %%% 准差000...000②111044 450 %%% 准收301 益...369 41率333036③%%% 益率标准000... 000差000000④000%%% 002 ①.3 2－87③% 0 ②.0 －17 5④% 月 过去一年 自基金合 同生效日 2 1 7 92 60 %1 5 1 2 2 20 . 0 0 0 0 % 8 ...604 831 508 092 %%% 000 ...000 111 440 450 %%% 起至今 注：汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金从 年 月 日起正式转型为汇添富优选 回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前 基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及汇添其富与优同选回期报业混绩合 2比0 1较5 年基年准度报收告 益率变动的比较 1 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》2生0 效1 5 之日1 2（2 0 2 1 2 3 年 1 月 2 4 日）起五天，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定；本基金从 年 月 日起正式转型为汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金。 1 0 1 3 . 2 . 3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基汇添准富收优益选回率报的混比合 2较0 1 5 年年度报告 1 1 1 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 3注2 、. 3 ：合过1 、同去本生三年222 效基000 度年111当金354 基年的金《按基实的际金利已存合转按润1同续再实1分9 1 , 》期5,, 7 33投收3配汇9 85生计4 4 90基资, ,情,, 3添算效2 09形金1 7 39 ，日况7 9富88式.. .. 6 59 1为不（理5 7 62 按2转财0整赎1型直3 2 2个回年接1 1前9 8自天,通2 83）1然48 1债月过2 6 1年, ,, 9 39应券2 7 3度1 4 84 9付发. ..进日94 9 8 36起行，折式至算本A应。报/付46 1 告856 利期末未满三单年位。：人民币元 款,4 4转1,出23金3.额37 本B年变,,,757 663润动0976 ....0363 0033 2 10 81年分,,, 度利润 合计 9297 7配7455851,合,,,5078 5201计0478 ....5581 2282 汇添富理财 天债券发起式 合年222000 计度111354 已按转1再实1461, 9,,, 225投收50415004基资,,,,8098形金8683 0521式....5889 9054 1赎2直回接641款,,,0通813转29139过750,出1,,,3705应9793金5031付....额7781 8864 本应/11付年43/ 636 利变,,,561 2润动110733 ....0257 0077 1 17分年511,单,,,9323配度8873位9431合利,,,,：2731 7润计853人6429 ....3390民7395 币元 3 . 4 主要会计数据和财务指标（转型后） 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 注主42531 .....：期期本本加要1期期权末末财、基已利基平本务实金均润金期指现份基资已标产收额金实益净净份现额值值收本益期指利基润金本期利息收入、报投告资期收（益2、01其5他年收12入月日（2不2）含日公－允价20 单值155位变年1,：动46/1人收6702 ,,,5850月民益397.1027.1币）003...030011扣元79071 3除2 . 5相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3 、. 5 所. 1 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现（转型后） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基阶金段合同净2值1①增0长.0 率0% 净标值准增差0长.②0率0% 业准绩收比益2/ 01率较.15 5基③6% 1 2业收益绩2比率2④标较0基准.5 8准差% ①1－.5 6③% ②/0 －.5 8④% 生效日至今 注：汇添富2 0理财 天债券型发起式证券投资基金从 年 月 日起正式转型为汇添富优选回报灵活配置1 5混合1型2 证3 0券20 2投资基金，《× 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的生效日为 年 月 日。本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为沪深 指数收益率 5 0 % + 中债综合指数收益率× 5 0 % 。 1 1 3 . 5 . 2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与汇添同富期优业选回绩报比混较合 2基0 1准5 年收年益度报率告 变动的比较注2 ：1 、本基金基金合同生效于 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日，截止报告期末本基金基金合同生效未满一年。、按照基金合同的约定，本基金应自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 1 3 . 5 . 3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩汇添比富较优基选回准报收混益合 2率0 1的5 年比年较度报告 344期注注2 、... 116末：：按. 1基过1，本、照金去本基本基基金三管基金金基年理金合尚金基人基同处合金的金及于同合约基的建生同定利金仓效生，经润期于效本中理分于基2 0 。配情金1 2 5 0应况情年1 5自况年1 基2 §（月1金2 4转合月2 2管型同日2 2后理生，日效）截人，之至截报日本止告起报报不告告超期期过末末六未本个进基月行金内利基完润金成分合建配同仓。生。效截未至满本一报年告。 京( C 、h i n汇南a 基U添方n金富、i v 管e基上r s 海金理a l 管A虹人s理桥s及e t股机其M 份场a管n有及a g理限成e m基公都Q e n司金四D t I (成个的I H 立o分经n 于g公验K 司2 o 0 n ，0 g 5 )以年C 及o m 2 两月p a个n，y子总L 公部i m 司设i t e 在* d ) 汇上添海富陆资家嘴产，管公理司( 香旗港下) 设立了北 有限公司 和汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得 业务1资5 格、专9 户1 业务资格、设立海外子公司并且获得 R Q F I I第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业* 务、融资业务及互联网金, 融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。汇添, 富始终坚持 以2 0企1 5业基本分析为立足点 挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局 以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益 * 这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行7 。1 . 9 7 % 年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2 0 1 5 年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到 ，在大型基金公3 司当中5稳居第一（数据来源：W 银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源： I N D ）。公司中长期投资业绩同2 0 样1 5 表现十分优秀，旗下权8益类基金 年期3 、年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。年，汇添富基金新发 只基金5 ，8 包括 只股票型基金， 2 只指数基金，以及 3 只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到 只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、Q F I I 、指数、 商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置 选择。2 0 1 5 年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截 止 域2 0 年1 5 底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领对外2 0 合1 5 作最多的基金公司；公司1 互2 0 联0 0 网金融保有量突破 1 0 0 0 亿元，客户数量超过 1 8 0 0 万人，年全年电商平台成交量1 5 超0 % 过 亿元，保1持行业领先水平。年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过 2 0 0 家，资产管理规模同比增长超过 ；公司受托管理 9 家保险机构的资产委托账户，并于 2 0 1 5 年 6 月，成2 0 为1 5 社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的 渠道口2 0 碑1 5 带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠1 0 道0 %新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 。2 0 1 5 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合 约，与韩国两家排名前十的大型基金管理1公6 司开展9 投1 顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走第 页 共 页 在行业2 0 前1 5 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告列，截至年底已有 3 只南下基金获香港证监会销售批准。年，公司持续加强公益事业建设，践行企业1 社1 会责任。 8 月， * 生命2 0 之光 * 汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专* 业培i 训指*导，并面向* 农村百姓开展义诊活动。 月，公司赞助的第 届上海国际马拉松赛首度2 0 引1 5 入公益元素，与 河流 i孩子 * 项目合作，推出 * 全马完赛公益捐赠 * 活动，将筹得善款用于改善 河流 孩子 项目学校学生的生活条件。年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司 奖、最2 0 佳1 6 电子交* 易平台*等多个重要奖项。4 . 1 年是 十三五 的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇. 2 前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 上海财经大学经济学 硕士。业务资格：证 券20 1投资基金从业资14 格。从业经历：曾任汇添金宝、财 理财2富天1 汇20 添124 富基11金债券交易现员、债券风控研究员。理2 0 1 5 3 2 0 1 4 年 月 3 0 日至、1 0 / 9 年 11 月 7 日任浦天银安盛基金货币市场基金的基基金的基金经理。金经理，年 月 年 月加入汇添蒋文玲汇添富多 年日 富基金，历任金融工 元经金券债理。收债的、理益实券基助债金基业第 1 7 页 共9 1 页 程收金任债理金富券21 00 、助部益理基汇宝债1日4汇理高基添货金券财年至添，、金级基币富今41富24经经金基多汇月任0理1天理理的金元添汇58 财债助收基富年、、日添2理金益实券固汇富至31 基债经天。月现业定今添 定注32 、、：的非证解1首、券聘任基从日基金业期金的的；经首含理任义，基遵其金从* 任经行职理业日，协期其会*《*和任证职* 离券日任业期日从*期为业基*人分金员别合资指同格根生管据效理公日办司，法决汇其》议添*的确富离相优定职选关的日回规聘理债期报定。任*券混为。日合基根期2据金0 和1公5的解年司聘基年决度日金议报期经确告；基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 上海财经大学经济学 硕士。业务资格：证 券20 1投2 资基金从业资格20 。14 从业11 1经历73：曾任14 汇添富基金债券交易员、债券风控研0究员。汇添富现2 0 1 4 年 1 月 日至金宝、理2 0 1 5 3 年 月 日任浦财天、 1 0 / 9 银安盛基金货币市场优选回报基金的基金经理。混合基金年 月加入汇添的基金经年 月 富基金，历任金融工蒋文玲理，汇添 年日 程20 部14 高级4经理、固定富多元收收益基金经理助理。益债券、年 月 8 日至今 实业债债 任汇添富多元收益债 券基金的 券基金、汇添富实业 基助理金。经理 理债10 助债日理券至，基今2金任01的汇5基年添金富3经月现 定注32、、：的非证解1首、券聘任基从日基金业期金的的；经首含理任义，基遵其金从*任经行职理业日，协期其会*《*和任证职*离券第日任业期1日8从*期页为业基*人共分金员9别1合资指页同格根生管据效理公日办司，法决其》议*的确离相定职关的日规聘混金理金富期定。任、宝理*合为。日汇货财基根期添币据金1和4富基公的解天优金司聘基债选、决日金回券汇议期基报经添确； 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 44规严金.. 33 、格无. 1管本证控重理基监制大会金风违人规险法管对定的、理报人和基违告本在础规期基上行本内金，为报公合告为，同期基本平的金基内交约份金严易定格额投情，遵持资况本有组守的着人合《专中诚谋符实华求合项信最有人说用大关民明、利法共勤益规和勉，国及尽无证基责券金损害合的投基同原资金基的则持金约管有定理法人。和》利运及益用其的基他行金相为资关。产法本，律基在法 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了1 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（ ）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管2 理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（ ）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资3 决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投*资组合交易决策的客观性和独立性。（ ）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照 * 时间优先、价格优先、比例分配 的原则执行交易指令。所有场外交易执行4 亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（ ）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在4价内年定. 3的差度期. 2 、各编报收类制告益异公还将率常平就差交交公异易易平行、分交为场析易外进报执行交告行核易，情查分并况。配由做核、投专查场资项的外组说范议合明围价经。包公理、括允督不性察同等长时等、间。（总窗5 经口）理下在审的报核同告签向分署交析。易方同面、，时反公，向司投交按资易季组、度合交的易和 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流1程9 化、体9 系1 化和系统化。公司投资交易行为监控体系由第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中 4组票和检日. 3 、合事、验. 3 5之债后报显日间全券著告）存程）期程同在嵌的度内向不收入、，交差公益式公易价平的率司的率交差监对样均易异控本本值现进，基，是象行确金利否。了保与用小分公公统于析平司计，交旗1分% 易并下、析采制所同的度集有向方其连的交法执续他易和行四投占工个和资优具季实组比，现度合等根期之。原据间间因对内的进样、收行本益不综个率同合数时差分、间异差析窗、价，口分未率下投发是（资现否日类旗为别内下0 、（投的3股资T 44单由.. 44边于. 1管本交合2 0异报理规易报1 5常告告量控人年交期制超期对宏调过内易内观报该整基行基经告原证金济为金期因券管基投的内当，理本资专基日三人面项策总次管金延略说成是理的续交因的明和疲投量为所运弱资投有格5作策%资投局分的略策资，交析和略组工易原合业业次因参增绩数。与加表为经的值现5检交继次的查易续，说和所探其分明公底中析开，一未固竞次发定价是现资同由异产日于常投反流情资向动况仍交性。在易原成因1 0 交%，较一附少次近是的的 增3 . 1长% 率徘徊。央行在货币政策上继续推行积极的放松措施，包括多次进行 * 双降 * ，下调公开市场操作的利率等。1 2全年2债2 市涨势较好，其中 1 0 年金融债由 4 % 以上的位左右，创全年新低。本基金在 月 日正式转型为混合基金，在此之前仍然按照 2 置1 大幅下行 9 0 / 1 0 0 个基点至天短期理财基金运作，。受 4组频等. 4发合中. 2 ，规高报模并等告过伴级期随品低大种、内面为定基积主存金的，和的债提现业券高券绩评了收表级组益下合下现调的降，流的因动影此性响本和，基安组金全合在性收债。益券率配逐置步上走更低为。谨今慎年，债组券合市持场仓信以用风A A险/ A事A件+ 转型后，自基2 0 金1 5 合同1 生效0 1 .日0 0 （% 2 0 2 1 5 年 1 2 月 2 2 日）至今，汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金A 的净值增长率为 ，3业绩比较4 . 5 转型前1 . ，3 1自3 0 % 年 月 日至 0 . 0 1 3 5 7 年0 % 1 2 基B 准2收1 益率为 / 1 . 5 6 % 。月 日止，原汇添富理财3 2 . 3 1 2 天8 0 债% 券型发起式证券投资基金 级份额的净值收益率为 ， 级份额的净值收益率为 ，业绩比较基准 收益率为 管理人2 0 。对1 6 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望步入 年，关键词转变为美元加息2 0、人民币9 1贬值和供给侧改革。一方面，美国经济持续复第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 苏、美元快速升值，新兴市场国家资产价格普遍下跌，流动性也存在一定的风险；另一方面，供 给侧改革可能会对就业、过剩产能行业、银行债务的安全性带来冲击，产能出清的背后隐藏的不 确定性在加大。在央行货币政策放松空间受汇率制约的前提下，如何有效激发实体经济的需求， 引导宽货币向宽信贷的转化，从而提振经济，成为亟需解决的困局。大类资产配置上，经济基本 面和流动性环境利好债券，但是债市屡创新低之后，绝对收益率已经极低，货币政策如果没有2 0 进一步的放松信号，在目前位置继续大幅下行的空间并不大，债市的波动将会加大。股票市场， 1 6 4把将回券年. 6握保落估会绝，持值是对届组仍一收时合处个的于益将高灵历为会波活史主迎动性高。来的，位纯较市，在债好场预承方的，计担面投相有，资对2 0 价更时看1 6 值加点好年的注。个可风股重股转险信票结债下资用构供，风产性给力方险机会争面的会上为，。防升持我可范，有，们转将人把将债有创握灵方效造高活面缓持等调，解续整级由供稳投债于给定券资供矛的的求比盾投例交失，资易，转衡收机精债导益会选估致。