汇添富双利债券型证券投资基金2015年年 度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2 目§§ 12 录重222 1 ....要23 11 提示及. . . .目. . . .录. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 重要提示基22 ..金54 简介 .... .... .... .... . . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2§ 3 3 . 1 基基金金产基本品说情明况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . .. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 255 5 § 4 主33 ..要2 基金管理人和基金托管人 44 . 3 财信其主务他要息指披相会标.露关计. . . 、.资数方. . .基.料据式. . .金.和. . . . . .净. .财. . . . . .值. .务. . . . . .表. .指. . . . . .现. .标. . . . . .及. . . . . . . .利. . . . . . . .润. . .. . .. . .. .分.. . .. . .. . .. .配.. . .. . .. . .. .情.. . .. . .. . .. .况.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. .... .. .. ...... .. ...... .. . .. ..... ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 66756 6 管44444 ......理764325 1 人管基基过报去理金金告三管人净理值对年表基人报现告金及基的期金利内润经本理基分情金配运情况作况. . . .遵. . . .规. . . .守. . . .信. . . .情. . . .况. . . .的... ... ... ... . 说. .. .... .. . .明.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... . . . . . . 1 1 4 . 8 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . 1 1 4 . 9 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 7 1§ 5 5 . 1 管管理理人人.对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 内. . . .部. . . .有. . . .关. . . .本. . . .基. . . .金. . . .的. . . .监. . . .察. . . .稽. . . .核. . . .工. . . .作. . . .情. . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 22 11 9008 §§ 76 托55 ..管32 人报管管报理告理告.人期人. . . .内对对. . . .管报报. . . .告告理. . . .期期人. . . .内对内. . . .基基本. . . .金金基. . . .估利金. . . .润持值. . . .分有程. . . .序配人. . . .数等情. . . .况事或. . . .的基项. . . .的说金. . . .说资明. . . .产明. . . .净. . . .值. . .预警情形的说明 .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 2222 2 222 2 1 审年7777 ... 2 1 报托托管管告期人人内对对. . . . .本报本. . . . . . . .告年基.. . .. . .. . .. .期金度内托报告管本人基遵规守信情况声明 § 8 88 ...度计432 1 报财资利务告产润报负表表债.表. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . .. ... .. ... ..中... .. ... .. ... .. ... ..财金.... .. .... .. .... .. .... ..投务.... .. .... .. .... .. .... ..信资.... .. .... .. .... .. .... ..息运.... .. .... .. .... .. .... ..作等...... .. ...... .. ...... .. ...... ..内遵...... .. ...... .. ...... .. ...... ..规容...... .. ...... .. ...... .. ...... ..的守...... .. ...... .. ...... .. ...... ..真信...... .. ...... .. ...... .. ...... ..、实...... .. ...... .. ...... .. ...... ..净、.. .. .... ...... .. ...... .. . ..... ..值准...... .. ...... .. ...... .. ...... ...计确...... ... ...... ... ...... ... ...... ...算和...... ... ...... ... ...... ... ...... ...完、...... ... ...... ... ...... ... ...... ...整利...... ... ...... ... ...... ... ...... ...发润...... ... ...... ... ...... ... ...... ...表分...... ... ...... ... ...... ... ...... ...意配...... ... ...... ... ...... ... ...... ...见等...... ... ...... ... ...... ...情....... ... ....... ... ....... ... ....... ...况....... ... ....... ... ....... ... ....... ...的...... ... . ...... .. .... .. . .说. . . . . . . .明. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 22 2 23 3 8 . 3 所有者权益（基金净值）变动表 . . ... . .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 4 报表附注投88 ..资54 组合报告 . . ... . ..... . . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . 2252 58 . 6 期末基金资产组合情况 . 5 5 7566 5 88 .. 87 期期末末按按行公允业价分类值的占基股金票资投资产净组合值比例. . . .大.. .. .. ..小.. .. .. ..排.. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 8 . 9 报告期内股票投资组合的重大变动 序.. .. .. ..的. . .. .. . .所.. .. .. ..有.. .. .. ..股.. .. .. ..票.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..明.. .. .. ..细.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55 97 8 . 1 0 期期期末末末按按按公公债券允允价价品值值种占分占基类基的金金资债资产产券投净净资值值组比比3 例例合大大小小7 排排4 序序的的. .所前. . . .五有. . . .资名. . . .债产. . . .支券. . . .投资明细. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. 持. . . .证. . . .券. . . .投. . .资.. .. .. ..明.. .. .. ..细. . .. .. . . ... ... . .. ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 555 999报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . 5 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . . . . . . . . . . . . 5 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 §§§ 119 1 0 基8999 ....金32 11 1份投额资持组有合人报信告息附. . ..注.. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. . .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .汇... . ... . ... . ... .添... . ... . .. .富.. . .. . .. . 双.. . .. . .. . .. .利.. . .. . .. .债.. . .. . .. . .. .券. 2 0 1 5 年年度报告 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . ... . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 6666 6 00 0 1期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 1 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情开放式基金份额变动 . . . . . . . . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1重111111 111111 大...... 64532 1 事基件金揭份示额.持. . . .有. . . .人. . . .大. . . .会. . . .决. . . . . . . .议. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 66 6 22 2 § 1 2 1111 22 11 .. .. 87 2 1 为基基管涉金及金基理管人金基投理金、进资.管行策托人. . . . . . . .管、理略审. . . . . . . .基人的人计... . ... . ... . ... .金及、改的. .. . ... . ... . ... .托变基其会... . ... . ... . ... .管金计高... . ... . ... . .. .财师人. . . . . . . .事产的. . . . . . . .务专、. . . . . . . .基所门基情金况托金管托业管. . . .部务.. .. .. ..门的.. 的重大人事变动 .级.. .. .. ..管.. .. .. ..理.. .. .. ..人... . ... . ... . ... .员... . ... . ... . ... .受... . ... . ... . ... .稽... . ... . ... . ... .查... . ... . ... . ... .或.... . .... . .... . .... .处.... . ..... . ... .. . ..... .罚诉..... . . .... . ..... .讼等..... . ..... . ..... . ..... .情...... . ...... . ...... . ...... .况...... . ...... . ...... . ...... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ..... . .. ....... . ....... . .. ..... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ...... 6666 5545 备1 2 .查3 文基其备件他金查目租重文录大用件事证目. . . .券件录. . . .公. . . .司. . . .交. . . .易. . . .单. . . .元. . . .的. . . .有. . . .关. . . .情. . . .况. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7676 7 4475 4 存放地点 . 7 4 查阅方式 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双利债券 基金主代码 470018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,013,369.45份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 双利债券A 双利债券C 下属分级基金的交易代码： 470018 000692 报告期末下属分级基金的份额总额 97,938,393.86份 44,074,975.59份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流 动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利 差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不 同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种， 其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 中国工商银行股份有限公司 司 信息披露负责 姓名 李鹏 洪渊 人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6 北京市西城区复兴门内大街55 栋538室5 7 4 号办公地址上海市富城路99号震旦国际 北京市西城区复兴门内大街55大楼21层号第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33..11.1 主要会计§数3据和主财要务财指务标指标、基金净值表现及21层利润分配金情额况单位：人民币元 期间 2014年1月28日(基金合同生 数据和指 2015年 标 效日)-2014年12月31日 双利债券A 双利债券C 双利债券A 双利债券C 本期已实 16,024,679.38 1,698,655.47 16,745,243.26 95,933.62 现收益 本期利润 17,209,002.29 466,831.17 32,664,502.46 213,613.66 加权平均 0.1751 0.0280 0.1885 0.4697 基金份额 本期利润 本期加权 12.55% 2.13% 17.09% 22.03% 平均净值 利润率 本期基金 14.31% 13.77% 21.75% 18.40% 份额净值 增长率 3 . 1 . 2 期末 汇添富双利债券2 0 1 5 年年度报告 数据和指 2015年末 2014年末 标 期末可供 31,236,402.02 9,456,191.03 22,201,330.18 160,458.94 分配利润 期末可供 0.3189 0.2145 0.1831 0.0951 分配基金 份额利润 期3. 1末基金 144,729,263.52 59,386,880.44 156,868,460.19 1,997,478.01资产净值期末.3 基金 1.478 1.347 1.293 1.184份额净值 累计 2015年末 2014年末 期末指标 基金份额 39.17% 34.70% 21.75% 18.40% 累计净值 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、汇添富双利债券型证券投资基金自2014年6月18日起增加C类收费模式，该类收费模式不 收取申购费，而是从基金资产中计提销售服务费。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 双利债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 8.12% 0.42% 1.81% 0.08% 6.31% 0.34% 过去六个月 3.57% 0.79% 2.95% 0.07% 0.62% 0.72% 过去一年 14.31% 0.87% 4.19% 0.08% 10.12% 0.79% 自基金合同 生效日起至 39.17% 0.70% 10.14% 0.10% 29.03% 0.60% 今 双利债券C 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 7.93% 0.42% 1.81% 0.08% 6.12% 0.34% 过去六个月 3.30% 0.80% 2.95% 0.07% 0.35% 0.73% 过去一年 13.77% 0.87% 4.19% 0.08% 9.58% 0.79% 自基金合同 生效日起至 34.70% 0.78% 6.72% 0.10% 27.98% 0.68% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2014年1月28日，至本报告期末未满三年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年1月28日)起6个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 1 0 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2014年1月28日，至本报告期末未满三年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金成立于2011年1月26日，2011年度、2012年度、2013年度、2014年度和2015年度 均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Ho1 1ng Kong7 4) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务 平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%。 2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2015年，香港子公司国际业务取得重1大2 突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展7 4投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 天津大学 管理工程 汇添富双 硕士。相 利债券基 关业务资 金、汇添 格：证券 富信用债 投资基金 债 券 基 从 业 资 金、汇添 格。从业 富高息债 经历：曾 债 券 基 2013年2月7 在中国平 陈加荣 金、汇添 日 - 14年 安集团任 富年年利 债券研究 定期开放 员、交易 债券基金 员及本外 的基金经 币投资经 理，理财 理，国联 14天的基 安基金公 金经理助 司任基金 理。 1 理经、理债券助 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 公司任固 定收益投 资 负 责 人。2008 年 12 月 23 日 到 2011年3 月2日任 农银汇理 恒久增利 债券基金 的基金经 理，2009 年4月2 日到2010 年5月9 日任农银 汇理平衡 双利混合 基金的基 金经理。 2012年3 月加入汇 添富基金 管理股份 有 限 公 司，历任 金融工程 部高级经 理、基金 经 理 助 理。2012 年 12 月 21 日 至 2014年1 月21日任 汇添富收 益快线货 币基金的 基 金 经 理，2013 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 金的基金 经 理 ， 2013年2 月7日至 2015年8 月28日任 汇添富信 用债债券 基金的基 金经理， 2013年6 月27日至 今任汇添 富高息债 债券基金 的基金经 理，2013 年9月6 日至今任 汇添富年 年利定期 开放债券 基金的基 金经理。 国籍：中 汇添富国 国。学历： 企创新股 清华大学 票基金的 工 学 硕 基 金 经 士。相关 理、汇添 业 务 资 富外延增 格：证券 长股票基 投资基金 金的基金 从 业 资 经理，汇 2015年5月 格。从业 李威 添富可转 25日 - 6年 经 历 ： 换债券基 2008年7 金、汇添 月加入汇 富双利债 添富基金 券基金、 管理股份 汇添富双 有限公司 利增强债 任行业分 券基金的 析 师 ， 基金经理 2015年1 助理。 1 5 7 4 月29日至今任汇添第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 富外延增 长股票基 金的基金 经 理 。 2015年5 月25日至 今任汇添 富可转换 债 券 基 金、汇添 富双利债 券基金、 汇添富双 利增强债 券基金的 基金经理 助 理 ， 2015年7 月10日至 今任汇添 富国企创 新股票基 金的基金 经理。 国籍：中 汇添富消 国。学历： 费行业股 上海财经 票基金、 大学金融 汇添富均 学硕士。 衡增长混 相关业务 合基金、 资格：证 汇添富民 券投资基 营活力混 金从业资 合基金的 2013年8月1 格。从业 朱晓亮 基 金 经 日 2015年6月30日 8年 经 历 ： 理，汇添 2007年5 富双利债 月加入汇 券基金、 添富基金 汇添富可 管理股份 转换债券 有 限 公 基金的基 司，历任 金经理助 理。 1 6 7 4 行业分析师、高级行业分析师、基金第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 经 理 助 理。2013 年5月3 日至今任 汇添富消 费行业混 合基金的 基 金 经 理，2013 年 11 月 22 日 至 2015年8 月3日任 汇添富均 衡增长混 合基金的 基 金 经 理，2014 年4月8 日至今任 汇添富民 营活力混 合基金的 基 金 经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合1 符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析1 8的方法和7 4 工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年是股市大幅震荡、债市总体上涨的一年。1季度前两个月，由于经济仍然趋弱，降准、降息预期较强烈，一般债券收益率再次下行，10年国开债4.07％下降到2月底的3.67％，5年AA+城投债5.62％下降到2月底的4.97％，3月份在央行再次降息后，由于市场对再 次降息的预期大幅减弱，而对经济可能逐步筑 底的预期增强，尤其对财政部地方债置换可能引发类利率债供给大幅上升的预期，一般债券收益 率开始上行，降息操作形成了加息的效果，10年国开债收益率债月份上升到4.16％，5年AA+城投债收益率反弹到5.52％。权益类市场1季度则充满了对改革所带来的美好前景的憧憬，尽管经济仍然较弱，1季度下半期原来推动市场上涨的无风险利率甚至有所上行，创业板指数大涨59.93％，上证综指振荡上行15.87％。转债在这场狂欢中由于估值压制，以及行业分布的原因，市场热度远不及去年4季度，中证转债指数小幅上涨2.45％。 2季度，由于市场预期宏观经济短期内难有大的起色，通胀压力小，央行仍 会放松，7年 AA评级的城投债收益率下行 33bp，由 6.34％下降到 6.01％，3年 AAA评级企 业债由4.86％下降到4.06％，下滑80个bp，10年国开债收益率，由于伴随央行的放松，市场预期有所波动，尤其是地方债放量供给，对利率债市场还是形成一定的干扰，但整体上仍然下 行9bp。但是股票市场在清查配资的引发下，高估值的股票价格大幅下挫，进而造成高杠杆到中低杠杆配资投资账户的连锁强平，股价简直是一泻千里，连续跌停。2季度上证综指最高上涨36.4％，随后短时间内下跌16.9％，创业板指数最高上涨70.3％，后短期内下跌25.5％。