汇添富双利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共页 58 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 1 ......................................................................................................................................... 2 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................15 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................17 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17 §5 托管人报告 1 ......................................................................................................................................... 8 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 .........................18 § 半年度财务会计报告（未经审计） 19 6 ................................................................................................. 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................19 利润表 6.2 ........................................................................................................................................20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................2 1 第3页共58页 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................22 §7 投资组合报告 4 ..................................................................................................................................... 2 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................42 期末按行业分类的股票投资组合 7.2 ............................................................................................42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................43 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................43 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................45 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................45 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. 7.9 ............................46 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10 ..................................................................46 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................46 § 基金份额持有人信息 4 8 ......................................................................................................................... 8 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2 ....................................................................48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48 §9开放式基金份额变动 49 ....................................................................................................................... §10 重大事件揭示 50 ................................................................................................................................... 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................5 1 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................5 1 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................5 1 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................5 1 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................5 1 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 57 ................................................................................................... 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................57 影响投资者决策的其他重要信息 11.2 ..........................................................................................57 第4页共58页 §1 备查文件目录 5 2 ................................................................................................................................... 8 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................58 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................58 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................58 第5页共58页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双利债券 基金主代码 470018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,124,487.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 双利债券A 双利债券C 下属分级基金的交易代码： 470018 000692 报告期末下属分级基金的份额总额 59,607,040.24份 5,517,447.54份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在 保本周期内实现基金财产的稳健增值。 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利 投资策略 差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不 同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种， 其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 第6页共58页 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 第7页共页 58 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 双利债券A 双利债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 95,544.76 -3,102.38 本期利润 704,207.02 -25,843.72 加权平均基金份额本期利润 0.0108 -0.0030 本期加权平均净值利润率 0.74% -0.22% 本期基金份额净值增长率 0.96% 0.75% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 26,940,002.42 1,808,424.51 期末可供分配基金份额利润 0.4520 0.3278 期末基金资产净值 88,132,682.75 7,394,277.15 期末基金份额净值 1.479 1.340 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 47.90% 34.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金自2014年6月18日起增加C类收费模式，该类收费模式不收取申购费，而是从基金 资产中计提销售服务费。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 双利债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.49% 0.21% 0.90% 0.06% 1.59% 0.15% 过去三个月 1.51% 0.18% -0.88% 0.08% 2.39% 0.10% 过去六个月 0.96% 0.15% -2.11% 0.08% 3.07% 0.07% 第8页共58页 过去一年 1.51% 0.18% -3.50% 0.10% 5.01% 0.08% 过去三年 34.95% 0.60% 2.70% 0.10% 32.25% 0.50% 自基金合同 生效日起至 39.27% 0.56% 6.06% 0.10% 33.21% 0.46% 今 双利债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.45% 0.23% 0.90% 0.06% 1.55% 0.17% 过去三个月 1.36% 0.19% -0.88% 0.08% 2.24% 0.11% 过去六个月 0.75% 0.16% -2.11% 0.08% 2.86% 0.08% 过去一年 1.13% 0.18% -3.50% 0.10% 4.63% 0.08% 过去三年 33.47% 0.60% 2.70% 0.10% 30.77% 0.50% 自基金合同 生效日起至 34.00% 0.59% 2.77% 0.10% 31.23% 0.49% 今 注：汇添富保本混合型证券投资基金从2014年1月28日起正式转型为汇添富双利债券型证券 投资基金。 第9页共58页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共页 58 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年1月26日）起6个月，建仓结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 2、本基金自2014年6月18日起增加C类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩 比较基准收益率自2014年6月18日起计算。 第11页共页 58 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 第12页共页 58 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国。学历：天津 双利债 大学管理工程硕士。相关 券基金、 业务资格：证券投资基金 汇添富 从业资格。从业经历：曾 高息债 在中国平安集团任债券研 陈加荣债券基 2013年2月7日- 16年 究员、交易员及本外币投 金、汇添 资经理，国联安基金公司 富年年 任基金经理助理、债券组 利定期 合经理，农银汇理基金公 开放债 司任固定收益投资负责 券基金、 人。2008年12月23日到 添富年 2011年3月2日任农银汇 第1页共页 3 58 年丰定 理恒久增利债券基金的基 开混合 金经理，2009年4月2日 基金的 到2010年5月9日任农银 基金经 汇理平衡双利混合基金的 理。 基金经理。2012年3月加 入汇添富基金管理股份有 限公司，历任金融工程部 高级经理、基金经理助理。 2012年12月21日至2014 年1月21日任汇添富收益 快线货币基金的基金经 理，2013年2月7日至今 任汇添富双利债券基金的 基金经理，2013年2月7 日至2015年8月28日任 汇添富信用债债券基金的 基金经理，2013年6月27 日至今任汇添富高息债债 券基金的基金经理，2013 年9月6日至今任汇添富 年年利定期开放债券基金 的基金经理，2017年4月 20日至今任添富年年丰 定开混合基金的基金经 理。 汇添富 国企创 国籍：中国。学历：清华 新股票 大学工学硕士。相关业务 基金的 资格：证券投资基金从业 基金经 资格。从业经历：2008年 理、汇添 7月加入汇添富基金管理 富外延 股份有限公司任行业分析 增长股 师，2015年1月29日至 票基金 2015年5月25 2017年5月19 今任汇添富外延增长股票 李威 的基金日 日 8年 基金的基金经理。2015年 经理，汇 5月25日至2017年5月 添富可 19日任汇添富可转换债 转换债 券基金、汇添富双利债券 券基金、 基金、汇添富双利增强债 汇添富 券基金的基金经理助理， 双利债 2015年7月10日至今任 券基金、 汇添富国企创新股票基金 汇添富 的基金经理。 双利增 第1页共页 4 58 强债券 基金的 基金经 理助理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 第1页共页 5 58 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年1季度，在金融去杠杆的大背景下，尽管10年利率债相对银行贷款已有一定配置价 值，而且在季末面临MPA考核压力的情况下，也未再次出现资金大幅紧张的状况，但由于市场对 去杠杆带来的连锁反应的担心，债券市场整体偏弱，10年国开债收益率上行38bp到4.06%，AA+ 评级的3、7年城投债收益率分别上行33bp、39bp到4.58%、4.96%。类权益资产方面，则主要由 于经过近两年的下跌，整体估值已具一定安全性，加上国家队的影响，在经济发展、货币政策均存在偏正面的预期差的情况下，市场总体呈现结构性行情，上证综指上涨3.83%，创业板指数下跌2.79%，中证转债指数上涨0.08%%。