汇添富上证综合指数证券投资基金 2023 年中 期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 17 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 18 6.1 资产负债表 ...... 18 6.2 利润表 ...... 19 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ...... 52 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 71 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 74 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 74 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 74 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 74 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74 7.12 投资组合报告附注...... 74 §8 基金份额持有人信息...... 75 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 76 §9 开放式基金份额变动...... 77 §10 重大事件揭示 ...... 77 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 77 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 77 10.4 基金投资策略的改变...... 78 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 78 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 78 10.8 其他重大事件 ...... 82 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 83 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83 §12 备查文件目录 ...... 83 12.1 备查文件目录 ...... 83 12.2 存放地点 ...... 83 12.3 查阅方式 ...... 83 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 770,843,339.04 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 简称 下属分级基金的交易 470007 018536 代码 报告期末下属分级基 769,392,972.89 1,450,366.15 金的份额总额（份） 注：本基金于 2023 年 05 月 19 日新增汇添富上证综合指数 C 类份额。 2.2 基金产品说明 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束 投资目标 和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现 对基准指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综 合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综 合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建 基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以 实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、 投资策略 增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围 之内。本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金投资组合比例达 到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置、 抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日) 标 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 本期已实现收益 9,067,668.04 7,639.09 本期利润 38,121,852.46 4,385.12 加权平均基金份额本 0.0502 0.0105 期利润 本期加权平均净值利 4.78% 1.00% 润率 本期基金份额净值增 4.80% -1.41% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 38,017,188.70 70,458.99 期末可供分配基金份 0.0494 0.0486 额利润 期末基金资产净值 807,410,161.59 1,520,825.14 期末基金份额净值 1.049 1.049 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 38.97% -1.41% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富上证综合指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 1.25% 0.69% -0.07% 0.68% 1.32% 0.01% 个月 过去三 -0.29% 0.78% -2.04% 0.74% 1.75% 0.04% 个月 过去六 4.80% 0.72% 3.49% 0.70% 1.31% 0.02% 个月 过去一 -2.84% 0.81% -5.45% 0.80% 2.61% 0.01% 年 过去三 16.63% 0.97% 7.16% 0.97% 9.47% 0.00% 年 自基金 合同生 38.97% 1.26% 9.61% 1.25% 29.36% 0.01% 效日起 至今 汇添富上证综合指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 1.25% 0.67% -0.07% 0.68% 1.32% -0.01% 个月 自基金 合同生 -1.41% 0.73% -2.35% 0.69% 0.94% 0.04% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 07 月 01 日）起 3 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金于 2023 年 05 月 19 日新增 C 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海 内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、 9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 本基金的基 理。2008 年 3 吴振翔 金经理,指 2010 年 02 17 月加入汇添富基 数与量化投 月 06 日 金管理股份有限 资部副总监 公司，历任产品 开发高级经理、 数量投资高级分 析师、基金经理 助理，现任指数 与量化投资部副 总监。2010 年 2 月 6 日至今任汇 添富上证综合指 数证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任 中证长三角一体 化发展主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 10 月 29 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022 年 1 月 27 日至今任汇添富 中证智能汽车主 题交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 4 月 28 日至今任汇添富 中证沪港深张江 自主创新 50 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月 25 日至 今任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 6 日至今 任汇添富量化选 股混合型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，资本市场先在经济复苏背景下显现出修复行情，二季度市场整体显著回调。 上半年美联储累计加息三次，将联邦基金目标利率提升至 5.00%-5.25%区间。3 月议息会议声明文件对未来继续加息的表述有所弱化，5 月暗示后续加息暂缓但年内仍较难降息。市场普遍预期本轮加息周期将近尾声，但转向降息周期仍然需要一定时间。 全球来看，海外通胀回落速度较为缓慢，美元指数二季度阶段性走强，人民币兑美元贬值压力加大。北向资金二季度小幅净流入，较一季度显著放缓。 国内来看，3 月两会召开，仍然坚持以稳经济增长为中心，加强协同，共同促进高质量发展。经济数据在二季度普遍表现疲软。GDP 增速低于市场预期。6 月官方制造业 PMI 数据49，较前值小幅企稳，但仍低于 50。1-5 月规模以上工业企业营业收入累计同比增长 0.1%， 利润累计同比下滑 18.8%，相较 1-4 月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国内经济整体仍处于弱复苏阶段，内需修复动力不足、外需增长压力较大，经济发展模式转型阶段存在压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下，政策层面有望持续发力。6 月 MLF 下调 10 个基点，随后一年期、五年期 LPR 均下调 10 个基点，有望减轻企业融资成本、居民债务 负担压力。 二季度市场有所回调，行业主题结构性分化显著。一季度表现强势的计算机、通信等板 块在 4 月和 5 月显著回调，6 月开始重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产则是 4 月 表现强势之后进入回调。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富上证综合指数 A 类份额净值增长率为 4.80%，同期业绩比较基准收益率 为 3.49%。本报告期内新增汇添富上证综合指数 C 类份额，自实际有资产之日起至报告期末的净值增长率为-1.41%，同期业绩比较基准收益率为-2.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济呈现弱复苏状态，复苏强度低于年初预期。分项来看，工业制造和投资相对具有韧性，消费和出口较为疲弱。但居民消费倾向有抬升迹象，结合收入提升预期，下半年内需动能有望出现改善。国内政策基调仍以稳增长为主，尽管难有强刺激，但或许可以期待整体托底和结构性的支持政策。 资本市场上半年整体表现为震荡修复。业绩角度来看，A 股整体盈利增速尚未明显改善，结构分化仍然较为显著，但在当前市场整体估值较低的阶段，权益市场整体性机会在增加。