汇添富上证综合指数证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 1,458,441,896.21份 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本 投资目标 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基 准指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数 的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主 投资策略 要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金 股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个 股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 1.本期已实现收益 4,682,648.14 2.本期利润 32,037,226.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0210 4.期末基金资产净值 1,415,451,408.09 5.期末基金份额净值 0.971 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差④ 过去三个月 2.32% 1.11% -0.87% 1.14% 3.19% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月1日）起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 汇添富上 国籍：中国。学历：中国 证综合指 科学技术大学管理学博士。 数、汇添 2010年 相关业务资格：证券投资 吴振翔 富沪深 2月5日 - 12年 基金从业资格。从业经历： 300安中 曾任长盛基金管理有限公 指数基金、 司金融工程研究员、上投 汇添富成 摩根基金管理有限公司产 长多因子 品开发高级经理。2008年 股票基金、 3月加入汇添富基金管理股 汇添富主 份有限公司，历任产品开 要消费 发高级经理、数量投资高 ETF联接 级分析师、基金经理助理， 基金、汇 现任指数与量化投资部副 添富中证 总监。2010年2月5日至 精准医指 今任汇添富上证综合指数 数基金、 基金的基金经理，2011年 中证上海 9月16日至2013年11月 国企 7日任汇添富深证 ETF、汇 300ETF基金的基金经理， 添富中证 2011年9月28日至 互联网医 2013年11月7日任汇添富 疗指数 深证300ETF基金联接基金 （LOF）、 的基金经理，2013年8月 汇添富中 23日至2015年11月2日 证500指 任中证主要消费ETF基金、 数 中证医药卫生ETF基金、 （LOF）、 中证能源ETF基金、中证 添富价值 金融地产ETF基金的基金 多因子股 经理，2013年11月6日至 票的基金 今任汇添富沪深300安中 经理，指 指数基金的基金经理， 数与量化 2015年2月16日至今任汇 投资部副 添富成长多因子股票基金 总监。 的基金经理，2015年3月 24日至今任汇添富主要消 费ETF联接基金的基金经 理，2016年1月21日至今 任汇添富中证精准医指数 基金的基金经理，2016年 7月28日至今任中证上海 国企ETF的基金经理， 2016年12月22日至今任 汇添富中证互联网医疗指 数（LOF）的基金经理， 2017年8月10日至今任汇 添富中证500指数（LOF） 的基金经理，2018年3月 23日至今任添富价值多因 子股票的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，经济增速回落，部分企业二季报不及预期，引发投资者对企业盈利持续下滑的担忧,同时，在国内外经济环境均趋紧的情况下，宏观经济增速下行压力加大；政策面，信用去杠杆方向不变，但边际上力度减弱，货币市场也有一定放松迹象,货币政策为应对内需和外需存在的诸多不确定性，采取了多项措施增加中长期流动性供应，降低企业融资成本，推动经济结构转型升级；中美摩擦持续超市场预期，程度加深、边际扩大，从单纯的外贸延续到政治经济等多 方面；外资持续流入A股，对市场风格和投资者结构产生显著影响。 风格上，市值角度，大市值公司财务质量相对更高，抗风险能力更强，收益显著优于中小市值股票；基本面角度，部分前期相对抗跌的白马股出现了一定程度的回调，但整体看，在企业整体盈利下滑，不确定性提高的背景下，盈利质量好、治理优良的公司具有一定超额收益；前期低PB类公司超额收益明显，体现了投资者对安全性的侧重。 目前市场总体估值已经趋于合理。与历史估值相比较来看，沪深300、中证500、A股指数等大部分市场指数估值已经处于历史底部区间。在经济承压的情况下，盈利能力的变化趋势与市场估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.971元；本报告期基金份额净值增长率为2.32%，业绩比较基准收益率为-0.87%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,343,114,304.63 94.73 其中：股票 1,343,114,304.63 94.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 397,204.20 0.03 其中：债券 397,204.20 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,816,688.40 5.14 8 其他资产 1,501,985.69 0.11 9 合计 1,417,830,182.92 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,629,225.19 0.19 B 采矿业 163,707,408.01 11.57 C 制造业 423,116,233.08 29.89 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 61,040,560.44 4.31 E 建筑业 51,056,670.53 3.61 F 批发和零售业 40,317,640.60 2.85 G 交通运输、仓储和邮政业 61,752,730.80 4.36 H 住宿和餐饮业 3,315,436.30 0.23 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 23,060,899.75 1.63 J 金融业 432,412,848.34 30.55 K 房地产业 44,222,941.71 3.12 L 租赁和商务服务业 11,782,292.69 0.83 M 科学研究和技术服务业 2,937,156.09 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 2,701,006.66 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,190,807.81 0.93 S 综合 5,604,596.48 0.40 合计 1,342,848,454.48 94.87 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 69,339.29 0.00 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 - - J 金融业 196,510.86 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 265,850.15 0.02 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 18,298,906 71,182,744.34 5.03 2 601857 中国石油 7,760,357 71,162,473.69 5.03 3 601988 中国银行 13,941,211 51,861,304.92 3.66 4 600036 招商银行 1,608,715 49,371,463.35 3.49 5 600519 贵州茅台 62,877 45,900,210.00 3.24 6 601318 中国平安 520,090 35,626,165.00 2.52 7 600028 中国石化 4,583,777 32,636,492.24 2.31 8 601328 交通银行 4,379,017 25,573,459.28 1.81 9 601628 中国人寿 1,003,371 22,756,454.28 1.61 10 601939 建设银行 2,714,411 19,652,335.64 1.39 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.01 2 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 397,204.20 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 397,204.20 0.03 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110045 海澜转债 1,640 162,934.00 0.01 2 113508 新凤转债 1,250 128,225.00 0.01 3 110043 无锡转债 1,080 106,045.20 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十大证券中的中国人寿（601628.SH）于2018年7月30日发布公告，称收到 《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字[2018]第5号）。中国人民银行认定，公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间，未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，公司被合计处以人民币70万元罚款。我司经过研究评估，认为此事件对中国人寿经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,644.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,096.94 5 应收申购款 1,442,243.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,501,985.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110043 无锡转债 106,045.20 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,558,832,862.46 报告期期间基金总申购份额 97,583,206.79 减:报告期期间基金总赎回份额 197,974,173.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 1,458,441,896.21 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年10月26日