汇添富上证综合指数证券投资基金 2016 年 第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,462,692,298.93 份 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的 投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小 于 0.35%,且年化跟踪误差小于 6%,以实现对基准指数 的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的 投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业 代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择 上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投 投资策略 资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重, 以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均 跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目 标。 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后) 业绩比较基准 ×5% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较 风险收益特征 高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 11,779,415.30 2.本期利润 56,712,881.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0384 4.期末基金资产净值 1,388,555,817.01 5.期末基金份额净值 0.949 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 4.06% 0.72% 2.44% 0.73% 1.62% -0.01% 第 3 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009 年 7 月 1 日)起 3 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 汇添富上 国籍:中国。学历:中国科 证综合指 学技术大学管理学博士。相 数、汇添 关业务资格:证券投资基金 富 沪 深 2010 年 2 月 从业资格。从业经历:曾任 吴振翔 - 10 年 300 安 中 5日 长盛基金管理有限公司金 指 数 基 融工程研究员、上投摩根基 金、汇添 金管理有限公司产品开发 富成长多 高级经理。2008 年 3 月加入 第 4 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 因子股票 汇添富基金管理股份有限 基金、汇 公司,历任产品开发高级经 添富主要 理、数量投资高级分析师、 消 费 ETF 基金经理助理,现任指数与 联 接 基 量化投资部副总监。2010 金、汇添 年 2 月 5 日至今任汇添富上 富中证精 证综合指数基金的基金经 准医指数 理,2011 年 9 月 16 日至 2013 基金、中 年 11 月 7 日任汇添富深证 证上海国 300ETF 基金的基金经理, 企 ETF 的 2011 年 9 月 28 日至 2013 基 金 经 年 11 月 7 日任汇添富深证 理,指数 300ETF 基金联接基金的基 与量化投 金经理,2013 年 8 月 23 日 资部副总 至 2015 年 11 月 2 日任中证 监。 主要消费 ETF 基金、中证医 药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的基金经理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪 深 300 安中指数基金的基金 经理,2015 年 2 月 16 日至 今任汇添富成长多因子股 票基金的基金经理,2015 年 3 月 24 日至今任汇添富 主要消费 ETF 联接基金的基 金经理,2016 年 1 月 21 日 至今任汇添富中证精准医 指数基金的基金经理,2016 年 7 月 28 日至今任中证上 海国企 ETF 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 第 5 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内宏观基本面在稳增长政策下出现了阶段性的回暖,部分经济指标出现好转迹象, 但仍难以转变经济 L 型的长期态势。七月市场延续反弹,月末证监会对上市公司兼并重组及二级 市场主题炒作发布了一系列监管措施,中小市值股票受此影响跌幅较大;八九月份地王频现引发 了地产股的价值重估行情,但过热的房地产市场制约了货币政策宽松空间,此背景下加大财政刺 激力度,鼓励 PPP 成为政府拉动投资的发力点,受此影响部分 PPP 相关行业出现阶段性行情。三 季度流动性保持稳态,部分机构投资者的入场并没有点燃市场热情带来更多的增量资金,整体看 A 股是存量博弈市场,行情缺乏持续性,整体呈现窄幅震荡态势。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在 92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对 抽样复制组合继续采取缓冲式调整,降低了冗余的交易量。 第 6 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内上综指基准上涨 2.44%,本基金在报告期内累计收益率为 4.06%,收益率超越业绩比 较基准 1.62%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日 均跟踪误差为 0.0719%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,305,362,276.20 93.89 其中:股票 1,305,362,276.20 93.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 84,669,697.13 6.09 8 其他资产 210,557.87 0.02 9 合计 1,390,242,531.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,036,350.13 0.36 B 采矿业 141,618,776.04 10.20 C 制造业 416,972,908.22 30.03 电力、热力、燃气及水生产和 D 65,525,867.59 4.72 供应业 E 建筑业 50,892,834.24 3.67 F 批发和零售业 45,755,116.24 3.30 G 交通运输、仓储和邮政业 64,708,894.36 4.66 H 住宿和餐饮业 5,917,388.20 0.43 第 7 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 信息传输、软件和信息技术服 I 34,282,644.21 2.47 务业 J 金融业 389,439,516.51 28.05 K 房地产业 61,352,268.18 4.42 L 租赁和商务服务业 6,837,427.21 0.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 749,452.14 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,814,262.88 0.71 S 综合 6,458,570.05 0.47 合计 1,305,362,276.20 94.01 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601857 中国石油 8,822,757 63,700,305.54 4.59 2 601988 中国银行 14,990,811 50,519,033.07 3.64 3 601288 农业银行 16,100,593 50,394,856.09 3.63 4 600036 招商银行 2,307,932 41,542,776.00 2.99 5 601166 兴业银行 1,839,858 29,382,532.26 2.12 6 601328 交通银行 4,715,517 26,076,809.01 1.88 7 600028 中国石化 5,202,551 25,284,397.86 1.82 8 601628 中国人寿 1,137,954 24,363,595.14 1.75 9 600519 贵州茅台 73,457 21,883,574.87 1.58 10 601939 建设银行 3,890,311 20,151,810.98 1.45 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 第 8 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 第 9 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,168.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,182.11 5 应收申购款 190,207.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 210,557.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,505,426,328.23 报告期期间基金总申购份额 50,730,263.64 减:报告期期间基金总赎回份额 93,464,292.94 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,462,692,298.93 第 10 页 共 11 页  汇添富上证综合指数 2016 年第 3 季度报告 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页