汇添富上证综合指数证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 26 日 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 页 共 6 5 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 页 共 6 5 页 1.2 目录 § 1 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 § 3 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 § 4 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 § 5 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 7 5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 § 6 半年度财务会计报告（未经审计）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 页 共 6 5 页 6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 § 7 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 7 . 1 2 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 § 8 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 § 9 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 § 1 0 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 1 0 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 § 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 页 共 6 5 页 1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 § 1 2 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 2 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 2 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 2 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 页 共 6 5 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,343,999,940.92 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基 准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数 的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主 要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金 股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个 股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6% 的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 7 页 共 6 5 页 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 栋 538 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 际大楼 21 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 8 页 共 6 5 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3 . 1 . 1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,641,900.21 本期利润 81,364,497.28 加权平均基金份额本期利润 0.0580 本期加权平均净值利润率 5.73% 本期基金份额净值增长率 5.91% 3 . 1 . 2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 52,228,383.73 期末可供分配基金份额利润 0.0389 期末基金资产净值 1,396,228,324.65 期末基金份额净值 1.039 3 . 1 . 3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 14.65% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.38% 0.46% 2.29% 0.48% 1.09% -0.02% 过去三个月 1.66% 0.52% -0.88% 0.55% 2.54% -0.03% 过去六个月 5.91% 0.49% 2.73% 0.52% 3.18% -0.03% 过去一年 13.93% 0.59% 8.54% 0.61% 5.39% -0.02% 过去三年 63.32% 1.70% 53.11% 1.65% 10.21% 0.05% 自基金合同生 效日起至今 14.65% 1.43% 7.63% 1.40% 7.02% 0.03% 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 9 页 共 6 5 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 7 月 1 日）起 3 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 0 页 共 6 5 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日 正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资 基金规模约 2898.83 亿元，有效客户数约 1500 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 85 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线， 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资 基金（LOF）、 汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添 富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 1 页 共 6 5 页 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多 因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股 票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券 投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证 券投资基金（LOF）、 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券 投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券 投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投 资基金（LOF）、 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、 汇添富鑫瑞债券型 证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、 汇添富中证中药指数型发起式 证券投资基金（LOF）、 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证 券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股 票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 汇添富上 证综合指 数、汇添 富沪深 300 安中 指数基 金、汇添 富成长多 因子股票 基金、汇 添富主要 2010 年 2 月 5 日 - 11 年 国籍：中国。学历： 中国科学技术大学管 理学博士。相关业务 资格：证券投资基金 从业资格。从业经历： 曾任长盛基金管理有 限公司金融工程研究 员、上投摩根基金管 理有限公司产品开发 高级经理。2008 年 3 月加入汇添富基金管 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 2 页 共 6 5 页 消费 ETF 联接基 金、汇添 富中证精 准医指数 基金、中 证上海国 企 ETF、汇 添富中证 互联网医 疗指数 （LOF）的 基金经 理，指数 与量化投 资部副总 监。 理股份有限公司，历 任产品开发高级经 理、数量投资高级分 析师、基金经理助理， 现任指数与量化投资 部副总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇添富 上证综合指数基金的 基金经理，2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金的基金 经理，2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金联接基 金的基金经理，2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费 ETF 基金、中 证医药卫生 ETF 基 金、中证能源 ETF 基 金、中证金融地产 ETF 基金的基金经 理，2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的 基金经理，2015 年 2 月 16 日至今任汇添 富成长多因子股票基 金的基金经理，2015 年 3 月 24 日至今任汇 添富主要消费 ETF 联 接基金的基金经理， 2016 年 1 月 21 日至 今任汇添富中证精准 医指数基金的基金经 理，2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国 企 ETF 的基金经理， 2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证互联 网医疗指数（LOF）的 基金经理。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 3 页 共 6 5 页 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8 次，由于组合投资策略导致，并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 4 页 共 6 5 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济数据一季度回暖，二季度整体保持平稳，出口转暖，企业盈利整体改善，经 济保持韧性。政策面上，供给侧改革持续推进，结构性减税降费措施密集推出，混改加速，PPP 持续落地，雄安、粤港澳大湾区、长江经济带等地区经济规划陆续出台，为市场提供了持续的政 策热点。此外，全球股市表现良好，人民币汇率稳定，美国新总统执政后，政策不确定性低于预 期，为 A 股创造了良好的外部环境。 另一方面，市场结构发生了较大变化。在经济脱虚向实的大背景下，金融、地产领域的监管 加强，金融去杠杆的政策主线开始明确；IPO 加速，“壳价值”大幅下降；外延式并购得到控制。 市场流动性较为紧张，成交活跃度下降，一些估值过高的行业和中小盘股票价格出现了一定程度 的回调。投资者的关注点回归到企业的盈利能力和业绩的稳定性上，一些业绩确定性强、中长期 配置价值突出的白马风格的行业和个股受到了市场追捧。