汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2020 年 4 月 14 日更新） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 汇添富上证综合指数证券投资基金（基金简称：汇添富上证综合指数；基金 代码：470007；以下简称“本基金”）经 2009 年 5 月 8 日中国证券监督管理委员 会证监许可【2009】371 号文核准募集。本基金基金合同于 2009 年 7 月 1 日正 式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金 产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资 者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是股票型基金，属证券投资 基金中的较高风险收益品种。投资者应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并 对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构 和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不 同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托 管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为 2020 年 4 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 1 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 批准设立文号：证监基金字[2005]5 号 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司 董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国 家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管 一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总 部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股 份有限公司督察长。 程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管 理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海 文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。 历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限 公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸 易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、 信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融 服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有 2 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生，2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商 管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限 责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任 公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党 委书记、副总经理。 张晖先生，2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限 公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究 主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中 国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学 经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计， 五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多 分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副 教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者， 美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大 学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸 会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济 学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发 展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第 一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏 目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020 年 1 月 9 日担任独立董事，国籍：美国， 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚 大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行 顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 3 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 2、监事会成员 任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日担任监事，2015 年 6 月 30 日担任监事会主 席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集 团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财 务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理 等。 王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册会 计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万 国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展 总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资 深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生，2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期 货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商 管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国 东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法 学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管 理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博士。 现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨 询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。 简历请参见上述董事会成员介绍） 雷继明先生，2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公 司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理 4 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 股份有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有 限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上 海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等 管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。历 任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司 基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证 券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入汇 添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资 决策委员会主席。 李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕 士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行 信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理， 建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资 深专员（副总经理级）。