汇添富策略回报股票型证券投资基金2015 年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7§4 管理人报告............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13§5 托管人报告..........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................14 6.2 利润表.........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16 6.4 报表附注.....................................................................................................................................17§7 投资组合报告......................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................41 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................42§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................43§10 重大事件揭示....................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................48§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................54§12 备查文件目录....................................................................................................................................54 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................54 12.2 存放地点...................................................................................................................................54 12.3 查阅方式...................................................................................................................................54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富策略回报股票型证券投资基金 基金简称 汇添富策略回报股票 基金主代码 470008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,267,106,148.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产 配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效 的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下， 力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。股票投资的 主要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精 选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置 比例以有效规避系统性风险，行业轮动策略用于把握 行业基本面变化以精选优势行业，个股精选策略用于 挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 113,206,823.63 本期利润 -558,466,604.35 加权平均基金份额本期利润 -1.2322 本期加权平均净值利润率 -54.78% 本期基金份额净值增长率 80.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,413,736,059.56 期末可供分配基金份额利润 1.1157 期末基金资产净值 2,754,700,421.98 期末基金份额净值 2.174 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 130.98% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -21.60% 3.93% -5.98% 2.80% -15.62% 1.13% 过去三个月 26.99% 3.39% 8.56% 2.09% 18.43% 1.30% 过去六个月 80.08% 2.77% 21.81% 1.81% 58.27% 0.96% 过去一年 112.41% 2.09% 86.35% 1.47% 26.06% 0.62% 过去三年 144.31% 1.56% 67.75% 1.19% 76.56% 0.37% 自基金合同 生效日起至 130.98% 1.40% 29.77% 1.17% 101.21% 0.23% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年12月22日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型 发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基 金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债 券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市 场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基 金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通 货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝 货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇 添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富策 国籍：中 略回报股 国。学历： 票基金、 2009年12 清华大学 顾耀强 汇添富逆 月22日 - 11年 管理学硕 向投资股 士。相关 票基金、 业务资格： 汇添富均 证券投资 衡增长股 基金从业 票基金的 资格。从 基金经理。 业经历： 曾任杭州 永磁集团 公司技术 员、海通 证券股份 有限公司 行业分析 师、中海 基金管理 有限公司 高级分析 师、基金 经理助理。 2009年 3月加入 汇添富基 金管理股 份有限公 司，历任 高级行业 分析师、 基金经理 助理， 2009年 12月22 日至今任 汇添富策 略回报股 票基金的 基金经理， 2012年3 月9日至 今任汇添 富逆向投 资股票基 金的基金 经理， 2014年4 月8日至 今任汇添 富均衡增 长股票基 金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场在6月中下旬的调整之前基本延续了震荡上行态势，沪深300指数大涨26.58%，创业板指数则是迭创历史新高，虽然6月底有所回落，整个上半年仍然上涨了 94.23%。互联网及互联网+仍是市场核心主题，工业4.0、国企改革、一带一路等投资主题亦有 反复发酵。管理层在不断完善资本市场的各项制度安排，总体上是越来越市场化，但对监管的要 求也愈来愈高。一些资本市场的创新工具由此成为双刃剑，如融资融券，是市场4、5月份快速 上涨的推手，也是此后市场流动性危机的源头。对投资者来说，则要不断应对各种新兴事物的挑 战，包括天量融资，以及上市公司大面积停牌等带来的前所未有的流动性冲击等等。 上半年本基金专注于投资优质成长股，并积极动态调整组合，在上涨过程中逐步减持了部分涨幅巨大、估值偏高的公司，置换为互联网+、新兴医疗、工业4.0等领域中看好的新的标的。但是去杠杆和流动性的双重冲击下市场大幅调整，导致基金净值较大幅度的阶段性回撤。