汇添富双利债券型证券投资基金 2024 年中期 报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 20 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 21 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 22 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 22 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 22 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 23 §5 托管人报告 ...... 23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 23 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 23 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 23 6.1 资产负债表...... 24 6.2 利润表 ...... 25 6.3 净资产变动表...... 26 6.4 报表附注 ...... 28 §7 投资组合报告 ...... 57 7.1 期末基金资产组合情况...... 57 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64 7.12 投资组合报告附注...... 64 §8 基金份额持有人信息 ...... 66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 §9 开放式基金份额变动 ...... 67 §10 重大事件揭示 ...... 68 10.1 基金份额持有人大会决议...... 68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68 10.4 基金投资策略的改变...... 68 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68 10.8 其他重大事件...... 73 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 74 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......75 §12 备查文件目录 ...... 75 12.1 备查文件目录...... 75 12.2 存放地点 ...... 76 12.3 查阅方式 ...... 76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双利债券 基金主代码 470018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 01 月 28 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 3,128,863,759.75 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 简称 下属分级基金的交易 470018 000692 代码 报告期末下属分级基 2,802,955,556.14 325,908,203.61 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持 资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、 债券的利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投 资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健 投资策略 增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券（不含可转 债）投资策略、可转换债券投资策略、二级市场股票投资策略、新股 申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策 略。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益 风险收益特征 的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 标 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 本期已实现收益 49,149,606.05 4,181,526.52 本期利润 138,853,288.47 14,376,028.46 加权平均基金份额本 0.0512 0.0433 期利润 本期加权平均净值利 2.65% 2.55% 润率 本期基金份额净值增 2.91% 2.71% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 1,926,539,215.28 157,784,767.08 期末可供分配基金份 0.6873 0.4841 额利润 期末基金资产净值 5,493,641,701.05 559,439,017.96 期末基金份额净值 1.9599 1.7166 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 93.05% 80.63% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双利债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.56% 0.15% 0.65% 0.03% -1.21% 0.12% 个月 过去三 1.16% 0.17% 1.06% 0.07% 0.10% 0.10% 个月 过去六 2.91% 0.19% 2.42% 0.07% 0.49% 0.12% 个月 过去一 2.77% 0.18% 3.27% 0.06% -0.50% 0.12% 年 过去三 -0.62% 0.22% 6.58% 0.05% -7.20% 0.17% 年 自基金 合同生 93.05% 0.40% 19.13% 0.07% 73.92% 0.33% 效日起 至今 汇添富双利债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.59% 0.16% 0.65% 0.03% -1.24% 0.13% 个月 过去三 1.07% 0.17% 1.06% 0.07% 0.01% 0.10% 个月 过去六 2.71% 0.19% 2.42% 0.07% 0.29% 0.12% 个月 过去一 2.36% 0.18% 3.27% 0.06% -0.91% 0.12% 年 过去三 -1.83% 0.22% 6.58% 0.05% -8.41% 0.17% 年 自基金 合同生 80.63% 0.41% 15.43% 0.07% 65.20% 0.34% 效日起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 01 月 28 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富保本混合型证券投资基金于 2014 年 01 月 28 日转型而来。 本基金于 2014 年 6 月 18 日新增 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、 QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：厦门大学经 济学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历：2011 年加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任固定 收益分析师，现 本基金的基 任稳健收益部总 吴江宏 金经理,稳 2018 年 09 月 - 13 经理。2015 年 7 健收益部总 28 日 月 17 日至今任 经理 汇添富可转换债 券债券型证券投 资基金的基金经 理。2016 年 4 月 19日至2020年3 月 23 日任汇添 富盈安灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经 理。2016 年 8 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富盈泰灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经 理。2016 年 9 月 29日至今任汇添 富保鑫灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经 理。2017 年 3 月 13日至2020年3 月 23 日任汇添 富鑫利定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。2017 年 3 月 15 日至今任 汇添富绝对收益 策略定期开放混 合型发起式证券 投资基金的基金 经理。2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇 添富鑫益定期开 放债券型发起式 证券投资基金的 基金经理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富鑫汇 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日 任汇添富民丰回 报混合型证券投 资基金的基金经 理。2018 年 1 月 25日至2019年8 月 29 日任汇添 富鑫永定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。2018 年 4月16日至2020 年3月23日任汇 添富鑫盛定期开 放债券型发起式 证券投资基金的 基金经理。