汇添富策略回报混合型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 1§§ 12 .2目11 .. 录重2 .要2 11 提示及. . . . . . .目2 . 2 . . . . . . . . § 3 基22332 .....金3245 1 简基基重基目介录金金金要基产管提品理本示录. .人情说.. . .. . .. . .. ..明和况.. .. .. .. .. .. .. ..基....... .. ....... .. ....... .. ....... . .金....... .. ....... .. . . .... . .... .. .... .. . . ... . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . . .. . ... .. ... .. . . .. . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 52 § 4 信息披露方式 .. ...托... ... .... ....管.... .... .... ....人.... .... .... .... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . . ...... ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 56565 其他相关资料主 管44444 .....要理4235 1 财人主基务报要金指告会净标.值计. . .和.数表. . .基.据现. . .金.和. . .净.财. . .值.务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 44 .. 76 基管理金人管理对报人及告期基金内本经基理情金况运作遵规守信情况的.. .. .. ..说. . .. . .. . . . .明.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . . . .... ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . . . . . . 7 4 . 8 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . ... . .... . .... . .... . .... . . . 11 1 . . 008 8 1§ 5 5 . 1 管管理理人人.对对. . . .宏报告观经期内济基、金证的券投市场资策及行略业和业走绩势的表现简要的. .. .. . .说展.. .. .. ..明 5 . 2 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 望.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 1 22 1 管理人对报告期内基 § 6 托半66656 .....年管3432 1 人度报托报托财报告管管告告务期人人期会内对对内. . .计.管报本本.. . . . . . .理基. . . . . . . .金人. . . . . . . .托对. . . . . . . .本管. . . . . . . .人基金. . . . . . . .利金遵. . . . . . . .持规润. . . .守分有. . . .配信人. . . .数情情. . . .况况或. . . .声基的. . . .明金说. . . .资明. . . . . . . .产. . . . . . . .净. . . . . . . .值. . . . . . . .预. . . . . . . .警. . . . . . . .情. . . . 形的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 3 告期内本基 § 7 投7777 ....资342 1 组所资报利合产有润表报表负者附告注权债.益表. . . . .报.. .（半.. . .. . .. .告.. .基年.. . .. . .. . （.. .度金.. . .. . .. .未.. .净报.. . .. . .. .经.. .告值.. . .. . .. .审.. .中）金... . ... . ... .计... .财投... ... ... ）...务资... ... ... ... .信运... . ... . ... . ... .作息.... . .... . .... . .... .遵等.... . .... . .... . .... .规内.... . .... . .... . .... .守容.... . .... . .... . .... .信的.... . .... . . . . .真、. . . . . . . .实净. . . . . . 、. .值. . . . . . . .准计. . . . . . . .确算. . . . . . . .和、. . . . .. .. .. ..完利.. .. .. .. .. ..整.. ..润.. .. .. .. .. ..发.. ..分.. .. .. .. .. ..表.. ..配.. .. .. .. .. ..意.. ..等.. .. .. .. .. ..见情.. .. .. .. .. .. .. ..况... .. ... .. ... .. ... ..的... .. ... .. ... .. ... . .说... .. ... .. .. . . . ... ..明... .. ... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 1 1111 3333 3 7 . 5 变. . . . . . . .动. . . . . . . .表. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . ... .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 3 3 111 4735 3 777 .. 76 期期末末基按行金业资产分组类合的情股票况投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7777 ..... 89 111 20 1 报期报期期期期告告末末末末末期按期按按按按债公公内公公末允股按允允券允品价公价票价价值种值值投值允占资价占占占分基类组基基基值. .占金金金金合的. . . .的资资债资基资. . . .重产产券金产产. . . .净净净投净大资. . . .产值值资值值变. . . .比比净组比比动. 3 . . .值例例合例例. . . .大大大. . . .小小小. . . .排排排. . .. ..序序序.. .. .. ..的的的. . .. .... ... .所前所.. .. .. ..有五有.. .. .. ..股.. .. .. ..票.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..明.. .. .. ..细.. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 333 568 比. . . .例. . . .大. . . .小. . . .排. . . .序大小排5 0 序的前... ... ... ...的五... ... .. .名. . 债券投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . ..名资前.. .. ... ...权产五... ... ... ...证名支... ... ... ...投贵持... ... ... ...资证金... ... ... ...券明属... ... ... ...投投细... ... ...资资.... .... .... ....明明.... .... .... ....细细... . .... .... ... . ...... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ..... 33333 88889 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . 3 9 投资组合报告附注 §§§ 819 0 基开888 111 ...000金放23 1 ... 32 1份式期期期基额末末末持金基基基有份金金金人额管份管. .信变.理理额. . .动息.持人人. . . ...有的的... ... .. . ...从从人... ... ... ...户业业... ... ... ...人人数... ... ... ...员员及... ... . ... . ...持持持. ... . ... . ... . ...有有有. ... . ... . ... . ...人本本. ... . ... . ... . ...