汇添富上证综合指数证券投资基金 2020 年中 期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 6 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 83 7.1 期末基金资产组合情况...... 83 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......84 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 86 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......118 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......120 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 120 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .... 120 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .... 120 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 120 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 120 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 120 7.12 投资组合报告附注...... 120 §8 基金份额持有人信息 ...... 122 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......122 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 122 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 122 §9 开放式基金份额变动 ...... 122 §10 重大事件揭示 ...... 123 10.1 基金份额持有人大会决议...... 123 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 123 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 123 10.4 基金投资策略的改变...... 123 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......123 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 123 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 124 10.8 其他重大事件...... 129 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 131 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 131 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......131 §12 备查文件目录 ...... 131 12.1 备查文件目录...... 131 12.2 存放地点 ...... 131 12.3 查阅方式 ...... 131 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 07 月 01 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 919,416,721.41 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和 投资目标 数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指 数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考 虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的 投资策略 相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投 资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差 小于 6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街 （东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 20 楼 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 11,726,522.71 本期利润 -8,028,875.10 加权平均基金份额本期利润 -0.0081 本期加权平均净值利润率 -0.81% 本期基金份额净值增长率 -0.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 36,931,612.06 期末可供分配基金份额利润 0.0402 期末基金资产净值 956,348,333.47 期末基金份额净值 1.040 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 19.16% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 4.73% 0.69% 4.41% 0.71% 0.32% -0.02% 个月 过去三 8.22% 0.72% 8.09% 0.75% 0.13% -0.03% 个月 过去六 -0.97% 1.26% -1.98% 1.30% 1.01% -0.04% 个月 过去一 2.00% 1.02% 0.27% 1.05% 1.73% -0.03% 年 过去三 3.93% 1.05% -5.93% 1.08% 9.86% -0.03% 年 自基金 合同生 19.16% 1.33% 2.29% 1.32% 16.87% 0.01% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 07 月 01 日）起 5 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 共管理 154 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证劵从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：中国科 学技术大学管 理学博士。相 关业务资格： 证券投资基金 从业资格。从 业经历：曾任 长盛基金管理 有限公司金融 工程研究员、 上投摩根基金 管理有限公司 产品开发高级 经理。2008 年 本基金的基 3 月加入汇添富 吴振翔 金经理、指 2010 年 02 14 基金管理股份 数与量化投 月 05 日 有限公司，历 资部副总监 任产品开发高 级经理、数量 投资高级分析 师、基金经理 助理，现任指 数与量化投资 部副总监。 2010 年 2 月 5 日至今任汇添 富上证综合指 数基金的基金 经理，2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深 证 300ETF 基金 的基金经理， 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添 富深证 300ETF 基金联接基金 的基金经理， 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 主要消费 ETF 基金、中证医 药卫生 ETF 基 金、中证能源 ETF 基金、中证 金融地产 ETF 基金的基金经 理，2013 年 11 月 6 日至今任 汇添富沪深 300 安中指数基金 的基金经理， 2015 年 2 月 16 日至今任汇添 富成长多因子 股票基金的基 金经理，2015 年 3 月 24 日至 今任汇添富主 要消费 ETF 联 接基金的基金 经理，2016 年 1 月 21 日至今 任汇添富中证 精准医指数基 金的基金经 理，2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企 ETF 的基金经 理，2016 年 12 月 22 日至今任 汇添富中证互 联网医疗指数 （LOF）的基金 经理，2017 年 8 月 10 日至今 任汇添富中证 500 指数 （LOF）的基金 经理，2018 年 3 月 23 日至今 任添富价值多 因子股票的基 金经理，2019 年 7 月 26 日至 今任添富中证 长三角 ETF 的 基金经理， 2019 年 9 月 24 日至今任汇添 富中证长三角 ETF 联接的基金 经理，2019 年 11 月 6 日任添 富中证国企一 带一路 ETF 的 基金经理， 2020 年 3 月 5 日任添富中证 国企一带一路 ETF 联接基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度，疫情和国际油价的波动等突发事件对全球经济产生了重大影响，从国内的情况来看，因疫情期间经济活动减缓，对经济和人们生活的影响最为显著。二季度以来，国内疫情逐渐得到有效防控，之前受制于疫情的经济增长明显改善，各行业复产复工有序恢复，生产需求持续改善，就业和物价总体平稳，积极因素累积增多，主要经济指标环比明显改善。 政策方面，按照《政府工作报告》要求，在疫情防控常态化前提下，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，狠抓各项政策举措落实落地，着力稳企业保就业，努力实现全年经济社会发展目标。当前货币政策加大对实体经济的支持，同时随着企业新增减负、政府性 基金的落实，财政政策将更加积极，这些将为后续经济恢复提供有力支持。 市场面上，流动性维持合理充裕，资金利率仍处于较低水平。宏观流动性的充裕有利于推动资金向股市微观流动性传导，权益市场流动性格局较好。以北上资金为代表的外资亦在持续稳定加大对 A 股的配置。这些将带动市场风险偏好的提升，而随着市场风险偏好的提升，叠加经济恢复，低估值板块与成长类板块后续都将有机会。 但需要注意的是，当前境外公共卫生事件仍在继续发展演变，外部风险挑战增多，如果这些问题进一步激化，将给国内正在恢复的经济带来一定压力，但总体而言，中国经济相对于全球来说，是有较大优势的。 上半年 A 股行业分化明显，投资者对疫情冲击下的基本面预期并不明朗，资金更加青睐医药板块、确定性较高的必选消费和中长期行业景气度较高的科技板块。下半年稳增长政策下，地产、基建投资持续回升，基建作为主要抓手，有望进一步发力。若基本面回升至正常水平后，市场交易的逻辑或将从偏防守的确定性逻辑转向对市场整体性投资逻辑。 上证综合指数作为 A 股市场最具代表性的宽基指数，即将迎来编制规则的修订，修订后的上证综合指数行业将更加均衡，更加具有可投资性，上证指数基金将是投资者把握市场整体性机会的有效投资工具。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，保持了指数基金的本质属性，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.97%。同期业绩比较基准收益率为-1.98%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在上半年疫情冲击的背景下，国内应对果断、防控措施有力，从数据来看的经济运行情况体现了强劲的韧性，未来复工复产稳步推进，应当无需过度悲观。然而从国际视角来看，当下的外部环境不确定性高于国内，国际关系及贸易摩擦等冲突点在疫情冲击下被放大，带来一定的外部压力。 尽管今年面临诸多压力，但 A 股的中长期投资价值仍具吸引力。首先，国内居民资产在权益资产的配置比例相比发达国家水平仍然较低，全球流动性宽松的环境下，未来权益资产配置比例逐步提升的长期趋势可期。其次，国内经济在面临外部压力的环境下，将更多地转向内需挖掘与构建完善的供应链体系，力争在各生产流通环节实现国内大循环。与此同时，市场化进程也将持续不断地推进，意味着资本市场将需要发挥其资源配置的作用，引导长期资金进入、支持实体经济发展。 从结构的角度，上半年的 A 股市场体现出较强的结构性行情特征。截至年中的各行业估值分化也接近历史峰值水平，下一阶段或将出现估值差异收敛的过程。资金面的角度来看，海外资金上半年仍在不断流入，国内基金市场权益类基金发行持续火热，综合看 A 股未来资金仍较为充裕，有整体配置的价值。 上证综合指数基金是跟踪上证综合指数的基金产品，结构均衡，是权益资产的基础性配置工具。在投资运作上将严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分 配利润超过 0.02 元时，至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配。 本报告期内，本基金于 2020 年 01 月 10 日实施利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.150 元人民币。 本基金于 2020 年 07 月 09 日实施利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.100 元人民 币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 15,191,662.46 元。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 61,604,460.07 60,503,590.59 结算备付金 - 73,510.36 存出保证金 50,104.53 85,330.52 交易性金融资产 6.4.7.2 904,074,529.61 1,041,494,587.53 其中：股票投资 904,074,529.61 1,041,494,587.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 719,591.21 应收利息 6.4.7.5 16,876.54 11,761.69 应收股利 31,321.06 - 应收申购款 3,373,241.79 860,339.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 969,150,533.60 1,103,748,711.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,488,776.05 - 应付赎回款 3,395,373.02 4,103,799.85 应付管理人报酬 588,711.36 695,277.26 应付托管费 117,742.28 139,055.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 102,906.65 80,028.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,690.77 310,332.92 负债合计 12,802,200.13 5,328,493.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 919,416,721.41 1,031,570,148.08 未分配利润 6.4.7.1 36,931,612.06 66,850,069.74 0 所有者权益合计 956,348,333.47 1,098,420,217.82 负债和所有者权益总计 969,150,533.60 1,103,748,711.57 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.040 元，基金份额总额 919,416,721.41 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 01 月 01 日 2019 年 01 月 01 日 至 2020 年 06 月 30 至 2019 年 06 月 30 日 日 一、收入 -2,888,014.40 255,417,975.94 1.利息收入 402,753.42 293,732.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 170,547.35 293,656.97 债券利息收入 - 75.