2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日 任汇添富年年丰 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2018 年9月28日至今 任汇添富双利债 券型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任 汇添富弘安混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至2021年4月 20日任汇添富添 福吉祥混合型证 券投资基金的基 金经理。2019 年 8月28日至2021 年5月20日任汇 添富盈润混合型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 3 月 4 日至今 任汇添富稳健睿 选一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 3 月 23 日至今任汇添富 稳健盈和一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健鑫添 益六个月持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 7 月 21日至今任汇添 富鑫享添利六个 月持有期混合型 证券投资基金的 基金经理。2022 年8月10日至今 任汇添富双鑫添 利债券型证券投 资基金的基金经 理。2024 年 3 月 4 日至今任汇添 富实业债债券型 证券投资基金的 基金经理。 国籍：中国。学 历：上海交通大 学金融硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2014 年 7 月至 本基金的基 2019 年 09 月 2016 年 6 月任汇 胡奕 金经理助理 01 日 - 10 添富基金管理股 份有限公司固定 收益助理研究 员；2016 年 7 月 至2018年6月任 汇添富基金管理 股份有限公司固 定收益研究员； 2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇 添富基金管理股 份有限公司固定 收益高级研究 员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 安鑫智选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年1月29日任汇 添富多元收益债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富年年丰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019 年 9 月 1 日至 2021 年1月29日任汇 添富年年泰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日 任汇添富年年益 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日 至 2021 年 1 月 29日任汇添富双 利增强债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 9 月 1 日 至今任汇添富双 利债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019 年 9 月 1 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添 富 6 月红添利定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至2021年2月 3 日任汇添富保 鑫灵活配置混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 10 月8日至2020年 7 月 1 日任汇添 富弘安混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至2021年2月 3 日任汇添富可 转换债券债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至2021年1月 29日任汇添富民 丰回报混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至2020年7月 1 日任汇添富添 福吉祥混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至2021年1月 29日任汇添富盈 安灵活配置混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 10 月8日至2020年 7 月 1 日任汇添 富盈润混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至2021年1月 29日任汇添富盈 泰灵活配置混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019 年 11 月 19 日至今任 汇添富稳健增长 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2020 年 7 月1日至2022年 10 月 10 日任汇 添富安鑫智选灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 10 月 21 日任 汇添富达欣灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 7 月1日至2024年 1 月 22 日任汇添 富弘安混合型证 券投资基金的基 金经理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇 添富睿丰混合型 证券投资基金 （LOF）的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富 添福吉祥混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日 任汇添富熙和精 选混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富 新睿精选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 7 月 1 日至今任汇添 富盈润混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 2 月 3 日至今任 汇添富可转换债 券债券型证券投 资基金的基金经 理。2021 年 2 月 3 日至今任汇添 富保鑫灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经 理。2022 年 11 月 25 日至今任 汇添富稳健欣享 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2024 年 3 月 22 日至今任汇添富 添添乐双鑫债券 型证券投资基金 的基金经理。 2024 年 6 月 28 日至今任汇添富 实业债债券型证 券投资基金的基 金经理。 国籍：中国。学 历：复旦大学金 融学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历：2011 年7月至2012年 9 月任方正证券 投资经理；2012 年 10 月至 2016 年 7 月任光大证 券高级投资经 理；2016 年 9 月 至2019年4月任 银华基金投资经 理；2019 年 5 月 至 2021 年 12 月 任平安养老投资 本基金的基 2024 年 03 月 经理；2021 年 12 陈思行 金经理 29 日 - 13 月至2022年7月 任国寿养老高级 投资经理。2022 年 7 月加入汇添 富基金。2022 年 8月23日至2024 年3月29日任汇 添富双利债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2022 年 8 月 23 日至2024年6月 13日任汇添富鑫 福债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2023 年 2 月 1 日至 2024 年 5 月 9 日任汇 添富添添乐双盈 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2023 年 8 月 29 日至今任 汇添富绝对收益 策略定期开放混 合型发起式证券 投资基金的基金 经理助理。2023 年 11 月 24 日至 今任汇添富稳荣 回报债券型发起 式证券投资基金 的基金经理助 理。2024 年 4 月 9 日至今任汇添 富稳兴回报债券 型发起式证券投 资基金的基金经 理助理。2022 年 11 月 3 日至今任 汇添富稳健盈和 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2022 年 11 月 25 日至今任汇添富 稳健欣享一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2024 年 3 月 22 日至今任 汇添富添添乐双 鑫债券型证券投 资基金的基金经 理。2024 年 3 月 29日至今任汇添 富双利债券型证 券投资基金的基 金经理。2024 年 5 月 9 日至今任 汇添富添添乐双 盈债券型证券投 资基金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年国内经历了由复苏向稳态的转变。具体表现为，生产端持续修复，出口和制造业链条的增长速度较快。但国内消费需求的恢复相对缓慢，房地产投资形成一定拖累。政策方面，高质量发展的主基调下，宏观政策的逆周期调节力度有所加大，货币政策方面，适时降准降息，维持合理充裕的市场流动性。财政政策方面，超长期特别国债启动发行，国债和专项债发行速度也有所加快。 债券市场方面，上半年债券市场呈现全面牛市行情，年初机构配置热情旺盛，带动收益率出现明显下行，随后银行取消手工补息、叠加信贷规模诉求下降，使得资金持续流入债券市场，进而带动期限利差、信用利差、等级利差不断压缩至低位。转债市场方面，上半年总体呈现宽幅波动行情，年初跟随权益市场出现了一波较为明显的反弹，但进入 6 月份后，随着低价转债退市风险的增加，转债板块出现了较大幅度的回撤。 股票市场方面，上半年权益市场总体呈现结构性修复行情，其中红利风格、大盘价值风格表现较优，成长风格、小盘风格表现靠后；行业方面，银行、公用事业、上游资源行业表现突出，TMT、消费、医药等行业表现较弱；市场分化背后反映出当前投资者总体风险偏好下行，青睐经营模式稳定、估值水平较低、股东回报较好的公司，而回避估值水平较高、业绩稳定性欠佳的公司。 