个值。的会股本存有，基量以金个所 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流， 提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决4保用有. 8持户关报估服议告务值案期协政但议策内仅》和，享而程本有序取基一得的金票一中与表贯债决中估性权央。值，国服债从务而登。将记其结影算响有程限度责进任行公适司根当据限《制中，债保收证益基率金曲估线值和的中公债平估、值合最理，终 管理人对报告期内基2 1金利润分配情况的说明转型前，汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金的《基金合同》约定：本基金《基金合同》2 约, 3 1定6 , ：4 7 本0 . 5基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分2 2 配3 , 5 ，0 8并. 3 在2 运作1 期期末集中支付。本基金 2 0 1 5 年 1 月 1 日至 2 0 1 5 年 1 2 月 2 1 日期间累计分配收益 元，其中人民币 2 , 2 9 5 , 1 2 1 2 2 . 5 2 元9 / 以2 1 0 2红, 1利5 0 再. 3 3投资方式结转入实收基金，人民币元因基金赎回而支付给投资者，人民币 为应付利润本年变动。第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 转型后，汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同》约定：本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再4投基的基. 9资金现金；份金收若红益额收利投分将益配资按分后者除配基不金息金选额后份择的后额，不基净本金能值基低份不金于额能默面净低认值值于的。折面收本算值益基成分；金同配即本一方基报类式金告别是收期基现益未金金分进份分配行额红基利，；准红润选日利分择的再配红基投。利金资再份的投额份资净额的值免，减收基去申金每购份单费额位； 报告期内管理人对本基金持有人5数或基金资产净值预警情形的说明5 . 1 无。 § 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行* 股份有限公司（以下称 * 本托管人 * ）在汇添富优选回报灵活配置混合型5 . 2证券投资基金（以下称 本基金 * ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的5 . 3规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年* 度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 * 金融工具风险及管理 部分未在托管人6 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 审计报告（转型前） 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富理财21 2 1 天债2券01型5发起12式2证12 券1投资基金全体基金份额持有2人引言段我们审3计了后9附1的汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金财务报表，包括年 月 日的资产负债表（即《汇添富理财天债券型发起式证券投资基金基金合同》失效前第页 共 页 日20 ，15 以下1简年2 称2* 基月1 2 0 1 5汇添富优选回报混合年年度报告金合同失效前日* ）和 2 0 1 5 年 1 月 1 日至日（基金合同失效前日）止期间的利润表和 所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份 有限公司的责任。这种责任包括：（1 ）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2 ）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基 金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 审计意见段的我我计们规意们认定见相信为提编制供，，2200了，我上11公55基述们允础获财反11。取务2映的报了1审表2汇1在计添证所富2有据0理1重是5财充大2方分11 、适当的，为发表审 面按照企业会计准则 天债券型发起式证券 投资基金 年 月( 日（基金合同失效前日）的财务状况以及和年 月 日至 年) 2 月 2 1 日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。注册会计师的姓名陈露 蔺育化会计师事务所的名称安永华明会计师事务所 特殊普通合伙 会计师事务所的地址 中国 审计报告日期 6 2 0 1 6 北年3 京月2 5 日 § 审计报告（转型后） 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添12富优2选2回报灵活配持有人引言段我们审计了后附的汇添基金财务报表，包括2 0 置15 混合型证券富优选回报灵年1 2 月 3 1 投资基金全体基金份额活配置混合型证券投资日的资产负债表、20 1 5年2 月 日（1基金合同生效日）至2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日的利润表和4所有者9权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有限公司的责任。这种责任包括：（1 ）按照企业会计准则的第页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2 ）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基 金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们22认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日的财务状况以及 2 0 1 5 年 1 2月日（基金合同生效日）至2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日的经营成 果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中 审会7. 1计计资报主产告体日：负期汇债添表富(转理财型前21 )天债§券型7发年2起0度国1式6年财证北券3务京月投报资25表基日金转型前 报告截止日： 2 0 1 5 年 1 2 月 2 1 日 单位：人民币元 银资行产存：款资 产 77 ..44附..77 注..21 号 2 0 1 5 年本1期42 91末月,,39 491267 1 6 ,,,386 日871 290 ...004 065// 2 0 1 4 上年年1222度24月,,末304504 37511,,, 78 日 结存交算出易备性保付证金融金金资产 / 0 501 520 ...490 20 其中：股票投资 基金投资 2 5 1 3/// 资债券产投支资持证券投资77 ..44 9 ,9 9 6 ,8 7 汇0. 4添6/富优选回报混合 220 41 ,5 年年度报告 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 7 .4 ... 777 ... 534 1 7 8 ,0 9 7 .0 6////// 2 3 ,00 00 01 ,, 71 25 57 ..45 03/// 应收证券清算款 / 应收利息 6 6 1 , 8 6 9 .8 9 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 / 其他资产 7 .4 . 7 . 6 资产总计 2 0 1 5 1 52 1 ,5 3 28 1,9 6 8 . 5 7// 2 0 1 4 1 7 0 ,4 6 6 , 5 6 5 .7 4//// 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末3 1 年 月 日 年 2 月 日 负 债： 短期借款 / 交易性金融负债 / / 衍生金融负债 7 .4 . 7 . 3 / / 卖出回购金融资产款 82 ,,42 46 95 / /应付证券清算款3 ,0 6 1 ... 065 851// 1 875 ,,, 557 401 641 ...901 945//应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费 应付交易费用 7 .4 . 7 . 7 1 ,2 4 0 . 9 9/ 6 , 5 7 9 .8 0应交税费/ 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 77 ..44 .. 77 .. 89 5 1 ,322 023 721 ,,,622 967 081 ...204 869/// 7 0 ,0321 5609 9792 ,,,, 001 05 00 ..03 03// 负债合计 4 9 2 .3 1 所有者权益： 实收基金 7 3 . 32 所负未6,3债分有114者配和,27 0利权所55 1915润益有.,93 00者合1,1权计62 9 益0.0总282 02计15 1 27 .4 . 7 .2 1 10 A 2 1 55 11 ,,35 1034 81,9,,698 966 08, 9.. 053 78/0 . 1 8 B 1 .0 0 0 770 00 ,,40 66 67 ,, 05 67 35 ..474 334/ 注： 、报告截止日 年 月 日（基金合同失效前日），基金份额净值 元，基金份 额3 总额 份，其中下属 类基金份额总额 份； 类基金份额总额份。、自 年 月 日起，原《汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金基金合同》失效，《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投2资6 基金基9 金1 合同》生效。、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。第 页 共 页 7 . 2 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告利润表 本会一1 报计.利、告主息收体期收入：：入汇2 0 添1 项5 富年目理1 财月2 1 1 日天至债券2 0 型1 5 发年起附1 式2 注月证号券2 1 投日资基22 00 金11 55 年年本11 22 2 ,,期月79 月94 60 1 ,, 2 44日1 06 08至日.. 67 28 22 00上单11 44年位年年度：78 11可人,, 2月24 比月54民80 1期,,币35 3日46 1间元5 1日至.. 65 77 其2. 中：债存券款利利息息收收入入*/ * 7 .4 .7 . 1 1 11 ,,4022 6255 5054 ,,,, 7349 2331 2421 ....6450 99 42 ,,92 07 33 ,, 29 83 57 资产支持证券利息收入 / 投资收买其益他入（返利损售息失收金以融入资填产列收）入 04// 27 88 11 ,, 38 21 38 ....7692 0638// 其中：股票投资收益 / 基金投资收益 3. 债资券产投支持资收证益券投资收益777 ...44 . 54 .. 贵股衍金利生属工收具益投资收收益**益//** * / * 7 .44 ...7777 .... 1111 3242 . 1 2 5 5 , 9 3 2 .0 4///// 7 8 1 , 8 2 3 .9 0/ 公允价值变动收益（损失以 / //// 号21 填列） 4356减．．．汇其：管销托兑他二售管理收收、费服人入益费务报（（用费酬损损失失以以号号填填列列））777777 ......444444 ......777111 000... 111...265272 ...231 261 9957676 3749222 ,,,,,,,2839231 7333999 6566011 .......2034421 6365511/// 1 ,4211111 3825881 3693948 ,,,,,,,4276 0461 6089 ....6223 7204/// ．交易费用 ．利息支出 7 其三.3 中：卖出回购金融资产支出 ．其他费用 、利润总额（亏损总额以p q p 号 2 ,3 1 6 , 4 7 0 .5 1 7 ,0 8 7 , 99211 33946 66778 .....33262 77371 填列） 注：后附会计报表附注为2 1本会计报表的组成部分。所有者2权0 1益5 （1基金1 净值）2 0 变动表会计主体：汇添富理财 天债券型发起式证券投资本报告期： 年 月 日至 1 5 年 1 2 2 月7 2 1 日第 页 共 9 1 基金页 2 0 1 5 1 1 本期2汇0 1添5 富优1选2 回报2混1 合单2位0 1 ：5 年人年民度币报元告 项目 7 0 , 0 6 7 ,0 年 月 日至 年 月 日实收基金未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金7 3 .4 3 / 7 0 ,0 6 7 ,0 7 3 . 4 3 净值） 二的金三净基、、本本金值期期2变净1.. 经基值动金营变数活份（动*/ *动额本数产交期生易利的产润基生）2/// 211388 6,,7,1 696 252 ,7,3 1,583 314 .8.38.527 2 //2/ , 3 1 6 ,4 7 0 .5 1 2/2/ 21,13838 ,16,76,1696, 45227,30 8.53 .13 5 （净值减少以 号填列） 其中： 基金申购款 基金赎回款 四、本期向基金份额持 分配利润产生的基 *金/* 净有人值/5 1 , 3 0 1 ,6 9 0 .0 8 // 2 , 3 1 6 ,4 7 0 . 5 1 5/ 2 1,,33 10 61, 47,7 1,053 .1458.18.27 2 变动（净值减少以 号填 列） 五、期末所有者权益（基金 ,6 9 0 . 0 8 净值） 1 9 2 ,6 2 2 0 1 4 1 上1年度可比1期4间1 3 1 净一二值、、本期）期初经所营有项活者目动权产益（生基的金基/ 实8,收85 基2.7金0 年 /7月,0 8 7未日,1分4至7配.22 30利润年 2 月71 9,0所28,67日有2,18者4,87 权5.22 3益.7 0合计 金其（的三基、净中净本：值金值期2减变净1..基基基值少动金金金变以数赎申份（动*/ 回购*额本数号款款交期填*易利/列*产润）生）//4/ 515 829 22,8,, 350 663 51, 4,,729 760 99.3..264 71 /// / 1 2 2 , 5 6 1 ,7 7 9 .2 7 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 7 0 , 0 6 7 ,0 7 3 .4 3 // 7 , 0 8 7 , 1 4 7 . 2 3 /47/ 7550 ,89,0 2,88, 730 ,63 5,4,29 60 9.3.64 1 变动（净值减少以 号填 列） _本注_净五_报：_值、_后告_期）张附7末.晖会1所至_计_有_报7_者.4_表_权财附益务注（报为基表财金由务下_报_列_表_负_的_责陈组人第灿成签2辉部8署_分页_：_。_共__9 1 页 _ _ _ _ 韩从慧_ _ _ _ 0 6 7 ,10 47 73 ..24 33 基77 .. 44金. 1报管表理人附负注责人 主管会计工作负责人 会汇计添机富构优负选责回人报混合 2 0 1 5 年年度报告 基金基本情况 汇添富理财* 2 1 天债券型*发起式证券投[ 2 资0 1 基2 ] 1金5 8 ( 以7 下简称 * 本基金 * ) ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）证监许可 号文《关于核准汇添富理财 2 1 天债券型发起式证券投资 理股份有限 规模为 5 , 3 6 基公4 , 9 金司4 0募）, 6 3集向1 社.的1 2 批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管会公开发行募集，基金合同于 2 0 1 3 年 1 月 2 4 日正式生效，首次设立募集份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理 人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 3 9 7 天以内（含 3 9 7 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票. 4据. 2 、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金7 的投资目标为追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。本基金的业2 0绩0 6比较2基准为七天通知存款税后利* 率。会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部 年 月颁布的《企业会计准则 基本准则》和 3 8 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（< 以下合称 * 企业会计准则 * ）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引2 》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 号《年度报告的内 注的编制及披露》、《证券投 《证券投资基金信息披2 1露 X 资B容R基与L 金格模信式板息》第、披《3 露证号编券< 报年投规度资则报基》告金第和信5半息号年披《度露货报编币告报市> 规场》则及基》金其第信他息中3 国披号露证《特监会别会计颁规报定布表的》附、 相关 年 1 2规定。根据汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金于 2 0 1 5月 2 2 日转型为汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金继续运作，故本财务报表仍以 持续经营假设为基础编制。 2 9 9 1第 页 共 页 77制止金算77 .. .. 4444业期期合.. .. 44 43 本本本间同务间.. 21遵重的基基指系失财会循要效务金引经金2计0会企营前》报会财1年5成和日计务表业计年度）果年符其报政会1的表合和策计净财企所准和务值载业会则状变会财计及动况务计估其情以准信及况则息计他根。的有2 0据要关1 5下求年规，列定1真依1月的实照、1声企1日完业明至整会地2计0 反1准5 1 映2则年了及1 本2 3汇应1月基添用富金2指1优于南日选、2《（回0 报证基1 5 混券金年合投合1 2 2资同0 月1基失5 年2金效1年会前日度计日（报）核基告 他相1关规定所厘度采用公历年月 日至 2 0 1度5 定的1 2主要2会1 计政策和会计估计编制。，即每年 月 日起至 月 日止。本期财务报表的实际编年 月 日（基金合同失效前日）止。 7币. 4元. 4 本为. 3 基单金记金位融账表记资本示账产位。本币和位金币融和负编债制的本分财类务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。7后本的. 4续基摊. 4 计本余金( . 4 1 )量对基成金。债金所本融接的持券资近有金投产其的融资和公债负金允债券融价投于负值资初债。以始的确摊初余认始成时确本归类法认进为、行其后后他续金续计融计量量负和。债终，本止以会确公计认允期价间值内计，量本，基并金以持摊有余的成债本券进投行资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；(卖2 )出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；7 . 4 . 4 . 