汇添富双利债券型证券投资基金 2020 年中期 报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表 ...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 52 7.1 期末基金资产组合情况...... 52 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注...... 60 §8 基金份额持有人信息 ...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 §9 开放式基金份额变动 ...... 63 §10 重大事件揭示 ...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 10.4 基金投资策略的改变...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 10.8 其他重大事件...... 70 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......72 §12 备查文件目录 ...... 72 12.1 备查文件目录...... 72 12.2 存放地点 ...... 73 12.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双利债券 基金主代码 470018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 01 月 28 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,528,158,936.21 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 简称 下属分级基金的交易 470018 000692 代码 报告期末下属分级基 1,449,796,791.22 78,362,144.99 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资 产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债 投资策略 券的利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价 值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的 风险收益特征 品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街 （东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 20 楼 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 06 月 30 日) 标 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 本期已实现收益 47,506,010.41 2,279,336.10 本期利润 92,682,797.65 4,276,502.29 加权平均基金份额本 0.1043 0.0823 期利润 本期加权平均净值利 5.77% 5.09% 润率 本期基金份额净值增 5.69% 5.46% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 983,298,114.45 40,244,655.70 期末可供分配基金份 0.6782 0.5136 额利润 期末基金资产净值 2,690,856,898.64 130,223,471.81 期末基金份额净值 1.856 1.662 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 74.76% 66.20% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双利债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 1.48% 0.26% -0.94% 0.12% 2.42% 0.14% 个月 过去三 3.28% 0.24% -1.04% 0.12% 4.32% 0.12% 个月 过去六 5.69% 0.33% 0.79% 0.11% 4.90% 0.22% 个月 过去一 10.61% 0.27% 1.87% 0.08% 8.74% 0.19% 年 过去三 25.49% 0.35% 5.61% 0.07% 19.88% 0.28% 年 自基金 合同生 74.76% 0.47% 12.01% 0.08% 62.75% 0.39% 效日起 至今 汇添富双利债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 1.47% 0.25% -0.94% 0.12% 2.41% 0.13% 个月 过去三 3.17% 0.23% -1.04% 0.12% 4.21% 0.11% 个月 过去六 5.46% 0.33% 0.79% 0.11% 4.67% 0.22% 个月 过去一 10.14% 0.27% 1.87% 0.08% 8.27% 0.19% 年 过去三 24.03% 0.35% 5.61% 0.07% 18.42% 0.28% 年 自基金 合同生 66.20% 0.49% 8.53% 0.08% 57.67% 0.41% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 01 月 26 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 共管理 154 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证劵从业年限 姓名 职务 期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国， 学历：厦门大 学经济学硕 士。2011 年加 吴江宏 本基金的基 2018 年 09 月 9 入汇添富基金 金经理 28 日 管理股份有限 公司任固定收 益分析师。 2015年7月17 日至今任汇添 富可转换债券 基金的基金经 理，2016 年 4 月 19 日至 2020年3月23 日任汇添富盈 安混合（原汇 添富盈安保本 混合）基金的 基金经理， 2016 年 8 月 3 日至2020年3 月 23 日任汇 添富盈泰混合 （原汇添富盈 稳保本混合） 基金的基金经 理，2016 年 9 月 29 日至今 任汇添富保鑫 混合（原汇添 富保鑫保本混 合）基金的基 金经理，2017 年3月13日至 2020年3月23 日任汇添富鑫 利定开债基金 （原添富鑫利 债券基金）的 基金经理， 2017年3月15 日至今任汇添 富绝对收益定 开混合基金的 基金经理， 2017年4月20 日至2019年9 月 4 日任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理，2017 年 6 月 23 日至 2019年8月28 日任添富鑫汇 定开债券基金 的基金经理， 2017年9月27 日至2020年6 月 3 日任汇添 富民丰回报混 合基金的基金 经理，2018 年 1 月 25 日至 2019年8月29 日任添富鑫永 定开债基金的 基金经理， 2018年4月16 日至2020年3 月 23 日任添 富鑫盛定开债 基金的基金经 理，2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日任添富年年 丰定开混合的 基金经理， 2018年9月28 日至今任汇添 富双利债券的 基金经理， 2019年8月28 日至今任添富 添福吉祥混 合、添富盈润 混合、汇添富 弘安混合、汇 添富 6 月红定 期开放债券的 基金经理。 国籍：中国。 学历：上海交 通大学金融硕 士。相关业务 胡奕 本基金的基 2019 年 09 月 6 资格：证券投 金经理助理 01 日 资基金从业资 格。从业经历： 2014年7月至 2016年6月任 汇添富基金管 理股份有限公 司固定收益助 理研究员； 2016年7月至 2018年6月任 汇添富基金管 理股份有限公 司固定收益研 究员；2018 年 7 月至今任汇 添富基金管理 股份有限公司 固定收益高级 研究员。