汇添富上证综合指数证券投资基金 2024 年中 期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产变动表...... 21 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......72 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 74 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 74 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 74 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......74 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74 7.12 投资组合报告附注...... 74 §8 基金份额持有人信息 ...... 75 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 76 §9 开放式基金份额变动 ...... 77 §10 重大事件揭示 ...... 77 10.1 基金份额持有人大会决议...... 77 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 77 10.4 基金投资策略的改变...... 78 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......78 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......78 10.8 其他重大事件...... 82 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 83 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 83 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......83 §12 备查文件目录 ...... 83 12.1 备查文件目录...... 83 12.2 存放地点 ...... 83 12.3 查阅方式 ...... 83 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 957,914,328.34 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 简称 下属分级基金的交易 470007 018536 代码 报告期末下属分级基 888,527,673.13 69,386,655.21 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束 投资目标 和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现 对基准指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综 合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综 合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建 基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以 实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、 投资策略 增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围 之内。本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金投资组合比例达 到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置、 抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 标 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 本期已实现收益 6,781,200.02 402,290.91 本期利润 22,799,875.31 950,977.02 加权平均基金份额本 0.0259 0.0258 期利润 本期加权平均净值利 2.58% 2.59% 润率 本期基金份额净值增 2.34% 2.04% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 4,785,984.09 31,286.57 期末可供分配基金份 0.0054 0.0005 额利润 期末基金资产净值 893,313,657.22 69,417,941.78 期末基金份额净值 1.005 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 34.55% -5.02% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富上证综合指数 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -2.62% 0.53% -3.68% 0.52% 1.06% 0.01% 个月 过去三 -0.40% 0.67% -2.29% 0.69% 1.89% -0.02% 个月 过去六 2.34% 0.88% -0.21% 0.91% 2.55% -0.03% 个月 过去一 -3.18% 0.78% -6.92% 0.80% 3.74% -0.02% 年 过去三 -9.91% 0.87% -16.41% 0.88% 6.50% -0.01% 年 自基金 合同生 34.55% 1.24% 2.02% 1.23% 32.53% 0.01% 效日起 至今 汇添富上证综合指数 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -2.63% 0.54% -3.68% 0.52% 1.05% 0.02% 个月 过去三 -0.50% 0.67% -2.29% 0.69% 1.79% -0.02% 个月 过去六 2.04% 0.88% -0.21% 0.91% 2.25% -0.03% 个月 过去一 -3.66% 0.78% -6.92% 0.80% 3.26% -0.02% 年 自基金 合同生 -5.02% 0.77% -9.11% 0.79% 4.09% -0.02% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 07 月 01 日）起 3 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2023 年 05 月 19 日新增 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 本基金的基 历：中国科学技 吴振翔 金经理,指 2010 年 02 - 18 术大学管理学博 数与量化投 月 06 日 士。从业资格： 资部副总监 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 理。2008 年 3 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任产品 开发高级经理、 数量投资高级分 析师、基金经理 助理，现任指数 与量化投资部副 总监。2010 年 2 月 6 日至今任汇 添富上证综合指 数证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任 中证长三角一体 化发展主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 10 月 29 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 4 月 15 日任汇添 富 MSCI 中国 A50 互联互通交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2022 年 1 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任 汇添富中证智能 汽车主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 30 日任 汇添富中证沪港 深张江自主创新 50 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富中证 500 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 6 月 6 日至今任汇 添富量化选股混 合型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 9 月 1 日至今任汇添富 稳健回报债券型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 11 月 7 日至 今任汇添富国证 2000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 11 月 22 日至今任汇添富 上证综合交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2024 年 1 月 31 日至今任 汇添富稳丰回报 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国家统计局数据显示，2024 年上半年 GDP 同比增长 5.0%。分项来看，社会消费品零售 总额同比增长 3.7%；固定资产投资同比增长 3.9%；货物进出口总额同比增长 6.1%。宏观经济整体呈现回升向好态势，经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质 量发展扎实推进，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。但另一方面，宏观经济仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。 上半年权益市场以震荡行情为主。风格上来看，大中盘表现优于小微盘，小微盘股票波动程度较大；价值、红利优于成长。行业主题方面，能源、有色、银行、电力等行业表现较为稳定，相对于市场取得了较高的超额收益；多数行业仍延续调整。上证指数是 A 股市场代表性宽基指数，汇添富上证综合指数证券投资基金则是这一代表性指数的产品化形式，为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富上证综合指数 A 类份额净值增长率为 2.34%，同期业绩比较基准收益率 为-0.21%。本报告期汇添富上证综合指数 C 类份额净值增长率为 2.04%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，党的二十届三中全会将对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。随着宏观政策不断落地显效，国内经济有望实现稳健高质量增长。当下，A 股已体现出不错的估值性价比，随着后续市场风险偏好的改善，或有望迎来估值修复。 