组合操作层面，债券方面，组合合理运用杠杆，提高组合久期，重点配置高等级信用债以获取票息收益，同时对于长久期利率债积极进行配置和交易。转债方面，组合精选个券，严格把控转债信用风险，整体转债仓位保持相对稳定，结构进一步优化。股票方面，组合积极把握市场结构性机会，结合估值和基本面状况挑选个股，重点布局于低估值红利资产、上 游资源品和高端制造领域，总体维持了中性偏高的权益仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双利债券 A 类份额净值增长率为 2.91%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%。本报告期汇添富双利债券 C 类份额净值增长率为 2.71%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济的长期结构转型来看，过去的经济周期中，经济的修复过程主要依赖于地产和基建投资的拉动作用，地产产业链带动的整体信贷需求和乘数效应较大，同时以城投平台融资为代表的政府信用扩张也相对强劲。但在这一轮经济周期，我们明显观察到，经济边际回暖的过程中，信用的供需错配并没有得到改善，核心原因在于本轮经济修复是以制造业和出口为主要增长动力，整体经济结构和增长动能正在经历深刻的变化。我们倾向于认为，经济结构转型的演绎过程是一个长周期的过程，这一过程将使得债券的短周期逐渐淡化，进入利率中枢不断下移的长期趋势。 股票市场方面，从外部环境看，无论今年联储是否降息，至少利率已经见顶，资金流出压力会大幅减轻。从国内经济看，房地产边际拖累减轻，更为积极的财政政策也利于需求的修复。从估值角度看，横向对比，A 股和港股在全球都属于估值洼地。我们对市场整体不悲观，市场存在盈利改善和估值修复的正向循环可能。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次 数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 47,549,584.12 3,724,247.95 结算备付金 45,302,219.88 177,281,624.97 存出保证金 433,899.42 425,802.79 交易性金融资产 6.4.7.2 6,269,895,313.46 7,122,869,477.78 其中：股票投资 894,468,285.07 1,136,851,678.71 基金投资 - - 债券投资 5,375,427,028.39 5,986,017,799.07 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 828,000,000.00 5,865,561.80 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 124,793,449.61 应收股利 - - 应收申购款 99,887.74 148,055.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,191,280,904.62 7,435,108,220.72 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,098,826,589.00 1,108,389,425.71 应付清算款 31,407,146.25 119,034,425.86 应付赎回款 2,275,982.01 2,694,321.94 应付管理人报酬 3,464,184.90 3,779,184.55 应付托管费 989,767.11 1,079,767.03 应付销售服务费 186,728.02 206,164.29 应付投资顾问费 - - 应交税费 118,287.34 194,083.98 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 931,500.98 842,154.90 负债合计 1,138,200,185.61 1,236,219,528.26 净资产： 实收基金 6.4.7.8 3,128,863,759.75 3,298,852,864.67 未分配利润 6.4.7.9 2,924,216,959.26 2,900,035,827.79 净资产合计 6,053,080,719.01 6,198,888,692.46 负债和净资产总计 7,191,280,904.62 7,435,108,220.72 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 3,128,863,759.75 份。本基金下属汇添 富双利债券 A 基金份额净值 1.9599 元，基金份额总额 2,802,955,556.14 份；本基金下属汇 添富双利债券 C 基金份额净值 1.7166 元，基金份额总额 325,908,203.61 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 193,038,394.67 178,706,952.97 1.利息收入 1,812,366.12 2,584,422.17 其中：存款利息收入 6.4.7.10 1,020,252.08 2,229,296.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 792,114.04 355,125.92 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 91,239,748.04 78,040,472.58 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -45,687,328.34 -139,449,874.95 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 123,309,974.19 203,361,380.80 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 13,617,102.19 14,128,966.73 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 99,898,184.36 97,674,872.08 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 88,096.15 407,186.14 列） 减：二、营业总支出 39,809,077.74 87,017,542.95 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,215,798.55 35,919,038.79 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 5,775,942.48 10,262,582.52 3．销售服务费 1,119,186.95 2,168,282.30 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 12,473,520.01 38,237,647.64 其中：卖出回购金融资产支出 12,473,520.01 38,237,647.64 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 95,816.96 302,352.54 8．其他费用 6.4.7.21 128,812.79 127,639.16 三、利润总额（亏损总额以“-” 153,229,316.93 91,689,410.02 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 153,229,316.93 91,689,410.02 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 153,229,316.93 91,689,410.02 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,298,852,864.67 2,900,035,827.79 6,198,888,692.46 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 3,298,852,864.67 2,900,035,827.79 6,198,888,692.46 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -169,989,104.92 24,181,131.47 -145,807,973.45 “-”号填列） （一）、综合收 - 153,229,316.93 153,229,316.93 益总额 （二）、本期基 -169,989,104.92 -129,048,185.46 -299,037,290.38 金份额交易产生 的净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 445,850,898.66 419,088,032.17 864,938,930.83 购款 2.基金赎回款 -615,840,003.58 -548,136,217.63 -1,163,976,221.21 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 3,128,863,759.75 2,924,216,959.26 6,053,080,719.01 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 6,196,742,952.31 5,355,525,641.23 11,552,268,593.54 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 6,196,742,952.31 5,355,525,641.23 11,552,268,593.54 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -2,150,435,196.26 -1,794,887,378.70 -3,945,322,574.96 “-”号填列） （一）、综合收 - 91,689,410.02 91,689,410.02 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -2,150,435,196.26 -1,886,576,788.72 -4,037,011,984.98 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 679,921,729.22 555,282,039.75 1,235,203,768.97 购款 2.