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇 添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生，2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济 学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理 股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理 吴振翔先生，国籍：中国。学历：中国科学技术大学管理学博士。14年证券 从业经验。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基 金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公 司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与 量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理， 2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理，2011年9 5 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2013年 8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中 证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添 富沪深300安中指数基金的基金经理，2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股 票基金的基金经理，2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金 经理，2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理，2016年7 月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证 互联网医疗指数（LOF）的基金经理，2017年8月10日至今任汇添富中证500指数 （LOF）的基金经理，2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理， 2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理，2019年9月24日至今任汇 添富中证长三角ETF联接的基金经理，2019年11月6日任添富中证国企一带一路 ETF的基金经理，2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF联接基金的基金经 理。 （2）历任基金经理 何仁科先生，2009年7月1日至2011年11月25日任汇添富上证综合指数证券投 资基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军先生（副总经理） 成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文 磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 陈四清 6 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证 券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 7 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932893 传真：（021）50199035 或（021）50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com 邮箱：guitai@htffund.com （2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） 2、代销机构 本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理 人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基 金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932888 传真：（021）28932876 联系人：韩从慧 （三）律师事务所和经办律师 名称：广东东方昆仑律师事务所上海分所 住所：上海市延安西路 728 号华敏翰尊国际大楼 13 楼 F 座 负责人：陈冉 电话：021-62113098 传真：021-62112108 8 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 经办律师：田卫红、汪年俊 联系人：田卫红 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码：100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010-58153000 传真： 010-85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 四、基金的名称 本基金名称：汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称：汇添富上证综合指数 基金代码：470007 五、基金的类型 本基金为契约型开放式股票型基金。 六、基金的投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量 化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪 误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指数的有效跟踪。 七、基金的投资方向 9 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交 易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资 产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制 原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除 外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值 的 100%。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一） 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑 个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性， 主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优 化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。 当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资 组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》 的相关规定。 （一）资产配置 本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金 之间的配置比例，再进一步以抽样复制基准指数的方法，确定抽样组合中各股票 的配置比例。本基金股票资产比例原则上将不低于基金资产净值的 90%，现金或 10 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在巨额申购赎回发生、成份股 大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将 股票配置比例调整至合理水平。 如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的 100%，此事项无须经基金份额持有人大会同意。 （二）抽样股票组合构建 本基金原则上采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的总市值规 模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上，采用 “重点抽样 + 分层抽样”的方法，选择上海交易所上市交易的部分股票构建基 金的抽样股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。 汇添富上证综合指数基金抽样复制流程 上证综合指数 所有样本股 预 筛 规 模 、流动 选 性、B 股替代 是 是否位于总 否 大市值股票 中小市值股票 市值前 80% 行业、大中小 盘、流动性 重点 分层 抽样 抽样 最终抽样组合 （1）股票预筛选 由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股票，本基 金在抽样复制时，将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。 （2）重点抽样 将预筛选出来的股票，按总市值从大到小排序，逐个累加总市值，累计总市 值在前 80%的股票，按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。 11 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （3）分层抽样 对于累计总市值在后 20%的股票，按照行业分类在每个行业中进行抽样选取 行业优化组合。 （4）确定最终抽样组合 对于“重点抽样 + 分层抽样”方法得到的股票，将被用来构建本基金的最 终股票抽样组合。 针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点，本基金采取了“重点抽样 + 分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数， 如果今后由于基准指数成份股结构的变化，其他抽样复制方法将更适合对基准指 数的跟踪，本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更，无需召开基金份 额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前 2 日内在指定媒介上刊登公告， 并阐明变更抽样复制方法的原因。 （三）股票组合调整 （1）组合调整原则 本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中 的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进 行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差 最小化。 在重点抽样调整时，如果已选股票位于累计总市值前 85%则优先保留，原样 本外股票如果位于累计总市值前 75%则优先进入；在进行抽样组合调整时，如果 已选股票在行业中所属类中流动性排名没有显著变化，则优先保留。 （2）投资组合调整方法 ①对基准指数的跟踪调整 A、定期季度调整 本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合，将每季度 末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。 B、不定期调整 根据指数编制规则，当上证综合指数成份股因新股发行、增发、送配等股权 12 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据抽样复制方法对股票组合进行相 应调整。 ②限制性调整 A、大额赎回调整 由于本基金开放式基金的特点，当发生大额赎回超过现金保有量时，本基金 将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。 B、流动性调整 如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素，使得 基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑 投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替 代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则，对于需要进行替代的股票， 其替代股票将从沪深两市挂牌交易的 A 股股票中选取，具体将在考虑股票流动性 等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较大的股票进行替代。 C、针对上证综合指数的新股纳入规则，本基金将综合考虑新股发行价和预 估中签率，适量参与一级市场新股认购。 D、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率，本基金可能 使用金融衍生产品，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动 性风险。 E、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在 跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。 （二） 投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金 份额持有人利益作为最高准则。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 （1）投资决策委员会 负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金定期投资检讨报告；决 定基金禁止的投资事项等。 13 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2）基金经理 负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为： （1）金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投 资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；投资研究部 对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报 告；营运支持部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考； （2）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置制定整体投 资战略；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策； （3）基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求相关度 最大化和跟踪误差最小化的目标下，采取适当的方法，控制股票组合与指数的偏 差风险、流动性风险，降低交易成本； （4）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执 行指数投资组合的买卖； （5）风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提 出风险防范建议；金融工程小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估， 并对风险隐患提出预警；稽核监察部对指数化抽样复制的执行过程进行风险监 控；基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况控制投资组合的流动性风险。 （三） 投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 14 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 他行为。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金应在基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定； （2）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的 约定； （3）现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基 金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资 产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （5）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产 净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资； （6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； （7）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序 后，基金不受上述限制。 除上述第（3）、（5）、（6）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金 规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在 限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规 15 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 另有规定的从其规定。 九、基准指数与业绩比较基准 本基金股票资产的基准指数为上证综合指数。 本基金业绩比较基准为： 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% 上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本，能够全面反 映股市运行的特点，是中国最具影响力的指数。指数专家委员会的成立保证了指 数编制方法的科学性，同时 2007 年 1 月取消了“新股上市首日纳入股指”的规 定则为复制上证综合指数成为可能。 如果上证综合指数被停止编制及发布，或上证综合指数由其他指数替代(单 纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致上证综合指数不宜继续作为 基准指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的 原则，在履行适当程序后变更本基金的基准指数和投资对象，并依据市场代表性、 流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的基准指数，本基金管理人在 履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前 2 日在指定媒介上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 03 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 16 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 投资组合报告 1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,041,494,587.53 94.36 其中：股票 1,041,494,587.53 94.