汇添富上证综合指数证券投资基金2019年 半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,362,826,579.20 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约 束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%， 以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上 证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股 票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股 权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 北京市西城区复兴门内大街 55 区（东座）6 楼 H686 室 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 55 20 楼 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大 司 楼 20 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,751,631.29 本期利润 248,517,498.08 加权平均基金份额本期利润 0.1751 本期加权平均净值利润率 17.66% 本期基金份额净值增长率 19.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 45,662,737.83 期末可供分配基金份额利润 0.0335 期末基金资产净值 1,408,489,317.03 期末基金份额净值 1.034 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 16.82% 注:：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 过去一个月 3.92% 0.92% 2.63% 0.95% 1.29% -0.03% 过去三个月 -1.34% 1.25% -3.43% 1.30% 2.09% -0.05% 过去六个月 19.26% 1.30% 18.48% 1.34% 0.78% -0.04% 过去一年 8.96% 1.28% 4.40% 1.32% 4.56% -0.04% 过去三年 16.08% 0.93% 1.65% 0.96% 14.43% -0.03% 自基金合同 生效日起至 16.82% 1.36% 0.81% 1.34% 16.01% 0.02% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 7 月 1 日）起 3 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2019 上半年，汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金，包括 5 只债券型基金、4 只混 合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇 添 富 上 国籍：中国。学历： 证 综 合 指 中国科学技术大学 数、汇添富 管理学博士。相关业 沪深300安 务资格：证券投资基 中 指 数 基 金从业资格。从业经 金、汇添富 历：曾任长盛基金管 成 长 多 因 理有限公司金融工 吴振翔 子 股 票 基 2010 年 2 月 5 - 13 程研究员、上投摩根 金、汇添富 日 基金管理有限公司 主 要 消 费 产品开发高级经理。 ETF 联接基 2008 年 3 月加入汇 金、汇添富 添富基金管理股份 中 证 精 准 有限公司，历任产品 医 指 数 基 开发高级经理、数量 金、中证上 投资高级分析师、基 海 国 企 金经理助理，现任指 ETF、汇添 数与量化投资部副 富 中 证 互 总监。2010 年 2 月 5 联 网 医 疗 日至今任汇添富上 指 数 证综合指数基金的 （LOF）、汇 基金经理，2011 年 9 添 富 中 证 月 16 日至 2013 年 500 指 数 11 月 7 日任汇添富 （LOF）、添 深证 300ETF 基金的 富 价 值 多 基金经理，2011 年 9 因 子 股 票 月 28 日至 2013 年 的 基 金 经 11 月 7 日任汇添富 理，指数与 深证 300ETF 基金联 量 化 投 资 接基金的基金经理， 部副总监。 2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任 中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融 地产 ETF 基金的基 金经理，2013 年 11 月 6 日至今任汇添 富沪深 300 安中指 数基金的基金经理， 2015年 2月 16日至 今任汇添富成长多 因子股票基金的基 金经理，2015 年 3 月 24 日至今任汇添 富主要消费 ETF 联 接基金的基金经理， 2016年 1月 21日至 今任汇添富中证精 准医指数基金的基 金经理，2016 年 7 月 28 日至今任中证 上海国企 ETF 的基 金经理，2016 年 12 月 22 日至今任汇添 富中证互联网医疗 指数（LOF）的基金 经理，2017 年 8 月 10 日至今任汇添富 中证 500 指数（LOF） 的基金经理，2018 年 3 月 23 日至今任 添富价值多因子股 票的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，中美贸易摩擦有所反复。在 6 月底举行的 G20 大阪峰会上，中美元首会晤并 取得了最新的阶段性进展：一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税；二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。 中美贸易摩擦的影响是长期的，对国内的经济增长和产业结构调整都将产生深远的影响。同时，从上半年的实体经济情况来看，房地产投资后续支撑减弱，制造业投资增速有所下滑，专项债对基建投资有所拉动，消费总体保持平稳。二季度经济指标有一定程度的回落，下半年经济下行压力仍较大。因此，今年在宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节，通过财政减税降费和货币政策保持流动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。 资本市场方面，金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外，资本市场扩大对外开放，也引入了海外长期资金投资 A 股。 市场经过二季度的调整以后，估值重新回到了偏低估的状态。报告期末，上证综指指数收盘2978.88 点，市盈率 13.35，处于历史较低水平，未来存在进一步估值修复的空间。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.034 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.26%，业绩 比较基准收益率为 18.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年国内经济增速下行压力仍然较大，政策将保持定力，仍会坚持逆周期调节，统筹做好“六稳”工作。总体经济形势或将趋于平稳，出现系统性风险的概率较小。 政策方面，强调继续实施好稳健的货币政策。要坚持实施积极的财政政策，减税降费、专项债、平滑地方隐性债务和基建补短板将是主抓手。对内改革和对外开放并举，以开放促改革。 7 月 20 日，国务院金稳委办公室宣布了 11 条金融业进一步对外开放的政策措施，涉及债市、 保险、理财、券商、基金、期货、信用评级等多个领域，在外资限制放开进程中意义重大，加速A 股国际化进程，标志着我国金融对外开放进入了新的阶段。 2019 年下半年市场大概率仍将以结构性行情为主。行业上，建议关注受益于政策支持的基建、 5G 等通信基础设施建设；以及受益于大规模减税降费的必需消费等。 作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定 的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润 超过 0.02 元时，至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 76,551,101.01 75,897,341.59 结算备付金 356,586.39 - 存出保证金 68,669.29 48,612.21 交易性金融资产 6.4.7.2 1,334,149,383.29 1,263,930,379.16 其中：股票投资 1,334,149,383.29 1,263,773,379.16 基金投资 - - 债券投资 - 157,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 14,474.38 17,363.24 应收股利 - - 应收申购款 804,506.27 1,563,426.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,411,944,720.63 1,341,457,122.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,315,515.40 应付赎回款 1,996,008.12 297,278.24 应付管理人报酬 858,844.62 863,314.05 应付托管费 171,768.93 172,662.