汇添富上证综合指数证券投资基金 2021 年中 期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 7.12 投资组合报告附注...... 63 §8 基金份额持有人信息 ...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64 §9 开放式基金份额变动 ...... 65 §10 重大事件揭示 ...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65 10.4 基金投资策略的改变...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 10.8 其他重大事件...... 69 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......70 §12 备查文件目录 ...... 70 12.1 备查文件目录...... 70 12.2 存放地点 ...... 71 12.3 查阅方式 ...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 702,411,427.44 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束 投资目标 和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现 对基准指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综 合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综 合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建 基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以 实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、 投资策略 增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围 之内。本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金投资组合比例达 到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置、 抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街55 区（东座）6 楼 H686 室 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大 北京市西城区复兴门内大街55 楼 20 楼 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年06月30日) 本期已实现收益 35,832,268.29 本期利润 27,405,455.88 加权平均基金份额本期利润 0.0378 本期加权平均净值利润率 3.09% 本期基金份额净值增长率 2.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 168,803,404.29 期末可供分配基金份额利润 0.2403 期末基金资产净值 871,214,831.73 期末基金份额净值 1.240 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 49.35% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.40% 0.59% -0.63% 0.56% 0.23% 0.03% 个月 过去三 4.20% 0.70% 4.13% 0.66% 0.07% 0.04% 个月 过去六 2.58% 0.97% 3.26% 0.90% -0.68% 0.07% 个月 过去一 25.34% 1.07% 19.32% 1.06% 6.02% 0.01% 年 过去三 39.30% 1.13% 25.05% 1.15% 14.25% -0.02% 年 自基金 合同生 49.35% 1.31% 22.05% 1.30% 27.30% 0.01% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 07 月 01 日）起 3 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、 13 只混合型基金、1 只债券型基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 189 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 理。2008 年 3 月 加入汇添富基金 管理股份有限公 本基金的基 司，历任产品开 吴振翔 金经理，指数 2010 年 02 月 15 发高级经理、数 与量化投资 06 日 量投资高级分析 部副总监 师、基金经理助 理，现任指数与 量化投资部副总 监。2010 年 2 月 6 日至今任汇添 富上证综合指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能 源交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11月2日任中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至今任汇添富 成长多因子量化 策略股票型证券 投资基金的基金 经理。2015 年 3 月 24 日至今任 汇添富中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2016 年1月21日至今 任汇添富中证精 准医疗主题指数 型发起式证券投 资基金（LOF）的 基金经理。2016 年7月28日至今 任中证上海国企 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富 中证互联网医疗 主题指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金经 理。2017 年 8 月 10 日至今任汇 添富中证 500 指 数型发起式证券 投资基金（LOF） 的基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任汇添富 沪深 300 指数增 强型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 7 月 26 日至今任中证长 三角一体化发展 主题交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2019 年 9 月 24 日至今任中 证长三角一体化 发展主题交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019 年 11 月 6 日至今任汇添富 中证国企一带一 路交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2020 年 3 月 5 日 至今任汇添富中 证国企一带一路 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合经理因投资组合的投资策略与其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，国内经济持续保持较高的景气度，企业经营状况改善，利润持续增长。大宗商品价格整体上涨，PPI 上行，通胀预期先升后降，整体通胀压力不大。在经济复苏背景下，实体融资需求旺盛，货币政策逐步常态化。 行业角度，新能源汽车、光伏、半导体、生物科技等新兴产业维持高景气，但估值相对较高，价格波动加大；于此同时，原材料价格上涨，叠加“碳中和”背景下的落后产能淘汰预期，周期性行业出现估值修复。 从风格方面来看，上半年市场风格波动较大，春节前侧重核心资产，之后转向价值，二季度成长风格鲜明，核心资产内部出现明显的分化。整体而言，上半年市场风格有以下特点，首先市场风险偏好提升，小市值、高 Beta、低 PB 风格表现较好，而风险规避类的质量因子表现一般；其次，趋势风格整体占优，以动量为代表的价格趋势以及以成长为代表的基本面趋势策略表现好；其三，投资的快逻辑优于慢逻辑，投资者更侧重短期的业绩弹性和财报超预期，对公司质地、竞争壁垒和盈利稳定性的要求有所弱化。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。权益投资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 2.58%。同期业绩比较基准收益率为 3.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济仍将富有韧性，经济增速整体保持稳健。货币政策方面延续宽货币、紧信用的组合，流动性保持相对稳定。海外随着经济的逐步复苏，政策也将逐步回归常态化，在长期的宽松刺激政策后，美联储货币政策的转向可能带来市场预期的反复波动。 在当前的经济及货币政策组合下，出现单边趋势性行情的概率不大，下半年预计仍然以结构性行情为主。风格角度，下半年可能延续成长风格，但整体将表现得更为均衡。行业方面，上半年的 A 股市场呈现极强的结构性行情特征，行业估值分化程度处于较高的水平。部分行业估值高企，需要充分的业绩增长给予支撑，对短期业绩及外部扰动的敏感性日益提升；同时部分价值型行业已具备较好的左侧配置性价比。在此背景下，作为宽基指数的上证指数会有较好的配置价值。 汇添富上证综合指数基金是跟踪上证综合指数的基金产品，覆盖面广、结构均衡，是权益资产的基础性配置工具，在投资运作上将严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分 配利润超过 0.02 元时，至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配。 本报告期内，本基金于 2021 年 01 月 11 日实施利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.530 元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日：2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 47,748,319.11 50,619,605.33 结算备付金 - - 存出保证金 33,622.39 45,570.01 交易性金融资产 6.4.7.2 824,828,254.89 939,326,622.01 其中：股票投资 824,828,254.89 937,298,824.81 基金投资 - - 债券投资 - 2,027,797.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,150,949.00 应收利息 6.4.7.5 4,543.23 49,612.27 应收股利 - - 应收申购款 971,446.57 531,386.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 873,586,186.19 995,723,744.