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 60,577,100.95 5.49 8 其他各项资产 1,677,023.09 0.15 9 合计 1,103,748,711.57 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔 A 1,854,622.54 0.17 业 B 采矿业 86,078,046.43 7.84 C 制造业 354,568,435.92 32.28 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 43,177,913.25 3.93 应业 E 建筑业 32,737,840.51 2.98 F 批发和零售业 27,226,444.57 2.48 交通运输、仓储 G 48,384,038.88 4.41 和邮政业 H 住宿和餐饮业 2,562,745.86 0.23 信息传输、软件 I 和信息技术服务 21,271,645.42 1.94 业 J 金融业 360,125,091.71 32.79 K 房地产业 34,851,854.33 3.17 租赁和商务服务 L 8,980,672.56 0.82 业 17 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 科学研究和技术 M 1,580,307.30 0.14 服务业 水利、环境和公 N 3,507,880.88 0.32 共设施管理业 居民服务、修理 O - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱 R 9,794,852.97 0.89 乐业 S 综合 4,463,966.50 0.41 合计 1,041,166,359.63 94.79 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 328,227.90 0.03 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 328,227.90 0.03 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 18 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 46,362 54,846,246.00 4.99 2 601288 农业银行 13,127,973 48,442,220.37 4.41 3 600036 招商银行 1,160,715 43,619,669.70 3.97 4 601988 中国银行 10,008,711 36,932,143.59 3.36 5 601318 中国平安 375,103 32,056,302.38 2.92 6 601857 中国石油 4,403,257 25,670,988.31 2.34 7 601628 中国人寿 723,571 25,230,920.77 2.30 8 601328 交通银行 3,148,117 17,723,898.71 1.61 9 600028 中国石化 3,294,977 16,837,332.47 1.53 10 601166 兴业银行 721,706 14,289,778.80 1.30 11 601939 建设银行 1,952,011 14,113,039.53 1.28 12 600900 长江电力 761,011 13,987,382.18 1.27 13 600276 恒瑞医药 156,869 13,729,174.88 1.25 14 600000 浦发银行 974,092 12,049,518.04 1.10 15 603288 海天味业 97,275 10,458,035.25 0.95 16 601088 中国神华 572,815 10,453,873.75 0.95 17 600104 上汽集团 405,999 9,683,076.15 0.88 18 600030 中信证券 338,400 8,561,520.00 0.78 19 601601 中国太保 224,878 8,509,383.52 0.77 20 601668 中国建筑 1,467,085 8,245,017.70 0.75 21 600016 民生银行 1,238,108 7,812,461.48 0.71 22 600585 海螺水泥 142,381 7,802,478.80 0.71 23 601998 中信银行 1,196,872 7,384,700.24 0.67 24 600031 三一重工 427,794 7,293,887.70 0.66 25 601225 陕西煤业 770,881 6,930,220.19 0.63 26 600048 保利地产 418,669 6,774,064.42 0.62 27 600887 伊利股份 216,161 6,688,021.34 0.61 28 601688 华泰证券 326,960 6,640,557.60 0.60 29 601888 中国国旅 73,105 6,502,689.75 0.59 30 601818 光大银行 1,393,067 6,143,425.47 0.56 31 601766 中国中车 851,861 6,082,287.54 0.55 32 600009 上海机场 72,765 5,730,243.75 0.52 33 600050 中国联通 878,342 5,173,434.38 0.47 34 601211 国泰君安 264,600 4,892,454.00 0.45 35 601229 上海银行 498,006 4,726,076.94 0.43 19 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 36 600018 上港集团 818,390 4,722,110.30 0.43 37 601658 邮储银行 796,668 4,548,987.78 0.41 38 600745 闻泰科技 48,400 4,477,000.00 0.41 39 600019 宝钢股份 776,055 4,454,555.70 0.41 40 600837 海通证券 285,886 4,419,797.56 0.40 41 600690 海尔智家 223,300 4,354,350.00 0.40 42 601100 恒立液压 87,235 4,339,941.25 0.40 43 601006 大秦铁路 521,344 4,280,234.24 0.39 44 600183 生益科技 200,853 4,201,844.76 0.38 45 600309 万华化学 74,611 4,190,899.87 0.38 46 601186 中国铁建 405,059 4,107,298.26 0.37 47 603160 汇顶科技 19,004 3,920,525.20 0.36 48 601989 中国重工 741,929 3,887,707.96 0.35 49 601390 中国中铁 645,228 3,832,654.32 0.35 50 601800 中国交建 414,939 3,800,841.24 0.35 51 601336 新华保险 76,355 3,752,848.25 0.34 52 600999 招商证券 201,797 3,690,867.13 0.34 53 601169 北京银行 640,172 3,636,176.96 0.33 54 600015 华夏银行 450,981 3,459,024.27 0.31 55 601012 隆基股份 138,463 3,438,036.29 0.31 56 601111 中国国航 352,581 3,416,509.89 0.31 57 600809 山西汾酒 36,326 3,258,442.20 0.30 58 601117 中国化学 504,327 3,247,865.88 0.30 59 601231 环旭电子 161,778 3,110,990.94 0.28 60 600188 兖州煤业 289,683 3,059,052.48 0.28 61 600340 华夏幸福 106,436 3,054,713.20 0.28 62 600547 山东黄金 92,707 3,024,102.34 0.28 63 600606 绿地控股 429,388 2,984,246.60 0.27 64 600161 天坛生物 105,769 2,955,185.86 0.27 65 600919 江苏银行 407,400 2,949,576.00 0.27 66 600741 华域汽车 113,450 2,948,565.50 0.27 67 600529 山东药玻 106,125 2,933,295.00 0.27 68 600271 航天信息 125,424 2,906,074.08 0.26 69 603338 浙江鼎力 39,881 2,851,491.50 0.26 70 601238 广汽集团 241,456 2,822,620.64 0.26 71 600436 片仔癀 25,637 2,816,737.19 0.26 72 601899 紫金矿业 605,042 2,777,142.78 0.25 73 601985 中国核电 546,000 2,730,000.00 0.25 74 600703 三安光电 146,462 2,689,042.32 0.24 75 600588 用友网络 94,393 2,680,761.20 0.24 76 601881 中国银河 228,604 2,654,092.44 0.24 20 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 77 603993 洛阳钼业 605,039 2,637,970.04 0.24 78 600153 建发股份 292,795 2,632,227.05 0.24 79 601009 南京银行 297,576 2,609,741.52 0.24 80 600516 方大炭素 211,950 2,577,312.00 0.23 81 601933 永辉超市 334,517 2,522,258.18 0.23 82 601901 方正证券 289,000 2,505,630.00 0.23 83 600570 恒生电子 31,599 2,456,190.27 0.22 84 600383 金地集团 168,500 2,443,250.00 0.22 85 600089 特变电工 362,119 2,408,091.35 0.22 86 600346 恒力石化 148,089 2,381,271.12 0.22 87 601669 中国电建 538,583 2,337,450.22 0.21 88 600886 国投电力 246,005 2,258,325.90 0.21 89 601877 正泰电器 81,262 2,177,821.60 0.20 90 601808 中海油服 110,897 2,129,222.40 0.19 91 600010 包钢股份 1,583,980 2,090,853.60 0.19 92 600332 白云山 58,477 2,082,365.97 0.19 93 600011 华能国际 369,496 2,061,787.68 0.19 94 603833 欧派家居 17,315 2,025,855.00 0.18 95 600115 东方航空 345,926 2,009,830.06 0.18 96 601633 长城汽车 224,625 1,987,931.25 0.18 97 600061 国投资本 130,503 1,975,815.42 0.18 98 600593 大连圣亚 44,920 1,952,223.20 0.18 99 600196 复星医药 72,991 1,941,560.60 0.18 100 600549 厦门钨业 148,601 1,937,757.04 0.18 101 600406 国电南瑞 91,202 1,931,658.36 0.18 102 600438 通威股份 146,985 1,929,913.05 0.18 103 600023 浙能电力 477,779 1,892,004.84 0.17 104 600201 生物股份 99,746 1,867,245.12 