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 232,206.07 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,075,202.32 9,759,244.24 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,176,115.50 -8,825,697.03 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - 53,846.36 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 8,899,086.82 18,531,094.91 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -19,755,397.81 244,765,866.79 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 389,427.67 599,132.41 减：二、费用 5,140,860.70 6,900,477.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,711,029.88 5,233,657.50 2．托管费 6.4.10.2.2 742,205.98 1,046,731.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 579,044.94 480,737.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - 0.25 7．其他费用 6.4.7.21 108,579.90 139,351.29 三、利润总额（亏损总额以“-” -8,028,875.10 248,517,498.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -8,028,875.10 248,517,498.08 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,031,570,148.08 66,850,069.74 1,098,420,217.82 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -8,028,875.10 -8,028,875.10 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -112,153,426.67 -6,697,920.12 -118,851,346.79 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 293,101,083.95 -2,371,469.06 290,729,614.89 购款 2.基金赎回款 -405,254,510.62 -4,326,451.06 -409,580,961.68 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -15,191,662.46 -15,191,662.46 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 919,416,721.41 36,931,612.06 956,348,333.47 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,543,394,010.35 -205,999,563.47 1,337,394,446.88 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 248,517,498.08 248,517,498.08 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -180,567,431.15 3,144,803.22 -177,422,627.93 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 288,788,402.77 1,826,874.31 290,615,277.08 购款 2.基金赎回款 -469,355,833.92 1,317,928.91 -468,037,905.01 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,362,826,579.20 45,662,737.83 1,408,489,317.03 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公 司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪 误差小于 6%的投资目标。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 活期存款 61,604,460.07 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 61,604,460.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 870,689,095.65 904,074,529.61 33,385,433.96 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 870,689,095.65 904,074,529.61 33,385,433.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 4,960.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 11,896.23 其他 20.25 合计 16,876.54 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 102,906.65 银行间市场应付交易费用 - 合计 102,906.65 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,236.87 应付证券出借违约金 - 应付审计费 39,781.56 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 108,690.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,031,570,148.08 1,031,570,148.08 本期申购 293,101,083.95 293,101,083.95 本期赎回（以“-” -405,254,510.62 -405,254,510.62 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 919,416,721.41 919,416,721.41 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 349,575,264.97 -282,725,195.23 66,850,069.74 本期利润 11,726,522.71 -19,755,397.81 -8,028,875.10 本期基金份额交易产 -37,282,218.41 30,584,298.29 -6,697,920.12 生的变动数 其中：基金申购款 96,698,647.23 -99,070,116.29 -2,371,469.06 基金赎回款 -133,980,865.64 129,654,414.58 -4,326,451.06 本期已分配利润 -15,191,662.46 - -15,191,662.46 本期末 308,827,906.81 -271,896,294.75 36,931,612.06 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 169,009.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,013.06 其他 525.19 合计 170,547.35 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 222,851,596.93 减：卖出股票成本总额 215,675,481.43 买卖股票差价收入 7,176,115.50 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,899,086.82 其中：证券出借权益补偿收入 305,481.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,899,086.82 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -19,755,397.81 ——股票投资 -19,755,397.81 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -19,755,397.81 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 389,427.67 替代损益 - 其他 - 合计 389,427.67 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 579,044.94 银行间市场交易费用 - 合计 579,044.94 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约 - 金 账户维护费 9,000.00 银行费用 126.00 指数使用费 - 持有人大会-公 - 证费 持有人大会-律 - 师费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 108,579.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、中期报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润分配的情况如下： 本基金于 2020 年 7 月 9 日（权益登记日），2020 年 7 月 9 日（除息日），每 10 份基金 份额派发红利 0.10 元人民币。 截至财务报表批准日，除上述利润分配事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司 机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 基金托管人,基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日 月 30 日 至 2019 年 06 月 30 日 关联方 占当期股票 占当期股票 名称 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 312,676,028.03 100.00 261,367,788.28 100.00 券 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期债券成 占当期债券成交 成交金额 交总额的比例 成交金额 总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 407,933.80 100.00 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 291,190.99 100.00 102,906.65 100.00 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 243,414.01 100.00 92,290.20 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,711,029.88 5,233,657.50 其中：支付销售机构的客户维护费 823,487.77 935,150.53 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权 委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 2019 年 01 月 01 日至 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 742,205.98 1,046,731.49 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方 期末证券出借业务 期末应收利息 交易金额 利息收入 名称 余额 余额 东方证 377,692,632.00 232,206.07 47,552,946.00 11,896.23 券 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券 出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 关联方 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 61,604,460.07 169,009.10 76,551,101.01 290,199.99 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序 登记 场 份基金 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备 号 日 内 场外 份额分 总额 放总额 合计 注 红数 2020 2020 年 年 1 01 01 0.1500 8,692,359.83 6,499,302.63 15,191,662.46 月 月 10 10 日 日 合 - - 0.1500 8,692,359.83 6,499,302.63 15,191,662.46 计 注：本基金于 2020 年 7 月 9 日实施利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.1 元人民币。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 通 数量 成功 期末 证劵代 劵 可流 受 认购 （单 期末成本总 期末估值总 备 认购 估值 码 名 通日 限 价格 位： 额 额 注 日 单价 称 类 股） 型 2020 2020 新 泽 年 年 股 达 06 12 流 688555 19.49 56.80 3,004 58,547.96 170,627.20 易 月 月 通 盛 12 23 受 日 日 限 2020 2020 新 国 年 年 股 盛 06 12 流 688558 17.37 35.26 8,488 147,436.56 299,286.88 智 月 月 通 科 19 30 受 日 日 限 2020 2020 新 年 年 股 映 02 08 流 688080 翰 27.63 86.78 2,233 61,697.79 193,779.74 月 月 通 通 03 12 受 日 日 限 秦 2020 2020 新 688528 川 年 年 股 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 物 06 07 流 联 月 月 通 19 01 受 日 日 限 2020 2020 新 年 年 股 天 06 07 流 688277 智 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 月 月 通 航 24 07 受 日 日 限 2020 2020 新 年 年 股 迪 06 07 流 688377 威 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 月 月 通 尔 29 08 受 日 日 限 2020 2020 新 国 年 年 股 盾 06 07 流 688027 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 量 月 月 通 子 30 09 受 日 日 限 2020 2020 新 有 年 年 股 方 01 07 流 688159 20.35 52.73 3,341 67,989.35 176,170.93 科 月 月 通 技 16 23 受 日 日 限 威 2020 2020 新 688100 13.78 25.92 11,602 159,875.56 300,723.84 胜 年 年 股 信 01 07 流 息 月 月 通 09 21 受 日 日 限 2020 2020 新 中 年 年 股 科 06 07 流 688568 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 星 月 月 通 图 30 08 受 日 日 限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 复牌 数量 期末成本总 期末估值总 备 估值 开盘 码 名 日期 原 日期 （股） 额 额 注 单价 单价 称 因 2020 重 2020 年 大 年 *ST 06 事 07 600090 济 2.90 2.76 113,690 838,300.33 329,701.00 月 项 月 堂 30 停 01 日 牌 日 2020 重 2020 年 大 年 营 06 资 07 600317 口 2.21 2.43 210,374 796,810.85 464,926.54 月 产 月 港 22 重 08 日 组 日 2020 重 2020 年 大 年 大 06 资 07 601880 连 1.72 1.89 257,060 547,227.16 442,143.20 月 产 月 港 22 重 08 日 组 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 证 出借 证券代 券 成交 期末估 数量（单 合约编号 到期 期末估值总额 码 名 时间 值单价 位：张 ） 日 称 2020 2020 潞 年 年 安 06 07 2020062200012200 601699 5.57 10000 55,700.00 环 月 月 能 22 06 日 日 大 2020 2020 2020060800001055 601880 1.72 104700 180,084.00 连 年 年 港 06 07 月 月 08 08 日 日 2020 2020 凤 年 年 凰 06 07 2020062200012166 601928 6.80 10000 68,000.