基开结. ... . ... . ... . ...放金构. ... . ... . ... . ...式的.. ... .. ... .. ... .. ...情基.. ... .. ... .. ... .. ...金况.. ... .. ... .. ... .. ...份... .. . ... ... ... ... .. . ...额... ... ... ... ... ... .. ..总.. .. .. .. .. .. .. ..量.. ..汇.. .. .. .. .. ..区添.. .. .. .. .. .. .. ..间富.. .. .. .. .. ..策.. ..的.. .. .. .. .. ..略.. ..情.. .. .. ..回.. .. .. ..况.. .. 报.. .. .. .. ... .. ... ..混... .. ... .. ... ..合... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 2 ... .. 0 ... .. ... .. 1 ... .. ... .. 6 .. .. . ... ..年... .. .. .. . ... .. ... ..半... .. ... .. ... ..年... .. ... .. ... .. 度... .. ... .. ... .. ... ..报... .. ... .. 444 44告000 00 重11111 00000 .....大65847 事涉基基件金及金揭份管基示额理金持人管、有理基人人. . . .金大、. . . .托会基. . . .管决金.. .. .. ..议人财.. .. .. ..的产.. .. .. ..专、.. .. .. 门基金托管部门的重 ..基.. .. .. ..金.. .. .. ..托.. .. .. ..管... ... ... ...业.... .... .... ....务.... .... .... ....的.... .... ... . ....诉.... . ... .... ....讼.... .... . ... . ... .大.... . .... . .... . .... .人.... . ... . ... . ... .事... . ... . ... . . .变. . . . . . . .动. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 44 4 1 11 § 1 1 1 1 . 1 基为金基金投资进.策行. . . .审略. 的计的改会变计师事务所情况 . . . .. .. . 1 1 . 2 管理人、托. . . .管. . . . . . .人.. . .. . .. . .. .及. . . .. . .. . .. .其.. . .. . .. . .. .高.. . .. . .. . .. .级.. . .. . .. . .. .管.. . .. . .. . .. .理.. . .. . .. . .. .人.. . .. . .. . .. .员.. . .. . .. . .. .受.. . .. . .. . .. .稽.. . .. . .. . .. .查.. . .. . .. . .. .或.. . .. . .. . .. .处.. . .. . . . . .. .罚.. . . . . .. . .. .等.. . ... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .况.... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 1 . 3 基金租用证. . . .券. . . .公. . . .司. . . .交. . . .易. . . .单. . . .元. . . .的. . . .有. . . .关. . . .情. . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... .. ... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44 22 其他重大事件备查文件目录 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . .. . . ... . ... . ... . ... . . 4 2 备查文件目录 ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 55444 4 00952 9 存放地点 查阅方式 0 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富策略回报混合型证券投资基金 基金简称 汇添富策略回报混合 基金主代码 470008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,073,031,567.34份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产 配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效 的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下， 力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回 报。 投资策略 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留 的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较 均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 0 010-66105799电子邮箱service@99fund.com custody@icbc.com.cn客户服务电话400-8858-99185 95588传真021-28932998 010-66105798第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计数据和财§务指3标主要财务指标和基金净21值层表现金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -512,188,043.46 本3. 1期.2 利润 -421,249,946.97加权平均基金份额本期利润-0.3873本期加权平均净值利润率-26.81%本期基金份额净值增长率-18.90% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 -51,376,515.25期末可供分配基金份额利润-0.0479期末基金资产净值1,641,094,739.85期末基金份额净值1.529 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 69.05% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收6入、投资5 0 收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.67% 1.73% -0.33% 0.78% 6.00% 0.95% 过去三个月 4.51% 1.82% -1.46% 0.81% 5.97% 1.01% 过去六个月 -18.90% 2.75% -11.97% 1.47% -6.93% 1.28% 过去一年 -26.81% 3.48% -22.52% 1.84% -4.29% 1.64% 过去三年 64.63% 2.46% 37.49% 1.47% 27.14% 0.99% 自基金合同 生效日起至 69.05% 1.88% 0.02% 1.30% 69.03% 0.58% 今 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年12月22日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中8 、低各5 0类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及9 基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理5 0 ）期限 证券从姓名 职务 说明任职日期 离任日期 业年限第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 国籍：中国。学历：清华 大学管理学硕士。相关业 务资格：证券投资基金从 汇添富 业资格。从业经历：曾任 策略回 杭州永磁集团公司技术 报混合 员、海通证券股份有限公 基金、汇 司行业分析师、中海基金 添富逆 管理有限公司高级分析 向投资 师、基金经理助理。