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,588,938.09 4,028,031.95 应付管理人报酬 537,967.58 627,133.02 应付托管费 107,593.53 125,426.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 34,372.17 76,449.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 102,483.09 209,315.70 负债合计 2,371,354.46 5,066,356.36 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 702,411,427.44 786,184,033.11 未分配利润 6.4.7.1 168,803,404.29 204,473,355.15 0 所有者权益合计 871,214,831.73 990,657,388.26 负债和所有者权益总计 873,586,186.19 995,723,744.62 注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.240 元，基金份额总额 702,411,427.44 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日 2020年01月01日至 至 2021 年 06 月 30 2020 年 06 月 30 日 日 一、收入 31,819,852.73 -2,888,014.40 1.利息收入 91,201.30 402,753.42 其中：存款利息收入 6.4.7.11 90,201.19 170,547.35 债券利息收入 1,000.11 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - 232,206.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 39,847,856.67 16,075,202.32 其中：股票投资收益 6.4.7.12 30,405,870.19 7,176,115.50 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 818.97 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 9,441,167.51 8,899,086.82 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -8,426,812.41 -19,755,397.81 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 307,607.17 389,427.67 列） 减：二、费用 4,414,396.85 5,140,860.70 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,310,317.01 3,711,029.88 2．托管费 6.4.10.2.2 662,063.42 742,205.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 333,620.47 579,044.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 108,395.95 108,579.90 三、利润总额（亏损总额以“-” 27,405,455.88 -8,028,875.10 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 27,405,455.88 -8,028,875.10 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 786,184,033.11 204,473,355.15 990,657,388.26 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 27,405,455.88 27,405,455.88 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -83,772,605.67 -23,300,863.65 -107,073,469.32 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 179,708,931.28 40,399,873.55 220,108,804.83 购款 2.基金赎回款 -263,481,536.95 -63,700,737.20 -327,182,274.15 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -39,774,543.09 -39,774,543.09 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 702,411,427.44 168,803,404.29 871,214,831.73 权益（基金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,031,570,148.08 66,850,069.74 1,098,420,217.82 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -8,028,875.10 -8,028,875.10 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -112,153,426.67 -6,697,920.12 -118,851,346.79 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 293,101,083.95 -2,371,469.06 290,729,614.89 购款 2.基金赎回款 -405,254,510.62 -4,326,451.06 -409,580,961.68 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -15,191,662.46 -15,191,662.46 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 919,416,721.41 36,931,612.06 956,348,333.47 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有 限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模 为 9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等，其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指数的有效跟踪。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳 农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 活期存款 47,748,319.11 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 47,748,319.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 679,757,362.43 824,828,254.89 145,070,892.46 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 679,757,362.43 824,828,254.89 145,070,892.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 4,529.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 13.59 合计 4,543.23 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 34,372.17 银行间市场应付交易费用 - 合计 34,372.17 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,304.14 应付证券出借违约金 - 应付审计费 39,671.58 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 102,483.09 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 786,184,033.11 786,184,033.11 本期申购 179,708,931.28 179,708,931.28 本期赎回（以“-”号 -263,481,536.95 -263,481,536.95 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 702,411,427.44 702,411,427.44 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 330,915,686.04 -126,442,330.89 204,473,355.15 本期利润 35,832,268.29 -8,426,812.41 27,405,455.88 本期基金份额交易产 -34,268,806.29 10,967,942.64 -23,300,863.65 生的变动数 其中：基金申购款 71,763,251.77 -31,363,378.22 40,399,873.55 基金赎回款 -106,032,058.06 42,331,320.86 -63,700,737.20 本期已分配利润 -39,774,543.09 - -39,774,543.09 本期末 292,704,604.95 -123,901,200.66 168,803,404.29 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 89,762.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 119.16 其他 319.23 合计 90,201.19 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 150,577,149.64 减：卖出股票成本总额 120,171,279.45 买卖股票差价收入 30,405,870.19 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,073,630.