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次至少将可供分配利润的 20%进行收益分配；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；在符合上述基金收益分配的前提下， 每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过 0.02 元时，至少 将期末可供分配利润的 20%进行收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的 15 个工作日之内完成；基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以 上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 57,615,520.89 56,256,042.83 结算备付金 159,497.84 - 存出保证金 13,272.39 12,746.25 交易性金融资产 6.4.7.2 750,389,823.44 733,676,431.20 其中：股票投资 745,132,121.96 733,676,431.20 基金投资 - - 债券投资 5,257,701.48 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 285,147.52 - 应收股利 - - 应收申购款 1,481,953.80 429,792.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 809,945,215.88 790,375,013.17 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 112.09 应付赎回款 235,563.08 219,936.97 应付管理人报酬 495,243.52 502,127.23 应付托管费 99,048.75 100,425.42 应付销售服务费 189.16 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 184,184.64 222,436.47 负债合计 1,014,229.15 1,045,038.18 净资产： 实收基金 6.4.7.8 770,843,339.04 788,438,630.11 未分配利润 6.4.7.9 38,087,647.69 891,344.88 净资产合计 808,930,986.73 789,329,974.99 负债和净资产总计 809,945,215.88 790,375,013.17 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 770,843,339.04 份。本基金下属汇添富 上证综合指数 A 基金份额净值 1.049 元，基金份额总额 769,392,972.89 份；本基金下属汇 添富上证综合指数 C 基金份额净值 1.049 元，基金份额总额 1,450,366.15 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日 至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 41,791,035.96 -31,012,093.67 1.利息收入 77,580.65 92,234.32 其中：存款利息收入 6.4.7.10 77,580.65 92,234.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,489,138.54 10,035,252.61 其中：股票投资收益 6.4.7.11 3,535,802.38 2,121,007.39 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 21,917.26 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 8,931,418.90 7,914,245.22 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 29,050,930.45 -41,288,295.73 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 173,386.32 148,715.13 减：二、营业总支出 3,664,798.38 3,519,958.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,970,585.33 2,850,060.09 2．托管费 6.4.10.2.2 594,117.16 570,012.05 3．销售服务费 193.92 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.21 99,901.97 99,885.97 三、利润总额（亏损总额以“-” 38,126,237.58 -34,532,051.78 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 38,126,237.58 -34,532,051.78 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 38,126,237.58 -34,532,051.78 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 788,438,630.11 891,344.88 789,329,974.99 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 788,438,630.11 891,344.88 789,329,974.99 资产（基金净值） 三、本期增减变 -17,595,291.07 37,196,302.81 19,601,011.74 动 额 （ 减 少 以 “-”号填列） （一）、综合收益 - 38,126,237.58 38,126,237.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -17,595,291.07 -929,934.77 -18,525,225.84 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 131,587,469.50 6,966,726.25 138,554,195.75 购款 2.基金赎回款 -149,182,760.57 -7,896,661.02 -157,079,421.59 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 770,843,339.04 38,087,647.69 808,930,986.73 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 676,642,253.45 133,095,151.87 809,737,405.32 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 676,642,253.45 133,095,151.87 809,737,405.32 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 59,092,118.19 -59,723,303.01 -631,184.82 “-”号填列） （一）、综合收益 - -34,532,051.78 -34,532,051.78 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 59,092,118.19 1,907,854.50 60,999,972.69 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 177,813,676.81 7,950,473.46 185,764,150.27 购款 2.基金赎回款 -118,721,558.62 -6,042,618.96 -124,764,177.58 （三）、本期向基 金份额持有人分 - -27,099,105.73 -27,099,105.73 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 735,734,371.64 73,371,848.86 809,106,220.50 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限 公司）向社会公开募集。基金合同于 2009 年 7 月 1 日生效。首次设立基金募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2009）验字第 60466941_B02 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2023 年 5 月 19 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额， 基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的标的指数为上证综合指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的 100%。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF 等，本基金可以依 照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指数的有效跟踪。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 57,615,520.89 等于：本金 57,610,343.51 加：应计利息 5,177.38 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 57,615,520.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 697,313,897.21 - 745,132,121.96 47,818,224.75 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 5,194,100.00 47,821.48 5,257,701.48 15,780.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 5,194,100.00 47,821.48 5,257,701.48 15,780.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 702,507,997.21 47,821.48 750,389,823.44 47,834,004.