2019 年 9 月 1 日至 今任汇添富 6 月红定期开放 债券、汇添富 安鑫智选混 合、汇添富多 元收益债券、 添富年年丰定 开混合、添富 年年益定开混 合、添富年年 泰定开混合、 汇添富双利增 强债券、汇添 富双利债券、 添富熙和混合 的基金经理助 理，2019 年 10 月 8 日至今任 添富添福吉祥 混合、汇添富 盈安混合、汇 添富盈泰混 合、添富盈润 混合、汇添富 弘安混合、汇 添富可转换债 券、汇添富民 丰回报混合、 汇添富保鑫混 合（原汇添富 保鑫保本混 合）的基金经 理助理，2019 年 11 月 19 日 至今任汇添富 稳健增长混合 的基金经理助 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年最大的变量是新冠疫情。春节后国内疫情爆发，对经济活动造成巨大破坏，金融市场剧烈波动。3 月份海外疫情爆发，风险资产暴跌，由于风险平价基金的波动率传染，全球金融市场进入危机模式。为应对疫情各国政府都推出了超常规的宽松货币政策和积极的财政政策，全球金融市场逐渐恢复稳定。随着疫情的平缓，全球经济活动开始恢复，风险资产则开始大幅反弹。 上半年债券收益率先抑后扬。受疫情国内外扩散影响，市场对经济预期悲观，叠加货币政策大幅放松，各期限债券收益率均大幅下行至历史极值水平，10 年国开债由年初 3.6%下行至最低 2.78%。5 月份随着疫情趋于稳定，经济活动重启，债市开始走弱。此外货币政策继续边际趋紧，严控资金空转套利，货币进一步宽松预期落空，利率继续大幅上行，曲线平坦化。上半年中债财富指数上涨 2.66%。 上半年股票市场亦大幅波动，疫情后股票市场大幅下跌，随着疫情缓解风险偏好改善，市场表现十分活跃，优质上市公司获得整体性溢价的趋势仍然在延续。上半年上证 50 指数 下跌 3.95%，沪深 300 指数上涨 1.64%，中证 500 指数上涨 11.33%。从行业来看，医药、消 费、TMT 等领域受疫情冲击较小行业中的优质公司表现优异。上半年可转债指数下跌 1.81%，显著弱于股票，主要原因是前期估值偏贵，银行转债对指数拖累较大。 报告期内，组合股票仓位维持高位，股票投资聚焦于具有长期竞争优势、业绩持续动力强的龙头公司，行业相对分散。转债估值回归至历史中枢但并非绝对低估，基于股票市场结构性机会的判断，组合并没有加仓可转债，更注重自下而上挖掘个券机会。纯债部分，主要配置高等级信用债，组合久期和杠杆均有所降低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 5.69%；C类基金份额净值增长率为 5.46%。 同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，疫情依然是影响资产价格最重要的变量。货币政策宽松的程度取决于疫情持续的时间及疫情对经济的冲击，现阶段货币政策实质性收紧的风险较小，宽流动性和低利率的环境会持续较长时间。我们认为债券收益率会是区间震荡格局，在疫情未得到完全有效控制前收益率大幅上行的可能性不大。 我们对股票市场谨慎乐观，国内财富的再配置，海外资金持续流入的过程仍将持续。中国经济的韧性较强，股票估值相比主要经济体具备优势。在全球流动性环境整体宽松的背景下，商业模式好、治理结构优秀、盈利增长持续性和确定性强的优秀上市公司具备较好投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 报告截止日：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 63,145,728.31 7,287,708.18 结算备付金 28,587,656.32 5,123,953.29 存出保证金 343,229.43 60,044.33 交易性金融资产 6.4.7.2 2,857,908,602.98 855,219,798.76 其中：股票投资 495,644,286.00 138,702,521.55 基金投资 - - 债券投资 2,289,264,316.98 713,517,277.21 资产支持证券投资 73,000,000.00 3,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 27,496,184.93 应收利息 6.4.7.5 37,319,194.21 9,288,739.65 应收股利 - - 应收申购款 54,987,483.43 299,193.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,042,291,894.68 904,775,622.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 150,000,000.00 50,000,000.00 应付证券清算款 56,889,136.47 3,492,347.91 应付赎回款 11,143,024.00 455,889.17 应付管理人报酬 1,399,211.20 357,908.88 应付托管费 399,774.65 102,259.70 应付销售服务费 32,211.72 14,130.97 应付交易费用 6.4.7.7 1,063,558.18 252,055.81 应交税费 176,712.89 43,519.47 应付利息 - -1,907.53 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 107,895.12 190,144.36 负债合计 221,211,524.23 54,906,348.74 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,528,158,936.21 486,695,386.05 未分配利润 6.4.7.1 1,292,921,434.24 363,173,887.85 0 所有者权益合计 2,821,080,370.45 849,869,273.90 负债和所有者权益总计 3,042,291,894.68 904,775,622.64 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,528,158,936.21 份。本基金下属 A 类 基金份额净值 1.856 元，基金份额总额 1,449,796,791.22 份;本基金下属 C 类基金份额净值 1.662 元，基金份额总额 78,362,144.99 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 01 月 01 日 2019年01月01日至 至 2020 年 06 月 30 2019 年 06 月 30 日 日 一、收入 110,603,080.70 12,358,645.65 1.利息收入 27,563,582.64 1,972,117.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 265,267.60 19,472.31 债券利息收入 26,385,866.38 1,952,645.41 资产支持证券利息收入 912,448.66 - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 35,647,074.83 8,430,416.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,777,986.07 3,455,298.79 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 27,456,953.03 4,814,810.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,412,135.73 160,308.20 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 47,173,953.43 1,930,165.01 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 218,469.80 25,945.93 列） 减：二、费用 13,643,780.76 880,330.84 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,890,028.80 392,351.49 2．托管费 6.4.10.2.2 1,682,865.32 112,100.41 3．销售服务费 165,296.52 45,728.91 4．交易费用 6.4.7.20 3,499,815.05 95,424.45 5．利息支出 2,190,139.25 136,050.62 其中：卖出回购金融资产支出 2,190,139.25 136,050.62 6. 