0.17 105 600511 国药股份 67,620 1,845,349.80 0.17 106 601788 光大证券 139,338 1,825,327.80 0.17 107 601727 上海电气 364,492 1,815,170.16 0.17 108 600660 福耀玻璃 75,530 1,811,964.70 0.16 109 603606 东方电缆 163,182 1,791,738.36 0.16 110 600029 南方航空 247,541 1,777,344.38 0.16 111 601018 宁波港 463,574 1,761,581.20 0.16 112 600350 山东高速 356,837 1,752,069.67 0.16 113 601618 中国中冶 624,559 1,748,765.20 0.16 114 600352 浙江龙盛 120,422 1,742,506.34 0.16 115 600926 杭州银行 189,680 1,737,468.80 0.16 116 603799 华友钴业 44,013 1,733,672.07 0.16 117 600967 内蒙一机 160,880 1,710,154.40 0.16 21 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 118 600641 万业企业 88,600 1,665,680.00 0.15 119 601377 兴业证券 233,506 1,653,222.48 0.15 120 601098 中南传媒 138,056 1,648,388.64 0.15 121 600098 广州发展 246,557 1,612,482.78 0.15 122 600640 号百控股 62,400 1,610,544.00 0.15 123 600705 中航资本 331,156 1,606,106.60 0.15 124 601898 中煤能源 318,087 1,596,796.74 0.15 125 600795 国电电力 677,728 1,585,883.52 0.14 126 600377 宁沪高速 140,610 1,577,644.20 0.14 127 600893 航发动力 72,752 1,577,263.36 0.14 128 601872 招商轮船 189,108 1,562,032.08 0.14 129 600323 瀚蓝环境 88,692 1,555,657.68 0.14 130 600674 川投能源 155,000 1,526,750.00 0.14 131 603508 思维列控 25,504 1,509,326.72 0.14 132 600085 同仁堂 52,982 1,493,032.76 0.14 133 600663 陆家嘴 109,802 1,483,425.02 0.14 134 600111 北方稀土 135,587 1,469,763.08 0.13 135 600600 青岛啤酒 28,751 1,466,301.00 0.13 136 601919 中远海控 277,429 1,462,050.83 0.13 137 601866 中远海发 562,192 1,456,077.28 0.13 138 600612 老凤祥 30,504 1,452,295.44 0.13 139 600176 中国巨石 131,726 1,435,813.40 0.13 140 601021 春秋航空 32,103 1,409,000.67 0.13 141 600810 神马股份 176,193 1,390,162.77 0.13 142 600850 华东电脑 54,500 1,382,120.00 0.13 143 600390 五矿资本 166,980 1,379,254.80 0.13 144 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.12 145 600236 桂冠电力 278,527 1,361,997.03 0.12 146 600218 全柴动力 121,700 1,360,606.00 0.12 147 601198 东兴证券 103,398 1,358,649.72 0.12 148 600362 江西铜业 79,332 1,343,090.76 0.12 149 601607 上海医药 72,795 1,337,244.15 0.12 150 600862 中航高科 120,697 1,330,080.94 0.12 151 601878 浙商证券 119,398 1,328,899.74 0.12 152 600004 白云机场 75,705 1,321,052.25 0.12 153 600482 中国动力 65,400 1,308,000.00 0.12 154 600177 雅戈尔 185,291 1,291,478.27 0.12 155 600984 建设机械 124,580 1,286,911.40 0.12 156 600398 海澜之家 166,295 1,277,145.60 0.12 157 600233 圆通速递 100,800 1,275,120.00 0.12 158 600649 城投控股 219,625 1,256,255.00 0.11 22 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 159 600260 凯乐科技 91,420 1,240,569.40 0.11 160 600637 东方明珠 131,969 1,235,229.84 0.11 161 600597 光明乳业 96,496 1,224,534.24 0.11 162 600064 南京高科 124,540 1,214,265.00 0.11 163 601636 旗滨集团 219,900 1,207,251.00 0.11 164 600583 海油工程 163,420 1,206,039.60 0.11 165 600455 博通股份 34,007 1,195,686.12 0.11 166 600487 亨通光电 73,379 1,193,142.54 0.11 167 600208 新湖中宝 315,610 1,193,005.80 0.11 168 603589 口子窖 21,676 1,190,229.16 0.11 169 600167 联美控股 90,370 1,189,269.20 0.11 170 600038 中直股份 24,806 1,183,494.26 0.11 171 600282 南钢股份 342,900 1,183,005.00 0.11 172 601997 贵阳银行 121,700 1,163,452.00 0.11 173 600068 葛洲坝 171,519 1,145,746.92 0.10 174 600170 上海建工 322,651 1,142,184.54 0.10 175 601992 金隅集团 305,462 1,139,373.26 0.10 176 601600 中国铝业 321,565 1,138,340.10 0.10 177 600584 长电科技 51,671 1,135,728.58 0.10 178 601555 东吴证券 112,892 1,127,791.08 0.10 179 600498 烽火通信 41,048 1,126,767.60 0.10 180 600066 宇通客车 78,999 1,125,735.75 0.10 181 600088 中视传媒 84,472 1,124,322.32 0.10 182 600410 华胜天成 109,000 1,123,790.00 0.10 183 601177 杭齿前进 118,980 1,114,842.60 0.10 184 600368 五洲交通 246,260 1,113,095.20 0.10 185 600461 洪城水业 185,100 1,105,047.00 0.10 186 600299 安迪苏 99,800 1,103,788.00 0.10 187 600273 嘉化能源 97,700 1,099,125.00 0.10 188 603393 新天然气 39,521 1,098,288.59 0.10 189 600027 华电国际 299,175 1,097,972.25 0.10 190 600489 中金黄金 128,743 1,091,740.64 0.10 191 600452 涪陵电力 58,771 1,084,324.95 0.10 192 600369 西南证券 207,878 1,078,886.82 0.10 193 601137 博威合金 95,100 1,070,826.00 0.10 194 600977 中国电影 70,300 1,069,966.00 0.10 195 601966 玲珑轮胎 46,500 1,066,245.00 0.10 196 600885 宏发股份 30,781 1,060,405.45 0.10 197 603008 喜临门 68,500 1,059,695.00 0.10 198 603167 渤海轮渡 98,004 1,057,463.16 0.10 199 600109 国金证券 112,470 1,045,971.00 0.10 23 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 200 600688 上海石化 268,894 1,040,619.78 0.09 201 601811 新华文轩 78,600 1,036,734.00 0.09 202 600835 上海机电 62,063 1,028,383.91 0.09 203 603118 共进股份 90,400 1,016,096.00 0.09 204 600633 浙数文化 110,596 1,011,953.40 0.09 205 600559 老白干酒 89,844 1,009,846.56 0.09 206 600675 中华企业 216,395 1,006,236.75 0.09 207 600729 重庆百货 33,676 1,005,228.60 0.09 208 601677 明泰铝业 86,998 1,003,086.94 0.09 209 600510 黑牡丹 149,581 1,002,192.70 0.09 210 600378 天科股份 51,841 1,001,049.71 0.09 211 600118 中国卫星 46,806 1,000,244.22 0.09 212 600668 尖峰集团 63,200 998,560.00 0.09 213 603816 顾家家居 21,819 997,782.87 0.09 214 600839 四川长虹 341,693 994,326.63 0.09 215 603989 艾华集团 45,461 991,959.02 0.09 216 600909 华安证券 135,700 990,610.00 0.09 217 600848 上海临港 40,340 990,347.00 0.09 