汇添富上证综合指数证券投资基金2019年第3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,088,250,417.49 份 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束 和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现 对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综 合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综 合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建 基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以 实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品 种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 8,429,563.56 2.本期利润 -19,812,048.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0163 4.期末基金资产净值 1,104,894,793.92 5.期末基金份额净值 1.015 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -1.84% 0.80% -2.35% 0.84% 0.51% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 7 月 1 日）起 3 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：中国科 汇添富上证 学技术大学管 综合指数、 理学博士。相 汇添富沪深 关业务资格： 300 安中指 证券投资基金 数基金、汇 从业资格。从 添富成长多 业经历：曾任 因子股票基 长盛基金管理 金、汇添富 有限公司金融 主要消费 工程研究员、 ETF 联接基 上投摩根基金 金、汇添富 管理有限公司 中证精准医 产品开发高级 指数基金、 经理。2008 年 中证上海国 3 月加入汇添 企 ETF、汇添 富基金管理股 吴振翔 富中证互联 2010 年 2 月 5 日 - 13 年 份有限公司， 网医疗指数 历任产品开发 （LOF）、汇 高级经理、数 添富中证 量投资高级分 500 指数 析师、基金经 （LOF）、添 理助理，现任 富价值多因 指数与量化投 子股票、添 资部副总监。 富中证长三 2010 年 2 月 5 角 ETF、汇添 日至今任汇添 富中证长三 富上证综合指 角 ETF 联接 数基金的基金 的基金经 经理，2011 年 理，指数与 9 月 16 日至 量化投资部 2013年11月7 副总监。 日任汇添富深 证 300ETF 基 金的基金经 理，2011 年 9 月 28 日至 2013年11月7 日任汇添富深 证 300ETF 基 金联接基金的 基金经理， 2013年8月23 日至 2015 年 11 月 2 日任中 证主要消费 ETF 基金、中 证医药卫生 ETF 基金、中 证能源 ETF 基 金、中证金融 地产 ETF 基金 的基金经理， 2013年11月6 日至今任汇添 富沪深 300 安 中指数基金的 基金经理， 2015年2月16 日至今任汇添 富成长多因子 股票基金的基 金经理，2015 年3月24日至 今任汇添富主 要消费 ETF 联 接基金的基金 经理，2016 年 1 月 21 日至今 任汇添富中证 精准医指数基 金的基金经 理，2016 年 7 月 28 日至今 任中证上海国 企 ETF 的基金 经理，2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中 证互联网医疗 指数（LOF）的 基金经理， 2017年8月10 日至今任汇添 富中证 500 指 数（LOF）的基 金经理，2018 年3月23日至 今任添富价值 多因子股票的 基金经理， 2019年7月26 日至今任添富 中证长三角 ETF 的基金经 理，2019 年 9 月 24 日至今 任汇添富中证 长三角 ETF 联 接的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济增速下行压力仍然较大，但 9 月的高频数据显示相对 7-8 月较差的经济数据可能 有所改善。分项来看，受政策调控和融资收紧影响，三季度房地产投资增速持续进入下行区间；前期专项债集中发行叠加低基数的影响，基建投资稳中有升；在各项政策扶持下，制造业投资持续小幅反弹；消费在剔除汽车拖累后，总体保持平稳。贸易摩擦仍存在较大的不确定性，但市场对于贸易摩擦已经相对钝化，重点仍是政策落地和宏观数据能否提升经济阶段性企稳的预期。 货币政策方面，9 月央行全面降准释放流动性宽松的信号。央行货币政策委员会三季度例会 公布：中国将保持稳健货币政策不变，注意松紧适度。政策强调定力，不搞大水漫灌，但中长期大概率仍将维持流动性合理充裕，资金利率维持在较低水平。 资本市场的重要性进一步提升。9 月证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会，部署了深化资本市场改革的 12 个方面重点任务。会议明确资本市场改革发展工作成果和目标，强调鼓励资本市场发展以及金融科技建设。外管局宣布取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制，海外增量资金有望持续进入 A 股。 三季度市场仍处于震荡调整状态，估值维持在合理区间。报告期末，上证综指指数的市盈率为 12.81，处于历史较低水平，未来存在进一步估值修复的空间。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.015 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.84%，业绩比较基准收益率为-2.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,043,863,554.22 93.75 其中：股票 1,043,863,554.22 93.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 61,266,304.33 5.50 8 其他资产 8,363,284.32 0.75 9 合计 1,113,493,142.87 100 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,946,874.18 0.18 B 采矿业 97,396,981.93 8.82 C 制造业 354,257,304.48 32.06 D 电力、热力、燃气及 45,157,707.21 4.09 水生产和供应业 E 建筑业 33,981,444.69 3.08 F 批发和零售业 28,769,171.93 2.60 G 交通运输、仓储和邮 48,203,937.68 4.36 政业 H 住宿和餐饮业 2,400,392.12 0.22 I 信息传输、软件和信 21,763,854.88 1.97 息技术服务业 J 金融业 347,191,637.36 31.42 K 房地产业 33,215,961.53 3.01 L 租赁和商务服务业 9,796,387.87 0.89 M 科学研究和技术服 1,745,216.92 0.16 务业 N 水利、环境和公共设 3,564,175.84 0.32 施管理业 O 居民服务、修理和其 0 - 他服务业 P 教育 0 - Q 卫生和社会工作 0 - R 文化、体育和娱乐业 10,364,232.53 0.94 S 综合 4,086,330.83 0.37 合计 1,043,841,611.98 94.47 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,942.24 0.00 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,942.24 0.00 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 48,262 55,501,300.00 5.02 2 601288 农业银行 13,866,973 47,979,726.58 4.34 3 600036 招商银行 1,224,915 42,565,796.25 3.85 4 601988 中国银行 10,570,811 37,843,503.38 3.43 5 601857 中国石油 5,890,657 36,463,166.83 3.30 6 601318 中国平安 395,803 34,450,693.12 3.12 7 601628 中国人寿 763,571 20,982,931.08 1.90 8 601328 交通银行 3,324,117 18,116,437.65 1.64 9 600028 中国石化 3,479,377 17,466,472.54 1.58 10 600900 长江电力 803,011 14,638,890.53 1.32 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 603786 科博达 816 21,942.24 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 92,814.39 2 应收证券清算款 7,666,211.00 3 应收股利 - 4 应收利息 11,251.15 5 应收申购款 593,007.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,363,284.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 公司名称 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 603786 科博达 21,942.24 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,362,826,579.20 报告期期间基金总申购份额 113,201,060.21 减:报告期期间基金总赎回份额 387,777,221.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - "-"填列） 报告期期末基金份额总额 1,088,250,417.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 10 月 22 日