汇添富保本混合型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014 年 3 月 26 日  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富保本混合 基金主代码 470018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,051,697,428.43 份 基金合同存续期 不定期 注：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《汇添富保本混 合型证券投资基金基金合同》的有关规定， 2014 年 1 月 27 日为汇添富保本混合型证券投资基金 （以下简称“汇添富保本混合基金”）保本周期到期日，汇添富保本混合基金已于 2014 年 1 月 28 日起转型为“汇添富双利债券型证券投资基金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本 金安全的前提下，力争在保本周期内实现基金财产的 稳健增值。 投资策略 本基金将按照投资组合保险技术的要求动态调整保本 资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间 以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实 现基金资产在保本基础上的保值增值目的；在此基础 上将通过严谨的量化分析和翔实的实地调研，精选优 质股票和债券进行投资布局，以实现基金资产最大限 度的增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属 于低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李文 赵会军 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 第 3 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 23,722,666.78 36,778,913.38 44,504,509.83 本期利润 11,506,824.31 67,130,158.28 27,626,778.74 加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0397 0.0120 本期基金份额净值增长率 0.76% 3.75% 1.20% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0578 0.0407 0.0122 期末基金资产净值 1,112,477,781.95 1,498,338,376.15 2,059,645,556.80 期末基金份额净值 1.058 1.050 1.012 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 1 月 26 日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2013 年 12 月 31 日数据，特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.19% 0.13% 0.97% 0.01% -0.78% 0.12% 第 4 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 过去六个月 1.44% 0.15% 1.95% 0.01% -0.51% 0.14% 过去一年 0.76% 0.16% 3.94% 0.01% -3.18% 0.15% 自基金合同 生效日起至 5.80% 0.12% 13.54% 0.01% -7.74% 0.11% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 1 月 26 日，至本报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 1 月 26 日)起 6 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 第 5 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 1 月 26 日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金成立于 2011 年 1 月 26 日，2011 年度、2012 年度和 2013 年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北 京、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 第 6 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止 2013 年末，汇添富共管理 45 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行 18 只基金产品，包括汇添富理财 21 天、7 天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式 指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基 金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增 强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2013 年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下， 公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。 2013 年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅 开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在 2013 年结构分 化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。 2013 年，汇添富国际业务取得突破进展。2013 年 2 月，汇添富与全球著名指数公司 STOXX 签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金 ETF 产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲 STOXX 50 指数（EURO STOXX 50 Index）的独家授权。2013 年 7 月，在第二只 RQFII 产品——添富共享沪 深 300 指数 ETF 成功上市之际，汇添富资产管理（香港）有限公司还同步推出了其 ETF 系列产品 的品牌——C-Shares。 2013 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产 保有量节节上升。汇添富在 2013 年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功 能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝” 货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀 眼夺目的亮丽风景线。 2013 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构” 第 7 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一 步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公 司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2013 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流孩子”助学计划启动第六季活动， 公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”；为优秀乡村教师赴提供国内 外知名教育机构的师资培训；在北京和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添 富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥 军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2013 年 11 月，汇添富基金“河 流孩子”公益助学计划荣获“2013 温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。 展望 2014 年，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代， 互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取， 积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实， 为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富理 国籍：中 财 14 天债 国。学历： 券基金的 天津大学 基金经理 管理工程 助理，汇 硕士。相 添富收益 关业务资 快线货币 格：证券 基金、汇 投资基金 添富保本 从 业 资 混 合 基 格。