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,027,181.03 成本总额 减：应收利息总额 45,630.00 买卖债券差价收入 818.97 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 9,441,167.51 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,441,167.51 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -8,426,812.41 ——股票投资 -8,426,196.24 ——债券投资 -616.17 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -8,426,812.41 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 307,607.17 替代损益 - 其他 - 合计 307,607.17 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 333,620.47 银行间市场交易费用 - 合计 333,620.47 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 217.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 108,395.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金管理人于 2021 年 7 月 7 日发布分红公告，以 2021 年 7 月 9 日为权益登记日和除 息日，以 2021 年 7 月 13 日为红利发放日，每 10 份基金份额派发红利 0.5 元。 截至财务报表批准日，除上述利润分配事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021年 01 月 01日至2021 年 06 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 关联方名 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 称 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票成 成交总额的 交总额的比例 比例（%） （%） 东方证券 6,342,804.70 3.90 312,676,028.03 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 5,907.47 3.90 - - 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 291,190.99 100.00 102,906.65 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,310,317.01 3,711,029.88 其中：支付销售机构的客户维护费 1,340,090.08 823,487.77 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 662,063.42 742,205.98 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 期末应收利息 名称 余额 余额 - - - - 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 期末应收利息 名称 余额 余额 东方证 377,692,632.00 232,206.07 47,552,946.00 11,896.23 券 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 47,748,319.11 89,762.80 61,604,460.07 169,009.10 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序 登记 场 份基金 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备 号 日 内 场外 份额分 总额 放总额 合计 注 红数 2021 2021 1 年 01 年 01 0.5300 22,836,630.84 16,937,912.25 39,774,543.09 月 11 月 11 日 日 合 - - 0.5300 22,836,630.84 16,937,912.25 39,774,543.09 计 注: 于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 期末 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 通日 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 股） 型 新 迈 2021 2021 股 688685 信 年 04 年 11 流 9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 林 月 30 月 15 通 日 日 受 限 新 利 2021 2021 股 688499 元 年 06 年 07 流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 亨 月 23 月 01 通 日 日 受 限 新 德 2021 2021 股 605287 才 年 06 年 07 流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 股 月 28 月 06 通 份 日 日 受 限 新 英 2021 2021 股 688087 科 年 06 年 07 流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 再 月 30 月 09 通 生 日 日 受 限 新 2021 2021 新 605162 中 年 06 年 07 股 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 港 月 29 月 07 流 日 日 通 受 限 新 信 2021 2021 股 688201 安 年 04 年 10 流 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 世 月 13 月 21 通 纪 日 日 受 限 新 威 2021 2021 股 688226 腾 年 06 年 07 流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 电 月 28 月 07 通 气 日 日 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 通 期末 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备 码 名 日 通日 限 价格 单价 位： 总额 总额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 复牌 开盘 数量 期末成本总 期末估值总额 备 码 名 日期 原 单价 日期 单价 （股） 额 注 称 因 2021 重 2021 士 年 大 年 600460 兰 06 资 56.35 07 59.49 25,800 478,557.98 1,453,830.00 微 月 产 月 30 重 01 日 组 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 个 5 2021 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 不计息 合计 年 06 个月 -1 年 以 月 30 年 上 日 资产 银行 47,748,319.11 - - - - - 47,748,319.11 存款 结算 备付 - - - - - - - 金 存出 保证 33,622.39 - - - - - 33,622.39 金 交易 性金 - - - - - 824,828,254.89 824,828,254.89 融资 产 应收 - - - - - - - 股利 应收 - - - - - 4,543.23 4,543.23 利息 应收 申购 - - - - - 971,446.57 971,446.57 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - - - 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 47,781,941.50 - - - - 825,804,244.69 873,586,186.19 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 1,588,938.09 1,588,938.09 款 应付 管理 - - - - - 537,967.58 537,967.58 人报 酬 应付 托管 - - - - - 107,593.53 107,593.53 费 应付 证券 - - - - - - - 清算 款 卖出 回购 - - - - - - - 金融 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 34,372.17 34,372.17 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 102,483.09 102,483.09 负债 负债 - - - - - 2,371,354.46 2,371,354.46 总计 利率 敏感 47,781,941.50 - - - - 823,432,890.23 871,214,831.73 度缺 口 上年 3 度末 个 5 2020 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 不计息 合计 年 12 个月 -1 年 以 月 31 年 上 日 资产 银行 50,619,605.33 - - - - - 50,619,605.33 存款 结算 备付 - - - - - - - 金 存出 保证 45,570.01 - - - - - 45,570.01 金 交易 性金 2,027,797.20 - - - - 937,298,824.81 939,326,622.01 融资 产 应收 - - - - - - - 股利 应收 - - - - - 49,612.27 49,612.27 利息 应收 申购 - - - - - 531,386.00 531,386.00 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - 5,150,949.00 5,150,949.00 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 52,692,972.54 - - - - 943,030,772.08 995,723,744.62 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 4,028,031.95 4,028,031.95 款 应付 管理 - - - - - 627,133.02 627,133.02 人报 酬 应付 托管 - - - - - 125,426.62 125,426.62 费 应付 证券 - - - - - - - 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 76,449.07 76,449.07 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 209,315.70 209,315.70 负债 负债 - - - - - 5,066,356.36 5,066,356.36 总计 利率 敏感 52,692,972.54 - - - - 937,964,415.72 990,657,388.26 度缺 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活 期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、 买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易 时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变 位：人民币元） 动 本期末 2021 年 06 月 上年度末 2020 年 12 月 分析 30 日 31 日 基准利率减少25个 - 152.60 基点 基准利率增加25个 - -152.58 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 824,828,254. 