汇添富上证综合指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 报告期末基金份额总额(份) 691,254,242.37 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理 投资目标 手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%， 且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指 数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样 复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市 值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与 投资策略 上证综合指数的相关性，主要选择上海证券 交易所上市交易的部分股票构建基金股票投 资组合，并根据优化模型确定投资组合中的 个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且 年化跟踪误差小于 6%的投资目标。当成份 股发生分红、配股、增发等行为时，或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基 准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情 况导致流动性不足时，或因其他原因导致无 法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人 可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本 基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金 投资组合比例达到《基金合同》的相关规 定。本基金的投资策略主要包括：资产配 置、抽样股票组合构建、股票组合调整、存 托凭证的投资策略。 业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利 率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中 较高风险较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 14,059,941.57 2.本期利润 -7,097,769.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0101 4.期末基金资产净值 815,098,124.28 5.期末基金份额净值 1.179 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.85% 0.93% -0.59% 0.92% -0.26% 0.01% 个月 过去六 3.31% 0.82% 3.51% 0.80% -0.20% 0.02% 个月 过去一 10.56% 0.93% 10.38% 0.89% 0.18% 0.04% 年 过去三 34.98% 1.11% 25.37% 1.13% 9.61% -0.02% 年 过去五 41.40% 0.99% 18.23% 1.01% 23.17% -0.02% 年 自基金 合同生 48.07% 1.31% 21.33% 1.29% 26.74% 0.02% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 07 月 01 日）起 3 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学管理学 博士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。 从业经历:曾任 长盛基金管理 有限公司金融 工程研究员、 上投摩根基金 管理有限公司 产品开发高级 经理。2008 年 3 月加入汇添富 本基金的基 基金管理股份 金经理，指 2010 年 02 有限公司，历 吴振翔 数与量化投 月 06 日 15 任产品开发高 资部副总监 级经理、数量 投资高级分析 师、基金经理 助理，现任指 数与量化投资 部副总监。 2010 年 2 月 6 日至今任汇添 富上证综合指 数证券投资基 金的基金经 理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任 深证 300 交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添 富深证 300 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 金融地产交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 能源交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药 卫生交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要 消费交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 11 月 6 日至 今任汇添富沪 深 300 安中动 态策略指数型 证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至今任汇添 富成长多因子 量化策略股票 型证券投资基 金的基金经 理。2015 年 3 月 24 日至今任 汇添富中证主 要消费交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理。2016 年 1 月 21 日至今 任汇添富中证 精准医疗主题 指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今 任中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理。2016 年 12 月 22 日至今 任汇添富中证 互联网医疗主 题指数型发起 式证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2017 年 8 月 10 日至 今任汇添富中 证 500 指数型 发起式证券投 资基金（LOF） 的基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任汇添 富沪深 300 指 数增强型证券 投资基金的基 金经理。2019 年 7 月 26 日至 今任中证长三 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 今任中证长三 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理。2019 年 11 月 6 日至今任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理。2020 年 3 月 5 日至今任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济增速初步放缓，短期影响因素包括疫情、双减、双控等供给约束；同时需求端房地产投资和销售也都在继续降温。外需仍保持强劲，但明年上半年出口或将出现回落压力。7、8 月消费受疫情影响较为明显，除地产外的固定资产投资有所改善，生产端数据略不及预期。9 月份，根据国家统计局数据，制造业采购经理指数为 49.6%，低于上月 0.5 个百分点，受高耗能行业景气水平较低等因素影响，制造业 PMI 降至临界点以下；非制造业商务 活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 53.2%和 51.7%，高于上月 5.7 和 2.8 个百分点，重回 扩张区间。