股市开始暴跌后，为防范系统性风险，政府开始入场救市，初期效果不明显。 3季度，债券市场方面，由于宏观经济走势低于预期，市场认识到经济更可能呈现“L”型走势，通胀尽管由于猪肉价格有所反弹，但不足惧，为维稳经济、降低社会融资成本，央行应该偏 向进一步放松。与此同时，在股市暴跌打击投资者风险偏好的情况下，资金陆续转向债券市场。银行间7天回购利率下行50bp，10年期国开债收益率下行39bp，7年AA评级城投债收益率下行54bp。类权益类市场方面，受估值偏高、清理配资以及救市博弈的多重影响1，9 上证综7 4指下跌24.68%,创业板下跌22.57%，可转债第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 跟随正股调整，但在转债整体稀缺以及转债基金等最低仓位要求的支撑下，转债跌幅相对较小， 中证转债下跌11.56%。4季度，债券市场方面，尽管债券的绝对收益或利差，均处于历史低位， 但显然债券投资者 坚定认为，在转型背景下，尤其随着供给侧改革的推进，政府对短期经济降速 的容忍度上升，未 来一段时间经济会更差，央行会更松，债券收益率也可更低。同时，避险资金 不断涌入债市。期间，10年期国开债收益率下行57bp，7年AA评级城投债收益率下行97bp。 类权益类市场方面，经历前期的大幅下挫，许多创业板、中小板股票估值风险已得到较大释放， 一些高股息的蓝筹股 投资价值开始显现，在救市政策的维稳、推动下，权益市场振荡反弹，上证 综指上涨24.68%,创 业板上涨29.33%，可转债跟随正股反弹，转债稀缺性对转债估值形成良好 支撑，但在后期伴随转债IPO放开预期的上升，转债估值有所回落，期间，中证转债指数上涨 4.97%。 本基金根据市场变化，总体上在类权益的仓位上相对去年做了战略性的减仓，但回头看，应该可以做得更彻底坚定些，一般债券上则很坚定地进行了加仓加杠杆的操作。成立近2年来，总体上较好把握住了市场机会，规避了市场风险，近两年的期间收益近40％。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年本基金A级净值收益率为14.31%，C级净值收益率为13.77%，同期业绩比较基准收益率为4.19%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来5年是我国发展的重要窗口期，也是证券市场发展的重要时期，一定程度上，能否避开“陷阱”，实现伟大梦想，在此一举，确实需要“壮士断腕”以强力推进改革。展望后市，在强力推进以供给侧改革为主的各项改革措施的背景下，经济肯定还是要面临很大的压力，央行受制于汇率，放松的空间受限，一般债券创历史新低后，虽然还有空间，但确实需要关注风险，尤其信用风险；权益市场方面，旧经济辉煌不在，新经济之花正在孕育之中，权益市场的机会仍然主要取决于有效的改革以及跟随而生的新经济之花的盛开，我们相信“壮士断腕”的改革一定能给市场以信心，进而带来估值的提升。当然这可能需要一定的时间。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工2作0 ，强化7 4对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券投资基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券投资基金）的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券投资基金）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券投资基金）未进行利润分配。 2 2 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券投资基金）2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富双利债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的汇添富双利债券型证券投资基金财务报表， 包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所 有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富双利债券型证券投资基金2015年 12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情 况。 注册会计师的姓名 陈 露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2016年2 33月25日第页 共7 4 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 报资告截产止：日资：产2015年12月371.附4日. 7注. 1号 2015年本1期2末月31日 2014上年单年12位度月：末3人1民日币元 银行存款 7 .4 . 7 . 2 9,051,588.82 1,562,160.76结算备付金4,658,128.96 7,413,204.00存出保证金31,090.34 23,888.91 交易性金融资产 250,981,815.65 270,062,390.88 其中：股票投资 24,014,892.00 12,649,324.47 基金投资 - - 债券投资 77 ..44 .. 77 .. 34 226,966,923.65 257,413,066.41资产支持证券投资- -贵金属投资衍生金融资产7 .4 . 7 . 5 - ---买入返售金融资产- -应收证券清算款- 2,246,770.68 应收利息 7 .4 . 7 . 6 5,408,999.25 5,912,102.23应收股利- -应收申购款1,567,275.30 678,110.30递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 271,698,898.32 287,898,627.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 7 .4 . 7 . 3 - -交易性金融负债- - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 77 ..44 .. 11 00 ..22 ..21 63,000,000.00 127,499,740.40应付证券清算款3,401,163.12 720,880.61应付赎回款7 .4 . 7 . 7 613,476.22 337,915.95应付管理人报酬114,823.90 94,131.28应付托管费2 32,806.81 26,894.66应付销售服务费4 7 4 17,947.47 581.93应付交易费用12,474.94 2,985.00应交税费- -第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 应付利息 7 .4 . 7 . 8 - 49,455.04应付利润- -递延所得税负债- - 其他负债 77 ..44 .. 77 .. 91 0 390,061.90 300,104.69负债合计67,582,754.36 129,032,689.56所有者权益：实收基金142,013,369.45 122,963,840.50 未分配利润 62,102,774.51 35,902,097.70 所有者权益合计 204,116,143.96 158,865,938.20 负债和所有者权益总计 271,698,898.32 287,898,627.76 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.437元，基金份额总额142,013,369.45份， 其中下属A类基金份额参考净值1.478元，份额总额97,938,393.86份；下属C类基金份额参考 净值1.347元，份额总额44,074,975.59份。 7.2利润表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 一1.利、息收收入入项 目 7 .4 附.7 .注11号 2015年年11212本月21月,,期101273日891,,至日60112000..144508金20合1上4年同年年生13度2169效,,可月月19日42比3233)18,,期至47日日31间230(0..基178461 其2. 中：债买其资存产他入券款利支利返利息息持售息收证收收金入融入券入利资息产收收入入10,18718783,,,342324955...338--0268,414949994,,,745246823...800--060 投资收益（损失以“!”填列） 77 ..44 ..77 .. 11 23 11,021,247.61 11,735,982.46其中：股票投资收益1,781,100.24 2,210,974.41基金投资收益- - 34 .. ! 债衍股贵资生产金利券支属投工收具投益资持证收资收益收券益投益!资收益777 ...444 ...777 ... 111 564 8,295881,,921316..12---439,525,008.0----5 公允价值变动收益（损失以 “ ”号填列） 汇兑收益（损失以“”号填 列） 2 5 -47,501.39 16,036,939.2474 - -第页 共 页 251 .其他收入（损失以“! ”号填 7 .4 .7 . 1 7 75,853汇.7添0富双利债券2 0 1 5 年6,年7度55报.1告5 列3）4减：二、费用 7 .4 . 1 0 . 2 . 1 4,452,776.94 4,045,294.595．管理人报酬 77 ..44 ..71 0. 1. 28 . 2 1,106,846.67 1,264,333.15．托管费316,241.88 357,285.516．销售服务费 7 .4 .7 . 1 9 84,678.78 2,107.63．交易费用194,576.69 41,166.58．利息支出2,313,740.92 1,969,903.52其中：卖出回购金融资产支出2,313,740.92 1,969,903.52 ．其他费用 436,692.00 410,498.20 三、利润总额（亏损总额以“-” 17,675,833.46 32,878,116.12 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 122,963,840.50 35,902,097.70 158,865,938.20 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 17,675,833.46 17,675,833.46 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 19,049,528.95 8,524,843.35 27,574,372.30 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 325,541,036.59 124,660,692.63 450,201,729.22 2.基金赎回款 -306,491,507.64 -116,135,849.28 -422,627,356.92 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 142,0132,6369.457 4 62,102,774.51 204,116,143.96金净值）上年度可比期间项目2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 951,062,487.01 58,820,271.16 1,009,882,758.17 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 32,878,116.12 32,878,116.12 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -828,098,646.51 -55,796,289.58 -883,894,936.09 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 20,494,861.64 2,741,032.39 23,235,894.03 2.