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 571.64 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 29,865.03 其中：交易所市场 29,865.03 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 94,240.60 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 184,184.64 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富上证综合指数 A 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 788,438,630.11 788,438,630.11 本期申购 129,924,424.52 129,924,424.52 本期赎回（以“-” -148,970,081.74 -148,970,081.74 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 769,392,972.89 769,392,972.89 汇添富上证综合指数 C 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 1,663,044.98 1,663,044.98 本期赎回（以“-” -212,678.83 -212,678.83 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,450,366.15 1,450,366.15 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富上证综合指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 287,494,768.28 -286,603,423.40 891,344.88 本期利润 9,067,668.04 29,054,184.42 38,121,852.46 本期基金份 额交易产生 -6,848,656.98 5,852,648.34 -996,008.64 的变动数 其中：基金 47,536,493.54 -40,646,559.24 6,889,934.30 申购款 基金赎回款 -54,385,150.52 46,499,207.58 -7,885,942.94 本期已分配 - - - 利润 本期末 289,713,779.34 -251,696,590.64 38,017,188.70 汇添富上证综合指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 7,639.09 -3,253.97 4,385.12 本期基金份 额交易产生 537,025.01 -470,951.14 66,073.87 的变动数 其中：基金 615,762.17 -538,970.22 76,791.95 申购款 基金赎回款 -78,737.16 68,019.08 -10,718.08 本期已分配 - - - 利润 本期末 544,664.10 -474,205.11 70,458.99 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 77,266.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 199.58 其他 114.49 合计 77,580.65 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 43,606,915.54 减：卖出股票成本总额 39,976,672.74 减：交易费用 94,440.42 买卖股票差价收入 3,535,802.38 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 21,917.26 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 21,917.26 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,931,418.90 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,931,418.90 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 29,050,930.45 ——股票投资 29,035,150.45 ——债券投资 15,780.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 29,050,930.45 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 173,386.32 替代损益 - 其他 - 合计 173,386.32 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 31,240.60 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 154.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 99,901.97 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、中期报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润分配的情况如下： 基金向截止 2023 年 07 月 10 日登记在册的全体基金份额持有人进行利润分配，汇添富 上证综合指数 A 份额每 10 份基金份额派发红利 0.1100 元;汇添富上证综合指数 C 份额每 10 份基金份额派发红利 0.1100 元。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行 基金托管人,基金代销机构 "） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 207,900.00 0.22 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 额 金总额的比例 （%） - - - - 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 额 金总额的比例 （%） 东方证券 147.88 0.22 147.88 0.78 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,970,585.33 2,850,060.09 其中：支付销售机构的客户维护费 1,019,077.30 976,506.06 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 594,117.16 570,012.05 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富上证综合指 汇添富上证综合指数 合计 数 A C 汇添富基金管理股 - 0.95 0.95 份有限公司 合计 - 0.95 0.95 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富上证综合指 汇添富上证综合指数 合计 数 A C 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。 本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 57,615,520.89 77,266.58 43,758,643.88 91,426.15 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 股） 型 2023 新 西 年 6 股 688334 高 06 个 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 院 月 月 通 09 受 日 限 688361 中 2023 6 新 23.60 64.67 665 15,694.00 43,005.55 科 年 个 股 飞 05 月 流 测 月 通 12 受 日 限 2023 新 智 年 6 股 688443 翔 06 个 流 37.88 29.49 1,413 53,524.44 41,669.37 金 月 月 通 泰 13 受 日 限 美 2023 新 芯 年 6 股 688458 晟 05 个 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 科 月 月 通 技 15 受 日 限 阿 2023 新 特 年 股 斯 06 6 流 688472 阳 月 个 通 11.10 17.04 2,804 31,124.40 47,780.16 光 02 月 受 电 日 限 力 航 2023 新 天 年 6 股 688523 环 05 个 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 宇 月 月 通 科 26 受 技 日 限 航 2023 新 天 年 6 股 688562 软 05 个 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 件 月 月 通 股 15 受 份 日 限 安 2023 新 杰 年 6 股 688581 思 05 个 流 125.80 118.03 107 13,460.60 12,629.21 医 月 月 通 学 12 受 日 限 688582 芯 2023 6 新 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 动 年 个 股 联 06 月 流 科 月 通 21 受 日 限 安 2023 新 凯 年 6 股 688620 微 06 个 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 电 月 月 通 子 15 受 日 限 2023 新 双 年 6 股 688623 元 05 个 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 科 月 月 通 技 31 受 日 限 四 2023 新 川 年 6 股 688629 华 06 个 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 丰 月 月 通 科 16 受 技 日 限 2023 新 莱 年 6 股 688631 斯 06 个 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 信 月 月 通 息 19 受 日 限 2023 7 配 浙 年 个 股 601916 商 06 交 流 2.02 2.64 94,348 190,582.96 249,078.72 银 月 易 通 行 27 日 受 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券代 证 成功 受 流 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 券 认购 限 通 格 值单价 （单 额 额 注 名 日 期 受 位： 称 限 张） 类 型 - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 复牌 开盘 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日期 原 单价 日期 单价 （股） 额 额 注 称 因 2023 重 2023 青 年 大 年 601298 岛 06 事 6.97 07 7.40 102,300 636,359.84 713,031.00 港 月 项 月 28 停 03 日 牌 日 注：截止 2023 年 6 月 30 日，本基金合计持有*ST 蓝光（600466.SH）287,400 股。