未来的投资运作中需要更为积极灵活进行组合调整，同时加强组合的风险控制和流动性管理，以为持有人获取回撤风险可控的良好回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015年6月30日，本基金累积单位净值2.244元，上半年净值涨幅80.08%，成立以来累积收益率为130.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历前期剧烈调整之后，本基金对下半年市场的看法略偏积极。因为几个关键的支撑力量依然存在：（1）实体经济疲软背景下货币政策仍将继续保持宽松，而降息周期下居民资产再配置的需求空间巨大；（2）国家仍然在寻求经济结构转型与稳增长之间的战略平衡，众多上市公司也在新技术颠覆和传统模式难以为继的内外夹击下通过各种方式积极谋求转型；（3）上市公司整体估值水平已经回落到一个相对可以接受的区间。虽然也有一些负面的因素：（1）经历前期杠杆投资惨烈的风险教育之后，投资者将逐步理性，未来投资杠杆将逐步恢复到一个相对合理的水平；（2）实体经济下行的压力与转型的不确定性风险。但整体而言不应过于悲观。 从投资主题角度来看，我们继续看好互联网及互联网+在经济转型中的重要地位，无论是具备创新基因的优秀互联网公司，还是能够在转型中占得先机的传统产业优秀公司，都值得重点关注。其次，医药医疗、大消费等领域中的能够保持稳健增长的优秀公司，在经历了很长时间的低迷之后，当前也已经具备较强吸引力。此外，一些细分行业如航空、养殖、化工等因为供求关系的改善而景气回升，也值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，最少一次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金于2015年2月13日实施利润分配，每份基金份额派发红利0.03元人民币。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富策略回报股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富策略回报股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富策略回报股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富策略回报股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为6,875,725.63元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富策略回报股票型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 119,858,130.43 20,765,725.09 结算备付金 7,410,682.25 1,581,659.45 存出保证金 550,185.77 346,369.72 交易性金融资产 6.4.7.2 2,667,048,949.89 317,209,363.22 其中：股票投资 2,596,757,949.89 307,196,363.22 基金投资 - - 债券投资 70,291,000.00 10,013,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 112,233,469.35 - 应收利息 6.4.7.5 578,090.50 259,561.89 应收股利 - - 应收申购款 14,060,448.69 53,976.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,921,739,956.88 340,216,655.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 156,307,332.73 896,141.54 应付管理人报酬 4,251,947.05 483,252.31 应付托管费 708,657.83 80,542.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,998,790.85 1,176,100.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 772,806.44 310,199.32 负债合计 167,039,534.90 2,946,235.99 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,267,106,148.28 273,141,021.24 未分配利润 6.4.7.10 1,487,594,273.70 64,129,398.29 所有者权益合计 2,754,700,421.98 337,270,419.53 负债和所有者权益总计 2,921,739,956.88 340,216,655.52 注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.174元，基金份额总额 1,267,106,148.28份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 -540,861,306.57 36,901,752.03 1.利息收入 714,203.78 560,010.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 420,491.61 206,692.48 债券利息收入 291,313.07 331,106.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,399.10 22,211.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 127,371,003.74 104,140,065.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 125,446,009.72 100,661,737.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -350.00 207,428.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,925,344.02 3,270,899.63 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 -671,673,427.98 -67,920,996.87 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,726,913.89 122,672.79 减：二、费用 17,605,297.78 8,757,392.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,467,939.97 4,390,216.18 2．托管费 6.4.10.2.2 1,244,656.60 731,702.66 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,679,731.72 3,412,635.79 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 212,969.49 222,837.79 三、利润总额（亏损总额以“-” -558,466,604.35 28,144,359.61 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 273,141,021.24 64,129,398.29 337,270,419.53 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -558,466,604.35 -558,466,604.35 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 993,965,127.04 1,988,807,205.39 2,982,772,332.43 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 2,025,531,109.17 3,379,366,130.11 5,404,897,239.28 2.