汇添富多元收益债券型证券投资基金 2024 年 第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基 金 汇添富多元收益债券 简 称 基 金 主 470010 代 码 基 金 运 契约型开放式 作 方 式 基 金 2012 年 09 月 18 日 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 255,525,841.51 额 总 额 ( 份) 投 资 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础目 上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。 标 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行 状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价投 值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基金将自上而下决定类属资产资 配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，以及策 流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选出略 具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上， 把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括： 大类资产配置策略、类属资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资 策略。 业 绩 比 中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10% 较 基 准 风 险 收 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于益 货币市场基金。 特 征 基 金 管 汇添富基金管理股份有限公司 理 人 基 金 托 中国银行股份有限公司 管 人 下 属 分 级 基 金 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 470010 470011 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 152,345,634.55 103,180,206.96 金 的 份 额 总 额 ( 份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 1.本期已实现收益 1,594,207.13 739,262.95 2.本期利润 1,731,695.58 690,035.39 3.加权平均基金份额本期利 0.0093 0.0073 润 4.期末基金资产净值 187,863,611.70 126,232,275.04 5.期末基金份额净值 1.2331 1.2234 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富多元收益债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 0.88% 0.13% 0.75% 0.07% 0.13% 0.06% 过去六个 月 2.82% 0.14% 2.31% 0.09% 0.51% 0.05% 过去一年 0.91% 0.18% 1.96% 0.09% -1.05% 0.09% 过去三年 0.17% 0.25% 2.00% 0.11% -1.83% 0.14% 过去五年 23.79% 0.36% 7.21% 0.12% 16.58% 0.24% 自基金合 同生效日 113.31% 0.41% 21.94% 0.15% 91.37% 0.26% 起至今 汇添富多元收益债券 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 0.78% 0.13% 0.75% 0.07% 0.03% 0.06% 过去六个 月 2.62% 0.14% 2.31% 0.09% 0.31% 0.05% 过去一年 0.53% 0.18% 1.96% 0.09% -1.43% 0.09% 过去三年 -1.00% 0.24% 2.00% 0.11% -3.00% 0.13% 过去五年 21.34% 0.37% 7.21% 0.12% 14.13% 0.25% 自基金合 同生效日 103.66% 0.41% 21.94% 0.15% 81.72% 0.26% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012 年 09 月 18 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：浙江 大学金融学 硕士。从业 资格：证券 本基金的基 2020 年 06 投资基金从 刘通 金经理 月 10 日 - 13 业资格。从 业经历： 2011 年 7 月 至 2015 年 8 月任汇添富 基金管理股 份有限公司 固定收益分 析师，2015 年 8 月至 2019 年 7 月 任汇添富基 金管理股份 有限公司专 户投资经理。 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 3 月 13 日 任汇添富添 添鑫多元收 益 9 个月持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理助理。 2020 年 3 月 23 日至今任 汇添富鑫瑞 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2020 年 3 月 23 日至今任 汇添富鑫泽 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 4 月 1 日至 今任汇添富 多策略纯债 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2020 年 6 月 10 日至今任 汇添富多元 收益债券型 证券投资基 金的基金经 理。2024 年 3 月 13 日至 今任汇添富 添添鑫多元 收益 9 个月 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。 国籍：中国 香港。学历： 芝加哥大学 布斯商学院 工商管理硕 士，中国人 民银行总行 研究生部经 济学硕士。 从业资格： 证券投资基 金从业资格, CFA。从业经 历：1994 年 至 1997 年担 任中国证券 监督管理委 员会发行部 本基金的基 2023 年 12 主任科员。 温宇峰 金经理 月 04 日 - 28 2000 年担任 中银国际有 限公司副总 裁。2000 年 至 2004 年担 任博时基金 管理有限公 司研究部研 究员和研究 部副总经理。 2004 年至 2005 年担任 上投摩根基 金管理有限 公司研究总 监。2005 年 至 2006 年担 任博时基金 管理有限公 司研究部副 总经理。 2007 年担任 Prime Capital 公 司投资经理。 2007 年至 2010 年担任 Fidelity Internation al 分析师。 2010 年到 2014 年历任 博时基金管 理有限公司 研究部总经 理、股票投 资部成长组 投资总监、 基金经理。 