2季度股债市场均经历先下跌后V型反弹的过程，一个季度下来，总体上上证指数下跌0.55%，创业板指数下跌3.99%，中证转债指数则更多受债券市场流动性的影响，总体上涨2.42%，10年国开债收益率由4.06%上升至4.38%后回落至4.2%，3年AA+评级企业债收益率由4.64%上升至5.34%后回落至4.69%。造成这样V型反弹的根本原因，主要还是监管政策的变化。4月初，银监会率先连发多个文件，要求银行自查各种可能的风险隐患，掀起不同监管部门监管竞赛的小高潮，在此监管压力下，尽管央行随后进行了一定的预期引导和初步协调，市场出于对流动性的担心，股债同时下跌，到5月中，“金融时报”报道央行召集三会共同商议监管协调事宜，随后央行大量释放流动性，并引导预期，表态会维护6月底的流动性，市场信心随之增强，股债同时开始反弹。 在此格局下，我们在一季度择机清仓长期利率债，解除杠杆，较好规避了债市风险，不过由于个别债券持仓超标而被迫低价减仓对净值造成一定短期影响；类权益资产方面维持一定仓位，但主要由于结构原因，贡献不大。二季度中下旬在市场反弹时，大幅加仓债券，小幅加仓转债及股票，较好抓住了反弹机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末双利债券A基金份额净值为 1.4790元，本报告期基金份额净值增长率为 0.96%；截至本报告期末双利债券C基金份额净值为1.3400元，本报告期基金份额净值增长率为 0.75%；同期业绩比较基准收益率为-2.11%。 第1页共页 6 58 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 引发16年债市大幅波动的主要因素是金融控风险、去杠杆，触发债市六月初以来的反弹的主 要推手也是监管协调。展望后市，监管的负面冲击起码在边际上是弱化的，经济L型，影响尚需 观察，央行前期开始强调的降低实体经济融资成本以及外汇占款的反弹对债市相对更偏正面，但各种监管措施的逐步落地对整个市场确实仍有一定的压制。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第17页共页 58 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第1页共页 8 58 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 547,270.86 1,580,059.89 结算备付金 392,064.48 911,327.14 存出保证金 9,067.92 10,793.79 交易性金融资产 6.4.7.2 117,316,274.34 146,091,004.36 其中：股票投资 11,377,223.04 4,682,954.28 基金投资 - - 债券投资 105,939,051.30 141,408,050.08 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,000.00 应收证券清算款 1,736,404.09 2,499,252.04 应收利息 6.4.7.5 1,809,009.36 2,988,043.37 应收股利 - - 应收申购款 349.92 3,246.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 121,810,440.97 164,083,726.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 24,800,000.00 42,000,000.00 应付证券清算款 1,051,092.04 2,008,444.45 应付赎回款 66,275.80 90,265.94 应付管理人报酬 54,463.54 74,721.93 应付托管费 15,560.99 21,349.10 应付销售服务费 2,471.62 5,508.92 应付交易费用 6.4.7.7 17,397.51 7,754.88 第1页共页 9 58 应交税费 - - 应付利息 -7,278.89 3,106.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 283,498.46 390,007.19 负债合计 26,283,481.07 44,601,159.14 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 65,124,487.78 82,596,092.15 未分配利润 6.4.7.10 30,402,472.12 36,886,475.31 所有者权益合计 95,526,959.90 119,482,567.46 负债和所有者权益总计 121,810,440.97 164,083,726.60 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额总额65,124,487.78份。其中A类基金份额总 额59,607,040.24份，份额净值1.479元；C类基金份额总额5,517,447.54份，份额净值1.34 元。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 1,633,946.09 -2,294,742.74 . 1 利息收入 2,586,887.13 4,371,729.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,898.96 49,498.35 债券利息收入 2,534,821.64 4,311,246.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,166.53 10,984.46 其他利息收入 - - . 2 投资收益（损失以“4”填列） -1,541,245.72 8,551,099.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -451,792.90 7,635,457.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,095,867.82 890,004.36 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,415.00 25,637.60 . 公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 585,920.92 -15,234,008.15 3 第20页共页 58 “4”号填列） . 汇兑收益（损失以“ 4 4”号填 - - 列） . 其他收入（损失以“4”号填 6.4.7.18 5 列） 2,383.76 16,436.21 减：二、费用 955,582.79 1,528,343.13 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 372,862.41 541,002.67 ．托管费 6.4.10.2.2 106,532.15 154,572.18 2 ．销售服务费 6.4.10.2.3 23,190.23 52,946.54 3 ．交易费用 6.4.7.19 38,229.15 79,204.03 4 5．利息支出 211,840.96 487,311.97 其中：卖出回购金融资产支出 211,840.96 487,311.97 ．其他费用 6.4.7.20 202,927.89 213,305.74 6 三、利润总额（亏损总额以“-” 678,363.30 -3,823,085.87 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 82,596,092.15 36,886,475.31 119,482,567.46 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 678,363.30 678,363.30 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -17,471,604.37 -7,162,366.49 -24,633,970.86 （净值减少以“ 4 ”号 填列） 其中： 1.基金申购款 2,624,806.85 1,117,509.06 3,742,315.91 2.