基金赎回款 -1,031,565,982.13 -1,390,558,924.72 -2,422,124,906.85 四、本期向基金份额持 - -6,875,725.63 -6,875,725.63 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,267,106,148.28 1,487,594,273.70 2,754,700,421.98 （基金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 574,920,801.23 14,224,789.54 589,145,590.77 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 28,144,359.61 28,144,359.61 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -29,345,933.12 -6,210,830.35 -35,556,763.47 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 171,855,444.27 648,070.35 172,503,514.62 2.基金赎回款 -201,201,377.39 -6,858,900.70 -208,060,278.09 四、本期向基金份额持 - -10,346,383.84 -10,346,383.84 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 545,574,868.11 25,811,934.96 571,386,803.07 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富策略回报股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1116号文《关于核准汇添富策略回报股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年12月22日正式生效，首次设立募集规模为3,215,774,652.07份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人、注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 119,858,130.43 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 119,858,130.43 注：本基金本期末未投资定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,252,091,302.39 2,596,757,949.89 -655,333,352.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 70,361,210.00 70,291,000.00 -70,210.00 合计 70,361,210.00 70,291,000.00 -70,210.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,322,452,512.39 2,667,048,949.89 -655,403,562.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融债资产。 6.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 38,986.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,001.32 应收债券利息 535,879.73 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 222.84 合计 578,090.50 注：表中“其他”指结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,998,315.85 银行间市场应付交易费用 475.00 合计 4,998,790.85 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 569,490.95 预提费用 203,315.49 合计 772,806.44 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 273,141,021.24 273,141,021.24 本期申购 2,025,531,109.17 2,025,531,109.17 本期赎回(以"-"号填列) -1,031,565,982.13 -1,031,565,982.13 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,267,106,148.28 1,267,106,148.28 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 134,234,807.02 -70,105,408.73 64,129,398.29 本期利润 113,206,823.63 -671,673,427.98 -558,466,604.35 本期基金份额交易 1,173,170,154.54 815,637,050.85 1,988,807,205.39 产生的变动数 其中：基金申购款 2,253,062,048.64 1,126,304,081.47 3,379,366,130.11 基金赎回款 -1,079,891,894.10 -310,667,030.62 -1,390,558,924.72 本期已分配利润 -6,875,725.63 - -6,875,725.63 本期末 1,413,736,059.56 73,858,214.14 1,487,594,273.70 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 371,906.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,724.12 其他 21,860.97 合计 420,491.61 注：表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,939,380,020.59 减：卖出股票成本总额 1,813,934,010.87 买卖股票差价收入 125,446,009.72 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,445,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,000,350.00 成本总额 减：应收利息总额 445,000.00 买卖债券差价收入 -350.00 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注：截止本报告期末本基金为持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：截至本报告期末本基金未持有贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,925,344.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,925,344.02 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -671,673,427.98 ——股票投资 -671,590,567.98 ——债券投资 -82,860.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -671,673,427.98 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 2,726,913.89 合计 2,726,913.89 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 8,679,256.72 银行间市场交易费用 475.00 合计 8,679,731.72 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 158,684.51 银行划款费用 654.00 帐户维护费 9,000.00 合计 212,969.49 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 有限公司 2,308,928,279.86 34.39% 1,441,109,143.44 65.02% 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 2,045,611.34 34.20% 1,771,122.28 35.43% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 1,279,679.44 64.61% 445,673.81 69.24% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 