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 92,290.20 33,295.38 应交税费 - 3.73 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 336,491.73 380,606.06 负债合计 3,455,403.60 4,062,675.65 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,362,826,579.20 1,543,394,010.35 未分配利润 6.4.7.10 45,662,737.83 -205,999,563.47 所有者权益合计 1,408,489,317.03 1,337,394,446.88 负债和所有者权益总计 1,411,944,720.63 1,341,457,122.53 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.034 元，基金份额总额 1,362,826,579.20 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019年1月1日至2019年6 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 255,417,975.94 -155,721,656.74 1.利息收入 293,732.50 391,843.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 293,656.97 391,506.28 债券利息收入 75.53 337.12 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 9,759,244.24 39,052,326.39 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,825,697.03 20,662,716.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 53,846.36 66,935.06 资产支持证券投资收 6.4.7.13.1 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 18,531,094.91 18,322,674.62 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 244,765,866.79 -195,460,175.69 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 599,132.41 294,349.16 填列） 减：二、费用 6,900,477.86 8,019,521.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,233,657.50 5,625,849.46 2．托管费 6.4.10.2.2 1,046,731.49 1,125,169.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 480,737.33 1,070,887.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.25 0.64 7．其他费用 6.4.7.20 139,351.29 197,613.29 三、利润总额（亏损总额以“-” 248,517,498.08 -163,741,177.99 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,543,394,010.35 -205,999,563.47 1,337,394,446.88 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 248,517,498.08 248,517,498.08 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -180,567,431.15 3,144,803.22 -177,422,627.93 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 288,788,402.77 1,826,874.31 290,615,277.08 购款 2.基金赎 -469,355,833.92 1,317,928.91 -468,037,905.01 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,362,826,579.20 45,662,737.83 1,408,489,317.03 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,148,960,948.31 102,554,545.44 1,251,515,493.75 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -163,741,177.99 -163,741,177.99 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 409,871,914.15 745,969.50 410,617,883.65 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 762,169,083.15 25,915,030.82 788,084,113.97 购款 2.基金赎 -352,297,169.00 -25,169,061.32 -377,466,230.32 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -19,313,624.90 -19,313,624.90 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,558,832,862.46 -79,754,287.95 1,479,078,574.51 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会 公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 76,551,101.01 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 76,551,101.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,308,456,073.21 1,334,149,383.29 25,693,310.08 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,308,456,073.21 1,334,149,383.29 25,693,310.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 14,302.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 144.45 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 27.81 合计 14,474.38 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 92,290.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 92,290.20 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,288.44 应付信息披露费 290,531.71 应付审计费 39,671.58 合计 336,491.73 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,543,394,010.35 1,543,394,010.35 本期申购 288,788,402.77 288,788,402.77 本期赎回（以“-”号填列） -469,355,833.92 -469,355,833.92 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,362,826,579.20 1,362,826,579.20 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 512,898,693.13 -718,898,256.60 -205,999,563.47 本期利润 3,751,631.29 244,765,866.79 248,517,498.08 本期基金份额交易 -59,303,018.73 62,447,821.95 3,144,803.22 产生的变动数 其中：基金申购款 94,011,522.59 -92,184,648.28 1,826,874.31 基金赎回款 -153,314,541.32 154,632,470.23 1,317,928.91 本期已分配利润 - - - 本期末 457,347,305.69 -411,684,567.86 45,662,737.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 290,199.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,028.05 其他 2,428.93 合计 293,656.97 注:表中“其他”指直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 215,540,660.23 减：卖出股票成本总额 224,366,357.26 买卖股票差价收入 -8,825,697.03 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 407,933.80 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 354,000.00 成本总额 减：应收利息总额 87.44 买卖债券差价收入 53,846.36 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 18,531,094.91 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,531,094.91 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 244,765,866.79 股票投资 244,765,866.79 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 244,765,866.79 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 