5 回购协议基金持有的回购协议（封闭式回购）0 ，以成本1 列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实3 际持有9 期间内逐日计提利息。金融资产和金融负债的估值原则第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本1 ) 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下：2基) 银行存款金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日3(按1 ) )摊余成本和实际利率计算确定利息收入；( 回购协议2 ) 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，(4则) 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履1 )约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；( 其他2 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金 资产净值 发生重 大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即 影( 子定价。当 影子定价 确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离7度. 4的. 4 .绝6 3 )对值达到或超过0 . 2 0 5 . %5 0 时% ，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该3金1 融资产9 和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，1 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列第 页 共 页 77实引示.. 44收起，.. 44 实的基不( .. 78 1 )金转收予收实存的基入相收入基互变金款/基（金抵为动利金损对的销分息失实外。别收）收发于入基的行基按金的金确存增基申认款加金购和的和确份计本转额认量金出总日与基额、适金。赎用每的回的份实确实基收认金际基日份金认利额减列率面少。逐值。上日为述计汇申1提.添0购的0富和元金优赎。选额回由回入分报于账混别申。合包购若2括、0 提1基赎5 年前金回年支转引度取换起报定所的告 期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的 利息(收2 )入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收( 2入收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知 0 0损6 )失2 2 ，列入利息收入减项，存款利息号文《关于货币市场基金提前支取定(期3 )存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包 7与计及. 4合量相. 4 ((((( .同的关9 4523 1 )))))含时利费费买基其债交候率用用B金他券入差确易的的A管收返投费认异差确理售资入较用额。认费在收金小入）和按融益主时账确计前要于资；定，量一风卖产初也日险出收可始基和债入以成金报券，本用资酬成按合，产交已买同每净入日经利日值确返转率按的移售认）摊0 ，金余，在融成并回本资按购和产卖期实的出内际债摊逐利余券日率成成计计本交提算及金；确实额定际与利利其息率成收本（入、当；应实收际利利息率 给. 2 对7 % 方，经济利益很可能流入且金额可以可靠年费率计提； ( 4 ) 基金托管费按前一日基金资产净值的0 . 0 8 % 年费率计提；对于 类基金份额的基金销售服务费，按前一日基金资产净值的0 . 3 0 % 的年费率逐日计提(；5 对) 于 类基金份额基金销售服务费，按前一日基金资产净值的0 . 0 1 % 的年费率逐日计提；卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合7同如. 4利. 4 .率1 0差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；果 并分(((影配23 1 )))响，基基其本本每并金基金基他万在的收金金费份运收同益用根基作益分一系据金期分配类每根净期配别采日据收末政的用基有益集策每红关金中小利份法收支数基再益规付点金投情及后。资份第况相第投方额应，四资3 2式享协以位者页有；议基的当共同规日金，9等定收净则1 分页益采收，配分用益按权配待为实；的摊基际计或准支算预出，保提金为留的额投到方资，小法者列数。每入点日当后计期2算基位当金；日费收用益。 ( 4 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告( 5 )) 基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、777自投金在77 ... .. 44444下资收当... . 555 5 (( ..一益者期21 67会))工还运、会计法当作作可加计政律日日以期上政策法申起到获当策规购和得期，期变或的会日不运自更监基提作享申计的管金出有期购估说机份赎基的确计明构额回金基认变另自申日的金更有下请未分（以规一的支配认及定个基付权购差的工金收益份从错作；份益额其更日额；自规而起正本定言享基的。，有金说除基合明获金同得的生当分效期配日运权）作益起期；至的当上基日一金赎运未回作支的期付期基收金末益份的外额基， 本基金本报告期无会计政策变更。 2 0 0 . 4 6根本本. 1年3 .税营基基据差会1业项金金财月错计税本本政估更1 、部报报日计正企告告、起变的业期期国，说更所无无家对明的得重会税证税说计大务券明会估总投计计局资差变财基更错税金。的字（内封[ 2 容0闭0 和4式] 7更证8 正券号金投文额资《。基关金于，证开券放投式资证基券金投税资收基政金策）的管通理知人》运，用自 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[ 2 0 0 8 ] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券2 . 投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂[不2 0征0 2收] 1 企2 8 业所得税。个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基3金3 支付上9 述1 收入时代扣代缴 2 0 % 的个人所得税。第 页 共 页 收所7 . 4个得. 7根人有重据所关7 要.得财个4 .财税人政7 . 1。所部务银、得报国行税表家政存项税策款目务的的总通局说知财》明税的字规[定2 0 ：0 8自] 1 3 2 2 0 0号8 文年《1 财0 月政部9 日、汇起国添家，富税对优储务选总蓄回报局存混关款合于利2储息0 1所蓄5 年存得年款暂度利免报征息告 项目 1 2 0 1 5 年本1期2末月2 1 日 2 0 1 4 上年年12单度月末位3：1人民币元 活期存款 3 38 ,,30 01 06 ,,30 08 20 .. 00 00 2 02 ,,30 05日7,8 1 2 .9定期存款0 ,0 0 0 .0 02 其中：存款期限小于 个月 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 . 0 0/ 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0其他存款7.4 . 7 .2 /合计：4 1 ,3 1 6 ,3 8 2 . 0 0 2 2 ,3 5 7 ,8 1 2 .9 2交易性金融资产2 0 1 5 1 2 2 1 单位：人民币元本期末年月 日 项目 摊余成本 影子定价 交 易 所 / 债 市场 券 银 行 间 99 ,,99 99 66 ,, 88 77 00 ..44 66// 11 00 ,,00 00 11 ,,0 0 0 . 0 0/ 偏离金4,额12 9 .5 4/ 偏离0.0度08 0 % 市场 合计 资产支持证券 基金 其他 合计 9 ,9 9 6 , 8 7 0 .4 6/ 1 0 2,00 01 41 ,00 00 00 1.. 002 00/// 3 1 44 ,, 11 22 99 ..55 44/// 00 ..00 00 88 00 %% 上年度末 项目 年 月 日 摊 交 易 所 债 市场 券 银 行 间 22 余44,,00成00本11,, 77 55 55 ..44 33// 影2233 子,,99 99定00,,价7700 00 .. 00 00// 偏离//金1111 ,,额0055 55 ..44 33// 偏/离0.0度15 8 % 市场 合计 3 4 9 1 / 0 .0 1 5 8 %资产支持证券第 页 共 页 / 2 0 1 5基金 其他 合计 7 .4 . 7 .3 2 4 ,0 0 /1 , 7 5 5 .4 3/ 2 3 ,9 9 0 ,7 0 0 . 0 0// 汇添富/优1选1,0回5报5.4混3// 合 年/0年.0 度15报8告% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额 /基金资产净值。 衍生金融资产 负债 注：本基7 .金4 .本7 . 4报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 2 0 1 5 1 单位: 人民币元2 0 本期项目 年 2 末月 2 1 日账面余额 1 8 , 0 0 0 其中；买断式逆回购上年度末项目 账面余额交易所市场 银行间市场 合计 2 35 ,,00 00 00 ,,, 0111 2204 077年...055 000 1 2 月3 1 日其中；买断式逆回购 /// 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.47 .2. 4 期. 7 .末5 买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。应收利息 2 0 1 5 1 2 单位：人民币元本期末 上年度末项目 年 月 2 1 日2 0 , 6 1 64 2 64 . .. 34 1 4 34 / 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日应收活期存款利息应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息 应收债券利息 1 5 7 ,2 8 4 . 1 5 5 29 71 ,,7268 2861 9 .5 0 应收买入返售证券利息 1 7 8 ,0 9 7 .0 6//// 6 46 11 ,,38 661 3007 ...4 8 应收申购款利息 9 ..0341 4232/ 应收黄金合约拆借孳息 9 .8 9//其他合计 3 5第页 共9 1 页 注：本基77 ..金44 ..本项77 .. 67报目其应告他付期末资交及易产上费年用度末均无2 其0 1他5 年资本产1期2 余末月额2 。1 日 汇添富优选2 回0 1报4 上混年合年单1 2 2度位0月1末：5 3年人1 年日民度币报元告 交易所市 银行间市7.场场4.应应7. 8付交易费用付交易费用 11 ,,22 44 00 .. 99 99/ 66 ,,55 77 9合计9 .. 88 00/其他负债2 0 1 5 单位：人民币元本期末项目年 1 2 月 2 1 2 0 1 4 上年12度末日年 月 3 1 日 应付券商交易单元保证金 应付赎回费 应付信息披露费 21 624 8582 ,,,, 2362 4836 8111 ....254 556// 应付审计7.费4. 7 . 9 2 6 11 505 0099 ,,,,0000 0000 0000 ...00 00// 应付账户维护费 0 合计 .0 00 实收基金 汇添富理财 2 1 项*/ *目 2 0 天/1 115 256债年951 券1发月起1式日A至本期20 1 5 年 1 2 金月额21单日位：人民币元 本本上本期期年期末赎申度购回末（以号填列） 基金份2额1（14份,,,,9681 ）5863 5601 ,,,,9933 3970 0802 ....5401 2893 B 账面金/额112561 4951 ,,,,9681 8563 6501 ,,,,9933 7390 0082 ....4501 8239 汇添富理财2 0 1 5天债1券发起式项* / *目 / 6 7 4 年6 0 1 , , , 5 0 9 0 9 1 70 1月,, , 08 1 73 1 42 4 7 日...788 945至本期20 1 5 金额单位：人民币元 年 1 2 月 2 1 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3 6 9 1 / 674 0本期申购61 ,,,509 091 071 ,,,081 37 42 ..88 54本期赎回（以号填列） 4 7 .7 9第页 共 页 : 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告本期末 7 . 4 3 6 , 3 1 4 , 7 5 9 . 9 0 3 6 , 3 1 4 , 7 5 9 . 9 0注 申购含红. 7 .利1 0再投、转换入份额，赎回含转换出份额。未分配利润 汇添富理财 2 1 天债券发起式 A 项目 已实现部分 上年度末 本期利润 9 4 1 , 7 1 7 .5 2/ 单位：未实现部分// 未分配利9润4人1合,7民1币7.5元计2/ 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款 基金赎回款 本期已分配利润 / 9 4 1 , 7 1 72 .15 2//// ///// / 9 4 1 , 7 1 7 .5 2/// 本期末 / 汇添富理财 天/ 债券发起式 B 单位：人民项目 已实现1 ,部3 7分4 , 7 5 2 . 9 9 / 未实现部分 /// 未分配1利, 3 润合上年度末本期利润 // // 7 4 , 7 5 币 计2.9元9/ 本期基金份额交易产 / 生的变动数 其中：基金申购款 / 基金赎回款 / 本期已分配利润 本期末7 .4 . 7 . 1 1 / 1 ,3 7 4 , 7 5 2 .9 9/ // / 1 ,3 7 4 , 7 5 2 .9 9/存款利息收20入15 1 本12 期项目年 月 日1至1 2, 40 421 005 ,9 9 0 1.62 , 4年3 7 . 1 92 / 2 0 1 4 年 1 上月年1 度日可至比2单0期位1 4 4间,：年9 33人02 1 ,, 2 40民89月币4 1 .. 437元1 月 日 日 活期存款利息收入 定期存款利息收入 其他存款利息收入 结其算他*备付金*合利计息收入 1 , 4 6 251 ,,,263 531 424 ...604 791 4 ,9 7 633 ,,, 729 863 599 ...228 58931/ 注：其他 为直销申购款利息收入。 3 7 9 1第 页 共 页 7 . 4 . 7 . 1 2 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告债券投资收益 2 0 1 5 1 2 1 2 1 1 单位：人民币元本4 4 期, 5 2 1 ,2 2 0 3 1 2 5 . 5 7 2 0 1 4 上1 年3 1度1 可比期项目 年 月 日至 年 年 月 日至2 0 1月 日 日卖出债券（、债转股及债券 4 3 1 ,, 0 1 79 40 ,, 48 63 09 .. 86 76 33 65 7 79 , ,, 65 1 3 3 间44年,2 01 29 月.9 7 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 2 0 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 2 5 5 , 9 3 2 .0 4 7 8 11 ,,,687 622 530 ...396 98买卖债券差价收入0 7.4.7.1 注注注注：：：：本本本本基基基基7777 2....金金金金4444.1....本本本本7777 资.... 1111报报报报43 65产告告告告交贵衍其支期期期期易生金他持及及及及属收费工上上上上证投具入用年年年年券度度资度收度投可可可可收益资比比比比益收期期期期益间间间间均均均均无无无无贵衍其资金生他产属工收支投具入持资收。证收益券。益投。资收益。 银交行易所间市市7.场场4.交交7合项.1易易7目计费费用用2 0 1 5 年 1 月 1 2本日1期日至2 0 1 5 年 1 2 月/// 2 0 1 4 年 上1月年1度3日单1可至日位比：2期0人1间4民年币11991 元882 ..月2277/ 其他费用 2 0 1 5 1 2 1 2 单位：人民币元本期1 1 1 4 8 , 6 3 2 1 0 . 4 1 5 5 2 0 1 4 上1 2 年1 度可项目 3 8年 月 9 日至 年 月年 月 日 月 3 1 1 比期50间日至2 ,00 01 4 年日审计费用0 .0 0 信息披露费 1 62 52 ,,33 48 01 .. 21 50 2 0 1 5汇添富优选回报混合1 年70 年,0 度00 报.0 告0银行间划款费用3 0 , 9 6 7 .6 1 7 其帐.4 .他户8费维护用费合计 2 37 52 ,,325 589 081 ... 350 066 2 38 681 ,,, 203 060 700 ...006 001 或有事项、资产负债表日后事项的披露 场方截式2 0 至召1 77 5 ..资开44年..，产88 .. 1大2 1负1 会或资月债表有产表2 3决日事负日通，债项，过本表汇了基添日《金富关后无理于事需财2汇0要项1添2 5披1富2露天1理的1债2财重券2大或有事项。 型1 2 2发起式证券投资基金基金份额持有人大会以现天债券型发起式证券投资基金转型相关事项的议案》，大会决2 1议自该日起生效。自 年 月 日起，《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投. 4资. 9基金基金合同》生效，《汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金基金合同》同时失效，汇7 添富理财 天债券型发起式证券投资基金正式变更为汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金。关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文.4 .汇10新民联合报业集团 基金管理人的股东7汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司汇添富7资.4 本.1 管0.理1有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均3未9 通过关9 联1 方交易单元进行债券交易。第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.1.3债券回购交易 2 0 1 5 年 年1 2 1 本2期11 2 0 1 5 2 0 1 4 单上12 年1度可月日至 年 月311位：人民币元比期间日至2 0 1 4 年月日 月 日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购成交金额 占当期债券回 回购成交总 购成交总额的 额的比例 比例 东方证券股份有限公司 1 6 7 , 0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 % 5 0 0 ,7 0 0 , 0 0 0 .0 0 1 0 0 . 0 0 % 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.7 1. 4.5. 1 应0 . 2支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 项目 2 0 1 5 年 1 本12 期月日1至 2 0 1 5 年 1 2 2 0 1 4 1 单位：人民币元上年1度可比20 期年月 日至 1 4 间年1 2 月3 1月日 日 当期发生的基金应支付 1 9 3 , 1 7 1 .2 6 4 1 6 , 7 0 0 .2 7 首基注HEH的其户=为为日金：E维管中前×每管起基0：理护一.