税金及附加 85,230.92 5,558.42 7．其他费用 6.4.7.21 130,404.90 93,116.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 96,959,299.94 11,478,314.81 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 96,959,299.94 11,478,314.81 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 486,695,386.05 363,173,887.85 849,869,273.90 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 96,959,299.94 96,959,299.94 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 1,041,463,550.16 832,788,246.45 1,874,251,796.61 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,395,834,814.47 1,105,483,205.52 2,501,318,019.99 购款 2.基金赎回款 -354,371,264.31 -272,694,959.07 -627,066,223.38 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,528,158,936.21 1,292,921,434.24 2,821,080,370.45 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 96,346,522.62 46,250,161.46 142,596,684.08 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 11,478,314.81 11,478,314.81 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -28,135,089.00 -14,071,250.39 -42,206,339.39 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 47,958,607.15 28,511,594.87 76,470,202.02 购款 2.基金赎回款 -76,093,696.15 -42,582,845.26 -118,676,541.41 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 68,211,433.62 43,657,225.88 111,868,659.50 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇添富保本混合型证券投资基金(以下简称“汇添富保本基金”)转型而来，按照原《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，汇添富保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本周期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续，否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“汇添富双利债券型证券投资基金”。自 2014 年 1月 28 日起，《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为 951,062,487.01 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 原汇添富保本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1875 号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集， 基金合同于 2011 年 1 月 26 日正式生效，首次设立募集规模为 2,506,696,469.30 份基金份 额。 自 2014 年 6 月 18 日起对本基金增设 C 类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分 设为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 30%；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 活期存款 63,145,728.31 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 63,145,728.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 427,526,623.72 495,644,286.00 68,117,662.28 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 1,251,218,201.6 1,247,562,016.9 -3,656,184.67 5 8 银行间市场 1,044,608,643.0 1,041,702,300.0 -2,906,343.00 债券 0 0 其他 - - - 合计 2,295,826,844.6 2,289,264,316.9 -6,562,527.67 5 8 资产支持证券 73,000,000.00 73,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,796,353,468.3 2,857,908,602.9 61,555,134.61 7 8 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 2,996.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 11,578.05 应收债券利息 36,337,580.90 应收资产支持证券利息 966,899.73 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 138.96 合计 37,319,194.21 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,055,310.68 银行间市场应付交易费用 8,247.50 合计 1,063,558.18 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,441.22 应付证券出借违约金 - 应付审计费 39,781.56 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 107,895.12 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富双利债券 A 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 459,407,588.87 459,407,588.87 本期申购 1,275,628,867.04 1,275,628,867.04 本期赎回（以“-”号 -285,239,664.69 -285,239,664.69 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 1,449,796,791.22 1,449,796,791.22 汇添富双利债券 C 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,287,797.18 27,287,797.18 本期申购 120,205,947.43 120,205,947.43 本期赎回（以“-”号 -69,131,599.62 -69,131,599.62 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 78,362,144.99 78,362,144.99 