599,132.41 合计 599,132.41 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 480,737.33 银行间市场交易费用 - 合计 480,737.33 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 90,531.71 账户维护费 9,000.00 银行费用 148.00 合计 139,351.29 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 基金托管人、基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 东方证券股份有限公 261,367,788.28 100.00 532,154,870.43 64.94 司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 东方证券股份有限公 407,933.80 100.00 922,251.70 100.00 司 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券股份有 243,414.01 100.00 92,290.20 100.00 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券股份有 495,598.92 64.94 991.12 100.00 限公司 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,233,657.50 5,625,849.46 其中：支付销售机构的客户维护费 935,150.53 883,642.46 注:本基金的管理费按前一日资产净值 0.75%年费率计提。管理费计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日，公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,046,731.49 1,125,169.94 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 76,551,101.01 290,199.99 115,651,524.18 365,473.52 份有限公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 600480 凌云 2019 年 2019 年 配股流 8.74 8.75 23,430204,778.20205,012.50 - 股份 6 月 20 7 月 3 通受限 日 日 红塔 2019 年 2019 年 新股流 601236 证券 6 月 26 7 月 5 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 2019 重大 2019 600510 黑牡 年 6 月 资产 6.32 年 07 6.95194,9811,577,593.991,232,279.92 - 丹 19 日 重组 月 03 停牌 日 2017 重大 2019 600485*ST信 年 04 资产 5.76 年 07 13.86101,2193,187,718.99 583,021.40 - 威 月 27 重组 月 12 日 停牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2019 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行 76,551,101 - - - - -76,551,101.0 存款 .01 1 结算 备付 356,586.39 - - - - - 356,586.39 金 存出 保证 68,669.29 - - - - - 68,669.29 金 交易 性金 - - - - - 1,334,149,31,334,149,38 融资 83.29 3.29 产 应收 - - - - - 14,474.38 14,474.38 利息 应收 申购 114,879.85 - - - - 689,626.42 804,506.27 款 资产 77,091,236 - - - - 1,334,853,41,411,944,72 总计 .54 84.09 0.63 负债 应付 1,996,008.11,996,008.12 赎回 - - - - - 2 款 应付 管理 - - - - - 858,844.62 858,844.62 人报 酬 应付 - - - - - 171,768.93 171,768.93 托管 费 应付 交易 - - - - - 92,290.20 92,290.20 费用 其他 - - - - - 336,491.73 336,491.73 负债 负债 - - - - - 3,455,403.63,455,403.60 总计 0 利率 敏感 77,091,236 - - - - 1,331,398,01,408,489,31 度缺 .54 80.49 7.03 口 上 年 度 末 201 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 8 年 12 月 31 日 资产 银行 75,897,341 - - - - -75,897,341.5 存款 .59 9 存出 保证 48,612.21 - - - - - 48,612.21 金 交易 性金 - - 157,000.00 - - 1,263,773,31,263,930,37 融资 79.16 9.16 产 应收 - - - - - 17,363.24 17,363.24 利息 应收 1,281,067.1 申购 282,359.18 - - - - 51,563,426.33 款 资产 76,228,312 - 157,000.00 - - 1,265,071,81,341,457,12 总计 .98 09.55 2.53 负债 应付 赎回 - - - - - 297,278.24 297,278.24 款 应付 管理 - - - - - 863,314.05 863,314.05 人报 酬 应付 托管 - - - - - 172,662.79 172,662.79 费 应付 证券 - - - - - 2,315,515.4 02,315,515.40 清算 款 应付 交易 - - - - - 33,295.38 33,295.38 费用 应付 - - - - - 3.73 3.73 税费 其他 - - - - - 380,606.06 380,606.06 负债 负债 - - - - - 4,062,675.64,062,675.65 总计 5 利率 敏感 76,228,312 - 157,000.00 - - 1,261,009,11,337,394,44 度缺 .98 33.90 6.88 口 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,334,149,383.29 94.72 1,263,773,379.16 94.50 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - 157,000.00 0.01 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,334,149,383.29 94.72 1,263,930,379.16 94.51 注:本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 90%-95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 31 日 ） 上证综合指数上涨 分析 64,654,194.16 61,419,849.85 5% 上证综合指数下跌 -64,654,194.16 -61,419,849.85 5% 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,334,149,383.29 94.49 其中：股票 1,334,149,383.29 94.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 76,907,687.40 5.45 8 其他各项资产 887,649.94 0.06 9 合计 1,411,944,720.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,786,476.80 0.2 B 采矿业 130,723,784.80 9.28 C 制造业 426,717,005.72 30.3 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 58,599,370.59 4.16 业 E 建筑业 45,742,138.24 3.25 F 批发和零售业 37,702,600.14 2.68 G 交通运输、仓储和 66,609,379.71 4.73 邮政业 H 住宿和餐饮业 3,230,942.26 0.23 I 信息传输、软件和 26,231,723.84 1.86 信息技术服务业 J 金融业 450,554,069.99 31.99 K 房地产业 48,904,183.93 3.47 L 租赁和商务服务 11,822,760.49 0.84 业 M 科学研究和技术 2,267,319.30 0.16 服务业 N 水利、环境和公共 2,224,522.54 0.16 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 13,123,989.86 0.93 业 S 综合 6,732,196.81 0.48 合计 1,333,972,465.02 94.71 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 103,444.57 0.01 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 176,918.27 0.01 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 17,237,673 62,055,622.80 4.41 2 600519 贵州茅台 59,362 58,412,208.00 4.15 3 600036 招商银行 1,518,215 54,625,375.70 3.88 4 601857 中国石油 7,315,257 50,328,968.16 