从业 2013 年 2 月 7 陈加荣 金、汇添 - 12 年 经历：曾 日 富信用债 在中国平 债 券 基 安集团任 金、汇添 债券研究 富高息债 员、交易 债 券 基 员及本外 金、汇添 币投资经 富年年利 理，国联 定期开放 安基金公 债券基金 司任基金 的基金经 经 理 助 第 8 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 理。 理、债券 组 合 经 理，农银 汇理基金 公司任固 定收益投 资 负 责 人 。 2008 年 12 月 23 日 到 2011 年 3 月 2 日任 农银汇理 恒久增利 债券基金 的基金经 理 ， 2009 年 4 月 2 日到 2010 年 5 月 9 日任农银 汇理平衡 双利混合 基金的基 金经理。 2012 年 3 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公司 任金融工 程部高级 经 理 ， 2012 年 7 月 10 日至 今任汇添 富理财 14 天债券基 金的基金 经 理 助 理 ， 2012 年 12 月 21 日至今 任汇添富 收益快线 第 9 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 货币基金 的基金经 理 ， 2013 年 2 月 7 日至今任 汇添富保 本混合基 金、汇添 富信用债 债券基金 的基金经 理 ， 2013 年 6 月 27 日至今任 汇添富高 息债债券 基金的基 金经理， 2013 年 9 月 6 日至 今任汇添 富年年利 定期开放 债券基金 的基金经 理。 汇添富增 国籍：中 强收益债 国。学历： 券基金、 华东师范 汇添富保 大学金融 本混合基 学博士。 金、汇添 相关业务 富季季红 资格：证 定期开放 券投资基 债 券 基 金从业资 2011 年 1 月 陆文磊 金、汇添 2013 年 2 月 7 日 11 年 格。从业 26 日 富互利分 经历：曾 级债券基 任上海申 金、汇添 银万国证 富全额宝 券研究所 货币基金 有限公司 的基金经 高级分析 理，汇添 师 。 2007 富收益快 年 8 月加 线货币基 入汇添富 第 10 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 金的基金 基金管理 经 理 助 股份有限 理，固定 公司任固 收益投资 定收益高 总监。 级经理， 现任固定 收益投资 总 监 。 2008 年 3 月 6 日至 今任汇添 富增强收 益债券基 金的基金 经 理 ， 2009 年 1 月 21 日至 2011 年 6 月 21 日任 汇添富货 币基金的 基 金 经 理 ， 2011 年 1 月 26 日至 2013 年 2 月 7 日任汇添 富保本混 合基金的 基 金 经 理 ， 2012 年 7 月 26 日至今任 汇添富季 季红定期 开放债券 基金的基 金经理， 2012 年 12 月 31 日至 今任汇添 富收益快 线货币基 金的基金 经 理 助 第 11 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 理 ， 2013 年 11 月 6 日至今任 汇添富互 利分级债 券基金的 基 金 经 理 ， 2013 年 12 月 13 日至今 任汇添富 全额宝货 币基金的 基 金 经 理。 国籍：中 国。学历： 上海财经 大学金融 学硕士。 相关业务 资格：证 券投资基 汇添富消 金从业资 费行业股 格。从业 票基金、 经 历 ： 汇添富均 2007 年 5 衡增长股 月加入汇 票基金的 添富基金 基 金 经 2013 年 8 月 1 管理股份 朱晓亮 理，汇添 - 6年 日 有 限 公 富保本混 司，历任 合基金、 行业分析 汇添富可 师、高级 转换债券 行业分析 基金的基 师 ， 2013 金经理助 年 5 月 3 理。 日至今任 汇添富消 费行业股 票基金的 基 金 经 理 ， 2013 年 8 月 1 日至今任 第 12 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 汇添富保 本混合基 金、汇添 富可转换 债券基金 的基金经 理助理， 2013 年 11 月 22 日至 今任汇添 富均衡增 长股票基 金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各 第 13 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策 规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在 内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易 价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和 年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或 同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价率 均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于 1%。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 共 14 次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生 8 次、因专户到期清盘发生 4 次、因基金流动性 需要发生 1 次、因专户现金分红需要发生 1 次，经检查和分析未发现异常情况。 第 14 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年是大改革的憧憬年、启动年，管理层调控经济的思路发生重大变化，证券市场运行逻 辑相应调整。债券市场在经历上半年的相对较强的走势后，5 月下旬开始走弱，6 月“钱荒”后一 直贫弱不振，市场运行与宏观经济相关性相对下降，央行货币政策以及银行、保险等机构在利率 市场化背景下在非别资产上偏好的上升似乎变成驱动债券市场运行的关键因素。股市分化更大， 创业板等蕴含市场改革预期的板块略创新高，而受低风险、传统意义上偏向“价值”投资者喜爱 的有稳定增长、低估值板块则一直十分贫弱。本基金上半年相对积极配置债券，到下半年，在考 虑到保本期的基础上，基于对央行政策偏紧，债券主力投资机构投资行为已经发生变化的判断， 不断减持债券、缩短久期。股票方面，投资风格由上半年投资低估值、盈利稳定的银行等板块转 向增长稳定的消费类板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金收益率为 0.76%，同期业绩比较基准收益率为 3.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年一季度经济运行相对平稳，尽管影响债市的大格局尚未发生大的变化，但伴随改革的 大力推进，监管部门对影子银行管理的完善，在债券收益率已经大幅上扬的背景下，市场不确定 性增加，债券价值值得关注。本基金将保持目前稳健投资风格，根据市场变化及时调整组合结构， 深入挖掘信用可靠、收益率较高的券种，力争为投资者带来稳健的长期回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 第 15 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013 年，本基金托管人在对汇添富保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013 年，汇添富保本混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添 富保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富保本混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第 16 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(普通特殊合伙人)审计，注册会计师 陈露、汤骏于 2014 年 3 月 24 日签字出具了安永华明（2014）审字第 60466941_B14 号标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 196,742,946.16 14,752,136.95 结算备付金 2,150,766.56 867,259.27 存出保证金 228,980.75 202,074.69 交易性金融资产 870,568,486.70 1,454,807,293.29 其中：股票投资 - 77,170,924.59 基金投资 - - 债券投资 870,568,486.70 1,353,777,368.70 资产支持证券投资 - 23,859,000.00 贵金属投资 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 20,000,000.00 - 应收证券清算款 1,500,833.33 3,561,306.93 应收利息 24,324,507.32 27,244,063.80 应收股利 - - 应收申购款 40,147.72 12,871.75 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,115,556,668.54 1,501,447,006.68 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 第 17 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 应付赎回款 1,496,274.81 1,023,250.97 应付管理人报酬 1,145,371.12 1,541,089.21 应付托管费 190,895.22 256,848.