7,467,939.97 4,390,216.18 的管理费 其中：支付销售机构的 1,445,408.74 548,239.33 客户维护费 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/ 当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 1,244,656.60 731,702.66 的托管费 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金与关联方于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场进行债券（回购）交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30 2014年1月1日至2014年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 119,858,130.43 371,906.52 142,924,871.37 185,093.12 股份有限公司 注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、 除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 - 2015年2 2015年 0.300 3,470,280.25 3,405,445.386,875,725.63 月13日 2月13 日 合 - - 0.300 3,470,280.25 3,405,445.386,875,725.63 计 6.4.12 期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 因 2015 重大 2015 易华 年6 年7 300212 录 月30 事项 59.94 月13 54.00 2,990,000 215,163,621.79179,220,600.00 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 泰禾 年6 年7 000732集团 月25 事项 34.20 月2 30.78 3,999,890 140,323,548.92136,796,238.00 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 益丰 年6 年8 603939药房 月8 事项 99.88 月17 89.89 1,326,150 122,431,877.92132,455,862.00 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 江苏 年6 资产 年7 002044三友 月18 重组 55.00 月1 49.50 1,239,877 58,876,257.13 68,193,235.00 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 光华 年6 年8 002741科技 月2 事项 70.04 月5 63.04 60,800 3,436,188.47 4,258,432.00 - 日 停牌 日 2015 重大 瑞康 年5 002589医药 月21 事项 93.85 - - 500,865 27,472,360.94 47,006,180.25 - 日 停牌 2015 重大 华信 年6 资产 002018国际 月15 重组 32.86 - - 25 277.41 821.50 - 日 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2015年6月30 1个月以内 月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 119,858,130.43 - - - - - 119,858,130.43 结算备付金 7,410,682.25 - - - - - 7,410,682.25 存出保证金 550,185.77 - - - - - 550,185.77 交易性金融资产 - -70,291,000.00 - -2,596,757,949.892,667,048,949.89 应收证券清算款 - - - - - 112,233,469.35 112,233,469.35 应收利息 - - - - - 578,090.50 578,090.50 应收申购款 1,383,387.24 - - - - 12,677,061.45 14,060,448.69 其他资产 - - - - - - - 资产总计 129,202,385.69 -70,291,000.00 - -2,722,246,571.192,921,739,956.88 负债 应付赎回款 - - - - - 156,307,332.73 156,307,332.73 应付管理人报酬 - - - - - 4,251,947.05 4,251,947.05 应付托管费 - - - - - 708,657.83 708,657.83 应付交易费用 - - - - - 4,998,790.85 4,998,790.85 其他负债 - - - - - 772,806.44 772,806.44 负债总计 - - - - - 167,039,534.90 167,039,534.90 利率敏感度缺口129,202,385.69 -70,291,000.00 - -2,555,207,036.292,754,700,421.98 上年度末 1-3个 5年以 2014年12月31 1个月以内 月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 20,765,725.09 - - - - - 20,765,725.09 结算备付金 1,581,659.45 - - - - - 1,581,659.45 存出保证金 346,369.72 - - - - - 346,369.72 交易性金融资产 - -10,013,000.00 - - 307,196,363.22 317,209,363.22 买入返售金融资 - - - - - - 0.00 产 应收利息 - - - - - 259,561.89 259,561.89 应收申购款 6,293.44 - - - - 47,682.71 53,976.15 其他资产 - - - - - - - 资产总计 22,700,047.70 0.0010,013,000.00 - - 307,503,607.82 340,216,655.52 负债 应付证券清算款 - - - - - - 0.00 应付赎回款 - - - - - 896,141.54 896,141.54 应付管理人报酬 - - - - - 483,252.31 483,252.31 应付托管费 - - - - - 80,542.04 80,542.04 应付交易费用 - - - - - 1,176,100.78 1,176,100.78 其他负债 - - - - - 310,199.32 310,199.32 负债总计 - - - - - 2,946,235.99 2,946,235.99 利率敏感度缺口 22,700,047.70 0.0010,013,000.00 - - 304,557,371.83 337,270,419.53 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率 或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显 著。 6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,596,757,949.89 94.27 307,196,363.22 91.08 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 70,291,000.00 2.55 10,013,000.00 2.97 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,667,048,949.89 96.82 317,209,363.22 94.05 注：本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金 持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列 示如上表所示。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6 上年度末（ 2014年12 月30日） 月31日） 0.05 97,344,929.77 12,302,259.72 -0.05 -97,344,929.77 -12,302,259.72 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,596,757,949.89 88.88 其中：股票 2,596,757,949.89 88.88 2 固定收益投资 70,291,000.00 2.41 其中：债券 70,291,000.00 2.