3.57 5 601988 中国银行 13,135,811 49,127,933.14 3.49 6 601318 中国平安 490,803 43,490,053.83 3.09 7 601628 中国人寿 946,471 26,804,058.72 1.90 8 601328 交通银行 4,128,917 25,268,972.04 1.79 9 600028 中国石化 4,322,077 23,641,761.19 1.68 10 601939 建设银行 2,559,911 19,045,737.84 1.35 11 600900 长江电力 994,111 17,794,586.90 1.26 12 601166 兴业银行 944,506 17,275,014.74 1.23 13 601088 中国神华 749,215 15,269,001.70 1.08 14 600000 浦发银行 1,275,092 14,893,074.56 1.06 15 600104 上汽集团 530,799 13,535,374.50 0.96 16 600276 恒瑞医药 204,169 13,475,154.00 0.96 17 603288 海天味业 126,575 13,290,375.00 0.94 18 601668 中国建筑 1,921,085 11,046,238.75 0.78 19 601601 中国太保 293,178 10,703,928.78 0.76 20 600030 中信证券 439,600 10,466,876.00 0.74 21 600016 民生银行 1,622,708 10,304,195.80 0.73 22 601688 华泰证券 427,460 9,540,907.20 0.68 23 600887 伊利股份 281,161 9,393,589.01 0.67 24 601998 中信银行 1,568,472 9,363,777.84 0.66 25 601225 陕西煤业 1,007,081 9,305,428.44 0.66 26 601766 中国中车 1,115,661 9,025,697.49 0.64 27 601888 中国国旅 94,405 8,369,003.25 0.59 28 600009 上海机场 93,965 7,872,387.70 0.56 29 600585 海螺水泥 185,381 7,693,311.50 0.55 30 600031 三一重工 560,194 7,327,337.52 0.52 31 600018 上港集团 1,066,590 7,274,143.80 0.52 32 600050 中国联通 1,150,242 7,085,490.72 0.50 33 600048 保利地产 548,269 6,995,912.44 0.50 34 601818 光大银行 1,826,967 6,960,744.27 0.49 35 600019 宝钢股份 1,017,055 6,610,857.50 0.47 36 601211 国泰君安 345,800 6,345,430.00 0.45 37 601800 中国交建 542,239 6,138,145.48 0.44 38 601229 上海银行 502,005 5,948,759.25 0.42 39 601006 大秦铁路 682,144 5,518,544.96 0.39 40 601390 中国中铁 845,728 5,514,146.56 0.39 41 601336 新华保险 98,855 5,439,990.65 0.39 42 601989 中国重工 972,529 5,407,261.24 0.38 43 600837 海通证券 373,186 5,295,509.34 0.38 44 601186 中国铁建 529,559 5,269,112.05 0.37 45 600690 青岛海尔 292,000 5,048,680.00 0.36 46 601169 北京银行 838,372 4,954,778.52 0.35 47 600015 华夏银行 589,981 4,542,853.70 0.32 48 600340 华夏幸福 138,436 4,508,860.52 0.32 49 600999 招商证券 263,097 4,496,327.73 0.32 50 601933 永辉超市 437,017 4,461,943.57 0.32 51 601111 中国国航 461,081 4,412,545.17 0.31 52 601155 新城控股 110,599 4,402,946.19 0.31 53 601012 隆基股份 179,763 4,154,322.93 0.29 54 600309 万华化学 96,511 4,129,705.69 0.29 55 600188 兖州煤业 378,383 4,113,023.21 0.29 56 601985 中国核电 715,400 3,977,624.00 0.28 57 601117 中国化学 660,527 3,976,372.54 0.28 58 600183 生益科技 261,553 3,936,372.65 0.28 59 600919 江苏银行 532,600 3,866,676.00 0.27 60 600606 绿地控股 561,588 3,835,646.04 0.27 61 600271 XD 航天信 163,224 3,762,313.20 0.27 62 601669 中国电建 705,183 3,730,418.07 0.26 63 600436 片仔癀 32,237 3,713,702.40 0.26 64 601881 中国银河 298,704 3,659,124.00 0.26 65 600547 山东黄金 86,119 3,545,519.23 0.25 66 601100 恒立液压 112,235 3,521,934.30 0.25 67 600010 包钢股份 2,081,880 3,518,377.20 0.25 68 600161 天坛生物 137,369 3,468,567.25 0.25 69 601238 广汽集团 315,156 3,444,655.08 0.24 70 600089 特变电工 473,819 3,435,187.75 0.24 71 600153 建发股份 383,595 3,406,323.60 0.24 72 600516 方大炭素 276,250 3,395,112.50 0.24 73 603160 汇顶科技 24,104 3,345,635.20 0.24 74 600588 用友网络 122,693 3,297,987.84 0.23 75 600809 山西汾酒 46,526 3,212,620.30 0.23 76 601009 南京银行 388,676 3,210,463.76 0.23 77 603993 洛阳钼业 808,039 3,199,834.44 0.23 78 600741 华域汽车 147,250 3,180,600.00 0.23 79 600529 山东药玻 137,625 3,135,097.50 0.22 80 600332 白云山 75,677 3,100,486.69 0.22 81 603338 浙江鼎力 51,381 3,016,578.51 0.21 82 600011 华能国际 483,496 3,012,180.08 0.21 83 601899 紫金矿业 793,142 2,990,145.34 0.21 84 600115 东方航空 453,326 2,842,354.02 0.20 85 600023 浙能电力 625,579 2,765,059.18 0.20 86 600549 厦门钨业 192,601 2,756,120.31 0.20 87 600570 恒生电子 40,199 2,739,561.85 0.19 88 601901 方正证券 378,300 2,689,713.00 0.19 89 600438 通威股份 191,285 2,689,467.10 0.19 90 601018 宁波港 605,474 2,658,030.86 0.19 91 600383 金地集团 219,400 2,617,442.00 0.19 92 601727 上海电气 477,092 2,566,754.96 0.18 93 601231 环旭电子 209,978 2,530,234.90 0.18 94 600029 南方航空 323,441 2,496,964.52 0.18 95 600886 国投电力 320,405 2,489,546.85 0.18 96 601618 中国中冶 818,359 2,487,811.36 0.18 97 600352 浙江龙盛 156,922 2,474,659.94 0.18 98 601633 长城汽车 293,125 2,424,143.75 0.17 99 601877 正泰电器 104,862 2,421,263.58 0.17 100 600196 复星医药 94,691 2,395,682.30 0.17 101 600061 国投资本 169,803 2,378,940.03 0.17 102 600705 中航资本 433,756 2,350,957.52 0.17 103 600967 内蒙一机 209,480 2,346,176.00 0.17 104 600346 恒力股份 192,389 2,339,450.24 0.17 105 600218 全柴动力 159,000 2,289,600.00 0.16 106 603833 欧派家居 21,115 2,272,396.30 0.16 107 601098 中南传媒 179,256 2,265,795.84 0.16 108 600795 国电电力 889,028 2,258,131.12 0.16 109 600111 北方稀土 175,587 2,254,537.08 0.16 110 600350 山东高速 467,037 2,241,777.60 0.16 111 600660 福耀玻璃 97,830 2,223,675.90 0.16 112 600663 陆家嘴 142,902 2,214,981.00 0.16 113 600406 国电南瑞 118,702 2,212,605.28 0.16 114 600810 神马股份 175,264 2,164,510.40 0.15 115 600893 航发动力 94,752 2,151,817.92 0.15 116 600703 三安光电 190,662 2,150,667.36 0.15 117 600593 大连圣亚 57,320 2,148,926.80 0.15 118 603508 思维列控 32,204 