日理金支23费费7日应个费管付%1 的计工理每÷销当基提作费日售年金的日按计机天资基内前提构数产金从一，的净管基日按客值金理的月费财基支产金付中资。一产经次净基性值金支的管付理0.给2人7基%与2的金基4,年1管金1费1理托.4 率人9管计。人提核。对计一算致方后法，如由下基：金托管3人1,于66 次2.6月7 7.4.10.2.2基金托管费 0 H 当=E 期×0发.0 8生%的项÷目基金应支付 2 0 1 5 年 1 月月本12日期10 日至.0 8 2% 05 17 5, 2 年36 .10 23 2 0 1 汇4年添富1优月上选年1回日度报日至可混比合20 期2104 间15年1年231年,24 度6月6报.36 告21 注H 的托管费：基金托管费按前一日的基金资产净值的 的年费率计提。计算方法如下：E 当年天数为每日应计提的基金托管费为前一日的基金资产净值 基金托3管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.3销售服务费 2 0 1 5 1 1 2 0 1 5 1 2 2 1 单位：人民币元本期年 月 日至 年 月 日 获得销售服务费的关联 2 1 当期发生的基金应支付的销售服务费方名称汇添富理财 天债券 汇添富理财2 1 天债券 发起式 A 合计 东方证券股份有限公司 汇添富基金管理股份有 1 限公司 中方东获合国方名计得称销证银券售行股服股务份份有费有的限限公关公联司司汇添富发理起财式2531A669 天当2,,,1625040072债期1305414 .....2券发4491年84271 生1的月汇上基添1年日金富度至发发应理可起起支2财比0式式付12期4的1BB年间44天销,,001债772售33 月券..22服22///3务1费日 合632计063,,,625 7772 5471 ....4431 4941 汇添富基金管理股份有 138 1303 ,,,215 735 565 ...283 761 22 ,,44 22 99 ..66 44/ 1 381 505 ,,,1269 4308 3465 ..28 85限公司中国银行股份有限公司. 8 7合计 注：基金销售0 .服3 0 . 0 0务% 费可用于本基金B 的市场推广、销售、服A 务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费， 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 的年费率计提；类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0 . 0 1 % 的年 费H = 率E ×计提。各类基金份额的销售服务费计基金销售服务费年费率 ÷ 提的计算公当年天数 EH 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告为每日应计提的基金销售服务费为3 前一日的基金资产净值基金销售.服4 .务1 0 费. 3 每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 个工7 作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 与关联方进2 行0 1 5银行1 间同1 业市场本期年 月 日至 2 0 1的5 债券年 1 2 ( 含2回1 购) 交易 单位：人民币元月 日 银行间市场 债券/交易金额 / 基金逆回购 基金正回购交易的各关利息收基金买入基金卖出 交易金额 交易金额联方名称入中国银行股2 0 1 4 1 1 2 0 /1 4 1 2 /3 1 9 ,7 0 2 , 0 0 0 .0 0 利1息,2 7支0.出56 份有限公司 上年度可比期间 年 月 日至 年 月 日 银行间市场 债券/交1易0,0金额 基金逆回购 基金正回购交易的各关利息收基金买入基82 金,5 6卖7.出81 交易金额/ / 9 ,9 交90 易金额 利息联方名称入中国银行7.股4. 1 0 .4 , 0 0 0 .0 0 6 ,5 9 支0.出66 份有限公司 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固2有0 1资5 金投1 资本基金的情况1 2 4 项目 2 0 1 3 2 1 年 月 1 日A本至/ 期2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 1 1 份额单位：份 日 汇添富理财 天债券发起式 汇添富理财 天债券发起式B 基金合 年 月 份额 期初持有的 期间申购/ 同生效日（ /日）持有的基金基金份额/ 1 0 , 8 5 0 , 6 4 4 .7 3买入/总份额 /// 3 9 6 , 4 4 7 .4 4期间因拆分变动份额/减：期间赎回卖出总份额 / 期末持有的基金份额 4 2 9 1 / 1 1 , 2 43 70 ,.09 97 21 1. 1 7期末持有的基金份额%占基金总份额比例第 页 共 页 年 1基月金2合4同日项生）目效持日有（的基20 金13 汇添富理财 2 21 0 天14 债年券1发月起上1式年日度A至/可2汇比汇01添期添4富年间富优理1选2财回月报23 混11 天合日债20 券15 发年年起度式报B告/ 份额 期初持有的/基金份额 // 1 0 , 34 77 81 ,,8 6 6 . 4 1期间申购买入总份额 7 7 8 . 3 2 期间因拆分变动/份额 // //减：期间赎回卖出总份额 期末1持有的基金份额 // 1 0 , 8 25 60 .,56 24 4 . 7 3期末持有的基金份额2 5 %2占基金总份额比例注：、基金管理人于2 0 1 3 年 1 月2 2 日运用固0有资39 金6, 4 14 07, 0.40 40 ,0 0 0 .0 0 元认购本基金份额1 0 , 0 0 0 ,0 0 0 .0 0份（含募集期利息结转的份额），认购费用元，符合招募说明书规定的认购费率。、本报告期内，基金管理人因分红获得份额份。 7.4.10.7 4. 4.2. 1 报0 . 5告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。2 0由1 5关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元本期 上年度可比期间关联方名 年 8 1 , 3月1 6 1 , 3 日8 2 至. 0 2 0 1 5 年 1 2 月 2 1 日 2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国银行股份有限 公司 注：除上表列示的金额外，本基金 登记) 结2 0算1 5有限1责2 任公2 1司，1 , 22 3 0 4 1 . 5 0 年1 1 0的月证1 券日交至易2 结0 4 1 2算5 , 6 年资9 0 金. 1 6 2 2通月过2托1 管日银（行基2 备金, 3 5付合7 ,金同8 1 账失2 . 9户效2 转前日存于）1 4止中2 ,期国9 1间证8 .券0获6 得的利息4 4 .收4 5 , .入0 1 0 0 为0 . . 6 0人0 民)币 元( 2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日4止7 ,期6 1间9 . 0：5人民( 币2 0 1 3 4 , 7 6 9 . 2 9元， 年 月 日（基金合同失效前日）结算备付金余额为人民币 元 年末：人民币 7 元。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期1 内直接购入关联方承销的证券。 77 .. 44 .. 11 2 1 利期7 年2年2 . 4润0 0 .度1 1 1 5 5分1 . 1 2配0利情1 5润况已已分按按转1配2 再再实1情, 5投7投收0 9况0 2资4资基, 1 , 8汇汇2形形金3 7 2添添9式式. . 8 6富富5 7 理理赎财财直直回接2 2接1 1款通通天天2 1转1过0债过债2 ,出,5应9券应券7金付4发付发.额4 起起8 式式 A B应本应汇付/付年添6 利5 富变利, 5润优3动润6选. 6 回3 报混年合单单分年度2 9位位度配0 4 利1 1：：利合5 , 7润年人人润计1 年7 民民. 5度2币币报元元告 注注：：本本基基777 ...金金444末...度本本111 （222 报报... 32 1 告告期因期期期末末认末末年持购债未未转券新有持持实有有的正发月收因暂/暂回基增认时购时金发日购停停交证新牌）易牌券发等本中股流/而赎增基票作通回于发金受为款证期持限转抵券末有股出而押持3的票金流3的有。.额流8通债4的受通券流限受通的本限/ 1证受年3证6券变限, 6券。动1证3 . 7券0 分1 , 3配7 4合, 7 计5 2 . 9 9 7.4.12.3.1银行间市 注：截至本报告期末 2 0 场1 5 债券年 1 2正回月 2 1购日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖 7.4.12.3.2交易所市 注7 . 4 ：. 1截3 至本. 4 .报1 3 告. 1 期末 2 0 出场1 5 回债年购券1证2正月券回款2 1购余日额（。基金合同失效前日）止，本基金无因从事交易所市场债 券正回购7 交易形成的卖出回购证券款余额。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管4理4 层、风9 险1 管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 第 页 共 页 7 . 4 . 1 3 . 2 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以1 ) 控制相应的信用风险。根2 ) 据本基金的信用风险控制要A /求1 ，本基金投资A 的/ 1 短期融资券的信用评级，不低于以下标准：国内信用评级机构评定的 级或相当于 级的短期信用级别；i ) 根据有关规定予以豁免信A用A 评A 级的短期融资A券A ，A 其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：A / i i )国内信用评级机构评定的 级或B相B 当B +于 ) 级的长期信用级别；国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别( 例如，若中国主权评级为级43，则低于中国主权评级一个级别的为 级。）同2一0 发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 个交易日内予以全部减持。 7.4短.1期A 3/信.A 1 2/用.11 评按级短期信用评级2列0 1示5 年的本债1期2 券投资 末 月 2 1 日 2 0 1 4 上年年1 2 单位度末月31 31：,人民币元日99 8 ,5 6 5 .2 1 以下 未评级 99 ,, 99 99 66 ,, 88 77 00 ..44 66 21 04 ,, 00 0 3合计0 1 ,,71 95 05 ..24 23/ 注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债、超短期融资券和同业存单。 7.4.13.2.2按长期信用评级2列0 1示5 的债券投资A A A A A A 单位：人民币元本期末 上年度末长期信用评级 年 1 2 4月5 2 1 日9 1 // 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 /以下 /第 页 共 页 // 2 0 1 5汇添富优选回报混合年年度报告未7评级合.计4. 1 3 .3 //流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债，均在银行间同业市场交易；因此，于本期末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入.短4 .期1 3 资. 4 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基7 金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资. 4于. 1银3 .行4 .间1 . 1市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过 * 影子定价 * 机制使按摊余成本确认7 的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。2 0 1 5 1 2 利2 1率风险敞: 本期末 4 1 , 1 资银行产存款年 月 日 3 4个1 67口, ,月3 6 8 1以29 .. 00内05 1 3 个月 3 个月 1 年 1 5 5 金额单位：人民币元 年 年以上 不计息 结算备付金 9 ,9 9 6 ,8 7406. 4 1 ,3 41 67 ,,36 81合29..计 存出保证金 交易性金融资产 9 ,9 9 6 ,8 7 0 .004 056 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 4 6 9 1 汇添富优选17 回8,0报97混.0 合应收利息6 2 0 1 5 年17 年8,0度97报.0 告6应收股利 应收申购款 其他资产 资产合:计: 4 1 , 3 6 4 , 0 0 1 .0 5 9 ,9 9 6 ,8 7406. 1 7 8 ,0 9 7 . 0 6 5 1 ,5 3 8 ,9 6 8 .5 7 负债 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖应应应应付出付付付回托证管赎购回管券理清金费款人融报算资酬款产款 28 ,,,204 46 951 ...05 851 82 ,,,402 64 951 ...50 581 应付销售服务费 2 2 231 ,,22 46 01 ..6 2应利应其应应负0率他付债付付付14 利负交税利合敏计息润费债易感:1 性费2用缺口31 24 21 ,,13 , 0 0 1 .0 5 9 ,9 9 6 ,8 7 0 . 2 35 7 ,,21 76 81 ..429 699 5 1 ,22 023 32711 ,,,,222 7664 0081 ....04296 699 上年度末 年 月 日 资 产 银行存款 43 56个745,,月8001以20..90内20 1 3 个月3 个月 1 4年6 1 5 年 5 年以上 9 不8计息43 3 6 9合计8 交结存易算出备性保金付证金融金资产2 3 , 0 04 0 , 1 2 7 .5 0 1109 ,00 .02 32, 1 3 ,9 9 8 ,5. 26 51 6 6 1 ,8 6 9 . 8 9 2 2 ,43 45 75 ,,80 01 20 ..90 20 衍生金融资产 22 43 ,,600 00 011 ,,,71 25 5 .. 买入返售金融资产 7 .54 03应收证券清算款 应收利息 6 8 6 9 8 9 应收股利 应收申购款 其资产他合资:计产: 4 5 , 8 0 2 , 9 4 0 .4 2 1109 ,00 .02 32, 1 34 ,79 9 8 ,5. 26 51 9 1 6 6 1 ,8 6 9 . 8 9 7 0 ,4 6 6 ,5 6 5 .7 4 负债 短交衍卖期生易出性金回借款金融购金融负债负融资债产款 汇添富优选回报混合2 0 1 5 年年度报告 应付证券清算款 应付赎回款 1 8 ,7 0 4 . 1 应付管理人报酬 4 1 8 ,7 0 4 . 1 4 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应付税费 1 0 ,0 0 , 1 , ,5 5 75 ,,55 41 61 ..90 95 57 ,,55 41 61 ..90 59 应付利息 应付利润 4 5 , 8 0 2 , 9 4 0 .4 2 1 9 0 .2 32 3 9 9 8 . 62 1 2231 05 296 ,,,051 057 009 ...038 0 6 ,5 7 9 .8 0 其他负债 69 29 ,,34 79 27 .. 53 3801 21 50 92 负债合计 7 0 ,30 96 79 ,,,,0041 0759 0032 ....0343 0331 利率敏感性 并注7 . 4按：. 1照上3 .合表4 .约统1 缺. 2规计口定了的本重基新金定资价产日和或负到债期的利日孰率早风者险进敞行口。了表分中类所。示为本基金资产及负债的公允价值， 利率风险的敏感性分析该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动2 5 个基点，且除利率之外的其他 市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收 益，而对其本身的公允价值无重20大15影响1；2买入返售金融资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。2对资产负债表日基金资产净值的相5关风险变量的 影响金额（单位：人民币元）变动25 本期末（ 年 月21 10 ,日18 7）.9 6 上年度末（2 0 1 4 年 1 2 月3分析基准利率增加 / 2 7 ,81 1日3.7 ）7个基点基准利率减少1 0 , 2 2 3 .2 2 2 7 ,8 9 6 .5 6个基点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 基金所面临的其他价格风险主要系市4场8 价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以9 外1 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 基 本7 . 4进金. 1行主77 4 .. 44后要有.. 11 续投44助.. 11计资.于公1 量于不允理，银以价解因行公值和此间允无同分价重业析值大市计会市场量计场交的报价易金表格的融需风固工险定要具。收说益明品的种其和他证事券交项易所的债券回购产品，且以摊余成 不7 . 4以. 1 公4 . 1允. 2 价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不7 . 4长. ，公2 1 0 4 1 . 5 1 . 2 允. 1 价值与账面价值相若。以1 公2 允价各层次2 1 值计量的金融工具金融工具公允价值于 2年0 1 4 月1 2 日3 （1 基金合同失效前日），本9 ,基9 9 金6 , 8持7 0有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币 . 4 6 元，无属于第一层次和第三层次的余额7 . 4 （. 1 于4 . 1 . 2 . 2 年 月 日，属于第二层次的余额为人民币 2 4 , 0 0 1 , 7 5 5 . 4 3 元，无属于第一层次和第三层次的余额）。7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 3 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。第三层次公允价值余额和本期变动金额 本7 . 4基. 1 金4 . 2持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 承诺事项 截截77 .. 44至至.. 11 资资44 .. 34产产财其负负他务债债报事表表表项日日的，，批本基金无需要披露的重大承诺事项。7 . 1 资本产财务负报债表表已（于转2 型0 1 6后本准年基）3金§月无7 2需5 年要日经披度本露财基的务金其的他报基重表金要管事转理项型人。后批准。会计主体：汇添2 富0 1 优5 选回1 2 报灵3 活1 配置混合报告截止日： 年 月 日 2 0 1 5 1 2 2 0 1 5汇添富优选回报混合年年度报告7. 4 . 7 . 1 本期末资产 附注号 3 1年月 日资产：银行存款 4 1 , 3 7 5 , 7 2 9 . 6 5 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 7 .4 . 7 . 2 11 00 ,, 0 41 71 ,,06 01 9 .0 5 其中：股票投资 基金投资 债券投资 77 ..44 .. 77 .. 