94.68 937,298,824. 94.61 89 81 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 2,027,797.20 0.20 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 824,828,254. 94.68 939,326,622. 94.82 89 01 注：本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的比例为 90%-95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 分析 的变动 元） 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 上海证券交易 所综合指数上 41,208,716.50 45,307,222.66 涨 5% 上海证券交易 所综合指数下 -41,208,716.50 -45,307,222.66 跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 824,828,254.89 94.42 其中：股票 824,828,254.89 94.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 47,748,319.11 5.47 8 其他资产 1,009,612.19 0.12 9 合计 873,586,186.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,504,924.03 0.17 B 采矿业 53,149,896.63 6.10 C 制造业 384,371,411.39 44.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,867,875.79 2.97 E 建筑业 17,771,245.68 2.04 F 批发和零售业 12,849,489.77 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 33,794,032.78 3.88 H 住宿和餐饮业 1,171,934.35 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,989,279.14 2.64 J 金融业 207,557,069.19 23.82 K 房地产业 16,456,662.49 1.89 L 租赁和商务服务业 13,207,274.45 1.52 M 科学研究和技术服务业 12,764,734.60 1.47 N 水利、环境和公共设施管理业 3,935,249.68 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,672,415.00 0.88 R 文化、体育和娱乐业 4,200,813.89 0.48 S 综合 918,715.48 0.11 合计 820,183,024.34 94.14 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 26,856.80 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 3,837,854.23 0.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,093.09 0.02 J 金融业 97,319.40 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01 M 科学研究和技术服务业 312,964.80 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 44,376.64 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,645,230.55 0.53 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅 27,662 56,892,435.40 6.53 台 2 601288 农业银 9,065,773 27,469,292.19 3.15 行 3 600036 招商银 433,915 23,513,853.85 2.70 行 4 601988 中国银 7,026,511 21,641,653.88 2.48 行 5 601857 中国石 3,310,957 17,514,962.53 2.01 油 6 601318 中国平 233,103 14,983,860.84 1.72 安 7 601628 中国人 395,371 13,399,123.19 1.54 寿 8 601012 隆基股 134,628 11,960,351.52 1.37 份 9 601888 中国中 39,105 11,735,410.50 1.35 免 10 603288 海天味 88,855 11,457,852.25 1.32 业 11 600309 万华化 98,811 10,752,613.02 1.23 学 12 603259 药明康 67,920 10,635,592.80 1.22 德 13 600276 恒瑞医 147,892 10,052,219.24 1.15 药 14 601939 建设银 1,353,911 9,003,508.15 1.03 行 15 600900 长江电 421,711 8,704,115.04 1.00 力 16 601166 兴业银 404,206 8,306,433.30 0.95 行 17 600031 三一重 275,494 8,008,610.58 0.92 工 18 600809 山西汾 17,826 7,986,048.00 0.92 酒 19 600028 中国石 1,806,477 7,876,239.72 0.90 化 20 603501 韦尔股 23,000 7,406,000.00 0.85 份 21 601658 邮储银 1,239,468 6,222,129.36 0.71 行 22 603799 华友钴 53,813 6,145,444.60 0.71 业 23 601088 中国神 312,915 6,108,100.80 0.70 华 24 600436 片仔癀 13,137 5,889,317.10 0.68 25 600000 浦发银 576,292 5,762,920.00 0.66 行 26 601919 中远海 187,029 5,711,865.66 0.66 控 27 601100 恒立液 65,920 5,663,846.40 0.65 压 28 600438 通威股 128,585 5,563,872.95 0.64 份 29 601138 工业富 446,300 5,538,583.00 0.64 联 30 600426 华鲁恒 178,060 5,510,957.00 0.63 升 31 603737 三棵树 29,540 5,199,040.00 0.60 32 600030 中信证 205,700 5,130,158.00 0.59 券 33 600887 伊利股 138,861 5,114,250.63 0.59 份 34 601633 长城汽 117,125 5,105,478.75 0.59 车 35 600104 上汽集 221,999 4,877,318.03 0.56 团 36 603882 金域医 29,500 4,713,215.00 0.54 学 37 600025 华能水 731,800 4,237,122.00 0.49 电 38 601066 中信建 130,790 4,110,729.70 0.47 投 39 603659 璞泰来 28,400 3,879,440.00 0.45 40 603986 兆易创 20,280 3,810,612.00 0.44 新 41 601601 中国太 129,878 3,762,565.66 0.43 保 42 601799 星宇股 16,600 3,746,952.00 0.43 份 43 601668 中国建 793,885 3,691,565.25 0.42 筑 44 601328 交通银 742,917 3,640,293.30 0.42 行 45 601816 京沪高 687,200 3,635,288.00 0.42 铁 46 603833 欧派家 25,541 3,625,800.36 0.42 居 47 601899 紫金矿 371,542 3,600,241.98 0.41 业 48 600690 海尔智 138,900 3,598,899.00 0.41 家 49 600346 恒力石 136,989 3,594,591.36 0.41 化 50 600486 扬农化 32,000 3,576,640.00 0.41 工 51 601021 春秋航 61,883 3,521,142.70 0.40 空 52 603605 珀莱雅 17,900 3,521,109.00 0.40 53 603392 万泰生 12,859 3,332,795.62 0.38 物 54 601998 中信银 644,472 3,286,807.20 0.38 行 55 600999 招商证 171,986 3,271,173.72 0.38 券 56 600019 宝钢股 422,055 3,224,500.20 0.37 份 57 600585 海螺水 78,381 3,217,540.05 0.37 泥 58 603993 洛阳钼 623,039 3,214,881.24 0.37 业 59 600893 航发动 59,052 3,140,975.88 0.36 力 60 600016 民生银 709,308 3,128,048.28 0.36 行 61 600009 上海机 64,765 3,117,139.45 0.36 场 62 601390 中国中 592,128 3,102,750.72 0.36 铁 63 600760 中航沈 49,280 2,971,584.00 0.34 飞 64 601319 中国人 500,800 2,969,744.00 0.34 保 65 603899 晨光文 35,100 2,968,056.00 0.34 具 66 600763 通策医 7,200 2,959,200.00 0.34 疗 67 601766 中国中 472,461 