2,095,836.32 0.15 119 601788 光大证券 181,238 2,069,737.96 0.15 120 600926 杭州银行 247,780 2,064,007.40 0.15 121 600745 闻泰科技 61,900 2,056,318.00 0.15 122 601377 兴业证券 305,006 2,055,740.44 0.15 123 600201 生物股份 129,446 2,031,007.74 0.14 124 601866 中远海发 737,992 2,007,338.24 0.14 125 601898 中煤能源 416,687 2,000,097.60 0.14 126 600511 国药股份 87,020 1,998,849.40 0.14 127 600098 广州发展 322,157 1,984,487.12 0.14 128 600085 同仁堂 68,182 1,977,278.00 0.14 129 600482 中国动力 83,600 1,974,632.00 0.14 130 600398 海澜之家 216,795 1,966,330.65 0.14 131 600377 宁沪高速 182,910 1,964,453.40 0.14 132 600323 瀚蓝环境 114,692 1,936,000.96 0.14 133 600649 城投控股 287,225 1,858,345.75 0.13 134 603606 东方电缆 212,682 1,843,952.94 0.13 135 601021 春秋航空 40,703 1,831,635.00 0.13 136 601919 中远海控 363,329 1,823,911.58 0.13 137 600600 青岛啤酒 36,451 1,819,998.43 0.13 138 600688 上海石化 351,894 1,815,773.04 0.13 139 600637 东方明珠 171,669 1,809,391.26 0.13 140 600674 川投能源 202,000 1,797,800.00 0.13 141 600004 白云机场 97,705 1,778,231.00 0.13 142 603589 口子窖 27,176 1,750,677.92 0.12 143 600612 老凤祥 38,804 1,734,538.80 0.12 144 600064 南京高科 161,940 1,734,377.40 0.12 145 600489 中金黄金 167,643 1,721,693.61 0.12 146 601607 上海医药 94,395 1,713,269.25 0.12 147 600390 五矿资本 181,100 1,707,773.00 0.12 148 600236 桂冠电力 280,198 1,697,999.88 0.12 149 600260 凯乐科技 84,900 1,696,302.00 0.12 150 601600 中国铝业 420,965 1,650,182.80 0.12 151 600176 中国巨石 171,526 1,634,642.78 0.12 152 600297 广汇汽车 361,801 1,613,632.46 0.11 153 600362 江西铜业 102,432 1,612,279.68 0.11 154 600848 上海临港 51,740 1,610,666.20 0.11 155 600233 圆通速递 130,500 1,609,065.00 0.11 156 600487 亨通光电 95,179 1,595,200.04 0.11 157 601198 东兴证券 133,998 1,591,896.24 0.11 158 600170 上海建工 422,551 1,588,791.76 0.11 159 600895 张江高科 76,809 1,576,120.68 0.11 160 600282 南钢股份 449,400 1,572,900.00 0.11 161 601678 滨化股份 232,514 1,571,794.64 0.11 162 600708 光明地产 281,069 1,568,365.02 0.11 163 600410 华胜天成 143,400 1,538,682.00 0.11 164 600177 雅戈尔 241,991 1,536,642.85 0.11 165 601212 白银有色 348,100 1,528,159.00 0.11 166 600559 老白干酒 116,544 1,525,560.96 0.11 167 600461 洪城水业 241,800 1,523,340.00 0.11 168 601992 金隅集团 400,562 1,506,113.12 0.11 169 601555 东吴证券 146,892 1,505,643.00 0.11 170 600368 五洲交通 321,660 1,505,368.80 0.11 171 600850 华东电脑 70,400 1,498,816.00 0.11 172 600867 通化东宝 97,047 1,494,523.80 0.11 173 601991 大唐发电 481,841 1,488,888.69 0.11 174 600088 中视传媒 109,172 1,483,647.48 0.11 175 600020 中原高速 281,101 1,475,780.25 0.10 176 600027 华电国际 390,875 1,473,598.75 0.10 177 600273 嘉化能源 127,000 1,468,120.00 0.10 178 600498 烽火通信 52,648 1,466,773.28 0.10 179 600675 DR 中华企 281,995 1,463,554.05 0.10 180 601878 浙商证券 155,598 1,447,061.40 0.10 181 601177 杭齿前进 154,380 1,431,102.60 0.10 182 600977 中国电影 91,000 1,425,060.00 0.10 183 600109 国金证券 146,370 1,422,716.40 0.10 184 600862 中航高科 157,397 1,414,999.03 0.10 185 600068 葛洲坝 223,519 1,392,523.37 0.10 186 601808 中海油服 144,197 1,388,617.11 0.10 187 600073 上海梅林 149,800 1,378,160.00 0.10 188 601997 贵阳银行 158,600 1,371,890.00 0.10 189 600448 华纺股份 233,300 1,364,805.00 0.10 190 600641 万业企业 114,500 1,353,390.00 0.10 191 600118 中国卫星 60,006 1,353,135.30 0.10 192 601007 金陵饭店 121,800 1,348,326.00 0.10 193 600168 武汉控股 185,600 1,347,456.00 0.10 194 600597 光明乳业 125,296 1,346,932.00 0.10 195 600299 安迪苏 129,800 1,346,026.00 0.10 196 600633 浙数文化 143,896 1,345,427.60 0.10 197 600369 西南证券 271,678 1,342,089.32 0.10 198 600452 涪陵电力 75,871 1,339,881.86 0.10 199 600816 安信信托 264,102 1,333,715.10 0.09 200 600066 宇通客车 102,399 1,333,234.98 0.09 201 600835 上海机电 80,263 1,332,365.80 0.09 202 600522 中天科技 144,473 1,324,817.41 0.09 203 600839 四川长虹 447,793 1,320,989.35 0.09 204 600127 金健米业 264,800 1,318,704.00 0.09 205 600642 申能股份 218,080 1,310,660.80 0.09 206 600219 南山铝业 574,549 1,298,480.74 0.09 207 600208 新湖中宝 413,010 1,296,851.40 0.09 208 603018 中设集团 103,956 1,294,252.20 0.09 209 600757 XD 长江传 189,907 1,293,266.67 0.09 210 600535 天士力 78,130 1,293,051.50 0.09 211 600345 长江通信 46,700 1,289,387.00 0.09 212 600038 中直股份 31,406 1,288,274.12 0.09 213 600729 重庆百货 42,476 1,284,474.24 0.09 214 600372 中航电子 84,909 1,260,049.56 0.09 215 603167 渤海轮渡 127,304 1,256,490.48 0.09 216 601228 广州港 300,475 1,255,985.50 0.09 217 600528 中铁工业 108,308 1,253,123.56 0.09 218 603599 广信股份 85,200 1,249,884.00 0.09 219 600566 济川药业 41,300 1,243,543.00 0.09 220 601811 新华文轩 101,600 1,240,536.00 0.09 221 600167 联美控股 117,170 1,239,658.60 0.09 222 600731 湖南海利 172,700 1,234,805.00 0.09 223 600510 黑牡丹 194,981 1,232,279.92 0.09 224 601158 重庆水务 219,464 1,228,998.40 0.09 225 601107 四川成渝 303,225 1,228,061.25 0.09 226 600665 XD 天地源 312,193 1,226,918.49 0.09 227 601137 博威合金 124,100 1,219,903.00 0.09 228 600987 航民股份 183,635 1,213,827.35 0.09 229 603799 华友钴业 56,913 1,212,816.03 0.09 230 600479 千金药业 129,740 1,209,176.80 0.09 231 600455 博通股份 43,007 