在经济平稳、外延并购得到有效控制， 供给出清、行业集中度提升背景下，市场预期社会资源可能在未来加速向各行业的龙头公司聚集； 同时，纳入 MSCI 引起的境外流入资金也更偏向大盘价值风格，导致上半年大小盘分化明显。同时， 供给侧改革持续推进，部分周期行业产能去化充分，盈利得到了较大的提升。具有高盈利、成长 稳定、低估值、大市值特性的股票表现出色。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在 92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对 抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内上综指基准上涨 2.73%，本基金在报告期内累计收益率为 5.91%，收益率超越业绩比 较基准 3.18%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日 均跟踪误差为 0.1134%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年经济基本面大概率仍将保持稳中向好的态势。促转型和防风险仍是政策主基调。促转 型方面，“放管服”改革优化政府服务，减税降费降低企业负担，租售并举降低个人房租成本，这 些措施长期看都有利于经济活力的激发；防风险方面，金融去杠杆、地方政府债务和房地产风险 防控可能仍是政策的着力点，虽然可能带来短期的流动性压力，但长期看风险的化解有利于风险 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 5 页 共 6 5 页 偏好的提升。十九大召开将明确未来长期的发展和改革目标，改革路径的明确和逐步落地将给中 国经济带来新的活力。此外，一带一路、京津冀、雄安新区、混改、环保等主题在下半年仍可能 持续发酵，带来事件性投资机会。国外，美欧步入经济复苏、金融加杠杆的扩张周期，利好中国 出口，给中国经济带来良好的外部环境。 股票市场，当前平稳的宏观环境仍较难支撑市场的全面上涨，防风险、去杠杆可能给市场流 动性带来压力；但受益于供给侧改革的行业的盈利复苏和改革落地带来的风险偏好改善很可能市 场带来正面影响。风格方面，导致大小盘分化的宏观及监管因素在下半年大概率仍将存在，但目 前大小盘估值已经大幅收敛，下半年风格差异相比上半年可能减少。行业方面，着眼于长期，增 长较为稳定、受益消费升级的消费类行业；受益于出口复苏，代表经济转型和结构升级方向的高 科技制造业；与生态文明建设相关的环保行业可能存在投资机会。 上证指数作为蓝筹标的，在当前市场环境下估值更具安全性，可能收益于供给侧改革和国企 改革的推进，从而带来一定的投资机会。 作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定 的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《 证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基 金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员 具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估 值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证 基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 6 页 共 6 5 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：每在符合上述基金收益分配的前提下，每年度 6 月和 12 月的最 后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过 0.02 元时，至少将期末可供分配利润的 20%进行收 益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的 15 个工作日之内完成。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 7 页 共 6 5 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司 在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计 算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基 金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 8 页 共 6 5 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6 . 4 . 7 . 1 77,403,379.56 90,388,570.40 结算备付金 - - 存出保证金 17,105.35 18,728.24 交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 1,321,800,984.12 1,313,598,268.07 其中：股票投资 1,321,800,984.12 1,313,598,268.07 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6 . 4 . 7 . 3 - - 买入返售金融资产 6 . 4 . 7 . 4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6 . 4 . 7 . 5 14,814.92 18,153.15 应收股利 - - 应收申购款 140,373.68 1,444,020.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6 . 4 . 7 . 6 - - 资产总计 1,399,376,657.63 1,405,467,740.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6 . 4 . 7 . 3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,804,240.23 863,667.50 应付管理人报酬 850,292.66 905,712.17 应付托管费 170,058.53 181,142.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6 . 4 . 7 . 7 31,229.74 38,825.65 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 9 页 共 6 5 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6 . 4 . 7 . 8 292,511.82 401,310.92 负债合计 3,148,332.98 2,390,658.68 所有者权益： 实收基金 6 . 4 . 7 . 9 1,343,999,940.92 1,429,614,792.90 未分配利润 6 . 4 . 7 . 1 0 52,228,383.73 -26,537,711.35 所有者权益合计 1,396,228,324.65 1,403,077,081.55 负债和所有者权益总计 1,399,376,657.63 1,405,467,740.23 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.039 元，基金份额总额 1,343,999,940.92 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、 收入 88,038,125.46 -253,240,429.98 1 . 利息收入 327,508.64 339,843.45 其中：存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 327,326.83 338,773.17 债券利息收入 181.81 1,070.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2 . 投资收益（损失以“ " ”填列） 11,844,292.57 12,126,310.09 其中：股票投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 29,214.08 -1,687,583.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 50,913.69 367,661.92 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 - - 衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 5 - - 股利收益 6 . 4 . 7 . 1 6 11,764,164.80 13,446,231.92 3 . 公允价值变动收益（损失以 “ " ”号填列） 6 . 4 . 7 . 1 7 75,722,597.07 -265,900,400.51 4 . 汇兑收益（损失以“ " ”号填 列） - - 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 0 页 共 6 5 页 5 . 其他收入（损失以“ " ”号填 列） 6 . 4 . 7 . 1 8 143,727.18 193,816.99 减： 二、 费用 6,673,628.18 6,539,681.74 1 ．管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 5,282,686.67 5,091,912.99 2 ．托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1,056,537.38 1,018,382.55 3 ．销售服务费 - - 4 ．交易费用 6 . 4 . 7 . 1 9 136,834.84 224,326.22 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6 ．其他费用 6 . 4 . 7 . 2 0 197,569.29 205,059.98 三、利润总额（ 亏损总额以 “-” 号填列）81,364,497.28 -259,780,111.72 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,429,614,792.90 -26,537,711.35 1,403,077,081.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 81,364,497.28 81,364,497.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以 “ " ”号填列） -85,614,851.98 -2,598,402.20 -88,213,254.18 其中： 1 . 基金申购款 147,486,172.62 1,600,026.41 149,086,199.03 2.基金赎回款 -233,101,024.60 -4,198,428.61 -237,299,453.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 （净值减少以 “ " ” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,343,999,940.92 52,228,383.73 1,396,228,324.65 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 1 页 共 6 5 页 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -259,780,111.72 -259,780,111.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以 “ " ”号填列） 91,039,652.94 -7,764,754.84 83,274,898.10 其中： 1 . 基金申购款 297,775,221.03 -25,036,208.61 272,739,012.42 2.基金赎回款 -206,735,568.09 17,271,453.77 -189,464,114.