2009 顾耀强 混合基 2009年12月22 - 12年 年3月加入汇添富基金管 金、汇添 日 理股份有限公司，历任高 富均衡 级行业分析师、基金经理 增长混 助理，2009年12月22日 合基金 至今任汇添富策略回报混 的基金 合基金的基金经理，2012 经理。 年3月9日至今任汇添富 逆向投资混合基金的基金 经理，2014年4月8日至 今任汇添富均衡增长混合 基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建1 0 立了健5 0全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场呈L型走势，沪深300指数下跌15.47%，创业板指数下跌17.92%。年初两次熔断贡献了绝大部分跌幅，此后基本维持震荡格局，特别是在权威人士讲话后。市场结构性分化较大。白酒、家电、汽车等偏消费稳定增长行业中的优秀公司走出独立行情。新能源汽车与智能驾驶、消费电子、血制品、养殖等一些景气向上的细分行业也有较好表现。此外，黄金、稀土、煤炭等受供给侧改革、避险等推动亦有较好表现。 上半年本基金抓住了血制品、养殖等部分细分行业的投资机会，但被中长期看好的重仓公司的阶段性跌幅较大所拖累。本基金会在接下来的投资中进一步提高组合调整的积极性和灵活性，不断优化投资组合。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2016年6月30日，本基金累计单位净值1.659元，上半年净值下跌18.90%，成立以来累积收益率为69.05% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为市场仍将延续结构分化格局。（1）宏观经济增长压力较大，流动性环境相对宽松但继续放松的空间有限，市1场1 整体估值特别是中小股票的估值依然偏高，难有系统性行情。（2）存在一些结构性亮点：创新和改革驱动的增长仍是主要看点。此外，部分消费行业在经过多年低迷后受益于消费升级，开始重回增长5 0轨道，其中优质公司的竞争优势历经洗礼愈加第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 显著。（3）需密切关注一些风险因素，如地缘政治冲突、主要经济体的分裂等可能带来的不确定 性。 从中长期投资角度来看，我们继续看好以下三个方向：（1）创新：与互联网应用深化相关的云计算、信息安全、工业4.0等，以及新能源汽车、精准医疗等技术创新驱动的领域。（2）大消费：80/90后逐步成长为消费主力带来的新兴消费爆发；传统消费品的恢复性增长和竞争格局改善亦值得关注。（3）改革：供给侧改革、国企改革、医改等都将带来一系列的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，最少一次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金于2016年1月21日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.6元人民币。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 1 2 0 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富策略回报混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富策略回报混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富策略回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富策略回报混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为66,867,972.75元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富策略回报混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富策略回报混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 资 产 附 资 产： 66 ..44 . 7 注.1 号 2016年本期6月末30日 2015上年单年1位2度月：末人31民日币元 银行存款 . 7 . 2 106,692,048.50 194,290,915.13结算备付金1,787,370.82 3,014,110.44存出保证金532,774.60 1,501,165.37 交易性金融资产 1,532,214,266.41 1,986,334,028.36 其中：股票投资 1 10,472,231,266.41 1,986,334,028.36基金投资3 5 - -债券投资59,983,000.00 -资产支持证券投资- -第页 共 页 衍生金贵融金资产属投资 6 汇添富策略回报混合2 0 1 6 年半年度报告 买入返售金融资产 应收证券清算款 66 ...444 ... 777 ... 345 - -----5,659,386.5526,276,008.48 应收利息 6 .4 . 7 . 6 1,249,948.97 33,851.07应收股利- -应收申购款1,287,355.37 1,717,939.83递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 1,649,423,151.22 2,213,168,018.68 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .4附.7 注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 25,256,425.24 应付赎回款 4,621,773.65 3,942,495.29 应付管理人报酬 1,968,225.26 2,856,856.62 应付托管费 328,037.53 476,142.77 应付销售服务费 6 .4 . 7 . 7 - - 应付交易费用 1,090,088.98 2,220,384.80 应交税费 6 .4 . 7 . 8 - -应付利息- -应付利润- -递延所得税负债6 .4 . 7 . 9 - -其他负债6 .4 . 7 . 1 0 320,285.95 424,810.25负债合计8,328,411.37 35,177,114.97所有者权益：实收基金1,073,031,567.34 1,110,140,768.25 未分配利润 568,063,172.51 1,067,850,135.46 所有者权益合计 1,641,094,739.85 2,177,990,903.71 负债和所有者权益总计 1,649,423,151.22 2,213,168,018.68 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.529元，基金份额总额1,073,031,567.34 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月1 4 30日 0第 页 共 5 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 一1 . 、收入 项 目 附注号 220011-664年0年3本,168期月6月1,1380日40日至.28 220上01-1单5年554年位年度0,：1可68月6人月比1,民1期33日00币间6日.至元57 利息收入 6 .4 .7 . 1 1 845,591.66 714,203.78 其2.投中资：收买其资债存益他产券入款（利返利利支损持息息售息失收证收收金以入入券融入“资利!息产”收收填入入列）6 .4 .7 . 1 2 5294617,,,933601659...627-7632492201,,,343991931...160-071 其中：股票投资收益 43.. 资贵债基金券产金支属投投资持投资资证收收券益益收益投资收益66666 .....44444 .....77777 ..... 1111 3354 .5 --449996,,527134,,097773..60----93112275,,344716-,,300500093...077---024 - - 衍生工具收益 1 6 - -5. 股利收益 !! 6 .4 .7 . 1 7 3,358,104.54 1,925,344.02公允价值变动收益（损失以“!”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）321 6666 ....4444 ....7111 000. 1 8 其456减．．．．．其中：交利销托管他：二理息易售管收卖、人费费服支入出费出用务报（回用酬费损购失金以融“资产”支号出填列）66 ..44 ..77 ..21...22920 ...321 91131107,,,,,579493643568968988,,,,,,422071499650467116......604685----684959-671782171,,,,,,672466476207947635,,,,,,699724313529761937......797869----907288 ．