于 2023 年 6 月 6 日，*ST 蓝光（600466.SH）发布公告，上海证券交易所宣布，自 2023 年 6 月 6 日上午 9 时起，该公司股份的上市地位将按照除牌程序予以取消。为维护基金持有人利 益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据四川蓝光发展股份有限公司公开披露的信息，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，将汇添富上证综合指数证券投资基金所持有*ST 蓝光（600466.SH）按每股 0.00 元人民币估值。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1 1 5 202 - - 年 3 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 06 个 年 上 月 月 30 日 资 产 银 57,615,520.8 - - - - - 57,615,520.89 行 9 存 款 结 算 备 159,497.84 - - - - - 159,497.84 付 金 存 出 保 13,272.39 - - - - - 13,272.39 证 金 交 易 性 5,257,701.4 745,132,121.9 750,389,823.4 金 - - 8 - - 6 4 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 285,147.52 285,147.52 算 款 应 - - - - - - - 收 股 利 应 收 申 - - - - - 1,481,953.80 1,481,953.80 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 57,788,291.1 - 5,257,701.4 - - 746,899,223.2 809,945,215.8 总 2 8 8 8 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 - - - - - - - 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 235,563.08 235,563.08 回 款 应 付 管 理 - - - - - 495,243.52 495,243.52 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 99,048.75 99,048.75 管 费 应 付 销 售 - - - - - 189.16 189.16 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 - - - - - - - 交 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 184,184.64 184,184.64 负 债 负 债 - - - - - 1,014,229.15 1,014,229.15 总 计 利 率 敏 57,788,291.1 5,257,701.4 745,884,994.1 808,930,986.7 感 2 - 8 - - 3 3 度 缺 口 上 年 度 1 末 - 1 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 2 年 个 5 以 12 月 年 上 月 31 日 资 产 银 56,256,042.8 行 3 - - - - - 56,256,042.83 存 款 结 算 备 - - - - - - - 付 金 存 出 保 12,746.25 - - - - - 12,746.25 证 金 交 易 性 733,676,431.2 733,676,431.2 金 - - - - - 0 0 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - - - 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 429,792.89 429,792.89 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 56,268,789.0 - - - - 734,106,224.0 790,375,013.1 总 8 9 7 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 - - - - - - - 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 112.09 112.09 算 款 应 付 赎 - - - - - 219,936.97 219,936.97 回 款 应 付 管 理 - - - - - 502,127.23 502,127.23 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 100,425.42 100,425.42 管 费 应 付 销 售 - - - - - - - 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 222,436.47 222,436.47 负 债 负 债 - - - - - 1,045,038.18 1,045,038.18 总 计 利 率 敏 56,268,789.0 733,061,185.9 789,329,974.9 感 8 - - - - 1 9 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 假设 风险管理活动； 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 分析 日 月 31 日 基准利率减少 25 7,044.14 - 个基点 基准利率增加 25 -7,025.14 - 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 745,132,121. 92.11 733,676,431. 92.95 96 20 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 5,257,701.48 0.65 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 750,389,823. 92.76 733,676,431. 92.95 44 20 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月 31 分析 日 日 上证综合指数 37,863,059.39 36,080,042.87 上涨 5% 上证综合指数 -37,863,059.39 -36,080,042.87 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 第一层次 743,885,476.51 第二层次 6,219,811.20 第三层次 284,535.73 合计 750,389,823.44 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 745,132,121.96 92.00 其中：股票 745,132,121.96 92.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,257,701.48 0.65 其中：债券 5,257,701.48 0.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 57,775,018.73 7.13 8 其他各项资产 1,780,373.71 0.22 9 合计 809,945,215.88 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,348,815.11 0.17 B 采矿业 72,673,265.50 8.98 C 制造业 311,583,972.06 38.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,595,518.50 3.91 E 建筑业 24,723,961.09 3.06 F 批发和零售业 11,878,067.97 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 33,724,509.57 4.17 H 住宿和餐饮业 1,074,068.02 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,764,756.70 3.19 J 金融业 190,070,032.47 23.50 K 房地产业 12,655,175.69 1.56 L 租赁和商务服务业 6,009,288.90 0.74 M 科学研究和技术服务业 6,027,362.58 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 4,048,980.26 0.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,122,930.00 0.39 R 文化、体育和娱乐业 5,263,372.84 0.65 S 综合 769,263.92 0.10 合计 742,333,341.18 91.77 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,435,440.96 0.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 205,426.98 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 157,912.84 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,798,780.78 0.35 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅 28,962 48,974,742.00 6.05 台 2 601288 农业银 9,022,473 31,849,329.69 3.94 行 3 601988 中国银 6,996,611 27,356,749.01 3.38 行 4 601857 中国石 3,302,257 24,667,859.79 3.05 油 5 600036 招商银 434,715 14,241,263.40 1.76 行 6 601628 中国人 395,971 13,843,146.16 1.71 寿 7 600028 中国石 1,803,677 11,471,385.72 1.42 化 8 601138 工业富 446,600 11,254,320.00 1.39 联 9 601318 中国平 234,303 10,871,659.20 1.34 安 10 601088 中国神 312,815 9,619,061.25 1.19 华 11 600900 长江电 430,011 9,486,042.66 1.17 力 12 600309 万华化 100,211 8,802,534.24 1.09 学 13 601939 建设银 1,350,711 8,455,450.86 1.05 行 14 600276 恒瑞医 149,392 7,155,876.80 0.88 药 15 601166 兴业银 