作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估 值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次至少将可供分配利润的 20%进行收益分配；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；在符合上述基金收益分配的前提下， 每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过 0.02 元时，至少将 期末可供分配利润的 20%进行收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的 15 个工作日之内完成；基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 55,881,222.18 45,401,172.83 结算备付金 64,226.47 1,970,778.91 存出保证金 39,253.73 22,649.88 交易性金融资产 6.4.7.2 908,700,613.99 831,070,055.74 其中：股票投资 908,700,613.99 825,769,024.73 基金投资 - - 债券投资 - 5,301,031.01 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 6,983,056.89 1,748,061.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 971,668,373.26 880,212,719.23 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5,217,894.26 - 应付赎回款 2,860,172.97 2,058,540.76 应付管理人报酬 582,589.40 541,805.83 应付托管费 116,517.87 108,361.17 应付销售服务费 17,980.23 7,773.50 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 141,619.53 695,451.69 负债合计 8,936,774.26 3,411,932.95 净资产： 实收基金 6.4.7.8 957,914,328.34 892,624,305.06 未分配利润 6.4.7.9 4,817,270.66 -15,823,518.78 净资产合计 962,731,599.00 876,800,786.28 负债和净资产总计 971,668,373.26 880,212,719.23 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 957,914,328.34 份。本基金下属汇添富 上证综合指数 A 基金份额净值 1.005 元，基金份额总额 888,527,673.13 份；本基金下属汇 添富上证综合指数 C 基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 69,386,655.21 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 28,031,737.07 41,791,035.96 1.利息收入 96,937.14 77,580.65 其中：存款利息收入 6.4.7.10 96,937.14 77,580.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,156,068.60 12,489,138.54 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -1,381,787.73 3,535,802.38 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,908.99 21,917.26 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 12,527,947.34 8,931,418.90 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 16,567,361.40 29,050,930.45 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 211,369.93 173,386.32 减：二、营业总支出 4,280,884.74 3,664,798.38 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,429,776.79 2,970,585.33 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 685,955.35 594,117.16 3．销售服务费 73,835.60 193.92 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.21 91,317.00 99,901.97 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,750,852.33 38,126,237.58 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 23,750,852.33 38,126,237.58 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 23,750,852.33 38,126,237.58 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 892,624,305.06 -15,823,518.78 876,800,786.28 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 892,624,305.06 -15,823,518.78 876,800,786.28 资产 三、本期增减变 65,290,023.28 20,640,789.44 85,930,812.72 动 额 （ 减 少 以 “-”号填列） （一）、综合收益 - 23,750,852.33 23,750,852.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 65,290,023.28 -3,110,062.89 62,179,960.39 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 413,793,455.71 -1,782,428.33 412,011,027.38 购款 2.基金赎回款 -348,503,432.43 -1,327,634.56 -349,831,066.99 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 957,914,328.34 4,817,270.66 962,731,599.00 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 788,438,630.11 891,344.88 789,329,974.99 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 788,438,630.11 891,344.88 789,329,974.99 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -17,595,291.07 37,196,302.81 19,601,011.74 “-”号填列） （一）、综合收益 - 38,126,237.58 38,126,237.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -17,595,291.07 -929,934.77 -18,525,225.84 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 131,587,469.50 6,966,726.25 138,554,195.75 购款 2.基金赎回款 -149,182,760.57 -7,896,661.02 -157,079,421.59 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 770,843,339.04 38,087,647.69 808,930,986.73 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限 公司）向社会公开募集。基金合同于 2009 年 7 月 1 日生效。首次设立基金募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2009）验字第 60466941_B02 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2023 年 5 月 19 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额， 基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的标的指数为上证综合指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的 100%。如以 后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指数的有效跟踪。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易 印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都 应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 55,881,222.18 等于：本金 55,875,152.11 加：应计利息 6,070.07 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 55,881,222.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 899,629,381.69 - 908,700,613.99 9,071,232.30 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 899,629,381.69 - 908,700,613.99 9,071,232.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 727.28 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 49,892.25 其中：交易所市场 49,892.25 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 31,327.66 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 141,619.53 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富上证综合指数 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 865,474,870.80 865,474,870.80 本期申购 191,898,140.40 191,898,140.40 本期赎回（以“-” -168,845,338.07 -168,845,338.07 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 888,527,673.13 888,527,673.13 汇添富上证综合指数 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,149,434.26 27,149,434.26 本期申购 221,895,315.31 221,895,315.31 本期赎回（以“-” -179,658,094.36 -179,658,094.36 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 69,386,655.21 69,386,655.21 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富上证综合指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 327,380,293.89 -342,651,125.56 -15,270,831.67 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 327,380,293.89 -342,651,125.56 -15,270,831.67 本期利润 6,781,200.02 16,018,675.29 22,799,875.31 本期基金份 额交易产生 8,825,378.88 -11,568,438.43 -2,743,059.55 的变动数 其中：基金 72,516,080.29 -74,908,543.64 -2,392,463.35 申购款 基金赎回款 -63,690,701.41 63,340,105.21 -350,596.20 本期已分配 - - - 利润 本期末 342,986,872.79 -338,200,888.70 4,785,984.09 汇添富上证综合指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,187,180.89 -10,739,868.00 -552,687.11 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 10,187,180.89 -10,739,868.00 -552,687.11 本期利润 402,290.91 548,686.11 950,977.02 本期基金份 额交易产生 15,828,000.60 -16,195,003.94 -367,003.34 的变动数 其中：基金 82,876,506.56 -82,266,471.54 610,035.02 申购款 基金赎回款 -67,048,505.96 66,071,467.60 -977,038.36 本期已分配 - - - 利润 本期末 26,417,472.40 -26,386,185.83 31,286.57 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 94,498.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,103.13 其他 335.72 合计 96,937.14 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 52,224,021.80 减：卖出股票成本总额 53,442,073.44 减：交易费用 163,736.09 买卖股票差价收入 -1,381,787.73 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 4,008.99 债券投资收益——买卖债券（债转股及 5,900.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,908.99 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,304,520.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,194,100.00 成本总额 减：应计利息总额 104,520.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 5,900.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,527,947.34 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,527,947.34 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 16,567,361.40 ——股票投资 16,573,781.40 ——债券投资 -6,420.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 16,567,361.40 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 211,369.93 替代损益 - 其他 - 合计 211,369.93 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 31,327.66 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 317.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 91,317.00 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 上年度可比期间 2023 年 01 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 6,681,642.27 3.88 - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金 当期佣金 的比例（%） 金余额 总额的比例 （%） 东方证券 4,916.76 3.88 - - 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金 当期佣金 的比例（%） 金余额 总额的比例 （%） - - - - 注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,429,776.79 2,970,585.33 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,173,844.58 1,019,077.30 应支付基金管理人的净管理费 2,255,932.21 1,951,508.03 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 685,955.35 594,117.16 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富上证综合 汇添富上证综合指数 C 合计 指数 A 汇添富基金管理 - 3,372.03 3,372.03 股份有限公司 合计 - 3,372.03 3,372.03 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富上证综合 汇添富上证综合指数 C 合计 指数 A 汇添富基金管理 - 0.95 0.95 股份有限公司 合计 - 0.95 0.95 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。 本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 55,881,222.18 94,498.29 57,615,520.89 77,266.58 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1-3 个 5 2024 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 06 月 1 年 以 月 30 年 上 日 资产 货币 55,881,222.18 - - - - - 55,881,222.18 资金 结算 备付 64,226.47 - - - - - 64,226.47 金 存出 保证 39,253.73 - - - - - 39,253.73 金 交易 性金 - - - - - 908,700,613.99 908,700,613.99 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 6,983,056.89 6,983,056.89 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 55,984,702.38 - - - - 915,683,670.88 971,668,373.26 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 5,217,894.26 5,217,894.26 款 应付 赎回 - - - - - 2,860,172.97 2,860,172.97 款 应付 管理 - - - - - 582,589.40 582,589.40 人报 酬 应付 - - - - - 116,517.87 116,517.87 托管 费 应付 销售 - - - - - 17,980.23 17,980.23 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 141,619.53 141,619.53 负债 负债 - - - - - 8,936,774.26 8,936,774.26 总计 利率 敏感 55,984,702.38 - - - - 906,746,896.62 962,731,599.00 度缺 口 上年 3 度末 1-3 个 5 2023 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 12 月 1 年 以 月 31 年 上 日 资产 货币 45,401,172.83 - - - - - 45,401,172.83 资金 结算 备付 1,970,778.91 - - - - - 1,970,778.91 金 存出 保证 22,649.88 - - - - - 22,649.88 金 交易 性金 5,301,031.01 - - - - 825,769,024.73 831,070,055.74 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 1,748,061.87 1,748,061.87 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 52,695,632.63 - - - - 827,517,086.60 880,212,719.23 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 - - - - - 2,058,540.76 2,058,540.76 赎回 款 应付 管理 - - - - - 541,805.83 541,805.83 人报 酬 应付 托管 - - - - - 108,361.17 108,361.17 费 应付 销售 - - - - - 7,773.50 7,773.50 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 695,451.69 695,451.69 负债 负债 - - - - - 3,411,932.95 3,411,932.95 总计 利率 敏感 52,695,632.63 - - - - 824,105,153.65 876,800,786.28 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 假设 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变 位：人民币元） 动 本期末 2024 年 06 月 上年度末 2023 年 12 月 分析 30 日 31 日 基准利率减少 25 - 534.41 个基点 基准利率增加 25 - -534.30 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 908,700,613. 94.39 825,769,024. 94.18 99 73 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 5,301,031.01 0.60 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 908,700,613. 94.39 831,070,055. 94.78 99 74 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 31 分析 日 日 上证综合指数 44,209,612.24 41,029,369.56 上涨 5% 上证综合指数 -44,209,612.24 -41,029,369.56 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 908,700,613.99 第二层次 - 第三层次 - 合计 908,700,613.99 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 908,700,613.99 93.52 其中：股票 908,700,613.99 93.