其他费用 213,796.22 212,969.49 三、利润总额（亏损总额以“-” -421,249,946.97 -558,466,604.35 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,110,140,768.25 1,067,850,135.46 2,177,990,903.71 金净值） 二、本期经营活动产生 - -421,249,946.97 -421,249,946.97 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期1. 基金份!额交易 -37,109,200.91 -11,669,043.23 -48,778,244.14产生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列） 其金以有四中“净、人：!值分本”2期变配号.基基向利动填金金（基润列申赎净金产）购回值份生款款减的额少基持-322836,,436567,,429965..78-54-1-1246690,,,298467765,,,797759402...770705-4-4166654,,,486136724,,,092749026...677155 五、期末所有者权益（基 1,073,031,567.34 568,063,172.51 1,641,094,739.85 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 273,141,021.24 64,129,398.29 337,270,419.53 金净值） 二、本期经营活动产生 - -558,466,604.35 -558,466,604.35 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期 产生的基 （净值减 列） 1 . 基金份!额交易 993,965,127.04 1,988,807,205.39 2,982,772,332.43金净值变动数少以“”号填 其有金四以“中、净人：!分值本”2配期变号.基基向动利填金金（润基列申赎净金产）购回值生份款款减额的少基持-21,,002351,,553615,,910892..11-73-13,,33-97690,,,853765568,,,791322405...617321-52,,44-02624,,,881729574,,,792302965...628385 五、期末所有者权益（基 1,267,1061,6148.285 0 1,487,594,273.70 2,754,700,421.98金净值）第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ _ _ _ _ _ _ 张晖______ _ _ _ _ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富策略回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，原汇添富策略回报股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1116号文《关于核准汇添富策略回报股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年12月22日正式生效，首次设立募集规模为3,215,774,652.07份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人、注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报1 7 告>》及5 0其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[20161 8]46号文5 0《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上1 至1年（0 含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局、中国证监9 会财税5 [2015]101号文《关于上市公司股息红利差别第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 106,692,048.50 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 106,692,048.50 注：本基金本期末未投资定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,679,038,519.58 1,472,231,266.41 -206,807,253.17 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 60,019,400.00 59,983,000.00 -36,400.00 合计 60,019,400.00 59,983,000.00 -36,400.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,739,057,919.58 1,532,214,266.41 -206,843,653.17 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金2融0 债资产。0 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 19,510.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 723.96 应收债券利息 1,229,498.70 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 215.73 合计 1,249,948.97 注：表中“其他”指结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,089,563.98 银行间市场应付交易费用 525.00 合计 1,090,088.98 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,407.73 预提审计费用 44,753.80 预提信息披露费 2 1 0 259,124.42合计5 320,285.95第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本上基本本本-期期金期基期年申金赎申度拆赎分末购回购拆回分(/(份以以/额份""!! ""项折额号号目算折填填变算列列前动))份额 基金份1-,2额32102811（3606,,,年份431654）6701,,,月4276996581...日782----545本至期2016年6账月面13-,0金213日821额603,,,314546760,,,247699865...827----545 本期末 1,073,031,567.34 1,073,031,567.34 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 529,125,521.36 538,724,614.10 1,067,850,135.46 本期利润 -512,188,043.46 90,938,096.49 -421,249,946.97 本期基金份额交易 -1,446,020.40 -10,223,022.83 -11,669,043.23 产生的变动数 其中：基金申购款 38,752,383.40 90,524,367.37 129,276,750.77 基金赎回款 -40,198,403.80 -100,747,390.20 -140,945,794.00 本期已分配利润 -66,867,972.75 - -66,867,972.75 本期末 -51,376,515.25 619,439,687.76 568,063,172.51 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 511,290.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,222.81 其他 9,792.22 合计 541,305.26 注：表中“其他”指直销申购款利息收入2和2 结算保5 证0 金利息。第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,186,580,486.32 减：卖出股票成本总额 1,686,153,563.95 买卖股票差价收入 -499,573,077.63 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：截止本报告期末本基金未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：截至本报告期末本基金未持有贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,358,104.