汇添富上证综合指数证券投资基金 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 1,554,030,147.64份 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的 投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小 于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数 的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的 投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业 代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择 投资策略 上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投 资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重， 以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均 跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目 标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较 高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－ 2018年3月31日） 1.本期已实现收益 19,096,001.20 2.本期利润 -33,016,177.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0249 4.期末基金资产净值 1,605,587,474.55 5.期末基金份额净值 1.033 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -3.62% 1.05% -3.97% 1.07% 0.35% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月1日）起3个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 汇添富上 国籍：中国。学历：中国科 证综合指 学技术大学管理学博士。相 数、汇添 2010年2月 关业务资格：证券投资基金 吴振翔 富 沪 深 5日 - 12年 从业资格。从业经历：曾任 300 安中 长盛基金管理有限公司金 指 数 基 融工程研究员、上投摩根基 金、汇添 金管理有限公司产品开发 富成长多 高级经理。2008年3月加入 因子股票 汇添富基金管理股份有限 基金、汇 公司，历任产品开发高级经 添富主要 理、数量投资高级分析师、 消费 ETF 基金经理助理，现任指数与 联 接 基 量化投资部副总监。2010 金、汇添 年2月5日至今任汇添富上 富中证精 证综合指数基金的基金经 准医指数 理，2011年9月16日至2013 基金、中 年11月7日任汇添富深证 证上海国 300ETF基金的基金经理， 企ETF、汇 2011年9月28日至2013 添富中证 年11月7日任汇添富深证 互联网医 300ETF基金联接基金的基 疗 指 数 金经理，2013年8月23日 （LOF）、 至2015年11月2日任中证 汇添富中 主要消费ETF基金、中证医 证500指 药卫生ETF基金、中证能源 数（LOF）、 ETF基金、中证金融地产ETF 添富价值 基金的基金经理，2013年 多因子股 11月6日至今任汇添富沪 票的基金 深300安中指数基金的基金 经理，指 经理，2015年2月16日至 数与量化 今任汇添富成长多因子股 投资部副 票基金的基金经理，2015 总监。 年3月24日至今任汇添富 主要消费ETF联接基金的基 金经理，2016年1月21日 至今任汇添富中证精准医 指数基金的基金经理，2016 年7月28日至今任中证上 海国企ETF的基金经理， 2016年12月22日至今任汇 添富中证互联网医疗指数 （LOF）的基金经理，2017 年8月10日至今任汇添富 中证500指数（LOF）的基 金经理，2018年3月23日 至今任添富价值多因子股 票的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 回顾一季度，经济增长平稳，企业盈利整体向好，金融监管保持定力，流动性结构性偏紧，经济、政策、流动性基本保持稳态，在此背景下，市场涨跌的影响因素集中在上市公司业绩、国内外市场联动和中美贸易摩擦上。 一季度市场整体波动性有所增加，风格和主题切换速度快、幅度大：一月中上旬延续17年市场风格，白马蓝筹股票上涨，风格进一步极致化；一月下旬至二月上旬，受海外市场急跌影响，市场整体下跌；二月中下旬开始，随着越来越多的市场公司披露年报和一季度业绩预告，企业盈 利的增长逐步明晰，市场对成长和创新给予了更多的关注，同时，两会召开进一步明晰了发展和 改革的路径，主导风格从蓝筹向成长迁移，热点逐步扩散；三月中下旬开始，中美贸易摩擦成为 市场关注点，但在情绪的集中反应后，全球市场进入局部稳态，静待后续时态的进展。 结构上，一季度市场整体下跌，但以医药生物、电子为代表的新兴行业，在二月中旬以来的 市场反弹过程中表现非常出色。盈利能力以及盈利和估值的匹配度仍是市场关注的焦点，典型的 白马蓝筹表现一般，在经过2017年绝对的市值导向型行情后，单纯依靠盈利和估值水平挑选股票 越来越难以获得超额收益，更加需要关注结构性的投资机会。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.033元；本报告期基金份额净值增长率为-3.62%，业绩 比较基准收益率为-3.97%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,508,932,968.05 93.82 其中：股票 1,508,932,968.05 93.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 344,642.00 0.02 其中：债券 344,642.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 97,754,434.35 6.08 8 其他资产 1,350,648.70 0.08 9 合计 1,608,382,693.10 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,792,351.24 0.17 B 采矿业 160,339,997.04 9.99 C 制造业 494,376,780.67 30.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 65,928,072.70 4.11 供应业 E 建筑业 56,165,146.78 3.50 F 批发和零售业 52,894,979.02 3.29 G 交通运输、仓储和邮政业 76,057,022.82 4.74 H 住宿和餐饮业 4,184,721.52 0.26 I 信息传输、软件和信息技术服 24,929,108.11 1.55 务业 J 金融业 465,699,018.73 29.00 K 房地产业 58,073,408.62 3.62 L 租赁和商务服务业 13,258,811.25 0.83 M 科学研究和技术服务业 3,885,157.93 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 2,768,170.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,082,186.79 0.07 R 文化、体育和娱乐业 19,140,697.51 1.19 S 综合 7,284,626.90 0.45 合计 1,508,860,257.63 93.98 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 72,710.42 0.00 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,710.42 0.00 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 18,769,106 73,387,204.46 4.57 2 601857 中国石油 7,959,157 60,807,959.48 3.79 3 601988 中国银行 14,299,911 56,198,650.23 3.50 4 600036 招商银行 1,648,715 47,961,119.35 2.99 5 600519 贵州茅台 64,477 44,077,766.74 2.75 6 601318 中国平安 533,190 34,822,638.90 2.17 7 600028 中国石化 4,700,177 30,457,146.96 1.90 8 601328 交通银行 4,488,617 27,739,653.06 1.73 9 601628 中国人寿 1,028,271 26,128,366.11 1.63 10 601939 建设银行 2,782,611 21,565,235.25 1.34 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00 2 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 344,642.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 344,642.00 0.02 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113504 艾华转债 1,120 128,441.60 0.01 2 113019 玲珑转债 1,100 114,378.00 0.01 3 110043 无锡转债 1,080 101,822.40 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 268,743.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,978.86 5 应收申购款 1,059,926.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,350,648.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 603897 长城科技 28,167.70 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,148,960,948.31 报告期期间基金总申购份额 673,461,024.20 减:报告期期间基金总赎回份额 268,391,824.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,554,030,147.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年4月21日