1,205,486.21 0.09 232 603663 三祥新材 86,400 1,205,280.00 0.09 233 600583 海油工程 213,220 1,194,032.00 0.08 234 603393 新天然气 50,921 1,191,551.40 0.08 235 600873 梅花生物 247,531 1,185,673.49 0.08 236 601699 潞安环能 148,205 1,176,747.70 0.08 237 600853 龙建股份 243,870 1,168,137.30 0.08 238 600287 江苏舜天 176,600 1,165,560.00 0.08 239 600057 厦门象屿 261,783 1,164,934.35 0.08 240 600229 城市传媒 155,000 1,164,050.00 0.08 241 601099 太平洋 326,637 1,162,827.72 0.08 242 600694 大商股份 41,624 1,161,725.84 0.08 243 601900 南方传媒 121,997 1,158,971.50 0.08 244 600256 广汇能源 325,546 1,158,943.76 0.08 245 601677 明泰铝业 112,398 1,158,823.38 0.08 246 600909 华安证券 176,900 1,156,926.00 0.08 247 600062 华润双鹤 91,733 1,156,753.13 0.08 248 600155 华创阳安 86,100 1,156,323.00 0.08 249 603077 和邦生物 605,815 1,151,048.50 0.08 250 600351 亚宝药业 185,891 1,143,229.65 0.08 251 601598 中国外运 238,065 1,140,331.35 0.08 252 603100 川仪股份 123,678 1,136,600.82 0.08 253 600811 东方集团 304,952 1,134,421.44 0.08 254 600488 天药股份 265,700 1,131,882.00 0.08 255 600339 中油工程 267,889 1,130,491.58 0.08 256 600573 惠泉啤酒 144,900 1,127,322.00 0.08 257 600750 江中药业 86,603 1,126,705.03 0.08 258 600704 物产中大 207,492 1,124,606.64 0.08 259 600393 粤泰股份 241,790 1,124,323.50 0.08 260 600376 首开股份 125,541 1,121,081.13 0.08 261 601636 旗滨集团 287,300 1,117,597.00 0.08 262 600315 上海家化 35,701 1,112,086.15 0.08 263 600221 海航控股 547,460 1,111,343.80 0.08 264 601339 百隆东方 244,600 1,108,038.00 0.08 265 600497 驰宏锌锗 216,785 1,101,267.80 0.08 266 600790 轻纺城 302,780 1,099,091.40 0.08 267 600375 华菱星马 211,700 1,098,723.00 0.08 268 603919 金徽酒 71,302 1,097,337.78 0.08 269 603515 欧普照明 34,003 1,096,596.75 0.08 270 603989 艾华集团 58,061 1,096,191.68 0.08 271 600739 辽宁成大 75,348 1,095,559.92 0.08 272 600336 XD 澳柯玛 245,482 1,089,940.08 0.08 273 603118 共进股份 117,600 1,088,976.00 0.08 274 600640 号百控股 80,900 1,082,442.00 0.08 275 601872 招商轮船 247,208 1,077,826.88 0.08 276 600325 华发股份 137,762 1,075,921.22 0.08 277 600356 恒丰纸业 147,304 1,075,319.20 0.08 278 603025 大豪科技 104,760 1,072,742.40 0.08 279 601518 吉林高速 372,456 1,072,673.28 0.08 280 600283 钱江水利 96,600 1,072,260.00 0.08 281 601579 会稽山 121,300 1,071,079.00 0.08 282 603869 新智认知 58,500 1,064,700.00 0.08 283 600984 建设机械 161,680 1,059,004.00 0.08 284 600819 耀皮玻璃 208,900 1,057,034.00 0.08 285 600668 尖峰集团 81,800 1,047,040.00 0.07 286 603979 金诚信 124,200 1,045,764.00 0.07 287 600875 东方电气 98,299 1,043,935.38 0.07 288 600578 京能电力 321,911 1,042,991.64 0.07 289 603779 威龙股份 74,602 1,040,697.90 0.07 290 600279 重庆港九 222,300 1,040,364.00 0.07 291 601188 龙江交通 308,600 1,039,982.00 0.07 292 601958 金钼股份 154,635 1,036,054.50 0.07 293 600415 小商品城 251,173 1,034,832.76 0.07 294 600210 紫江企业 254,737 1,031,684.85 0.07 295 600128 弘业股份 133,805 1,031,636.55 0.07 296 600106 重庆路桥 321,088 1,030,692.48 0.07 297 600378 天科股份 66,741 1,027,811.40 0.07 298 600361 华联综超 249,189 1,026,658.68 0.07 299 600400 红豆股份 280,960 1,025,504.00 0.07 300 600203 福日电子 168,600 1,023,402.00 0.07 301 600982 宁波热电 300,800 1,022,720.00 0.07 302 600971 恒源煤电 174,346 1,019,924.10 0.07 303 600699 均胜电子 47,700 1,018,872.00 0.07 304 601216 君正集团 308,050 1,013,484.50 0.07 305 600603 广汇物流 224,040 1,012,660.80 0.07 306 600331 宏达股份 315,427 1,012,520.67 0.07 307 600823 世茂股份 219,580 1,012,263.80 0.07 308 600382 广东明珠 131,410 1,010,542.90 0.07 309 601966 玲珑轮胎 59,300 1,008,100.00 0.07 310 600327 大东方 265,919 1,007,833.01 0.07 311 600561 江西长运 154,100 1,007,814.00 0.07 312 600312 平高电气 130,973 1,007,182.37 0.07 313 601928 凤凰传媒 124,385 1,003,786.95 0.07 314 600268 国电南自 168,929 1,003,438.26 0.07 315 600697 欧亚集团 53,300 1,002,040.00 0.07 316 600998 九州通 80,983 1,000,949.88 0.07 317 600658 电子城 195,564 999,332.04 0.07 318 601199 江南水务 253,594 996,624.42 0.07 319 601611 中国核建 127,200 989,616.00 0.07 320 600577 精达股份 326,360 988,870.80 0.07 321 603726 朗迪集团 82,435 987,571.30 0.07 322 600300 维维股份 294,690 987,211.50 0.07 323 600808 马钢股份 288,830 984,910.30 0.07 324 600894 广日股份 125,599 983,440.17 0.07 325 600392 盛和资源 88,694 980,955.64 0.07 326 600502 安徽水利 210,840 980,406.00 0.07 327 600628 新世界 134,385 975,635.10 0.07 328 601118 海南橡胶 189,387 975,343.05 0.07 329 601218 吉鑫科技 324,672 974,016.00 0.07 330 603698 航天工程 78,158 973,067.10 0.07 331 603008 喜临门 88,200 972,846.00 0.07 332 600409 三友化工 171,726 971,969.16 0.07 333 600618 氯碱化工 123,500 970,710.00 0.07 334 600308 华泰股份 216,925 967,485.50 0.07 335 603159 DR 上海亚 67,642 965,927.76 0.07 336 600589 广东榕泰 198,300 965,721.00 0.07 337 600754 锦江股份 39,173 965,222.72 0.07 338 600449 宁夏建材 113,600 963,328.00 0.07 339 600557 康缘药业 64,775 962,556.50 0.07 340 600676 交运股份 188,500 950,040.00 0.07 341 600586 金晶科技 293,898 949,290.54 0.07 342 600885 宏发股份 38,981 947,238.30 0.07 343 600100 同方股份 104,522 945,924.10 0.07 344 600160 巨化股份 132,729 943,703.19 0.07 345 601126 四方股份 157,800 943,644.00 