基金赎回款 -848,593,508.15 -58,537,321.97 -907,130,830.12 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 122,963,840.50 35,902,097.70 158,865,938.20 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇添富保本混合型证券投资基金(以下简称“汇添富保本基金”)转型而来，按照原《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，汇添富保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本周期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续，否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“汇添富双利债券型证券投资基金”。自2014年1月28日起，《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为951,062,487.01份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行2股7 份有限7 公4 司。原汇添富保本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 [2010]1875号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人 汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011年1月26日正式生效，首次设立募集规模为2,506,696,469.30份基金份额。 自2014年6月18日起对本基金增设C类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分设为A类基金份额和C类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的30%；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则2》8 第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报7 告4 >》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 2 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露3的0 资产和7 4负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累3 1计未分7配4 的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提； (2)基金托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提； (3)基金销售服务费本基金A类基金3份2 额不收7 4取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 费率为0.40%； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不超过15个工作日； (6)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监3 4 会财税7 [4 2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 9,051,588.82 1,562,160.76 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 9,051,588.82 1,562,160.76 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,894,491.24 24,014,892.00 7,120,400.76 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 166,017,889.06 171,581,923.65 5,564,034.59 银行间市场 52,079,997.50 55,385,000.00 3,305,002.50 合计 218,097,886.56 226,966,923.65 8,869,037.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 234,992,377.80 250,981,815.65 15,989,437.85 上年度末 项目 3 5 7 42014年12月31日成本公允价值 公允价值变动股票12,073,792.14 12,649,324.47 575,532.33第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 159,476,409.09 173,405,066.41 13,928,657.32 银行间市场 82,475,250.41 84,008,000.00 1,532,749.59 合计 241,951,659.50 257,413,066.41 15,461,406.91 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 254,025,451.64 270,062,390.88 16,036,939.24 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 808.42 944.50 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,096.20 3,336.00 应收债券利息 5,406,080.63 5,907,811.03 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 14.00 10.70 合计 5,408,999.25 5,912,102.23 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其3他6 资产余额。第 页 共 7 4 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 10,714.89 - 银行间市场应付交易费用 1,760.05 2,985.00 合计 12,474.94 2,985.00 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 61.90 104.69 应付审计费 70,000.00 80,000.00 应付信息披露费 320,000.00 220,000.00 合计 390,061.90 300,104.69 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 双利债券A 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 121,276,614.29 121,276,614.29 本期申购 205,927,392.89 205,927,392.89 本期赎回（以“-”号填列） -229,265,613.32 -229,265,613.32 本期末 97,938,393.86 97,938,393.86 金额单位：人民币元 双利债券C 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,687,226.21 1,687,226.21 本期申购 119,613,643.70 119,613,643.70 本期赎回（以“-”号填列） -77,225,894.32 -77,225,894.32 本期末 3 7 44,70474,975.59 44,074,975.59注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 双利债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,201,330.18 13,390,515.72 35,591,845.90 本期利润 16,024,679.38 1,184,322.91 17,209,002.29 本期基金份额交易 -6,989,607.54 979,629.01 -6,009,978.53 产生的变动数 其中：基金申购款 65,615,396.02 21,421,379.63 87,036,775.65 基金赎回款 -72,605,003.56 -20,441,750.62 -93,046,754.18 本期已分配利润 - - - 本期末 31,236,402.02 15,554,467.64 46,790,869.66 单位：人民币元 双利债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 160,458.94 149,792.86 310,251.80 本期利润 1,698,655.47 -1,231,824.30 466,831.17 本期基金份额交易 7,597,076.62 6,937,745.26 14,534,821.88 产生的变动数 其中：基金申购款 25,190,060.89 12,433,856.09 37,623,916.98 基金赎回款 -17,592,984.27 -5,496,110.83 -23,089,095.10 本期已分配利润 - - - 本期末 9,456,191.03 5,855,713.82 15,311,904.85 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月28日(基金合同生效日) 12月31日 至2014年12月31日 活期存款利息收入 47,255.85 135,961.66 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 124,982.02 62,886.00 其他 5,101.43 894.34 合计 177,339.30 199,742.00 注：表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 年12月31日 合同生效日)至2014年12月 31日 卖出股票成交总额 81,496,397.03 10,472,516.96 减：卖出股票成本总额 79,715,296.79 8,261,542.55 买卖股票差价收入 1,781,100.24 2,210,974.41 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月28日(基金合 年12月31日 同生效日)至2014年12月31 日 卖出债券成交总额 194,530,713.80 401,010,827.55 减：卖出债券成本总额 182,160,517.57 384,174,031.92 减：应收利息总额 3,388,960.00 7,311,787.58 买卖债券差价收入 8,981,236.23 9,525,008.05 7.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月28日(基金合同生效 月31日 日)至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 258,911.14 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 258,911.14 - 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月28日(基金合同 年12月31日 生效日)至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -47,501.39 16,036,939.24 ——股票投资 6,544,868.43 575,532.33 ——债券投资 -6,592,369.82 15,461,406.91 ——资产支持证券投资 3 9 7 4 - -——贵金属投资- -——其他- -2.