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 34,464.50 69,333.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 211,880.94 218,109.05 负债合计 3,078,886.59 3,108,630.53 所有者权益： 实收基金 1,051,697,428.43 1,427,428,351.72 未分配利润 60,780,353.52 70,910,024.43 所有者权益合计 1,112,477,781.95 1,498,338,376.15 负债和所有者权益总计 1,115,556,668.54 1,501,447,006.68 注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.058 元，基金份额总额 1,051,697,428.43 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富保本混合型证券投资基金 本报告期： 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 34,071,822.79 93,810,730.04 1.利息收入 51,647,766.86 72,177,476.41 其中：存款利息收入 997,141.67 586,436.72 债券利息收入 49,714,788.78 70,422,021.71 资产支持证券利息收入 507,433.71 123,333.18 买入返售金融资产收入 428,402.70 1,045,684.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,433,126.88 -11,314,955.33 其中：股票投资收益 -11,752,789.74 -23,239,480.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,457,929.46 11,018,609.54 资产支持证券投资收益 30,231.12 - 贵金属投资收益 衍生工具收益 - - 股利收益 831,502.28 905,915.30 第 18 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -12,215,842.47 30,351,244.90 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,073,025.28 2,596,964.06 减：二、费用 22,564,998.48 26,680,571.76 1．管理人报酬 15,479,877.54 21,135,821.30 2．托管费 2,579,979.69 3,522,636.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,734,514.95 745,360.14 5．利息支出 1,313,229.30 797,628.07 其中：卖出回购金融资产支出 1,313,229.30 797,628.07 6．其他费用 457,397.00 479,125.42 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,506,824.31 67,130,158.28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富保本混合型证券投资基金 本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,427,428,351.72 70,910,024.43 1,498,338,376.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 11,506,824.31 11,506,824.31 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -375,730,923.29 -21,636,495.22 -397,367,418.51 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,094,957.64 729,236.63 12,824,194.27 2.基金赎回款 -387,825,880.93 -22,365,731.85 -410,191,612.78 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,051,697,428.43 60,780,353.52 1,112,477,781.95 金净值） 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 第 19 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,034,721,273.03 24,924,283.77 2,059,645,556.80 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 67,130,158.28 67,130,158.28 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -607,292,921.31 -21,144,417.62 -628,437,338.93 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,455,710.89 600,214.19 16,055,925.08 2.基金赎回款 -622,748,632.20 -21,744,631.81 -644,493,264.01 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,427,428,351.72 70,910,024.43 1,498,338,376.15 金净值） 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1875 号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募 集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司） 作为发起人于 2011 年 1 月 4 日至 2011 年 1 月 24 日向社会公开募集，基金合同于 2011 年 1 月 26 日正式生效。首次设立募集规模为 2,506,696,469.30 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金将按照投资 组合保险技术的要求动态调整保本资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价 值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保本基础上的保值增值目的；在此基础 上将通过严谨的量化分析和翔实的实地调研，精选优质股票和债券进行投资布局，以实现基金资 第 20 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 产最大限度的增值。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 第 21 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 第 22 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 1,735,226,207.43 98.08% 447,602,052.89 100.00% 有限公司 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 377,025,098.74 96.24% 720,910,244.66 100.00% 有限公司 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 占当期债券 占当期债券 关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 6,430,870,000.00 96.96% 3,405,600,000.00 94.85% 有限公司 第 23 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 1,565,877.39 98.10% 26,714.50 100.00% 有限公司 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 384,992.01 100.00% 65,533.27 100.00% 有限公司 注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 15,479,877.54 21,135,821.30 的管理费 其中：支付销售机构的客 5,833,873.37 7,964,844.10 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.2%/当年 天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第 24 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 2,579,979.69 3,522,636.83 