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,358,104.54 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 90,938,096.49 ——股票投资 90,974,496.49 ——债券投资 2 3 5 0 -36,400.00——资产支持证券投资-——贵金属投资-第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 90,938,096.49 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 569,444.66 合计 569,444.66 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 3,465,517.55 银行间市场交易费用 750.00 合计 3,466,267.55 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 159,124.42 银行划款费用 918.00 帐户维护费 9,000.00 合计 213,796.22 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 288,117,615.98 12.71% 2,308,928,279.86 34.39% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 50,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有限公司 264,218.46 12.72% - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有限公司 2,045,611.34 34.20% 1,771,122.28 35.43% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 11,749,751.08 7,467,939.97 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,370,468.36 1,445,408.74 户维护费 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/ 当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2 6 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 1,958,291.84 1,244,656.60 的托管费 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金与关联方于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场进行债券（回购）交 易 66 . .4 。4. 1.10 0. 4 .4. 1 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年62 月730日5 0 2015年1月1日至2015年6月30日名称期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 中国工商银行 106,692,048.50 511,290.23 119,858,130.43 371,906.52 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民 币20,222.81元（上年度可比期间：人民币26,724.12元），2016年6月30日结算备付金余额为 人民币1,787,370.82元（上年度可比期间：人民币7,410,682.25元）。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年1 - 2016年 0.600 46,697,337.41 20,170,635.3466,867,972.75 月21日 1月21 日 合 - - 0.600 46,697,337.41 20,170,635.3466,867,972.75 计 66 . .4 4. 1.126.4.12 . 21 .期1 末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 12,820 166,403.60166,403.60 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 红宇 2016 重大 2016 300345新材 年6月 事项 10.46 年7月 11.46 999,831 10,519,931.2810,458,232.26 - 21日 停牌 19日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好2的9 银行，5 0申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 59,983,000.00 - 合计 59,983,000.00 - 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 20本16期年末6月1个月以内 1-3个月 第3个30 月页-1共年50 1页-5年以5年上 不计息 合计 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 30日 资产 银行存款 106,692,048.50 - - - - - 106,692,048.50 结算备付金 1,787,370.82 - - - - - 1,787,370.82 存出保证金 532,774.60 - - - - - 532,774.60 交易性金融30,000,000.0010,002,000.0019,981,000.00 - -1,472,231,266.411,532,214,266.41 资产 应收证券清 - - - - - 5,659,386.55 5,659,386.55 算款 应收利息 - - - - - 1,249,948.97 1,249,948.97 应收申购款 1,005,127.26 - - - - 282,228.11 1,287,355.37 资产总计 140,017,321.1810,002,000.0019,981,000.00 - -1,479,422,830.041,649,423,151.22 负债 应付赎回款 - - - - - 4,621,773.65 4,621,773.65 应付管理人 - - - - - 1,968,225.26 1,968,225.26 报酬 应付托管费 - - - - - 328,037.53 328,037.53 应付交易费 - - - - - 1,090,088.98 1,090,088.98 用 其他负债 - - - - - 320,285.95 320,285.95 负债总计 - - - - - 8,328,411.37 8,328,411.37 利率敏感度140,017,321.1810,002,000.0019,981,000.00 - -1,471,094,418.671,641,094,739.85 缺口 上年度末 5 年 2015年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 194,290,915.13 - - - - - 194,290,915.13 结算备付金 3,014,110.44 - - - - - 3,014,110.44 存出保证金 1,501,165.37 - - - - - 1,501,165.37 交易性金融 - - - - -1,986,334,028.361,986,334,028.36 资产 应收证券清 - - - - - 26,276,008.48 26,276,008.48 算款 应收利息 - - - - - 33,851.07 33,851.07 应收申购款 3,003,362.20 - - - - -1,285,422.37 1,717,939.83 资产总计 201,809,553.14 - - - -2,011,358,465.542,213,168,018.68 负债 应付证券清 - - - - - 25,256,425.24 25,256,425.24 算款 应付赎回款 - - 3 1 5 -0 - - 3,942,495.29 3,942,495.29应付管理人- - - - - 2,856,856.62 2,856,856.62报酬第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 应付托管费 - - - - - 476,142.77 476,142.77 应付交易费 - - - - - 2,220,384.80 2,220,384.80 用 其他负债 - - - - - 424,810.25 424,810.25 负债总计 - - - - - 35,177,114.97 35,177,114.97 利率敏感度201,809,553.14 - - - -1,976,181,350.572,177,990,903.71 缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率 或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显 著。