基金赎回款 -20,096,411.22 -8,279,875.55 -28,376,286.77 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 第21页共页 58 基金净值变动（净值减 少以“4”号填列） 五、期末所有者权益 65,124,487.78 30,402,472.12 95,526,959.90 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 142,013,369.45 62,102,774.51 204,116,143.96 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -3,770,139.33 -3,770,139.33 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -45,517,610.39 -16,069,427.51 -61,587,037.90 （净值减少以“ 4 ”号 填列） 其中： 1.基金申购款 34,155,065.23 14,081,694.78 48,236,760.01 2.基金赎回款 -79,672,675.62 -30,151,122.29 -109,823,797.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“4”号填列） 五、期末所有者权益 96,495,759.06 42,263,207.67 138,758,966.73 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇添富保本混合型证券投资基 金(以下简称“汇添富保本基金”)转型而来，按照原《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，汇添富保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本周期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期届满时，在 第22页共页 58 符合保本基金存续条件下，本基金继续存续，否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“汇添富双利债券型证券投资基金”。自2014年1月28日起，《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为951,062,487.01份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 原汇添富保本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2010]1875号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人 汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年1月26日正式生效，首次设立募集规模为2,506,696,469.30份基金份额。 自2014年6月18日起对本基金增设C类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分设为 A类基金份额和C类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类 别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的30%；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 第2页共页 3 58 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 第2页共页 4 58 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 第2页共页 5 58 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 547,270.86 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 合计： 547,270.86 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,420,205.30 11,377,223.04 957,017.74 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 第2页共页 6 58 债券 交易所市场 97,670,814.59 95,979,051.30 -1,691,763.29 银行间市场 9,971,600.00 9,960,000.00 -11,600.00 合计 107,642,414.59 105,939,051.30 -1,703,363.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 118,062,619.89 117,316,274.34 -746,345.55 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 419.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 158.76 应收债券利息 1,808,427.18 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.60 合计 1,809,009.36 注：表中“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第27页共页 58 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 17,397.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 17,397.51 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 20.57 预提信息披露费 248,765.71 审计费用 34,712.18 合计 283,498.46 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 双利债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,449,690.67 71,449,690.67 本期申购 1,881,935.10 1,881,935.10 本期赎回以""号填列 -13,724,585.53 -13,724,585.53 4 ( ) 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 4 ( ) 本期末 59,607,040.24 59,607,040.24 金额单位：人民币元 双利债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,146,401.48 11,146,401.48 本期申购 742,871.75 742,871.75 第2页共页 8 58 本期赎回以""号填列 -6,371,825.69 -6,371,825.69 4 ( ) 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 4 ( ) 本期末 5,517,447.54 5,517,447.54 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 双利债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,234,583.24 972,183.90 33,206,767.14 本期利润 95,544.76 608,662.26 704,207.02 本期基金份额交易 -5,390,125.58 4,793.93 -5,385,331.65 产生的变动数 其中：基金申购款 855,651.23 16,917.00 