基金赎回款 -2,830,356,925.48 -2,441,858,828.47 -5,272,215,753.95 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 4,046,307,756.05 3,560,638,262.53 7,606,946,018.58 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富保本混合型证券投资基金变更而来。原汇添富保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1875 号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开募集。基金合同于2011年1月26日生效。首次设立基金募集规模为2,506,696,469.30份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2011）验字第60466941_B01 号验资报告予以验证。 按照原《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，汇添富保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本周期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续，否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“汇 添富双利债券型证券投资基金”。自 2014 年 1 月 28 日起，《汇添富双利债券型证券投资基金 基金合同》正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2014 年 6 月 18 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额， 基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券投资比例不低于固定收益类资产的 30%；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、存 托凭证以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 47,549,584.12 等于：本金 47,544,129.86 加：应计利息 5,454.26 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 47,549,584.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 908,945,896.42 - 894,468,285.07 -14,477,611.3 5 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 3,325,249,357. 21,580,192.4 3,367,852,653.88 21,023,103.63 84 1 银行间市场 1,952,515,797. 22,994,574.5 2,007,574,374.51 32,064,002.99 债券 01 1 其他 - - - - 合计 5,277,765,154. 44,574,766.9 5,375,427,028.39 53,087,106.62 85 2 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 6,186,711,051. 44,574,766.9 6,269,895,313.46 38,609,495.27 27 2 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 828,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 828,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 63.02 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 831,487.20 其中：交易所市场 807,752.20 银行间市场 23,735.00 应付利息 - 应付审计费 40,278.42 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 931,500.98 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富双利债券 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,939,656,832.18 2,939,656,832.18 本期申购 398,285,016.81 398,285,016.81 本期赎回（以“-”号 -534,986,292.85 -534,986,292.85 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 2,802,955,556.14 2,802,955,556.14 汇添富双利债券 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 359,196,032.49 359,196,032.49 本期申购 47,565,881.85 47,565,881.85 本期赎回（以“-”号 -80,853,710.73 -80,853,710.73 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 325,908,203.61 325,908,203.61 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富双利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,962,559,976.63 696,338,952.01 2,658,898,928.64 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 1,962,559,976.63 696,338,952.01 2,658,898,928.64 本期利润 49,149,606.05 89,703,682.42 138,853,288.47 本期基金 份额交易 -85,170,367.40 -21,895,704.80 -107,066,072.20 产生的变 动数 其中：基金 271,440,932.64 113,171,459.22 384,612,391.86 申购款 基金赎回 -356,611,300.04 -135,067,164.02 -491,678,464.06 款 本期已分 - - - 配利润 本期末 1,926,539,215.28 764,146,929.63 2,690,686,144.91 汇添富双利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 168,910,291.20 72,226,607.95 241,136,899.15 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 168,910,291.20 72,226,607.95 241,136,899.15 本期利润 4,181,526.52 10,194,501.94 14,376,028.46 本期基金 份额交易 -15,307,050.64 -6,675,062.62 -21,982,113.26 产生的变 动数 其中：基金 22,873,967.07 11,601,673.24 34,475,640.31 申购款 基金赎回 -38,181,017.71 -18,276,735.86 -56,457,753.57 款 本期已分 - - - 配利润 本期末 157,784,767.08 75,746,047.27 233,530,814.35 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 91,326.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 925,979.16 其他 2,946.14 合计 1,020,252.08 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 1,212,783,132.04 减：卖出股票成本总额 1,256,142,435.91 减：交易费用 2,328,024.47 买卖股票差价收入 -45,687,328.34 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 74,912,870.66 债券投资收益——买卖债券（债转股及 48,397,103.53 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 123,309,974.19 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,541,093,823.02 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,421,040,466.71 成本总额 减：应计利息总额 71,558,641.85 减：交易费用 97,610.93 买卖债券差价收入 48,397,103.53 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 13,617,102.19 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,617,102.19 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 99,898,184.36 ——股票投资 49,370,747.02 ——债券投资 50,527,437.34 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 99,898,184.36 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 88,096.15 替代损益 - 其他 - 合计 88,096.15 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 40,278.42 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 10,262.03 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 128,812.