0.07 346 600973 宝胜股份 243,300 936,705.00 0.07 347 600598 北大荒 87,295 936,675.35 0.07 348 600713 南京医药 205,296 932,043.84 0.07 349 600976 健民集团 56,402 930,068.98 0.07 350 601608 中信重工 214,085 924,847.20 0.07 351 600820 隧道股份 146,290 923,089.90 0.07 352 600099 林海股份 121,900 922,783.00 0.07 353 600021 上海电力 105,966 919,784.88 0.07 354 600258 首旅酒店 51,023 917,393.54 0.07 355 600796 钱江生化 165,382 911,254.82 0.06 356 601179 中国西电 245,419 908,050.30 0.06 357 600521 华海药业 63,800 899,580.00 0.06 358 600858 银座股份 173,800 888,118.00 0.06 359 601127 小康股份 67,700 886,870.00 0.06 360 600480 凌云股份 100,931 883,146.25 0.06 361 601333 广深铁路 272,451 880,016.73 0.06 362 600180 瑞茂通 111,796 879,834.52 0.06 363 603898 好莱客 53,002 876,653.08 0.06 364 603816 顾家家居 27,419 875,214.48 0.06 365 600975 新五丰 79,280 874,458.40 0.06 366 603090 宏盛股份 58,100 868,014.00 0.06 367 600475 华光股份 79,700 867,136.00 0.06 368 600317 营口港 313,374 864,912.24 0.06 369 600966 博汇纸业 226,477 862,877.37 0.06 370 600022 山东钢铁 515,718 861,249.06 0.06 371 600584 长电科技 66,371 852,867.35 0.06 372 600758 红阳能源 164,000 851,160.00 0.06 373 603306 华懋科技 64,405 850,790.05 0.06 374 603020 爱普股份 104,100 850,497.00 0.06 375 600338 西藏珠峰 48,563 848,881.24 0.06 376 600373 中文传媒 67,562 848,578.72 0.06 377 600854 春兰股份 215,600 842,996.00 0.06 378 600527 江南高纤 382,204 840,848.80 0.06 379 601128 常熟银行 108,905 840,746.60 0.06 380 601616 广电电气 236,034 840,281.04 0.06 381 600664 哈药股份 202,656 838,995.84 0.06 382 603001 奥康国际 82,400 835,536.00 0.06 383 600333 长春燃气 155,809 835,136.24 0.06 384 601718 际华集团 213,078 833,134.98 0.06 385 600067 冠城大通 176,532 831,465.72 0.06 386 600008 首创股份 235,800 830,016.00 0.06 387 600348 阳泉煤业 142,707 829,127.67 0.06 388 601599 鹿港文化 260,423 817,728.22 0.06 389 600864 哈投股份 104,700 816,660.00 0.06 390 600879 航天电子 132,300 814,968.00 0.06 391 600718 东软集团 63,192 810,121.44 0.06 392 600243 青海华鼎 169,800 808,248.00 0.06 393 603225 新凤鸣 64,107 800,696.43 0.06 394 600114 东睦股份 127,088 799,383.52 0.06 395 601880 大连港 375,160 799,090.80 0.06 396 600784 鲁银投资 154,700 798,252.00 0.06 397 601000 唐山港 289,100 795,025.00 0.06 398 600827 百联股份 80,985 794,462.85 0.06 399 600673 东阳光 101,152 794,043.20 0.06 400 600080 金花股份 120,694 789,338.76 0.06 401 600468 百利电气 173,512 780,804.00 0.06 402 600500 中化国际 103,590 773,817.30 0.05 403 600007 XD 中国国 52,959 772,671.81 0.05 404 600742 XD 一汽富 72,394 772,443.98 0.05 405 600090 同济堂 164,590 770,281.20 0.05 406 600126 杭钢股份 167,650 764,484.00 0.05 407 600266 北京城建 93,875 756,632.50 0.05 408 603766 隆鑫通用 177,992 745,786.48 0.05 409 600567 山鹰纸业 220,700 743,759.00 0.05 410 600655 豫园股份 90,541 741,530.79 0.05 411 601168 西部矿业 116,169 741,158.22 0.05 412 600889 南京化纤 143,800 739,132.00 0.05 413 603798 康普顿 63,400 736,708.00 0.05 414 603818 曲美家居 96,096 730,329.60 0.05 415 600761 XD 安徽合 75,803 727,708.80 0.05 416 600056 中国医药 53,704 724,466.96 0.05 417 603788 宁波高发 53,224 722,781.92 0.05 418 600079 人福医药 67,396 707,658.00 0.05 419 600986 科达股份 165,520 700,149.60 0.05 420 601375 中原证券 132,300 699,867.00 0.05 421 600623 华谊集团 91,500 699,060.00 0.05 422 600777 新潮能源 333,999 694,717.92 0.05 423 600051 宁波联合 110,992 687,040.48 0.05 424 600435 北方导航 76,296 685,901.04 0.05 425 600037 XD 歌华有 66,537 682,004.25 0.05 426 600551 时代出版 71,810 651,316.70 0.05 427 600200 江苏吴中 110,700 650,916.00 0.05 428 600717 天津港 99,553 639,130.26 0.05 429 600293 三峡新材 154,400 636,128.00 0.05 430 603188 亚邦股份 80,400 631,140.00 0.04 431 600239 云南城投 213,450 619,005.00 0.04 432 600884 杉杉股份 57,494 612,311.10 0.04 433 601717 郑煤机 107,187 612,037.77 0.04 434 601689 拓普集团 39,108 599,134.56 0.04 435 600594 益佰制药 114,000 598,500.00 0.04 436 600651 飞乐音响 161,600 597,920.00 0.04 437 600657 信达地产 144,711 596,209.32 0.04 438 601801 皖新传媒 98,000 588,980.00 0.04 439 600485 信威集团 101,219 583,021.44 0.04 440 600306 商业城 72,600 582,978.00 0.04 441 600277 亿利洁能 119,600 582,452.00 0.04 442 600751 海航科技 180,275 573,274.50 0.04 443 601969 海南矿业 96,100 565,068.00 0.04 444 600291 西水股份 55,200 555,312.00 0.04 445 600223 鲁商置业 132,850 538,042.50 0.04 446 600284 浦东建设 69,783 537,329.10 0.04 447 600978 宜华生活 142,700 536,552.00 0.04 448 600881 亚泰集团 163,965 532,886.25 0.04 449 601208 东材科技 118,870 532,537.60 0.04 450 600693 东百集团 100,797 521,120.49 0.04 451 600123 兰花科创 71,185 521,074.20 0.04 452 600908 无锡银行 92,100 519,444.00 0.04 453 601515 东风股份 65,439 505,843.47 0.04 454 600685 中船防务 33,387 502,808.22 0.04 455 600682 南京新百 41,100 464,841.00 0.03 456 600525 长园集团 65,858 416,222.56 0.03 457 600261 阳光照明 108,424 397,916.08 0.03 458 601066 中信建投 18,290 385,553.20 0.03 459 600804 鹏博士 48,450 364,344.00 0.03 460 601003 柳钢股份 27,497 159,207.63 0.01 461 601828 美凯龙 12,705 154,365.75 0.01 462 600901 江苏租赁 23,635 143,937.15 0.01 463 601990 南京证券 9,930 98,406.30 0.01 464 603712 七一二 3,923 83,285.29 0.01 465 603267 