872,568.23 基金赎回款 -6,245,776.81 -12,123.07 -6,257,899.88 本期已分配利润 - - - 本期末 26,940,002.42 1,585,640.09 28,525,642.51 单位：人民币元 双利债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,672,591.88 7,116.29 3,679,708.17 本期利润 -3,102.38 -22,741.34 -25,843.72 本期基金份额交易 -1,861,064.99 84,030.15 -1,777,034.84 产生的变动数 其中：基金申购款 246,259.74 -1,318.91 244,940.83 基金赎回款 -2,107,324.73 85,349.06 -2,021,975.67 本期已分配利润 - - - 本期末 1,808,424.51 68,405.10 1,876,829.61 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 20 17年1月1 日至20 17年6月30日 活期存款利息收入 6,692.83 定期存款利息收入 - 第2页共页 9 58 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,101.85 其他 104.28 合计 20,898.96 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 10,912,619.30 减：卖出股票成本总额 11,364,412.20 买卖股票差价收入 -451,792.90 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,095,867.82 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,095,867.82 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 83,726,707.34 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 83,022,442.76 成本总额 减：应收利息总额 1,800,132.40 买卖债券差价收入 -1,095,867.82 第 0页共页 3 58 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本期未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,415.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,415.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 585,920.92 ——股票投资 1,143,655.36 ——债券投资 -557,734.44 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 585,920.92 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 2,383.76 合计 2,383.76 第 1页共页 3 58 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 37,704.15 银行间市场交易费用 525.00 合计 38,229.15 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 银行划款费用 650.00 帐户维护费 18,800.00 合计 202,927.89 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 第 2页共页 3 58 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公26,210,340.21 100.00% 45,551,678.20 100.00% 司 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公 79,474,536.65 100.00% 103,188,107.32 100.00% 司 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日 日 关联方名称 占当期债券回 回购成交金额 购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比 成交总额的比例 例 东方证券股份有限公1,237,000,000.00 100.00% 4,816,000,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易 第33页共58页 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有 24,194.12 100.00% 17,397.51 100.00% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 东方证券股份有 41,632.38 100.00% 17,987.43 100.00% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 372,862.41 541,002.67 的管理费 其中：支付销售机构的客 135,190.55 172,107.45 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.7%/当年 天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 第34页共58页 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 106,532.15 154,572.18 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 双利债券A 双利债券C 合计 汇添富基金管理股份有 0.00 22,570.76 22,570.76 限公司 合计 0.00 22,570.76 22,570.76 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 双利债券A 双利债券C 合计 汇添富基金管理股份有 0.00 51,725.60 51,725.60 限公司 合计 0.00 51,725.60 51,725.60 注：本基金销售服务费按前一日C类份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日C类份额的基金资产净值 第35页共58页 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 547,270.86 6,692.83 939,329.16 10,576.06 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金在本期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 第36页共58页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A 1 - - 4 A 1 以下 - - 4 未评级 4,980,500.00 16,766,160.00 合计 4,980,500.00 16,766,160.00 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 第 7页共页 3 58 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A A A 27,836,333.60 13,564,136.60 A A A 以下 62,136,617.70 90,753,753.48 未评级 10,985,600.00 20,324,000.00 合计 100,958,551.30 124,641,890.08 