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富双利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 284,757,232.00 62,704,346.59 347,461,578.59 本期利润 47,506,010.41 45,176,787.24 92,682,797.65 本期基金份 额交易产生 651,034,872.04 149,880,859.14 800,915,731.18 的变动数 其中：基金 838,758,868.01 191,798,397.73 1,030,557,265.74 申购款 基金赎回款 -187,723,995.97 -41,917,538.59 -229,641,534.56 本期已分配 - - - 利润 本期末 983,298,114.45 257,761,992.97 1,241,060,107.42 汇添富双利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,674,752.26 3,037,557.00 15,712,309.26 本期利润 2,279,336.10 1,997,166.19 4,276,502.29 本期基金份 额交易产生 25,290,567.34 6,581,947.93 31,872,515.27 的变动数 其中：基金 59,791,266.10 15,134,673.68 74,925,939.78 申购款 基金赎回款 -34,500,698.76 -8,552,725.75 -43,053,424.51 本期已分配 - - - 利润 本期末 40,244,655.70 11,616,671.12 51,861,326.82 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 107,289.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 156,267.14 其他 1,710.69 合计 265,267.60 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 1,046,354,681.64 减：卖出股票成本总额 1,040,576,695.57 买卖股票差价收入 5,777,986.07 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,253,787,447.71 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,214,021,953.52 成本总额 减：应收利息总额 12,308,541.16 买卖债券差价收入 27,456,953.03 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,412,135.73 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,412,135.73 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 47,173,953.43 ——股票投资 62,643,421.29 ——债券投资 -15,469,467.86 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 47,173,953.43 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 218,469.80 替代损益 - 其他 - 合计 218,469.80 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 3,484,950.05 银行间市场交易费用 14,865.00 合计 3,499,815.05 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约 - 金 账户维护费 18,600.00 银行费用 12,351.00 指数使用费 - 持有人大会-公 - 证费 持有人大会-律 - 师费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 130,404.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司 机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 上年度可比期间2019年01月01日至 30 日 2019 年 06 月 30 日 关联方 占当期股票 占当期股票 名称 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 2,381,229,720.37 100.00 63,669,710.36 100.00 券 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 30 日 2019 年 06 月 30 日 关联方 占当期债券 占当期债券 名称 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 2,212,159,444.39 100.00 321,348,765.76 100.00 券 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 关联方 30 日 2019 年 06 月 30 日 名称 成交金额 占当期回购 成交金额 占当期回购 成交总额的 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 22,770,500,000.00 100.00 1,164,300,000.00 100.00 券 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方名 占期末应付佣 占当期佣金总 称 当期佣金 期末应付佣金余额 金总额的比例 量的比例（%） （%） 东方证券 2,193,238.13 100.00 1,055,310.68 100.00 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 关联方名 占期末应付佣 占当期佣金总 称 当期佣金 期末应付佣金余额 金总额的比例 量的比例（%） （%） 东方证券 58,776.27 100.00 42,834.53 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019 年 01 月 01 日至 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,890,028.80 392,351.49 其中：支付销售机构的客户维护费 309,766.83 105,529.82 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授 权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 2019年01月01日至2019 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,682,865.32 112,100.41 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授 权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富双利债券 汇添富双利债券 C 合计 A 汇添富基金管理 - 121,976.79 121,976.79 股份有限公司 合计 - 121,976.79 121,976.79 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富双利债券 汇添富双利债券 C 合计 A 汇添富基金管理 - 41,957.34 41,957.34 股份有限公司 合计 - 41,957.34 41,957.34 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费按前一日 C 类份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富双利债券 A 本期末 2020 年 06 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金 持有的基金份 额占基金总份 份额 