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 中国工商银行 51,953,851.51 102,150,063.70 - - - - 股份有限公司 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 中国工商银行 50,449,820.55 154,224,364.69 - - 96,000,000.00 43,449.86 股份有限公司 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 第 25 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,742,946.16 144,519.93 14,752,136.95 554,743.33 股份有限公司 注： 除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司，2013 年度获得的利息收入为人民币 63,256.69 元(2012 年度：人民币 31,680.31 元)，2013 年末结算备付金余额为人民币 2,150,766.56 元(2012 年末：人民币 867,259.27 元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第 26 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 870,568,486.70 78.04 其中：债券 870,568,486.70 78.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 198,893,712.72 17.83 7 其他各项资产 26,094,469.12 2.34 8 合计 1,115,556,668.54 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601166 兴业银行 98,584,214.48 6.58 2 600016 民生银行 71,948,327.76 4.80 3 600535 天士力 50,600,051.83 3.38 4 600352 浙江龙盛 48,822,891.15 3.26 5 600048 保利地产 40,974,951.78 2.73 6 000001 平安银行 38,930,919.61 2.60 7 600000 浦发银行 37,852,097.50 2.53 第 27 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 8 002344 海宁皮城 34,552,630.05 2.31 9 000024 招商地产 32,930,075.88 2.20 10 601888 中国国旅 31,937,580.70 2.13 11 600315 上海家化 30,834,593.60 2.06 12 000423 东阿阿胶 30,426,100.63 2.03 13 600795 国电电力 29,069,027.75 1.94 14 601818 光大银行 26,721,000.00 1.78 15 300039 上海凯宝 20,298,977.45 1.35 16 000826 桑德环境 17,810,623.51 1.19 17 600499 科达机电 15,413,931.94 1.03 18 600030 中信证券 14,173,487.50 0.95 19 002672 东江环保 13,930,130.60 0.93 20 601318 中国平安 13,846,069.66 0.92 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 601166 兴业银行 97,375,480.18 6.50 2 600016 民生银行 71,551,525.35 4.78 3 600535 天士力 55,459,349.69 3.70 4 600048 保利地产 53,285,936.62 3.56 5 600352 浙江龙盛 50,004,369.03 3.34 6 600000 浦发银行 38,195,846.08 2.55 7 000001 平安银行 35,358,236.78 2.36 8 600315 上海家化 34,056,134.27 2.27 9 601888 中国国旅 33,442,190.04 2.23 10 002344 海宁皮城 31,389,249.81 2.09 11 000024 招商地产 30,272,139.20 2.02 12 000002 万 科Ａ 28,931,605.37 1.93 13 601818 光大银行 28,259,000.00 1.89 14 600795 国电电力 27,457,672.65 1.83 15 000423 东阿阿胶 25,418,071.73 1.70 16 002146 荣盛发展 19,999,436.49 1.33 17 300039 上海凯宝 19,745,209.66 1.32 18 000826 桑德环境 16,786,560.48 1.12 第 28 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 19 601669 中国水电 14,452,661.48 0.96 20 600030 中信证券 13,942,000.00 0.93 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 853,903,238.87 卖出股票收入（成交）总额 916,484,352.89 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,564,000.00 5.35 其中：政策性金融债 59,564,000.00 5.35 4 企业债券 272,202,285.70 24.47 5 企业短期融资券 281,525,000.00 25.31 6 中期票据 250,497,000.00 22.52 7 可转债 6,780,201.00 0.61 8 其他 - - 9 合计 870,568,486.70 78.25 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 1182024 11 苏国资 800,000 80,528,000.00 7.24 MTN1 2 041353003 13 酒钢 700,000 70,420,000.00 6.33 CP001 3 0982040 09 沪电力 600,000 59,898,000.00 5.38 MTN2 4 122065 11 上港 01 587,990 58,463,845.70 5.26 5 1180036 11 浙商债 500,000 50,350,000.00 4.53 第 29 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未持有国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未持有国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 228,980.75 2 应收证券清算款 1,500,833.33 3 应收股利 - 4 应收利息 24,324,507.32 5 应收申购款 40,147.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,094,469.12 8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 110023 民生转债 5,432,708.40 0.49 2 110017 中海转债 1,347,492.60 0.12 第 30 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 12,565 83,700.55 43,538,184.49 4.14% 1,008,159,243.94 95.86% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.00% 持有本基金 注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 2,506,696,469.30 基金合同生效日（ 2011 年 1 月 26 日 ）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,427,428,351.72 本报告期基金总申购份额 12,094,957.64 减:本报告期基金总赎回份额 387,825,880.93 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,051,697,428.43 注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第 31 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、《汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2013 年 1 月 24 日正式生效， 曾刚先生任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘曾刚先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资 基金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金 的基金经理，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 5、基金管理人 2013 年 3 月 30 日公告，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 6、《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮 先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，王栩先生不再担任汇添富医药保健股票型证券投资 基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。 