注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 3个 4 1 个月以内 3个月41年 1 5年 5 年以上 不计息 合计 4 2017年6月30日 月 资产 银行存款 547,270.86 - - - - - 547,270.86 结算备付金 392,064.48 - - - - - 392,064.48 第38页共58页 存出保证金 9,067.92 - - - - - 9,067.92 交易性金融资产 177,275.00 -24,978,828.7080,782,947.60 -11,377,223.04 117,316,274.34 应收证券清算款 - - - - -1,736,404.09 1,736,404.09 应收利息 - - - - -1,809,009.36 1,809,009.36 应收申购款 349.92 - - - - 0.00 349.92 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,126,028.18 -24,978,828.7080,782,947.60 -14,922,636.49 121,810,440.97 负债 卖出回购金融资产款24,800,000.00 - - - - - 24,800,000.00 应付证券清算款 - - - - -1,051,092.04 1,051,092.04 应付赎回款 - - - - - 66,275.80 66,275.80 应付管理人报酬 - - - - - 54,463.54 54,463.54 应付托管费 - - - - - 15,560.99 15,560.99 应付销售服务费 - - - - - 2,471.62 2,471.62 应付交易费用 - - - - - 17,397.51 17,397.51 应付利息 - - - - - -7,278.89 -7,278.89 其他负债 - - - - - 283,498.46 283,498.46 负债总计 24,800,000.00 - - - -1,483,481.07 26,283,481.07 利率敏感度缺口 -23,673,971.82 -24,978,828.7080,782,947.60 -13,439,155.42 95,526,959.90 上年度末 1个月以内 1-3个 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 月 资产 银行存款 1,580,059.89 - - - - - 1,580,059.89 结算备付金 911,327.14 - - - - - 911,327.14 存出保证金 10,793.79 - - - - - 10,793.79 交易性金融资产 - -43,448,907.0081,497,435.5016,461,707.584,682,954.28 146,091,004.36 买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00 应收证券清算款 - - - - -2,499,252.04 2,499,252.04 应收利息 - - - - -2,988,043.37 2,988,043.37 应收申购款 2,947.92 - - - - 298.09 3,246.01 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 12,505,128.74 0.0043,448,907.0081,497,435.5016,461,707.5810,170,547.78 164,083,726.60 负债 卖出回购金融资产款42,000,000.00 - - - - - 42,000,000.00 应付证券清算款 - - - - -2,008,444.45 2,008,444.45 应付赎回款 - - - - - 90,265.94 90,265.94 应付管理人报酬 - - - - - 74,721.93 74,721.93 应付托管费 - - - - - 21,349.10 21,349.10 应付销售服务费 - - - - - 5,508.92 5,508.92 应付交易费用 - - - - - 7,754.88 7,754.88 应付利息 - - - - - 3,106.73 3,106.73 其他负债 - - - - - 390,007.19 390,007.19 第39页共58页 负债总计 42,000,000.00 - - - -2,601,159.14 44,601,159.14 利率敏感度缺口 -29,494,871.26 0.0043,448,907.0081,497,435.5016,461,707.587,569,388.64 119,482,567.46 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -675,316.35 -618,093.27 基点 基准利率减少25个 682,747.15 625,942.08 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 第 0页共页 4 58 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 11,377,223.04 11.91 4,682,954.28 3.92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 105,939,051.30 110.90 141,408,050.08 118.35 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 117,316,274.34 122.81 146,091,004.36 122.27 注：本基金80%以上的基金资产投于固定收益类金融工具，持有现金或到期日在1年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，持有的全部权证不超过基金净值的3%。于资产负债表日，本基金 面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 811,541.48 1,038,177.88 沪深300指数下跌5% -811,541.48 -1,038,177.88 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第 1页共页 4 58 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 11,377,223.04 9.34 其中：股票 11,377,223.04 9.34 2 固定收益投资 105,939,051.30 86.97 其中：债券 105,939,051.30 86.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 939,335.34 0.77 7 其他各项资产 3,554,831.29 2.92 8 合计 121,810,440.97 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,740,068.04 7.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 3,615,409.00 3.