34 3 6 , 00 01 01 ,,00 0 00 ..00 00/// 资产支持证券投资 / 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 77 ..44 .. 77 .. 65 11 7 // 应收股利 应收申购款 8 7 , 7 23 623 ,,35 340 730 ...906 007// 递延所得税资产 / 其他资产 / 资产总计 ,2 3 0 .2 7 负债和所有者权益 附注号 2 0 1 5 年本1期2末月3 1 日 负 债： 短期借款 / 交易性金融负债 / 衍生金融负债 7 .4 . 7 . 3 / 卖出回购金融资产款 / 应付证券清算款 3 6 , 0 01 20 ,,00 30 0 .0 0应付赎回款0 .7 3 应付管理人报酬 2 0 ,7 9 6 . 1 1 应付托管费 53 ,,09 26 9 .7 4应付销售服务费1 .6 1 应付交易费用 7 .4 . 7 . 7 1 ,2 4 0 .9 9 应交税费 / 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 负债合计 777 ...444 ... 777 ... 891 0 355 611 ,,, 2244 2675 93207 ,,,,323 075 093 ...071 802/// 所有者权益： 实收基金 未分配利润 5 0 9 1 ,85 97 71 .3 7所有者权益合计.0 9第页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 负2.2债和1所有者权益2总012计50 1 5 1 2 1 2 2 2 3 1 1 .0 0 0 8 7 , 7 53 注7 ： 、报告截止日 年 月 日，基金份额净值 元，基金份额总额 5 1 , 4年3 5 , 2 3年3 , 2度0 7 . 32报.7 7告2 份。 、本基金合同于 年 月 日生效。 利润表会计主体：汇2 0 添1 5 富优1 选2 回报灵活配置混合型证券投资基金本报告期： 年 月 2 2 日至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日其2一1 ..投利中、息资：收收收其资债买存入益入产入券他款（利返利支利损持息息售息失证收金收项收以入融券入入目*利资/ * 填产息收收列）入入 7 .附4 . 7注. 1 号1 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日本至期2 0 1 5单年位1 ：2 3 1月人4077 ,,,,民8536 3 8347 1 币5759 日.... 2573元8335 //// 其中：股票投资收益 7 .4 .7 . 1 2 / 345... 基资衍股贵债利生券金产金投属支收工投益持资具资投收收资证收益益券益收投益资收益* / * 77777 .....44444 .....77777 ..... 11111 46353 . 1 ////// 公允价值变动收益（损失以 号填 7 .4 .7 . 1 7 1 4 , 1 2 9 .5 4 列2345减1．．其）：汇管托他兑二理管收收、费人入益费报（（用酬损损失失以以*/* */号*号填填列列））77777 .....44444 .....77111 000.. 11...22298 ...321 21 2331 ,,,,5640 3678 0209 ....5596 3961/ 其6．．．．中交利销其：售息易他卖支服费费出用出务用回费购金融资产支p出qp 7 .4 .7 .2 0 77 ,,05 96 87 ..37 74//// 三、利润总额（亏损总额以 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组5成1 部分。9 1第 页 共 页 7 . 3 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日至 2 0 1 5 年 1 2 2月0 1 3 5 1 日1年 2 月 2 2 本期日至 2 0 1 5 1 3 单1 位：人民币元年 2 月 日 项目 5实收一、期初所有者权益（基金净值）1 , 3 0基1,金69 0 .0 8/ 未分配利7,润59 7 .3 7/ 所有5者1, 3 权017益,,65 合99 07 计..0 8二、本期经营活动产生的基金净3 7 值变动数（本期利润） 三金其（净净中、本：值值期变减21* /..基基基*动少金金金数以份赎申*/额回购*号交款款填（易列以产）*生/* 号的填基 / 11 ,,421 459 421 ,,,538 891 438 ... 763 044/ //// / 11 ,,421 549 421 ,,,538 891 384 ...763 404 列） 四、本期向基金份额持有人分配 / 利润产生的基金净值变动（净值 减少以 7 . 1号填7列）_五__、_期__末所有__者__.权4_ _益（基金净值） 5 1 , 4 5 3 ,2 7 3 . 7 2 7 , 5 9 7 .3 7 5 1 , 4 6 0 ,8 7 1 .0 9注：后附会计报表附注为财务报表的组成部分本7.4报告 至 财务报表由下__列__负__责人签署__：7.4 . 1 张晖 陈灿辉 _。_ _ _ _ _ _ _ 韩从慧_ _ _ _基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 * 本基金 * ) 是由汇添富理财 2 1 天债券型发起式证券投资基金转型而来。 2 0 1 5 年 1 1 月 2 3 日，汇添富理财2 2 1 天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会表决通过了《关于汇添富理财 2 1 天债券型发起式证5 1 券, 3 0投优选回1 ,资6 基报9 0 灵. 0金8 转型相关事项的议案》，大会决议自该日起生效。自 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日起，《汇添富活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为份基金2 1份额。本基金为契约5型2 开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金9 托1 管人为中国银行股份有限公司。原汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称 * 中第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 国证监会 * ）证监许可 [ 2 0 1 2 ] 1 5 8 7 号文《2 关0 1于3 核准1汇添富2 理4 财 2 1 天债券型发起式证券投资基金募集5 , 3的6 4批, 9 复4 0 》, 6 3的1 . 核1 2 准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 年 月 日正式生效，首次设立募集规模为份基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票( 据）、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金. 4融. 2 工具基金管理人收7 益率× 5 0 但% 须+ 符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品在履行适当程序后，可×以5 将0 % 其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为沪深 3 0 0 种，指数中债综合指数收益率 。会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则 * 基* 本准则》以及* 其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 企业会计准则）编制，同时，对于在具体会计核算和<信息披露方面，> 也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行 企业会计准则 估值业3 务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券X B投R 资L 基金信息3 披露< 编报规则》第 号《会> 计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披. 4露. 3 模板第 号 年度报告和半年度报告》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁7 布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企 本财务报2 0业表1 5 会计符合1企2准则2 及2 其他有关规定的声明业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日的财务状况以及 年 月 日（基金合同生效日）至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日止期间的经营成果和净值变动情况。 5 3 9 1第 页 共 页 7 . 4 . 4 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定7 .所4 .厘4 . 1定的主要会计政策和会计估计编制。会计年度 本基7 .金4 2 0 .会4 1 . 5 2计年1度2 采用2 2公历年度，即每年 1 月 1 日起至 1 2制期间系 年 月 日（基金合同生效日）至 2 0 1 5 年 1月2 3 1 3 日1 止。本期财务报表的实际编月 日止。记账本位币 本基7 .金4 .记4 . 3账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。金融资产和金融负债的分类 金( 1 )融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资。 本( 2 )基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。金融负债分类 本基金其他金融 本基7 .负金4 .债的目4 . 4。金前持融有负的债金于融初负始债确认均划时分归为类其为他以金公融允负价债值，计主量要且包其括变各动类计应入付当款期项损等益。的金融负债和 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保.留4 .金4 . 5融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的7 ，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允( 价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在) 主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场 或最有利市场 是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估( 1 ) ，以确定是否在公允价值计量层次5之5 间发生转换。本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：存在活跃市场的金融工具，按照估值日能9 够1 取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近 交易日( 2 )后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验 证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他( 3 )信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；( 4 ) 如. 4 有. 4 .确6 凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与7 基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；如有新增事项，按国家最新规定估值。金融资产和金融负债的抵销 当本.基4 .金4 . 同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有7 抵销7已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。实收基金 实收.基4 .金4 . 8为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于7 基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金/ ( 份额) 时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ ( 损失) 占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得 损失 占. / 4 ( .基4 .金9 净值) 比* 例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实7 现损益平准金/ ( 与已实) 现损益平准金均在 * 损益平准金 * 科目中核算，并于期末全额转入 * 未分配利( 1 )润 累计亏损 。收入 损失 的确认和计量存款利息收入按存款的本金与适用5的6 利率逐9 1日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 已确认( 2 )的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；( 3 ) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；( 4 ) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；( 5 ) 买入返售金融资/ ( 产收) 入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差( 6 )异较小时，也可/ ( 以用)合同利率），在回购期内逐日计提；( 7 ) 股票投资收益 损失 于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；( 8 ) 债券投资收益 损失 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；衍生工具收益/ ( 损失) 于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；( 9 ) 股利收益于除息日确/ ( 认，) 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；( 1 0 公) 允价值变动收益 损失 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负.债4 .等4 . 1公0 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；7 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候( 1 )确认。( 2 ) 费用的确认和计量( 3 ) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0 . 9 0 % 的年费率计提；基金托管费按前一日基金资产净值的 0 . 2 5 % 的年费率计提；( 4 ) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异.较4 .小4 . 1时1 ，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；其7 他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金( 1 )份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。基金的收益分配政策本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选 择红利( 2 )再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额，红利再投资的份额免收申购费；基金收益分配后基金份额净值不能5低7 于面值9 1；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去第 页 共 页 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 每7 . 4单. 5位(( 43会))基同法7 计.金4律一.政份5类法. 1额策规别收或每和益监一会分基管计配金机估金份关计额额另变后享有不更有规能定同以低等的及于，分差面从配错值其权更；规；正定的。说明 7 . 4 . 6本本本7 .税4基基基. 77 6项..金金金. 44 1 ..本本本55印.. 32报报报花差会会告告告税错计计期期期无无无估更政会重会策正计计大计的变变估会政说更更计策计的的明变差变说说更更错。。的明明内容和更正金额。 经国务院批准，财政部、3 国* 家税务总1 *局研究决定，自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 调整为 ； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知7 . 4 》. 6 的. 2 规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2 0 0 4 营业1 税、1 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 年 月 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[ 2 0 0 8 ] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入5，8 包括买9 卖1 股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。第 页 共 页 7 . 4 . 6 . 3 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股[息2 0 、0 5 红] 1 利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 2 0 % 的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字 0 3 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流[通2 0 股0 8 股] 1 东3 2 通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字 2 0 0号8 文《1 财0 政部9 、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 [ 2年0 1 2 ] 8 月5 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财1 税 2 0 1 3 1 号文1 1 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通和转让市场取得的上市公司股票， 个让持计7 . 4人市股入. 7所根场期应重得据取限纳7 要.税超财得税4 .财政过的所政7 . 1策上得部务1 银有、年市额报国行；关公的表持家问司，存项股税题股暂款目期务的票减的限总，通按在局说持知2 5 、》股明1 % 中的个期持知计国规月限股》入证定的以超期应监，规上过限纳自会定至在税1 财，2年所1 0自税年的个得1 5 （[ ，月额2年0含股以。1 9 5 息内1 ]月年1年0红（8 1 ）利含号月日的所文起，得《个，日暂暂证关月起减免券）于，按征投证的上5收市资券，0 %个基投公其计人金资股司入所从基息股应得息公红金纳税开从红利税。