2,872,562.88 0.33 车 68 601818 光大银 753,167 2,846,971.26 0.33 行 69 600588 用友网 85,321 2,837,776.46 0.33 络 70 600570 恒生电 30,349 2,830,044.25 0.32 子 71 600196 复星医 39,191 2,826,846.83 0.32 药 72 688388 嘉元科 30,858 2,806,843.68 0.32 技 73 600703 三安光 86,962 2,787,132.10 0.32 电 74 600885 宏发股 44,081 2,763,878.70 0.32 份 75 600048 保利地 227,769 2,742,338.76 0.31 产 76 603308 应流股 128,100 2,645,265.00 0.30 份 77 600050 中国联 590,542 2,551,141.44 0.29 通 78 688008 澜起科 40,712 2,539,614.56 0.29 技 79 601211 国泰君 146,500 2,511,010.00 0.29 安 80 603195 公牛集 12,400 2,504,800.00 0.29 团 81 600745 闻泰科 25,600 2,480,640.00 0.28 技 82 601689 拓普集 65,862 2,465,214.66 0.28 团 83 600406 国电南 105,962 2,462,556.88 0.28 瑞 84 601117 中国化 280,127 2,453,912.52 0.28 学 85 600606 绿地控 429,888 2,342,889.60 0.27 股 86 603444 吉比特 4,400 2,332,000.00 0.27 87 603369 今世缘 42,300 2,290,968.00 0.26 88 601225 陕西煤 189,481 2,245,349.85 0.26 业 89 601688 华泰证 140,360 2,217,688.00 0.25 券 90 603338 浙江鼎 37,693 2,212,202.17 0.25 力 91 601229 上海银 269,706 2,211,589.20 0.25 行 92 600007 中国国 122,959 2,208,343.64 0.25 贸 93 600660 福耀玻 39,430 2,202,165.50 0.25 璃 94 603568 伟明环 93,200 2,127,756.00 0.24 保 95 600018 上港集 439,090 2,094,459.30 0.24 团 96 601699 潞安环 177,305 2,093,972.05 0.24 能 97 600010 包钢股 1,331,580 2,063,949.00 0.24 份 98 603160 汇顶科 15,904 2,061,635.52 0.24 技 99 603658 安图生 27,100 2,053,367.00 0.24 物 100 603877 太平鸟 38,400 2,049,792.00 0.24 101 600845 宝信软 40,170 2,044,653.00 0.23 件 102 600919 江苏银 286,640 2,035,144.00 0.23 行 103 603786 科博达 26,900 2,030,950.00 0.23 104 688012 中微公 12,200 2,024,224.00 0.23 司 105 601009 南京银 189,776 1,996,443.52 0.23 行 106 601377 兴业证 206,006 1,990,017.96 0.23 券 107 600132 重庆啤 10,000 1,979,500.00 0.23 酒 108 601808 中海油 137,097 1,968,712.92 0.23 服 109 601169 北京银 400,572 1,950,785.64 0.22 行 110 600068 葛洲坝 257,219 1,926,570.31 0.22 111 603806 福斯特 18,260 1,919,673.80 0.22 112 601336 新华保 41,555 1,907,790.05 0.22 险 113 600989 宝丰能 136,200 1,863,216.00 0.21 源 114 601006 大秦铁 282,444 1,858,481.52 0.21 路 115 601881 中国银 170,304 1,835,877.12 0.21 河 116 603517 绝味食 21,600 1,820,664.00 0.21 品 117 601989 中国重 441,729 1,819,923.48 0.21 工 118 600015 华夏银 291,981 1,807,362.39 0.21 行 119 601238 广汽集 139,056 1,800,775.20 0.21 团 120 600837 海通证 154,286 1,774,289.00 0.20 券 121 600489 中金黄 200,543 1,728,680.66 0.20 金 122 601000 唐山港 715,400 1,724,114.00 0.20 123 600600 青岛啤 14,651 1,694,388.15 0.19 酒 124 603826 坤彩科 44,300 1,680,299.00 0.19 技 125 601139 深圳燃 254,500 1,669,520.00 0.19 气 126 600926 杭州银 113,180 1,669,405.00 0.19 行 127 601186 中国铁 218,659 1,624,636.37 0.19 建 128 603713 密尔克 15,000 1,619,700.00 0.19 卫 129 600862 中航高 52,097 1,603,545.66 0.18 科 130 600741 华域汽 60,950 1,601,156.50 0.18 车 131 603583 捷昌驱 30,940 1,566,182.80 0.18 动 132 601333 广深铁 712,451 1,510,396.12 0.17 路 133 600933 爱柯迪 115,400 1,504,816.00 0.17 134 601360 三六零 122,500 1,495,725.00 0.17 135 601985 中国核 295,300 1,494,218.00 0.17 电 136 600757 长江传 281,007 1,492,147.17 0.17 媒 137 601111 中国国 189,381 1,473,384.18 0.17 航 138 601901 方正证 157,300 1,472,328.00 0.17 券 139 600111 北方稀 70,887 1,467,360.90 0.17 土 140 603596 伯特利 40,900 1,462,175.00 0.17 141 600460 士兰微 25,800 1,453,830.00 0.17 142 601800 中国交 223,339 1,447,236.72 0.17 建 143 600298 安琪酵 26,600 1,446,508.00 0.17 母 144 600529 山东药 41,925 1,423,353.75 0.16 玻 145 603260 合盛硅 18,500 1,422,835.00 0.16 业 146 600266 城建发 295,810 1,402,139.40 0.16 展 147 600170 上海建 505,051 1,393,940.76 0.16 工 148 601877 正泰电 41,562 1,387,339.56 0.16 器 149 600918 中泰证 127,600 1,380,632.00 0.16 券 150 600641 万业企 75,620 1,379,308.80 0.16 业 151 601788 光大证 76,038 1,360,319.82 0.16 券 152 600547 山东黄 70,290 1,350,973.80 0.16 金 153 600323 瀚蓝环 61,892 1,348,626.68 0.15 境 154 603345 安井食 5,300 1,346,306.00 0.15 品 155 601600 中国铝 252,465 1,338,064.50 0.15 业 156 600510 黑牡丹 198,081 1,321,200.27 0.15 157 600131 国网信 99,300 1,314,732.00 0.15 通 158 600150 中国船 79,500 1,312,545.00 0.15 舶 159 601933 永辉超 272,117 1,287,113.41 0.15 市 160 600886 国投电 133,105 1,279,139.05 0.15 力 161 600029 南方航 210,741 1,268,660.82 0.15 空 162 600779 水井坊 10,000 1,263,500.00 0.15 163 601916 浙商银 315,295 1,251,721.15 0.14 行 164 601898 中煤能 174,287 1,246,152.05 0.14 源 165 600271 航天信 95,324 1,242,071.72 0.14 息 166 603893 瑞芯微 8,900 1,241,194.00 0.14 167 603087 甘李药 11,620 1,238,459.60 0.14 业 168 600584 长电科 32,571 1,227,275.28 0.14 技 169 601698 中国卫 74,900 1,212,631.00 0.14 通 170 600176 中国巨 77,940 1,208,849.40 0.14 石 171 600373 中文传 121,962 1,202,545.32 0.14 媒 172 600038 中直股 22,506 1,186,966.44 0.14 份 173 601865 福莱特 28,800 1,138,464.00 0.13 174 600085 同仁堂 27,682 1,130,809.70 0.13 175 601966 玲珑轮 25,717 1,124,861.58 0.13 胎 176 601669 中国电 290,083 1,122,621.21 0.13 建 177 603290 斯达半 3,500 1,120,000.00 0.13 导 178 600115 中国东 215,326 1,093,856.08 0.13 航 179 600984 建设机 101,980 1,092,205.80 0.13 械 180 600522 中天科 108,373 1,083,730.00 0.12 技 181 600598 北大荒 72,395 1,083,029.20 0.12 182 688009 中国通 186,462 1,060,968.78 0.12 号 183 600061 国投资 124,037 1,053,074.13 0.12 本 184 600183 生益科 44,753 1,047,667.73 0.12 技 185 600612 老凤祥 19,704 1,043,720.88 0.12 186 600674 川投能 84,300 1,039,419.00 0.12 源 187 600583 海油工 230,220 1,035,990.00 0.12 程 188 603096 新经典 31,080 1,031,234.40 0.12 189 600143 金发科 49,200 1,026,312.00 0.12 技 190 601618 中国中 