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,021,746.00 1.07 M 科学研究和技术服务业 - - 第 2页共页 4 58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,377,223.04 11.91 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 68,600 2,824,262.00 2.96 2 601318 中国平安 29,300 1,453,573.00 1.52 3 002142 宁波银行 72,000 1,389,600.00 1.45 4 600519 贵州茅台 2,700 1,273,995.00 1.33 5 601888 中国国旅 33,900 1,021,746.00 1.07 6 002507 涪陵榨菜 70,000 786,800.00 0.82 7 601601 中国太保 22,800 772,236.00 0.81 8 002241 歌尔股份 38,343 739,253.04 0.77 9 000858 五粮液 8,800 489,808.00 0.51 10 000568 泸州老窖 9,500 480,510.00 0.50 11 600741 华域汽车 6,000 145,440.00 0.15 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000651 格力电器 2,697,600.00 2.26 2 600030 中信证券 2,293,980.00 1.92 3 002241 歌尔股份 1,617,315.52 1.35 4 601318 中国平安 1,440,400.00 1.21 第43页共58页 5 600085 同仁堂 1,328,220.00 1.11 6 601888 中国国旅 954,912.64 0.80 7 300377 赢时胜 899,931.00 0.75 8 600686 金龙汽车 899,580.00 0.75 9 002142 宁波银行 845,325.00 0.71 10 000921 海信科龙 758,049.00 0.63 11 601601 中国太保 757,416.00 0.63 12 002507 涪陵榨菜 753,460.66 0.63 13 601169 北京银行 718,200.00 0.60 14 000858 五粮液 479,527.18 0.40 15 000568 泸州老窖 471,108.60 0.39 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600030 中信证券 2,945,502.00 2.47 2 600085 同仁堂 1,451,203.00 1.21 3 002241 歌尔股份 883,557.40 0.74 4 000921 海信科龙 792,019.00 0.66 5 601169 北京银行 722,400.00 0.60 6 601377 兴业证券 668,156.88 0.56 7 600686 金龙汽车 665,378.00 0.56 8 300377 赢时胜 645,122.50 0.54 9 300003 乐普医疗 514,841.80 0.43 10 000920 南方汇通 469,546.00 0.39 11 600519 贵州茅台 363,889.52 0.30 12 300031 宝通科技 274,031.00 0.23 13 002133 广宇集团 152,000.00 0.13 14 600172 黄河旋风 142,852.20 0.12 15 300285 国瓷材料 79,080.00 0.07 16 300296 利亚德 71,800.00 0.06 17 601688 华泰证券 71,240.00 0.06 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第44页共58页 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,915,025.60 卖出股票收入（成交）总额 10,912,619.30 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 6,006,100.00 6.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,960,000.00 10.43 其中：政策性金融债 9,960,000.00 10.43 4 企业债券 67,132,927.60 70.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,840,023.70 23.91 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,939,051.30 110.90 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170206 17国开06 100,000 9,960,000.00 10.43 2 124601 14唐城债 100,010 8,371,837.10 8.76 3 124555 14余城建 100,000 8,362,000.00 8.75 4 124505 14嘉市镇 100,000 8,285,000.00 8.67 5 112208 14华邦01 80,000 8,250,400.00 8.64 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 第45页共58页 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,067.92 2 应收证券清算款 1,736,404.09 3 应收股利 - 4 应收利息 1,809,009.36 5 应收申购款 349.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,554,831.29 第46页共58页 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 3,103,200.00 3.25 2 110030 格力转债 3,066,390.00 3.21 3 113010 江南转债 2,665,865.20 2.79 4 110034 九州转债 1,633,760.50 1.71 5 113008 电气转债 1,558,938.60 1.63 6 113009 广汽转债 1,545,625.00 1.62 7 110033 国贸转债 1,355,909.00 1.42 8 123001 蓝标转债 1,062,773.40 1.11 9 128010 顺昌转债 971,876.40 1.02 10 110032 三一转债 594,000.00 0.62 11 128012 辉丰转债 503,600.00 0.53 12 128013 洪涛转债 177,275.00 0.19 13 132001 14宝钢EB 1,851,750.00 1.94 14 132004 15国盛EB 1,263,870.00 1.32 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 第 7页共页 4 58 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 户 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 () 例 额比例 双利 2,728 21,850.09 59,409.24 0.10% 59,547,631.00 99.90% 债券A 双利 440 12,539.65 7.51 0.00% 5,517,440.03 100.00% 债券C 合计 3,168 20,556.97 59,416.75 0.09% 65,065,071.03 99.91% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 双利债券 63.63 0.00% A 基金管理人所有从业人员 双利债券 571.07 0.00% 持有本基金 C 合计 634.70 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 双利债券A 0 投资和研究部门负责人持 双利债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 双利债券A 0 放式基金 双利债券C 0 合计 0 第48页共58页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 双利债券A 双利债券C 基金合同生效日（2014年1月28日）基金份 366,140,430.10 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 71,449,690.67 11,146,401.48 本报告期基金总申购份额 1,881,935.10 742,871.75 减:本报告期基金总赎回份额 13,724,585.53 6,371,825.