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 478,931,534.95 10.89 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联方 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 2,171,616,467.16 44.82 1,786,623,689.62 43.41 券 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2024 年 06 月 30 日 06 月 30 日 关联方名称 占当期回购成 占当期回购成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 23,851,322,000.00 8.60 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） - - - - 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 345,451.67 10.52 123,201.28 8.51 注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,215,798.55 35,919,038.79 其中：应支付销售机构的客户维护费 5,115,913.37 7,889,793.21 应支付基金管理人的净管理费 15,099,885.18 28,029,245.58 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,775,942.48 10,262,582.52 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富双利债券 汇添富双利债券 C 合计 A 中国工商银行股 - 250.56 250.56 份有限公司 汇添富基金管理 - 119,178.51 119,178.51 股份有限公司 合计 - 119,429.07 119,429.07 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富双利债券 汇添富双利债券 C 合计 A 中国工商银行股 - 0.20 0.20 份有限公司 汇添富基金管理 - 516,102.93 516,102.93 股份有限公司 合计 - 516,103.13 516,103.13 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费按前一日 C 类份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富双利债券 A 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 上海上报 资产管理 24,838,544.46 0.89 24,838,544.46 0.84 有限公司 汇添富双利债券 C 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 47,549,584.12 91,326.78 6,265,140.88 144,695.68 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款共人民币1,098,826,589.00元，于2024年07月01日,2024年07月03日,2024 年 07 月 04 日,2024 年 07 月 11 日,2024 年 07 月 12 日,2024 年 07 月 15 日（先后）到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 106,833,452.06 226,422,796.67 合计 106,833,452.06 226,422,796.67 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 2,463,034,809.10 3,993,894,855.04 AAA 以下 812,023,160.61 671,654,027.48 未评级 1,993,535,606.62 1,094,046,119.88 合计 5,268,593,576.33 5,759,595,002.40 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 20 24 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 内 年 06 月 30 日 资 产 货 币 47,549,58 - - - - - 47,549,58 资 4.12 4.12 金 结 算 45,302,21 45,302,21 备 9.88 - - - - - 9.88 付 金 存 出 433,899.4 433,899.4 保 2 - - - - - 2 证 金 交 易 性 1,041,910 112,032 411,514,5 2,176,734 1,633,235 894,468,2 6,269,895 金 ,398.10 ,239.73 54.57 ,071.38 ,764.61 85.07 ,313.46 融 资 产 衍 生 - - - - - - - 金 融 资 产 买 入 返 售 828,000,0 - - - - - 828,000,0 金 00.00 00.00 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - - - 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 99,887.74 99,887.74 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 1,963,196 112,032 411,514,5 2,176,734 1,633,235 894,568,1 7,191,280 总 ,101.52 ,239.73 54.57 ,071.38 ,764.61 72.81 ,904.62 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 1,098,826 1,098,826 金 ,589.00 - - - - - ,589.00 融 资 产 款 应 付 31,407,14 31,407,14 清 - - - - - 6.25 6.25 算 款 应 付 2,275,982 2,275,982 赎 - - - - - .01 .01 回 款 应 付 管 3,464,184 3,464,184 理 - - - - - .90 .90 人 报 酬 应 付 989,767.1 989,767.1 托 - - - - - 1 1 管 费 应 付 销 186,728.0 186,728.0 售 - - - - - 2 2 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 118,287.3 118,287.3 税 4 4 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 931,500.9 931,500.9 负 8 8 债 负 债 1,098,826 - - - - 39,373,59 1,138,200 总 ,589.00 6.61 ,185.61 计 利 864,369,5 112,032 411,514,5 2,176,734 1,633,235 855,194,5 6,053,080 率 12.52 ,239.73 54.57 ,071.38 ,764.61 76.20 ,719.01 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 20 1 个月以 3 个月-1 23 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 12 月 31 日 资 产 货 币 3,724,247 - - - - - 3,724,247 资 .95 .95 金 结 算 177,281,6 177,281,6 备 24.97 - - - - - 24.97 付 金 存 出 425,802.7 425,802.7 保 9 - - - - - 9 证 金 交 易 性 1,076,098 153,919 1,481,434 2,841,895 432,669,5 1,136,851 7,122,869 金 ,092.41 ,758.91 ,701.58 ,743.90 02.27 ,678.71 ,477.78 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 5,865,561 - - - - - 5,865,561 金 .80 .80 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 124,793,4 124,793,4 清 - - - - - 49.61 49.61 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 148,055.8 148,055.8 申 - - - - - 2 2 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 1,263,395 153,919 1,481,434 2,841,895 432,669,5 1,261,793 7,435,108 总 ,329.92 ,758.91 ,701.58 ,743.90 02.27 ,184.14 ,220.72 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 1,108,389 1,108,389 金 ,425.71 - - - - - ,425.71 融 资 产 款 应 付 119,034,4 119,034,4 清 - - - - - 25.86 25.86 算 款 应 付 2,694,321 2,694,321 赎 - - - - - .94 .94 回 款 应 付 管 3,779,184 3,779,184 理 - - - - - .55 .55 人 报 酬 应 - - - - - 1,079,767 1,079,767 付 .03 .03 托 管 费 应 付 销 206,164.2 206,164.2 售 - - - - - 9 9 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 194,083.9 194,083.9 税 8 8 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 842,154.9 842,154.9 负 0 0 债 负 债 1,108,389 - - - - 127,830,1 1,236,219 总 ,425.71 02.55 ,528.26 计 利 155,005,9 153,919 1,481,434 2,841,895 432,669,5 1,133,963 6,198,888 率 04.21 ,758.91 ,701.58 ,743.90 02.27 ,081.59 ,692.46 敏 感 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除 利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管 理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存 款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资 产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率 变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 分析 日 基准利率减少 53,206,451.04 24,737,214.10 25 个基点 基准利率增加 -51,722,567.21 -24,417,147.76 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 894,468,285. 14.78 1,136,851,67 18.34 07 8.71 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 5,375,427,02 88.80 5,986,017,79 96.57 8.39 9.07 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,269,895,31 103.58 7,122,869,47 114.91 3.46 7.78 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 分析 日 沪深 300 指数 54,791,756.86 58,592,937.24 上涨 5% 沪深 300 指数 -54,791,756.86 -58,592,937.24 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 1,938,909,880.98 第二层次 4,330,985,432.48 第三层次 - 合计 6,269,895,313.46 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 894,468,285.07 12.44 其中：股票 894,468,285.07 12.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,375,427,028.39 74.75 其中：债券 5,375,427,028.39 74.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 828,000,000.00 11.51 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 92,851,804.00 1.29 8 其他各项资产 533,787.16 0.01 9 合计 7,191,280,904.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 126,608,400.00 2.09 C 制造业 569,152,820.32 9.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 75,636,000.00 1.25 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,005,362.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 19,089,660.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,214,042.75 0.38 J 金融业 41,028,000.00 0.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 27,876,000.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 3,858,000.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 894,468,285.07 14.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601899 紫金矿 4,500,000 79,065,000.00 1.31 业 2 600519 贵州茅 44,000 64,565,160.00 1.07 台 3 300750 宁德时 300,000 54,009,000.00 0.89 代 4 600674 川投能 2,800,000 52,500,000.00 0.87 源 5 002475 立讯精 1,200,000 47,172,000.00 0.78 密 6 000333 美的集 700,000 45,150,000.00 0.75 团 7 600036 招商银 1,200,000 41,028,000.00 0.68 行 8 600276 恒瑞医 900,000 34,614,000.00 0.57 药 9 601225 陕西煤 1,100,000 28,347,000.00 0.47 业 10 600309 万华化 350,000 28,301,000.00 0.47 学 11 002027 分众传 4,600,000 27,876,000.00 0.46 媒 12 000338 潍柴动 1,600,000 25,984,000.00 0.43 力 13 603129 春风动 177,200 25,222,648.00 0.42 力 14 600900 长江电 800,000 23,136,000.00 0.38 力 15 002078 太阳纸 1,454,800 20,294,460.00 0.34 业 16 002139 拓邦股 1,900,000 20,178,000.00 0.33 份 17 600690 海尔智 700,000 19,866,000.00 0.33 家 18 002001 新 和 1,000,000 19,200,000.00 0.32 成 19 603993 洛阳钼 2,258,400 19,196,400.00 0.32 业 20 600845 宝信软 600,000 19,158,000.00 0.32 件 21 601872 招商轮 2,200,000 18,590,000.00 0.31 船 22 002028 思源电 260,000 17,394,000.00 0.29 气 23 000568 泸州老 120,000 17,218,800.00 0.28 窖 24 300470 中密控 400,000 13,524,000.00 0.22 股 25 002270 华明装 600,000 13,344,000.00 0.22 备 26 603218 日月股 1,000,000 10,270,000.00 0.17 份 27 000786 北新建 300,000 8,898,000.00 0.15 材 28 300633 开立医 220,000 8,707,600.00 0.14 疗 29 601100 恒立液 166,600 7,760,228.00 0.13 压 30 000683 远兴能 1,000,000 6,910,000.00 0.11 源 31 002182 宝武镁 600,000 6,768,000.00 0.11 业 杭州宏 32 688789 华数码 60,000 6,468,000.00 0.11 科技 33 300408 三环集 200,000 5,838,000.00 0.10 团 34 000933 神火股 248,000 5,017,040.00 0.08 份 35 603883 老百姓 260,000 4,773,600.00 0.08 36 601567 三星医 130,000 4,550,000.00 0.08 疗 37 600809 山西汾 20,000 4,217,600.00 0.07 酒 38 300416 苏试试 300,000 3,858,000.00 0.06 验 39 600702 舍得酒 60,000 3,400,200.00 0.06 业 40 601799 星宇股 30,000 3,361,200.00 0.06 份 41 002922 伊戈尔 150,000 3,279,000.00 0.05 42 688036 传音控 42,253 3,234,044.62 0.05 股 43 603939 益丰药 131,640 3,231,762.00 0.05 房 44 002415 海康威 100,000 3,091,000.00 0.05 视 45 300124 汇川技 60,000 3,078,000.00 0.05 术 46 300760 迈瑞医 