8、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，苏竞先生不再担任汇添富优势精选混合型证券投资 基金的基金经理，由王栩先生单独管理该基金。 9、《汇添富理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 10、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 11、《汇添富美丽 30 股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 25 日正式生效，王栩先 生任该基金的基金经理。 12、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日正式生效，陈加荣 先生任该基金的基金经理。 第 32 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 13、基金管理人 2013 年 8 月 1 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富货币市场基金的基金经 理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 14、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 15、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 16、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生效， 吴振翔先生任该基金的基金经理。 17、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 18、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 6 日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 19、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 9 月 12 日正式生效，曾刚先生任该 基金的基金经理。 20、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 21、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证医药卫生放式指数证券投资 基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 22、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证能源交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 23、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证金融地产交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 24、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 25、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正式生效，陆文 磊先生任该基金的基金经理。 26、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任深证 300 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。 27、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任汇添富深证 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。 第 33 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 28、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 22 日正式生效，何旻 先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富均衡增长股票型证券 投资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生共同管理该基金，苏竞先生不再担任该基金的 基金经理。 30、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘叶从飞先生担任汇添富蓝筹稳健灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，苏竞先生不再担任该基金的基金经理。 31、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 3 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 32、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 10 日正式生效，梁珂先 生任该基金的基金经理。 33、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 13 日正式生效，陆文磊先生、 汤丛珊女士任该基金的基金经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 1 月 26 日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额的比 总量的比例 第 34 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 例 东方证券 2 1,735,226,207.43 98.08% 1,565,877.39 98.10% - 德邦证券 2 22,167,626.13 1.25% 19,616.23 1.23% - 国金证券 2 11,462,832.48 0.65% 10,435.83 0.65% - 金元证券 1 273,196.00 0.02% 248.73 0.02% - 中金公司 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中国中投 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 东方证券 377,025,098.74 96.24%6,430,870,000.00 96.96% - - 德邦证券 - - - - - - 国金证券 12,234,081.50 3.12% 61,000,000.00 0.92% - - 金元证券 2,489,162.60 0.64% 140,500,000.00 2.12% - - 中金公司 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 第 35 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 国泰君安 - - - - - - 中国中投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研 究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商 服务的评价控制交易单元的分配比例；（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配 比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的 综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每 个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况， 作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的 分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易 单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此 32 个交易单元与汇添富民营活力股票型证券 投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 共用。本报告期新增 7 家证券公司的 10 个交易单元：海通证券（上交所交易单元和深交所交易单 元）、信达证券（上交所交易单元和深交所交易单元）、中投证券（上交所交易单元和深交所交易 单元）、万联证券（上交所交易单元）、华龙证券（深交所交易单元）、银河证券（上交所交易单元）、 光大证券（深交所交易单元）。 汇添富基金管理股份有限公司 第 36 页 共 37 页  汇添富保本混合 2013 年年度报告摘要 2014 年 3 月 26 日 第 37 页 共 37 页