衍生工具- -第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -47,501.39 16,036,939.24 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月28日(基金合同生 12月31日 效日)至2014年12月31日 基金赎回费收入 75,853.70 6,755.15 合计 75,853.70 6,755.15 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月28日(基金合同生 12月31日 效日)至2014年12月31日 交易所市场交易费用 193,526.69 33,416.58 银行间市场交易费用 1,050.00 7,750.00 合计 194,576.69 41,166.58 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月28日(基金合同 年12月31日 生效日)至2014年12月31日 审计费用 70,000.00 74,082.14 信息披露费 320,000.00 294,849.23 银行划款费用 10,042.00 14,566.83 其他费用 200.00 0.00 帐户维护费 36,450.00 27,000.00 合计 436,692.00 410,498.20 注：表中“其他费用”为上清所CFCA证书费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的披露 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披4露0 的重大7 4或有事项。第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月28日(基金合同生效日)至 关联方名称 2014年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 107,706,534.16 100.00% 21,574,187.50 100.00% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月28日(基金合同生效日)至 关联方名称 2014年12月31日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 223,632,626.031 100.00% 296,295,762.94 100.00% 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月28日(基金合同生效日)至 2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 17,544,100,000.00 100.00% 9,462,728,000.00 96.09% 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 97,798.46 100.00% 10,714.89 100.00% 上年度可比期间 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 19,316.42 100.00% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月14 2日至207 145年12 2014年1月28日(基金合同生效日)月31日至2014年12月31日当期发生的基金应支付1,106,846.67 1,264,333.15的管理费第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 其中：支付销售机构的客 413,828.38 607,201.77 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月28日(基金合同生效日) 月31日 至2014年12月31日 当期发生的基金应支付 316,241.88 357,285.51 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权 委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 双利债券A 双利债券C 合计 汇添富基金管理股份有 - 83,643.64 83,643.64 限公司 合计 0.00 83,643.64 83,643.64 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 201第4年43 1页月当共2期874发日页生(基的金基合金同应生支效付日的)销至售20服14务年费12月31日 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 双利债券A 双利债券C 合计 汇添富基金管理股份有 - 2,107.63 2,107.63 限公司 合计 - 2,107.63 2,107.63 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授 权委托书，于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法 定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月28日(基金合同生效日)至 名称 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 9,051,588.82 47,255.85 1,562,160.76 135,961.66 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券4交4 易结算7 4资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币124,982.02元(2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日获得的利息收入为人民币62,886.00元)，2015年末结算备第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 付金余额为人民币4,658,128.96元(2014年末：人民币7,413,204.00元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 77 . .4 4. 1.12 . 21 .. 12 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 值总额 蓝标 2015年 2016年 123001 转债 12月23 1月8 新发 100.00 99.99 140 13,999.0813,999.08 - 日 日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款共人民币63,000,000.00元，其中人民币3,000,000.00元于2016年1月4日到期，人民币60,000,000.00元于2016年1月7日到期，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转4 5入质押库7 4 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 10,002,000.00 合计 - 10,002,000.00 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 AAA 4 6 28,9747,4163.80 44,956,025.80AAA以下131,706,669.85 138,491,040.61未评级66,286,090.00 63,964,000.00第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 合计 226,966,923.65 247,411,066.41 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12以及7.4.14.3中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外 ，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 5年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资 产 银 9,051,588.82 - 4 7- 7 4 - - - 9,051,588.82第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 行 存 款 结 4,658,128.96 - - - - - 4,658,128.96 算 备 付 金 存 31,090.34 - - - - - 31,090.34 出 保 证 金 交 10,901,090.00 2,110,000.0 13,241,341.0 115,250,505.9 85,463,986.6 24,014,892.0 250,981,815.6 易 0 8 7 0 0 5 性 金 融 资 产 应 - - - - - 5,408,999.25 5,408,999.25 收 利 息 应 429,754.51 - - - - 1,137,520.79 1,567,275.30 收 申 购 款 资 25,071,652.63 2,110,000.0 13,241,341.0 115,250,505.9 85,463,986.6 30,561,412.0 271,698,898.3 产 0 8 7 0 4 2 总 计 负 债 卖 63,000,000.00 - - - - - 63,000,000.00 出 回 购 金 融 资 产 款 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 付 证 券 清 算 款 应 - - - - - 613,476.22 613,476.22 付 赎 回 款 应 - - - - - 114,823.90 114,823.90 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 32,806.81 32,806.81 付 托 管 费 应 - - - - - 17,947.47 17,947.47 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 12,474.94 12,474.94 付 交 易 费 用 其 - - - - - 390,061.90 390,061.90 他 负 债 负 63,000,000.00 - - - - 4,582,754.36 67,582,754.36 债 总 计 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 率 0 8 7 0 8 6 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 2011个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计 4年 12 月 31 日 资 产 银 1,562,160.76 - - - - - 1,562,160.76 行 存 款 结 7,413,204.00 - - - - - 7,413,204.00 算 备 付 金 存 23,888.91 - - - - - 23,888.91 出 保 证 金 交 15,234,180.00 50,724.60 7,125,475.10 150,837,730.4 84,164,956.2 12,649,324.4 270,062,390.8 易 7 4 7 8 性 金 融 资 产 应 - - - - - 2,246,770.68 2,246,770.68 收 证 券 清 算 5 0 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 款 应 - - - - - 5,912,102.23 5,912,102.23 收 利 息 应 436,719.96 - - - - 241,390.34 678,110.30 收 申 购 款 其 - - - - - - - 他 资 产 资 24,670,153.63 50,724.60 7,125,475.10 150,837,730.4 84,164,956.2 21,049,587.7 