338,259 1,008,011.82 0.12 冶 191 688002 睿创微 10,000 998,300.00 0.11 纳 192 601018 宁波港 252,474 997,272.30 0.11 193 601636 旗滨集 53,200 987,392.00 0.11 团 194 600640 号百控 80,700 983,733.00 0.11 股 195 601727 上海电 230,292 976,438.08 0.11 气 196 601005 重庆钢 359,500 959,865.00 0.11 铁 197 600332 白云山 28,277 957,176.45 0.11 198 600754 锦江酒 16,773 955,222.35 0.11 店 199 600236 桂冠电 152,827 949,055.67 0.11 力 200 600023 浙能电 258,179 947,516.93 0.11 力 201 600089 特变电 72,919 937,009.15 0.11 工 202 688029 南微医 3,000 935,070.00 0.11 学 203 601236 红塔证 68,600 930,216.00 0.11 券 204 601696 中银证 44,100 908,019.00 0.10 券 205 600362 江西铜 40,432 904,868.16 0.10 业 206 600795 国电电 372,028 904,028.04 0.10 力 207 603127 昭衍新 4,900 900,375.00 0.10 药 208 600808 马钢股 209,030 896,738.70 0.10 份 209 600466 蓝光发 300,000 885,000.00 0.10 展 210 600011 华能国 209,396 883,651.12 0.10 际 211 600733 北汽蓝 65,500 882,940.00 0.10 谷 212 600383 金地集 86,100 881,664.00 0.10 团 213 600161 天坛生 25,703 880,327.75 0.10 物 214 603589 口子窖 12,976 878,345.44 0.10 215 600188 兖州煤 56,783 872,186.88 0.10 业 216 603355 莱克电 14,000 871,220.00 0.10 气 217 601233 桐昆股 36,000 867,240.00 0.10 份 218 600315 上海家 14,401 866,076.14 0.10 化 219 603208 江山欧 9,200 864,708.00 0.10 派 220 600352 浙江龙 62,822 863,174.28 0.10 盛 221 603018 华设集 108,296 860,953.20 0.10 团 222 600655 豫园股 74,041 858,135.19 0.10 份 223 601878 浙商证 65,498 856,713.84 0.10 券 224 600487 亨通光 74,479 849,060.60 0.10 电 225 600737 中粮糖 83,900 839,839.00 0.10 业 226 603516 淳中科 39,240 835,812.00 0.10 技 227 603233 大参林 16,320 834,115.20 0.10 228 601216 君正集 163,750 833,487.50 0.10 团 229 600848 上海临 46,368 829,987.20 0.10 港 230 601838 成都银 65,500 827,920.00 0.10 行 231 600219 南山铝 227,049 817,376.40 0.09 业 232 603587 地素时 32,400 807,084.00 0.09 尚 233 601607 上海医 37,695 796,495.35 0.09 药 234 603939 益丰药 14,170 794,795.30 0.09 房 235 600546 山煤国 109,800 788,364.00 0.09 际 236 600704 物产中 98,992 779,067.04 0.09 大 237 603456 九洲药 16,000 777,280.00 0.09 业 238 600307 酒钢宏 333,100 772,792.00 0.09 兴 239 600079 人福医 27,096 766,003.92 0.09 药 240 600884 杉杉股 32,796 764,802.72 0.09 份 241 600377 宁沪高 77,510 756,497.60 0.09 速 242 600569 安阳钢 247,000 755,820.00 0.09 铁 243 603707 健友股 18,100 755,675.00 0.09 份 244 600663 陆家嘴 56,602 753,938.64 0.09 245 600109 国金证 58,870 747,060.30 0.09 券 246 600482 中国动 42,800 745,576.00 0.09 力 247 600729 重庆百 26,976 740,491.20 0.08 货 248 603638 艾迪精 17,220 738,221.40 0.08 密 249 600517 国网英 107,800 734,118.00 0.08 大 250 601231 环旭电 43,178 725,822.18 0.08 子 251 601872 招商轮 156,130 721,320.60 0.08 船 252 601828 美凯龙 60,066 720,792.00 0.08 253 601108 财通证 68,400 717,516.00 0.08 券 254 603156 养元饮 24,500 700,210.00 0.08 品 255 603019 中科曙 25,200 695,772.00 0.08 光 256 603808 歌力思 43,600 688,880.00 0.08 257 600118 中国卫 23,506 687,785.56 0.08 星 258 600801 华新水 39,100 686,987.00 0.08 泥 259 600694 大商股 33,024 685,578.24 0.08 份 260 600872 中炬高 16,090 676,101.80 0.08 新 261 601990 南京证 63,316 666,084.32 0.08 券 262 601077 渝农商 166,878 665,843.22 0.08 行 263 600705 中航资 171,756 664,695.72 0.08 本 264 600827 百联股 31,985 644,497.75 0.07 份 265 601997 贵阳银 89,800 642,968.00 0.07 行 266 600699 均胜电 25,120 641,062.40 0.07 子 267 600299 安迪苏 53,100 635,076.00 0.07 268 601991 大唐发 240,041 633,708.24 0.07 电 269 600369 西南证 129,278 629,583.86 0.07 券 270 601298 青岛港 101,700 628,506.00 0.07 271 600233 圆通速 62,500 625,625.00 0.07 递 272 601555 东吴证 74,740 623,331.60 0.07 券 273 600875 东方电 55,999 614,309.03 0.07 气 274 600398 海澜之 84,695 613,191.80 0.07 家 275 600521 华海药 29,320 612,201.60 0.07 业 276 601198 东兴证 54,798 598,942.14 0.07 券 277 601162 天风证 122,600 595,836.00 0.07 券 278 603866 桃李面 18,980 592,176.00 0.07 包 279 688016 心脉医 1,300 590,993.00 0.07 疗 280 603566 普莱柯 25,800 588,240.00 0.07 281 600177 雅戈尔 88,991 586,450.69 0.07 282 600372 中航电 35,209 582,708.95 0.07 子 283 600642 申能股 94,180 578,265.20 0.07 份 284 600350 山东高 93,637 575,867.55 0.07 速 285 603889 新澳股 104,400 575,244.00 0.07 份 286 600536 中国软 10,100 574,993.00 0.07 件 287 601577 长沙银 63,800 570,372.00 0.07 行 288 600095 湘财股 48,700 570,277.00 0.07 份 289 600998 九州通 36,683 563,817.71 0.06 290 603214 爱婴室 23,800 559,776.00 0.06 291 600516 方大炭 74,910 557,330.40 0.06 素 292 600895 张江高 30,409 555,572.43 0.06 科 293 600637 东方明 67,569 553,390.11 0.06 珠 294 603712 七一二 15,300 552,330.00 0.06 295 600415 小商品 104,773 539,580.95 0.06 城 296 600688 上海石 142,794 536,905.44 0.06 化 297 600066 宇通客 42,799 534,559.51 0.06 车 298 600027 华电国 155,075 533,458.00 0.06 际 299 600556 天下秀 50,300 531,168.00 0.06 300 603708 家家悦 30,300 526,311.00 0.06 301 600511 国药股 15,820 523,009.20 0.06 份 302 600967 内蒙一 51,480 520,977.60 0.06 机 303 603005 晶方科 8,760 518,854.80 0.06 技 304 600390 五矿资 86,180 515,356.40 0.06 本 305 688088 虹软科 9,200 512,900.00 0.06 技 306 600909 华安证 91,650 510,490.50 0.06 券 307 600380 健康元 37,100 509,383.00 0.06 308 600208 新湖中 163,610 497,374.40 0.06 宝 309 603858 步长制 22,000 494,780.00 0.06 药 310 600871 石化油 249,300 491,121.00 0.06 服 311 600732 爱旭股 35,100 488,592.00 0.06 份 312 600968 海油发 187,900 486,661.00 0.06 展 313 601158 重庆水 92,164 481,096.08 0.06 务 314 600867 通化东 39,847 475,773.18 0.05 宝 315 600988 赤峰黄 31,700 475,183.00 0.05 金 316 600977 中国电 37,900 474,887.00 0.05 影 317 603883 老百姓 8,860 466,744.80 0.05 318 600004 白云机 41,205 460,671.90 0.05 场 319 600535 