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 凤 年 年 凰 06 07 2020062200002833 601928 6.80 24400 165,920.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 东 年 年 吴 06 07 2020062200002293 601555 8.16 30000 244,800.00 证 月 月 券 22 06 日 日 2020 2020 四 年 年 方 06 07 2020062900001035 601126 6.05 20500 124,025.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020062200004654 600975 新 2020 2020 9.22 21800 200,996.00 五 年 年 丰 06 07 月 月 22 06 日 日 2020 2020 内 年 年 蒙 06 07 2020062200012182 600967 10.39 10000 103,900.00 一 月 月 机 22 06 日 日 2020 2020 内 年 年 蒙 06 07 2020062200004954 600967 10.39 12900 134,031.00 一 月 月 机 22 06 日 日 2020 2020 四 年 年 川 06 07 2020062900001241 600839 2.87 113000 324,310.00 长 月 月 虹 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 航 06 07 2020062900003206 600862 16.92 23000 389,160.00 高 月 月 科 29 13 日 日 2020 2020 长 年 年 江 06 07 2020062900003196 600757 5.09 25100 127,759.00 传 月 月 媒 29 13 日 日 2020 2020 益 年 年 佰 06 07 2020062200001630 600594 6.95 31600 219,620.00 制 月 月 药 22 06 日 日 2020 2020 浙 年 年 数 06 07 2020062200004430 600633 9.78 29700 290,466.00 文 月 月 化 22 06 日 日 2020 2020 小 年 年 商 06 07 2020062200012560 600415 4.87 69900 340,413.00 品 月 月 城 22 06 日 日 2020 2020 三 年 年 峡 2020062200011556 600293 06 07 2.40 42800 102,720.00 新 月 月 材 22 06 日 日 2020 2020 人 年 年 福 06 07 2020063000002490 600079 27.22 18000 489,960.00 医 月 月 药 30 14 日 日 2020 2020 均 年 年 胜 06 07 2020062200012600 600699 23.81 18900 450,009.00 电 月 月 子 22 06 日 日 2020 2020 东 年 年 软 06 07 2020062900003180 600718 11.50 17800 204,700.00 集 月 月 团 29 13 日 日 2020 2020 长 年 年 电 06 07 2020062200011534 600584 31.27 19500 609,765.00 科 月 月 技 22 06 日 日 中 2020 2020 国 年 年 2020062200012488 600482 15.70 24600 386,220.00 动 06 07 力 月 月 22 06 日 日 2020 2020 盛 年 年 和 06 07 2020062200003538 600392 7.05 12600 88,830.00 资 月 月 源 22 06 日 日 2020 2020 华 年 年 纺 06 07 2020062200003374 600448 3.91 25600 100,096.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 亚 年 年 宝 06 07 2020062200011692 600351 5.09 52600 267,734.00 药 月 月 业 22 06 日 日 2020 2020 鲁 年 年 商 06 07 2020062200012522 600223 9.60 37500 360,000.00 发 月 月 展 22 06 日 日 云 2020 2020 2020062200012528 600239 南 年 年 3.83 30900 118,347.00 城 06 07 投 月 月 22 06 日 日 2020 2020 国 年 年 电 06 07 2020062200011506 600268 8.19 16100 131,859.00 南 月 月 自 22 06 日 日 2020 2020 南 年 年 钢 06 07 2020062200011760 600282 3.23 10000 32,300.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 建 年 年 发 06 07 2020062900003004 600153 8.10 70000 567,000.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020 2020 天 年 年 坛 06 07 2020062200011500 600161 45.33 10000 453,300.00 生 月 月 物 22 06 日 日 联 2020 2020 2020062900001000 600167 14.34 13100 187,854.00 美 年 年 控 06 07 股 月 月 29 13 日 日 2020 2020 奥 年 年 康 06 07 2020062900000964 603001 7.78 11300 87,914.00 国 月 月 际 29 13 日 日 2020 2020 渤 年 年 海 06 07 2020062200011594 603167 7.84 10000 78,400.00 轮 月 月 渡 22 06 日 日 2020 2020 浙 年 年 江 06 07 2020062900003274 603338 75.77 10000 757,700.00 鼎 月 月 力 29 13 日 日 2020 2020 航 年 年 天 06 07 2020062200004285 603698 10.88 21600 235,008.00 工 月 月 程 22 06 日 日 2020062200012174 601989 中 2020 2020 4.00 92000 368,000.00 国 年 年 重 06 07 工 月 月 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200011488 600007 13.33 10000 133,300.00 国 月 月 贸 22 06 日 日 2020 2020 年 年 郑 06 07 2020062900003298 601717 煤 5.89 10400 61,256.00 月 月 机 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 远 06 07 2020062900003302 601866 1.84 163100 300,104.00 海 月 月 发 29 13 日 日 2020 2020 年 年 太 06 07 2020062200011622 601099 平 3.17 92100 291,957.00 月 月 洋 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200011592 601179 4.84 47300 228,932.00 西 月 月 电 22 06 日 日 2020 2020 白 年 年 银 06 07 2020062200012570 601212 2.55 73800 188,190.00 有 月 月 色 22 06 日 日 2020 2020 年 年 广 06 07 2020062200001693 601228 州 3.04 71000 215,840.00 月 月 港 22 06 日 日 2020 2020 交 年 年 运 06 07 2020062200011560 600676 5.56 10000 55,600.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 江 年 年 中 2020062200001778 600750 06 07 12.64 29000 366,560.00 药 月 月 业 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 铁 06 07 2020062200011834 600528 8.82 10000 88,200.00 工 月 月 业 22 06 日 日 2020 2020 老 年 年 白 06 07 2020062200012500 600559 12.95 34100 441,595.00 干 月 月 酒 22 06 日 日 2020 2020 华 年 年 菱 06 07 2020062200011512 600375 7.74 20600 159,444.00 星 月 月 马 22 06 日 日 2020 2020 年 年 营 06 07 2020061500001596 600317 口 2.21 50000 110,500.00 月 月 港 15 08 日 日 瀚 2020 2020 蓝 年 年 2020062200003450 600323 21.88 31900 697,972.00 环 06 07 境 月 月 22 06 日 日 2020 2020 山 年 年 东 06 07 2020062900000979 600350 6.14 25600 157,184.00 高 月 月 速 29 13 日 日 2020 2020 山 年 年 东 06 07 2020062200011830 600350 6.14 10000 61,400.00 高 月 月 速 22 06 日 日 2020 2020 全 年 年 柴 06 07 2020062200001891 600218 8.92 44700 398,724.00 动 月 月 力 22 06 日 日 2020 2020 兰 年 年 花 06 07 2020062200004598 600123 4.71 19900 93,729.00 科 月 月 创 22 06 日 日 内 2020 2020 2020062900003230 600967 蒙 年 年 10.39 34800 361,572.00 一 06 07 机 月 月 29 13 日 日 2020 2020 号 年 年 百 06 07 2020062900001353 600640 19.95 12500 249,375.00 控 月 月 股 29 13 日 日 2020 2020 信 年 年 达 06 07 2020062200011870 600657 4.12 10000 41,200.00 地 月 月 产 22 06 日 日 2020 2020 方 年 年 大 06 07 2020062200011586 600516 6.28 95300 598,484.00 炭 月 月 素 22 06 日 日 2020 2020 山 年 年 东 06 07 2020062200011848 600529 58.00 10000 580,000.00 药 月 月 玻 22 06 日 日 盛 2020 2020 2020062200003533 600392 7.05 12500 88,125.00 和 年 年 资 06 07 源 月 月 22 06 日 日 2020 2020 西 年 年 水 06 07 2020062200012470 600291 9.05 16600 150,230.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 生 年 年 物 06 07 2020062900003026 600201 27.84 16300 453,792.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020 2020 生 年 年 物 06 07 2020062200001767 600201 27.84 19400 540,096.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 云 年 年 南 06 07 2020062200012414 600239 3.83 31000 118,730.00 城 月 月 投 22 06 日 日 2020062900003096 600256 广 2020 2020 2.70 87800 237,060.00 汇 年 年 能 06 07 源 月 月 29 13 日 日 2020 2020 首 年 年 旅 06 07 2020062200012462 600258 15.37 14700 225,939.00 酒 月 月 店 22 06 日 日 2020 2020 南 年 年 钢 06 07 2020062900000959 600282 3.23 17300 55,879.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020 2020 武 年 年 汉 06 07 2020062200011694 600168 7.08 21000 148,680.00 控 月 月 股 22 06 日 日 2020 2020 武 年 年 汉 06 07 2020062200011744 600168 7.08 21100 149,388.00 控 月 月 股 22 06 日 日 2020 2020 南 年 年 京 06 07 2020062900000901 600064 9.72 10600 103,032.00 高 月 月 科 29 13 日 日 2020 2020 金 年 年 钼 06 07 2020062200012168 601958 6.18 10000 61,800.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 海 年 年 南 06 07 2020062200004745 601969 4.88 10000 48,800.00 矿 月 月 业 22 06 日 日 2020 2020 浙 年 年 江 06 07 2020062200003905 603338 75.77 10000 757,700.00 鼎 月 月 力 22 06 日 日 2020 2020 广 年 年 2020062200012194 601228 州 06 07 3.04 10000 30,400.00 港 月 月 22 06 日 日 2020 2020 年 年 唐 06 07 2020062900001341 601000 山 2.23 36600 81,618.00 月 月 港 29 13 日 日 2020 2020 国 年 年 电 06 07 2020062200012146 600795 1.85 176000 325,600.00 电 月 月 力 22 06 日 日 2020 2020 神 年 年 马 06 07 2020062200011660 600810 7.13 52400 373,612.