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 （净值减少以 “ " ” 号填列） - -58,501,819.09 -58,501,819.09 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,505,426,328.23 -132,556,975.88 1,372,869,352.35 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资 基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限 公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、 新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具， 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 2 页 共 6 5 页 如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金 为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票 构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业 绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、 中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《 证券投资 基金信息披露管理办法》、《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与 格式》、《 证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《 证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、 其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 3 页 共 6 5 页 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 4 页 共 6 5 页 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 5 页 共 6 5 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 77,403,379.56 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 77,403,379.56 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,214,906,913.41 1,321,800,984.12 106,894,070.71 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,214,906,913.41 1,321,800,984.12 106,894,070.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 6 页 共 6 5 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 14,807.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.93 合计 14,814.92 注：“其他”为结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 31,229.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 31,229.74 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,074.53 应付信息披露费 248,765.71 应付审计费用 39,671.58 合计 292,511.82 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 7 页 共 6 5 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,429,614,792.90 1,429,614,792.90 本期申购 147,486,172.62 147,486,172.62 本期赎回 ( 以 " " " 号填列 ) -233,101,024.60 -233,101,024.60 - 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 " " " 号填列 ) - - 本期末 1,343,999,940.92 1,343,999,940.92 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 372,810,946.52 -399,348,657.87 -26,537,711.35 本期利润 5,641,900.21 75,722,597.07 81,364,497.28 本期基金份额交易 产生的变动数 -22,233,513.19 19,635,110.99 -2,598,402.20 其中：基金申购款 38,399,555.42 -36,799,529.01 1,600,026.41 基金赎回款 -60,633,068.61 56,434,640.00 -4,198,428.61 本期已分配利润 - - - 本期末 356,219,333.54 -303,990,949.81 52,228,383.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 325,682.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1,644.40 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 8 页 共 6 5 页 合计 327,326.83 注：表中“其他”指直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 71,678,190.23 减：卖出股票成本总额 71,648,976.15 买卖股票差价收入 29,214.08 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,710,095.50 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,659,000.00 减：应收利息总额 181.81 买卖债券差价收入 50,913.69 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本期末未持有贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 9 页 共 6 5 页 股票投资产生的股利收益 11,764,164.80 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,764,164.80 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 75,722,597.07 ——股票投资 75,722,597.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 75,722,597.07 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 143,727.18 其他收入 - 合计 143,727.18 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 136,834.84 银行间市场交易费用 - 合计 136,834.84 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 0 页 共 6 5 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行划款费用 132.00 帐户维护费 9,000.00 合计 197,569.29 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润分配的情况 如下： 本基金于 2017 年 7 月 19 日（权益登记日）, 2017 年 7 月 19 日(场外除息日)，每 10 份基金份额派发红利 0.08 元，共分配收益 10,525,960.72 元，其中，现金红利发放金额为 5.696,623.93 元，红利在投资金额为 4,829,336.79。 截至财务报表批准日，除上述利润分配事 项及在 6.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份 有限公司(“工 商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“ 东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 1 页 共 6 5 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 67,734,970.18 100.00% 157,369,647.43 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 1,710,095.50 100.00% 2,433,732.20 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本期末未通过关联方交易单元进行权证交易 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券股 份有限公司 63,082.12 100.00% 31,229.74 100.00% 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 2 页 共 6 5 页 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东 方 证 券 股 份有限公司 146,559.29 100.00% 37,801.90 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,282,686.67 5,091,912.99 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,077,078.01 1,053,117.74 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,056,537.38 1,018,382.55 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 3 页 共 6 5 页 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 77,403,379.56 325,682.43 99,864,703.13 333,813.42 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 4 页 共 6 5 页 6.4.12 期末（2017 年6 月30 日） 本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601088 中国 神华 2017 年 6 月 5 日 重大 事项 停牌 22.29 - - 833,330 20,189,236.3918,574,925.70 - 600050 中国 联通 2017 年 4 月 5 日 重大 事项 停牌 6.85 2017 年 8 月 21 日 8.22 1,076,938 6,339,569.19 7,377,025.30 - 601989 中国 重工 2017 年 5 月 31 日 重大 资产 重组 停牌 6.21 - - 853,429 6,201,144.62 5,299,794.09 - 601727 上海 电气 2017 年 6 月 22 日 重大 事项 停牌 7.57 2017 年 7 月 3 日 7.54 570,492 5,499,739.32 4,318,624.44 - 600673 东阳 光科 2016 年 11 月 15 日 重大 资产 重组 停牌 7.29 - - 483,352 2,455,569.02 3,523,636.08 - 600795 国电 电力 2017 年 6 月 5 日 重大 资产 重组 停牌 3.60 - - 828,428 3,115,773.19 2,982,340.80 - 601919 中远 海控 