287,898,627.7 产 7 4 2 6 总 计 负 债 卖 127,499,740.40 - - - - - 127,499,740.4 出 0 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 720,880.61 720,880.61 付 证 券 清 算 款 应 - - - - - 337,915.95 337,915.95 付 赎 回 款 应 - - 5 1- 7 4 - - 94,131.28 94,131.28付管理第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 人 报 酬 应 - - - - - 26,894.66 26,894.66 付 托 管 费 应 - - - - - 581.93 581.93 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 2,985.00 2,985.00 付 交 易 费 用 应 - - - - - 49,455.04 49,455.04 付 利 息 其 - - - - - 300,104.69 300,104.69 他 负 债 负 127,499,740.40 - - - - 1,532,949.16 129,032,689.5 债 6 总 计 利 -102,829,586.7 50,724.60 7,125,475.10 150,837,730.4 84,164,956.2 19,516,638.5 158,865,938.2 率 7 7 4 6 0 敏 感 度 缺 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或5到2 期日孰7 早4 者进行了分类第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月31日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -1,701,014.68 -1,935,433.78 基点 基准利率减少25个 1,728,632.38 1,968,338.63 基点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 24,014,892.00 11.77 12,649,324.47 7.96 交易性金融资产－基金投资 5 - - - -交易性金融资产－债券投资226,9636,923.6754 111.19 257,413,066.41 162.03第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 250,981,815.65 122.96 270,062,390.88 169.99 注：本基金80%以上的基金资产投于固定收益类金融工具，持有现金或到期日在1年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，持有的全部权证不超过基金净值的3%。于资产负债表日，本基金 面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 5% 2,991,540.59 2,457,886.74 -5% -2,991,540.59 -2,457,886.74 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币59,894,390.19元，属于第二层次的余额为人民币191,087,425.46元，无划分为第三层次的余额。（于 205 14 4 年 17 24 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币111,584,973.68元，属于第二层次的余额为人民币158,477,417.20元，无划分为第三层次的余第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期初无余额。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本基金期末持有航信转债数量2,640，估值总额人民币342,777.60元。航信转债因重大资产重组停牌，截至报告日，尚未复牌。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.11 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元2 占基金总资产的序号 项目 金额5 5 比例（%）权益投资 7 4 24,014,892.00 8.84其中：股票 24,014,892.00 8.84固定收益投资 226,966,923.65 83.54第 页 共 页 3 2 0 1 5汇添富双利债券年年度报告54其中：债券 226,966,923.65 83.54资产支持证券- -6贵金属投资 - -7金融衍生品投资 - -8买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -银行存款和结算备付金合计13,709,717.78 5.05其他各项资产7,007,364.89 2.58 合计 271,698,898.32 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,256,312.00 7.47 D 应电业力、热力、燃气及水生产和供 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,669,780.00 2.78 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,088,800.00 1.51 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 5 6 7 4 - -合计24,014,892.00 11.77第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 30,200 4,250,650.00 2.08 2 300285 国瓷材料 85,800 3,903,900.00 1.91 3 002153 石基信息 24,900 3,759,900.00 1.84 4 600661 新南洋 80,000 3,088,800.00 1.51 5 000967 盈峰环境 110,000 2,955,700.00 1.45 6 000920 南方汇通 83,100 1,996,893.00 0.98 7 300050 世纪鼎利 53,200 1,909,880.00 0.94 8 000858 五粮液 59,000 1,609,520.00 0.79 9 600129 太极集团 25,300 539,649.00 0.26 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600016 民生银行 11,802,823.68 7.43 2 600037 歌华有线 8,942,364.00 5.63 3 600028 中国石化 5,585,275.55 3.52 4 000089 深圳机场 5,472,827.92 3.44 5 601318 中国平安 5,188,906.34 3.27 6 600067 冠城大通 4,608,866.25 2.90 7 601988 中国银行 4,327,861.70 2.72 8 600085 同仁堂 3,330,615.86 2.10 9 000425 徐工机械 2,830,138.22 1.78 10 300285 国瓷材料 2,559,224.85 1.61 11 600219 南山铝业 2,389,167.93 1.50 12 002153 石基信息 2,240,871.00 1.41 13 002466 天齐锂业 5 7 7 4 2,122,963.50 1.3414000967 盈峰环境 2,037,838.30 1.2815601222 林洋能源 2,034,720.00 1.28第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 16 300137 先河环保 2,031,150.00 1.28 17 000920 南方汇通 1,906,964.00 1.20 18 300050 世纪鼎利 1,905,817.00 1.20 19 600023 浙能电力 1,787,983.20 1.13 20 000002 万科A 1,779,577.00 1.12 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600016 民生银行 12,619,600.38 7.94 2 600037 歌华有线 7,713,020.00 4.86 3 600028 中国石化 6,716,309.25 4.23 4 601318 中国平安 5,556,683.70 3.50 5 601988 中国银行 4,867,724.30 3.06 6 600795 国电电力 4,839,336.94 3.05 7 600085 同仁堂 3,942,045.85 2.48 8 600067 冠城大通 3,495,307.00 2.20 9 000425 徐工机械 3,453,609.82 2.17 10 000089 深圳机场 3,369,815.86 2.12 11 600109 国金证券 2,937,270.00 1.85 12 300137 先河环保 2,864,835.00 1.80 13 601989 中国重工 2,739,436.60 1.72 14 600219 南山铝业 2,411,209.61 1.52 15 601222 林洋能源 2,391,492.00 1.51 16 601328 交通银行 1,979,152.00 1.25 17 000002 万科A 1,975,060.00 1.24 18 600023 浙能电力 1,850,746.08 1.16 19 000758 中色股份 1,694,261.00 1.07 20 600066 宇通客车 1,232,099.00 0.78 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5 8 7 4 84,535,995.89卖出股票收入（成交）总额81,496,397.03注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 8.51 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额单位：人民币元序3号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）54 国家债券 - - 187960 央企金其企其可中同融他行中期业业转业：债短债债票票存据据券期券单政融策资性券金融债166326664,,,,222483846664,,,,002597950048....0078-----078063312702....7449-----5777 合计 226,966,923.65 111.19 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 140222 14国开22 300,000 33,747,000.00 16.53 2 110030 格力转债 86,580 11,946,308.40 5.85 3 124557 13天易02 101,000 10,973,650.00 5.38 4 124601 14唐城债 100,010 10,959,095.80 5.37 5 018001 国开1301 109,000 10,901,090.00 5.34 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货5 9交易情7 4况说明注：本基金本报告期未持有国债期货。第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 8.11投资组合报告附注 8.111.1期末其他各项资产构成23 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 31,090.346 应收证券清算款 -7 应收股利 -8 应收利息 5,408,999.259 应收申购款 1,567,275.30其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 7,007,364.89 8.11.