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 三 年 年 安 06 07 2020062900001350 600703 25.00 23000 575,000.00 光 月 月 电 29 13 日 日 辽 2020 2020 宁 年 年 2020062900001099 600739 18.93 18900 357,777.00 成 06 07 大 月 月 29 13 日 日 2020 2020 长 年 年 江 06 07 2020062200001643 600757 5.09 11700 59,553.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 华 年 年 海 06 07 2020063000002534 600521 33.93 19700 668,421.00 药 月 月 业 30 14 日 日 2020 2020 五 年 年 洲 06 07 2020062200011682 600368 3.50 90300 316,050.00 交 月 月 通 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 文 06 07 2020062900003082 600373 11.78 17900 210,862.00 传 月 月 媒 29 13 日 日 维 2020 2020 2020062200012472 600300 维 年 年 2.93 81400 238,502.00 股 06 07 份 月 月 22 06 日 日 2020 2020 平 年 年 高 06 07 2020062900000872 600312 7.42 14900 110,558.00 电 月 月 气 29 13 日 日 2020 2020 江 年 年 苏 06 07 2020062200002667 600200 6.57 15100 99,207.00 吴 月 月 中 22 06 日 日 2020 2020 嘉 年 年 化 06 07 2020062200011816 600273 8.74 10000 87,400.00 能 月 月 源 22 06 日 日 2020 2020 嘉 年 年 化 06 07 2020062200002887 600273 8.74 25200 220,248.00 能 月 月 源 22 06 日 日 南 2020 2020 2020062900003052 600282 3.23 109300 353,039.00 钢 年 年 股 06 07 份 月 月 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 视 06 07 2020062200004397 600088 14.49 20400 295,596.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 年 年 *ST 06 07 2020062900001046 600090 济 2.90 45400 131,660.00 月 月 堂 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200011492 600118 30.83 17600 542,608.00 卫 月 月 星 22 06 日 日 2020 2020 海 年 年 南 06 07 2020062200004728 601969 4.88 17800 86,864.00 矿 月 月 业 22 06 日 日 2020062900003312 603025 大 2020 2020 7.27 10000 72,700.00 豪 年 年 科 06 07 技 月 月 29 13 日 日 2020 2020 大 年 年 豪 06 07 2020062200003172 603025 7.27 10000 72,700.00 科 月 月 技 22 06 日 日 2020 2020 光 年 年 大 06 07 2020062900001143 601788 16.06 24400 391,864.00 证 月 月 券 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 南 06 07 2020062900003246 601098 10.58 29600 313,168.00 传 月 月 媒 29 13 日 日 2020 2020 世 年 年 茂 06 07 2020062900003216 600823 4.47 46500 207,855.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020 2020 哈 年 年 投 06 07 2020062200011656 600864 6.01 29400 176,694.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 东 年 年 方 06 07 2020062900003218 600875 8.85 15700 138,945.00 电 月 月 气 29 13 日 日 2020 2020 东 年 年 方 06 07 2020062900001030 600875 8.85 11500 101,775.00 电 月 月 气 29 13 日 日 2020 2020 年 年 东 06 07 2020062200003541 600673 阳 6.91 27700 191,407.00 月 月 光 22 06 日 日 2020 2020 海 年 年 尔 2020062900002602 600690 06 07 17.70 20200 357,540.00 智 月 月 家 29 13 日 日 2020 2020 年 年 天 06 07 2020062900003178 600717 津 4.42 21400 94,588.00 月 月 港 29 13 日 日 2020 2020 重 年 年 庆 06 07 2020062200011884 600729 31.22 10000 312,200.00 百 月 月 货 22 06 日 日 2020 2020 万 年 年 业 06 07 2020062200011540 600641 23.50 10000 235,000.00 企 月 月 业 22 06 日 日 2020 2020 国 年 年 药 06 07 2020062900001135 600511 40.67 24600 1,000,482.00 股 月 月 份 29 13 日 日 昊 2020 2020 华 年 年 2020062200003860 600378 20.49 18900 387,261.00 科 06 07 技 月 月 22 06 日 日 2020 2020 三 年 年 友 06 07 2020062200011832 600409 4.66 10000 46,600.00 化 月 月 工 22 06 日 日 2020 2020 华 年 年 胜 06 07 2020062200012484 600410 13.60 29100 395,760.00 天 月 月 成 22 06 日 日 2020 2020 北 年 年 方 06 07 2020062900001324 600435 7.56 11200 84,672.00 导 月 月 航 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 油 06 07 2020062200012546 600339 2.27 74500 169,115.00 工 月 月 程 22 06 日 日 江 2020 2020 2020062200002655 600200 苏 年 年 6.57 15000 98,550.00 吴 06 07 中 月 月 22 06 日 日 2020 2020 桂 年 年 冠 06 07 2020062900001242 600236 4.24 81300 344,712.00 电 月 月 力 29 13 日 日 2020 2020 国 年 年 电 06 07 2020062200012468 600268 8.19 16100 131,859.00 南 月 月 自 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 视 06 07 2020062200011490 600088 14.49 10000 144,900.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 广 年 年 州 06 07 2020062200011804 600098 5.49 68000 373,320.00 发 月 月 展 22 06 日 日 山 2020 2020 2020062200011530 600022 1.29 150000 193,500.00 东 年 年 钢 06 07 铁 月 月 22 06 日 日 2020 2020 华 年 年 润 06 07 2020062200011730 600062 13.22 10000 132,200.00 双 月 月 鹤 22 06 日 日 2020 2020 武 年 年 汉 06 07 2020062200011548 600168 7.08 10000 70,800.00 控 月 月 股 22 06 日 日 2020 2020 民 年 年 生 06 07 2020062900000961 600016 5.67 50700 287,469.00 银 月 月 行 29 13 日 日 2020 2020 玲 年 年 珑 06 07 2020062200011642 601966 20.20 17200 347,440.00 轮 月 月 胎 22 06 日 日 2020062900001003 603001 奥 2020 2020 7.78 11300 87,914.00 康 年 年 国 06 07 际 月 月 29 13 日 日 2020 2020 潞 年 年 安 06 07 2020062900000998 601699 5.57 30300 168,771.00 环 月 月 能 29 13 日 日 2020 2020 广 年 年 深 06 07 2020062900000888 601333 2.25 72600 163,350.00 铁 月 月 路 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 信 06 07 2020062900003288 601608 3.42 51100 174,762.00 重 月 月 工 29 13 日 日 2020 2020 年 年 鹏 06 07 2020062200012610 600804 博 8.98 14500 130,210.00 月 月 士 22 06 日 日 2020 2020 华 年 年 东 06 07 2020062200012618 600850 24.51 20500 502,455.00 电 月 月 脑 22 06 日 日 2020 2020 方 年 年 大 06 07 2020062200012574 600516 6.28 11700 73,476.00 炭 月 月 素 22 06 日 日 2020 2020 海 年 年 澜 06 07 2020062200004194 600398 5.82 52500 305,550.00 之 月 月 家 22 06 日 日 2020 2020 宁 年 年 夏 06 07 2020062200003330 600449 12.22 31600 386,152.00 建 月 月 材 22 06 日 日 2020 2020 江 年 年 苏 2020062200011508 600287 06 07 5.49 10000 54,900.00 舜 月 月 天 22 06 日 日 2020 2020 广 年 年 汇 06 07 2020062900001271 600297 3.19 86900 277,211.00 汽 月 月 车 29 13 日 日 2020 2020 杭 年 年 钢 06 07 2020062200012452 600126 10.40 24100 250,640.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200001700 600056 14.15 15200 215,080.00 医 月 月 药 22 06 日 日 2020 2020 隆 年 年 鑫 06 07 2020062200011634 603766 3.87 10000 38,700.00 通 月 月 用 22 06 日 日 金 2020 2020 钼 年 年 2020062900003306 601958 6.18 30000 185,400.00 股 06 07 份 月 月 29 13 日 日 2020 2020 皖 年 年 新 06 07 2020062200012204 601801 5.56 10000 55,600.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062900001262 601881 11.47 50000 573,500.00 银 月 月 河 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200002693 601611 6.18 24800 153,264.00 核 月 月 建 22 06 日 日 2020 2020 旗 年 年 滨 06 07 2020062200001880 601636 5.92 78500 464,720.00 集 月 月 团 22 06 日 日 四 2020 2020 2020062200011644 601126 方 年 年 6.05 21900 132,495.00 股 06 07 份 月 月 22 06 日 日 2020 2020 白 年 年 银 06 07 2020062200012572 601212 2.55 25200 64,260.00 有 月 月 色 22 06 日 日 2020 2020 环 年 年 旭 06 07 2020062900001203 601231 21.84 15900 347,256.00 电 月 月 子 29 13 日 日 2020 2020 大 年 年 秦 06 07 2020062900000925 601006 7.04 40500 285,120.00 铁 月 月 路 29 13 日 日 2020 2020 新 年 年 潮 06 07 2020062200012536 600777 1.52 94300 143,336.00 能 月 月 源 22 06 日 日 世 2020 2020 2020062200004874 600823 4.47 13400 59,898.00 茂 年 年 股 06 07 份 月 月 22 06 日 日 2020 2020 航 年 年 天 06 07 2020062900001045 600879 6.44 35700 229,908.00 电 月 月 子 29 13 日 日 2020 2020 大 年 年 商 06 07 2020062200011890 600694 23.99 10000 239,900.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 长 年 年 江 06 07 2020062200011892 600757 5.09 10000 50,900.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 浙 年 年 数 06 07 2020062200011860 600633 9.78 10000 97,800.00 文 月 月 化 22 06 日 日 2020062900000854 600657 信 2020 2020 4.12 10500 43,260.00 达 年 年 地 06 07 产 月 月 29 13 日 日 2020 2020 凌 年 年 云 06 07 2020062200002946 600480 11.20 27600 309,120.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 安 年 年 徽 06 07 2020062200011842 600502 3.86 11000 42,460.00 建 月 月 工 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 天 06 07 2020062200012496 600522 11.45 40300 461,435.00 科 月 月 技 22 06 日 日 2020 2020 山 年 年 东 06 07 2020062900001304 600529 58.00 10400 603,200.00 药 月 月 玻 29 13 日 日 2020 2020 年 年 天 06 07 2020062900003142 600535 士 16.22 17300 280,606.00 月 月 力 29 13 日 日 2020 2020 宁 年 年 沪 06 07 2020062200011572 600377 9.81 10000 98,100.00 高 月 月 速 22 06 日 日 2020 2020 北 年 年 方 06 07 2020062900001295 600435 7.56 10000 75,600.00 导 月 月 航 29 13 日 日 2020 2020 上 年 年 海 06 07 2020062900001127 600315 47.90 10300 493,370.00 家 月 月 化 29 13 日 日 2020 2020 长 年 年 江 2020062200011510 600345 06 07 20.28 10000 202,800.00 通 月 月 信 22 06 日 日 2020 2020 凯 年 年 乐 06 07 2020062200012464 600260 13.52 34000 459,680.00 科 月 月 技 22 06 日 日 2020 2020 杭 年 年 钢 06 07 2020062900001011 600126 10.40 22400 232,960.