2017 年 5 月 17 日 重大 资产 重组 停牌 5.35 2017 年 7 月 26 日 5.89 429,538 2,176,176.39 2,298,028.30 - 601608 中信 重工 2017 年 4 月 19 日 重大 事项 停牌 5.54 2017 年 7 月 26 日 5.26 336,785 1,008,977.19 1,865,788.90 - 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 5 页 共 6 5 页 600559 老白 干酒 2017 年 1 月 23 日 重大 资产 重组 停牌 22.69 - - 81,606 1,170,399.10 1,851,640.14 - 600602 云赛 智联 2017 年 6 月 22 日 重大 事项 停牌 7.51 2017 年 7 月 4 日 7.80 215,021 1,412,707.21 1,614,807.71 - 600643 爱建 集团 2017 年 4 月 17 日 重大 资产 重组 停牌 14.98 2017 年 8 月 2 日 16.48 106,902 973,837.81 1,601,391.96 - 601872 招商 轮船 2017 年 5 月 2 日 重大 事项 停牌 5.16 - - 284,008 1,467,649.63 1,465,481.28 - 600460 士兰 微 2017 年 5 月 12 日 重大 事项 停牌 6.07 2017 年 8 月 15 日 6.68 230,532 1,718,612.96 1,399,329.24 - 600100 同方 股份 2017 年 4 月 21 日 重大 资产 重组 停牌 14.12 - - 91,222 1,031,407.93 1,288,054.64 - 600485 信威 集团 2017 年 12 月 26 日 重大 资产 重组 停牌 14.59 - - 87,151 3,187,718.99 1,271,533.09 - 600172 黄河 旋风 2017 年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 8.23 2017 年 7 月 14 日 8.00 114,432 512,389.71 941,775.36 - 600636 *ST 爱富 2016 年 5 月 9 日 重大 资产 重组 停牌 13.86 2017 年 8 月 4 日 14.55 65,739 929,151.63 911,142.54 - 600239 云南 城投 2017 年 6 月 26 日 重大 事项 停牌 5.22 - - 162,550 919,055.03 848,511.00 - 600655 豫园 商城 2017 年 12 月 20 日 重大 资产 重组 停牌 11.32 - - 74,841 846,187.01 847,200.12 - 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 6 页 共 6 5 页 600657 信达 地产 2017 年 2 月 20 日 重大 资产 重组 停牌 5.76 2017 年 8 月 10 日 6.19 126,511 1,048,621.21 728,703.36 - 601717 郑煤 机 2017 年 4 月 24 日 重大 资产 重组 停牌 7.55 - - 93,087 1,062,551.66 702,806.85 - 600468 百利 电气 2017 年 5 月 16 日 重大 资产 重组 停牌 6.50 - - 107,150 1,050,002.82 696,475.00 - 601001 大同 煤业 2017 年 6 月 22 日 重大 事项 停牌 5.25 2017 年 7 月 21 日 5.78 86,631 1,115,362.36 454,812.75 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 7 页 共 6 5 页 行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进 行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附 注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变 现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、存出保证金、部分交易性金融资产及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 77,403,379.56 - - - - - 77,403,379.56 存出保证金 17,105.35 - - - - - 17,105.35 交易性金融资产 - - - - -1,321,800,984.121,321,800,984.12 应收利息 - - - - - 14,814.92 14,814.92 应收申购款 49,309.90 - - - - 91,063.78 140,373.68 资产总计 77,469,794.81 - - - -1,321,906,862.821,399,376,657.63 负债 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 8 页 共 6 5 页 应付赎回款 - - - - - 1,804,240.23 1,804,240.23 应付管理人报酬 - - - - - 850,292.66 850,292.66 应付托管费 - - - - - 170,058.53 170,058.53 应付交易费用 - - - - - 31,229.74 31,229.74 其他负债 - - - - - 292,511.82 292,511.82 负债总计 - - - - - 3,148,332.98 3,148,332.98 利率敏感度缺口 77,469,794.81 - - - -1,318,758,529.841,396,228,324.65 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 资产 银行存款 90,388,570.40 - - - - - 90,388,570.40 存出保证金 18,728.24 - - - - - 18,728.24 交易性金融资产 - - - - -1,313,598,268.071,313,598,268.07 应收利息 - - - - - 18,153.15 18,153.15 应收申购款 74,785.16 - - - - 1,369,235.21 1,444,020.37 资产总计 90,482,083.80 - - - -1,314,985,656.431,405,467,740.23 负债 应付赎回款 - - - - - 863,667.50 863,667.50 应付管理人报酬 - - - - - 905,712.17 905,712.17 应付托管费 - - - - - 181,142.44 181,142.44 应付交易费用 - - - - - 38,825.65 38,825.65 其他负债 - - - - - 401,310.92 401,310.92 负债总计 - - - - - 2,390,658.68 2,390,658.68 利率敏感度缺口 90,482,083.80 - - - -1,312,594,997.751,403,077,081.55 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的 利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金 本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 9 页 共 6 5 页 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,321,800,984.12 94.67 1,313,598,268.07 93.62 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,321,800,984.12 94.67 1,313,598,268.07 93.62 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 90%-95%；现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于标的指数成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 上证综合指数上涨 5% 62,595,646.72 65,423,894.40 上证综合指数下跌 5% -62,595,646.72 -65,423,894.40 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 0 页 共 6 5 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ % ） 1 权益投资 1,321,800,984.12 94.46 其中：股票 1,321,800,984.12 94.46 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 77,403,379.56 5.53 7 其他各项资产 172,293.95 0.01 8 合计 1,399,376,657.63 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,935,336.86 0.28 B 采矿业 144,511,028.79 10.35 C 制造业 424,890,946.55 30.43 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 64,332,679.89 4.61 E 建筑业 59,465,385.28 4.26 F 批发和零售业 43,598,094.55 3.12 G 交通运输、仓储和邮政业 68,565,046.62 4.91 H 住宿和餐饮业 5,426,696.80 0.39 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 29,538,932.49 2.12 J 金融业 401,306,699.54 28.74 K 房地产业 52,606,843.18 3.77 L 租赁和商务服务业 7,262,564.10 0.52 M 科学研究和技术服务业 - - 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 1 页 共 6 5 页 N 水利、环境和公共设施管理业 3,276,075.90 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,355,064.86 0.60 S 综合 4,729,588.71 0.34 合计 1,321,800,984.12 94.67 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601857 中国石油 8,121,557 62,454,773.33 4.47 2 601288 农业银行 14,818,193 52,160,039.36 3.74 3 601988 中国银行 13,797,511 51,050,790.70 3.66 4 600036 招商银行 2,109,932 50,448,474.12 3.61 5 600519 贵州茅台 69,157 32,631,730.45 2.34 6 601166 兴业银行 1,695,335 28,583,348.10 2.05 7 601628 中国人寿 1,048,954 28,300,778.92 2.03 8 600028 中国石化 4,753,651 28,189,150.43 2.02 9 601328 交通银行 4,341,517 26,743,744.72 1.92 10 601318 中国平安 478,798 23,753,168.78 1.70 11 601939 建设银行 3,581,811 22,028,137.65 1.58 12 601766 中国中车 1,946,361 19,697,173.32 1.41 13 601088 中国神华 833,330 18,574,925.70 1.33 14 600104 上汽集团 566,704 17,596,159.20 1.26 15 600900 长江电力 999,996 15,379,938.48 1.10 16 601668 中国建筑 1,421,546 13,760,565.28 0.99 17 600000 浦发银行 1,001,740 12,672,011.00 0.91 18 600887 伊利股份 564,542 12,188,461.78 