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 55,945,448.65 5.76 8 其他各项资产 7,022,310.62 0.72 9 合计 971,668,373.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,270,775.55 0.24 B 采矿业 98,462,693.80 10.23 C 制造业 364,674,019.18 37.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,021,708.46 5.92 E 建筑业 22,511,642.48 2.34 F 批发和零售业 15,034,767.30 1.56 G 交通运输、仓储和邮政业 50,620,250.64 5.26 H 住宿和餐饮业 456,681.54 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,526,520.76 4.00 J 金融业 224,581,491.56 23.33 K 房地产业 8,635,272.88 0.90 L 租赁和商务服务业 7,441,960.30 0.77 M 科学研究和技术服务业 3,530,140.61 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 4,460,673.80 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,335,715.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 8,904,551.90 0.92 S 综合 - - 合计 908,468,865.76 94.36 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 226,278.15 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,470.08 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 231,748.23 0.02 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601288 农业银 8,968,673 39,103,414.28 4.06 行 2 600519 贵州茅 24,362 35,748,555.18 3.71 台 3 601857 中国石 3,273,257 33,780,012.24 3.51 油 4 601988 中国银 6,353,811 29,354,606.82 3.05 行 5 601088 中国神 327,915 14,549,588.55 1.51 华 6 600036 招商银 413,915 14,151,753.85 1.47 行 7 600900 长江电 484,111 14,000,490.12 1.45 力 8 601628 中国人 419,271 13,018,364.55 1.35 寿 9 600028 中国石 1,885,877 11,918,742.64 1.24 化 10 601939 建设银 1,553,911 11,498,941.40 1.19 行 11 601138 工业富 399,700 10,951,780.00 1.14 联 12 601728 中国电 1,569,100 9,649,965.00 1.00 信 13 601318 中国平 216,823 8,967,799.28 0.93 安 14 601658 邮储银 1,561,568 7,917,149.76 0.82 行 15 601899 紫金矿 423,542 7,441,632.94 0.77 业 16 601166 兴业银 411,806 7,256,021.72 0.75 行 17 601328 交通银 768,717 5,742,315.99 0.60 行 18 600030 中信证 307,950 5,613,928.50 0.58 券 19 600309 万华化 66,011 5,337,649.46 0.55 学 20 601816 京沪高 981,400 5,270,118.00 0.55 铁 21 600809 山西汾 23,856 5,030,753.28 0.52 酒 22 601225 陕西煤 193,381 4,983,428.37 0.52 业 23 600276 恒瑞医 126,592 4,868,728.32 0.51 药 24 600000 浦发银 579,592 4,770,042.16 0.50 行 25 601668 中国建 881,385 4,680,154.35 0.49 筑 26 601998 中信银 671,372 4,498,192.40 0.47 行 27 601919 中远海 272,948 4,227,964.52 0.44 控 28 600406 国电南 162,406 4,053,653.76 0.42 瑞 29 601985 中国核 372,300 3,968,718.00 0.41 电 30 603288 海天味 114,060 3,931,648.20 0.41 业 31 600025 华能水 357,700 3,856,006.00 0.40 电 32 601601 中国太 137,178 3,821,779.08 0.40 保 33 601319 中国人 711,800 3,665,770.00 0.38 保 34 601766 中国中 485,961 3,649,567.11 0.38 车 35 600150 中国船 88,600 3,606,906.00 0.37 舶 36 600690 海尔智 125,000 3,547,500.00 0.37 家 37 600887 伊利股 132,461 3,422,792.24 0.36 份 38 600104 上汽集 232,100 3,216,906.00 0.33 团 39 688041 海光信 44,200 3,108,144.00 0.32 息 40 601633 长城汽 121,625 3,077,112.50 0.32 车 41 603993 洛阳钼 358,039 3,043,331.50 0.32 业 42 600050 中国联 646,642 3,039,217.40 0.32 通 43 600019 宝钢股 456,155 3,033,430.75 0.32 份 44 601818 光大银 924,867 2,931,828.39 0.30 行 45 600031 三一重 174,094 2,872,551.00 0.30 工 46 600919 江苏银 384,540 2,857,132.20 0.30 行 47 600018 上港集 473,590 2,737,350.20 0.28 团 48 601390 中国中 415,628 2,709,894.56 0.28 铁 49 600886 国投电 147,505 2,690,491.20 0.28 力 50 601127 赛力斯 29,300 2,669,816.00 0.28 51 600016 民生银 702,508 2,662,505.32 0.28 行 52 600989 宝丰能 146,200 2,533,646.00 0.26 源 53 601888 中国中 40,005 2,499,912.45 0.26 免 54 600436 片仔癀 12,037 2,493,705.29 0.26 55 601066 中信建 129,390 2,489,463.60 0.26 投 56 600905 三峡能 570,900 2,489,124.00 0.26 源 57 601169 北京银 423,672 2,474,244.48 0.26 行 58 603501 韦尔股 24,520 2,436,552.40 0.25 份 59 603556 海兴电 51,800 2,425,794.00 0.25 力 60 601898 中煤能 182,887 2,282,429.76 0.24 源 61 601009 南京银 218,876 2,274,121.64 0.24 行 62 601989 中国重 449,529 2,216,177.97 0.23 工 63 600760 中航沈 55,252 2,215,605.20 0.23 飞 64 601012 隆基绿 155,759 2,183,741.18 0.23 能 65 601229 上海银 300,206 2,179,495.56 0.23 行 66 688256 寒武纪 10,900 2,165,503.00 0.22 科技 67 600015 华夏银 333,681 2,135,558.40 0.22 行 68 601006 大秦铁 295,344 2,114,663.04 0.22 路 69 601800 中国交 236,439 2,113,764.66 0.22 建 70 600188 兖矿能 92,825 2,109,912.25 0.22 源 71 688111 金山办 9,260 2,106,650.00 0.22 公 72 600011 华能国 218,496 2,101,931.52 0.22 际 73 600048 保利发 239,469 2,097,748.44 0.22 展 74 603259 药明康 53,220 2,085,691.80 0.22 德 75 603661 恒林股 49,300 2,080,953.00 0.22 份 76 600999 招商证 148,286 2,062,658.26 0.21 券 77 603195 公牛集 26,742 2,062,343.04 0.21 团 78 600795 国电电 342,528 2,051,742.72 0.21 力 79 601211 国泰君 147,700 2,001,335.00 0.21 安 80 600346 恒力石 143,389 2,000,276.55 0.21 化 81 600585 海螺水 83,981 1,981,111.79 0.21 泥 82 601600 中国铝 259,565 1,980,480.95 0.21 业 83 601186 中国铁 230,459 1,975,033.63 0.21 建 84 600547 山东黄 72,090 1,973,824.20 0.21 金 85 600893 航发动 53,652 1,960,980.60 0.20 力 86 600941 中国移 18,100 1,945,750.00 0.20 动 87 601669 中国电 344,783 1,927,336.97 0.20 建 88 600282 南钢股 383,100 1,907,838.00 0.20 份 89 600761 安徽合 86,900 1,880,516.00 0.20 力 90 600362 江西铜 79,032 1,871,477.76 0.19 业 91 600642 申能股 210,180 1,855,889.40 0.19 份 92 600575 淮河能 472,400 1,837,636.00 0.19 源 93 688271 联影医 16,700 1,831,990.00 0.19 疗 94 600219 南山铝 479,149 1,825,557.69 0.19 业 95 600438 通威股 95,185 1,818,985.35 0.19 份 96 600489 中金黄 122,543 1,813,636.40 0.19 金 97 605499 东鹏饮 8,400 1,812,300.00 0.19 料 98 600023 浙能电 254,479 1,809,345.69 0.19 力 99 601688 华泰证 145,960 1,808,444.40 0.19 券 100 688036 传音控 23,583 1,805,042.82 0.19 股 中微半 101 688012 导体设 12,531 1,770,129.06 0.18 备 102 600183 生益科 83,653 1,761,732.18 