额占基金总份 额的比例（%） 额的比例（%） 东方证券股 28,344,104.31 1.96 - - 份有限公司 汇添富双利债券 C 本期末 2020 年 06 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 持有的基金份 持有的基金份 关联方名称 持有的基金 持有的基金份额 额占基金总份 额占基金总份 份额 额的比例（%） 额的比例（%） - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 关联方 30 日 2019 年 06 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 63,145,728.31 107,289.77 14,932,896.01 11,943.55 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 流 成 证 可 通 功 期末 数量 证劵 劵 流 受 认购 期末成本总 期末估值总 备 认 估值 （单 代码 名 通 限 价格 额 额 注 购 单价 位：张） 称 日 类 日 型 2 202 202 新 0 0 年 0 年 债 14915 欣 06 07 流 100.0 100.0 230,00 23,000,000. 23,000,000. 7 旺 月 月 通 0 0 0 00 00 0 23 03 受 1 日 日 限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 停 复 期末 复牌 股票 票 牌 牌 牌 期末成本总 期末估值总 备 估值 开盘 数量（股） 代码 名 日 原 日 额 额 注 单价 单价 称 期 因 期 202 重 202 格 0 年 大 0 年 60018 力 06 事 11.6 07 12.7 1,600,00 18,527,289. 18,576,000. 5 地 月 项 1 月 7 0 65 00 产 30 停 01 日 牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 150,000,000.00 元，于 2020 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 324,389,500.00 20,031,000.00 合计 324,389,500.00 20,031,000.00 注：未评级债券为超短期融资券、国债、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 53,000,000.00 3,000,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 53,000,000.00 3,000,000.00 注：按短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券均为 AAA 级的短期资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 1,018,713,731.88 365,316,250.90 AAA 以下 760,358,585.10 281,944,446.31 未评级 185,802,500.00 46,225,580.00 合计 1,964,874,816.98 693,486,277.21 注：未评级债券包括国债、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 20,000,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 20,000,000.00 - 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 1 个月以 3 个月-1 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 末 内 年 20 20 年 06 月 30 日 资 产 银 行 63,145,7 63,145,72 - - - - - 存 28.31 8.31 款 结 算 28,587,6 28,587,65 备 - - - - - 56.32 6.32 付 金 存 出 343,229. 343,229.4 保 - - - - - 43 3 证 金 交 易 性 188,511, 134,706, 550,887, 1,266,457 221,701, 495,644, 2,857,908 金 101.36 546.00 664.70 ,704.92 300.00 286.00 ,602.98 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 37,319,1 37,319,19 - - - - - 利 94.21 4.21 息 应 收 54,987,4 54,987,48 申 - - - - - 83.43 3.43 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - - - 清 算 款 买 入 - - - - - - - 返 售 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 280,587, 134,706, 550,887, 1,266,457 221,701, 587,950, 3,042,291 总 715.42 546.00 664.70 ,704.92 300.00 963.64 ,894.68 计 负 债 应 付 11,143,0 11,143,02 赎 - - - - - 24.00 4.00 回 款 应 付 管 1,399,21 1,399,211 理 - - - - - 1.20 .20 人 报 酬 应 399,774. 399,774.6 - - - - - 付 65 5 托 管 费 应 付 证 56,889,1 56,889,13 券 - - - - - 36.47 6.47 清 算 款 卖 出 回 购 150,000, 150,000,0 金 - - - - - 000.00 00.00 融 资 产 款 应 付 销 32,211.7 售 - - - - - 32,211.72 2 服 务 费 应 1,063,55 1,063,558 付 - - - - - 8.18 .18 交 易 费 用 应 交 176,712. 176,712.8 - - - - - 税 89 9 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 107,895. 107,895.1 - - - - - 负 12 2 债 负 债 150,000, 71,211,5 221,211,5 - - - - 总 000.00 24.23 24.23 计 利 率 敏 130,587, 134,706, 550,887, 1,266,457 221,701, 516,739, 2,821,080 感 715.42 546.00 664.70 ,704.92 300.00 439.41 ,370.45 度 缺 口 上 年 度 末 20 1 个月以 3 个月-1 19 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 年 年 12 月 31 日 资 - - - - - - - 产 银 行 7,287,70 7,287,708 - - - - - 存 8.18 .18 款 结 算 5,123,95 5,123,953 备 - - - - - 3.29 .29 付 金 存 出 60,044.3 保 - - - - - 60,044.33 3 证 金 交 68,746,4 7,163,96 195,563, 441,022,3 4,020,80 138,702, 855,219,7 易 27.45 8.96 751.20 29.60 0.00 521.55 98.76 性 金 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 9,288,73 9,288,739 - - - - - 利 9.65 .65 息 应 收 299,193. 299,193.5 申 - - - - - 50 0 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 27,496,1 27,496,18 - - - - - 证 84.93 4.93 券 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 81,218,1 7,163,96 195,563, 441,022,3 4,020,80 175,786, 904,775,6 总 33.25 8.96 751.20 29.60 0.00 639.63 22.64 计 负 债 应 付 455,889. 