0.87 19 601601 中国太保 318,796 10,797,620.52 0.77 20 601998 中信银行 1,604,072 10,089,612.88 0.72 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 2 页 共 6 5 页 21 601800 中国交建 566,044 8,994,439.16 0.64 22 601818 光大银行 2,103,667 8,519,851.35 0.61 23 600030 中信证券 494,700 8,419,794.00 0.60 24 600018 上港集团 1,225,255 7,768,116.70 0.56 25 601336 新华保险 150,062 7,713,186.80 0.55 26 600016 民生银行 922,714 7,584,709.08 0.54 27 600019 宝钢股份 1,103,478 7,404,337.38 0.53 28 600276 恒瑞医药 146,269 7,399,748.71 0.53 29 601169 北京银行 805,860 7,389,736.20 0.53 30 600050 中国联通 1,076,938 7,377,025.30 0.53 31 601390 中国中铁 847,773 7,350,191.91 0.53 32 600978 宜华生活 708,484 7,120,264.20 0.51 33 601006 大秦铁路 798,244 6,697,267.16 0.48 34 600066 宇通客车 299,103 6,571,292.91 0.47 35 601186 中国铁建 540,659 6,504,127.77 0.47 36 600674 川投能源 625,200 6,139,464.00 0.44 37 603288 海天味业 148,677 6,063,048.06 0.43 38 600079 人福医药 304,494 5,974,172.28 0.43 39 600837 海通证券 398,593 5,919,106.05 0.42 40 600015 华夏银行 622,298 5,737,587.56 0.41 41 600999 招商证券 329,394 5,672,164.68 0.41 42 601688 华泰证券 297,013 5,316,532.70 0.38 43 601989 中国重工 853,429 5,299,794.09 0.38 44 601238 广汽集团 197,854 5,156,075.24 0.37 45 600893 航发动力 188,352 5,142,009.60 0.37 46 600048 保利地产 512,368 5,108,308.96 0.37 47 601111 中国国航 513,621 5,007,804.75 0.36 48 600585 海螺水泥 220,084 5,002,509.32 0.36 49 600518 康美药业 221,460 4,814,540.40 0.34 50 600021 上海电力 396,566 4,794,482.94 0.34 51 600525 长园集团 351,858 4,781,750.22 0.34 52 600755 厦门国贸 494,523 4,510,049.76 0.32 53 600522 中天科技 372,073 4,483,479.65 0.32 54 601618 中国中冶 868,449 4,350,929.49 0.31 55 601633 长城汽车 326,735 4,342,308.15 0.31 56 601727 上海电气 570,492 4,318,624.44 0.31 57 600703 三安光电 218,436 4,303,189.20 0.31 58 601888 中国国旅 140,684 4,240,215.76 0.30 59 600236 桂冠电力 730,998 4,166,688.60 0.30 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 3 页 共 6 5 页 60 600690 青岛海尔 275,700 4,149,285.00 0.30 61 600498 烽火通信 163,215 4,137,500.25 0.30 62 600340 华夏幸福 123,020 4,131,011.60 0.30 63 600804 鹏博士 226,750 4,024,812.50 0.29 64 601018 宁波港 709,374 4,007,963.10 0.29 65 600884 杉杉股份 242,293 3,990,565.71 0.29 66 600161 天坛生物 101,856 3,953,031.36 0.28 67 600435 北方导航 275,896 3,948,071.76 0.28 68 600352 浙江龙盛 412,722 3,933,240.66 0.28 69 600110 诺德股份 270,070 3,805,286.30 0.27 70 600685 中船防务 136,287 3,731,538.06 0.27 71 600309 万华化学 129,511 3,709,195.04 0.27 72 601669 中国电建 463,883 3,673,953.36 0.26 73 600820 隧道股份 361,790 3,654,079.00 0.26 74 600004 白云机场 197,845 3,652,218.70 0.26 75 600426 华鲁恒升 310,229 3,642,088.46 0.26 76 600649 城投控股 346,525 3,641,977.75 0.26 77 601225 陕西煤业 510,203 3,607,135.21 0.26 78 600673 东阳光科 483,352 3,523,636.08 0.25 79 600705 中航资本 618,756 3,495,971.40 0.25 80 600765 中航重机 250,249 3,448,431.22 0.25 81 600011 华能国际 466,862 3,426,767.08 0.25 82 600688 上海石化 513,794 3,396,178.34 0.24 83 600754 锦江股份 123,672 3,351,511.20 0.24 84 600009 上海机场 89,038 3,322,007.78 0.24 85 601216 君正集团 676,250 3,306,862.50 0.24 86 601009 南京银行 291,454 3,267,199.34 0.23 87 600516 方大炭素 226,803 3,225,138.66 0.23 88 600511 国药股份 88,222 3,197,165.28 0.23 89 600029 南方航空 362,748 3,155,907.60 0.23 90 600886 国投电力 398,518 3,148,292.20 0.23 91 600037 歌华有线 215,838 3,142,601.28 0.23 92 600741 华域汽车 128,369 3,111,664.56 0.22 93 601899 紫金矿业 900,342 3,088,173.06 0.22 94 600570 恒生电子 66,155 3,088,115.40 0.22 95 601788 光大证券 206,238 3,079,133.34 0.22 96 600196 复星医药 99,297 3,077,214.03 0.22 97 600303 曙光股份 300,554 3,071,661.88 0.22 98 600867 通化东宝 167,034 3,046,700.16 0.22 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 4 页 共 6 5 页 99 601718 际华集团 340,296 2,991,201.84 0.21 100 600835 上海机电 141,463 2,990,527.82 0.21 101 600795 国电电力 828,428 2,982,340.80 0.21 102 600637 东方明珠 136,130 2,949,937.10 0.21 103 600158 中体产业 168,896 2,888,121.60 0.21 104 600023 浙能电力 528,492 2,885,566.32 0.21 105 600031 三一重工 353,224 2,871,711.12 0.21 106 601898 中煤能源 486,415 2,860,120.20 0.20 107 600827 百联股份 173,488 2,819,180.00 0.20 108 600547 山东黄金 96,319 2,786,508.67 0.20 109 600663 陆家嘴 115,443 2,729,072.52 0.20 110 601607 上海医药 94,397 2,726,185.36 0.20 111 600418 江淮汽车 257,644 2,718,144.20 0.19 112 601377 兴业证券 361,110 2,683,047.30 0.19 113 600115 东方航空 393,826 2,678,016.80 0.19 114 601992 金隅股份 413,462 2,675,099.14 0.19 115 600481 双良节能 493,768 2,621,908.08 0.19 116 600811 东方集团 401,041 2,614,787.32 0.19 117 600183 生益科技 209,794 2,588,857.96 0.19 118 601200 上海环境 96,720 2,581,456.80 0.18 119 600529 山东药玻 104,998 2,579,800.86 0.18 120 600660 福耀玻璃 98,930 2,576,137.20 0.18 121 603993 洛阳钼业 508,839 2,574,725.34 0.18 122 600312 平高电气 186,473 2,562,139.02 0.18 123 600007 中国国贸 122,057 2,540,006.17 0.18 124 600694 大商股份 65,022 2,533,907.34 0.18 125 600628 新世界 217,885 2,516,571.75 0.18 126 600153 建发股份 191,795 2,479,909.35 0.18 127 600020 中原高速 482,901 2,433,821.04 0.17 128 601933 永辉超市 343,401 2,431,279.08 0.17 129 600995 文山电力 249,808 2,430,631.84 0.17 130 600062 华润双鹤 88,359 2,423,687.37 0.17 131 600010 包钢股份 1,100,182 2,409,398.58 0.17 132 600006 东风汽车 411,339 2,406,333.15 0.17 133 600491 龙元建设 223,545 2,398,637.85 0.17 134 601877 正泰电器 118,853 2,387,756.77 0.17 135 600383 金地集团 207,931 2,384,968.57 0.17 136 600597 光明乳业 186,910 2,383,102.50 0.17 137 600535 天士力 56,850 2,361,549.00 0.17 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 5 页 共 6 5 页 138 600008 首创股份 357,300 2,351,034.00 0.17 139 600456 宝钛股份 113,502 2,329,061.04 0.17 140 600085 同仁堂 66,454 2,323,231.84 0.17 141 600839 四川长虹 639,693 2,315,688.66 0.17 142 600406 国电南瑞 130,602 2,305,125.30 0.17 143 601919 中远海控 429,538 2,298,028.30 0.16 144 600177 雅戈尔 226,922 2,296,450.64 0.16 145 600176 中国巨石 207,905 2,282,796.90 0.16 146 600068 葛洲坝 200,119 2,249,337.56 0.16 147 600143 金发科技 367,633 2,216,826.99 0.16 148 600667 太极实业 317,112 2,210,270.64 0.16 149 600436 片仔癀 36,133 2,205,558.32 0.16 150 600332 白云山 75,565 2,194,407.60 0.16 151 601991 大唐发电 484,741 2,191,029.32 0.16 152 