鸿远电子 1,651 81,130.14 0.01 466 603379 三美股份 2,052 76,621.68 0.01 467 601330 绿色动力 4,874 75,595.74 0.01 468 603068 博通集成 1,231 71,373.38 0.01 469 603486 科沃斯 2,295 69,423.75 0.00 470 603697 有友食品 3,383 64,006.36 0.00 471 600829 人民同泰 8,743 61,813.01 0.00 472 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.00 473 603056 德邦股份 4,049 57,009.92 0.00 474 603650 彤程新材 2,376 51,891.84 0.00 475 603967 中创物流 2,518 50,057.84 0.00 476 603317 天味食品 1,156 48,494.20 0.00 477 600929 湖南盐业 5,596 45,551.44 0.00 478 603982 泉峰汽车 1,845 42,121.35 0.00 479 603681 永冠新材 1,767 40,641.00 0.00 480 603348 文灿股份 2,011 36,962.18 0.00 481 603897 长城科技 1,595 31,900.00 0.00 482 603301 振德医疗 1,493 31,054.40 0.00 483 603596 伯特利 1,532 25,293.32 0.00 484 603045 福达合金 1,248 23,200.32 0.00 485 603080 新疆火炬 1,187 22,386.82 0.00 486 603655 朗博科技 880 14,106.40 0.00 487 600267 海正药业 88 880.00 0.00 488 600138 中青旅 42 532.98 0.00 489 600162 香江控股 23 56.12 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 2 603217 元利科技 584 39,268.16 0.00 3 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 5 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 2,419,013.00 0.18 2 601857 中国石油 2,017,906.00 0.15 3 600036 招商银行 1,959,936.00 0.15 4 601988 中国银行 1,880,215.00 0.14 5 600519 贵州茅台 1,781,026.00 0.13 6 601318 中国平安 1,465,851.00 0.11 7 601328 交通银行 955,678.00 0.07 8 601628 中国人寿 953,221.00 0.07 9 600028 中国石化 896,846.00 0.07 10 601939 建设银行 689,831.00 0.05 11 601166 兴业银行 663,612.00 0.05 12 600900 长江电力 639,482.00 0.05 13 600000 浦发银行 558,087.00 0.04 14 601088 中国神华 535,131.99 0.04 15 600104 上汽集团 510,714.00 0.04 16 600276 恒瑞医药 477,999.00 0.04 17 603288 海天味业 425,163.00 0.03 18 601668 中国建筑 416,429.00 0.03 19 600016 民生银行 382,649.00 0.03 20 601601 中国太保 372,123.00 0.03 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 10,959,485.06 0.82 2 601857 中国石油 9,349,112.00 0.70 3 601988 中国银行 8,397,309.00 0.63 4 600036 招商银行 8,024,236.88 0.60 5 600519 贵州茅台 6,798,745.65 0.51 6 601318 中国平安 5,784,277.44 0.43 7 601328 交通银行 4,387,845.38 0.33 8 600028 中国石化 4,261,761.00 0.32 9 601628 中国人寿 4,143,533.85 0.31 10 601939 建设银行 3,097,469.49 0.23 11 601166 兴业银行 2,774,760.27 0.21 12 600900 长江电力 2,761,827.16 0.21 13 601088 中国神华 2,525,518.10 0.19 14 600000 浦发银行 2,406,038.00 0.18 15 600104 上汽集团 2,403,814.02 0.18 16 601668 中国建筑 2,010,724.20 0.15 17 600276 恒瑞医药 1,850,479.87 0.14 18 600518 ST 康美 1,834,931.08 0.14 19 600016 民生银行 1,703,965.00 0.13 20 601766 中国中车 1,686,581.00 0.13 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 48,553,372.60 卖出股票收入（成交）总额 215,540,660.23 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,669.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,474.38 5 应收申购款 804,506.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 887,649.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.00 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 46,943 29,031.52 244,443,712.23 17.94 1,118,382,866.97 82.06 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 83,195.91 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 7 月 1 日）基 9,097,758,651.47 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,543,394,010.35 本报告期基金总申购份额 288,788,402.77 减：本报告期基金总赎回份额 469,355,833.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,362,826,579.20 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 东方证券 2 261,367,788.28 100.00% 243,414.01 100.00% - 瑞银证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申万宏源证 1 - - - - - 券 信达证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东方证券 407,933.80 100.00% - - - - 瑞银证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 信达证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内退租 3 家证券公司的 4 个交易单元：联讯证券（上交所单元）、江海证券（深交所单元）、民族证券（上交所单元和深交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 2019-01-01 下基金 2018 年资产净值的公告 报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,上交所,证券时 2 下 115 只基金 2018 年第 4 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-01-21 深交所,证券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 3 下部分基金增加浙商银行为代销机构 报,公司网站 2019-01-23 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 4 下部分基金增加大智慧基金为代销机 报,公司网站 2019-01-26 构并参与费率优惠活动的公告 5 汇添富上证综合指数证券投资基金更 上证报,公司网站 2019-02-13 新招募说明书（2019 年第 1 号） 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 6 下部分基金估值调整情况的公告（信 上证报,公司网站 2019-02-15 威集团） 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 7 下部分基金增加前海财厚为代销机构 证券时报,公司网站 2019-03-22 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金旗下115只基金2018年年 中证报,上交所,证券时 8 度报告 报,上证报,公司网站, 2019-03-26 深交所,证券日报 汇添富基金旗下123只基金2019年第 中证报,上交所,证券时 9 1 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-04-20 深交所,证券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 10 下部分基金增加西部证券为代销机构 上证报,公司网站 2019-06-22 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 8 月 29 日