9,970 2,900,372.70 0.05 疗 47 002410 广联达 300,000 2,874,000.00 0.05 48 300395 菲利华 50,000 1,537,500.00 0.03 49 603806 福斯特 98,000 1,440,600.00 0.02 50 300174 元力股 100,000 1,365,000.00 0.02 份 上海柏 51 688188 楚电子 6,405 1,182,042.75 0.02 科技 52 688696 极米科 10,000 772,400.00 0.01 技 53 002352 顺丰控 14,000 499,660.00 0.01 股 54 601689 拓普集 4,700 251,967.00 0.00 团 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600674 川投能源 44,726,395.90 0.72 2 002475 立讯精密 43,620,315.26 0.70 3 600276 恒瑞医药 40,844,185.40 0.66 4 600036 招商银行 40,433,788.20 0.65 5 603129 春风动力 35,642,718.00 0.57 6 000333 美的集团 34,014,931.00 0.55 7 601899 紫金矿业 33,226,107.55 0.54 8 000338 潍柴动力 32,931,543.00 0.53 9 603871 嘉友国际 25,821,042.88 0.42 10 603369 今世缘 25,795,011.66 0.42 11 002139 拓邦股份 25,499,797.00 0.41 12 600900 长江电力 25,195,025.83 0.41 13 603993 洛阳钼业 24,828,968.00 0.40 14 603218 日月股份 24,465,920.22 0.39 15 300750 宁德时代 23,877,766.60 0.39 16 002027 分众传媒 23,600,198.86 0.38 17 000408 藏格矿业 22,972,688.00 0.37 18 600690 海尔智家 21,342,652.00 0.34 19 002078 太阳纸业 20,636,010.00 0.33 20 601872 招商轮船 19,995,119.00 0.32 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603871 嘉友国际 57,162,711.40 0.92 2 002384 东山精密 52,527,881.22 0.85 3 600519 贵州茅台 51,008,720.15 0.82 4 600030 中信证券 34,116,422.16 0.55 5 000568 泸州老窖 31,101,932.40 0.50 6 002270 华明装备 30,973,395.06 0.50 7 600085 同仁堂 30,367,503.50 0.49 8 000858 五 粮 液 28,171,507.00 0.45 9 600809 山西汾酒 27,578,953.00 0.44 10 603369 今世缘 27,364,519.53 0.44 11 601899 紫金矿业 26,902,948.00 0.43 12 600256 广汇能源 26,711,235.00 0.43 13 000975 银泰黄金 26,044,418.00 0.42 14 600036 招商银行 25,688,317.00 0.41 15 600845 宝信软件 24,284,201.82 0.39 16 603883 老百姓 23,875,097.88 0.39 17 601225 陕西煤业 23,845,685.97 0.38 18 000408 藏格矿业 21,171,532.00 0.34 19 300059 东方财富 19,854,851.80 0.32 20 601658 邮储银行 19,290,000.00 0.31 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 964,388,295.25 卖出股票收入（成交）总额 1,212,783,132.04 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,272,230,322.11 21.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,570,407,086.93 25.94 其中：政策性金融债 630,073,665.50 10.41 4 企业债券 1,392,647,860.35 23.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 95,700,163.09 1.58 7 可转债（可交换债） 1,044,441,595.91 17.25 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 5,375,427,028.39 88.80 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019729 23 国债 2,300,000 238,948,512.32 3.95 26 2 230012 23 附息 1,800,000 186,837,211.96 3.09 国债 12 3 019706 23 国债 1,750,000 175,905,924.65 2.91 13 4 113052 兴业转 1,292,900 139,914,627.13 2.31 债 5 220215 22 国开 1,200,000 129,327,016.39 2.14 15 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 433,899.42 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 99,887.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 533,787.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113052 兴业转债 139,914,627.13 2.31 2 127045 牧原转债 71,009,605.48 1.17 3 113050 南银转债 62,706,041.10 1.04 4 110081 闻泰转债 55,497,258.08 0.92 5 113059 福莱转债 52,547,258.47 0.87 6 110089 兴发转债 46,160,814.92 0.76 7 127056 中特转债 42,642,033.70 0.70 8 111010 立昂转债 42,066,031.48 0.69 9 113655 欧 22 转债 37,770,591.73 0.62 10 110079 杭银转债 30,191,808.22 0.50 11 113652 伟 22 转债 26,383,278.14 0.44 12 110082 宏发转债 23,262,167.26 0.38 13 128134 鸿路转债 23,047,104.23 0.38 14 110073 国投转债 22,730,330.96 0.38 15 127073 天赐转债 22,187,349.48 0.37 16 127044 蒙娜转债 21,609,233.24 0.36 17 113661 福 22 转债 20,829,688.46 0.34 18 123113 仙乐转债 19,534,570.00 0.32 19 118031 天 23 转债 18,570,246.58 0.31 20 113666 爱玛转债 17,347,801.64 0.29 21 110087 天业转债 16,438,799.17 0.27 22 113641 华友转债 15,220,052.06 0.25 23 123165 回天转债 12,855,212.00 0.21 24 111014 李子转债 12,284,785.34 0.20 25 127016 鲁泰转债 11,325,745.21 0.19 26 118000 嘉元转债 10,248,790.41 0.17 27 113654 永 02 转债 10,198,019.18 0.17 28 123178 花园转债 9,903,857.53 0.16 29 113636 甬金转债 9,703,199.35 0.16 30 118035 国力转债 9,355,444.66 0.15 31 127066 科利转债 9,092,845.60 0.15 32 118030 睿创转债 8,914,413.32 0.15 33 123154 火星转债 8,286,632.45 0.14 34 111007 永和转债 8,127,575.34 0.13 35 111004 明新转债 7,967,662.39 0.13 36 113650 博 22 转债 7,810,429.00 0.13 37 113644 艾迪转债 7,550,109.34 0.12 38 113053 隆 22 转债 6,177,264.12 0.10 39 118005 天奈转债 5,993,383.56 0.10 40 123076 强力转债 5,464,821.92 0.09 41 123169 正海转债 5,405,143.84 0.09 42 123115 捷捷转债 5,364,808.41 0.09 43 113675 新 23 转债 4,686,013.52 0.08 44 113064 东材转债 4,180,845.16 0.07 45 118008 海优转债 4,080,701.37 0.07 46 128097 奥佳转债 3,949,308.61 0.07 47 113640 苏利转债 3,695,435.62 0.06 48 127041 弘亚转债 3,544,885.25 0.06 49 113618 美诺转债 3,162,669.86 0.05 50 123124 晶瑞转 2 3,070,490.14 0.05 51 128124 科华转债 1,822,276.31 0.03 52 113616 韦尔转债 1,391,003.24 0.02 53 113656 嘉诚转债 1,343,611.55 0.02 54 113606 荣泰转债 1,245,700.10 0.02 55 110067 华安转债 1,109,149.32 0.02 56 123193 海能转债 1,074,704.40 