600246 万通地产 442,342 2,189,592.90 0.16 153 600170 上海建工 572,151 2,185,616.82 0.16 154 600517 置信电气 281,514 2,131,060.98 0.15 155 600816 安信信托 156,176 2,122,431.84 0.15 156 600888 新疆众和 341,591 2,111,032.38 0.15 157 600829 人民同泰 170,543 2,104,500.62 0.15 158 600271 航天信息 101,224 2,089,263.36 0.15 159 600428 中远海特 335,655 2,087,774.10 0.15 160 601600 中国铝业 461,565 2,086,273.80 0.15 161 600258 首旅酒店 88,835 2,075,185.60 0.15 162 600415 小商品城 280,473 2,030,624.52 0.15 163 600226 瀚叶股份 229,832 2,029,416.56 0.15 164 600595 中孚实业 413,749 1,994,270.18 0.14 165 600089 特变电工 191,219 1,975,292.27 0.14 166 600782 新钢股份 537,280 1,961,072.00 0.14 167 600033 福建高速 506,767 1,930,782.27 0.14 168 600219 南山铝业 568,422 1,926,950.58 0.14 169 600998 九州通 89,283 1,924,941.48 0.14 170 600499 科达洁能 242,232 1,923,322.08 0.14 171 600873 梅花生物 336,531 1,908,130.77 0.14 172 600195 中牧股份 97,589 1,892,250.71 0.14 173 601231 环旭电子 119,778 1,881,712.38 0.13 174 600210 紫江企业 304,122 1,867,309.08 0.13 175 601608 中信重工 336,785 1,865,788.90 0.13 176 600859 王府井 114,710 1,852,566.50 0.13 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 6 页 共 6 5 页 177 600559 老白干酒 81,606 1,851,640.14 0.13 178 601880 大连港 625,245 1,850,725.20 0.13 179 600398 海澜之家 194,095 1,841,961.55 0.13 180 600619 海立股份 168,600 1,834,368.00 0.13 181 600188 兖州煤业 148,583 1,818,655.92 0.13 182 600720 祁连山 231,599 1,813,420.17 0.13 183 600863 内蒙华电 599,604 1,804,808.04 0.13 184 600308 华泰股份 314,515 1,786,445.20 0.13 185 601158 重庆水务 249,834 1,786,313.10 0.13 186 600051 宁波联合 185,492 1,773,303.52 0.13 187 600132 重庆啤酒 75,798 1,766,851.38 0.13 188 600549 厦门钨业 82,074 1,763,770.26 0.13 189 601808 中海油服 159,097 1,756,430.88 0.13 190 600377 宁沪高速 177,414 1,738,657.20 0.12 191 600151 航天机电 210,509 1,732,489.07 0.12 192 601555 东吴证券 152,397 1,711,418.31 0.12 193 600523 贵航股份 91,679 1,696,978.29 0.12 194 600300 维维股份 317,272 1,694,232.48 0.12 195 600809 山西汾酒 48,723 1,690,200.87 0.12 196 600648 外高桥 91,201 1,689,042.52 0.12 197 601599 鹿港文化 269,134 1,684,778.84 0.12 198 600369 西南证券 298,878 1,676,705.58 0.12 199 600971 恒源煤电 206,155 1,676,040.15 0.12 200 601117 中国化学 238,927 1,670,099.73 0.12 201 600221 海航控股 515,633 1,660,338.26 0.12 202 600489 中金黄金 164,543 1,650,366.29 0.12 203 600362 江西铜业 97,732 1,647,761.52 0.12 204 601098 中南传媒 88,361 1,647,049.04 0.12 205 600739 辽宁成大 90,748 1,636,186.44 0.12 206 600350 山东高速 263,897 1,636,161.40 0.12 207 600376 首开股份 142,641 1,631,813.04 0.12 208 601233 桐昆股份 117,030 1,622,035.80 0.12 209 601866 中远海发 448,833 1,615,798.80 0.12 210 600602 云赛智联 215,021 1,614,807.71 0.12 211 600118 中国卫星 57,805 1,609,291.20 0.12 212 600643 爱建集团 106,902 1,601,391.96 0.11 213 600621 华鑫股份 132,009 1,601,269.17 0.11 214 600510 黑牡丹 208,593 1,597,822.38 0.11 215 601003 柳钢股份 356,297 1,596,210.56 0.11 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 7 页 共 6 5 页 216 600162 香江控股 442,523 1,588,657.57 0.11 217 600109 国金证券 134,170 1,572,472.40 0.11 218 600266 北京城建 107,842 1,568,022.68 0.11 219 600993 马应龙 71,393 1,554,939.54 0.11 220 600825 新华传媒 218,079 1,546,180.11 0.11 221 600895 张江高科 91,192 1,539,320.96 0.11 222 600333 长春燃气 223,313 1,536,393.44 0.11 223 600208 新湖中宝 340,176 1,530,792.00 0.11 224 600409 三友化工 150,916 1,519,724.12 0.11 225 600372 中航电子 87,314 1,516,644.18 0.11 226 600331 宏达股份 277,558 1,515,466.68 0.11 227 600639 浦东金桥 83,540 1,513,744.80 0.11 228 600169 太原重工 391,491 1,511,155.26 0.11 229 600150 中国船舶 66,046 1,510,472.02 0.11 230 600880 博瑞传播 230,212 1,503,284.36 0.11 231 600497 驰宏锌锗 228,516 1,496,779.80 0.11 232 600683 京投发展 194,770 1,482,199.70 0.11 233 600586 金晶科技 300,617 1,470,017.13 0.11 234 600770 综艺股份 195,828 1,468,710.00 0.11 235 600298 安琪酵母 56,710 1,467,087.70 0.11 236 601872 招商轮船 284,008 1,465,481.28 0.10 237 601179 中国西电 262,735 1,460,806.60 0.10 238 600220 江苏阳光 425,382 1,459,060.26 0.10 239 600583 海油工程 226,820 1,415,356.80 0.10 240 600600 青岛啤酒 40,153 1,409,370.30 0.10 241 600460 士兰微 230,532 1,399,329.24 0.10 242 600588 用友网络 81,092 1,388,295.04 0.10 243 600017 日照港 307,570 1,384,065.00 0.10 244 601928 凤凰传媒 141,685 1,382,845.60 0.10 245 600190 锦州港 319,395 1,376,592.45 0.10 246 600642 申能股份 218,487 1,376,468.10 0.10 247 600584 长电科技 85,371 1,370,204.55 0.10 248 600743 华远地产 323,644 1,365,777.68 0.10 249 600664 哈药股份 234,056 1,359,865.36 0.10 250 601333 广深铁路 300,651 1,358,942.52 0.10 251 600578 京能电力 316,137 1,356,227.73 0.10 252 601777 力帆股份 168,456 1,354,386.24 0.10 253 600166 福田汽车 476,708 1,353,850.72 0.10 254 600027 华电国际 280,175 1,353,245.25 0.10 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 8 页 共 6 5 页 255 600108 亚盛集团 308,138 1,328,074.78 0.10 256 600160 巨化股份 109,953 1,322,734.59 0.09 257 600269 赣粤高速 252,321 1,314,592.41 0.09 258 600812 华北制药 218,635 1,309,623.65 0.09 259 600528 中铁工业 91,008 1,300,504.32 0.09 260 600611 大众交通 234,816 1,296,184.32 0.09 261 600100 同方股份 91,222 1,288,054.64 0.09 262 600569 安阳钢铁 454,848 1,287,219.84 0.09 263 600315 上海家化 39,599 1,284,987.55 0.09 264 600251 冠农股份 159,935 1,274,681.95 0.09 265 601107 四川成渝 269,834 1,273,616.48 0.09 266 600485 信威集团 87,151 1,271,533.09 0.09 267 601222 林洋能源 168,339 1,250,758.77 0.09 268 601699 潞安环能 156,642 1,224,940.44 0.09 269 600106 重庆路桥 235,388 1,216,955.96 0.09 270 601099 太平洋 297,645 1,196,532.90 0.09 271 600267 海正药业 102,388 1,195,891.84 0.09 272 600026 中远海能 180,298 1,195,375.74 0.09 273 600718 东软集团 76,092 1,183,230.60 0.08 274 600717 天津港 94,661 1,182,315.89 0.08 275 600831 广电网络 116,517 1,159,344.15 0.08 276 600970 中材国际 132,134 1,148,244.46 0.08 277 600808 马钢股份 318,630 1,127,950.20 0.08 278 601958 金钼股份 156,435 1,121,638.95 0.08 279 600098 广州发展 141,557 1,119,715.87 0.08 280 600724 宁波富达 233,993 1,109,126.82 0.08 281 601678 滨化股份 158,866 1,104,118.70 0.08 282 600256 广汇能源 260,589 1,078,838.46 0.08 283 601168 西部矿业 139,169 1,070,209.61 0.08 284 600117 西宁特钢 210,865 1,062,759.60 0.08 285 600067 冠城大通 154,132 1,058,886.84 