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票及债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,472,231,266.41 89.71 1,986,334,028.36 91.20 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 59,98332,000.0500 3.66 - -交易性金融资产－贵金属投- - - -第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,532,214,266.41 93.37 1,986,334,028.36 91.20 注：本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持 有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上 表所示。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 124,677,318.04 98,683,052.73 沪深300指数下跌5% -124,677,318.04 -98,683,052.73 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元占基金总资产的比例序2号 项目 金额 %（ ）权益投资 3 3 5 0 1,472,231,266.41 89.26其中：股票 1,472,231,266.41 89.26固定收益投资 59,983,000.00 3.64第 页 共 页 368475 其金其银买其贵他中行中入融金返衍存各：：属债资生售项款买投券产品金和资断资支融产投结式持资资算回证备产购券付的金买合入计返售金融资产 105汇889,,,添749728富993,,,策440略610950回...304报-----290混合 2 0 1 6 年半年度630报...告655-----834 合计 1,649,423,151.22 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 92,859,011.00 5.66 B 采矿业 - - C 制造业 852,271,671.26 51.93 D 应电业力、热力、燃气及水生产和供 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 377,801,480.10 23.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 77,263,243.35 4.71 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 681.72 0.00 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 72,015,052.88 4.39 R 文化、体育和娱乐业 3 4 5 0 - -S综合 - -合计1,472,231,266.41 89.71第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600172 黄河旋风 8,180,000 150,757,400.00 9.19 2 002589 瑞康医药 4,580,017 140,652,322.07 8.57 3 000906 物产中拓 10,889,769 129,261,558.03 7.88 4 002299 圣农发展 3,585,290 92,859,011.00 5.66 5 603939 益丰药房 2,580,000 84,159,600.00 5.13 6 300009 安科生物 2,390,000 71,413,200.00 4.35 7 002584 西陇科学 5,000,000 66,550,000.00 4.06 8 002044 美年健康 3,699,860 53,536,974.20 3.26 9 000733 振华科技 2,299,926 51,748,335.00 3.15 10 300294 博雅生物 788,719 49,578,876.34 3.02 11 601799 星宇股份 999,973 45,818,762.86 2.79 12 600845 宝信软件 2,000,000 44,620,000.00 2.72 13 300033 同花顺 399,911 32,572,750.95 1.98 14 002094 青岛金王 1,209,952 32,317,817.92 1.97 15 002396 星网锐捷 1,585,500 31,234,350.00 1.90 16 300078 思创医惠 920,100 30,768,144.00 1.87 17 002539 新都化工 2,000,000 30,580,000.00 1.86 18 300165 天瑞仪器 2,599,912 28,157,046.96 1.72 19 002273 水晶光电 1,000,000 27,990,000.00 1.71 20 300375 鹏翎股份 999,955 27,028,783.65 1.65 21 002456 欧菲光 899,915 26,547,492.50 1.62 22 002494 华斯股份 1,699,910 26,263,609.50 1.60 23 603609 禾丰牧业 1,587,881 25,136,156.23 1.53 24 600498 烽火通信 1,000,000 24,280,000.00 1.48 25 600697 欧亚集团 800,000 23,728,000.00 1.45 26 002286 保龄宝 1,572,300 23,553,054.00 1.44 27 002191 劲嘉股份 1,999,9320 23,179,211.88 1.4128300420 五洋科技 3 5 358,4256 22,523,489.84 1.3729600763 通策医疗 592,626 18,478,078.68 1.1330002138 顺络电子 1,000,000 18,130,000.00 1.10第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 31 300345 红宇新材 999,831 10,458,232.26 0.64 32 002773 康弘药业 95,000 4,422,250.00 0.27 33 002035 华帝股份 100,000 2,448,000.00 0.15 34 300456 耐威科技 10,000 677,500.00 0.04 35 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 36 601966 玲珑轮胎 12,820 166,403.60 0.01 37 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 38 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 39 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 40 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 41 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 42 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 43 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 44 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 45 000796 凯撒旅游 39 681.72 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600305 