汇添富民营活力混合型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富民营活力混合 交易代码 470009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月5日 报告期末基金份额总额 2,455,627,643.69份 本基金采用自下而上的方法，精选与中国经济发展密 投资目标 切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局， 在科学严格管理风险的前提下，力求基金资产的中长 期增值。 股票资产比例60%—95%；债券资产、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他证券品种资产比例5%—40%。基金持 有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金 投资策略 保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 按本基金《基金合同》中有关民营企业上市公司的定 义，本基金投资于民营企业上市公司股票的资产占股 票资产的比例不低于80%。 业绩比较基准 2 中证民营企业综合指数×80% +上证国债指数×20%本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股风险收益特征票型11 基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -377,481,491.45 2.本期利润 -1,119,001,542.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4523 4.期末基金资产净值 6,908,943,226.73 5.期末基金份额净值 2.814 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -14.44% 2.58% -13.99% 2.52% -0.45% 0.06% 1 1 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年5月5日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 汇添富消 上海财经大学金融学 费行业股 硕士。相关业务资格： 票基金、 证券投资基金从业资 朱晓亮 汇添富民 2014年4月 2016年3月 9年 格。从业经历：2007 营活力混 8日 11日 年5月加入汇添富基 合基金的 4 1 1 金管理股份有限公基金 经 司，历任行业分析师、理。高级行业分析师、基金经理助理。2013年第页 共 页 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5月3日至今任汇添富 消费行业混合基金的 基金经理，2013年11 月22日至2015年8 月3日任汇添富均衡 增长混合基金的基金 经理，2014年4月8 日至2016年3月11 日任汇添富民营活力 混合基金的基金经 理。 国籍：中国。学历： 清华大学工学硕士。5 汇添富民 年证券从业经验。从 营活力混 2016年3月 业经历：2011年加入 马翔 合基金的 11日 - 5年 汇添富基金任行业分 基 金 经 析师，2016年3月11 理。 日至今任汇添富民营 活力混合基金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立1了1 健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社5 保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业第 页 共 页 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析4市版. 4块场. 2 在均表今三现大年月幅一一致调份季。整，度我，，们我市们认场在为快一市速场季下度阶跌以段；防性由御见于为底去主，年重四，控新季制将度仓投的位资快并聚速选焦反择在弹稳成再定长次低股积估上累值了，的相并板当提块的高估了。值仓泡位沫。整，体所与有 报告期内基金的业绩表现 2016年1季度，本基金净值下跌14.44%，业绩基准下跌13.99%。同期沪深300下跌13.75%，中小板下跌18.22%，创业板下跌17.53%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,047,944,856.82 84.73 其中：股票 6,047,944,856.82 84.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,020,000.00 0.28 其中：债券 20,020,000.00 0.28 资产支持证券 6 1 1 - -4贵金属投资 - - 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,058,740,799.35 14.83 8 其他资产 10,983,320.90 0.15 9 合计 7,137,688,977.07 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 53,834,545.50 0.78 B 采矿业 - - C 制造业 2,848,863,330.89 41.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和零售业 524,693,676.34 7.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,130,759,450.28 16.37 J 金融业 202,887,471.55 2.94 K 房地产业 44,220,000.00 0.64 L 租赁和商务服务业 471,192,608.05 6.82 M 科学研究和技术服务业 66,809,408.16 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 3,508.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 127,320,190.98 1.84 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 577,324,432.10 8.36 S 综合 - - 合计 6,047,944,856.82 87.54 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300144 宋城演艺 7 171,1500,835 512,074,432.10 7.412002183 怡 亚 通 15,999,749 471,192,608.05 6.823002095 生 意 宝 4,700,148 307,389,679.20 4.45第页 共 页 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 4 600172 黄河旋风 19,000,085 304,001,360.00 4.40 5 002018 华信国际 12,000,000 297,600,000.00 4.31 6 002385 大北农 24,999,926 294,999,126.80 4.27 7 300033 同花顺 3,500,012 269,500,924.00 3.90 8 601933 永辉超市 27,112,084 242,653,151.80 3.51 9 002286 保龄宝 12,999,891 224,508,117.57 3.25 10 601336 新华保险 4,999,915 202,846,551.55 2.94 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,020,000.00 0.29 其中：政策性金融债 20,020,000.00 0.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,020,000.00 0.29 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150416 15农发16 200,000 20,020,000.00 0.29 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,657,299.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 584,858.67 5 应收申购款 8,741,162.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,983,320.90 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002018 华信国际 297,600,000.00 4.31 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,412,084,753.41 报告期期间基金总申购份额 631,357,888.79 减:报告期期间基金总赎回份额 587,814,998.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 2,455,627,643.69 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富民营活力混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富民营活力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富民营活力混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富民营活力混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼1 021楼 1汇1 添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 1 1 1