0.18 技 103 688981 中芯国 38,200 1,761,020.00 0.18 际 104 603408 建霖家 133,200 1,756,908.00 0.18 居 105 601168 西部矿 97,600 1,751,920.00 0.18 业 106 600483 福能股 150,100 1,750,166.00 0.18 份 107 600875 东方电 94,799 1,749,041.55 0.18 气 108 605117 德业股 23,440 1,742,529.60 0.18 份 109 601111 中国国 235,281 1,736,373.78 0.18 航 110 601995 中金公 58,500 1,732,185.00 0.18 司 111 600660 福耀玻 36,130 1,730,627.00 0.18 璃 112 603392 万泰生 26,205 1,726,385.40 0.18 物 113 600373 中文传 114,662 1,701,584.08 0.18 媒 114 600674 川投能 90,700 1,700,625.00 0.18 源 115 600863 内蒙华 366,100 1,698,704.00 0.18 电 116 603323 苏农银 352,500 1,695,525.00 0.18 行 117 600970 中材国 139,200 1,678,752.00 0.17 际 118 600098 广州发 261,900 1,676,160.00 0.17 展 119 600368 五洲交 468,250 1,671,652.50 0.17 通 120 600323 瀚蓝环 79,192 1,655,112.80 0.17 境 121 600926 杭州银 126,680 1,653,174.00 0.17 行 122 600100 同方股 324,622 1,652,325.98 0.17 份 123 600837 海通证 192,386 1,646,824.16 0.17 券 124 601107 四川成 312,300 1,639,575.00 0.17 渝 125 601058 赛轮轮 117,100 1,639,400.00 0.17 胎 126 601838 成都银 107,900 1,639,001.00 0.17 行 127 600461 洪城环 141,100 1,633,938.00 0.17 境 128 601298 青岛港 169,100 1,616,596.00 0.17 129 603871 嘉友国 91,120 1,611,912.80 0.17 际 130 600009 上海机 49,565 1,598,471.25 0.17 场 131 600029 南方航 269,841 1,589,363.49 0.17 空 132 600897 厦门空 124,820 1,573,980.20 0.16 港 133 601018 宁波港 459,574 1,562,551.60 0.16 134 601827 三峰环 181,900 1,544,331.00 0.16 境 135 601916 浙商银 556,443 1,535,782.68 0.16 行 136 603855 华荣股 69,100 1,527,801.00 0.16 份 137 600269 赣粤高 294,500 1,522,565.00 0.16 速 138 688766 普冉半 15,640 1,519,738.80 0.16 导体 139 600997 开滦股 220,700 1,514,002.00 0.16 份 140 601077 渝农商 301,478 1,513,419.56 0.16 行 141 601717 郑煤机 101,300 1,499,240.00 0.16 142 688223 晶科能 210,080 1,491,568.00 0.15 源 143 601137 博威合 97,400 1,484,376.00 0.15 金 144 601881 中国银 136,604 1,483,519.44 0.15 河 145 600845 宝信软 46,440 1,482,829.20 0.15 件 146 603019 中科曙 35,700 1,481,550.00 0.15 光 147 603111 康尼机 253,300 1,474,206.00 0.15 电 148 603365 水星家 93,900 1,469,535.00 0.15 纺 149 600480 凌云股 149,200 1,466,636.00 0.15 份 150 601231 环旭电 91,378 1,466,616.90 0.15 子 151 600582 天地科 212,300 1,462,747.00 0.15 技 152 600233 圆通速 93,100 1,457,015.00 0.15 递 153 601117 中国化 176,727 1,456,230.48 0.15 学 154 603889 新澳股 188,080 1,455,739.20 0.15 份 155 603338 浙江鼎 24,093 1,455,699.06 0.15 力 156 601019 山东出 122,700 1,450,314.00 0.15 版 157 600177 雅戈尔 202,391 1,441,023.92 0.15 158 601860 紫金银 575,400 1,438,500.00 0.15 行 159 600115 中国东 358,026 1,435,684.26 0.15 航 160 601222 林洋能 227,900 1,428,933.00 0.15 源 161 600843 上工申 192,500 1,428,350.00 0.15 贝 162 600039 四川路 181,000 1,428,090.00 0.15 桥 163 601577 长沙银 173,700 1,420,866.00 0.15 行 164 600985 淮北矿 84,800 1,419,552.00 0.15 业 165 600820 隧道股 214,800 1,402,644.00 0.15 份 166 600035 楚天高 325,200 1,395,108.00 0.14 速 167 600522 中天科 87,573 1,388,032.05 0.14 技 168 600033 福建高 412,300 1,381,205.00 0.14 速 169 688169 石头科 3,511 1,378,418.60 0.14 技 170 603067 振华股 118,100 1,377,046.00 0.14 份 171 601808 中海油 79,797 1,372,508.40 0.14 服 172 603726 朗迪集 101,900 1,365,460.00 0.14 团 173 600348 华阳股 136,900 1,363,524.00 0.14 份 174 600803 新奥股 65,400 1,360,320.00 0.14 份 175 600908 无锡银 255,500 1,359,260.00 0.14 行 176 603236 移远通 28,900 1,350,497.00 0.14 信 177 600089 特变电 97,209 1,348,288.83 0.14 工 178 603650 彤程新 45,400 1,341,570.00 0.14 材 179 601607 上海医 70,195 1,341,426.45 0.14 药 180 603367 辰欣药 96,000 1,338,240.00 0.14 业 181 600377 宁沪高 105,910 1,334,466.00 0.14 速 182 600549 厦门钨 77,200 1,331,700.00 0.14 业 183 600600 青岛啤 18,251 1,328,125.27 0.14 酒 184 688008 澜起科 23,233 1,327,998.28 0.14 技 185 600901 江苏金 262,300 1,324,615.00 0.14 租 186 600064 南京高 217,800 1,322,046.00 0.14 科 187 600332 白云山 44,877 1,316,242.41 0.14 188 601113 华鼎股 399,800 1,311,344.00 0.14 份 189 601866 中远海 504,800 1,302,384.00 0.14 发 190 601369 陕鼓动 161,800 1,297,636.00 0.13 力 191 603878 武进不 198,300 1,296,882.00 0.13 锈 192 600021 上海电 130,900 1,294,601.00 0.13 力 193 600132 重庆啤 21,300 1,292,910.00 0.13 酒 194 600020 中原高 363,700 1,287,498.00 0.13 速 195 600548 深高速 121,000 1,286,230.00 0.13 196 600885 宏发股 46,374 1,283,632.32 0.13 份 197 600420 国药现 120,100 1,282,668.00 0.13 代 198 600528 中铁工 174,800 1,279,536.00 0.13 业 199 601878 浙商证 119,098 1,276,730.56 0.13 券 200 600497 驰宏锌 238,785 1,275,111.90 0.13 锗 201 603970 中农立 74,540 1,273,143.20 0.13 华 202 600979 广安爱 378,800 1,272,768.00 0.13 众 203 600566 济川药 40,100 1,271,571.00 0.13 业 204 601966 玲珑轮 69,217 1,271,516.29 0.13 胎 205 603809 豪能股 156,412 1,263,808.96 0.13 份 206 603225 新凤鸣 80,800 1,259,672.00 0.13 207 600469 风神股 214,700 1,253,848.00 0.13 份 208 601997 贵阳银 237,500 1,251,625.00 0.13 行 209 600123 兰花科 139,260 1,246,377.00 0.13 创 210 600704 物产中 286,992 1,245,545.28 0.13 大 211 600717 天津港 291,500 1,244,705.00 0.13 212 601000 唐山港 264,600 1,243,620.00 0.13 213 600741 华域汽 75,450 1,235,871.00 0.13 车 214 603327 福蓉科 94,210 1,214,366.90 0.13 技 215 600584 长电科 38,271 1,213,573.41 0.13 技 216 601698 中国卫 86,100 1,213,149.00 0.13 通 217 688019 安集科 9,609 1,208,812.20 0.13 技 218 600057 厦门象 177,700 1,208,360.00 0.13 屿 上海柏 219 688188 楚电子 6,500 1,199,575.00 0.12 科技 220 603611 诺力股 70,300 1,197,912.00 0.12 份 221 600598 北大荒 94,895 1,185,238.55 0.12 222 603986 兆易创 12,380 1,183,775.60 0.12 新 223 601868 中国能 558,274 1,183,540.88 0.12 建 224 600536 中国软 39,538 1,182,976.96 0.12 件 225 600210 紫江企 221,700 1,179,444.00 0.12 业 226 603707 健友股 99,196 1,178,448.48 0.12 份 227 601139 深圳燃 176,100 1,176,348.00 0.12 气 228 600755 厦门国 163,600 1,173,012.00 0.12 贸 229 601512 中新集 153,800 1,171,956.00 0.12 团 230 600742 一汽富 156,600 1,166,670.00 0.12 维 231 600529 山东药 46,025 1,166,273.50 0.12 玻 232 600623 华谊集 200,600 