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020 2020 天 年 年 坛 06 07 2020062900003024 600161 45.33 11500 521,295.00 生 月 月 物 29 13 日 日 2020 2020 年 年 雅 06 07 2020062900001078 600177 戈 5.96 30000 178,800.00 月 月 尔 29 13 日 日 歌 2020 2020 华 年 年 2020062900001174 600037 15.20 18800 285,760.00 有 06 07 线 月 月 29 13 日 日 2020 2020 华 年 年 润 06 07 2020062200003550 600062 13.22 15100 199,622.00 双 月 月 鹤 22 06 日 日 2020 2020 隆 年 年 鑫 06 07 2020062200012630 603766 3.87 40200 155,574.00 通 月 月 用 22 06 日 日 2020 2020 年 年 金 06 07 2020062200011608 603919 徽 17.39 10000 173,900.00 月 月 酒 22 06 日 日 2020 2020 年 年 金 06 07 2020062200012594 603919 徽 17.39 16700 290,413.00 月 月 酒 22 06 日 日 金 2020 2020 2020062900000973 601992 隅 年 年 3.06 93100 284,886.00 集 06 07 团 月 月 29 13 日 日 2020 2020 共 年 年 进 06 07 2020062200002766 603118 11.89 32100 381,669.00 股 月 月 份 22 06 日 日 2020 2020 光 年 年 大 06 07 2020062900001114 601788 16.06 24400 391,864.00 证 月 月 券 29 13 日 日 2020 2020 皖 年 年 新 06 07 2020062200001771 601801 5.56 17400 96,744.00 传 月 月 媒 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200003060 601888 154.03 23000 3,542,690.00 中 月 月 免 22 06 日 日 中 2020 2020 2020062900000920 601598 3.23 27900 90,117.00 国 年 年 外 06 07 运 月 月 29 13 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200001908 601600 2.76 114300 315,468.00 铝 月 月 业 22 06 日 日 2020 2020 中 年 年 国 06 07 2020062200012198 601611 6.18 10000 61,800.00 核 月 月 建 22 06 日 日 2020 2020 滨 年 年 化 06 07 2020062900000833 601678 4.24 16200 68,688.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020 2020 小 年 年 康 06 07 2020062900000870 601127 8.31 18900 157,059.00 股 月 月 份 29 13 日 日 2020062900001082 601179 中 2020 2020 4.84 19600 94,864.00 国 年 年 西 06 07 电 月 月 29 13 日 日 2020 2020 东 年 年 兴 06 07 2020062900000940 601198 10.90 25900 282,310.00 证 月 月 券 29 13 日 日 2020 2020 环 年 年 旭 06 07 2020062200011632 601231 21.84 30100 657,384.00 电 月 月 子 22 06 日 日 合计 - - - - - 5,714,000 47,552,946.00 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1- 5 个 1- 2020 3 年 1 个月以内 月 5 不计息 合计 年 06 个 以 -1 年 月 30 月 上 年 日 资产 银行 61,604,460.07 - - - - - 61,604,460.07 存款 结算 备付 - - - - - - - 金 存出 保证 50,104.53 - - - - - 50,104.53 金 交易 性金 - - - - - 904,074,529.61 904,074,529.61 融资 产 应收 - - - - - 31,321.06 31,321.06 股利 应收 - - - - - 16,876.54 16,876.54 利息 应收 申购 - - - - - 3,373,241.79 3,373,241.79 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - - - 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 61,654,564.60 - - - - 907,495,969.00 969,150,533.60 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 3,395,373.02 3,395,373.02 款 应付 管理 - - - - - 588,711.36 588,711.36 人报 酬 应付 托管 - - - - - 117,742.28 117,742.28 费 应付 证券 - - - - - 8,488,776.05 8,488,776.05 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 102,906.65 102,906.65 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 108,690.77 108,690.77 负债 负债 - - - - - 12,802,200.13 12,802,200.13 总计 利率 敏感 61,654,564.60 - - - - 894,693,768.87 956,348,333.47 度缺 口 上年 3 度末 1- 5 个 1- 2019 3 年 1 个月以内 月 5 不计息 合计 年 12 个 以 -1 年 月 31 月 上 年 日 资产 - - - - - - - 银行 60,503,590.59 - - - - - 60,503,590.59 存款 结算 备付 73,510.36 - - - - - 73,510.36 金 存出 保证 85,330.52 - - - - - 85,330.52 金 交易 性金 - - - - - 1,041,494,587.53 1,041,494,587.53 融资 产 应收 - - - - - - - 股利 应收 - - - - - 11,761.69 11,761.69 利息 应收 - - - - - 860,339.67 860,339.67 申购 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - 719,591.21 719,591.21 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 60,662,431.47 - - - - 1,043,086,280.10 1,103,748,711.57 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 4,103,799.85 4,103,799.85 款 应付 管理 - - - - - 695,277.26 695,277.26 人报 酬 应付 托管 - - - - - 139,055.43 139,055.43 费 应付 - - - - - - - 证券 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 80,028.29 80,028.29 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 310,332.92 310,332.92 负债 负债 - - - - - 5,328,493.75 5,328,493.75 总计 利率 敏感 60,662,431.47 - - - - 1,037,757,786.35 1,098,420,217.82 度缺 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分 应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资 产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 注：本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由 所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 06 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净值 占基金资产净值 公允价值 公允价值 比例（%） 比例（%） 904,074,529 1,041,494,5 交易性金融资产－股票投资 .61 94.53 87.53 94.82 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 904,074,529 1,041,494,5 合计 .61 94.53 87.53 94.82 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 90%-95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2020 年 06 月 30 上年度末 2019 年 12 月 31 日 日 分析 上证综合指数 43,724,371.95 50,027,158.34 上涨 5% 上证综合指数 -43,724,371.95 -50,027,158.34 下跌 5% 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 904,074,529. 93.29 61 其中：股票 904,074,529. 93.29 61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,604,460.0 6.36 7 8 其他资产 3,471,543.92 0.36 9 合计 969,150,533. 100.00 60 注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 47,552,946.00 元，占期 末基金资产净值比例 4.97%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,146,981.92 0.22 B 采矿业 59,940,986.95 6.27 C 制造业 352,187,457.55 36.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,095,967.69 3.88 E 建筑业 24,561,988.56 2.57 F 批发和零售业 26,506,999.80 2.77 G 交通运输、仓储和邮政业 35,665,234.82 3.73 H 住宿和餐饮业 1,973,510.26 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,667,820.36 2.37 J 金融业 279,179,585.98 29.19 K 房地产业 29,287,946.76 3.06 L 租赁和商务服务业 12,519,759.79 1.31 M 科学研究和技术服务业 1,405,123.35 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 3,489,651.43 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,090,957.13 0.85 S 综合 3,180,508.87 0.33 合计 899,900,481.22 94.10 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,812,020.67 0.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 349,261.40 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,174,048.39 0.44 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位：人民币元 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 42,362 61,970,522.56 6.48 台 农业银 2 601288 11,522,573 38,946,296.74 4.07 行 招商银 3 600036 1,021,415 34,442,113.80 3.60 行 中国银 4 601988 8,908,411 31,001,270.28 3.24 行 5 601318 中国平 330,703 23,612,194.20 2.47 安 中国人 6 601628 636,871 17,329,259.91 1.81 寿 中国石 7 601857 3,908,057 16,374,758.83 1.71 油 恒瑞医 8 600276 166,843 15,399,608.90 1.61 药 交通银 9 601328 2,764,217 14,180,433.21 1.48 行 海天味 10 603288 103,750 12,906,500.00 1.35 业 长江电 11 600900 669,011 12,671,068.34 1.32 力 中国石 12 600028 2,935,377 11,477,324.07 1.20 化 建设银 13 601939 1,717,511 10,837,494.41 1.13 行 兴业银 14 601166 635,306 10,025,128.68 1.05 行 中国中 15 601888 64,605 9,951,108.15 1.04 免 浦发银 16 600000 856,692 9,063,801.36 0.95 行 中国神 17 601088 504,515 7,244,835.40 0.76 华 中信证 18 600030 298,700 7,201,657.00 0.75 券 三一重 19 600031 376,394 7,061,151.44 0.74 工 海螺水 20 600585 125,981 6,665,654.71 0.70 泥 民生银 21 600016 1,086,908 6,162,768.36 0.64 行 中国建 22 601668 1,289,185 6,149,412.45 0.64 筑 恒立液 23 601100 76,635 6,146,127.00 0.64 压 上汽集 24 600104 357,399 6,072,209.01 0.63 团 伊利股 25 600887 190,861 5,941,502.93 0.62 份 山东药 26 600529 95,125 5,517,250.00 0.58 玻 保利地 27 600048 368,469 5,445,971.82 0.57 产 华泰证 28 601688 288,360 5,421,168.00 0.57 券 中信银 29 601998 1,051,672 5,416,110.80 0.57 行 中国太 30 601601 198,478 5,408,525.50 0.57 保 闻泰科 31 600745 42,400 5,340,280.00 0.56 技 生益科 32 600183 177,153 5,185,268.31 0.54 技 隆基股 33 601012 123,763 5,040,866.99 