455,889.1 赎 - - - - - 17 7 回 款 应 357,908. 357,908.8 付 - - - - - 88 8 管 理 人 报 酬 应 付 102,259. 102,259.7 托 - - - - - 70 0 管 费 应 付 证 3,492,34 3,492,347 券 - - - - - 7.91 .91 清 算 款 卖 出 回 购 50,000,0 50,000,00 金 - - - - - 00.00 0.00 融 资 产 款 应 付 14,130.9 - - - - - 14,130.97 销 7 售 服 务 费 应 付 交 252,055. 252,055.8 - - - - - 易 81 1 费 用 应 交 43,519.4 - - - - - 43,519.47 税 7 费 应 付 -1,907.5 - - - - - -1,907.53 利 3 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 190,144. 190,144.3 - - - - - 负 36 6 债 负 债 50,000,0 4,906,34 54,906,34 - - - - 总 00.00 8.74 8.74 计 利 率 敏 31,218,1 7,163,96 195,563, 441,022,3 4,020,80 170,880, 849,869,2 感 33.25 8.96 751.20 29.60 0.00 290.89 73.90 度 缺 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除 利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管 理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存 款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资 产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率 变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 上年度末 2019 年 12 月 31 本期末 2020 年 06 月 30 日 日 分析 基准利率增加 -12,109,754.44 -2,175,589.75 25 个基点 基准利率减少 12,298,111.88 2,192,332.49 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 注：本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临 的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降 低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 06 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净值 占基金资产净值 公允价值 公允价值 比例（%） 比例（%） 495,644,286 138,702,521 交易性金融资产－股票投资 .00 17.57 .55 16.32 交易性金融资产—基金投资 - - - - 2,362,264,3 713,517,277 交易性金融资产－债券投资 16.98 83.74 .21 84.31 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - 3,000,000 - 2,857,908,6 855,219,798 合计 02.98 101.31 .76 100.63 注：本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企 业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券投资比例不低于 固定收益类资产的 30%；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、 投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益 类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有现金或到期日在 1 年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量 币元） 的变动 上年度末 2019 年 12 月 31 本期末 2020 年 06 月 30 日 日 分析 沪深300指数上 26,965,770.04 9,667,321.19 涨 5% 沪深300指数下 -26,965,770.04 -9,667,321.19 跌 5% 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 495,644,286.00 16.29 其中：股票 495,644,286.00 16.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,362,264,316.98 77.65 其中：债券 2,289,264,316.98 75.25 资产支持证券 73,000,000.00 2.40 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 91,733,384.63 3.02 8 其他资产 92,649,907.07 3.05 9 合计 3,042,291,894.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 24,595,900.00 0.87 B 采矿业 - - C 制造业 256,588,073.00 9.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,300,000.00 1.78 J 金融业 37,686,000.00 1.34 K 房地产业 18,576,000.00 0.66 L 租赁和商务服务业 80,218,313.00 2.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,680,000.00 0.98 S 综合 - - 合计 495,644,286.00 17.57 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 45,000 65,829,600.00 2.33 台 中国中 2 601888 400,000 61,612,000.00 2.18 免 恒生电 3 600570 360,000 38,772,000.00 1.37 子 山东药 4 600529 500,000 29,000,000.00 1.03 玻 宋城演 5 300144 1,600,000 27,680,000.00 0.98 艺 迈瑞医 6 300760 90,000 27,513,000.00 0.98 疗 招商银 7 600036 800,000 26,976,000.00 0.96 行 五 粮 8 000858 150,000 25,668,000.00 0.91 液 牧原股 9 002714 299,950 24,595,900.00 0.87 份 立讯精 10 002475 459,980 23,619,973.00 0.84 密 安琪酵 11 600298 450,000 22,266,000.00 0.79 母 12 002821 凯莱英 80,000 19,440,000.00 0.69 南极电 13 002127 878,900 18,606,313.00 0.66 商 格力地 14 600185 1,600,000 18,576,000.00 0.66 产 恒瑞医 15 600276 200,000 18,460,000.00 0.65 药 涪陵榨 16 002507 500,000 18,005,000.00 0.64 菜 完美世 17 002624 200,000 11,528,000.00 0.41 界 中国平 18 601318 150,000 