218 603599 广信股份 66,000 989,340.00 0.09 219 600219 南山铝业 437,949 981,005.76 0.09 220 603919 金徽酒 55,302 979,398.42 0.09 221 600449 宁夏建材 87,700 978,732.00 0.09 222 601212 白银有色 265,800 978,144.00 0.09 223 600628 新世界 103,585 975,770.70 0.09 224 600642 申能股份 167,380 972,477.80 0.09 225 601107 四川成渝 229,525 966,300.25 0.09 226 600448 华纺股份 178,500 965,685.00 0.09 227 600528 中铁工业 83,908 964,942.00 0.09 228 600731 湖南海利 132,600 957,372.00 0.09 229 601958 金钼股份 119,035 953,470.35 0.09 230 600168 武汉控股 142,300 951,987.00 0.09 231 600867 通化东宝 74,947 948,079.55 0.09 232 601099 太平洋 249,737 946,503.23 0.09 233 600020 中原高速 214,901 945,564.40 0.09 234 601158 重庆水务 168,364 942,838.40 0.09 235 600155 华创阳安 66,700 935,801.00 0.09 236 600372 中航电子 65,709 935,696.16 0.09 237 600535 天士力 60,430 931,830.60 0.08 238 600699 均胜电子 51,920 929,368.00 0.08 239 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.08 240 600062 华润双鹤 70,733 923,065.65 0.08 24 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 241 600966 博汇纸业 173,677 922,224.87 0.08 242 600522 中天科技 111,073 921,905.90 0.08 243 600073 上海梅林 115,400 919,738.00 0.08 244 600895 张江高科 59,409 909,551.79 0.08 245 601678 滨化股份 177,114 905,052.54 0.08 246 600297 广汇汽车 276,801 902,371.26 0.08 247 600694 大商股份 32,924 901,788.36 0.08 248 601991 大唐发电 367,741 900,965.45 0.08 249 600816 安信信托 202,402 898,664.88 0.08 250 600757 长江传媒 145,807 898,171.12 0.08 251 603663 三祥新材 67,100 897,798.00 0.08 252 600987 航民股份 141,135 893,384.55 0.08 253 600739 辽宁成大 58,348 888,640.04 0.08 254 600998 九州通 62,783 888,379.45 0.08 255 600665 天地源 238,793 883,534.10 0.08 256 600754 锦江股份 30,773 883,492.83 0.08 257 601228 广州港 229,975 880,804.25 0.08 258 600356 恒丰纸业 113,204 877,331.00 0.08 259 600479 千金药业 99,940 876,473.80 0.08 260 600315 上海家化 28,201 872,538.94 0.08 261 601007 金陵饭店 93,500 866,745.00 0.08 262 601900 南方传媒 93,597 866,708.22 0.08 263 600223 鲁商置业 102,350 862,810.50 0.08 264 600521 华海药业 49,500 854,370.00 0.08 265 603979 金诚信 95,400 851,922.00 0.08 266 600603 广汇物流 171,840 850,608.00 0.08 267 600488 天药股份 203,800 847,808.00 0.08 268 600229 城市传媒 119,300 847,030.00 0.08 269 600873 梅花生物 189,731 844,302.95 0.08 270 603100 川仪股份 95,078 844,292.64 0.08 271 600750 江中药业 67,103 840,800.59 0.08 272 600704 物产中大 159,392 836,808.00 0.08 273 600409 三友化工 131,926 833,772.32 0.08 274 600114 东睦股份 97,088 833,015.04 0.08 275 600057 厦门象屿 200,683 832,834.45 0.08 276 600351 亚宝药业 142,691 831,888.53 0.08 277 601699 潞安环能 114,305 829,854.30 0.08 278 603018 中设集团 80,456 827,892.24 0.08 279 600336 澳柯玛 187,882 824,801.98 0.08 280 600256 广汇能源 249,046 824,342.26 0.08 281 600325 华发股份 105,162 823,418.46 0.07 25 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 282 600203 福日电子 128,500 822,400.00 0.07 283 600589 广东榕泰 150,900 820,896.00 0.07 284 600287 江苏舜天 135,400 816,462.00 0.07 285 600345 长江通信 36,200 816,310.00 0.07 286 600127 金健米业 203,200 814,832.00 0.07 287 600258 首旅酒店 39,423 812,508.03 0.07 288 600819 耀皮玻璃 158,700 807,783.00 0.07 289 600673 东阳光 78,052 799,252.48 0.07 290 600971 恒源煤电 133,646 799,203.08 0.07 291 601579 会稽山 93,100 796,936.00 0.07 292 600566 济川药业 32,600 788,268.00 0.07 293 600790 轻纺城 231,780 788,052.00 0.07 294 600658 电子城 148,764 785,473.92 0.07 295 600811 东方集团 233,252 783,726.72 0.07 296 603869 新智认知 65,635 782,369.20 0.07 297 600976 健民集团 43,902 780,138.54 0.07 298 600128 弘业股份 103,305 777,886.65 0.07 299 600279 重庆港九 169,100 777,860.00 0.07 300 601689 拓普集团 44,462 774,972.66 0.07 301 600283 钱江水利 74,000 774,040.00 0.07 302 600853 龙建股份 242,551 771,312.18 0.07 303 600376 首开股份 95,741 763,055.77 0.07 304 600578 京能电力 243,911 761,002.32 0.07 305 601128 常熟银行 83,505 760,730.55 0.07 306 603025 大豪科技 80,260 760,062.20 0.07 307 600106 重庆路桥 243,588 757,558.68 0.07 308 600308 华泰股份 164,825 756,546.75 0.07 309 600708 光明地产 214,169 753,874.88 0.07 310 600375 华菱星马 160,800 752,544.00 0.07 311 603698 航天工程 59,858 752,415.06 0.07 312 600823 世茂股份 166,980 751,410.00 0.07 313 603515 欧普照明 26,703 750,621.33 0.07 314 601518 吉林高速 282,056 744,627.84 0.07 315 603726 朗迪集团 63,635 744,529.50 0.07 316 600557 康缘药业 50,475 744,001.50 0.07 317 601339 百隆东方 185,700 740,943.00 0.07 318 603090 宏盛股份 45,200 740,376.00 0.07 319 600160 巨化股份 101,629 739,859.12 0.07 320 600415 小商品城 190,873 738,678.51 0.07 321 601598 中国外运 172,865 736,404.90 0.07 322 600573 惠泉啤酒 110,500 733,720.00 0.07 26 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 323 601216 君正集团 233,650 731,324.50 0.07 324 600697 欧亚集团 41,200 731,300.00 0.07 325 600713 南京医药 155,896 729,593.28 0.07 326 601199 江南水务 192,294 728,794.26 0.07 327 600210 紫江企业 193,237 728,503.49 0.07 328 601928 凤凰传媒 95,085 723,596.85 0.07 329 600497 驰宏锌锗 164,685 721,320.30 0.07 330 600894 广日股份 95,699 718,699.49 0.07 331 600400 红豆股份 213,260 716,553.60 0.07 332 600361 华联综超 189,189 715,134.42 0.07 333 600007 中国国贸 40,859 715,032.50 0.07 334 600373 中文传媒 52,262 711,285.82 0.06 335 600327 大东方 201,819 710,402.88 0.06 336 601118 海南橡胶 144,187 