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 127,268,812.68 4.36 7 其他各项资产 127,422,194.31 4.36 8 合计 2,921,739,956.88 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,005,570,198.70 36.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 142,821,354.40 5.18 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 485,803,207.80 17.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 482,028,260.16 17.50 务业 J 金融业 - - K 房地产业 303,813,838.00 11.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 127,375,927.13 4.62 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 49,345,163.70 1.79 合计 2,596,757,949.89 94.27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300212 易华录 2,990,000 179,220,600.00 6.51 2 600845 宝信软件 2,500,000 178,025,000.00 6.46 3 002285 世联行 7,790,000 167,017,600.00 6.06 4 600172 黄河旋风 7,700,000 160,391,000.00 5.82 5 000732 泰禾集团 3,999,890 136,796,238.00 4.97 6 002584 西陇化工 3,699,800 135,412,680.00 4.92 7 603939 益丰药房 1,326,150 132,455,862.00 4.81 8 002556 辉隆股份 6,599,765 132,061,297.65 4.79 9 300384 三联虹普 1,299,887 127,375,927.13 4.62 10 300345 红宇新材 1,978,998 84,146,994.96 3.05 11 300009 安科生物 2,999,891 80,667,068.99 2.93 12 000690 宝新能源 5,990,000 75,773,500.00 2.75 13 000906 物产中拓 3,800,288 73,953,604.48 2.68 14 300358 楚天科技 1,702,600 72,820,202.00 2.64 15 002019 亿帆鑫富 1,999,851 68,594,889.30 2.49 16 002044 江苏三友 1,239,877 68,193,235.00 2.48 17 300168 万达信息 1,379,818 67,776,660.16 2.46 18 000722 湖南发展 2,999,904 67,047,854.40 2.43 19 002197 证通电子 2,321,382 64,580,847.24 2.34 20 600180 瑞茂通 1,999,877 57,316,474.82 2.08 21 300235 方直科技 1,800,000 57,006,000.00 2.07 22 300006 莱美药业 1,299,872 55,764,508.80 2.02 23 600260 凯乐科技 2,999,706 49,345,163.70 1.79 24 002589 瑞康医药 500,865 47,006,180.25 1.71 25 002612 朗姿股份 686,771 46,322,703.95 1.68 26 000638 万方发展 2,183,238 43,009,788.60 1.56 27 002539 新都化工 1,285,281 42,285,744.90 1.54 28 300016 北陆药业 888,199 37,934,979.29 1.38 29 300326 凯利泰 1,200,000 33,420,000.00 1.21 30 300165 天瑞仪器 899,915 31,290,044.55 1.14 31 002488 金固股份 599,916 19,485,271.68 0.71 32 002741 光华科技 60,800 4,258,432.00 0.15 33 002018 华信国际 25 821.50 0.00 34 300273 和佳股份 26 774.54 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002285 世联行 259,199,509.87 76.85 2 300212 易华录 244,514,445.32 72.50 3 002584 西陇化工 228,160,924.43 67.65 4 600845 宝信软件 213,436,124.43 63.28 5 002556 辉隆股份 206,111,325.30 61.11 6 000906 物产中拓 197,649,314.35 58.60 7 600172 黄河旋风 187,218,435.99 55.51 8 300384 三联虹普 173,952,292.12 51.58 9 000732 泰禾集团 140,323,548.92 41.61 10 300339 润和软件 132,575,303.06 39.31 11 603939 益丰药房 122,431,877.92 36.30 12 300009 安科生物 118,435,947.68 35.12 13 002197 证通电子 117,882,890.61 34.95 14 300358 楚天科技 112,769,348.96 33.44 15 300235 方直科技 112,650,920.97 33.40 16 002022 科华生物 110,498,714.78 32.76 17 000690 宝新能源 97,183,888.22 28.81 18 300273 和佳股份 91,176,310.95 27.03 19 002467 二六三 88,416,823.00 26.22 20 000722 湖南发展 88,336,481.88 26.19 21 300006 莱美药业 82,303,743.08 24.40 22 002019 亿帆鑫富 80,387,641.12 23.83 23 002044 江苏三友 80,140,924.13 23.76 24 600260 凯乐科技 79,637,127.53 23.61 25 600180 瑞茂通 74,091,661.60 21.97 26 300168 万达信息 72,826,564.84 21.59 27 300271 华宇软件 71,963,475.10 21.34 28 000638 万方发展 68,887,643.26 20.43 29 300345 红宇新材 66,239,155.24 19.64 30 002539 新都化工 64,333,286.87 19.07 31 002612 朗姿股份 61,252,310.44 18.16 32 300326 凯利泰 54,166,052.23 16.06 33 601166 兴业银行 45,793,995.10 13.58 34 300016 北陆药业 39,386,538.98 11.68 35 601601 中国太保 36,561,620.50 10.84 36 600000 浦发银行 34,592,463.59 10.26 37 300380 安硕信息 30,097,894.61 8.92 38 300165 天瑞仪器 28,246,807.09 8.38 39 002589 瑞康医药 27,043,532.59 8.02 40 002488 金固股份 26,104,571.00 7.74 41 300018 中元华电 25,872,072.40 7.67 42 300245 天玑科技 24,875,139.56 7.38 43 000566 海南海药 24,301,082.79 7.21 44 000156 华数传媒 23,270,783.50 6.90 45 600380 健康元 22,386,490.05 6.64 46 002055 得润电子 21,031,145.00 6.24 47 002693 双成药业 20,100,659.00 5.96 48 300383 光环新网 20,021,036.74 5.94 49 600824 益民集团 19,562,915.57 