404,806 6,335,213.90 0.78 行 16 601658 邮储银 1,236,868 6,048,284.52 0.75 行 17 603288 海天味 118,560 5,554,536.00 0.69 业 18 600426 华鲁恒 179,160 5,487,670.80 0.68 升 19 601012 隆基绿 189,659 5,437,523.53 0.67 能 20 601689 拓普集 67,262 5,428,043.40 0.67 团 21 600025 华能水 731,200 5,213,456.00 0.64 电 22 600809 山西汾 26,356 4,877,704.92 0.60 酒 23 600030 中信证 236,550 4,678,959.00 0.58 券 24 600031 三一重 276,894 4,604,747.22 0.57 工 25 601888 中国中 41,305 4,565,441.65 0.56 免 26 601668 中国建 792,585 4,549,437.90 0.56 筑 27 601390 中国中 591,428 4,483,024.24 0.55 铁 28 600438 通威股 129,285 4,435,768.35 0.55 份 29 603259 药明康 69,720 4,344,253.20 0.54 德 30 601100 恒立液 67,220 4,324,262.60 0.53 压 31 601328 交通银 741,317 4,299,638.60 0.53 行 32 601899 紫金矿 372,442 4,234,665.54 0.52 业 33 600000 浦发银 576,292 4,172,354.08 0.52 行 34 603605 珀莱雅 36,904 4,148,009.60 0.51 35 600436 片仔癀 14,137 4,048,271.32 0.50 36 600887 伊利股 139,461 3,949,535.52 0.49 份 37 601998 中信银 643,572 3,848,560.56 0.48 行 38 601816 京沪高 687,000 3,613,620.00 0.45 铁 39 601021 春秋航 62,683 3,602,392.01 0.45 空 40 600406 国电南 153,906 3,555,228.60 0.44 瑞 41 601225 陕西煤 190,581 3,466,668.39 0.43 业 42 601601 中国太 131,378 3,413,200.44 0.42 保 43 603596 伯特利 42,900 3,400,254.00 0.42 44 603799 华友钴 73,327 3,366,442.57 0.42 业 45 603993 洛阳钼 624,039 3,326,127.87 0.41 业 46 603659 璞泰来 86,490 3,305,647.80 0.41 47 600845 宝信软 64,633 3,284,002.73 0.41 件 48 600690 海尔智 139,600 3,277,808.00 0.41 家 49 603501 韦尔股 32,820 3,217,672.80 0.40 份 50 600760 中航沈 71,372 3,211,740.00 0.40 飞 51 601066 中信建 131,790 3,189,318.00 0.39 投 52 600104 上汽集 222,200 3,148,574.00 0.39 团 53 601766 中国中 471,761 3,066,446.50 0.38 车 54 600009 上海机 65,665 2,982,504.30 0.37 场 55 600048 保利发 228,869 2,982,163.07 0.37 展 56 601633 长城汽 118,325 2,978,240.25 0.37 车 57 601319 中国人 500,000 2,920,000.00 0.36 保 58 601699 潞安环 178,005 2,905,041.60 0.36 能 59 600486 扬农化 33,200 2,902,344.00 0.36 工 60 603737 三棵树 43,876 2,870,367.92 0.35 61 600050 中国联 589,342 2,828,841.60 0.35 通 62 601333 广深铁 709,851 2,811,009.96 0.35 路 63 601868 中国能 1,163,374 2,722,295.16 0.34 建 64 600933 爱柯迪 116,600 2,715,614.00 0.34 65 600016 民生银 707,008 2,651,280.00 0.33 行 66 600150 中国船 80,200 2,639,382.00 0.33 舶 67 600893 航发动 61,852 2,613,865.52 0.32 力 68 600570 恒生电 58,240 2,579,449.60 0.32 子 69 603833 欧派家 26,641 2,552,207.80 0.32 居 70 601000 唐山港 713,600 2,519,008.00 0.31 71 601800 中国交 224,239 2,446,447.49 0.30 建 72 600757 长江传 281,907 2,424,400.20 0.30 媒 73 600019 宝钢股 422,855 2,376,445.10 0.29 份 74 600010 包钢股 1,326,680 2,374,757.20 0.29 份 75 688008 澜起科 41,311 2,372,077.62 0.29 技 76 603308 应流股 129,600 2,371,680.00 0.29 份 77 603369 今世缘 44,600 2,354,880.00 0.29 78 603882 金域医 31,100 2,348,050.00 0.29 学 79 600999 招商证 172,586 2,341,992.02 0.29 券 80 601117 中国化 281,727 2,332,699.56 0.29 学 81 603444 吉比特 4,700 2,308,217.00 0.29 82 601818 光大银 751,467 2,307,003.69 0.29 行 83 600018 上港集 438,690 2,303,122.50 0.28 团 84 601919 中远海 243,848 2,292,171.20 0.28 控 85 603826 坤彩科 45,700 2,285,000.00 0.28 技 86 600007 中国国 123,159 2,280,904.68 0.28 贸 87 603986 兆易创 21,280 2,261,000.00 0.28 新 88 601799 星宇股 18,000 2,224,800.00 0.28 份 89 603338 浙江鼎 39,193 2,195,199.93 0.27 力 90 601186 中国铁 219,859 2,165,611.15 0.27 建 91 603568 伟明环 122,270 2,140,947.70 0.26 保 92 601989 中国重 441,829 2,129,615.78 0.26 工 93 600919 江苏银 287,040 2,109,744.00 0.26 行 94 601006 大秦铁 282,644 2,100,044.92 0.26 路 95 601985 中国核 295,200 2,081,160.00 0.26 电 96 600489 中金黄 201,243 2,078,840.19 0.26 金 中微半 97 688012 导体设 13,178 2,061,698.10 0.25 备 98 601211 国泰君 147,100 2,057,929.00 0.25 安 99 600885 宏发股 64,274 2,047,126.90 0.25 份 100 600131 国网信 100,100 2,021,019.00 0.25 通 101 601881 中国银 171,204 1,987,678.44 0.25 河 102 600346 恒力石 137,389 1,968,784.37 0.24 化 103 600011 华能国 210,096 1,945,488.96 0.24 际 104 601688 华泰证 141,160 1,943,773.20 0.24 券 105 601808 中海油 137,897 1,914,010.36 0.24 服 106 603195 公牛集 19,684 1,890,845.04 0.23 团 107 600585 海螺水 79,281 1,882,130.94 0.23 泥 108 601139 深圳燃 254,200 1,853,118.00 0.23 气 109 601169 北京银 399,572 1,850,018.36 0.23 行 110 603786 科博达 28,100 1,846,170.00 0.23 111 603392 万泰生 27,505 1,836,508.85 0.23 物 112 600588 用友网 86,821 1,779,830.50 0.22 络 113 600188 兖矿能 58,483 1,749,811.36 0.22 源 114 600111 北方稀 72,687 1,743,034.26 0.22 土 115 600522 中天科 109,173 1,736,942.43 0.21 技 116 600989 宝丰能 137,600 1,735,136.00 0.21 源 117 600886 国投电 133,905 1,693,898.25 0.21 力 118 600547 山东黄 71,790 1,685,629.20 0.21 金 119 600085 同仁堂 29,182 1,679,715.92 0.21 120 601669 中国电 290,883 1,669,668.42 0.21 建 121 603899 晨光股 37,300 1,665,072.00 0.21 份 122 600600 青岛啤 16,051 1,663,365.13 0.21 酒 123 600089 特变电 74,019 1,649,883.51 0.20 工 124 601377 兴业证 268,498 1,643,207.76 0.20 券 125 600373 中文传 122,462 1,631,193.84 0.20 媒 126 600546 山煤国 110,600 1,600,382.00 0.20 际 127 601336 新华保 43,155 1,586,809.35 0.20 险 128 600015 华夏银 291,981 1,579,617.21 0.20 行 129 601111 中国国 190,881 1,572,859.44 0.19 航 130 601229 上海银 269,906 1,551,959.50 0.19 行 131 601360 三六零 123,600 1,549,944.00 0.19 132 600732 爱旭股 49,980 1,536,885.00 0.19 份 133 601009 南京银 190,376 1,523,008.00 0.19 行 134 600703 三安光 88,262 1,521,636.88 0.19 电 135 601698 中国卫 76,300 1,516,844.00 0.19 通 136 600266 城建发 295,810 1,502,714.80 0.19 展 137 601898 中煤能 174,787 1,475,202.28 0.18 源 138 603658 安图生 28,500 1,474,305.00 0.18 物 139 600641 万业企 77,220 