709,400.04 0.06 337 601188 龙江交通 234,000 709,020.00 0.06 338 600079 人福医药 52,096 703,816.96 0.06 339 600382 广东明珠 100,610 703,263.90 0.06 340 600100 同方股份 80,122 702,669.94 0.06 341 600973 宝胜股份 184,600 701,480.00 0.06 342 601218 吉鑫科技 246,072 698,844.48 0.06 343 600618 氯碱化工 93,900 693,921.00 0.06 344 600875 东方电气 75,199 691,078.81 0.06 345 601611 中国核建 96,900 690,897.00 0.06 346 600339 中油工程 203,389 689,488.71 0.06 347 600982 宁波热电 227,900 688,258.00 0.06 348 603306 华懋科技 49,605 686,037.15 0.06 349 600561 江西长运 117,400 685,616.00 0.06 350 603788 宁波高发 41,424 685,152.96 0.06 351 600858 银座股份 132,500 685,025.00 0.06 352 600796 钱江生化 125,882 682,280.44 0.06 353 603798 康普顿 49,400 680,732.00 0.06 354 601179 中国西电 186,219 677,837.16 0.06 355 600808 马钢股份 220,630 677,334.10 0.06 356 603077 和邦生物 457,315 676,826.20 0.06 357 600577 精达股份 247,360 675,292.80 0.06 358 600820 隧道股份 111,490 673,399.60 0.06 359 600742 一汽富维 55,694 673,340.46 0.06 360 603898 好莱客 41,102 671,606.68 0.06 361 601126 四方股份 120,300 666,462.00 0.06 362 601599 鹿港文化 199,023 660,756.36 0.06 363 600268 国电南自 128,429 660,125.06 0.06 27 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 364 600300 维维股份 223,290 658,705.50 0.06 365 603020 爱普股份 79,900 656,778.00 0.06 366 600021 上海电力 81,266 654,191.30 0.06 367 600598 北大荒 66,995 652,531.30 0.06 368 600864 哈投股份 80,800 651,248.00 0.06 369 600502 安徽水利 160,340 650,980.40 0.06 370 600312 平高电气 99,873 645,179.58 0.06 371 600586 金晶科技 222,698 641,370.24 0.06 372 600567 山鹰纸业 169,200 637,884.00 0.06 373 601333 广深铁路 206,951 633,270.06 0.06 374 600331 宏达股份 240,527 632,586.01 0.06 375 600126 杭钢股份 128,450 628,120.50 0.06 376 600986 科达股份 126,020 625,059.20 0.06 377 600392 盛和资源 68,894 624,868.58 0.06 378 600854 春兰股份 163,900 624,459.00 0.06 379 600784 鲁银投资 118,800 622,512.00 0.06 380 600676 交运股份 143,500 619,920.00 0.06 381 603818 曲美家居 74,096 619,442.56 0.06 382 600333 长春燃气 118,909 618,326.80 0.06 383 603225 新凤鸣 49,907 616,351.45 0.06 384 600099 林海股份 92,700 615,528.00 0.06 385 600879 航天电子 102,100 610,558.00 0.06 386 600475 华光股份 61,000 609,390.00 0.06 387 600527 江南高纤 291,204 608,616.36 0.06 388 600884 杉杉股份 44,894 606,517.94 0.06 389 600317 营口港 237,674 606,068.70 0.06 390 600348 阳泉煤业 109,507 605,573.71 0.06 391 601608 中信重工 162,585 604,816.20 0.06 392 603159 上海亚虹 52,142 603,282.94 0.05 393 600180 瑞茂通 86,296 602,346.08 0.05 394 600480 凌云股份 77,731 596,974.08 0.05 395 601127 小康股份 52,300 596,220.00 0.05 396 600008 首创股份 180,400 593,516.00 0.05 397 601168 西部矿业 89,469 592,284.78 0.05 398 600664 哈药股份 155,156 588,041.24 0.05 399 600266 北京城建 72,375 586,237.50 0.05 400 601880 大连港 286,260 581,107.80 0.05 401 603001 奥康国际 63,800 574,200.00 0.05 402 601000 唐山港 220,700 573,820.00 0.05 403 600243 青海华鼎 130,300 572,017.00 0.05 404 600761 安徽合力 58,503 569,234.19 0.05 28 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 405 600827 百联股份 62,685 562,911.30 0.05 406 600022 山东钢铁 392,318 561,014.74 0.05 407 600718 东软集团 49,192 558,329.20 0.05 408 600080 金花股份 92,394 557,135.82 0.05 409 601616 广电电气 180,334 550,018.70 0.05 410 600500 中化国际 103,647 549,329.10 0.05 411 600655 豫园股份 69,841 547,553.44 0.05 412 601375 中原证券 101,800 545,648.00 0.05 413 600056 中国医药 41,804 545,542.20 0.05 414 600758 红阳能源 125,600 545,104.00 0.05 415 600067 冠城大通 135,432 539,019.36 0.05 416 601717 郑煤机 82,887 536,278.89 0.05 417 600777 新潮能源 255,199 535,917.90 0.05 418 601718 际华集团 162,878 530,982.28 0.05 419 600090 同济堂 126,190 527,474.20 0.05 420 600051 宁波联合 85,892 515,352.00 0.05 421 600889 南京化纤 110,300 509,586.00 0.05 422 603766 隆鑫通用 136,392 508,742.16 0.05 423 600393 粤泰股份 183,990 496,773.00 0.05 424 600975 新五丰 61,280 492,691.20 0.04 425 600468 百利电气 132,712 491,034.40 0.04 426 600435 北方导航 58,896 490,014.72 0.04 427 600717 天津港 76,853 482,636.84 0.04 428 600239 云南城投 163,250 471,792.50 0.04 429 600338 西藏珠峰 37,563 469,537.50 0.04 430 600623 华谊集团 70,500 468,825.00 0.04 431 600037 歌华有线 51,937 467,952.37 0.04 432 600200 江苏吴中 85,500 459,990.00 0.04 433 600551 时代出版 55,410 454,362.00 0.04 434 601208 东材科技 91,070 448,064.40 0.04 435 600657 信达地产 110,811 442,135.89 0.04 436 600594 益佰制药 88,300 439,734.00 0.04 437 601066 中信建投 14,390 437,456.00 0.04 438 601969 海南矿业 74,000 428,460.00 0.04 439 600277 亿利洁能 91,600 417,696.00 0.04 440 601801 皖新传媒 75,600 414,288.00 0.04 441 600693 东百集团 77,697 406,355.31 0.04 442 600881 亚泰集团 125,565 400,552.35 0.04 443 600261 阳光照明 83,824 398,164.00 0.04 444 600908 无锡银行 70,800 392,940.00 0.04 445 600291 西水股份 43,300 389,267.00 0.04 29 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 446 600685 中船防务 26,287 387,733.25 0.04 447 600293 三峡新材 118,400 371,776.00 0.03 448 600123 兰花科创 54,985 353,003.70 0.03 449 601515 东风股份 51,039 344,513.25 0.03 450 600284 浦东建设 54,083 343,427.05 0.03 451 600682 南京新百 32,500 328,575.00 0.03 452 600978 宜华生活 109,700 325,809.00 0.03 453 600306 商业城 56,700 322,623.00 0.03 454 600525 长园集团 50,958 302,180.94 0.03 455 600804 鹏博士 37,950 232,254.00 0.02 