5.80 50 002501 利源精制 18,442,829.34 5.47 51 601328 交通银行 18,394,394.00 5.45 52 600493 凤竹纺织 18,071,913.50 5.36 53 601688 华泰证券 18,036,530.00 5.35 54 600998 九州通 17,933,640.60 5.32 55 002699 美盛文化 17,321,091.59 5.14 56 000952 广济药业 16,317,522.10 4.84 57 600410 华胜天成 16,077,657.26 4.77 58 002741 光华科技 14,739,440.00 4.37 59 300085 银之杰 14,445,401.70 4.28 60 300113 顺网科技 13,943,666.46 4.13 61 000078 海王生物 13,807,730.00 4.09 62 601988 中国银行 13,780,000.00 4.09 63 002141 蓉胜超微 13,769,232.00 4.08 64 300170 汉得信息 13,651,769.00 4.05 65 600157 永泰能源 13,224,277.00 3.92 66 600517 置信电气 12,545,938.42 3.72 67 300284 苏交科 12,018,526.65 3.56 68 000858 五 粮 液 12,013,472.63 3.56 69 600581 八一钢铁 11,530,853.70 3.42 70 002649 博彦科技 11,181,831.08 3.32 71 002609 捷顺科技 10,898,611.47 3.23 72 002276 万马股份 9,518,887.50 2.82 73 300199 翰宇药业 9,084,279.66 2.69 74 002382 蓝帆医疗 8,746,654.91 2.59 75 600711 盛屯矿业 8,471,506.40 2.51 76 600718 东软集团 8,208,314.87 2.43 77 002102 冠福股份 8,099,641.00 2.40 78 600358 国旅联合 7,985,536.48 2.37 79 300017 网宿科技 6,888,149.27 2.04 80 300033 同花顺 6,794,424.76 2.01 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002022 科华生物 95,578,015.86 28.34 2 000906 物产中拓 91,880,715.60 27.24 3 300273 和佳股份 84,847,539.98 25.16 4 300339 润和软件 76,659,083.88 22.73 5 300380 安硕信息 64,742,913.22 19.20 6 601166 兴业银行 64,570,310.48 19.14 7 002467 二六三 62,274,109.92 18.46 8 300383 光环新网 50,750,889.34 15.05 9 000948 南天信息 49,831,311.19 14.77 10 300085 银之杰 44,663,489.56 13.24 11 300271 华宇软件 43,919,934.88 13.02 12 300212 易华录 39,360,531.39 11.67 13 002018 华信国际 38,888,870.08 11.53 14 600000 浦发银行 35,907,405.28 10.65 15 300018 中元华电 35,894,080.69 10.64 16 601601 中国太保 35,241,173.60 10.45 17 000566 海南海药 34,507,571.20 10.23 18 002699 美盛文化 33,339,082.95 9.88 19 600517 置信电气 29,407,970.47 8.72 20 300384 三联虹普 28,580,189.24 8.47 21 300245 天玑科技 28,387,926.84 8.42 22 601318 中国平安 27,797,423.13 8.24 23 600157 永泰能源 25,981,957.10 7.70 24 002382 蓝帆医疗 25,887,552.28 7.68 25 600493 凤竹纺织 25,310,170.44 7.50 26 600415 小商品城 25,223,601.93 7.48 27 300170 汉得信息 25,140,204.05 7.45 28 002044 江苏三友 23,640,000.00 7.01 29 002055 得润电子 23,232,273.31 6.89 30 000156 华数传媒 23,127,258.36 6.86 31 600380 健康元 22,027,060.15 6.53 32 002589 瑞康医药 21,655,102.00 6.42 33 600998 九州通 21,384,445.24 6.34 34 601688 华泰证券 21,316,331.15 6.32 35 000078 海王生物 21,117,414.00 6.26 36 600208 新湖中宝 20,978,697.19 6.22 37 300291 华录百纳 19,074,737.67 5.66 38 600824 益民集团 18,968,157.30 5.62 39 601328 交通银行 18,840,000.00 5.59 40 300150 世纪瑞尔 17,722,553.97 5.25 41 600535 天士力 17,238,113.50 5.11 42 600702 沱牌舍得 17,119,203.43 5.08 43 002501 利源精制 17,073,427.68 5.06 44 600571 信雅达 15,990,048.44 4.74 45 600260 凯乐科技 15,859,406.00 4.70 46 300235 方直科技 15,858,349.00 4.70 47 600410 华胜天成 15,806,914.80 4.69 48 300113 顺网科技 15,693,053.65 4.65 49 002741 光华科技 15,288,186.00 4.53 50 002276 万马股份 14,872,284.00 4.41 51 002141 蓉胜超微 14,644,349.04 4.34 52 000952 广济药业 14,349,394.47 4.25 53 601988 中国银行 14,003,076.92 4.15 54 300284 苏交科 13,479,264.29 4.00 55 600581 八一钢铁 13,439,392.70 3.98 56 600845 宝信软件 13,259,104.86 3.93 57 002609 捷顺科技 13,054,024.30 3.87 58 300199 翰宇药业 12,969,305.07 3.85 59 300358 楚天科技 12,831,000.00 3.80 60 002693 双成药业 12,514,738.00 3.71 61 002101 广东鸿图 12,477,420.00 3.70 62 600305 恒顺醋业 11,972,557.32 3.55 63 002649 博彦科技 11,767,544.83 3.49 64 000858 五 粮 液 11,452,527.45 3.40 65 002385 大北农 11,160,632.95 3.31 66 600711 盛屯矿业 10,670,000.00 3.16 67 600358 国旅联合 10,214,218.50 3.03 68 300017 网宿科技 10,057,851.36 2.98 69 002539 新都化工 9,818,162.84 2.91 70 300033 同花顺 8,490,701.00 2.52 71 002102 冠福股份 7,998,330.00 2.37 72 600718 东软集团 7,995,415.75 2.37 73 300165 天瑞仪器 7,361,955.94 2.18 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,775,086,165.52 卖出股票收入（成交）总额 1,939,380,020.59 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,291,000.00 2.55 其中：政策性金融债 70,291,000.00 2.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 70,291,000.00 2.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150211 15国开11 500,000 50,175,000.00 1.82 2 150301 15进出01 200,000 20,116,000.00 0.73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货持仓。