10,710,000.00 0.38 安 海螺水 19 600585 100,000 5,291,000.00 0.19 泥 蒙娜丽 20 002918 50,000 1,495,500.00 0.05 莎 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 64,089,531.44 7.54 2 600036 招商银行 62,617,497.00 7.37 3 002714 牧原股份 60,582,518.68 7.13 4 600570 恒生电子 56,102,606.11 6.60 5 601888 中国中免 53,184,798.19 6.26 6 002821 凯莱英 39,951,858.78 4.70 7 300144 宋城演艺 39,906,945.96 4.70 8 002507 涪陵榨菜 38,352,265.09 4.51 9 000858 五 粮 液 34,520,965.00 4.06 10 000860 顺鑫农业 34,485,257.52 4.06 11 600585 海螺水泥 33,981,500.96 4.00 12 601318 中国平安 31,521,389.99 3.71 13 600309 万华化学 29,728,336.76 3.50 14 002415 海康威视 29,042,454.00 3.42 15 002475 立讯精密 28,188,181.92 3.32 16 300760 迈瑞医疗 27,782,079.48 3.27 17 600426 华鲁恒升 27,060,405.00 3.18 18 600298 安琪酵母 26,806,600.00 3.15 19 600529 山东药玻 26,586,094.21 3.13 20 300413 芒果超媒 26,122,934.00 3.07 21 300601 康泰生物 26,012,057.54 3.06 22 600383 金地集团 25,793,117.93 3.03 23 002142 宁波银行 25,366,475.00 2.98 24 600185 格力地产 24,492,914.03 2.88 25 000568 泸州老窖 23,352,579.15 2.75 26 000333 美的集团 21,056,419.70 2.48 27 000401 冀东水泥 18,815,114.20 2.21 28 002695 煌上煌 18,507,584.00 2.18 29 600276 恒瑞医药 18,123,679.94 2.13 30 002624 完美世界 17,942,401.50 2.11 31 601688 华泰证券 17,750,210.47 2.09 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例（％） 1 600309 万华化学 42,409,070.12 4.99 2 300413 芒果超媒 40,510,258.32 4.77 3 600036 招商银行 39,452,432.54 4.64 4 000860 顺鑫农业 39,220,310.26 4.61 5 002714 牧原股份 36,080,718.84 4.25 6 600585 海螺水泥 33,495,777.80 3.94 7 601318 中国平安 33,302,380.01 3.92 8 002142 宁波银行 30,116,161.50 3.54 9 002415 海康威视 28,420,990.83 3.34 10 000333 美的集团 28,188,729.59 3.32 11 600426 华鲁恒升 27,088,930.48 3.19 12 300601 康泰生物 26,763,214.00 3.15 13 600570 恒生电子 25,832,987.35 3.04 14 600383 金地集团 25,832,917.00 3.04 15 002821 凯莱英 23,862,988.00 2.81 16 002507 涪陵榨菜 22,637,604.96 2.66 17 000568 泸州老窖 22,627,978.50 2.66 18 002695 煌上煌 20,669,338.00 2.43 19 000401 冀东水泥 19,002,090.23 2.24 20 603489 八方股份 18,844,463.00 2.22 21 601688 华泰证券 17,904,840.00 2.11 22 601888 中国中免 17,069,036.96 2.01 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,334,875,038.73 卖出股票收入（成交）总额 1,046,354,681.64 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 177,945,500.00 6.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,764,000.00 5.73 其中：政策性金融债 161,764,000.00 5.73 1,090,938,354. 4 企业债券 38.67 30 5 企业短期融资券 170,482,500.00 6.04 6 中期票据 498,154,800.00 17.66 7 可转债（可交换债） 189,979,162.68 6.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 2,289,264,316. 10 合计 81.15 98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 数量（张） 公允价值 称 净值比例 （％） 19 国开 1 190215 1,400,000 141,932,000.00 5.03 15 20 国债 2 019627 940,000 94,047,000.00 3.33 01 18 电投 3 143791 600,000 61,098,000.00 2.17 06 20 中金 4 163513 500,000 48,965,000.00 1.74 G3 G 三峡 5 132018 400,000 44,384,000.00 1.57 EB1 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 证券名 序号 证券代码 数量（份） 公允价值 净值比例 称 （%） 碧山 01 1 168263 300,000 30,000,000.00 1.06 优 时代 06 2 165721 200,000 20,000,000.00 0.71 优 20 德清 3 168042 200,000 20,000,000.00 0.71 A3 19 佳美 4 165020 30,000 3,000,000.00 0.11 4A 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 343,229.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,319,194.21 5 应收申购款 54,987,483.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,649,907.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 132018 G 三峡 EB1 44,384,000.00 1.57 2 127006 敖东转债 20,792,000.00 0.74 3 110059 浦发转债 20,370,000.00 0.72 4 128032 双环转债 4,374,181.17 0.16 5 113020 桐昆转债 4,301,363.40 0.15 6 127005 长证转债 4,151,100.96 0.15 7 110045 海澜转债 4,067,790.40 0.14 8 113534 鼎胜转债 3,558,515.80 0.13 9 128046 利尔转债 3,429,005.50 0.12 10 110055 伊力转债 2,938,854.80 0.10 11 128064 司尔转债 2,892,781.40 0.10 12 113544 桃李转债 2,512,455.60 0.09 13 128067 一心转债 1,404,100.00 0.05 14 132013 17 宝武 EB 1,124,530.00 0.04 15 113508 新凤转债 1,004,100.00 0.04 16 128044 岭南转债 712,124.40 0.03 17 113547 索发转债 610,184.10 0.02 18 110048 福能转债 318,348.00 0.01 19 128035 大族转债 269,362.96 0.01 20 113029 明阳转债 216,348.30 0.01 21 128084 木森转债 176,299.20 0.01 22 123023 迪森转债 173,407.60 0.01 23 110061 川投转债 60,696.