456 601990 南京证券 9,916 128,015.56 0.01 457 601003 柳钢股份 22,197 125,413.05 0.01 458 601828 美凯龙 10,405 117,888.65 0.01 459 600901 江苏租赁 18,435 116,509.20 0.01 460 600829 人民同泰 7,343 50,079.26 0.00 461 600267 海正药业 88 872.08 0.00 462 600138 中青旅 42 529.20 0.00 463 600162 香江控股 23 52.67 0.00 1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 例（%） 1 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02 2 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.01 3 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 (%) 1 601658 邮储银行 6,258,824.00 0.47 2 601288 农业银行 5,360,838.00 0.40 3 600036 招商银行 4,587,422.00 0.34 4 600519 贵州茅台 4,489,791.00 0.34 5 601857 中国石油 4,223,973.00 0.32 6 601988 中国银行 4,179,043.00 0.31 7 601318 中国平安 3,493,509.03 0.26 8 601628 中国人寿 2,313,749.99 0.17 9 601328 交通银行 2,080,191.00 0.16 30 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 10 601916 浙商银行 2,076,173.32 0.16 11 600028 中国石化 1,963,292.00 0.15 12 601939 建设银行 1,578,237.00 0.12 13 601077 渝农商行 1,553,776.96 0.12 14 600900 长江电力 1,517,625.00 0.11 15 601166 兴业银行 1,504,862.00 0.11 16 600000 浦发银行 1,263,568.00 0.09 17 601088 中国神华 1,200,338.99 0.09 18 600276 恒瑞医药 1,150,693.00 0.09 19 600104 上汽集团 1,120,823.00 0.08 20 603288 海天味业 1,016,644.00 0.08 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601857 中国石油 29,229,578.00 2.19 2 601288 农业银行 28,536,361.06 2.13 3 600036 招商银行 23,554,060.73 1.76 4 600519 贵州茅台 22,785,054.27 1.70 5 601988 中国银行 22,116,834.52 1.65 6 601318 中国平安 17,945,815.44 1.34 7 601628 中国人寿 12,168,874.85 0.91 8 601328 交通银行 11,089,891.38 0.83 9 600028 中国石化 10,618,293.00 0.79 10 601939 建设银行 8,384,229.49 0.63 11 600900 长江电力 7,978,096.26 0.60 12 601166 兴业银行 7,798,890.14 0.58 13 600000 浦发银行 6,675,289.00 0.50 14 601088 中国神华 6,521,918.10 0.49 15 600104 上汽集团 6,083,989.02 0.45 16 600276 恒瑞医药 5,957,626.56 0.45 17 603288 海天味业 5,145,090.12 0.38 18 601668 中国建筑 5,125,465.20 0.38 19 601601 中国太保 4,687,913.99 0.35 20 600016 民生银行 4,501,655.00 0.34 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 122,517,254.21 卖出股票收入（成交）总额 605,930,741.10 31 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费 用。 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期内未投资贵金属。 1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未有投资股指期货。 1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 1.12 投资组合报告附注 1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 85,330.52 2 应收证券清算款 719,591.21 3 应收股利 - 4 应收利息 11,761.69 32 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 5 应收申购款 860,339.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,677,023.09 1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 明 1 688181 八亿时空 189,377.88 0.02 新股流通受限 2 688198 佰仁医疗 120,744.54 0.01 新股流通受限 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 净值增长率 阶段 准收益率 准收益率标 (1)－(3) (2)－(4) 率（1） 标准差（2） （3） 准差（4） 2009 年 7 月 1 日（基 金 合 同 生 效日 ） 至 5.10% 1.88% 10.21% 1.89% -5.11% -0.01% 2009 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 -14.37% 1.38% -13.58% 1.35% -0.79% 0.03% 2010 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 -20.11% 1.10% -20.57% 1.10% 0.46% 0.00% 2011 年 12 月 31 日 33 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 2012 年 1 月 1 日至 5.70% 1.04% 3.03% 1.04% 2.67% 0.00% 2012 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 -5.26% 1.15% -6.39% 1.10% 1.13% 0.05% 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 54.03% 1.05% 50.24% 1.03% 3.79% 0.02% 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 8.33% 2.44% 8.96% 2.32% -0.63% 0.12% 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 -9.89% 1.36% -11.67% 1.38% 1.78% -0.02% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 11.86% 0.50% 6.25% 0.52% 5.61% -0.02% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 -19.10% 1.13% -23.34% 1.17% 4.24% -0.04% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 号至 22.84% 1.04% 21.21% 1.08% 1.63% -0.04% 2019 年 12 月 31 号 2009 年 7 月 1 日（基 金 合 同 生 效日 ） 至 20.32% 1.34% 3.11% 1.32% 17.21% 0.02% 2019 年 12 月 31 日 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较图 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 34 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产 总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基 金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 35 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 上述基金费用的种类中第 3－7 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额 持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无 须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管 协议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金 的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。 （二）针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。 （三）针对“基金托管人”章节：更新了基金托管人的相关信息。 36 汇添富上证综合指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 （四）针对“基金的投资”章节：更新了基金的投资组合报告。 （五）针对“基金的业绩”章节：更新了基金的业绩。 （六）针对“其他应披露事项”章节：更新了本基金的相关公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 4 月 14 日 37