0.02 57 113545 金能转债 898,358.27 0.01 58 113633 科沃转债 734,418.32 0.01 59 113584 家悦转债 721,115.49 0.01 60 123107 温氏转债 643,615.11 0.01 61 113062 常银转债 499,201.75 0.01 62 118014 高测转债 277,762.02 0.00 63 123071 天能转债 76,726.09 0.00 64 127030 盛虹转债 4,292.08 0.00 65 123170 南电转债 1,280.02 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 额 户数 的基金份 占总 占总 级 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 份额 别 比例 比例 （%） （%） 汇 添 富 双 129,415 21,658.66 1,869,855,002.02 66.71 933,100,554.12 33.29 利 债 券 A 汇 添 59,494 5,478.00 55,361,557.12 16.99 270,546,646.49 83.01 富 双 利 债 券 C 合 188,909 16,562.81 1,925,216,559.14 61.53 1,203,647,200.61 38.47 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所有 汇添富双利债券 A 174,138.06 0.01 从业人员持有本 汇添富双利债券 C 1,173.42 0.00 基金 合计 175,311.48 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 汇添富双利债券 A 0~10 资和研究部门负责人持有本 汇添富双利债券 C 0 开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 汇添富双利债券 A 0 式基金 汇添富双利债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 基金合同生效日（2014 年 01 月 28 日）基金份 951,062,487.01 - 额总额 本报告期期初基金份 2,939,656,832.18 359,196,032.49 额总额 本报告期基金总申购 398,285,016.81 47,565,881.85 份额 减：本报告期基金总赎 534,986,292.85 80,853,710.73 回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 2,802,955,556.14 325,908,203.61 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例（%） （%） 民生 1 466,609,995.95 21.68 343,374.97 21.68 证券 国盛 2 309,076,461.77 14.36 227,453.43 14.36 证券 东吴 2 283,397,599.35 13.17 208,552.76 13.17 证券 华创 1 255,864,844.67 11.89 188,290.34 11.89 证券 开源 2 219,483,848.09 10.20 161,511.90 10.20 证券 招商 2 185,908,236.60 8.64 136,809.51 8.64 证券 汇丰 前海 2 139,299,213.66 6.47 102,512.94 6.47 证券 广发 2 111,092,059.96 5.16 81,753.44 5.16 证券 光大 2 72,438,735.51 3.37 53,303.21 3.37 证券 信达 2 63,631,458.84 2.96 46,826.52 2.96 证券 天风 2 28,648,930.06 1.33 21,082.86 1.33 证券 国金 2 16,525,017.00 0.77 12,160.25 0.77 证券 东方 3 - - - - 证券 诚通 2 - - - - 证券 东方 2 - - - - 财富 方正 2 - - - - 证券 国信 2 - - - - 证券 海通 2 - - - - 证券 华龙 1 - - - - 证券 山西 2 - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - 券 万联 1 - - - - 证券 银河 1 - - - - 证券 中金 2 - - - - 财富 中金 2 - - - - 公司 中信 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 券 期债 期债 期权 期基 商 券成 券回 成 证成 成 金成 名 成交金额 交总 成交金额 购成 交 交总 交 交总 称 额的 交总 金 额的 金 额的 比例 额的 额 比例 额 比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 民 生 987,060,133.67 20.37 41,989,783,000.00 37.85 - - - - 证 券 国 盛 505,807,029.38 10.44 7,511,031,000.00 6.77 - - - - 证 券 东 吴 92,693,833.26 1.91 1,978,731,000.00 1.78 - - - - 证 券 华 96,639,201.09 1.99 754,981,000.00 0.68 - - - - 创 证 券 开 源 248,564,698.68 5.13 17,103,777,000.00 15.42 - - - - 证 券 招 商 327,232,180.29 6.75 17,933,635,000.00 16.17 - - - - 证 券 汇 丰 前 85,271,157.20 1.76 5,568,641,000.00 5.02 - - - - 海 证 券 广 发 133,554,965.40 2.76 9,147,708,000.00 8.25 - - - - 证 券 光 大 120,499,230.92 2.49 5,385,973,000.00 4.86 - - - - 证 券 信 达 48,371,237.05 1.00 215,000,000.00 0.19 - - - - 证 券 天 风 27,412,989.73 0.57 2,657,468,000.00 2.40 - - - - 证 券 国 金 - - 680,519,000.00 0.61 - - - - 证 券 东 方 2,171,616,467.16 44.82 - - - - - - 证 券 诚 通 - - - - - - - - 证 券 东 方 - - - - - - - - 财 富 方 正 - - - - - - - - 证 券 国 信 - - - - - - - - 证 券 海 通 - - - - - - - - 证 券 华 龙 - - - - - - - - 证 券 山 西 - - - - - - - - 证 券 太 平 洋 - - - - - - - - 证 券 万 联 - - - - - - - - 证 券 银 河 - - - - - - - - 证 券 中 金 - - - - - - - - 财 富 中 金 - - - - - - - - 公 司 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,深交所,中 2 下部分基金更新招募说明书及基 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 03 日 金产品资料概要 露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 3 司终止与北京增财基金销售有限 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 露网站 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 2024 年 01 月 18 日 下部分基金更新招募说明书及基 交所,中国证监会基 金产品资料概要 金电子披露网站 上交所,上证报,公司 5 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 6 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富双利债券型证券投资基金 中证报,公司网站,中 7 基金经理变更公告 国证监会基金电子披 2024 年 03 月 30 日 露网站 汇添富双利债券型证券投资基金 公司网站,中国证监 8 更新招募说明书（2024 年 4 月 2 会基金电子披露网站 2024 年 04 月 02 日 日更新） 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 9 于提醒投资者持续完善客户身份 国证监会基金电子披 2024 年 04 月 03 日 信息资料的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 10 于汇添富投资管理有限公司股东 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 11 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 12 下部分基金更新基金产品资料概 交所,中国证监会基 2024 年 05 月 24 日 要 金电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 13 司终止与北京中期时代基金销售 国证监会基金电子披 2024 年 06 月 13 日 有限公司合作关系的公告 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基 者类 序号 金份额 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占 别 比例达 份额 份额 比（%） 到或者 超过 20%的 时间区 间 2024 年 1 月 23 机构 1 日至 636,101,405.53 - - 636,101,405.53 20.33 2024 年 6 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日