其中，服务业恢复明显，建筑业增长较快。 9 月末央行三季度货币政策委员会例会对于经济的定调也是相对更偏谨慎。国内货币政策预计保持合理适度、流动性合理充裕，保持社融规模。政策继续强调跨周期，统筹考虑今年下半年和明年的经济形势，下半年货币有继续放松的空间。四季度专项债继续发行，信用收缩渐入尾声即将进入筑底阶段，年底财政支出进度可能加快，明年初基建投资有望小幅改善。美联储退出宽松并非当前国内的主要矛盾，影响也较为有限。 三季度权益市场整体经历了调整，板块出现明显的分化，周期板块领跑，消费、医药板块则整体回调。随着“碳达峰、碳中和”持续推进，新能源产业链进入政策密集和快速增长阶段，后续行业增速可能超预期；煤炭供需紧平衡状态趋强，能源、工业品延续上涨趋势。四季度，叠加经济增速下行压力和流动性边际放松，市场或以偏震荡的结构性行情为主。 汇添富上证综合指数基金是跟踪上证综合指数的基金产品，覆盖面广、结构均衡，是权益资产的基础性配置工具，在投资运作上将严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。权益投资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.85%。同期业绩比较基准收益率为-0.59%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 765,615,286.81 93.79 其中：股票 765,615,286.81 93.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 46,732,539.00 5.72 8 其他资产 3,950,117.93 0.48 9 合计 816,297,943.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,418,908.60 0.17 B 采矿业 56,346,724.35 6.91 C 制造业 345,654,770.66 42.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,116,538.55 3.82 E 建筑业 22,063,203.78 2.71 F 批发和零售业 11,444,817.30 1.40 G 交通运输、仓储和邮政业 30,168,207.08 3.70 H 住宿和餐饮业 909,242.25 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,849,160.62 2.68 J 金融业 180,492,106.73 22.14 K 房地产业 15,562,220.90 1.91 L 租赁和商务服务业 10,772,869.92 1.32 M 科学研究和技术服务业 11,955,121.60 1.47 N 水利、环境和公共设施管理业 4,366,800.00 0.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,920,972.00 0.60 R 文化、体育和娱乐业 3,794,892.62 0.47 S 综合 801,577.52 0.10 合计 753,638,134.48 92.46 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 22,782.76 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 8,954,755.39 1.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 96,638.28 0.01 E 建筑业 18,114.41 0.00 F 批发和零售业 28,549.11 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 41,131.20 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,952,115.50 0.24 J 金融业 171,338.42 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.00 M 科学研究和技术服务业 559,716.47 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 81,969.80 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.00 S 综合 - - 合计 11,977,152.33 1.47 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 26,062 47,693,460.00 5.85 台 农业银 2 601288 8,470,073 24,902,014.62 3.06 行 招商银 3 600036 405,815 20,473,366.75 2.51 行 中国银 4 601988 6,565,511 20,024,808.55 2.46 行 中国石 5 601857 3,093,157 18,589,873.57 2.28 油 中国人 6 601628 369,771 11,019,175.80 1.35 寿 中国平 7 601318 218,103 10,547,461.08 1.29 安 隆基股 8 601012 125,928 10,386,541.44 1.27 份 万华化 9 600309 92,511 9,875,549.25 1.21 学 药明康 10 603259 63,720 9,736,416.00 1.19 德 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 中国电 1 601728 394,011 1,556,343.45 0.19 信 大全能 2 688303 14,014 762,221.46 0.09 源 厦钨新 3 688778 5,075 572,206.25 0.07 能 4 688499 利元亨 2,149 522,207.00 0.06 长远锂 5 688779 26,282 491,999.04 0.06 科 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,929.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,037.80 5 应收申购款 3,934,150.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,950,117.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限 序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（％） 情况说明 新股流通 1 601728 中国电信 1,556,343.45 0.19 受限 新股流通 2 688303 大全能源 762,221.46 0.09 受限 新股流通 3 688779 长远锂科 491,999.04 0.06 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 702,411,427.44 本报告期基金总申购份额 83,349,165.07 减：本报告期基金总赎回份额 94,506,350.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 691,254,242.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 27 日