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110030 格力转债 11,946,308.40 5.85 2 113008 电气转债 9,210,123.00 4.51 3 128009 歌尔转债 5,969,553.59 2.92 4 110031 航信转债 342,777.60 0.17 5 132001 14宝钢EB 6,510,753.20 3.19 8.11.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 双 利 3,752 26,102.98 5960,409.2474 0.06% 97,878,984.62 99.94%第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 债券A 双 利 984 44,791.64 18,607,168.26 42.22% 25,467,807.33 57.78% 债券C 合计 4,736 29,985.93 18,666,577.50 13.14% 123,346,791.95 86.86% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 双利债券 698.74 0.00% A 基金管理人所有从业人员 双利债券 563.41 0.00% 持有本基金 C 合计 1,262.15 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 双利债券A 0 投资和研究部门负责人持 双利债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 双利债券A 0 放式基金 双利债券C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 双利债券A 双利债券C 基金合同生效日（2014年1月28日）基金份 - - 额总:额本报告期期初基金份额总额 121,276,614.29 1,687,226.21本报告期基金总申购份额205,927,392.89 119,613,643.70减本报告期基金总赎回份额 229,265,613.32 77,225,894.32 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 " ! " - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 6 1 7 4 97,938,393.86 44,074,975.59注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公6告2 ，曾刚7 4先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基6 3金经理7，4 与吴振翔先生共同管理该基金。第 页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011年1月26日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 107,706,534.16 100.00% 97,798.46 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中国中投 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 信达证券 2 - 6 5 7 4 - - - -华创证券1 - - - - -第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 招商证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 223,632,626.03 100.00%17,544,100,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中国中投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 万联证券 - 6 6- 7 4 - - - -注：1、专用交易单元的选择标准和程序：第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配 比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此32个交易单元与汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金共用。 本基金本报告期内未新增和减少交易单元。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月5日 司关于旗下部分基金参与华 券报,证券时报,管 福证券开展的基金定投费率 理人网站,深交所 优惠活动的公告 2 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月5日 司关于旗下基金2014年年度 券报,证券时报,管 资产净值的公告 理人网站 3 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年1月10日 司关于设立上海虹桥机场分 券报,证券时报,管 公司的公告 理人网站 4 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年1月22日 基金2014年第4季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公6 7 中国7证4券报,上海证 2015年1月23日第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 司关于旗下部分基金参与湘 券报,证券时报,管 财证券开展的网上申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 6 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月2日 司关于旗下部分基金增加宜 券报,证券时报,管 投基金为销售机构的公告 理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月5日 司关于旗下部分基金在工商 券报,证券时报,管 银行开通转换业务的公告 理人网站 8 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年3月7日 基金更新招募说明书（2015 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 9 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年3月7日 基金更新招募说明书摘要 券报,证券时报,管 （2015年第1号） 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月9日 司关于旗下部分基金参与数 券报,证券时报,管 米基金开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 11 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月10日 司关于开展现金宝用户销售 券报,证券时报,管 活动的公告 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月11日 司关于旗下部分基金参与齐 券报,证券时报,管 鲁证券开展的网上交易系统 理人网站 申购基金购费率优惠活动的 公告 13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月20日 司关于旗下部分基金增加晋 券报,证券时报,管 商银行为销售机构的公告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月26日 司关于旗下部分基金增加苏 券报,证券时报,管 州银行为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 15 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月28日 司关于旗下部分基金继续参 券报,证券时报,管 与中国工商银行个人电子银 理人网站 行申购基金费率优惠活动的 公告 16 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年3月31日 司北京分公司办公地址变更 券报,证券时报,管 公告 理人网站 17 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年3月31日 基金2014年年度报告 6 8 券报7,4证券时报,管第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 理人网站 18 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年3月31日 基金2014年年度报告摘要 券报,证券时报,管 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月4日 司关于数米基金调整基金申 券报,证券时报,管 购最低优惠费率的公告 理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月4日 司关于旗下基金调整交易所 券报,证券时报,管 固定收益品种估值方法的公 理人网站 告 21 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月17日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（总经理、法人变更） 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月17日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（董事长变更） 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月18日 司关于旗下部分基金增加汇 券报,证券时报,管 付天下为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告(自TA产 品） 24 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月18日 司关于旗下部分基金增加海 券报,证券时报,管 银基金为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 25 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年4月18日 司关于董事会成员变更的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 26 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年4月21日 基金2015年第1季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年5月13日 司关于养老金账户通过直销 券报,证券时报,管 中心申购旗下部分基金费率 理人网站 优惠的公告 28 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年5月27日 司关于旗下部分基金参加农 券报,证券时报,管 业银行开展的网上银行、手机 理人网站 银行申购基金费率优惠活动 的公告 29 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月5日 司关于开展现金宝用户销售6 9 券报7,4证券时报,管活动的公告理人网站第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 30 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月26日 司关于旗下部分基金参加交 券报,证券时报,管 通银行开展的网上银行、手机 