恒顺醋业 69,774,601.48 3.20 2 002589 瑞康医药 51,609,891.66 2.37 3 300033 同花顺 48,386,753.00 2.22 4 300078 思创医惠 48,264,072.93 2.22 5 002588 史丹利 45,226,644.79 2.08 6 601799 星宇股份 44,417,946.53 2.04 7 300294 博雅生物 38,210,791.89 1.75 8 000906 物产中拓 35,446,629.81 1.63 9 600697 欧亚集团 34,029,980.07 1.56 10 002396 星网锐捷 30,907,767.69 1.42 11 002494 华斯股份 30,691,442.32 1.41 12 002539 新都化工 30,112,291.23 1.38 13 002299 圣农发展 3 6 5 0 28,338,297.79 1.3014002273 水晶光电 28,100,109.18 1.2915300165 天瑞仪器 27,537,939.05 1.26第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 16 002456 欧菲光 26,340,146.27 1.21 17 002094 青岛金王 26,159,065.01 1.20 18 000925 众合科技 25,729,163.00 1.18 19 300375 鹏翎股份 25,356,599.15 1.16 20 603609 禾丰牧业 25,343,665.14 1.16 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300212 易华录 77,739,886.55 3.57 2 600305 恒顺醋业 74,639,518.89 3.43 3 002285 世联行 65,217,648.18 2.99 4 300168 万达信息 64,169,288.87 2.95 5 002588 史丹利 55,345,933.77 2.54 6 600498 烽火通信 47,909,135.00 2.20 7 000732 泰禾集团 47,135,257.45 2.16 8 600129 太极集团 44,040,902.60 2.02 9 600666 奥瑞德 40,157,127.61 1.84 10 600845 宝信软件 39,449,261.62 1.81 11 002214 大立科技 33,340,216.55 1.53 12 600211 西藏药业 32,437,275.05 1.49 13 300137 先河环保 30,681,750.45 1.41 14 000925 众合科技 29,923,454.87 1.37 15 002565 上海绿新 26,254,073.06 1.21 16 600180 瑞茂通 25,137,799.71 1.15 17 002640 跨境通 24,415,573.32 1.12 18 002584 西陇科学 22,396,756.66 1.03 19 300078 思创医惠 21,216,292.08 0.97 20 300016 北陆药业 20,900,066.71 0.96 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3 7 5 0 1,081,076,305.51卖出股票收入（成交）总额1,186,580,486.32注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.51 期末按债券品种分类的债券投资组合23 金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 59,983,000.00 3.667 其中：政策性金融债 59,983,000.00 3.66企业债券 - -9 企业短期融资券 - -1 0 中期票据 - -可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -其他 - - 合计 59,983,000.00 3.66 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150416 15农发16 300,000 30,000,000.00 1.83 2 150419 15农发19 100,000 10,002,000.00 0.61 3 160401 16农发01 100,000 9,998,000.00 0.61 4 160209 16国开09 100,000 9,983,000.00 0.61 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货持3仓8 。 0第 页 共 5 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货持仓。7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.1 序325412号.3期末其他各项资产名构称成 金额 单位：人民币元 6897 存其应应应待其应他收他收收摊出收股申费保应利证券证息用利购收清款金款算款115,,,526238452799,,,,733975844568....6359----0757 合计 8,729,465.49 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期3的9 可转换第 页 共 5 债0 券。页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8持.1有期( 户人末户) 基数金份户基额均金持持份有有额的人户数及持有机人构结投构资者 占总持份有人结构 个人投资份者额单占位总：份份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 60,165 17,834.81 60,138,952.50 5.60% 1,012,892,614.84 94.40% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,295,344.06 0.12% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年12月22日）基金份额总额 3,215,774,652.07 本报告期期初基金份额总额 0 0 1,110,140,768.25本报告期基金总申购份额286,357,295.84减:本报告期基金总赎回份额323,466,496.75本报告期基金拆分变动份额（份额减少以4"-"填列） -第页 共5 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 本报告期期末基金份额总额 1,073,031,567.34 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告4 1 ，增聘5蒋0 文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 招商证券 2 323,057,988.62 4 2 5104.25% 294,806.17 14.19% -齐鲁证券2 320,840,823.23 14.16% 293,460.10 14.12% -第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 东方证券 2 288,117,615.98 12.71% 264,218.46 12.72% - 方正证券 1 228,238,849.08 10.07% 207,994.08 10.01% - 兴业证券 2 188,845,821.15 8.33% 172,602.78 8.31% - 联合证券 1 179,525,667.50 7.92% 163,602.01 7.87% - 东兴证券 1 112,832,849.64 4.98% 105,081.85 5.06% - 中金公司 2 99,923,041.47 4.41% 91,794.67 4.42% - 上海证券 1 95,237,854.67 4.20% 88,695.87 4.27% - 西南证券 1 80,302,783.44 3.54% 73,179.93 3.52% - 中银国际 1 76,306,730.59 3.37% 71,064.74 3.42% - 中信建投 1 55,455,326.73 2.45% 51,645.20 2.49% - 银河证券 2 54,770,292.91 2.42% 50,061.97 2.41% - 安信证券 2 51,138,359.17 2.26% 46,602.35 2.24% - 国信证券 1 24,005,233.50 1.06% 21,875.98 1.05% - 华融证券 2 21,871,642.75 0.97% 19,931.58 0.96% - 长江证券 1 19,692,807.09 