汇添富民营活力股票型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010年5月5日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,本基金继续集中持仓于民营企业中估值具备吸引力的高成长个股,并以医药、消费类资产为主要配置。在3月末,考虑到前述资产超额收益明显,我们适度降低了这方面的配置权重,并加大了地产和化工行业的配置权重。本季度,股票权重总体保持稳定。 价值和成长的权衡是我们上期主要的反思,本季度末的调整是我们管理本基金以来的首次尝试。聚焦成长,但也兼具价值,是组合获得超额收益的保证。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2013年一季度实现收益率为19.07%,战胜业绩基准10.39个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济数据持续的低迷消磨了市场在去年四季度孕育起来的激情。在大类资产方向不清晰的背景下,市场热点集中在医药、电子、环保、大宗消费品和化工等宏观经济关联度弱,且表现出高增长的子行业上。这一趋势,在房地产的国五条出台后演绎的更加明显。 展望未来,虽然还将面对各种各样的问题,但我们坚信问题总是在发展中得以解决。新一届政府主张约束政府的权力,将更多的主导权交还给市场,我们期待这将构成经济新一轮增长的制度红利。民营企业的发展春天在不断临近,我们坚持自下而上的遴选民营上市公司中未来的高成长公司,为持有人创造更高收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富民营活力股票型证券投资基金募集的文件 2、《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》 3、《汇添富民营活力股票型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富民营活力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 汇添富民营活力股票 交易代码 470009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月5日 报告期末基金份额总额 734,325,111.18份 投资目标 本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,个股精选策略用于挖掘成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。本基金通过投资于具有良好的公司治理结构、灵活的用人和分配机制、独特的核心竞争优势等突出特征的优秀民营企业,以分享优秀民营企业成长所带来的资本增值。 业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 68,625,422.38 2.本期利润 104,281,251.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.1824 4.期末基金资产净值 935,882,212.08 5.期末基金份额净值 1.274 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.07% 1.33% 8.67% 1.18% 10.39% 0.15% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 齐东超 本基金的基金经理,汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,股票投资副总监。 2010年5月5日 - 9年 国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任海通证券研究所证券分析师。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业分析师、投资研究总部研究总监助理,现任股票投资副总监。2009年2月2日至2009年7月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理助理,2009年7月28日至今任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,2010年5月5日至今任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 817,654,591.07 86.29 其中:股票 817,654,591.07 86.29 2 固定收益投资 27,118,697.60 2.86 其中:债券 27,118,697.60 2.86 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 94,612,569.78 9.98 6 其他资产 8,181,044.84 0.86 7 合计 947,566,903.29 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 40,806,698.00 4.36 B 采掘业 36,308,322.58 3.88 C 制造业 551,477,823.03 58.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 14,428,700.00 1.54 F 批发和零售业 16,640,000.00 1.78 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 35,668,000.00 3.81 K 房地产业 67,056,577.41 7.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,505,671.49 3.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 24,762,798.56 2.65 合计 817,654,591.07 87.37 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600352 浙江龙盛 6,786,840 68,682,820.80 7.34 2 600315 上海家化 860,000 60,303,200.00 6.44 3 002440 闰土股份 2,744,338 54,804,429.86 5.86 4 600422 昆明制药 1,756,049 42,057,373.55 4.49 5 002299 圣农发展 3,394,900 40,806,698.00 4.36 6 002332 仙琚制药 2,900,000 36,018,000.00 3.85 7 600016 民生银行 3,700,000 35,668,000.00 3.81 8 002275 桂林三金 1,680,947 31,601,803.60 3.38 9 000826 桑德环境 1,069,999 30,505,671.49 3.26 10 002146 荣盛发展 2,207,264 30,107,080.96 3.22 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 27,118,697.60 2.90 8 其他 - - 9 合计 27,118,697.60 2.90 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 N民生转 256,030 27,118,697.60 2.90 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 374,323.96 2 应收证券清算款 3,624.96 3 应收股利 - 4 应收利息 25,911.64 5 应收申购款 7,777,184.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,181,044.84 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002299 圣农发展 40,806,698.00 4.36 临时停牌 本报告期期初基金份额总额 507,538,447.03 本报告期基金总申购份额 367,960,661.23 减:本报告期基金总赎回份额 141,173,997.08 本报告期期末基金份额总额 734,325,111.18 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日