2014 年 9 月 加入汇添富 基金，曾任 专户投资部 投资经理。 2022 年 12 月 12 日至今 任汇添富品 质价值混合 型证券投资 基金的基金 经理。2023 年 12 月 4 日 至今任汇添 富多元收益 债券型证券 投资基金的 基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券市场维持偏强走势，各期限收益率普遍下行。二季度资金利率较一季度进一步下行，同时债券配置需求较高，共同促成了债券市场的强势。从券种来看，信用债优于利率债，信用利差进一步收窄，同时信用债中评级利差也呈现收缩态势，静态票息成为市场主要追逐的方向。期限来看，二季度长久期资产优于短久期资产，市场的久期偏好有所抬升。具体节奏上，4 月市场呈现震荡走势，5-6 月收益率呈现下行态势。二季度股票市场波动加大且风格轮转相对较快。总体来看，银行、公用事业等表现较好；传媒、计算机、消费者服务等行业表现偏弱。 组合操作上，二季度组合增加了长久期高等级信用债的配置，并在利率债、二级资本债等品种上进行了波段交易。同时，二季度组合减少了券商的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富多元收益债券 A 类份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益 率为 0.75%。本报告期汇添富多元收益债券 C 类份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,567,800.00 4.56 其中：股票 16,567,800.00 4.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 322,839,140.87 88.81 其中：债券 322,839,140.87 88.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 24,050,476.21 6.62 8 其他资产 66,789.23 0.02 9 合计 363,524,206.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,357,800.00 1.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,685,000.00 2.77 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,525,000.00 0.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,567,800.00 5.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 8,685,000.0 1 600461 洪城环境 750,000 2.77 0 5,357,800.0 2 688036 传音控股 70,000 1.71 0 2,525,000.0 3 600901 江苏金租 500,000 0.80 0 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,898,356.84 5.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,575,005.46 13.24 其中：政策性金融债 41,575,005.46 13.24 4 企业债券 205,971,872.86 65.58 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 41,654,805.63 13.26 7 可转债（可交换债） 16,739,100.08 5.33 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 322,839,140.87 102.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 41,575,005. 1 240205 24 国开 05 400,000 13.24 46 24 北控 20,549,184. 2 102481483 200,000 6.54 MTN001 66 16,203,226. 3 115323 23 北控 K1 150,000 5.16 03 14,967,399. 4 019727 23 国债 24 147,000 4.77 04 11,346,100. 5 115048 23 渝富 02 100,000 3.61 82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、华泰证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,958.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,830.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,789.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值（元） 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 值比例（％） 1 118000 嘉元转债 2,180,197.23 0.69 2 113065 齐鲁转债 1,972,158.76 0.63 3 113638 台 21 转债 1,528,952.44 0.49 4 123158 宙邦转债 1,025,706.21 0.33 5 113056 重银转债 995,655.25 0.32 6 113636 甬金转债 956,765.75 0.30 7 113059 福莱转债 943,150.44 0.30 8 111007 永和转债 939,315.49 0.30 9 110089 兴发转债 749,568.20 0.24 10 110087 天业转债 729,511.55 0.23 11 110079 杭银转债 679,919.52 0.22 12 110081 闻泰转债 642,182.56 0.20 13 118022 锂科转债 636,916.77 0.20 14 113661 福 22 转债 623,242.15 0.20 15 127045 牧原转债 376,350.91 0.12 16 128137 洁美转债 328,260.11 0.10 17 128131 崇达转 2 320,288.41 0.10 18 123133 佩蒂转债 314,136.19 0.10 19 123076 强力转债 178,153.19 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 本报告期期初基金份额总额 198,094,315.83 99,835,121.10 本报告期基金总申购份额 47,253,907.24 39,564,871.49 减：本报告期基金总赎回份 额 93,002,588.52 36,219,785.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 152,345,634.55 103,180,206.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 07 月 19 日