0.87% 18,339.97 0.88% - 华鑫证券 1 17,788,558.20 0.78% 16,566.67 0.80% - 国都证券 1 12,573,387.74 0.55% 11,709.45 0.56% - 渤海证券 1 11,184,966.91 0.49% 10,416.75 0.50% - 民族证券 1 4,356,447.00 0.19% 4,057.22 0.20% - 海通证券 1 214,878.72 0.01% 200.12 0.01% - 北京高华 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进4 3行其他5 证0 券投资的情况 金额单位：人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 招商证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 东方证券 - -50,000,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 德邦证券 - 4 4 - - - - -中投证券- - - - - -注：1、专用交易单元的选择标准和程序：0第页 共5 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此44个交易单元与汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金共用。本报告期退租1家证券公司的1个交易单元：联合证券（上交所交易单元）。 本基金本报告期内新增3家证券公司的4个交易单元：华融证券（上交所交易单元）、华融证券（深 交所交易单元）、安信证券（深交所交易单元）、西南证券（深交所交易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 1 于旗下基金2015年年度资产净 值的公告 2016年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 于2016年1月4日指数熔断后调 2 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 4 5 5 0 2016年1月4日第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 券报,证券时报,管 3 于调整指数熔断机制下的基金申 理人网站,上交所, 购与赎回开放时间的公告 深交所 2016年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 于2016年1月7日指数熔断后调 4 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 2016年1月7日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 5 值方法的公告（万科A、广誉远、理人网站 华星创业、*ST京蓝） 2016年1月14日 中国证券报,上海证 汇添富策略回报混合型证券投资 6 券报,证券时报,管 基金收益分配公告 理人网站 2016年1月19日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 7 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年1月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 8 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年1月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 9 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年1月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 10 于旗下部分基金增加中正达广为 券报, 销售机构的公告 4 6 理人网第页 共5 证0券时报,管站 2016年2月1日页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 11 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年2月18日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 12 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 14 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2016年2月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 15 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 2016年3月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 16 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2016年3月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 17 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年3月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于高级管理人员变更的公告（副 券报,证券时报,管 总经理） 4 7 理人网站 2016年4月2日19汇添富基金管理股份有限公司关 中国证50 券报,上海证 2016年4月27日第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 于旗下部分基金增加格上富信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 20 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 21 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 22 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 23 于旗下部分基金在广发银行开通 券报,证券时报,管 定投业务的公告 理人网站 2016年5月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加民生银行开 券报,证券时报,管 25 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年5月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金增加和耕传承为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于旗下部分基金增加汇成基金为4 8 券报,5证0券时报,管 2016年6月4日第页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 29 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 2016年6月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 31 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 32 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 33 于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 34 于旗下部分基金参加陆金所资管 券报,证券时报,管 开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月24日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富策略回报混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富策略回报混合型证4 9券投资基5 0 金在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。第 页 共 页 汇添富策略回报混合 2 0 1 6 年半年度报告 11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日 0 0