0.08 286 600596 新安股份 123,621 1,044,597.45 0.07 287 601118 海南橡胶 182,587 1,037,094.16 0.07 288 600325 华发股份 121,762 1,016,712.70 0.07 289 601588 北辰实业 162,132 1,005,218.40 0.07 290 600157 永泰能源 279,329 997,204.53 0.07 291 600500 中化国际 104,290 997,012.40 0.07 292 600317 营口港 288,801 990,587.43 0.07 293 600783 鲁信创投 57,905 986,122.15 0.07 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 9 页 共 6 5 页 294 601139 深圳燃气 113,424 981,117.60 0.07 295 601616 广电电气 208,634 974,320.78 0.07 296 600662 强生控股 120,666 968,947.98 0.07 297 600742 一汽富维 50,262 960,506.82 0.07 298 600823 世茂股份 194,113 951,153.70 0.07 299 600635 大众公用 173,793 947,171.85 0.07 300 600551 时代出版 59,910 945,978.90 0.07 301 600172 黄河旋风 114,432 941,775.36 0.07 302 600563 法拉电子 18,947 936,171.27 0.07 303 600729 重庆百货 34,873 935,991.32 0.07 304 600268 国电南自 150,529 928,763.93 0.07 305 600801 华新水泥 96,796 922,465.88 0.07 306 600216 浙江医药 93,036 921,986.76 0.07 307 600557 康缘药业 55,375 919,778.75 0.07 308 600636 *ST 爱富 65,739 911,142.54 0.07 309 600307 酒钢宏兴 316,960 903,336.00 0.06 310 600022 山东钢铁 436,249 898,672.94 0.06 311 600875 东方电气 92,599 887,098.42 0.06 312 603369 今世缘 66,640 879,648.00 0.06 313 600096 云天化 118,847 879,467.80 0.06 314 600378 天科股份 71,241 876,976.71 0.06 315 600469 风神股份 116,498 874,899.98 0.06 316 603806 福斯特 26,882 860,492.82 0.06 317 600239 云南城投 162,550 848,511.00 0.06 318 600655 豫园商城 74,841 847,200.12 0.06 319 600288 大恒科技 79,892 846,855.20 0.06 320 600348 阳泉煤业 124,607 844,835.46 0.06 321 600963 岳阳林纸 109,585 825,175.05 0.06 322 600580 卧龙电气 120,473 821,625.86 0.06 323 600759 洲际油气 133,663 809,997.78 0.06 324 600320 振华重工 155,409 805,018.62 0.06 325 600748 上实发展 111,711 804,319.20 0.06 326 600917 重庆燃气 84,521 797,033.03 0.06 327 603328 依顿电子 56,246 795,880.90 0.06 328 600395 盘江股份 107,249 786,135.17 0.06 329 600503 华丽家族 112,993 780,781.63 0.06 330 600058 五矿发展 61,419 762,209.79 0.05 331 600373 中文传媒 32,159 756,058.09 0.05 332 600737 中粮糖业 79,253 748,148.32 0.05 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 0 页 共 6 5 页 333 600192 长城电工 96,674 747,290.02 0.05 334 600807 天业股份 78,895 743,979.85 0.05 335 601208 东材科技 104,879 738,348.16 0.05 336 600881 亚泰集团 143,565 729,310.20 0.05 337 600657 信达地产 126,511 728,703.36 0.05 338 601016 节能风电 195,228 718,439.04 0.05 339 600052 浙江广厦 141,800 716,090.00 0.05 340 601258 庞大集团 255,083 714,232.40 0.05 341 603000 人民网 54,079 712,220.43 0.05 342 600761 安徽合力 54,166 709,574.60 0.05 343 600778 友好集团 91,531 707,534.63 0.05 344 601717 郑煤机 93,087 702,806.85 0.05 345 600468 百利电气 107,150 696,475.00 0.05 346 600054 黄山旅游 40,621 694,619.10 0.05 347 601666 平煤股份 127,401 671,403.27 0.05 348 600975 新五丰 104,880 671,232.00 0.05 349 600483 福能股份 63,598 659,511.26 0.05 350 600138 中青旅 30,842 649,532.52 0.05 351 600337 美克家居 114,117 644,761.05 0.05 352 600316 洪都航空 39,195 629,863.65 0.05 353 600814 杭州解百 68,919 621,649.38 0.04 354 601369 陕鼓动力 90,909 601,817.58 0.04 355 600261 阳光照明 91,026 598,040.82 0.04 356 601789 宁波建工 122,392 596,049.04 0.04 357 601929 吉视传媒 171,508 593,417.68 0.04 358 600633 浙数文化 29,693 573,668.76 0.04 359 601101 昊华能源 69,165 567,153.00 0.04 360 600582 天地科技 122,526 562,394.34 0.04 361 601886 江河集团 52,694 540,113.50 0.04 362 600039 四川路桥 129,071 536,935.36 0.04 363 600496 精工钢构 110,235 532,435.05 0.04 364 600223 鲁商置业 113,465 528,746.90 0.04 365 600322 天房发展 103,961 525,003.05 0.04 366 601515 东风股份 45,345 512,398.50 0.04 367 600508 上海能源 40,667 474,583.89 0.03 368 600284 浦东建设 43,645 467,874.40 0.03 369 600997 开滦股份 75,995 463,569.50 0.03 370 600371 万向德农 38,690 463,506.20 0.03 371 600123 兰花科创 60,385 460,133.70 0.03 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 1 页 共 6 5 页 372 601001 大同煤业 86,631 454,812.75 0.03 373 600467 好当家 127,692 435,429.72 0.03 374 600175 美都能源 91,573 398,342.55 0.03 375 600433 冠豪高新 67,678 373,582.56 0.03 376 600830 香溢融通 34,705 342,191.30 0.02 377 600805 悦达投资 45,863 337,093.05 0.02 378 600111 北方稀土 13,982 158,416.06 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601200 上海环境 1,987,482.42 0.14 2 600019 宝钢股份 1,955,737.63 0.14 3 600089 特变电工 185,875.08 0.01 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601901 方正证券 4,498,261.25 0.32 2 601857 中国石油 3,037,115.00 0.22 3 601988 中国银行 2,372,448.00 0.17 4 601288 农业银行 2,307,597.00 0.16 5 600036 招商银行 1,895,149.00 0.14 6 600601 方正科技 1,763,681.44 0.13 7 600121 *ST 郑煤 1,335,240.41 0.10 8 600028 中国石化 1,287,649.00 0.09 9 601166 兴业银行 1,282,987.00 0.09 10 601328 交通银行 1,255,042.00 0.09 11 601628 中国人寿 1,238,488.00 0.09 12 601106 *ST 一重 1,108,389.61 0.08 13 600810 神马股份 1,079,389.61 0.08 14 601939 建设银行 999,436.00 0.07 15 601766 中国中车 937,290.00 0.07 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 2 页 共 6 5 页 16 600519 贵州茅台 933,333.00 0.07 17 601010 文峰股份 837,119.92 0.06 18 601318 中国平安 817,145.00 0.06 19 601519 *ST 智慧 784,668.50 0.06 20 600104 上汽集团 667,555.00 0.05 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,129,095.13 卖出股票收入（成交）总额 73,633,928.86 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 3 页 共 6 5 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,105.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,814.92 5 应收申购款 140,373.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 172,293.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 4 页 共 6 5 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 5 页 共 6 5 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 ( 户 ) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 40,412 33,257.45 39,982,728.51 2.97% 1,304,017,212.41 97.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 83,689.80 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 6 页 共 6 5 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 7 月 1 日）基金份额总额 9,097,758,651.47 本报告期期初基金份额总额 1,429,614,792.90 本报告期基金总申购份额 147,486,172.62 减 : 本报告期基金总赎回份额 233,101,024.60 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 " " " 填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,343,999,940.