汇添富多元收益债券型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富多元收益债券A ■ 汇添富多元收益债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:本基金的《基金合同》生效日为2012年9月18日,截至本报告期末,基金成立未满1 年,本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年9月18日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济数据喜忧参半,固定资产投资与进出口仍保持一定强势,消费增长偏低,工业增加值和用电量所反映的实体企业经营状况则呈现弱势,货币政策仍然较为宽松,社会融资总量保持较快增长,资金利率处于相对低位,而通胀压力本期有所减弱。3月份的两会显示了新一届政府的务实态度,着眼于改革红利,寄望于新型城镇化,但同时也强调改革进入深水区,需要更注重民生和环保,实现有质量的增长,可以接受略低的GDP。再看外围,美国各项数据都在转好,失业率进一步下降,IMF调高了美国经济增长的预期目标 欧洲脱离了欧债危机以来最严峻的时期,缓步上行,但救助方案上各国持续博弈可能减缓恢复的势头 日本急于用最大剂量的量化宽松政策来刺激经济,力促贬值,将通胀目标调至2%,对周边各国将带来一定压力。整体上,国内经济处于弱复苏的过程中,各方的解读和预期出现差异,一季度后期股市走弱,而债市走强。 在央行偏稳的政策预期下,经济不强,通胀减弱,资金宽松,债券供不应求,1月份债市大幅上涨,中间虽有小调整,但在银监会八号文的推动下,理财产品将扩大标准债权类资产的配置,债市继续转强,长端收益率较去年末再次下行。 春节长假前,股市呈现普涨格局,医药、银行、军工等行业涨幅抢眼 长假后,房地产调控政策持续发酵,金融地产领跌,中小板和创业板估值偏高但个股活跃。一季度可转债先涨后跌,美丰转债强势促转股,带动市场估值上行,但随后在股指回调的格局下,出现分化,电力与医药转债相对更为稳健。 一季度本基金重点增持了可转债,重仓品种仍是国投和石化,在纯债配置方面继续偏慢的配置节奏,保持组合流动性,股票方面维持相对较高的仓位,以具备良好基本面的医药类个股为重,整体上获得了较好的收益,但受制于偏权益类的震荡,基金净值的波动较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 一季度本基金A级净值收益率为4.66%,C级净值收益率为4.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济弱复苏还是温和复苏的争论主导了一季度的投资市场,政府换届的同时,地产调控引发关注、各监管部门政策力度加强、禽流感、朝鲜半岛风波加剧了不安定的预期。我们认为国内经济走上温和复苏的轨道是大概率事件,二季度数据可能逐步印证复苏的强度。二季度重点关注新型城镇化的具体规划,预计固定资产投资增速仍保持在较高水平,通胀压力不大,可以关注二季度末CPI是否会走高。二季度央行公开市场操作存在出现变化的时间窗口,但预计不会有大的调整。目前的信用利差已处于历史最低水平,新债资质下沉趋势明显,债市机会有限,保持组合灵活性更为必要。 可转债市场已经远离去年四季度初的高收益低风险阶段,转为部分优势个券促转股行情下,高风险中等收益的阶段,在600多亿潜在新增供给的压力下,需把握好个券,稳中求进。 本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投资品种,保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险,力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件 2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》 3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 汇添富多元收益债券 交易代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月18日 报告期末基金份额总额 1,051,168,057.37份 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 下属两级基金的交易代码 470010 470011 报告期末下属两级基金的份额总额 782,629,806.89份 268,538,250.48份 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 1.本期已实现收益 4,035,645.82 2,079,778.71 2.本期利润 32,606,431.48 13,152,649.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0415 0.0432 4.期末基金资产净值 842,338,840.70 288,245,780.86 5.期末基金份额净值 1.076 1.073 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 4.66% 0.50% 0.52% 0.16% 4.14% 0.34% 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 4.57% 0.51% 0.52% 0.16% 4.05% 0.35% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 本基金的基金经理,汇添富理财30天债券的基金经理,汇添富理财60天债券的基金经理,汇添富理财28天债券的基金经理,汇添富理财21天债券发起式的基金经理,汇添富可转换债券的基金经理,固定收益投资副总监。 2012年9月18日 - 12年 国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金管理有限公司研究部负责宏观经济和债券的研究、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部任经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至今任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,2012年6月12日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理,2012年10月18日至今任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理,2013年1月24日至今任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 174,648,502.82 10.23 其中:股票 174,648,502.82 10.23 2 固定收益投资 1,477,281,887.55 86.49 其中:债券 1,452,946,887.55 85.07 资产支持证券 24,335,000.00 1.42 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 24,028,614.00 1.41 6 其他资产 32,035,199.68 1.88 7 合计 1,707,994,204.05 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,005,000.00 0.27 B 采掘业 9,189,500.00 0.81 C 制造业 120,065,412.12 10.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 28,532,590.70 2.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,856,000.00 1.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 174,648,502.82 15.45 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600422 昆明制药 1,674,449 40,103,053.55 3.55 2 600085 同仁堂 1,634,965 36,852,111.10 3.26 3 300124 汇川技术 1,285,411 33,510,664.77 2.96 4 601888 中国国旅 460,340 15,182,013.20 1.34 5 002344 海宁皮城 410,787 13,350,577.50 1.18 6 000888 峨眉山A 400,000 8,672,000.00 0.77 7 000915 山大华特 270,942 5,920,082.70 0.52 8 000937 冀中能源 450,000 5,494,500.00 0.49 9 002033 丽江旅游 300,000 5,184,000.00 0.46 10 600028 中国石化 500,000 3,695,000.00 0.33 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,165,000.00 7.98 其中:政策性金融债 90,165,000.00 7.98 4 企业债券 651,618,653.88 57.64 5 企业短期融资券 30,246,000.00 2.68 6 中期票据 - - 7 可转债 680,917,233.67 60.23 8 其他 - - 9 合计 1,452,946,887.55 128.51 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 1,980,850 221,934,434.00 19.63 2 110013 国投转债 1,539,160 206,832,320.80 18.29 3 110022 同仁转债 434,410 57,541,948.60 5.09 4 110023 N民生转 427,370 45,267,030.40 4.00 5 127001 海直转债 369,389 44,252,432.81 3.91 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 061202001 12通元1A 500,000 24,335,000.00 2.15 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 403,989.76 2 应收证券清算款 3,096,210.28 3 应收股利 - 4 应收利息 14,562,553.58 5 应收申购款 13,972,446.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,035,199.68 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 221,934,434.00 19.63 2 110013 国投转债 206,832,320.80 18.29 3 113003 重工转债 40,369,945.50 3.57 4 110018 国电转债 26,501,467.20 2.34 5 110012 海运转债 4,052,413.00 0.36 项目 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 本报告期期初基金份额总额 235,584,927.14 281,316,698.12 本报告期基金总申购份额 1,362,739,360.83 333,671,898.10 减:本报告期基金总赎回份额 815,694,481.08 346,450,345.74 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 782,629,806.89 268,538,250.48 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日