1,159,468.00 0.12 团 233 601518 吉林高 472,900 1,153,876.00 0.12 速 234 601311 骆驼股 143,800 1,153,276.00 0.12 份 235 603899 晨光股 36,800 1,151,104.00 0.12 份 236 601788 光大证 78,438 1,146,763.56 0.12 券 237 601811 新华文 81,700 1,144,617.00 0.12 轩 238 600380 健康元 102,300 1,142,691.00 0.12 239 603606 东方电 23,400 1,142,154.00 0.12 缆 240 600750 江中药 48,900 1,130,079.00 0.12 业 241 603321 梅轮电 165,400 1,129,682.00 0.12 梯 242 601158 重庆水 235,264 1,129,267.20 0.12 务 243 600017 日照港 422,600 1,128,342.00 0.12 244 688268 广东华 21,800 1,125,098.00 0.12 特气体 245 603893 瑞芯微 19,000 1,124,230.00 0.12 246 605088 冠盛股 53,900 1,123,276.00 0.12 份 247 603579 荣泰健 72,520 1,121,159.20 0.12 康 248 603308 应流股 90,000 1,117,800.00 0.12 份 249 600909 华安证 264,850 1,115,018.50 0.12 券 250 601238 广汽集 144,056 1,114,993.44 0.12 团 251 601689 拓普集 20,762 1,113,050.82 0.12 团 252 600352 浙江龙 129,522 1,112,593.98 0.12 盛 253 600995 南网储 115,000 1,110,900.00 0.12 能 254 603228 景旺电 34,700 1,103,460.00 0.11 子 255 600176 中国巨 99,740 1,102,127.00 0.11 石 256 601677 明泰铝 95,200 1,100,512.00 0.11 业 257 600928 西安银 336,200 1,099,374.00 0.11 行 258 600499 科达制 130,400 1,099,272.00 0.11 造 259 688617 惠泰医 2,400 1,094,640.00 0.11 疗 260 600757 长江传 135,707 1,093,798.42 0.11 媒 261 601360 三六零 141,600 1,087,488.00 0.11 262 600097 开创国 131,900 1,085,537.00 0.11 际 263 601882 海天精 47,100 1,079,061.00 0.11 工 264 603368 柳药集 61,600 1,078,000.00 0.11 团 265 603658 安图生 23,300 1,073,431.00 0.11 物 266 600611 大众交 382,900 1,068,291.00 0.11 通 267 600835 上海机 92,700 1,066,977.00 0.11 电 268 600308 华泰股 339,800 1,066,972.00 0.11 份 269 600621 华鑫股 86,700 1,062,942.00 0.11 份 270 600998 九州通 217,634 1,062,053.92 0.11 271 600330 天通股 154,700 1,051,960.00 0.11 份 272 601990 南京证 136,916 1,051,514.88 0.11 券 273 603369 今世缘 22,700 1,048,740.00 0.11 274 600713 南京医 248,400 1,048,248.00 0.11 药 275 601198 东兴证 131,398 1,045,928.08 0.11 券 276 600426 华鲁恒 39,260 1,045,886.40 0.11 升 277 601108 财通证 158,150 1,045,371.50 0.11 券 278 600061 国投资 184,713 1,043,628.45 0.11 本 279 688187 时代电 21,100 1,041,918.00 0.11 气 280 603129 春风动 7,300 1,039,082.00 0.11 力 281 601877 正泰电 54,362 1,036,139.72 0.11 器 282 603010 万盛股 114,600 1,032,546.00 0.11 份 283 603260 合盛硅 22,000 1,027,620.00 0.11 业 284 603816 顾家家 31,800 1,026,822.00 0.11 居 285 600229 城市传 148,100 1,020,409.00 0.11 媒 中国电 286 688128 器研究 59,277 1,020,157.17 0.11 院 287 600395 盘江股 167,800 1,008,478.00 0.10 份 288 688018 乐鑫科 10,173 1,003,871.64 0.10 技 289 603898 好莱客 136,500 1,003,275.00 0.10 290 600363 联创光 36,400 1,001,728.00 0.10 电 291 601016 节能风 334,300 999,557.00 0.10 电 292 688200 华峰测 10,862 996,588.50 0.10 控 293 600612 老凤祥 17,104 995,281.76 0.10 294 600703 三安光 84,862 994,582.64 0.10 电 295 603928 兴业股 126,670 991,826.10 0.10 份 296 603053 成都燃 102,200 987,252.00 0.10 气 297 601101 昊华能 107,200 985,168.00 0.10 源 298 688625 呈和科 27,027 982,701.72 0.10 技 299 600109 国金证 129,970 981,273.50 0.10 券 300 600372 中航机 81,809 979,253.73 0.10 载 301 603198 迎驾贡 16,900 971,750.00 0.10 酒 302 601699 潞安环 53,505 970,045.65 0.10 能 303 603309 维力医 88,000 968,880.00 0.10 疗 304 601963 重庆银 125,000 968,750.00 0.10 行 305 603506 南都物 115,600 968,728.00 0.10 业 306 600298 安琪酵 34,600 966,378.00 0.10 母 307 603605 珀莱雅 8,704 966,056.96 0.10 308 600390 五矿资 238,380 965,439.00 0.10 本 309 601799 星宇股 8,600 963,544.00 0.10 份 310 600010 包钢股 687,780 962,892.00 0.10 份 311 603301 振德医 46,100 961,646.00 0.10 疗 312 603025 大豪科 69,500 960,490.00 0.10 技 313 601336 新华保 31,955 959,608.65 0.10 险 314 603005 晶方科 46,756 952,887.28 0.10 技 315 600918 中泰证 167,900 951,993.00 0.10 券 316 600711 盛屯矿 259,300 951,631.00 0.10 业 317 603806 福斯特 64,604 949,678.80 0.10 318 600765 中航重 46,500 948,600.00 0.10 机 319 605358 立昂微 40,900 946,426.00 0.10 320 600643 爱建集 251,000 946,270.00 0.10 团 321 688006 浙江杭 54,200 945,790.00 0.10 可科技 322 601100 恒立液 20,120 937,189.60 0.10 压 323 601555 东吴证 156,372 922,594.80 0.10 券 324 600597 光明乳 118,496 920,713.92 0.10 业 325 600740 山西焦 234,500 919,240.00 0.10 化 326 601377 兴业证 181,398 917,873.88 0.10 券 327 688055 昆山龙 289,039 916,253.63 0.10 腾光电 328 600486 扬农化 16,160 912,232.00 0.09 工 329 600012 皖通高 64,900 906,653.00 0.09 速 330 688599 天合光 53,400 903,528.00 0.09 能 331 603297 永新光 14,900 901,301.00 0.09 学 332 600111 北方稀 52,187 897,616.40 0.09 土 333 603187 海容冷 76,920 896,887.20 0.09 链 334 600196 复星医 40,391 894,256.74 0.09 药 335 603681 永冠新 70,100 893,775.00 0.09 材 336 600173 卧龙地 238,400 891,616.00 0.09 产 337 601615 明阳智 94,400 891,136.00 0.09 能 338 600392 盛和资 103,200 889,584.00 0.09 源 339 688028 沃尔德 54,000 887,220.00 0.09 金刚石 340 688777 中控技 23,530 887,081.00 0.09 术 341 600197 伊力特 49,700 885,157.00 0.09 342 600790 轻纺城 274,200 882,924.00 0.09 343 600697 欧亚集 87,800 882,390.00 0.09 团 344 603239 浙江仙 64,300 881,553.00 0.09 通 345 600456 宝钛股 34,500 880,785.00 0.09 份 346 603006 联明股 90,500 880,565.00 0.09 份 347 601666 平煤股 78,500 879,200.00 0.09 份 348 600655 豫园股 170,441 877,771.15 0.09 份 349 600551 时代出 123,880 877,070.40 0.09 版 350 600859 王府井 74,600 875,804.00 0.09 351 600739 辽宁成 104,200 872,154.00 0.09 大 352 600987 航民股 123,400 871,204.00 0.09 份 353 600060 海信视 35,201 870,872.74 0.09 像 354 603599 广信股 71,700 869,721.00 0.09 份 355 601696 中银证 95,500 867,140.00 0.09 券 356 601928 凤凰传 78,900 864,744.00 0.09 媒 357 603989 艾华集 61,500 864,690.00 0.09 团 358 600232 金鹰股 200,600 864,586.00 0.09 份 359 600508 上海能 61,100 864,565.00 0.09 源 360 603037 凯众股 66,480 863,575.20 0.09 份 三达膜 361 688101 环境技 75,598 860,305.24 0.09 术 362 603396 金辰股 26,300 853,961.00 0.09 份 363 603678 火炬电 34,400 849,336.00 0.09 子 364 603797 联泰环 271,400 846,768.00 0.09 保 365 601865 福莱特 42,000 844,200.00 0.09 366 688016 心脉医 8,597 