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货持仓。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 550,185.77 2 应收证券清算款 112,233,469.35 3 应收股利 - 4 应收利息 578,090.50 5 应收申购款 14,060,448.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 127,422,194.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300212 易华录 179,220,600.00 6.51 重大事项停牌 2 000732 泰禾集团 136,796,238.00 4.97 重大事项停牌 3 603939 益丰药房 132,455,862.00 4.81 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 73,646 17,205.36 23,386,376.05 1.85% 1,243,719,772.23 98.15% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,843,536.82 0.22% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年12月22日）基金份额总额 3,215,774,652.07 本报告期期初基金份额总额 273,141,021.24 本报告期基金总申购份额 2,025,531,109.17 减:本报告期基金总赎回份额 1,031,565,982.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,267,106,148.28 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富 中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深 证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金 经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金 经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的 基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3 月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金 经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董 事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李 文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生 效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总 经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 2,308,928,279.86 34.39% 2,045,611.34 34.20% - 兴业证券 2 717,340,977.85 10.68% 635,833.80 10.63% - 招商证券 2 561,681,301.13 8.37% 498,308.09 8.33% - 安信证券 1 494,164,204.18 7.36% 449,883.61 7.52% - 联合证券 1 458,257,167.16 6.82% 405,512.19 6.78% - 银河证券 2 435,691,002.15 6.49% 385,598.16 6.45% - 齐鲁证券 2 376,258,174.37 5.60% 336,537.23 5.63% - 中金公司 2 284,648,625.99 4.24% 251,886.84 4.21% - 国金证券 2 233,239,767.92 3.47% 209,057.91 3.50% - 国信证券 1 158,464,642.87 2.36% 140,225.53 2.34% - 上海证券 1 136,024,294.68 2.03% 123,836.70 2.07% - 中信建投 1 131,668,778.19 1.96% 119,871.82 2.00% - 东兴证券 1 111,761,214.15 1.66% 101,747.46 1.70% - 长江证券 1 84,326,953.96 1.26% 76,771.39 1.28% - 中投证券 1 73,404,287.76 1.09% 66,827.58 1.12% - 海通证券 1 64,838,890.66 0.97% 59,029.28 0.99% - 国泰君安 2 52,655,058.55 0.78% 46,594.75 0.78% - 华鑫证券 1 25,827,466.68 0.38% 23,513.45 0.39% - 中银国际 1 5,217,298.00 0.08% 4,749.88 0.08% - 申银万国 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信建投 - -10,000,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监 审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及 时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此40个交易单元与汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金共用。本报告期退租1家证券公司的1个交易单 元：厦门证券（上交所交易单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与哈尔滨银行 券报,证券时报,管 1 开展的网上银行申购基金费率优 理人网站 惠活动的公告 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与华福证券开 券报,证券时报,管 2 展的基金定投费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 3 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（物产中拓） 理人网站 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 4 于旗下基金2014年年度资产净 券报,证券时报,管 值的公告 理人网站 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 5 于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年1月10日 中国证券报,上海证 汇添富策略回报股票型证券投资 6 基金2014年第4季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与湘财证券开 券报,证券时报,管 7 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年1月23日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与华宝证券开 券报,证券时报,管 8 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年1月26日 汇添富策略回报股票型证券投资 中国证券报,上海证 9 基金更新招募说明书摘要（2014 券报,证券时报,管 年第2号） 理人网站 2015年1月30日 汇添富策略回报股票型证券投资 中国证券报,上海证 10 基金更新招募说明书（2014年 券报,证券时报,管 第2号） 理人网站 2015年1月30日 中国证券报,上海证 汇添富策略回报股票型证券投资 11 基金收益分配公告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年2月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 12 于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年3月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 