天士力 30,630 453,630.30 0.05 320 603983 丸美股 8,700 453,357.00 0.05 份 321 600297 广汇汽 156,201 449,858.88 0.05 车 322 600956 新天绿 38,100 446,151.00 0.05 能 323 600153 建发股 54,995 445,459.50 0.05 份 324 603228 景旺电 17,000 445,400.00 0.05 子 325 601099 太平洋 131,237 444,893.43 0.05 326 600859 王府井 15,400 444,752.00 0.05 327 603317 天味食 14,880 437,918.40 0.05 品 328 600498 烽火通 23,448 436,836.24 0.05 信 329 601106 中国一 128,700 436,293.00 0.05 重 330 603579 荣泰健 10,600 435,448.00 0.05 康 331 603027 千禾味 16,440 432,207.60 0.05 业 332 601615 明阳智 26,600 430,654.00 0.05 能 333 601992 金隅集 159,862 430,028.78 0.05 团 334 600497 驰宏锌 99,485 428,780.35 0.05 锗 335 600819 耀皮玻 78,100 426,426.00 0.05 璃 336 601118 海南橡 82,887 421,894.83 0.05 胶 337 603118 共进股 45,400 419,042.00 0.05 份 338 601179 中国西 100,119 412,490.28 0.05 电 339 601958 金钼股 63,535 411,706.80 0.05 份 340 600578 京能电 136,211 405,908.78 0.05 力 341 603515 欧普照 15,803 405,663.01 0.05 明 342 600764 中国海 14,300 404,690.00 0.05 防 343 600026 中远海 64,900 399,784.00 0.05 能 344 600167 联美控 44,370 396,224.10 0.05 股 345 600201 生物股 22,546 393,427.70 0.05 份 346 603719 良品铺 8,700 391,500.00 0.04 子 347 603839 安正时 40,900 391,004.00 0.04 尚 348 603363 傲农生 37,960 390,988.00 0.04 物 349 603927 中科软 9,100 390,845.00 0.04 350 603868 飞科电 9,200 386,952.00 0.04 器 351 600928 西安银 82,400 383,984.00 0.04 行 352 600770 综艺股 60,400 376,292.00 0.04 份 353 600155 华创阳 34,900 373,430.00 0.04 安 354 600260 凯乐科 41,920 372,249.60 0.04 技 355 601212 白银有 141,000 368,010.00 0.04 色 356 603060 国检集 21,560 367,813.60 0.04 团 357 600675 中华企 116,395 364,316.35 0.04 业 358 603000 人民网 21,000 360,990.00 0.04 359 600667 太极实 39,400 358,540.00 0.04 业 360 600685 中船防 17,187 357,489.60 0.04 务 361 600597 光明乳 24,796 357,310.36 0.04 业 362 600100 同方股 57,022 348,404.42 0.04 份 363 600839 四川长 119,693 348,306.63 0.04 虹 364 600562 国睿科 23,000 346,610.00 0.04 技 365 600126 杭钢股 66,250 339,862.50 0.04 份 366 600812 华北制 31,200 332,280.00 0.04 药 367 600621 华鑫股 20,300 322,364.00 0.04 份 368 603083 剑桥科 21,280 309,198.40 0.04 技 369 600881 亚泰集 106,265 302,855.25 0.03 团 370 600883 博闻科 36,600 299,754.00 0.03 技 371 600185 格力地 39,700 292,589.00 0.03 产 372 600211 西藏药 4,600 290,168.00 0.03 业 373 601778 晶科科 52,249 285,279.54 0.03 技 374 600624 复旦复 37,600 280,872.00 0.03 华 375 688019 安集科 900 279,900.00 0.03 技 376 600682 南京新 26,800 269,608.00 0.03 百 377 600673 东阳光 58,252 261,551.48 0.03 378 600054 黄山旅 24,700 243,048.00 0.03 游 379 600449 宁夏建 21,200 240,832.00 0.03 材 380 600336 澳柯玛 39,382 223,295.94 0.03 381 601007 金陵饭 26,300 216,712.00 0.02 店 382 603199 九华旅 10,700 215,819.00 0.02 游 383 600138 中青旅 20,142 211,491.00 0.02 384 603718 海利生 13,300 198,170.00 0.02 物 385 601128 常熟银 29,405 182,311.00 0.02 行 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.05 2 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04 3 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04 4 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.03 5 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02 6 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.02 7 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.02 8 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02 9 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.02 10 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.02 11 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.02 12 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 13 688636 智明达 918 97,583.40 0.01 14 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01 15 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01 16 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.01 17 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 18 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 19 605117 德业股份 627 80,005.20 0.01 20 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01 21 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.01 22 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.01 23 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.01 24 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.01 25 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.01 26 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 27 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 28 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 29 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01 30 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01 31 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01 32 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 33 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 34 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 35 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 36 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 37 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 38 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 39 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 40 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 41 603324 盛剑环境 733 26,666.54 0.00 42 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00 43 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00 44 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00 