842,935.85 0.09 疗 367 600118 中国卫 37,706 838,204.38 0.09 星 368 600705 中航产 376,456 835,732.32 0.09 融 369 688390 固德威 14,880 835,065.60 0.09 电源 370 600079 人福医 48,296 829,242.32 0.09 药 371 600782 新钢股 248,900 826,348.00 0.09 份 372 603290 斯达半 9,560 823,211.60 0.09 导 373 600641 万业企 70,020 822,735.00 0.09 业 374 600208 新湖中 520,510 822,405.80 0.09 宝 375 603706 东方环 56,100 821,865.00 0.09 宇 376 600261 阳光照 304,200 821,340.00 0.09 明 377 601991 大唐发 272,341 819,746.41 0.09 电 378 603920 世运电 41,500 819,210.00 0.09 路 379 600745 闻泰科 28,700 810,775.00 0.08 技 380 688099 晶晨半 13,620 807,938.40 0.08 导体 381 600588 用友网 79,821 798,210.00 0.08 络 382 600141 兴发集 41,700 795,636.00 0.08 团 383 600780 通宝能 134,800 795,320.00 0.08 源 384 600482 中国动 40,800 794,784.00 0.08 力 385 688366 昊海生 12,820 790,737.60 0.08 物科技 386 603043 广州酒 49,400 788,918.00 0.08 家 387 603886 元祖股 52,300 787,638.00 0.08 份 388 600681 百川能 233,300 786,221.00 0.08 源 389 603345 安井食 10,500 780,255.00 0.08 品 390 600763 通策医 14,400 778,320.00 0.08 疗 391 600184 光电股 91,400 777,814.00 0.08 份 392 603387 基蛋生 100,200 777,552.00 0.08 物 393 603638 艾迪精 55,420 777,542.60 0.08 密 394 603938 三孚股 65,940 774,795.00 0.08 份 395 603948 建业股 47,500 773,300.00 0.08 份 396 688303 大全能 37,800 770,742.00 0.08 源 397 603519 立霸股 68,000 769,080.00 0.08 份 398 603233 大参林 53,521 765,350.30 0.08 399 600633 浙数文 86,800 764,708.00 0.08 化 400 603113 金能科 139,300 761,971.00 0.08 技 401 688678 福立旺 70,193 760,190.19 0.08 精密 402 688122 西部超 19,800 758,736.00 0.08 导 403 603725 天安新 121,900 756,999.00 0.08 材 404 688078 龙软科 32,700 753,081.00 0.08 技 405 601900 南方传 60,500 752,015.00 0.08 媒 406 600460 士兰微 42,900 751,179.00 0.08 407 600195 中牧股 100,200 750,498.00 0.08 份 408 600862 中航高 39,797 747,387.66 0.08 科 409 603095 越剑智 57,000 747,270.00 0.08 能 410 600153 建发股 83,595 746,503.35 0.08 份 411 600779 水井坊 19,800 745,074.00 0.08 412 600143 金发科 112,600 744,286.00 0.08 技 413 601886 江河集 152,500 744,200.00 0.08 团 414 603416 信捷电 26,000 743,080.00 0.08 气 415 603063 禾望电 48,300 740,439.00 0.08 气 416 603596 伯特利 18,880 734,432.00 0.08 417 605287 德才股 58,300 733,997.00 0.08 份 418 601908 京运通 290,000 733,700.00 0.08 419 603799 华友钴 33,127 733,100.51 0.08 业 420 600586 金晶科 125,900 730,220.00 0.08 技 421 600828 茂业商 307,400 728,538.00 0.08 业 422 603833 欧派家 13,541 725,255.96 0.08 居 423 603987 康德莱 117,600 718,536.00 0.07 424 688029 南微医 11,600 714,096.00 0.07 学科技 425 600085 同仁堂 18,682 713,839.22 0.07 426 688621 阳光诺 16,585 708,179.50 0.07 和 427 603578 三星新 57,800 699,380.00 0.07 材 苏州华 428 688001 兴源创 30,827 696,073.66 0.07 科技 429 603700 宁水集 74,200 695,996.00 0.07 团 430 603444 吉比特 3,900 694,239.00 0.07 431 600168 武汉控 176,360 691,331.20 0.07 股 432 688396 华润微 18,300 685,152.00 0.07 电子 433 688363 华熙生 12,100 684,497.00 0.07 物 434 601188 龙江交 232,000 684,400.00 0.07 通 435 600884 杉杉股 84,096 682,859.52 0.07 份 436 688386 泛亚微 24,209 679,304.54 0.07 透 437 688400 凌云光 39,800 663,864.00 0.07 技术 438 600976 健民集 13,000 656,500.00 0.07 团 439 600590 泰豪科 172,300 656,463.00 0.07 技 440 603515 欧普照 37,703 653,770.02 0.07 明 441 688007 光峰科 39,900 642,390.00 0.07 技 442 600746 江苏索 106,800 629,052.00 0.07 普 443 600570 恒生电 35,540 627,636.40 0.07 子 444 688116 天奈科 27,000 623,160.00 0.06 技 445 605033 美邦股 49,900 619,758.00 0.06 份 446 688521 芯原微 23,100 617,925.00 0.06 电子 447 688596 正帆科 18,700 617,100.00 0.06 技 448 603728 鸣志电 15,300 615,519.00 0.06 器 449 600594 益佰制 204,900 614,700.00 0.06 药 450 600058 五矿发 92,900 613,140.00 0.06 展 451 603185 弘元绿 35,500 606,695.00 0.06 能 452 603238 诺邦股 60,900 606,564.00 0.06 份 453 603730 岱美股 60,760 603,954.40 0.06 份 454 688628 优利德 18,300 599,691.00 0.06 科技 455 600316 洪都航 35,700 593,691.00 0.06 空 456 688205 德科立 20,243 583,200.83 0.06 光电子 457 603035 常熟汽 45,700 579,476.00 0.06 饰 458 688002 睿创微 20,565 575,203.05 0.06 纳 459 603517 绝味食 37,100 571,340.00 0.06 品 460 600223 福瑞达 79,800 564,186.00 0.06 461 603882 金域医 20,500 557,395.00 0.06 学 462 600996 贵广网 72,100 553,728.00 0.06 络 463 600826 兰生股 101,540 546,285.20 0.06 份 464 600663 陆家嘴 61,002 538,037.64 0.06 465 600567 山鹰国 358,600 537,900.00 0.06 际 466 600231 凌钢股 399,800 531,734.00 0.06 份 467 688536 思瑞浦 5,300 518,393.00 0.05 股份 468 603538 美诺华 45,400 507,118.00 0.05 469 601368 绿城水 122,000 492,880.00 0.05 务 470 688185 康希诺 11,800 484,862.00 0.05 生物 471 603659 璞泰来 33,990 480,278.70 0.05 472 600546 山煤国 32,700 478,074.00 0.05 际 473 600606 绿地控 354,077 478,003.95 0.05 股 474 603127 昭衍新 35,853 475,769.31 0.05 药 475 688655 迅捷兴 45,299 475,639.50 0.05 科技 476 603267 鸿远电 13,400 456,940.00 0.05 子 477 600754 锦江酒 19,873 456,681.54 0.05 店 478 600732 爱旭股 49,280 445,984.00 0.05 份 479 688005 容百科 18,500 430,680.00 0.04 技 480 600783 鲁信创 45,700 426,381.00 0.04 投 481 688178 万德斯 40,200 414,462.00 0.04 环保 482 688107 安路科 16,100 409,262.00 0.04 技 483 600829 人民同 71,900 403,359.00 0.04 泰 484 688369 致远互 24,800 390,104.00 0.04 联 485 601828 美凯龙 150,966 384,963.30 0.04 486 603000 人民网 19,200 383,808.00 0.04 江苏卓 487 688258 易信息 11,200 374,080.00 0.04 科技 488 605123 派克新 6,600 370,788.00 0.04 材 489 688071 华依科 17,100 370,557.00 0.04 技集团 490 688711 江苏宏 20,400 327,624.00 0.03 微科技 491 600399 抚顺特 56,200 316,406.00 0.03 钢 492 688311 盟升电 14,100 288,909.00 0.03 子 美迪西 493 688202 生物医 10,000 260,500.00 0.03 药 494 688063 派能科 6,420 254,938.20 0.03 技 495 688598 金博碳 8,800 249,040.00 0.03 素股份 496 688619 罗普特 32,000 224,960.00 0.02 科技 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 688563 航空材料 588 31,093.44 0.00 股份 2 688548 广钢气体 3,293 30,065.09 0.00 股份 3 688549 中巨芯科 4,294 28,984.50 0.00 技 4 603296 华勤技术 487 26,897.01 0.00 5 688582 芯动联科 648 18,247.68 0.00 6 688591 泰凌微 681 13,313.55 