理人网站 银行申购基金费率优惠活动 的公告 31 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月26日 司关于旗下部分基金增加龙 券报,证券时报,管 湾农商行为销售机构并参与 理人网站 费率优惠活动的公告 32 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年6月27日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2015年7月1日 司关于旗下基金2015年上半 年资产净值的公告（网站披 露） 34 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年7月6日 司关于公司、高管及基金经理 券报,证券时报,管 投资旗下基金相关事宜的公 理人网站 告 35 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年7月10日 司关于通过网上直销申购旗 券报,证券时报,管 下基金费率优惠的公告 理人网站 36 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年7月11日 司关于旗下部分基金增加华 券报,证券时报,管 融证券为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 37 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年7月18日 基金2015年第2季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 38 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年7月21日 司关于旗下部分基金参加第 券报,证券时报,管 一创业证券开展申购基金费 理人网站,深交所 率优惠活动的公告 39 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年7月31日 司关于旗下部分基金参加浦 券报,证券时报,管 发银行开展的网上银行、手机 理人网站,深交所 银行申购基金费率优惠活动 的公告 40 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月6日 司关于设立成都分公司的公 券报,证券时报,管 告 理人网站,深交所 41 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月6日 司关于高级管理人员变更的 0 券报,证券时报,管 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 公告（副总经理） 理人网站,深交所 42 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月8日 司关于旗下部分基金参加平 券报,证券时报,管 安证券开展的申购基金费率 理人网站,深交所 优惠活动的公告 43 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月11日 司关于旗下部分基金增加中 券报,证券时报,管 信期货为销售机构的公告 理人网站,深交所 44 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月18日 司关于旗下部分基金增加一 券报,证券时报,管 路财富为销售机构并参与费 理人网站,深交所 率优惠活动的公告 45 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月20日 司关于旗下部分基金通过京 券报,证券时报,管 东平台申购基金费率优惠的 理人网站,深交所 公告 46 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月22日 司关于旗下部分基金参加天 券报,证券时报,管 天基金网费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 47 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月29日 司关于旗下部分基金增加陆 券报,证券时报,管 金所资管为销售机构并参与 理人网站 费率优惠活动的公告 48 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月29日 司关于旗下部分基金增加联 券报,证券时报,管 泰资产为销售机构并参与费 理人网站,深交所 率优惠活动的公告 49 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年8月29日 基金2015年半年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 50 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年8月29日 基金2015年半年度报告摘要 券报,证券时报,管 理人网站 51 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年8月31日 司关于调整网上直销优惠费 券报,证券时报,管 率的公告 理人网站,深交所 52 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年9月2日 基金更新招募说明书（2015 券报,证券时报,管 年第2号） 理人网站 53 汇添富双利债券型证券投资 中国证券报,上海证 2015年9月2日 基金更新招募说明书摘要 7 1 券报,证券时报,管（2015年第2号）理人网站54汇添富基金管理股份有限公 中国7证4券报,上海证 2015年9月16日第页 共 页 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 司关于旗下部分基金增加北 券报,证券时报,管 京乐融多源投资咨询有限公 理人网站 司为销售机构并参与费率优 惠活动的公告 55 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年9月19日 司关于旗下部分基金增加中 券报,证券时报,管 经北证为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 56 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年10月9日 司关于旗下部分基金增加徽 券报,证券时报,管 商期货为销售机构的公告 理人网站,深交所 57 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年10月13日 司关于旗下部分基金增加盈 券报,证券时报,管 米财富为销售机构的公告 理人网站 58 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年10月13日 司关于旗下部分基金调整停 券报,证券时报,管 牌股票估值方法的公告（新南 理人网站 洋、蓝鼎控股） 59 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年10月24日 司关于旗下部分基金增加锦 券报,证券时报,管 州银行为销售机构的公告 理人网站 60 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年10月24日 司关于旗下部分基金参加西 券报,证券时报,管 南证券开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 61 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年10月28日 司关于旗下部分基金增加泰 券报,证券时报,管 诚财富为销售机构的公告 理人网站 62 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年11月5日 司关于旗下部分基金增加民 券报,证券时报,管 族证券为销售机构的公告 理人网站 63 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年11月9日 司关于旗下部分基金增加君 券报,证券时报,管 德汇富为销售机构的公告 理人网站 64 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年11月9日 司关于旗下部分基金增加乐 券报,证券时报,管 清农商银行为销售机构的公 理人网站 告 65 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年11月11日 司关于旗下部分基金通过富 券报,证券时报,管 友支付申购基金费率优惠的 理人网站 公告 66 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年11月11日 司关于旗下部分基金增加宁 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 波银行为销售机构的公告 理人网站 67 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月1日 司关于旗下部分基金参与长 券报,证券时报,管 量基金开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 68 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月3日 司关于旗下部分基金参与诺 券报,证券时报,管 亚正行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 69 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月4日 司关于旗下部分基金增加大 券报,证券时报,管 泰金石为销售机构的公告 理人网站 70 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月12日 司关于旗下部分基金增加凯 券报,证券时报,管 石财富为销售机构的公告 理人网站 71 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月18日 司关于旗下部分基金参与天 券报,证券时报,管 天基金开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 72 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月30日 司关于旗下部分基金参加包 券报,证券时报,管 商银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 73 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月31日 司关于旗下部分基金参加邮 券报,证券时报,管 储银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 74 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月31日 司关于旗下部分基金参与苏 券报,证券时报,管 州银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 75 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月31日 司关于旗下部分基金参与中 券报,证券时报,管 国工商银行2016倾心回馈基 理人网站 金定投申购费率优惠活动的 公告 76 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2015年12月31日 司关于旗下部分基金继续参 券报,证券时报,管 与平安银行开展的网上银行 理人网站 申购和定投基金申购费率优 惠活动的公告 汇添富双利债券 2 0 1 5 年年度报告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金和汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年3月29日