发公所利所开行得差得和别发全额转行化额； 活其其定期期他中：存存存款存款款7款.4 .期7.2限交1/易3合个性项计月目金：融资产5 2 0 1 5 年本1期2末月3 1 日单位4411：,,33 人7755 民,,77 22币99..元6655/// 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 项目/ 成本 / 2 0 1 5 本年1期2末月3 1 日公允价值/ 估值增值股票 /贵金属投资金交所 黄金合约 交易所市场 债券 银行间市场 9 , 9 9 6 合计 99 ,, 99 99 66 ,,,888 777 000 ...444 666///// 111 000 ,,,000 111 111 ,,, 00 0 0 .0 0// // 资产支持证券 基金 其他 7 .4 . 7 .3 / 0 00 00 ..00 00/// 111 44 ,, 11 22 99 ..5 4 注合：计本基7.金4.本7.4期衍买末生入无衍返金生售融金金资融产融资资产负产或债负债余额。4 , 1 2 9 .55 44/// 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 2 0 1 5 1 2 3 1 单位：人民币元本期末项目 年 月 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 33 66 ,, 00 00 00 ,,00 00 00 ..0合计0 00 // 7.4.7.47 .2. 4 期. 7 .末5 买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。应收利息 2 0 1 5 1 2 3 1 单位：人民币元本期末项目 年 月 日 应收活期存款利息 7 ,6 5 0 .8 2 应收定期存款利息 / 应收其他存款利息 2 3 .5 4/应收结算备付金利息 应收债券利息 1 6 4 , 6 3 3 .8 8 应收买入返售证券利息 / 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 应收黄金合约拆借孳息 / 其他 77 ..44 .. 77 .. 6 注：本基金本7报其应告他付期末项合交资无目计易产其费他用资产余额。2 0 1 5 年本1期2末月3 1单日位：1人72 民,3 3币7.元90/ 交易所市场应付交易费用 银行间市7.场4.应7. 8付交易费合用计 11 ,,22 44 00 .. 99 99/ 其他负债 项目 2 0 1 5 本1期年2 末月3 1 单位：人民币元日 应付券商交易单元保证金 应付赎回费 应付审计费 应付信息披露费 21 75 00 ,, / 应付账户7.维4.护7. 9费 合计 2 99 ,,3030 0000 0000 ....0000 0000/ 实收基金 2 0 1 5 1 金额单位：人民币元5 11 2 ,, 43 04 4 1 ,, 2 63 2 99 80 .. 03本期项目 年 月 日至48 2 0 1 5 年 1 2 月5 11 ,, 3 43 1 40 日基金份额（份） 账面金额基金合同生效日本期申购 本本521 期期,3 0赎末11 ,回69 （0. 0以8* / * 号填2列1） 2 0 1 5 1 2 1 2 2 1 5/ 11 ,,42 59 32 ,,28 71 34 ..77 02 5 1 ,3 0 1 , 6 9 0 .05/811 ,,42 59 4321 ,,,,6238 9971 0834 ....0737 0824 注： 、申购含红利再投、转换入份额，赎6 回含转换出份额。、原汇添富理财 天债券型发起式证券投资9 基金的实收基金为 元，折合份基金份额，已于 年 月 日（本基金合同生效日）全部转为本基金的基金第 页 共 页 资本本基产金期期份基利合额7润同金项.。4 份生目. 7 效额. 1 日交0 未易分配利润已实现部/ 6分/ , 25 43 2 1 . . 8 1 7 4 / 未实现部1 4分, 2 1汇24 9添1 .. 58富44 / 优选回金报未混额分合单配2位利0 1 ：5润年人合7 年,民5计度9 币7报. 3元告7 // 产生的变动数 其中：基金申购款 / 3 39 54 ..80 73/ 3/ 93 5 .8 7基金赎回款4 .0 3本期已分配利润/ /// 本期末7 .4 . 7 . 1 1 / 6 ,7 7 4 . 0 1 1 4 , 3 7 1 .3 8 7 , 5 9 7 .3 7存款利息收入2 0 1 5 1 2 2 2 本期项目年 月 日至2 0 1 5 年 1 2 月 3 71 日活期存款利息收入, 4 8 4 .4 9 定期存款利息收入 其他存款利息收入 结其算他备7付.*4 金.7 利.1 2息*收入 7 , 5 232 951 ...465 06 合计 5// 注：表中 其他 指直销申购款利息收入。 注：本基7 .金4 .本7 . 1报3 股票投资收益告期未有股票投资收益。债券投资收益 注：本基金本报告期未有债券投资收益。 7.4.7.17 3. 4.1. 7 资. 1 4产支持证券投资收益注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。7 . 4 . 7 . 1 5 贵金属投资收益注：本基金本报告期未有贵金属投资收益。衍生工具收益 注：本基金本报告期未有衍生工具收益。 2 1 7 . 4 . 7 . 1 6 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告股利收益 注1* ：. ** * 本** 基7 .金4 .本7 . 1报7 告公项期允目未价名有值称股利变收动益收。益 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 本期 基32** 金..交其衍*** 赎生易他*其资贵回性工权股债77他金产..费44具金票证券支属..收77融投投投持投..11入资资资资资证89产其券投他合合项资收计目计入 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日日本至至期2200 11 55 单单年年位位11：22：月月人111人444,,,11民33民111,,6161222 币66币999日日22...555元..元55444/////// 11 注：本基7 .金4 .本7 . 2 0 交易费用报告期未有交易费用。其他费用 单位 项目 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日本至期20 1 5 年 1 2：月人 审信息计费披用露费 471 ,,3民63561 币88日..57元55 银行划款费用 3 0 .0 0 账户维护费 6 3 9 1 1 ,,00 61 81 ..4合计7 44第页 共 页 7 . 4 . 8 7 . 4 . 8 . 1 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告或有事项、资产负债表日后事项的说明 截至7 .资4 .产8 . 2 或有事项负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7 . 4 . 9 资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 7 汇上汇.4 .添添海10汇富富本7添资资.4报富产本.1 公管告管0.理益理1期通有（基间香金限过的港公会关关）司联联有方方限交公交易司易单元进行基基与的金基金交管金管易理管理人理人的施人子加同公重一司批大影关响键管的联理营人企员业 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 2 0 1 5 1 2 2 2 金额单位：人民币元本期年 月 日（基金合同生效日）至 关东联方方证名券称股份有限公司 3 6 , 0 0成01,交002金00 .10额50 年 1 2 月3 1 日 成交总占额当10的期0.比回00 例购% 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.7 1. 4.5. 1 应0 . 2支付关联方的佣金注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 项目 2 0 1 5 本期年1 2 月 2 2 日至2 0 1 5 1 2 3 1 单位：人民币元年月 日 当期应支付的管理费 其中：支付销售机构的客 户维护费 注HHE ＝：为为E 本前每× 0基一日. 9 金日0应% 的的计÷ 当管基提年理金的天费资基按数产金前净管一值理日费基金资产净值的 0 . 9 0 % 年费率计提。管理费的计算方法如1下2 1 ,, ：5 1 33 60 .. 55 63 基金管理费每日计算，逐日累2 /计5 至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节 假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 注HHE当＝：为为期E本前每×应0基一日.支2金日5应付%项的的计÷的目当托基提托年管金的管天费资基费按数产金前净托一值管日费基金资产净值20 的15 年0.2 15 2% 月的年22 费日本率至期计2提01 。5年托管12 费月的3计1日算方法如3,下48 ：0.6 9 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2 / 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 5 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 注：本基77 .. 44 .. 1 0 .金本1 0 报. 34 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购) 交易告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 / 项目20 1 3 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日本至期20 1 5 年 1 2 月 3份1额日单位：份 基金合同生效日（ 年 1 2 月 1 3 / 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 1 1 , 2 4 7 , 0 9 2 . 1 7 期间申购 买入总份额 期间因拆分变动份额 减：期间赎回/ 卖出总份额 期末持有的基/金份额 / 1 1 , 2 42 71 ,.08 95 28 8. 1 7/// 期末持有的基金份额 % 占基金总份额比例 注：期间申购 买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回 卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.7 4. 4.2. 1 报0 . 5告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 关联方名称 4 12,30 71 55 ,7 年29 .16 5 月 1 6 日至2 0 1 5 年7 1,42 月 3 1 日期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司8 4 .4 9 注：除上7 .表4 .列1 0 示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日（基金合同生效日）至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日止期间获得的利息收入为. 6 人民币 2 1 . 4 0 元， 2 0 1 5 年末结算备付金余额为人民币 4 7 , 6 1 9 . 0 5 元。7 . 4 . 1 1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基7 .金4 .本1 1 期. 1 在承销期内未参与 关 联方承销证券。利润分配情况利润分配情况 非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7 . 4 . 1 2 期7 . 4 . 1 2 . 1 2 0 1 5 1 2 / 3 1 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告末（ 年 月 日）本基金持有的流通受限证券7 . 4 . 1 2 . 2 因认购新发 增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。7 . 4 . 1 2 . 3 期末持有的暂时停牌股票注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 77 . .4 4. .1 13 2.3.2交易所市场债券正回购注：截至7 本. 4 报. 1 3告. 1期末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 本基金构，并明7 .确4 .理了管1 3 及相理. 2 信应人息的建风系立险统了管持董续理事监职会控能、上。经述营各管类理风层险、。风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本1 0息% ，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化1 0 投% 资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记1 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进6 7行银行9间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 第 页 共 页 7 . 4 . 1 3 . 3 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持.有4 .的1 3 债. 4 券资产的公允价值。本基7 金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7资7 2 . .4 4产0 . 1.1 1利主5 3 3.要率4 .4.风为1 1.12 . 1银险利利行是3率率存指1 风款基风险、金险4债的1 券财投务资状、况结和算现备金付流金量、受买市入场返利售率金变融动资而产发及生部波分动应的收风申险购。款本等基。金的生息 买交入结易银返年本性算行资售金期备金存产末付融月融款资金资产产日 3 6敞1 个,, 30 4 70口月507 , , 7 6以2 1 99 ..内06 55 1 / 3 个月 3 1 0 个, 0 1月1 , 0 / 0 1 0 .年0 0 1 / 5 年 5 年以上 金不额计单息位： 4 1人0 1 , , 3 0民合74 1 57 1 , ,,币计706 2 0 1元909 .. . 600 550 应收利息 应资收产申总购计款7 7 ,51 42 41 ,,,096 601 760 ...520 606 1 0 ,0 1 1 ,0 0 0 .0 0 11 77 274 ,,,329 63 . 0 3 6 ,01 0 02 ,,0 0 0 ..0 00 负债 3 6 ,0 021 5200 ,,,,,00097 02 4706 ...9001 011 83 76 ,,701 2703 630 ,53 34 73 .69 7 应应付付证券赎回清算款款 1 31 ,2 34629 09061 .....97671 94311 21 25301 ,,,,,,,0220097 3039462 0000961 .......2079761 0731 应付管理人报酬 应付托管费 41 应付销售服务费 7 .4 . 1 3 其他负债 利率负.4敏债.1感.总2度计缺口 7 7 ,5 4 4 ,9 6 6 .2 6 1 0 ,0 1 1 ,0 0 0 .0 0 汇添富优选回33 报66,,220混279 925合,,,330 0592 0950 ...10115807 35年61 ,,年242 672 度092,,,833报75090告1...001 980 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 2 5 个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响 分析收益相在关交风易险时变已22量55确的定变，动不受利率变化影响本对。影期资响末产金（负额债2（0表1单5日位年基：1金；2人资月买民产入3币净1返元日值售）的）金融资产利息 基准利率增加 个基点 9 , 5 6 1 .0 8 基准利率减少 个基点 9 , 5 9 3 .6 3 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公. 4允. 1价4 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本7 基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交易的可7 . 4转. 1 换4 . 1债券，因此无重大市场价格风险。7 . 4 有. 1 4助. 1 .于1 理解和分析会计报表需要说明的其他事项公允价值不以公允价值计量的金融工具 不以于期第限于二不77 .. 44层长..2 11 0公次，44 1 .. 5 11的公允..年22 余允价.以1 1各额价值公2 月层为值计允人与次量价3 1民账金的值日币融面金计，工价融本量1 0值具资基的, 0 相产公1金金1 ,允若和持0融0 。价负有0工第. 0值债的具0 6主以元9 要公，页包允无共括价属9 贷1值于页款计第和量一应且层收其次款变和项动第以计三及入层其当次他期的金损余益融额负的。债金，融其资因产剩中余属 7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 2 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的( 2 0公1 4允) 2 价4 值列入第一层<次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发 号《关于发布 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2 0 1 5 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准 > 的通知》的规定，自 2 0 1 5 年 3 月 2 3 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固 数据进7 . 4定. 1 收4 . 1益. 2 品. 3 种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。第三层次公允价值余额和本期变动金额 本7 . 4基. 1 金4 . 2持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 截7 . 4至. 1 资4 . 3 承诺事项产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。7 . 4 . 1 4 . 4 其他事项截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。财务报表的8 序. 1 324 1号期本末财其固权务基益中定报金：收投表资股资益已产票投于组资2 合0 1批6项情准年目况3 §月 8 2 5 投日经资本组基合金的报基告金管转理型人金前批额准。99 ,, 99 99 6 , 8 7 金0 . 4额6 // 单占位基比：金例人总（民资% 币）1产9 .元的4 0 // 5 其中：债券 6 , 8 7 0 .4 6// 1 9 .4 0资产支持证券/6贵金属投资 /金融衍生品投资/ /买入返售金融资产/ /其中：买断式回购的买入返售金融资产/ /银行存款和结算备付金合计7 0 9 1 4 1 ,3 6 4 , 0 0 1 .0 5 8 0 .2 6第页 共 页 87 2 0 1 5汇添富优选回报混合年年度报告8. 1 . 