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户均持有的 户数 占总份 占总份 级 基金份额 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 别 （%） （%） 汇 添 富 双 63,405 22,865.65 1,096,223,386.23 75.61 353,573,404.99 24.39 利 债 券 A 汇 添 富 双 16,856 4,648.92 32,865,718.19 41.94 45,496,426.80 58.06 利 债 券 C 合 80,261 19,039.87 1,129,089,104.42 73.89 399,069,831.79 26.11 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额比例 项目 份额级别 持有份额总数（份） （%） 基金管理人所有 汇添富双利债券 A 213,763.34 0.01 从业人员持有本 汇添富双利债券 C 59,101.61 0.08 基金 合计 272,864.95 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 持有基金份额总量的数量区 项目 份额级别 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 汇添富双利债券 A 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富双利债券 C 0~10 开放式基金 合计 0~10 汇添富双利债券 A 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富双利债券 C 0 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双利债券 A 汇添富双利债券 C 基金合同生效日（2011 年 01 月 26 日）基金份 366,140,430.10 - 额总额 本报告期期初基金份 459,407,588.87 27,287,797.18 额总额 本报告期基金总申购 1,275,628,867.04 120,205,947.43 份额 减：本报告期基金总赎 285,239,664.69 69,131,599.62 回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,449,796,791.22 78,362,144.99 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 券商 占当期佣 单元 票成交总 备注 名称 成交金额 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例（%） （%） 东方 2 2,381,229,720.37 100.00 2,193,238.13 100.00 证券 东方 2 - - - - 财富 方正 2 - - - - 证券 光大 2 - - - - 证券 广发 2 - - - - 证券 国金 2 - - - - 证券 国盛 2 - - - - 证券 国信 2 - - - - 证券 海通 2 - - - - 证券 华创 1 - - - - 证券 华龙 1 - - - - 证券 汇丰 前海 2 - - - - 证券 民生 1 - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - 券 天风 2 - - - - 证券 万联 1 - - - - 证券 新时 代证 2 - - - - 券 信达 2 - - - - 证券 银河 1 - - - - 证券 招商 2 - - - - 证券 中金 2 - - - - 财富 中金 2 - - - - 公司 中信 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当期 券 占当期 期权 期基 债券回 成 成 商 债券成 证成 金成 购成交 交 交 名 成交金额 交总额 成交金额 交总 交总 总额的 金 金 称 的比例 额的 额的 比例 额 额 （%） 比例 比例 （%） （%） （%） 东 2,212,159,444.39 100.00 22,770,500,000.00 100.00 - - - - 方 证 券 东 方 - - - - - - - - 财 富 方 正 - - - - - - - - 证 券 光 大 - - - - - - - - 证 券 广 发 - - - - - - - - 证 券 国 金 - - - - - - - - 证 券 国 盛 - - - - - - - - 证 券 国 - - - - - - - - 信 证 券 海 通 - - - - - - - - 证 券 华 创 - - - - - - - - 证 券 华 龙 - - - - - - - - 证 券 汇 丰 前 - - - - - - - - 海 证 券 民 生 - - - - - - - - 证 券 太 平 洋 - - - - - - - - 证 券 天 风 - - - - - - - - 证 券 万 联 - - - - - - - - 证 券 新 时 代 - - - - - - - - 证 券 信 达 - - - - - - - - 证 券 银 河 - - - - - - - - 证 券 招 商 - - - - - - - - 证 券 中 金 - - - - - - - - 财 富 中 金 - - - - - - - - 公 司 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下部分基 1 上证报,公司网站 2020 年 01 月 02 日 金参加交通银行开展的 费率优惠活动的公告 汇添富基金旗下 139 只 上交所,上证报,公 2 基金 2019 年第 4 季度报 2020 年 01 月 21 日 司网站,深交所 告 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,证 限公司关于旗下基金暂 券时报,上证报,公 3 2020 年 01 月 31 日 停申购、赎回 等业务的 司网站,深交所,证 公告 券日报 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 139 只 券时报,上证报,公 4 2020 年 03 月 30 日 基金 2019 年年度报告 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,公 5 限公司关于北京分公司 2020 年 04 月 01 日 司网站,深交所 办公地址变更的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于根据《公开募 中证报,上交所,证 集证券投资基金信息披 券时报,上证报,公 6 2020 年 04 月 14 日 露管理办法》修改旗下部 司网站,深交所,证 分基金基金合同及托管 券日报 协议并更新招募说明书 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 145 只 券时报,上证报,公 7 2020 年 04 月 21 日 基金 2020 年 1 季度报告 司网站,深交所,证 券日报 8 汇添富基金管理股份有 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 限公司关于旗下基金中 基金（FOF）资产管理计 划通过直销渠道申赎本 公司旗下公募基金免除 相关费用的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 9 上证报,公司网站 2020 年 05 月 16 日 分基金在招商银行定投 起点的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 10 证券时报,公司网站 2020 年 06 月 04 日 分基金在招商银行定投 起点的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 08 月 28 日