13 值方法的公告（万达信息、信邦 理人网站 制药、天龙集团） 2015年3月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 14 于旗下部分基金在工商银行开通 券报,证券时报,管 转换业务的公告 理人网站 2015年3月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管 15 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年3月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 16 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年3月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 17 于旗下部分基金参与齐鲁证券开 券报,证券时报,管 展的网上交易系统申购基金购费 理人网站 2015年3月11日 率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于旗下部分基金增加晋商银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年3月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管 19 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年3月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 20 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年3月28日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司北 21 京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 中国证券报,上海证 汇添富策略回报股票型证券投资 22 基金2014年年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 中国证券报,上海证 汇添富策略回报股票型证券投资 23 基金2014年年度报告摘要 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管 惠费率的公告 理人网站 2015年4月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 品种估值方法的公告 理人网站 2015年4月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 2015年4月8日 值方法的公告（银之杰） 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（瑞康医药） 理人网站 2015年4月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于高级管理人员变更的公告（总 券报,证券时报,管 经理、法人变更） 理人网站 2015年4月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 29 于高级管理人员变更的公告（董 券报,证券时报,管 事长变更） 理人网站 2015年4月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管 30 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告(自TA产品） 2015年4月18日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 31 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年4月18日 汇添富基金管理股份有限公司新 中国证券报,上海证 增旗下部分基金开通苏宁易付宝 券报,证券时报,管 32 支付结算服务并开展基金申购费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年4月18日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 33 于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月18日 中国证券报,上海证 汇添富策略回报股票型证券投资 34 基金2015年第1季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月21日 35 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月25日 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 36 于养老金账户通过直销中心申购 券报,证券时报,管 旗下部分基金费率优惠的公告 理人网站 2015年5月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加恒丰银行为 券报,证券时报,管 37 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年5月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加网上直销系 券报,证券时报,管 38 统苏宁易付宝支付渠道申购费率 理人网站 优惠活动的公告 2015年5月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 39 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 2015年5月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加鹿城农商银 券报,证券时报,管 40 行为销售机构并参与费率优惠活 理人网站 动的公告 2015年5月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 41 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（瑞康医药） 理人网站 2015年6月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 42 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年6月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 43 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 2015年6月26日 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加包商银行开 券报,证券时报,管 44 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年6月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管 45 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年6月26日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 46 于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年6月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与哈尔滨 券报,证券时报,管 47 银行开展的网上银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股 票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》，汇添富策略回报股票 型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富策略回报混合型证券投资基金。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富策略回报混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富策略回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日