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 7 页 共 6 5 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于 2017 年 3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于 2017 年 3 月 16 日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 14 日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 8 页 共 6 5 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）。 10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 267,734,970.18 100.00% 63,082.12 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 9 页 共 6 5 页 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华 泰 联 合 证 券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 1,710,095.50 100.00% - - - - 东北证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 0 页 共 6 5 页 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华 泰 联 合 证 券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 1 页 共 6 5 页 催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 2 个交易单元：太平洋证券（上交所单元和深交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金 2016 年年度资产净值 的公告 公司网站 2017 年 1 月 3 日 2 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加奕丰金融为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 11 日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加凤凰金信为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 13 日 4 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金调整停牌股票估 值方法的公告（国际医学、国电南 瑞、时代出版、中源协和） 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 17 日 5 汇添富旗下公募基金 2016 年第 4 季度报告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 1 月 19 日 6 汇添富上证综合指数证券投资基 金更新招募说明书（2017 年第 1 号） 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 14 日 7 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金通过盈米财 富申购金额下限的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 21 日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的电子渠道申购、定投基金费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 23 日 9 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加联储证券为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 24 日 10 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加泉州银行为 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 27 日 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 2 页 共 6 5 页 代销机构的公告 11 关于汇添富上证综合指数证券投 资基金增加民生证券为代销机构 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 1 日 12 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加苏宁基金为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 2 日 13 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加龙江银行为 代销机构并参与费率优惠活动的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 7 日 14 汇添富基金管理股份有限公司关 于高级管理人员变更的公告（副总 经理） 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 10 日 15 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参与财通证券申 购费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 16 日 16 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在财通证券开通 定投业务并参加定投费率优惠活 动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 16 日 17 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加好买基金开 展的定投费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 20 日 18 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 为代销机构并参与费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 19 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加申万宏源开 展的申购基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 20 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加申万宏源西 部开展的申购基金费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 21 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金继续参与东亚银 行（中国）有限公司开展的定投基 金费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 28 日 22 汇添富旗下公募基金 2016 年年度 报告及摘要 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 3 月 29 日 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017 年 3 月 30 日 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 3 页 共 6 5 页 于旗下部分基金继续参与中国工 商银行申购基金费率优惠活动的 公告 上证报,公司网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加首创证券开 展的申购费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 11 日 25 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加首创证券开 展的定投费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 11 日 26 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中信建投证 券开展的定投费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 14 日 27 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中银国际证券 开通定投业务的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 15 日 28 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的电子渠道申购、定投基金费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 22 日 29 汇添富旗下公募基金 2017 年一季 报 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 4 月 24 日 30 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金调整停牌股票估 值方法的公告（当代明诚、中国联 通、荣之联） 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 25 日 31 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下基金场外申购、定投单 笔金额下限及场外最低赎回、转 换、保留份额的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 26 日 32 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金调整停牌股票估 值方法的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 11 日 33 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加江苏银行开 展的费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 9 日 34 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加长量基金开 展的定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 17 日 35 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加东亚银行开 展的费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 23 日 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 4 页 共 6 5 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富上证综合指数 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 5 页 共 6 5 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《 汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《 汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 8 月 26 日