0.00 7 688627 精智达技 222 10,305.24 0.00 术 8 688610 埃科光电 275 9,248.25 0.00 9 688719 爱科赛博 272 7,091.04 0.00 10 688693 锴威特 178 6,393.76 0.00 11 688573 信宇人 285 6,093.30 0.00 12 603275 上海众辰 193 5,790.00 0.00 科技 13 688716 中研股份 267 5,660.40 0.00 14 603193 润本生物 303 5,572.17 0.00 技术股份 15 688657 浩辰软件 148 5,470.08 0.00 16 688671 碧兴物联 226 4,684.98 0.00 17 688450 光格科技 167 4,064.78 0.00 18 603270 金帝精密 195 3,868.80 0.00 科技股份 19 603273 天元智能 178 3,266.30 0.00 20 603075 热威科技 182 3,212.30 0.00 股份 21 603276 恒兴新材 174 2,425.56 0.00 料科技 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601288 农业银行 6,390,894.00 0.73 2 600519 贵州茅台 5,496,842.00 0.63 3 601857 中国石油 4,123,002.00 0.47 4 601988 中国银行 3,932,942.00 0.45 5 601939 建设银行 1,699,309.00 0.19 6 600036 招商银行 1,625,628.00 0.19 7 601088 中国神华 1,568,193.00 0.18 8 600900 长江电力 1,545,007.00 0.18 9 601628 中国人寿 1,491,976.00 0.17 10 600028 中国石化 1,367,343.00 0.16 11 601728 中国电信 1,219,438.00 0.14 12 601318 中国平安 1,086,903.00 0.12 13 601138 工业富联 949,789.00 0.11 14 601658 邮储银行 913,126.00 0.10 15 601166 兴业银行 826,200.00 0.09 16 601899 紫金矿业 824,570.00 0.09 17 601668 中国建筑 760,906.00 0.09 18 600309 万华化学 728,733.00 0.08 19 600030 中信证券 711,305.00 0.08 20 600809 山西汾酒 643,943.00 0.07 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601288 农业银行 2,599,977.00 0.30 2 600519 贵州茅台 2,364,355.00 0.27 3 601988 中国银行 1,850,274.00 0.21 4 601857 中国石油 1,612,540.00 0.18 5 600036 招商银行 748,135.00 0.09 6 601088 中国神华 719,823.00 0.08 7 601628 中国人寿 714,359.00 0.08 8 601939 建设银行 707,761.00 0.08 9 600900 长江电力 694,239.00 0.08 10 600297 广汇汽车 685,446.89 0.08 11 600028 中国石化 669,812.00 0.08 12 600360 ST 华微 534,717.00 0.06 13 601318 中国平安 522,877.00 0.06 14 601728 中国电信 517,609.00 0.06 15 601138 工业富联 446,814.00 0.05 16 601658 邮储银行 424,148.00 0.05 17 601166 兴业银行 379,005.00 0.04 18 601899 紫金矿业 328,514.00 0.04 19 600809 山西汾酒 326,279.00 0.04 20 600030 中信证券 320,005.00 0.04 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 119,799,881.30 卖出股票收入（成交）总额 52,224,021.80 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受 到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,253.73 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,983,056.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,022,310.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 46,562 19,082.68 5,186,503.64 0.58 883,341,169.49 99.42 添 富 上 证 综 合 指 数 A 汇 添 富 上 证 4,210 16,481.39 0.00 0.00 69,386,655.21 100.00 综 合 指 数 C 合 50,772 18,866.98 5,186,503.64 0.54 952,727,824.70 99.46 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富上证综合 148,793.51 0.02 基金管理人所有 指数 A 从业人员持有本 汇添富上证综合 27,239.29 0.04 基金 指数 C 合计 176,032.80 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富上证综合指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 汇添富上证综合指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富上证综合指数 A 0 式基金 汇添富上证综合指数 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 基金合同生效日 （2009 年 07 月 01 9,097,758,651.47 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 865,474,870.80 27,149,434.26 额总额 本报告期基金总申购 191,898,140.40 221,895,315.31 份额 减：本报告期基金总 168,845,338.07 179,658,094.36 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 888,527,673.13 69,386,655.21 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 华泰 2 51,693,807.38 30.05 38,040.88 30.05 证券 国海 2 47,695,008.39 27.73 35,097.84 27.73 证券 瑞银 2 34,057,632.18 19.80 25,063.11 19.80 证券 东吴 1 14,788,396.78 8.60 10,882.91 8.60 证券 海通 1 9,032,959.18 5.25 6,647.69 5.25 证券 东方 6 6,681,642.27 3.88 4,916.76 3.88 证券 国信 2 3,049,342.57 1.77 2,244.35 1.77 证券 中信 1 2,967,573.00 1.73 2,184.32 1.73 建投 证券 申万 宏源 1 2,057,541.35 1.20 1,514.35 1.20 证券 财通 2 - - - - 证券 长城 2 - - - - 证券 长江 1 - - - - 证券 东北 2 - - - - 证券 东兴 1 - - - - 证券 广发 1 - - - - 证券 国联 2 - - - - 证券 国泰 1 - - - - 君安 恒泰 2 - - - - 证券 华安 1 - - - - 证券 摩根 大通 2 - - - - 证券 平安 1 - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - 券 信达 1 - - - - 证券 兴业 1 - - - - 证券 银河 1 - - - - 证券 中金 2 - - - - 公司 中泰 1 - - - - 证券 中信 2 - - - - 证券 中银 1 - - - - 国际 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 名称 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 华泰 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 财通 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 恒泰 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 摩根 大通 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控 制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 4 家证券公司的 7 个交易单元：财通证券（上交所单元，深交所单元）、国联证券（上交所单元，深交所单元）、摩根大通证券（上交所单元，深交所单元）、华安证券（上交所单元）；不再租用 1 家证券公司的 1 个交易单元：华西证券（上交所单元）。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于防范不法分子冒用汇添富 1 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2024 年 01 月 02 日 提示 关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中 2 公司终止与北京增财基金销售 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 17 日 有限公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2024 年 01 月 22 日 旗下基金 2023 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2024 年 03 月 29 日 旗下基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中 5 关于提醒投资者持续完善客户 国证监会基金电子披 2024 年 04 月 03 日 身份信息资料的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 6 关于汇添富投资管理有限公司 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 16 日 股东变更的公告 监会基金电子披露网 站 7 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2024 年 04 月 22 日 旗下基金 2024 年第一季度报告 网站,深交所,中国证 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 8 旗下部分基金更新基金产品资 交所,中国证监会基 2024 年 06 月 07 日 料概要 金电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中 9 公司终止与北京中期时代基金 国证监会基金电子披 2024 年 06 月 13 日 销售有限公司合作关系的公告 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日