0.53 份 34 601225 陕西煤 678,181 4,889,685.01 0.51 业 山西汾 35 600809 33,126 4,803,270.00 0.50 酒 用友网 36 600588 108,821 4,799,006.10 0.50 络 上海机 37 600009 64,865 4,674,820.55 0.49 场 光大银 38 601818 1,223,067 4,378,579.86 0.46 行 天坛生 39 600161 94,769 4,295,878.77 0.45 物 中国中 40 601766 749,761 4,176,168.77 0.44 车 41 600436 片仔癀 23,837 4,058,249.25 0.42 国泰君 42 601211 233,400 4,028,484.00 0.42 安 恒生电 43 600570 37,049 3,990,177.30 0.42 子 汇顶科 44 603160 17,804 3,968,511.60 0.41 技 招商证 45 600999 178,697 3,922,399.15 0.41 券 浙江鼎 46 603338 50,593 3,833,431.61 0.40 力 中国联 47 600050 772,142 3,737,167.28 0.39 通 上海银 48 601229 436,306 3,621,339.80 0.38 行 49 600690 海尔智 199,200 3,525,840.00 0.37 家 邮储银 50 601658 769,168 3,515,097.76 0.37 行 万华化 51 600309 66,711 3,334,882.89 0.35 学 三安光 52 600703 129,562 3,239,050.00 0.34 电 大秦铁 53 601006 458,044 3,224,629.76 0.34 路 环旭电 54 601231 147,078 3,212,183.52 0.34 子 海通证 55 600837 252,286 3,173,757.88 0.33 券 宝钢股 56 600019 682,255 3,111,082.80 0.33 份 山东黄 57 600547 82,707 3,028,730.34 0.32 金 上港集 58 600018 720,690 3,026,898.00 0.32 团 新华保 59 601336 68,355 3,026,759.40 0.32 险 中国铁 60 601186 356,859 2,990,478.42 0.31 建 中国中 61 601390 567,228 2,847,484.56 0.30 铁 永辉超 62 601933 294,617 2,763,507.46 0.29 市 北京银 63 601169 563,272 2,760,032.80 0.29 行 建设机 64 600984 110,380 2,737,424.00 0.29 械 中国交 65 601800 364,039 2,672,046.26 0.28 建 中国重 66 601989 653,429 2,613,716.00 0.27 工 国药股 67 600511 62,220 2,530,487.40 0.26 份 生物股 68 600201 88,446 2,462,336.64 0.26 份 中国化 69 601117 448,627 2,458,475.96 0.26 学 华夏银 70 600015 397,081 2,430,135.72 0.25 行 紫金矿 71 601899 533,142 2,345,824.80 0.25 业 绿地控 72 600606 379,088 2,342,763.84 0.24 股 通威股 73 600438 130,885 2,274,781.30 0.24 份 中国银 74 601881 196,804 2,257,341.88 0.24 河 兖州煤 75 600188 255,783 2,240,659.08 0.23 业 复星医 76 600196 65,691 2,223,640.35 0.23 药 特变电 77 600089 320,819 2,171,944.63 0.23 工 78 600340 华夏幸 94,936 2,170,236.96 0.23 福 建发股 79 600153 259,295 2,100,289.50 0.22 份 华域汽 80 600741 100,650 2,092,513.50 0.22 车 东方电 81 603606 143,682 2,089,136.28 0.22 缆 中国国 82 601111 313,381 2,071,448.41 0.22 航 金地集 83 600383 148,700 2,037,190.00 0.21 团 江苏银 84 600919 358,600 2,033,262.00 0.21 行 青岛啤 85 600600 26,251 2,008,201.50 0.21 酒 山东高 86 600350 324,437 1,992,043.18 0.21 速 光大证 87 601788 122,938 1,974,384.28 0.21 券 中国核 88 601985 478,500 1,957,065.00 0.20 电 洛阳钼 89 603993 532,439 1,954,051.13 0.20 业 南京银 90 601009 262,376 1,923,216.08 0.20 行 广汽集 91 601238 213,556 1,922,004.00 0.20 团 正泰电 92 601877 71,862 1,893,563.70 0.20 器 欧派家 93 603833 16,115 1,867,728.50 0.20 居 万业企 94 600641 79,200 1,861,200.00 0.19 业 恒力石 95 600346 132,289 1,852,046.00 0.19 化 新天然 96 603393 50,189 1,849,464.65 0.19 气 方正证 97 601901 255,800 1,811,064.00 0.19 券 航天信 98 600271 111,124 1,804,653.76 0.19 息 中航高 99 600862 105,997 1,793,469.24 0.19 科 金健米 100 600127 179,700 1,734,105.00 0.18 业 瀚蓝环 101 600323 78,892 1,726,156.96 0.18 境 国投电 102 600886 216,905 1,704,873.30 0.18 力 103 600332 白云山 52,677 1,703,047.41 0.18 大连圣 104 600593 40,440 1,699,693.20 0.18 亚 华海药 105 600521 49,920 1,693,785.60 0.18 业 中国电 106 601669 479,783 1,660,049.18 0.17 建 方大炭 107 600516 261,310 1,641,026.80 0.17 素 国电南 108 600406 80,802 1,636,240.50 0.17 瑞 上海电 109 601727 320,892 1,617,295.68 0.17 气 华友钴 110 603799 40,913 1,589,879.18 0.17 业 厦门钨 111 600549 131,701 1,559,339.84 0.16 业 航发动 112 600893 65,652 1,541,508.96 0.16 力 长城汽 113 601633 198,025 1,528,753.00 0.16 车 博汇纸 114 600966 150,477 1,527,341.55 0.16 业 包钢股 115 600010 1,409,580 1,522,346.40 0.16 份 杭州银 116 600926 168,080 1,499,273.60 0.16 行 内蒙一 117 600967 143,180 1,487,640.20 0.16 机 国投资 118 600061 116,803 1,486,902.19 0.16 本 长电科 119 600584 47,471 1,484,418.17 0.16 技 浙能电 120 600023 422,179 1,481,848.29 0.15 力 121 601018 宁波港 408,774 1,459,323.18 0.15 兴业证 122 601377 206,006 1,411,141.10 0.15 券 福耀玻 123 600660 67,230 1,403,090.10 0.15 璃 华能国 124 600011 325,896 1,375,281.12 0.14 际 中国中 125 601618 544,459 1,366,592.09 0.14 冶 浙江龙 126 600352 105,322 1,347,068.38 0.14 盛 中国卫 127 600118 43,306 1,335,123.98 0.14 星 128 600612 老凤祥 27,704 1,335,055.76 0.14 华胜天 129 600410 97,800 1,330,080.00 0.14 成 博威合 130 601137 85,000 1,329,400.00 0.14 金 圆通速 131 600233 91,100 1,326,416.00 0.14 递 中海油 132 601808 99,697 1,310,018.58 0.14 服 中南传 133 601098 122,956 1,300,874.48 0.14 媒 134 600085 同仁堂 47,682 1,293,135.84 0.14 东方航 135 600115 305,226 1,288,053.72 0.13 空 光明乳 136 600597 85,696 1,273,442.56 0.13 业 川投能 137 600674 137,200 1,271,844.00 0.13 源 138 600315 上海家 26,001 1,245,447.90 0.13 化 人福医 139 600079 45,596 1,241,123.12 0.13 药 艾华集 140 603989 42,621 1,236,861.42 0.13 团 广州发 141 600098 223,257 1,225,680.93 0.13 展 宁沪高 142 600377 124,910 1,225,367.10 0.13 速 华东电 143 600850 49,800 1,220,598.00 0.13 脑 杭钢股 144 600126 117,150 1,218,360.00 0.13 份 上海医 145 601607 64,895 1,192,770.10 0.12 药 国金证 146 600109 103,470 1,180,592.70 0.12 券 通化东 147 600867 67,047 1,168,629.21 0.12 宝 联美控 148 600167 80,970 1,161,109.80 0.12 股 城投控 149 600649 195,125 1,159,042.50 0.12 股 中航资 150 600705 292,156 1,156,937.76 0.12 本 北方稀 151 600111 123,087 1,147,170.84 0.12 土 旗滨集 152 601636 193,400 1,144,928.00 0.12 团 153 603919 金徽酒 65,353 1,136,488.67 0.12 华菱星 154 600375 146,400 1,133,136.00 0.12 马 南方航 155 600029 218,641 1,130,373.97 0.12 空 福日电 156 600203 113,600 1,130,320.00 0.12 子 号百控 157 600640 56,600 1,129,170.00 0.12 股 东方明 158 600637 116,769 1,126,820.85 0.12 珠 中天科 159 600522 98,373 1,126,370.85 0.12 技 国电电 160 600795 608,428 1,125,591.80 0.12 力 宏发股 161 600885 27,981 1,122,597.72 0.12 份 拓普集 162 601689 40,162 1,120,519.80 0.12 团 神马股 163 600810 156,793 1,117,934.09 0.12 份 凯乐科 164 600260 82,520 1,115,670.40 0.12 技 烽火通 165 600498 38,548 1,114,422.68 0.12 信 思维列 166 603508 33,046 1,111,667.44 0.12 控 张江高 167 600895 54,409 1,108,311.33 0.12 科 均胜电 168 600699 46,420 1,105,260.20 0.12 子 南京高 169 600064 113,440 1,102,636.80 0.12 科 170 600663 陆家嘴 97,602 1,094,118.42 0.11 中视传 171 600088 75,372 1,092,140.28 0.11 媒 172 600299 安迪苏 88,600 1,082,692.00 0.11 浙商银 173 601916 274,295 1,080,722.30 0.11 行 174 600628 新世界 91,885 1,077,811.05 0.11 亨通光 175 600487 65,579 1,076,151.39 0.11 电 老白干 176 600559 82,744 1,071,534.80 0.11 酒 涪陵电 177 600452 74,079 1,068,959.97 0.11 力 浙商证 178 601878 107,798 1,068,278.18 0.11 券 中国巨 179 600176 116,726 1,068,042.90 0.11 石 中煤能 180 601898 280,087 1,064,330.60 0.11 源 五矿资 181 600390 149,580 1,056,034.80 0.11 本 182 600998 九州通 56,483 1,051,713.46 0.11 白云机 183 600004 68,405 1,042,492.20 0.11 场 184 600510 黑牡丹 132,281 1,042,374.28 0.11 洪城水 185 600461 163,600 1,042,132.00 0.11 业 桂冠电 186 600236 244,927 1,038,490.48 0.11 力 春秋航 187 601021 29,003 1,022,065.72 0.11 空 中金黄 188 600489 111,743 1,021,331.02 0.11 金 东吴证 189 601555 124,940 1,019,510.40 0.11 券 190 600336 澳柯玛 167,882 1,015,686.10 0.11 广信股 191 603599 59,800 1,008,826.00 0.11 份 192 600598 北大荒 62,595 1,007,779.50 0.11 193 603589 口子窖 19,776 1,006,598.40 0.11 东兴证 194 601198 91,498 997,328.20 0.10 券 辽宁成 195 600739 52,248 989,054.64 0.10 大 南钢股 196 600282 305,800 987,734.00 0.10 份 厦门象 197 600057 179,983 986,306.84 0.10 屿 上海梅 198 600073 103,800 985,062.00 0.10 林 全柴动 199 600218 110,200 982,984.00 0.10 力 200 600177 雅戈尔 164,691 981,558.36 0.10 201 601872 招商轮 166,308 969,575.64 0.10 船 国电南 202 600268 117,329 960,924.51 0.10 自 浙数文 203 600633 98,196 960,356.88 0.10 化 重庆百 204 600729 30,676 957,704.72 0.10 货 昊华科 205 600378 46,641 955,674.09 0.10 技 宁夏建 206 600449 78,200 955,604.00 0.10 材 江西铜 207 600362 70,832 953,398.72 0.10 业 中直股 208 600038 23,006 944,856.42 0.10 份 共进股 209 603118 79,300 942,877.00 0.10 份 中国动 210 600482 60,000 942,000.00 0.10 力 上海机 211 600835 55,463 938,988.59 0.10 电 东方集 212 600811 208,152 920,031.84 0.10 团 中远海 213 601866 498,792 917,777.28 0.10 发 214 600068 葛洲坝 153,919 915,818.05 0.10 天药股 215 600488 180,300 910,515.00 0.10 份 216 600750 江中药 71,564 