45 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 46 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 47 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 48 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00 49 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 50 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 51 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 52 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00 53 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 54 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 55 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 56 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 58 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 59 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 60 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 61 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 810,694.00 0.08 2 601288 农业银行 495,618.00 0.05 3 601988 中国银行 376,050.00 0.04 4 600036 招商银行 352,464.00 0.04 5 601318 中国平安 284,861.00 0.03 6 688660 电气风电 239,713.60 0.02 7 688083 中望软件 234,328.50 0.02 8 601857 中国石油 226,950.00 0.02 9 688680 海优新材 195,482.30 0.02 10 601628 中国人寿 193,932.08 0.02 11 603288 海天味业 187,304.06 0.02 12 600276 恒瑞医药 168,787.00 0.02 13 601888 中国中免 162,428.00 0.02 14 601939 建设银行 160,222.00 0.02 15 600309 万华化学 158,141.00 0.02 16 688696 极米科技 153,120.85 0.02 17 601166 兴业银行 146,802.00 0.01 18 600900 长江电力 142,656.00 0.01 19 600031 三一重工 138,871.00 0.01 20 688276 百克生物 126,716.10 0.01 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 8,796,940.15 0.89 2 601288 农业银行 5,180,114.00 0.52 3 601988 中国银行 4,053,800.00 0.41 4 600036 招商银行 3,774,292.00 0.38 5 601318 中国平安 3,405,603.76 0.34 6 603816 顾家家居 3,135,532.23 0.32 7 601628 中国人寿 2,612,005.00 0.26 8 601857 中国石油 2,546,361.00 0.26 9 603288 海天味业 2,297,424.00 0.23 10 600276 恒瑞医药 2,289,485.00 0.23 11 601888 中国中免 1,995,422.00 0.20 12 600031 三一重工 1,901,702.00 0.19 13 600309 万华化学 1,880,152.00 0.19 14 601012 隆基股份 1,789,041.00 0.18 15 601939 建设银行 1,595,331.00 0.16 16 601166 兴业银行 1,574,522.00 0.16 17 688536 思瑞浦 1,476,058.48 0.15 18 603259 药明康德 1,461,184.00 0.15 19 600900 长江电力 1,445,077.00 0.15 20 600028 中国石化 1,355,504.00 0.14 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,126,905.77 卖出股票收入（成交）总额 150,577,149.64 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,622.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,543.23 5 应收申购款 971,446.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,009,612.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 54,500 12,888.28 3,886,415.30 0.55 698,525,012.14 99.45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 129,861.62 0.02 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 07 月 01 日） 9,097,758,651.47 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 786,184,033.11 本报告期基金总申购份额 179,708,931.28 减：本报告期基金总赎回份额 263,481,536.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 702,411,427.44 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名 交易单 占当期股 占当期佣 称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 额的比例 比例（%） （%） 东吴证 1 40,919,265.33 25.19 38,107.65 25.19 券 中金公 2 32,994,046.34 20.31 30,728.11 20.31 司 中信建 1 26,763,656.76 16.47 24,926.72 16.47 投证券 长江证 1 22,532,603.91 13.87 20,984.92 13.87 券 兴业证 1 18,377,990.21 11.31 17,115.83 11.31 券 国海证 2 8,815,074.15 5.43 8,209.43 5.43 券 东方证 3 6,342,804.70 3.90 5,907.47 3.90 券 中银国 1 4,413,666.79 2.72 4,110.41 2.72 际 瑞银证 2 603,470.87 0.37 561.98 0.37 券 东北证 2 369,151.83 0.23 343.76 0.23 券 国信证 2 327,105.03 0.20 304.67 0.20 券 长城证 2 - - - - 券 东兴证 1 - - - - 券 广发证 1 - - - - 券 国泰君 1 - - - - 安 海通证 1 - - - - 券 恒泰证 2 - - - - 券 华泰证 2 - - - - 券 华西证 1 - - - - 券 平安证 1 - - - - 券 申万宏 1 - - - - 源证券 太平洋 2 - - - - 证券 信达证 1 - - - - 券 银河证 1 - - - - 券 中泰证 1 - - - - 券 中信证 2 - - - - 券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 名称 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 东吴 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 中信 - - - - - - - - 建投 证券 长江 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 瑞银 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 海通 - - - - - - - - 证券 恒泰 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 信达 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于汇添富上证综合指数证券投 1 资基金暂停大额申购、转换转入 上证报,公司网站 2021 年 01 月 05 日 业务的公告 2 汇添富上证综合指数证券投资基 上证报,公司网站 2021 年 01 月 07 日 金收益分配公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 09 日 于旗下基金开展线上直销系统费 网站,深交所 率优惠活动的提示性公告 4 汇添富基金旗下164只基金2020 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 22 日 年 4 季度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 5 于终止包商银行股份有限公司办 公司网站 2021 年 02 月 08 日 理本公司旗下基金销售业务的公 告 6 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 03 月 30 日 下基金 2020 年年度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 7 于旗下部分基金修订基金合同、 网站,深交所 2021 年 03 月 31 日 托管协议的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 8 下部分基金修订的招募说明书、 交所 2021 年 04 月 02 日 产品资料概要 9 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 04 月 22 日 下基金 2021 年第 1 季度报告 网站,深交所 10 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 06 月 24 日 于设立深圳分公司的公告 网站,深交所 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08 月 31 日