1,474,129.80 0.18 业 140 601238 广汽集 140,056 1,459,383.52 0.18 团 141 600660 福耀玻 40,330 1,445,830.50 0.18 璃 142 603713 密尔克 16,000 1,425,440.00 0.18 卫 143 600795 国电电 371,228 1,421,803.24 0.18 力 144 603806 福斯特 37,974 1,412,253.06 0.17 145 600612 老凤祥 20,204 1,411,855.52 0.17 146 601600 中国铝 253,865 1,393,718.85 0.17 业 147 603260 合盛硅 19,800 1,386,396.00 0.17 业 148 600606 绿地控 496,177 1,364,486.75 0.17 股 149 600170 上海建 503,551 1,354,552.19 0.17 工 150 603019 中科曙 26,600 1,353,940.00 0.17 光 151 600583 海油工 230,720 1,349,712.00 0.17 程 152 600862 中航高 53,197 1,346,416.07 0.17 科 153 601618 中国中 339,059 1,346,064.23 0.17 冶 154 600926 杭州银 114,180 1,341,615.00 0.17 行 155 603083 剑桥科 21,280 1,338,299.20 0.17 技 156 600271 航天信 96,624 1,322,782.56 0.16 息 157 600745 闻泰科 27,000 1,320,300.00 0.16 技 158 600023 浙能电 257,579 1,305,925.53 0.16 力 159 600837 海通证 140,686 1,297,124.92 0.16 券 160 600674 川投能 85,300 1,283,765.00 0.16 源 161 600029 南方航 211,741 1,276,798.23 0.16 空 162 600196 复星医 40,991 1,266,621.90 0.16 药 163 601788 光大证 77,338 1,228,900.82 0.15 券 164 688388 嘉元科 45,273 1,218,749.16 0.15 技 165 600529 山东药 44,425 1,209,248.50 0.15 玻 166 600510 黑牡丹 197,481 1,198,709.67 0.15 167 601865 福莱特 30,800 1,186,108.00 0.15 168 600323 瀚蓝环 62,292 1,179,187.56 0.15 境 169 601877 正泰电 41,962 1,160,249.30 0.14 器 170 600741 华域汽 61,550 1,136,213.00 0.14 车 171 600176 中国巨 79,040 1,119,206.40 0.14 石 172 600487 亨通光 75,879 1,112,386.14 0.14 电 173 603889 新澳股 147,280 1,106,072.80 0.14 份 174 600584 长电科 34,671 1,080,695.07 0.13 技 175 601916 浙商银 408,843 1,079,345.52 0.13 行 176 688009 中国通 185,468 1,075,714.40 0.13 号 177 600875 东方电 57,099 1,064,896.35 0.13 气 178 601727 上海电 230,792 1,054,719.44 0.13 气 179 600027 华电国 154,775 1,035,444.75 0.13 际 180 601901 方正证 157,400 1,029,396.00 0.13 券 181 600115 中国东 216,126 1,028,759.76 0.13 航 182 600482 中国动 43,800 1,026,672.00 0.13 力 183 603877 太平鸟 39,800 1,006,144.00 0.12 184 600298 安琪酵 27,500 995,775.00 0.12 母 185 600132 重庆啤 10,800 995,328.00 0.12 酒 186 600640 国脉文 81,500 978,815.00 0.12 化 187 600598 北大荒 73,195 975,689.35 0.12 188 600332 白云山 29,877 952,478.76 0.12 189 603018 华设集 108,696 951,090.00 0.12 团 190 600038 中直股 23,506 936,008.92 0.12 份 191 600233 圆通速 63,500 924,560.00 0.11 递 192 601872 招商轮 155,630 901,097.70 0.11 船 193 600415 小商品 105,273 897,978.69 0.11 城 194 600061 国投资 124,837 888,839.44 0.11 本 195 603516 淳中科 40,140 885,087.00 0.11 技 196 600918 中泰证 128,000 884,480.00 0.11 券 197 600729 重庆百 27,976 879,565.44 0.11 货 198 600536 中国软 18,538 869,061.44 0.11 件 199 601607 上海医 38,695 867,154.95 0.11 药 200 600161 天坛生 31,844 864,564.60 0.11 物 201 601018 宁波港 252,074 854,530.86 0.11 202 600236 桂冠电 153,127 852,917.39 0.11 力 203 603517 绝味食 22,900 850,735.00 0.11 品 204 601933 永辉超 271,417 849,535.21 0.11 市 205 603290 斯达半 3,900 839,280.00 0.10 导 206 600026 中远海 66,000 834,240.00 0.10 能 207 600460 士兰微 27,200 823,344.00 0.10 208 601838 成都银 66,500 811,965.00 0.10 行 209 603345 安井食 5,500 807,400.00 0.10 品 210 603939 益丰药 21,798 806,526.00 0.10 房 211 601991 大唐发 241,541 799,500.71 0.10 电 212 603160 汇顶科 17,204 795,685.00 0.10 技 213 600362 江西铜 41,132 780,685.36 0.10 业 214 600754 锦江酒 18,373 777,912.82 0.10 店 215 600763 通策医 8,000 774,880.00 0.10 疗 216 600079 人福医 28,596 770,376.24 0.10 药 217 600377 宁沪高 78,010 766,838.30 0.09 速 218 603893 瑞芯微 10,100 735,785.00 0.09 219 601958 金钼股 64,635 720,680.25 0.09 份 220 601298 青岛港 102,300 713,031.00 0.09 221 603589 口子窖 14,276 704,520.60 0.09 222 603233 大参林 24,821 695,236.21 0.09 223 600118 中国卫 24,606 694,135.26 0.09 星 224 600219 南山铝 227,549 687,197.98 0.08 业 225 600737 中粮糖 84,700 681,835.00 0.08 业 226 603583 捷昌驱 31,540 679,371.60 0.08 动 227 601231 环旭电 45,378 678,854.88 0.08 子 228 601555 东吴证 97,772 678,537.68 0.08 券 229 601236 红塔证 90,210 672,064.50 0.08 券 230 601216 君正集 163,650 670,965.00 0.08 团 231 600066 宇通客 45,399 669,181.26 0.08 车 232 600183 生益科 47,053 668,152.60 0.08 技 233 600642 申能股 94,880 663,211.20 0.08 份 234 600511 国药股 17,020 661,227.00 0.08 份 235 600705 中航产 172,256 659,740.48 0.08 融 236 601878 浙商证 65,998 652,060.24 0.08 券 237 600872 中炬高 17,690 650,815.10 0.08 新 238 600779 水井坊 11,000 648,890.00 0.08 239 601108 财通证 89,350 646,894.00 0.08 券 240 603096 新经典 31,580 642,968.80 0.08 241 603118 共进股 47,300 628,617.00 0.08 份 242 603208 江山欧 17,134 624,020.28 0.08 派 243 603566 普莱柯 26,800 623,100.00 0.08 244 600383 金地集 86,400 622,944.00 0.08 团 245 603000 人民网 21,300 621,960.00 0.08 246 600517 国网英 108,700 619,590.00 0.08 大 247 600694 大商股 34,724 615,656.52 0.08 份 248 600153 建发股 56,195 613,087.45 0.08 份 249 603156 养元饮 24,800 612,560.00 0.08 品 250 603868 飞科电 9,700 611,973.00 0.08 器 251 600984 建设机 134,034 605,833.68 0.07 械 252 600839 四川长 119,793 604,954.65 0.07 虹 253 600350 山东高 94,437 601,563.69 0.07 速 254 600004 白云机 41,905 600,917.70 0.07 场 255 601077 渝农商 166,678 598,374.02 0.07 行 256 601966 玲珑轮 26,917 598,095.74 0.07 胎 257 600352 浙江龙 63,522 593,930.70 0.07 盛 258 600398 海澜之 85,295 586,829.60 0.07 家 259 600998 九州通 55,999 581,269.62 0.07 260 603808 歌力思 44,100 579,033.00 0.07 261 600968 海油发 188,100 577,467.00 0.07 展 262 600663 陆家嘴 58,202 574,453.74 0.07 263 600177 雅戈尔 89,891 567,212.21 0.07 264 600977 中国电 40,200 564,810.00 0.07 影 265 600521 华海药 30,620 563,714.20 0.07 业 266 600848 上海临 47,168 563,657.60 0.07 港 267 