904,568.96 0.09 业 华电国 217 600027 263,875 902,452.50 0.09 际 武汉控 218 600168 127,400 901,992.00 0.09 股 顾家家 219 603816 20,019 901,055.19 0.09 居 东睦股 220 600114 86,588 898,783.44 0.09 份 鲁商发 221 600223 91,650 879,840.00 0.09 展 222 603979 金诚信 84,800 874,288.00 0.09 申能股 223 600642 147,880 873,970.80 0.09 份 上海建 224 600170 284,051 872,036.57 0.09 工 四川长 225 600839 301,793 866,145.91 0.09 虹 226 600535 天士力 53,330 865,012.60 0.09 玲珑轮 227 601966 42,800 864,560.00 0.09 胎 宇通客 228 600066 70,599 861,307.80 0.09 车 杭齿前 229 601177 105,480 857,552.40 0.09 进 海澜之 230 600398 146,195 850,854.90 0.09 家 新湖中 231 600208 284,110 846,647.80 0.09 宝 西南证 232 600369 183,678 843,082.02 0.09 券 中远海 233 601919 241,529 838,105.63 0.09 控 湖南海 234 600731 117,700 835,670.00 0.09 利 三祥新 235 603663 60,200 835,576.00 0.09 材 中国电 236 600977 63,500 833,755.00 0.09 影 小商品 237 600415 170,873 832,151.51 0.09 城 华安证 238 600909 121,000 826,430.00 0.09 券 上海石 239 600688 237,194 825,435.12 0.09 化 华润双 240 600062 62,433 825,364.26 0.09 鹤 尖峰集 241 600668 56,600 825,228.00 0.09 团 中设集 242 603018 84,747 824,588.31 0.09 团 金隅集 243 601992 267,762 819,351.72 0.09 团 百联股 244 600827 56,685 819,098.25 0.09 份 中国西 245 601179 168,619 816,115.96 0.09 电 246 600479 千金药 86,940 804,195.00 0.08 业 城市传 247 600229 107,500 797,650.00 0.08 媒 朗迪集 248 603726 56,835 790,574.85 0.08 团 249 600658 电子城 131,664 786,034.08 0.08 中航电 250 600372 58,909 784,667.88 0.08 子 南山铝 251 600219 384,849 781,243.47 0.08 业 上海临 252 600848 36,340 780,219.80 0.08 港 广汇汽 253 600297 244,501 779,958.19 0.08 车 华联综 254 600361 161,389 779,508.87 0.08 超 中华企 255 600675 191,295 778,570.65 0.08 业 中国铝 256 601600 281,565 777,119.40 0.08 业 锦江酒 257 600754 27,973 776,250.75 0.08 店 贵阳银 258 601997 107,800 771,848.00 0.08 行 五洲交 259 600368 220,460 771,610.00 0.08 通 凌云股 260 600480 68,331 765,307.20 0.08 份 261 600566 济川药 29,982 763,341.72 0.08 业 嘉化能 262 600273 87,300 763,002.00 0.08 源 江南高 263 600527 306,985 758,252.95 0.08 纤 南方传 264 601900 83,797 757,524.88 0.08 媒 梅花生 265 600873 166,431 755,596.74 0.08 物 重庆水 266 601158 149,264 744,827.36 0.08 务 华纺股 267 600448 188,260 736,096.60 0.08 份 268 600665 天地源 210,893 731,798.71 0.08 紫江企 269 600210 169,437 726,884.73 0.08 业 华创阳 270 600155 60,300 722,997.00 0.08 安 歌华有 271 600037 47,537 722,562.40 0.08 线 金晶科 272 600586 193,498 719,812.56 0.08 技 广汇物 273 600603 152,340 717,521.40 0.08 流 大商股 274 600694 29,824 715,477.76 0.07 份 新华文 275 601811 70,300 714,951.00 0.07 轩 276 600976 健民集 39,702 713,444.94 0.07 团 277 601099 太平洋 225,037 713,367.29 0.07 四川成 278 601107 209,025 708,594.75 0.07 渝 交运股 279 600676 127,100 706,676.00 0.07 份 爱普股 280 603020 70,800 702,336.00 0.07 份 杉杉股 281 600884 59,296 699,099.84 0.07 份 博通股 282 600455 30,607 698,145.67 0.07 份 283 600327 大东方 177,919 695,663.29 0.07 284 601579 会稽山 83,300 693,056.00 0.07 渤海轮 285 603167 87,704 687,599.36 0.07 渡 欧普照 286 603515 25,103 687,069.11 0.07 明 长江通 287 600345 33,800 685,464.00 0.07 信 大唐发 288 601991 324,841 685,414.51 0.07 电 滨化股 289 601678 161,114 683,123.36 0.07 份 航民股 290 600987 127,335 681,242.25 0.07 份 平高电 291 600312 91,673 680,213.66 0.07 气 292 600283 钱江水 66,100 680,169.00 0.07 利 中原高 293 600020 192,001 679,683.54 0.07 速 龙建股 294 600853 213,951 678,224.67 0.07 份 华泰股 295 600308 146,325 673,095.00 0.07 份 明泰铝 296 601677 77,498 672,682.64 0.07 业 华发股 297 600325 94,962 670,431.72 0.07 份 宁波联 298 600051 76,392 669,957.84 0.07 合 川仪股 299 603100 84,778 669,746.20 0.07 份 宁波高 300 603788 37,324 669,219.32 0.07 发 银座股 301 600858 117,400 666,832.00 0.07 份 恒丰纸 302 600356 100,504 666,341.52 0.07 业 世茂股 303 600823 148,980 665,940.60 0.07 份 江苏舜 304 600287 120,800 663,192.00 0.07 天 海油工 305 600583 145,720 663,026.00 0.07 程 中铁工 306 600528 75,108 662,452.56 0.07 业 长江传 307 600757 129,807 660,717.63 0.07 媒 金钼股 308 601958 106,535 658,386.30 0.07 份 309 603008 喜临门 61,100 655,603.00 0.07 亚宝药 310 600351 128,591 654,528.19 0.07 业 311 600790 轻纺城 208,380 648,061.80 0.07 四方股 312 601126 107,000 647,350.00 0.07 份 康缘药 313 600557 46,475 646,932.00 0.07 业 惠泉啤 314 600573 97,800 645,480.00 0.07 酒 江南水 315 601199 167,894 644,712.96 0.07 务 巨化股 316 600160 93,329 643,036.81 0.07 份 海南橡 317 601118 132,187 642,428.82 0.07 胶 宏盛股 318 603090 40,700 640,618.00 0.07 份 金陵饭 319 601007 83,400 640,512.00 0.07 店 宝胜股 320 600973 162,700 639,411.00 0.07 份 新智认 321 603869 58,735 638,449.45 0.07 知 322 600475 华光环 54,500 636,015.00 0.07 能 渝农商 323 601077 133,878 631,904.16 0.07 行 京能电 324 600578 215,211 630,568.23 0.07 力 耀皮玻 325 600819 140,400 630,396.00 0.07 璃 红豆股 326 600400 184,160 622,460.80 0.07 份 华懋科 327 603306 44,705 621,399.50 0.06 技 白银有 328 601212 242,100 617,355.00 0.06 色 精达股 329 600577 220,960 614,268.80 0.06 份 弘业股 330 600128 91,805 612,339.35 0.06 份 331 601228 广州港 200,075 608,228.00 0.06 东方电 332 600875 68,699 607,986.15 0.06 气 物产中 333 600704 143,992 606,206.32 0.06 大 吉鑫科 334 601218 217,772 603,228.44 0.06 技 南京医 335 600713 137,996 600,282.60 0.06 药 广汇能 336 600256 221,546 598,174.20 0.06 源 337 600468 百利电 117,312 597,118.08 0.06 气 曲美家 338 603818 66,296 588,045.52 0.06 居 氯碱化 339 600618 82,700 587,170.00 0.06 工 广日股 340 600894 85,499 585,668.15 0.06 份 重庆路 341 600106 236,457 584,048.79 0.06 桥 钱江生 342 600796 111,382 583,641.68 0.06 化 广东明 343 600382 89,210 583,433.40 0.06 珠 航天工 344 603698 53,358 580,535.04 0.06 程 航天电 345 600879 90,100 580,244.00 0.06 子 凤凰传 346 601928 85,085 578,578.00 0.06 媒 南京化 347 600889 101,800 577,206.00 0.06 纤 欧亚集 348 600697 37,100 575,792.00 0.06 团 云南城 349 600239 149,850 573,925.50 0.06 投 春兰股 350 600854 144,400 571,824.00 0.06 份 潞安环 351 601699 101,605 565,939.85 0.06 能 常熟银 352 601128 75,305 565,540.55 0.06 行 上海亚 353 603159 46,942 563,304.00 0.06 虹 吉林高 354 601518 248,056 563,087.12 0.06 速 中文传 355 600373 47,462 559,102.36 0.06 媒 隧道股 356 600820 98,890 558,728.50 0.06 份 首旅酒 357 600258 36,223 556,747.51 0.06 店 百隆东 358 601339 165,000 556,050.00 0.06 方 安徽建 359 600502 143,940 555,608.40 0.06 工 三友化 360 600409 118,926 554,195.16 0.06 工 科达股 361 600986 114,220 551,682.60 0.06 份 豫园股 362 600655 62,241 551,455.26 0.06 份 恒源煤 363 600971 119,046 544,040.22 0.06 电 和邦生 364 603077 411,915 543,727.80 0.06 物 上海电 365 600021 73,166 541,428.40 0.06 力 366 600594 益佰制 77,900 541,405.00 0.06 药 龙江交 367 601188 206,400 538,704.00 0.06 通 重庆港 368 600279 149,600 538,560.00 0.06 九 宁波热 369 600982 201,200 535,192.00 0.06 电 一汽富 370 600742 65,012 534,398.64 0.06 维 东材科 371 601208 81,170 533,286.90 0.06 技 中国核 372 601611 86,100 532,098.00 0.06 建 中国医 373 600056 37,604 532,096.60 0.06 药 光明地 374 600708 189,269 531,845.89 0.06 产 林海股 375 600099 82,700 531,761.00 0.06 份 君正集 376 601216 208,550 529,717.00 0.06 团 377 603898 好莱客 37,002 525,798.42 0.05 同方股 378 600100 71,222 519,208.38 0.05 份 大豪科 379 603025 70,960 515,879.20 0.05 技 东软集 380 600718 44,492 511,658.00 0.05 团 381 600497 驰宏锌 148,385 510,444.40 0.05 锗 马钢股 382 600808 197,630 509,885.40 0.05 份 首开股 383 600376 86,541 507,130.26 0.05 份 安徽合 384 600761 52,603 507,092.92 0.05 力 中信重 385 601608 147,885 505,766.70 0.05 工 广电电 386 601616 159,134 504,454.78 0.05 气 387 600975 新五丰 53,880 496,773.60 0.05 鹿港文 388 601599 176,023 494,624.63 0.05 化 中国国 389 600007 37,059 493,996.47 0.05 贸 中信建 390 601066 12,490 491,856.20 0.05 投 391 600180 瑞茂通 76,796 489,958.48 0.05 江苏吴 392 600200 74,300 488,151.00 0.05 中 江西长 393 600561 104,300 483,952.00 0.05 运 首创股 394 600008 159,600 480,396.00 0.05 份 隆鑫通 395 603766 122,492 474,044.04 0.05 用 396 600673 东阳光 68,552 473,694.32 0.05 397 600500 中化国 93,447 472,841.82 0.05 际 际华集 398 601718 142,278 472,362.96 0.05 团 西部矿 399 601168 80,669 467,880.20 0.05 业 400 600317 营口港 210,374 464,926.54 0.05 中国外 401 601598 143,465 463,391.95 0.05 运 粤泰股 402 600393 162,590 461,755.60 0.05 份 山东钢 403 600022 356,818 460,295.22 0.05 铁 山鹰纸 404 600567 155,700 459,315.00 0.05 业 鲁银投 405 600784 105,300 452,790.00 0.05 资 406 