1 其他资产合计注：上表中* 报告期末* 指 2 0 1 5 年 1 2 2 1 5 1 , 51 37 88 ,, 90 69 78 .. 05 76 1 0 00 ..30 50月日。1报告期债券回购融资情况序2号项目 占基金资产净值的比例（％）报告期内债券回购融资余额2 . 5 2其中：买断式回购融资0 . 0 0序号1项目 金额 占基金资产净值的比例（％）报告期末债券回购融资余额00 .. 00 00 00 .. 02其中：买断式回购融资 0 0 0 注： 、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的* 简单平均值；、上表中 报告期末 * 指* 2 0 1 5 年 1 2 月 2 1 日。 2 0 %债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 的说明注：本基金合同约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产88 .. 11净.. 22 值. 1 的 4 0 % * ，本报告期内，本基金未发生超标情况。基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 3 0 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 9 2 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3 0 注：上表中 * 报告期末 * 指 2 0 1 5 年 1 2 月 2 1 日1 8。0 报告期内投资组合平均剩余期限超过 天情况说明 注8 . 1：. 2 本. 2 基金合同约定： * 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 1 4 1 天 * ，本报告期内，本基金未发生超标情况。1 报告期末3 0投资组合平均剩余期限分布比例3 9 7 各期限资产占基金% 资产8净0 .值6 3 / 各期限负债占基金% 资产净值序号 平均剩余期限2 3 0 (天以) / 6 0 的比例（ ）内 3 9 7 / 其其中中：：天剩剩的天余余浮存存含动续续利期期率超超天债过过/ 的比例（ ） // 345 其其1中中80 ：：天天天天960剩剩0的的的(天含天余余浮浮浮()(含存存/含动动动39)续续)/7利利利/19期期天8率率率00 超超（天债债债天过过含）3399 77 1 9 . 4/汇9/// 添富优选回报混合2 0 1 5 年年度报告///// 注8序.12345：1号.3 上报表国央其告中家行中期*报票债：天末告券据剩合的按期债余计浮债末券存动券品*续指利种期品率2超0种债1过5分年3类917 2的月债2券1日投摊。资余组成合本（99,, 1 0 0 . 1 2/ // 67金其融中债：政券策性金融债 元9999 ）66,,88 77 00 ..44 66// 占基金资产净值比例（11%99 ..）4499// 注88序..1198：1号..45上报表剩其企中合企告中期他计余业业期**债报债存票短1末券5告券续期据0动按代4期期融利1摊码3末资超率余券过**指债成3券229 007本11天551债占5年的券基浮11名22金月称1资322 产11日债净。券值数比量1例0（0大,张90 ,09小）09 6排,8 7序0摊.4的余6/////9 前,成99十本6, 8( 1 9 .4 9///// 名 农发 元70债).4 6券投占资比基例金明（资细％产1净）9.值49 注：上表中 报告期末 指 年 月 日。 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0 .2 5 ( 含) / 0 .5 % 间的次数 0 .3 2 1 4 3 5报告期内偏离度的最高值% 报告期内偏离度的最低值 0 .0 0 0 5 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简7单2平均值91 0 . 1 5 0 7 %第页 共 页 注888 ... 111：... 677本. 1投报基明资告金细组期本报末合告报按期公告末附允未价注持值有占资产基支金持资证产券净。值比例大小排序的汇添前富十优名选回资报产混支合 2持0 1证5 年券年投度报资告 在计88 .. 11该提.. 77类本本利.. 23 浮息基报动金告，利并估期率考内值债虑本采券基用其的买摊金摊入持余余时有成成的剩本本溢法余超价期计过与限价当，小折日价于即基在估3 9金值其7 资对剩天产余象但净期以剩值限买余的内入存成平续2 0均本期% 列摊超的销示过情。，况3 9按。7 票天面的利浮率动或利商率定债利券率，每不日存 一8序. 1 8756432年1号. 8报内其告受合应其应待存应其他到期收他收摊他计收出资公内保费证申利应开本产证息购券用收基谴构款款金清责金成算、投款处资名罚的称前的情十形名8 。证券的发行主体没有被监管部门金立额案（调元查），或在报告11 77编88 ,,制00 99 日77 .. 00前66 ////// 8 . 1 1 . 1 报告期末基金资产组合§情况投资组合报告 转型后 序23号 固其权基其金益中中定投：：收投债股益资资票券投资项目7 3 金9额1（元1100 ,,）0011 11 ,,00 00 00 ..00 00/// 占基金总资产的比例（11%11 ..44）11/// 资产支持证券 / / 459678 金贵买合银其金其金融入他计中融行返：属衍资存资售生产投款产买和金品断资结融式投回资资算购产备的付买金合入返计售348 671 ,,, 4702 3029 0338 ,,,, 2803 8340 0801汇....5270 添7700/// 富优选回报混合2 0 1 5 年年度1440 报0701 ....告3002 4302/// 注8 . 1：. 2 上表中 * 报告期末 * 指 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日。8 . 1 . 3 报告期末按行业分类的股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。8 . 1 . 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。2 1 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序3号 债券品种 公允价值（元） / 占基金资产净值比例（％）4 国家债券 /5 央行票据6 金融债券 11 00 ,, 07 其中：政策性金融债 0 8.19810 .5 同合其企可企中他计期转业业业短债票存债*期据券单融资券* 1 0 ,0 111 111 ,,,000 000 000 ...000 000/////// 111 999 ...444 555/////// 注序1 ：号上报表告中债1期5报0末4告1 按3期公末允指价1 5 2 0值1 5占年基1 3 1 2金月资3 产1 日净。值1 0比0 , 0例0 0 大小排序的前五名债券投资明细 注8 . 1：. 6上表中 *券报代告码期末 * 指债2 0券农1 5名发年称1 2 月 3数1 量日（。张） 公允价1 0 值, 0 1 （1 , 0元0 0）. 0 0 占基金例资（产％净）值1 9 .比4 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证7券4 。 1第 页 共 9 页8 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告8 .. 11 .. 78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注88 .. 11：.. 9本报基告金期本报末告按期公末允未价持值有占权证基。金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注8 . 1：. 99报.. 2 1报告报告期告期末期本末末基本金本基无基金股金投指投资期资的货的持股股仓指。指期期货货交持易仓情和况损说益明明细 注8 本基金投资股指期货的投资政策8 .. 11：.. 11报00 .告1 期末本基金无股指期货持仓。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8 . 1 . 1 0 . 2 本期国债期货投资政策注：本基金本报告期内未投资国债期货。8 . 1 . 1 0 . 3 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期内未投资国债期货。8 . 1 . 1 1 本期国债期货投资评价注8 . 1：. 1本1 .基1 金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注2 其他资产构成序43 1号 名称 金额（元）5 存出保证金 /6 应收证券清算款 /87 应收股利 / 8. 1 9. 1 1 .2 应其合其待应收收他摊他计费应申利购息用收款款 211 279 628 ,,, 358 438 371 ...695 770/// 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期 8 . 1 . 1 1 . 3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 注：本基金本报告期末前十名9 股票中未存在流通受限的情况。9 . 1 § 基金份额持有人信息 转型前 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持( 份额单位：份持有人结构有5人份额)8 3 户均持25 有,7 的户数级别金份额户0 6 基.5 7 2 ,机65 构4.8投4资者占总0份.0 额2% 1 4 , 9 8 4 个,2 人75 投.3 4资者占总份额持有份额持有份额比例 比例汇添9 9 . 9 8 % 富理 财 天 券 起A 2 1债发式 汇添21 2 1 8 , 1 5 7 , 3 7 9 .9 5 3 6 , 3 1 4 , 7 5 9 .9 0 1 0 0 % / /富理财 9 .起天券合基2B 债发式计金期管末持理基有人金项5本所8目管5基有理金从人业人的87员从,6 9业5.人222汇汇011份员添添起天天额富富式持债债3级6理理券券有A,别3财财发发1本7,基41 4金.持7的4有情份况额总7数0.7（9%份）00..00 00 1 4 , 9 8占4,基27 金5.3总4份额00..比200900例0.0200 1%%% 9 本. 3投公期资司末和高研基级究金项管部管目理门理人负员人责、的人基持从金业人汇员起添合券式持富份计发理第有B额起财本级7 6式别2开页1 A 放天共债式9 1基页金持份有额基总金量份0 额区. 0 0总间量的的情数况量区间（万0 . 0份0 0 ）0 % 0 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 有本开放式基金 汇添富理财 2 1 天债 0 券发起式21AB 0合计汇添富理财2 1B 天债 0券发起式本基金基金经理持有本开汇添富理财 天债 09.4 放式基金 券发起式 0合计 金基基金金发管管起理理项人人式目高固基有级金管资发起持资1 1有,金2 4份数7持, 0额9有2总. 1份7 额基持比情有金例况总份（份额% 2 ）1额占. 9 2 发1 0起, 0 0份数0 , 0额0 0总. 0 0 发基比金起例总份（份额% 1 ）9额占. 4 9 低额认发诺于购持起持的有三份有期基年金限额期份不限承理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 2 0 1 3 1 1 ,2 417 ,0 9 22.21 7 0 2 1 .9 2 1 0 ,01 00 ,00 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 . 认购的基金份 合计 注：基金管理人于 年 月 日 份（含募集期利息结转的份额），认 末9 . 1，基金管理人持有本基金§1 9 1 , 2基4 7 ,金0购9运2费份.用1用7额固份有持。元资，有金符人合信招募息, 0说0 0明转. 0 书0型元规后认定购的本认基购金费9 份率4 9 额。截低额1 0于持至, 0有三本0 0期年报, 0限0告0不.期0 0 持数有期5 ( 7户人末1 户) 基金9 有户金0份, 1均份的额1 0 额基持.持8 1 有人3 6 持户, 3 1有数7 ,份4及1机额4 持.构7 4 第有投人资7 7占者结页7总构0 共.例份5 8 9额% 1 比页持有人1 5 持,结1 3有构5 ,份8 5 额8 . 9 个8 人投资占者总份2 9份额. 4 额2单% 比位例：份99 基有.. 23 金本期管基末金理基人金所项管有目理从业人人的员从持业人员持有持本有基份额金总的数情（况份） 汇0添富优选占回基报混金合总2份0 1额5 年比0 年. 0例0度0 报0 %告 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 0 1 本0. 1基金基金经理持有本开放式基§金10 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动（转型后） 单位： 注1本本减本本基0：.2报报报报金:本*总告告告告合报申同期期期期告购基期生期基期份金金末效初基额基拆日基总金金基分金申*总含金份购变份赎红份动份额额回利总额份额总份再额额总额额投额（份份额额。减少以" / " 填列） 55 1 111, 4,,, 2434 0954 321, 3,,,6829 9718 403.3...7074份082/ 份基本额金报: 开总告合放额期同期生式初效基日基金（金份份2 0额额1 3变总年额动1 （月转2 4型日前））基"金/ " 汇债添券富发4理, 9 11起财652 7 59 4 1式,,, , 2 86 0 1 1 635 6 A 05 7 1天,,, , 339 0 079 0 208 4 ... . 5 024 239 3 / 汇债添券富发理3起财4 2 1单天位：份本报告期基金总申购份额 6 9 06 0式,, , 59 8 0 7 1B 0 3 1 ,, , 08 6 37 2 24 6 .. . 88 8 45 减 本报告期基金总赎回份额 1 4 , 9 8 6 ,9 3 0 . 1 8 73 61 ,,03 91 47 ,, 71 54 97 ..97 099 注填本本：报报列*总）告告申期期购基期份末金额基拆金分*含份变红额动利份总再额额投（份份额额。减少以1 / 1 1 . 1 2基0 1金5 份额1 1 持有2 3 人大会决议 § 1 1 重大事件揭示 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 年 月 日，汇添富2理1 财 2 1 天债券型发起式证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司6 0以, 0 现0 0 场, 0 0方0 .式0 0 召集召开了本基金的基金份额持1 0有6 ,人大会。出席本次大会的汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金7 基1 3 金, 1 2份1 .额8 1 持有人（所代表份额共计 份，占权益登记日基金总份额 份的 5 6 . 2或3 %其代理人），达到全 部有效凭证所对应的基金份额占权益登记2 1日基金总份额的 5 0 % 以上（含 5 0 % ），满足法定开会条1件1 。. 2 会议审议通过了《关于汇添富理财 天债券型发起式证券投资基金转型相关事项的议案》，本次1大会决议自该日起基金管理人、基、基金管E理T F人 2 0 1 生5 效。金托1管人8 的专门基金托管部门的重大人事变动年 月 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 E T F 、汇添富 中证医2 药卫生 、2 汇0 1添5 富中1 证能源 E T F 、汇添富中证金融地产 E T F 基金的基金经理，由吴振翔先3 0 生0 E 单T F独管理上述基金。3 、基金管理人 2 0 1 5 年 1 月 8 8 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证 3 0 0 E T F 、汇添富深证联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。、基金管理人 理，与54 、叶基从金飞管先理生人共2 2同0 0 1 1管5 5 年理年该1 2 月基月金3 1 。日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经 理效金理理月，财，经，2 4与吴理与6879 2 、、、日、、1韩《《，振周基基正基天贤汇与汇翔睿金式金金债旺先王先添添管生券管管先生栩生富富理效基理理生成先任共中人人人，金共生长该同证吴的2 2同基共管多主0 0振基1 1管同金理因要5 5翔金年理管的该子年消年先经该理基基量费3 3生理月基金该金化交月月任，。金基经易策1 5 1该与1 1金。理略型日日基曾日股。。开公公金刚公第票放告告的先告7型式，，9基生，证指增页增金共增券数聘聘经同共聘投证刘蒋理管蒋9 资券闯1文。理文页基投先玲上玲金资生女述女基基担士基士金金任担金担合联汇任。任同接添汇汇》基富添添于金医富富基药现2 理0 保金金1财5 健合宝年1混同货4 2 》合天币月于基债基1金券金6 2 的基日0、1 基金汇正5 金年的添式富经基生3 1 0 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告1 1 、基金管理人 2 2 0 0 1 1 5 5 年 4 4 月 1 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。1 2 、基金管理人 2 0 1 5 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2 1由汤丛珊女士单独管理该基金。1 3 、基金管理人 2 0 1 5 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财 天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。1 4 、基金管理人 2 0 1 5 年 4 月 1 日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 1 4 天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。1 5 、基金管理人 2 0 1 5 年 4 月 1 日7 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。1 6 、基金管理人 2 0 1 5 年 4 月 1 7 日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 1 7 、基金管理人 年 月 日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。1 8 、基金管理人 22 00 11 55 年 56 月 2 1 76 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。、基金管理人 年 月 日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势金经理2 1 09 ，、《由汇赖添中富立医先疗生服2 0单务1 5独灵管活6理配该置2基混7 金合。型证券投资基金基金合同》于 2 0 1 5 年 6 月 1 8混合基金的基 日正式生效， 刘经理金理生理江经，、。，先理由劳新2222 234 1 、曾，与生、、、、任杰《刚任基基基基由曾李男汇刚该先鹏先金金金雷金添、基生先生管管鸣管管富梁、理理金理理任生先国珂人人人吴的人为该生企先基江督基单222创000生金宏金察独111新555共经先长的管股年年年年同理生基，理票777管。管金李该型月月月月理理经文基证23 1该该理先金48券1 基基。生；日日日日投第金金不汤公公公公资8。。再丛告告告告0基担珊，，，，页金任女新梁增叶基共督士珂任聘从金9 察不李吴先飞1合页长再生先文江同，担先不生宏》张任先生不再于晖汇再为生担2 先0添任担法担1 生5富任定汇任年不和汇代汇添再7聚表富添添月担宝可人富富任货，1转可蓝0 副币新筹转债日总基任债债稳正经金张债券健式理的晖券混基生。