600372 中航电 36,809 558,760.62 0.07 子 268 600685 中船防 18,487 553,685.65 0.07 务 269 601179 中国西 100,619 544,348.79 0.07 电 270 600637 东方明 68,969 539,337.58 0.07 珠 271 600808 马钢股 209,630 538,749.10 0.07 份 272 603927 中科软 13,840 533,670.40 0.07 273 600578 京能电 136,411 533,367.01 0.07 力 274 600967 内蒙一 52,780 533,078.00 0.07 机 275 600884 杉杉股 34,896 528,325.44 0.07 份 276 601990 南京证 63,816 522,014.88 0.06 券 277 600307 酒钢宏 332,900 515,995.00 0.06 兴 278 600655 豫园股 75,141 515,467.26 0.06 份 279 600109 国金证 59,170 513,003.90 0.06 券 280 601158 重庆水 92,264 512,987.84 0.06 务 281 603712 七一二 16,800 507,528.00 0.06 282 603355 莱克电 19,900 505,659.00 0.06 气 283 600497 驰宏锌 100,185 502,928.70 0.06 锗 284 601005 重庆钢 359,200 502,880.00 0.06 铁 285 601577 长沙银 64,500 500,520.00 0.06 行 286 600380 健康元 39,000 495,690.00 0.06 287 600801 华新水 40,000 494,000.00 0.06 泥 288 600871 石化油 249,200 493,416.00 0.06 服 289 601233 桐昆股 37,200 492,900.00 0.06 份 290 600704 物产中 99,492 491,490.48 0.06 大 291 600569 安阳钢 246,800 491,132.00 0.06 铁 292 603587 地素时 33,100 484,584.00 0.06 尚 293 600498 烽火通 23,748 483,746.76 0.06 信 294 601696 中银证 44,900 478,634.00 0.06 券 295 603087 甘李药 12,420 478,170.00 0.06 业 296 603456 九洲药 17,400 476,412.00 0.06 业 297 600100 同方股 58,422 474,386.64 0.06 份 298 600369 西南证 129,478 472,594.70 0.06 券 299 688002 睿创微 10,544 472,371.20 0.06 纳 300 600516 方大炭 76,010 471,262.00 0.06 素 301 601615 明阳智 27,900 470,952.00 0.06 能 302 601636 旗滨集 54,500 469,790.00 0.06 团 303 603228 景旺电 18,200 466,830.00 0.06 子 304 601997 贵阳银 90,400 466,464.00 0.06 行 305 600699 均胜电 26,420 466,048.80 0.06 子 306 600390 五矿资 86,580 465,800.40 0.06 本 307 603858 步长制 22,600 465,334.00 0.06 药 308 600535 天士力 31,930 463,304.30 0.06 309 600315 上海家 15,801 458,387.01 0.06 化 310 601198 东兴证 55,398 444,291.96 0.05 券 311 600688 上海石 142,594 443,467.34 0.05 化 312 600143 金发科 50,300 439,119.00 0.05 技 313 603027 千禾味 20,728 437,775.36 0.05 业 314 600867 通化东 41,647 434,794.68 0.05 宝 315 600988 赤峰黄 32,300 434,758.00 0.05 金 316 603707 健友股 32,196 434,646.00 0.05 份 317 600827 百联股 32,385 432,987.45 0.05 份 318 601106 中国一 128,600 432,096.00 0.05 重 319 600895 张江高 31,009 431,645.28 0.05 科 320 603127 昭衍新 10,552 431,576.80 0.05 药 321 600299 安迪苏 54,000 430,380.00 0.05 322 600909 华安证 91,950 429,406.50 0.05 券 323 600673 东阳光 59,452 428,648.92 0.05 324 600764 中国海 15,700 427,354.00 0.05 防 325 688088 虹软科 9,939 424,892.25 0.05 技 326 600208 新湖中 163,510 405,504.80 0.05 宝 327 603214 爱婴室 24,600 400,242.00 0.05 328 603199 九华旅 11,500 397,325.00 0.05 游 329 603708 家家悦 31,200 391,248.00 0.05 330 600095 湘财股 49,800 388,440.00 0.05 份 331 600819 耀皮玻 79,000 387,890.00 0.05 璃 332 600562 国睿科 23,700 383,940.00 0.05 技 333 601212 白银有 139,500 379,440.00 0.05 色 334 600556 天下秀 52,700 373,643.00 0.05 335 601118 海南橡 83,287 373,125.76 0.05 胶 336 603883 老百姓 12,438 371,274.30 0.05 337 603638 艾迪精 17,920 367,718.40 0.05 密 338 601162 天风证 122,700 365,646.00 0.05 券 339 603363 傲农生 39,560 362,765.20 0.04 物 340 600733 北汽蓝 65,400 351,852.00 0.04 谷 341 601992 金隅集 160,043 348,893.74 0.04 团 342 603515 欧普照 17,103 347,190.90 0.04 明 343 600449 宁夏建 22,100 343,876.00 0.04 材 344 603866 桃李面 33,978 343,857.36 0.04 包 345 688029 南微医 4,200 342,552.00 0.04 学科技 346 600675 中华企 115,895 341,890.25 0.04 业 347 600770 综艺股 60,500 340,615.00 0.04 份 348 600956 新天绿 38,900 339,208.00 0.04 能 349 601099 太平洋 130,637 337,043.46 0.04 350 600054 黄山旅 25,900 331,520.00 0.04 游 351 600297 广汇汽 155,901 324,274.08 0.04 车 352 600859 王府井 16,300 322,577.00 0.04 353 603317 天味食 21,952 320,718.72 0.04 品 354 603005 晶方科 15,756 318,271.20 0.04 技 355 600167 联美控 45,070 314,137.90 0.04 股 356 603983 丸美股 9,700 313,795.00 0.04 份 357 603839 安正时 41,200 309,824.00 0.04 尚 358 603060 国检集 28,723 300,442.58 0.04 团 359 601007 金陵饭 34,760 296,155.20 0.04 店 360 600928 西安银 82,500 290,400.00 0.04 行 361 600667 太极实 39,900 289,674.00 0.04 业 362 600126 杭钢股 66,650 289,261.00 0.04 份 363 600883 博闻科 37,600 285,384.00 0.04 技 364 600211 西藏药 4,800 285,120.00 0.04 业 365 601828 美凯龙 59,266 283,884.14 0.04 366 600185 格力地 40,300 276,458.00 0.03 产 367 688019 安集科 1,638 269,991.54 0.03 技 368 600597 光明乳 25,896 269,318.40 0.03 业 369 600138 中青旅 20,942 261,984.42 0.03 370 601778 晶科科 52,649 260,086.06 0.03 技 371 603719 良品铺 9,700 242,597.00 0.03 子 372 600624 复旦复 38,000 237,120.00 0.03 华 373 603579 荣泰健 11,300 236,396.00 0.03 康 374 688016 心脉医 1,300 233,844.00 0.03 疗 375 600336 澳柯玛 39,682 228,568.32 0.03 376 600881 亚泰集 105,865 223,375.15 0.03 团 377 600201 生物股 23,246 221,069.46 0.03 份 378 600621 华鑫股 20,700 220,041.00 0.03 份 379 600155 华创云 35,300 219,566.00 0.03 信 380 600682 南京新 27,000 216,270.00 0.03 百 381 601128 常熟银 30,805 210,090.10 0.03 行 382 600812 华北制 32,300 180,557.00 0.02 药 383 603718 海利生 14,000 132,020.00 0.02 物 384 605299 舒华体 738 9,372.60 0.00 育 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 688361 中科飞测 6,642 539,156.32 0.07 2 688472 阿特斯阳 28,032 510,966.24 0.06 光电力 3 688443 智翔金泰 14,124 434,566.38 0.05 4 688458 美芯晟科 2,206 210,955.41 0.03 技 5 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02 股份 6 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02 7 688629 四川华丰 7,073 160,957.02 0.02 科技 8 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02 9 688620 安凯微电 10,157 135,209.66 0.02 子 10 688581 安杰思医 1,062 129,607.16 0.02 