603225 新凤鸣 44,707 446,175.86 0.05 奥康国 407 603001 57,100 444,238.00 0.05 际 408 601880 大连港 257,060 442,143.20 0.05 409 603798 康普顿 44,300 440,785.00 0.05 410 601717 郑煤机 74,587 439,317.43 0.05 宏达股 411 600331 212,627 438,011.62 0.05 份 盛和资 412 600392 62,094 437,762.70 0.05 源 413 601000 唐山港 194,500 433,735.00 0.05 哈投股 414 600864 72,000 432,720.00 0.05 份 中原证 415 601375 91,800 431,460.00 0.05 券 哈药股 416 600664 137,156 422,440.48 0.04 份 时代出 417 600551 50,010 417,583.50 0.04 版 中船防 418 600685 24,587 415,766.17 0.04 务 冠城大 419 600067 120,332 415,145.40 0.04 通 中油工 420 600339 182,089 413,342.03 0.04 程 广深铁 421 601333 182,951 411,639.75 0.04 路 阳泉煤 422 600348 97,407 411,057.54 0.04 业 长春燃 423 600333 107,109 405,943.11 0.04 气 北方导 424 600435 53,596 405,185.76 0.04 航 城建发 425 600266 79,110 401,087.70 0.04 展 信达地 426 600657 97,011 399,685.32 0.04 产 小康股 427 601127 47,700 396,387.00 0.04 份 皖新传 428 601801 68,000 378,080.00 0.04 媒 429 600758 辽宁能 111,500 371,295.00 0.04 源 430 600717 天津港 83,544 369,264.48 0.04 西水股 431 600291 40,300 364,715.00 0.04 份 新潮能 432 600777 230,399 350,206.48 0.04 源 西藏珠 433 600338 34,463 344,630.00 0.04 峰 东百集 434 600693 69,897 339,000.45 0.04 团 海南矿 435 601969 68,800 335,744.00 0.04 业 *ST 济 436 600090 113,690 329,701.00 0.03 堂 亚泰集 437 600881 112,865 328,437.15 0.03 团 华谊集 438 600623 62,600 323,016.00 0.03 团 439 600804 鹏博士 34,950 313,851.00 0.03 无锡银 440 600908 63,300 310,803.00 0.03 行 浦东建 441 600284 49,583 304,935.45 0.03 设 南京新 442 600682 29,100 295,074.00 0.03 百 东风股 443 601515 45,839 280,076.29 0.03 份 亿利洁 444 600277 82,400 268,624.00 0.03 能 阳光照 445 600261 74,724 265,270.20 0.03 明 三峡新 446 600293 104,600 251,040.00 0.03 材 维维股 447 600300 81,400 238,502.00 0.02 份 兰花科 448 600123 49,085 231,190.35 0.02 创 长园集 449 600525 46,158 223,866.30 0.02 团 南京证 450 601990 9,116 130,085.32 0.01 券 万泰生 451 603392 785 129,525.00 0.01 物 452 601828 美凯龙 9,605 101,716.95 0.01 晶科科 453 601778 12,149 95,491.14 0.01 技 柳钢股 454 601003 20,397 90,358.71 0.01 份 江苏租 455 600901 15,735 81,979.35 0.01 赁 三峰环 456 601827 6,723 63,801.27 0.01 境 人民同 457 600829 7,543 55,893.63 0.01 泰 威奥股 458 605001 1,353 27,709.44 0.00 份 长源东 459 603950 1,081 25,716.99 0.00 谷 赛伍技 460 603212 715 18,954.65 0.00 术 海正药 461 600267 88 1,262.80 0.00 业 462 600138 中青旅 42 414.54 0.00 香江控 463 600162 23 45.31 0.00 股 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 神州细 1 688520 12,351 932,747.52 0.10 胞 2 688566 吉贝尔 9,882 449,631.00 0.05 佰仁医 3 688198 3,213 423,248.49 0.04 疗 联赢激 4 688518 14,111 389,886.93 0.04 光 威胜信 5 688100 11,602 300,723.84 0.03 息 国盛智 6 688558 8,488 299,286.88 0.03 科 7 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.02 8 688516 奥特维 3,440 187,996.00 0.02 9 688568 中科星 11,020 178,634.20 0.02 图 有方科 10 688159 3,341 176,170.93 0.02 技 泽达易 11 688555 3,004 170,627.20 0.02 盛 12 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 13 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 国盾量 14 688027 2,830 102,389.40 0.01 子 秦川物 15 688528 8,337 94,458.21 0.01 联 16 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 新天绿 17 600956 2,533 12,766.32 0.00 能 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,844,746.21 0.44 2 601288 农业银行 4,421,263.00 0.40 3 600036 招商银行 3,763,508.85 0.34 4 601988 中国银行 3,505,613.00 0.32 5 601318 中国平安 2,696,508.00 0.25 6 601857 中国石油 2,159,949.00 0.20 7 601628 中国人寿 1,947,374.00 0.18 8 601328 交通银行 1,617,904.00 0.15 9 600028 中国石化 1,477,791.00 0.13 10 688169 石头科技 1,459,167.84 0.13 11 688266 泽璟制药 1,439,762.72 0.13 12 600276 恒瑞医药 1,351,875.10 0.12 13 600900 长江电力 1,299,835.96 0.12 14 601939 建设银行 1,249,819.00 0.11 15 601166 兴业银行 1,162,953.00 0.11 16 603288 海天味业 1,011,385.00 0.09 17 600000 浦发银行 1,008,163.00 0.09 18 601088 中国神华 885,656.00 0.08 19 600104 上汽集团 780,633.00 0.07 20 600030 中信证券 760,737.00 0.07 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 10,269,112.27 0.93 2 601288 农业银行 10,107,431.10 0.92 3 600036 招商银行 9,156,256.00 0.83 4 601988 中国银行 7,455,772.00 0.68 5 601318 中国平安 6,426,953.00 0.59 6 601628 中国人寿 4,795,040.73 0.44 7 601857 中国石油 4,667,302.00 0.42 8 601328 交通银行 3,692,061.00 0.34 9 600028 中国石化 3,163,682.00 0.29 10 600276 恒瑞医药 3,137,900.03 0.29 11 600900 长江电力 2,958,279.00 0.27 12 601939 建设银行 2,839,173.00 0.26 13 601166 兴业银行 2,758,679.99 0.25 14 688266 泽璟制药 2,669,289.74 0.24 15 603288 海天味业 2,436,479.87 0.22 16 600000 浦发银行 2,374,214.89 0.22 17 688169 石头科技 2,344,062.15 0.21 18 601088 中国神华 2,089,725.00 0.19 19 600104 上汽集团 1,869,665.00 0.17 20 600030 中信证券 1,759,581.00 0.16 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 98,234,303.61 卖出股票收入（成交）总额 222,851,596.93 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,104.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 31,321.06 4 应收利息 16,876.54 5 应收申购款 3,373,241.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,471,543.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 流通受限部分的公 流通受限 序号 股票代码 股票名称 净值比例 允价值 情况说明 （%） 1 688100 威胜信息 300,723.84 0.03 新股流通 受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 户均持有的 占总份 占总份 数（户） 基金份额 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 44,801 20,522.24 4,074,517.88 0.44 915,342,203.53 99.56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 78,988.70 0.01 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 07 月 01 9,097,758,651.47 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,031,570,148.08 本报告期基金总申购份额 293,101,083.95 减：本报告期基金总赎回份额 405,254,510.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 919,416,721.41 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 券商 占当期佣 单元 票成交总 备注 名称 成交金额 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例（%） （%） 东方 3 312,676,028.03 100.00 291,190.99 100.00 证券 长城 2 - - - - 证券 长江 1 - - - - 证券 东北 2 - - - - 证券 东吴 1 - - - - 证券 东兴 1 - - - - 证券 广发 1 - - - - 证券 国海 2 - - - - 证券 国泰 1 - - - - 君安 国信 2 - - - - 证券 海通 1 - - - - 证券 恒泰 2 - - - - 证券 华泰 2 - - - - 证券 华西 1 - - - - 证券 平安 1 - - - - 证券 瑞银 2 - - - - 证券 申万 宏源 1 - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - 券 信达 1 - - - - 证券 兴业 1 - - - - 证券 银河 1 - - - - 证券 中金 2 - - - - 公司 中泰 1 - - - - 证券 中信 1 - - - - 建投 证券 中信 2 - - - - 证券 中银 1 - - - - 国际 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商 券回购成 成交 券成交总 成交 成交 证成交总 成交 金成交总 名称 交总额的 金额 额的比例 金额 金额 额的比例 金额 额的比例 比例 （%） （%） （%） （%） 东方 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 国信 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 恒泰 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协 助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下部分基 1 上证报,公司网站 2020 年 01 月 02 日 金参加交通银行开展的 费率优惠活动的公告 关于汇添富上证综合指 数证券投资基金暂停大 2 上证报,公司网站 2020 年 01 月 04 日 额申购、转换转入业务 的公告 汇添富上证综合指数证 3 券投资基金收益分配公 上证报,公司网站 2020 年 01 月 08 日 告 汇添富基金旗下 139 只 上交所,上证报,公 4 基金 2019 年第 4 季度 2020 年 01 月 21 日 司网站,深交所 报告 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,证 限公司关于旗下基金暂 券时报,上证报,公 5 2020 年 01 月 31 日 停申购、赎回 等业务 司网站,深交所,证 的公告 券日报 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 139 只 6 券时报,上证报,公 2020 年 03 月 30 日 基金 2019 年年度报告 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,公 7 限公司关于北京分公司 2020 年 04 月 01 日 司网站,深交所 办公地址变更的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于根据《公开 中证报,上交所,证 募集证券投资基金信息 券时报,上证报,公 8 披露管理办法》修改旗 2020 年 04 月 14 日 司网站,深交所,证 下部分基金基金合同及 券日报 托管协议并更新招募说 明书 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 145 只 券时报,上证报,公 9 基金 2020 年 1 季度报 2020 年 04 月 21 日 司网站,深交所,证 告 券日报 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下基金中 基金（FOF）资产管理 10 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 计划通过直销渠道申赎 本公司旗下公募基金免 除相关费用的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 11 上证报,公司网站 2020 年 05 月 16 日 分基金在招商银行定投 起点的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 证券时报,公司网 12 2020 年 06 月 04 日 分基金在招商银行定投 站 起点的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 08 月 28 日