汇添富上证综合指数证券投资基金2018年第4 季度报告 2018年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 1,543,394,010.35份 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束 和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现 对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综 合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综 合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建 基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以 实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品 种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日) 1.本期已实现收益 -4,913,116.93 2.本期利润 -153,489,177.86 3.加权平均基金份额本期 -0.1020 利润 4.期末基金资产净值 1,337,394,446.88 5.期末基金份额净值 0.867 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月-10.71% 1.40% -11.02% 1.44% 0.31% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年7月1日）起3个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：中国科 学技术大学管 理学博士。相 关业务资格： 汇添富上证 证券投资基金 综合指数、 从业资格。从 汇添富沪深 业经历：曾任 300安中指 长盛基金管理 数基金、汇 有限公司金融 添富成长多 工程研究员、 因子股票基 上投摩根基金 金、汇添富 管理有限公司 主要消费 产品开发高级 ETF联接基 经理。2008年 金、汇添富 3月加入汇添 中证精准医 富基金管理股 指数基金、 份有限公司， 吴振翔 中证上海国2010年2月5日 - 12年 历任产品开发 企ETF、汇添 高级经理、数 富中证互联 量投资高级分 网医疗指数 析师、基金经 （LOF）、汇 理助理，现任 添富中证 指数与量化投 500指数 资部副总监。 （LOF）、添 2010年2月5 富价值多因 日至今任汇添 子股票的基 富上证综合指 金经理，指 数基金的基金 数与量化投 经理，2011年 资部副总 9月16日至 监。 2013年11月7 日任汇添富深 证300ETF基 金的基金经 理，2011年9 月28日至 2013年11月7 日任汇添富深 证300ETF基 金联接基金的 基金经理， 2013年8月23 日至2015年 11月2日任中 证主要消费 ETF基金、中 证医药卫生 ETF基金、中 证能源ETF基 金、中证金融 地产ETF基金 的基金经理， 2013年11月6 日至今任汇添 富沪深300安 中指数基金的 基金经理， 2015年2月16 日至今任汇添 富成长多因子 股票基金的基 金经理，2015 年3月24日至 今任汇添富主 要消费ETF联 接基金的基金 经理，2016年 1月21日至今 任汇添富中证 精准医指数基 金的基金经 理，2016年7 月28日至今 任中证上海国 企ETF的基金 经理，2016年 12月22日至 今任汇添富中 证互联网医疗 指数（LOF）的 基金经理， 2017年8月10 日至今任汇添 富中证500指 数（LOF）的基 金经理，2018 年3月23日至 今任添富价值 多因子股票的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度，基本面角度，企业盈利仍在逐步寻底的过程中，宏观经济增速下行压力仍大。政策面，逆周期调控政策逐步出台，托底经济；扶持民营企业、鼓励金融支持实体经济、进一步扩大改革开放、推进减税减费的举措及表态，反应迅速，改善市场风险偏好。中美关系在G20会议后波折中边际改善。四季度外围市场跌幅较大，带动A股震荡下跌。 在国内外经济、政策、环境因素的共同影响下，2018年四季度市场继续维持震荡调整态势，市场情绪整体处于低位。目前市场总体估值已经趋于合理。与历史估值相比较来看，主流宽基指数估值已经处于历史底部区间。但在经济承压的情况下，盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.867元；本报告期基金份额净值增长率为-10.71%，业绩比较基准收益率为-11.02%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,263,773,379.16 94.21 其中：股票 1,263,773,379.16 94.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 157,000.00 0.01 其中：债券 157,000.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 75,897,341.59 5.66 8 其他资产 1,629,401.78 0.12 9 合计 1,341,457,122.53 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,077,648.23 0.16 B 采矿业 138,963,951.81 10.39 C 制造业 386,507,494.43 28.90 D 电力、热力、燃气及 62,056,311.41 4.64 水生产和供应业 E 建筑业 50,398,894.57 3.77 F 批发和零售业 37,514,629.83 2.81 G 交通运输、仓储和邮 59,278,935.71 4.43 政业 H 住宿和餐饮业 2,934,144.72 0.22 I 信息传输、软件和信 22,156,170.47 1.66 息技术服务业 J 金融业 419,991,353.15 31.40 K 房地产业 44,352,622.62 3.32 L 租赁和商务服务业 9,952,984.09 0.74 M 科学研究和技术服 2,990,777.81 0.22 务业 N 水利、环境和公共设 2,720,208.10 0.20 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,616,248.06 1.09 S 综合 5,681,012.64 0.42 合计 1,262,193,387.65 94.38 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,723.71 0.01 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 1,423,122.00 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,579,991.51 0.12 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 601288 农业银行 19,523,20670,283,541.60 5.26 2 601857 中国石油 8,278,65759,689,116.97 4.46 3 601988 中国银行 14,871,61153,686,515.71 4.01 4 600036 招商银行 1,715,61543,233,498.00 3.23 5 600519 贵州茅台 66,17739,045,091.77 2.92 6 601318 中国平安 554,29031,095,669.00 2.33 7 601328 交通银行 4,672,51727,053,873.43 2.02 8 600028 中国石化 4,891,67724,702,968.85 1.85 9 601628 中国人寿 1,069,57121,808,552.69 1.63 10 601939 建设银行 2,895,51118,444,405.07 1.38 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 600270 外运发展 67,800 1,423,122.00 0.11 2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00 3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 157,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 157,000.00 0.01 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例 币元） （%） 1 110049 海尔转债 1,570 157,000.00 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十大证券中的中国人寿（601628.SH）于2018年7月30日发布公告，称收到《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字〔2018〕第5号）。中国人民银行认定，公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间，未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，公司被合计处以人民币70万元罚款。我司经过研究评估，认为此事件对中国人寿经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,612.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,363.24 5 应收申购款 1,563,426.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,629,401.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 600270 外运发展 1,423,122.00 0.11 重大事项停牌 2 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 新股流通受限 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,458,441,896.21 报告期期间基金总申购份额 143,798,099.04 减:报告期期间基金总赎回份额 58,845,984.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - "-"填列） 报告期期末基金份额总额 1,543,394,010.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年1月21日