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 59,607,040.24 5,517,447.54 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第49页共58页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第 0页共页 5 58 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 26,210,329.38 100.00% 24,194.12 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 上海华信证 1 - - - - - 券 国泰君安 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中国中投 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 第 1页共页 5 58 太平洋证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东方证券 79,474,536.65 100.00%1,237,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 上海华信证 - - - - - - 券 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中国中投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 第 2页共页 5 58 信达证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：方正证券（深交所单元和上交所单元） 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 第53页共58页 汇添富基金管理股份有限公 1 司关于旗下基金2016年年度 公司网站 2017年1月3日 资产净值的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2 司关于旗下部分基金增加奕 上证报,公司网站 2017年1月11日 丰金融为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 3 司关于旗下部分基金增加凤 上证报,公司网站 2017年1月13日 凰金信为代销机构的公告 汇添富旗下公募基金2016年 中证报,上交所,证 4 第4季度报告 券时报,上证报,公 2017年1月19日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 5 司关于调整旗下部分基金通 中证报,证券时报, 2017年2月21日 过盈米财富申购金额下限的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 中证报,证券时报, 6 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年2月23日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 7 司关于旗下部分基金增加联 上证报,公司网站 2017年2月24日 储证券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 8 司关于旗下部分基金增加泉 上证报,公司网站 2017年2月27日 州银行为代销机构的公告 汇添富双利债券型证券投资 中证报,证券时报, 9 基金更新招募说明书（2017 上证报,公司网站 2017年3月2日 年第1号） 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 10 司关于旗下部分基金增加苏 上证报,公司网站 2017年3月2日 宁基金为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 11 司关于旗下部分基金增加龙 中证报,证券时报, 2017年3月7日 江银行为代销机构并参与费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 12 司关于高级管理人员变更的 上证报,公司网站 2017年3月10日 公告（副总经理） 汇添富基金管理股份有限公 13 司关于旗下部分基金参加好 中证报,证券时报, 2017年3月20日 买基金开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 第54页共58页 汇添富基金管理股份有限公 14 司关于旗下部分基金增加肯 中证报,证券时报, 2017年3月23日 特瑞财富为代销机构并参与 上证报,公司网站 费率优惠活动的公告 汇添富旗下公募基金2016年 中证报,上交所,证 15 年度报告及摘要 券时报,上证报,公 2017年3月29日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 16 司关于旗下部分基金继续参 中证报,证券时报, 2017年3月30日 与中国工商银行申购基金费 上证报,公司网站 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 17 司关于旗下部分基金参加首 中证报,证券时报, 2017年4月11日 创证券开展的申购费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 18 司关于旗下部分基金参加首 中证报,证券时报, 2017年4月11日 创证券开展的定投费率优惠 上证报,公司网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 19 司关于旗下部分基金参加中 中证报,证券时报, 2017年4月14日 信建投证券开展的定投费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 20 司关于旗下部分基金增加中 中证报,证券时报, 2017年4月15日 信建投证券为代销机构并参 上证报,公司网站 与定投费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 中证报,证券时报, 21 通银行开展的电子渠道申购、 上证报,公司网站 2017年4月22日 定投基金费率优惠活动的公 告 汇添富旗下公募基金2017年 中证报,上交所,证 22 一季报 券时报,上证报,公 2017年4月24日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下基金场外申 中证报,证券时报, 23 购、定投单笔金额下限及场外 上证报,公司网站 2017年4月26日 最低赎回、转换、保留份额的 公告 汇添富基金管理股份有限公 24 司关于旗下部分基金增加中 中证报,证券时报, 2017年5月3日 银国际证券为代销机构的公 上证报,公司网站 告 第55页共58页 汇添富基金管理股份有限公 25 司关于旗下部分基金在中银 中证报,证券时报, 2017年5月5日 国际证券开通定投业务的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 26 司关于旗下部分基金在中银 中证报,证券时报, 2017年5月5日 国际证券开通转换业务的公 上证报,公司网站 告 汇添富基金管理股份有限公 27 司关于旗下部分基金参加江 中证报,证券时报, 2017年6月9日 苏银行开展的费率优惠活动 上证报,公司网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公 28 司关于旗下部分基金参加长 中证报,证券时报, 2017年6月17日 量基金开展的定投基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 第56页共58页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 7页共页 5 58 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金和汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第58页共58页