学 11 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02 科技 12 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 13 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 14 600466 *ST 蓝光 287,400 - - 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,019,597.00 0.13 2 601288 农业银行 983,711.00 0.12 3 601988 中国银行 872,644.00 0.11 4 601857 中国石油 751,144.00 0.10 5 688443 智翔金泰 535,017.12 0.07 6 601628 中国人寿 474,539.00 0.06 7 600036 招商银行 441,322.00 0.06 8 601318 中国平安 352,654.00 0.04 9 600028 中国石化 347,634.00 0.04 10 688472 阿特斯阳光 311,155.20 0.04 电力 11 600900 长江电力 296,989.00 0.04 12 601088 中国神华 287,604.00 0.04 13 601939 建设银行 270,417.00 0.03 14 600309 万华化学 236,061.00 0.03 15 688623 双元科技 223,562.88 0.03 16 601916 浙商银行 218,560.96 0.03 17 600276 恒瑞医药 214,301.00 0.03 18 601138 工业富联 212,434.00 0.03 19 601166 兴业银行 207,168.00 0.03 20 601658 邮储银行 200,748.00 0.03 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,322,393.20 0.29 2 601288 农业银行 2,012,687.00 0.25 3 601988 中国银行 1,711,011.00 0.22 4 601857 中国石油 1,446,093.00 0.18 5 600036 招商银行 1,097,494.00 0.14 6 601628 中国人寿 964,865.00 0.12 7 601318 中国平安 740,685.00 0.09 8 600028 中国石化 690,996.00 0.09 9 600900 长江电力 624,094.00 0.08 10 601088 中国神华 594,419.00 0.08 11 601939 建设银行 568,721.00 0.07 12 600309 万华化学 552,790.00 0.07 13 601012 隆基绿能 509,041.00 0.06 14 603288 海天味业 478,634.30 0.06 15 601166 兴业银行 472,919.00 0.06 16 601658 邮储银行 432,236.00 0.05 17 601138 工业富联 416,181.00 0.05 18 600276 恒瑞医药 415,252.00 0.05 19 601888 中国中免 400,359.00 0.05 20 600426 华鲁恒升 400,272.00 0.05 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,397,213.05 卖出股票收入（成交）总额 43,606,915.54 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,257,701.48 0.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 5,257,701.48 0.65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名 数量（张） 公允价值 占基金资产 称 净值比例 （％） 1 019694 23 国债 52,000 5,257,701.48 0.65 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,272.39 2 应收清算款 285,147.52 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,481,953.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,780,373.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 公允价值 净值比例 情况说明 （%） 1 688472 阿特斯阳 47,780.16 0.01 新股流通 光电力 受限 2 688361 中科飞测 43,005.55 0.01 新股流通 受限 3 688443 智翔金泰 41,669.37 0.01 新股流通 受限 4 688458 美芯晟科 20,057.96 0.00 新股流通 技 受限 5 688562 航天软件 16,197.06 0.00 新股流通 股份 受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 46,629 16,500.31 11,161,857.11 1.45 758,231,115.78 98.55 添 富 上 证 综 合 指 数 A 汇 添 富 上 证 242 5,993.25 0.00 0.00 1,450,366.15 100.00 综 合 指 数 C 合 46,871 16,446.06 11,161,857.11 1.45 759,681,481.93 98.55 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富上证综合 59,946.84 0.01 基金管理人所有 指数 A 从业人员持有本 汇添富上证综合 939.85 0.06 基金 指数 C 合计 60,886.69 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富上证综合指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 汇添富上证综合指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富上证综合指数 A 0 式基金 汇添富上证综合指数 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C 基金合同生效日 （2009 年 07 月 01 9,097,758,651.47 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 788,438,630.11 - 额总额 本报告期基金总申购 129,924,424.52 1,663,044.98 份额 减：本报告期基金总 148,970,081.74 212,678.83 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 769,392,972.89 1,450,366.15 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 国海 2 19,342,946.48 30.44 13,950.61 30.44 证券 华泰 2 15,041,942.30 23.67 10,849.31 23.68 证券 国信 2 9,608,298.08 15.12 6,930.26 15.12 证券 东吴 1 5,881,785.55 9.26 4,242.43 9.26 证券 长江 1 3,881,511.24 6.11 2,799.53 6.11 证券 瑞银 2 3,835,233.24 6.04 2,766.19 6.04 证券 申万 宏源 1 3,318,210.96 5.22 2,393.09 5.22 证券 中信 1 1,598,435.86 2.52 1,152.90 2.52 建投 证券 兴业 1 741,363.56 1.17 534.93 1.17 证券 中银 1 285,455.44 0.45 205.90 0.45 国际 长城 2 - - - - 证券 东北 2 - - - - 证券 东方 4 - - - - 证券 东兴 1 - - - - 证券 广发 1 - - - - 证券 国泰 1 - - - - 君安 海通 1 - - - - 证券 恒泰 2 - - - - 证券 华西 1 - - - - 证券 平安 1 - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - 券 信达 1 - - - - 证券 银河 1 - - - - 证券 中金 2 - - - - 公司 中泰 1 - - - - 证券 中信 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 国海 1,198,380.00 23.07 - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 3,995,720.00 76.93 - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 长城 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 海通 - - - - - - - - 证券 恒泰 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 信达 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协 助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,上证报,公司 1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日 旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 关于防范不法分子冒用汇添富 2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日 提示 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日 旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日 旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中 5 关于汇添富上证综合指数证券 国证监会基金电子披 2023 年 05 月 17 日 投资基金增设基金份额并修改 露网站 法律文件的公告 汇添富上证综合指数证券投资 上证报,公司网站,中 6 基金 C 类份额开放日常申购、 国证监会基金电子披 2023 年 05 月 17 日 赎回、转换和定期定额投资业 露网站 务公告 7 汇添富上证综合指数证券投资 公司网站,中国证监 2023 年 05 月 17 日 基金更新法律文件 会基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中 8 关于旗下部分基金估值调整情 国证监会基金电子披 2023 年 06 月 03 日 况的公告 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 08 月 31 日