基先金基合效生金基的金，经为李金的基理总威金的基，经经金基先 2 5 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告由徐寅喆女士单独管理该基金。2 6 、基金管理人 2 2 0 0 1 1 5 5 年 8 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理E T ，F 由韩贤旺E T先F 生、叶从E T飞F 先生、顾耀强先生管理该基金。2 7 、基金管理人 2 0 1 5 年 8 月 6 5 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费 E T F 、金融 E T F 、能源 、医药 、消费 联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。2 8 、基金管理人 年 月 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。2 9 、《汇添富民营2新0 1动5 力股票型证券投资基金基金合同》于 2 0 1 5 年 8 月 7 日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。3 0 、基金管理人 2 0 1 5 年 8 8 月 2 1 9 9 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 3 0 0 E T F 、深 3 0 0 E T F联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。3 1 、基金管理人 2 0 1 5 年 1 0 月 日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。3 2 、基金管理人 2 0 1 5 年 1 1 月 2 9 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，E T与F 赖中立先E T生F 共同管理该基金3 3 、基金管理人 2 0 1 5 年 1 1 月 1 3 。 日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 E T F 、金融 E T F 、 能源 、医药 基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 金经理3 4 、基金管理人 年 月 9 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基，与陈晓翔先生共同管理该基金。、基金管理人 2 0 1 5 年 1 1 月 1 9 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期 金、互33 65 、利《分汇级添债富券安基鑫金2 智0 的1 选5 基灵金活1 经1 配理置，2 混6 与合陆型文证磊券先投生资共基同金管基理金上合述同基》金于。2 0 1 5 年 1 1 月 2开6 放日债正券式基生 效怀刘票定，伟基先曾林金333 798 、生先、、刚、的《《基本先任生基汇汇金报任生该金添添管告基该任经富富理期该基金理达新人，金的基，欣兴基的金基与灵消金的金基吴活费托金经基振年配型管金经理翔置证人理。经先混券中月。理生合投国共。型资银同日证基第行管公券金股8理告投1基份该页，资金有基增基合共限金聘金同9公。许1基》司页一金于2尊合0 2 1先0同5 1生年5》年担于4 任月1 2 2 0汇公月1 5添告年2 富，日1成李2正长爱月式多华生2 因先日效子生正，量不式雷化再生鸣策担效先略任，生股中李、 2 0 1 5 范灵报国111 111 活围》银... 34 5 、和配本行2涉基0 投置本报股1 金及5 资公混告份年投基策司合有期1资金略网型限内2 月请策管站证无公详券的涉司2理略2 见投《托及的人日本资汇管本原、改公基添基业*基变汇司金富金务金添刊优部管* 。富财登选总理汇理在产回人经添财、报理、2富0 2灵职基基1优1 5 活务金天选金年财配。债回托1产置2券报管月混、型灵业合基2发活2务型金起配日证托的式置《券管证诉混中投业券合国讼资务投型证汇基的资证券添金诉基券报富基讼金投》优、金事《资*选转合项上回基型同。报海金为混》证的。*合汇券投添报资富》目、年《优标年证选、度投券回报资报时告 认报4 111 111月告真... 677 ，期安落2 . 1管为基0公实末永1基基理金5司，整华年金人金租已改为明租1通、进用本要会月用过托行证基计求，上证，金师管券审针海券加进事人公计对证强行务公上及的司监制审所司海其会交局度（计证交高计易的和特。监易检级单师风殊本局单查管事元控普报出验元措通告的理务具收施进合期所人有的。，伙内行整员关情进）应股改受况情一自付措票况稽本步未施投查（提基付，资升金当或转以及了合期处型及同公审佣对罚后生司计金相）等效内费关支情部日用负付况控（为责情制2人人0况和民1的5 风币年警险伍示1 管2万，月理元公能2整司2 力。日高。）度2起重0 1至视5 年本， 券商名称 交易数单量元 2 成交金额股票 交成占易交当总期例额股的票比 应佣支金付该券 商总占的量当金佣的期额金比佣单例金位： 人备民注币元 1 1 .东.方2 证券注：7 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 成占交当总期额债第的券8比2页 成共交91 金页额 占券当回期购债成交金额 成占交当期总额权证的 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 1 5汇添富优选回报混合年年度报告1例 成交10总0.0额0% 比例1的比例 东方证券3 6注：2、专用交易单元的选择标准和程序：（）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（3 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。（）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定3 0 本% 月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行4 调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的5 。（ ）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（ 6 ）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。（ 7 ）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。（2 ）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催11 、11 本缴基.. 77 。报金. 1基告本基金报期金租内告租用租期用证内用证未证券券券新公增公公司和司司交交减交易少易易单交单单元易元元单的的进变元有更。行关情股情况票况：投（资转及型佣前金）支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 注不11 ：单.东7此指.方2处证股基的券票金佣交租金易用指佣数证通金量过券。单公2一司券成交商交易的金单交额股元易第票单进交成元8行占3易进交页其当行总例期他共股额股证9票的1票券、比页权投证资等的应交佣情支易金付况而该合券计商支占总的付当量金佣该的期额金券比佣单商例金位的：佣人金备民合注币计元， 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 券东商方证名券称成交金额债券交成占易交当总例期额债的券比 1 6成7,0交0债0金,0券0额0回.0 0购成占交券的交当易1回比0期总0例购.0债额0% 成交金权额证交占成易交当比期总例额权的证 注： （ 2 1 1 、专用交易单元的选择标准和程序：）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（ 3 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。（ ）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进3 0 行4% 调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的。（ 5 ）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（ 6 ）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。（ 7 ）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。（2 ）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催1 1 缴、. 8 。报告期内租用证券公司0交. 5 易% 单元的变更情况：本基金本报告期内未新增和减少交易单元。 偏离度绝对值超过 的情况注1 1 ：. 9 本基金本期未发生偏离度绝对值超过 0 . 5 % 的情况。 其1 他重大事件（转型后）序号 公告事项2 1 法,定披露方式 法定披露日期关于原汇添富理财 天债券 中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 1 2 月 2 2 日型发起式证券投资基金转型为 券报 证券时报,管理 汇添富优选回报灵活配置混合84 9 1 人网站型证券投资基金的公告第页 共 页 1 1 . 8 其 汇添富优选回报混合 2 0 1 5 年年度报告 序21号他重汇汇大关添添事于富富旗件基基下（产金金基公净转管管金告值型理理事2的前股股0项公1份份4）告年有有年限限度公公资司司券中中报国国法,证证定证人券券披券网报报露时站,,报方上上式,海海管证证理220 0法1155定年年披1露1月月日15期0日日 43 式关关发汇证于于添起券设富式汇投立证理添资上富财券基海度的理投2金虹公报1财资天桥告告2基20债机11金4券天场年2型债分0第1发券公54 起型年司季券券券中中报报报国国,,,证证证证证人人券券券券券网网报报时时时站站,,报报报上上,,,海海管管管证证理理理22 00 11 55 年年21 月月21 21 日日 5 春节假期前两2个1交易日暂停申 人网站购业务的公告汇添富理2财01 5 天债券型发起 中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 3 月7 日6式证券投资基2金1更新1招募说明 券报,证券时报,管理书（年第 号） 人网站汇添富理财20 1 5 天债券1型发起 中国,证券报,上,海证 2 0 1 5 年 3 月7 日7式证券投资基金更新招募说明 券报证券时报管理书摘要（年第 号） 人网站汇添富基金管理股份有限公司中国,证券报,上,海证 2 0 1 5 年3 月 1 0 日8关于开展现金宝用户销售活动 券报证券时报管理的公告人网站汇添富基金管2理1股份)有限公司 中国,证券报,上,海证 2 0 1 5 年3 月 1 1 日9关于调整基金经理的公告（理 券报证券时报管理财天 人网站汇添富基金管理股份有限公司85 中国9,1证券报,上,海证 2 0 1 5 年3 月 1 1 日关于旗下部分基金参与齐鲁证券报证券时报管理第页 共 页 1 0 券汇添金开富购展的基费率金网上管优惠理交活股易动系份有统的限公申购公告司基 中国证人券网报站,上海证汇添富优选2 回0 1报5 混年合3 2月0 1 5 2 年6 日年度报告 11 关行关为于于销旗汇下售添活机部富分动构理的基并财参金公2与告增1天加费债率苏州优惠银券报,证人券网时站报,管理 1 2 汇清发明添起节富式基假申证期购金券管前业投理两务资股个的基份公交金易有告2限日01券公暂5型年停司券中中报国国,证证证人券券券网报报时站,,报上上,海海管证证理22 00 11 55 年年33 月月33 01 日日 11 34 北式汇京证添分券富公投理司资财办基22公11金天地2债址01券变4型年更发年公起度告券券中报报国,,证证证人券券券网报时时站,,报报上,,海管证理2 0 1 5 年3 月3 1 日 管理 报告 人网站 汇添富理财 天2债01券4型发起 中国,证券报上,海证 2 0 1 5 年3 月3 1 日15 式证券投资基金 年年度 券报证券时报管理报告摘要人网站汇添富基金管2理1股份有限公司 中国,证券报,上,海证 2 0 1 5 年 4 月 1 日16 关于调整基金经理的公告（理 券报证券时报管理财天） 人网站汇添富基金管理股份有限公司中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 4 月4 日 11 87 关汇关汇于于收添添（益旗富富高总基级基下品经管金种基金理管理金管估、值调人理理法方整股股员人法份份交变变易有有更的更的限公限所）第公公固公告告定司司86 页券券中中共报报国国9,,1证证证证人人页券券券券网网报报时时站站,,报报上上,,海海管管证证理理22 00 11 55 年年44 月月11 77 日日 1 9 汇关关添于于旗富高基级下（部金管董管理分事理基人长员金股变更变增份加更有）的汇限公付公告司天 券券中报报国,,证证证人券券券网报时时站,报报上,,海管管证理理汇添富优选2 回0 1报5 混年合4 2月0 1 5 1 年8 日年度报告 222 021 式下汇汇关关证活添为于添于券动富销富汇董投的售基添理事资公金机财富会基告管构度理成2金(并报理1财自员天告参股2变2T0债与份A11 更5券天费有产年的型债限率品第公发券优公）告1起型惠司季券券中中中报报国国国,,证证证证证人人人券券券券券网网网报报报时时站站站,,,报报上上上,,海海海管管证证证理理222 000 111 555 年年年444 月月月221 841 日日日 22 43 关汇五发关发添于一于起起开假富汇式式基展期证证添购金前现券券富业两管金的投投理务个宝理公资资财的交用告股基基2公易份户1金金告天有销日22债售暂限0011券停公活55型年年司申动券券券中中报报报国国,,,证证证证证人人券券券券券网网报报时时时站站,,报报报上上,,,海海管管管证证理理理220 0 1155 年年66 月月155 日日 2 5 端午节假期前两个交易日暂停 人网站申购业务的公告汇添富基金管理股份有限公司中国证券报,上海证 2 0 1 5 年6 月2 6 日 2 6 关汇商添行于为旗富下销基惠售金部活管机分动理基构的并金股公份增参告与加有龙费限湾率公优农司券中报国,证证人券券网报时站,报上,海管证理2 0 1 5 年6 月2 7 日 关于高级管理人员变更的公告87 券报9,1证券时报,管理第页 共 页 2 7 汇添富基金管理2 股0 1 份5 有限公司 管人理网人网站站 汇添富优选2回0 报1 5 混合 2 0 1 5 2 8 资汇关添产于净富旗基值下金的基公管金理告（股网份年站有上披限半露公年）司中国证券报,上海证 2 0 1 5 年年77 月月61年日日年度报告 2 9 关于公司、高管及基金经理投 券报,证券时报,管理资旗下基金相关事宜的公告人网站汇添富基金管理股份有限公司中国证券报,上海证 2 0 1 5 年7 月 1 1 日 33 01 式关券汇汇证为添于添券旗销富富投基售下理资活部机金财基构管动度分2金理报并基的1天公参股告金20债增份告与15券加费有年型率限华第发公优融2起司证惠季券券中中报报国国,,证证证证人人券券券券网网报报时时站站,,报报上上,,海海管管证证理理22 00 11 55 年年77 月月31 81 日日 关于旗下部分基金增加诺亚正 券报,证券,时报,管理32 行为销售机构并参与费率优惠 人网站深交所活动的公告汇添富基金管理股份有限公司中国,证券报,,上,海证 2 0 1 5 年 8 月6 日33 关于设立成都分公司的公告 券报证券时报管理人网站深交所汇添富基金管理股份有限公司中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 8 月6 日 33 45 关汇关汇于于添添货富高旗富基级下基为（部金销管金副管管分理售总理理基人机经股员构金股理变份份的增）加有有更公的限中限告公信公公期司司告券券中中报报国国人人,,证证网网证证券券站站券券报报,,时时深深,,报报上上交交,,所所海海管管证证理理22 00 11 55 年年88 月月21 21 日日 关于旗下部分基金参加天天基88 券报9,1证券时报,管理第页 共 页 333 786 发9式汇汇关月起金证于添添式网2券富富汇日证费投理理添暂券率资富财财停投度优基理22 申资惠报11金财天天购基活告22债债业金动0 1 1券券天务的5 9 型型债年月的公发发券半公告1 日起起型年告、 券券中中中报报国国国人,,证证证网证证人人券券券站券券网网报报报,时时深站站,,,报报上上上交,,所海海海管管证证证理理汇添富优选222 回000 111报555 混年年年合888 2月月月0 1 5 222 年979 日日日年度报告 3 9 式证券投资基21金 2 0 1 5 年半年 券报,证券时报,管理度报告摘要人网站汇添富理2财0 天债券型发起 中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 9 月 1 日40 式证券投资基152 金1更新2招募说明 券报,证券时报,管理书（年第 号） 人网站汇添富理2财01 5 天债2券型发起 中国,证券报,上,海证 2 0 1 5 年 9 月 1 日41 式证券投资基金更新招募说明 券报证券时报管理书（年第 号） 人网站关于汇添富理财2 1 天 4 2 汇国发添庆起富节式假基申证期金购券管前业投两理务资股个的基公交份金易有告2债日限01券公暂5年型司停券中中报国国,证证证人券券券网报报时站,,报上上,海海管证证理22 00 11 55 年年91 1月月246 日日 关于召开汇添富理财 2 1 天债 券报,证券时报,管理 4 3 券汇份额型添富发持起基有金式人管证大公券理会告投第股份资一基有次提金限基示公司金性中国证人券网报站,上海证 2 0 1 5 年 1 1 月 1 1 日 4 4 关于旗下部分基金增加宁波银 券报,证券时报,管理行为销售机构的公告人网站汇添富基金管理股份有限公司89 中国91证券报,上海证 2 0 1 5 年 1 1 月 1 8 日第页 共 页 关于召开汇添富理财 2 1 , , 2 0 1 5汇添富优选回报混合年年度报告天债券报证券时报管理 4 5 份券关额型于发持汇起有添式人富证大理公券会财告第投2资二1天基次债提金券基示型金性中国证人券网报站,上海证 2 0 1 5 年 1 1 月 2 4 日 4 6 发起式证券投资基金转型期间 券报,证券时,报,管理暂停申购业务的公告人网站汇添富基金管理股份有限公司中国证券报上海证 2 0 1 5 年 1 1 月 2 4 日 关于汇添富理财 2 1 天债券型 券报,证券时报,管理 4 7 发发持关起有起于人式式汇证证大添券券会富效投表投理的资决资财公结基基告2果金金1天实暨基债决金施券份转议型生额中国,证人券网报站,上,海证 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 1 2 . 1 1 的提示公告 1 2 型 券报证人券网时站报管理 9 3524678备、、、、、、、、、《《《《查报中中基报汇汇汇汇告国金告国文添添添添期管期证证件富富富富内监理监内目理理优优汇汇会人会录财财选选添业要批添回回22富准求富务11报报优汇理的资天天灵灵选格添其财债债活活回他富批券券2配配1报文件优型型置置天灵、件选发发混混债活营回起起；§合合券配业报式式型型型置执灵证证证证发备混照活券券券券起合；配投投查式投投型置资资资资证文证混基基券基基券件合金金金金投投型基托目资基托资证金管基金管录基券协合金合协金投同议在议同和》》资；；指》》汇基；；定添金报富募刊理集上财的披文2 露1件天的；债各券项型公发告起；式证券投资基金在指定报刊上各项公告。 9 0 1第 页 共 9 页 1 2 2 0 1 5汇添富优选回报混合 年年度报告1 2 .. 23 存放地点上海市富城路 9 9 号震旦国际大楼 2 1 楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预4约0 查阅，或登录基金管理人网站 w w w . 9 9 f u n d . c o m 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 0 / 8 8 8 / 9 9 1 8 查询相关信息。 汇添富基金管2 0理1 6股份3有限2公9 司年 月 日 1 1