汇添富上证综合指数证券投资基金2016年 半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 1§§ 1 .2目11 .. 录2 重2 .要2 11 提示及. . . . . . .目2 . 2 . . . . . . . . § 3 基22332 .....金3245 1 简基基重基目介录金金金要基产管提品理本示录. .人情说.. . .. . .. . .. ..明和况.. .. .. .. .. .. .. ..基....... .. ....... .. ....... .. ....... . .金....... .. ....... .. . . .... . .... .. .... .. . . ... . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . . .. . ... .. ... .. . . .. . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 52 § 4 信息披露方式 .. ...托... ... .... ....管.... .... .... ....人.... .... .... .... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . . ...... ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 56565 其他相关资料主 管44444 .....要理4235 1 财人主基务报要金指告会净标.值计. . .和.数表. . .基.据现. . .金.和. . .净.财. . .值.务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 44 .. 76 基管理金人管理对报人及告期基金内本经基理情金况运作遵规守信情况的.. .. .. ..说. . .. . .. . . . .明.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . . . .... ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . . . . . . 7 4 . 8 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . ... . .... . .... . .... . .... . . . 1 11 . . 28 8 11§ 5 5 . 1 管管理理人人.对对. . . .宏报告观经期内济基、金证的券投市场资策及行略业和业走绩势的表现简要的. .. .. . .说展.. .. .. ..明 5 . 2 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 望.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111 233 管理人对报 § 6 半托65666 .....年管3423 1 人报报托报管告告告期人期内内对本管. . . .基理告. . . . . . . .期金人. . . . . . . .内托对. . . . . . . .本基管. . . . . . . .基金人. . . . . . . .遵利金. . . . . . . .规润持. . . . . . . .守有分. . . . . . . ..人配信. . . .情情数. . . .况况或. . . .基声的. . . .明金说. . . .资明. . . . . . . .产. . . . . . . .净. . . . . . . .值. . . . . . . .预. . . . . . . .警. . . . . . . .情. . . . . . . .形. . . . 的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 托管人对 § 7 度资利财润产务表负会债. . .计.报表本.. .. ..报..半告.. .. ..告..年期.. .. .. （..度内.. .. ..未..本报.. .. ..经..告基.. .. ..审..中金.. .. ..计..财投.. .. .. ）..务资.. .. .. ..信运... . ... . ... . ... .息作.... . .... . .... . .... .等遵.... . .... . .... . .... .内规.... . .... . .... . .... .容守.... . .... . .... . .... .的信.... . .... . .... . . .真、. . . . . . . .实净. . . . . . . .值、. . . . . . . .计准. . . . . . . .算确. . . . . . . .、和. . . . . . . .完利. . . . .. .. .. ..整润.. .. .. .. .. .. .. ..发分.. .. .. .. .. .. .. ..表配.. .. .. .. .. .. .. ..意等.. .. .. .. .. ..见情.. .. .. .. .. .. .. ..况... .. ... .. ... .. ... ..的... .. ... .. ... .. ... . .说... .. ... .. .. . . . ... ..明... .. ... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 1 1111 3443 4投777777 ......资42365 1 组期报所合末表有报附者基告金注权.益资. . . .（产. . . .基组. . . .合金. . . .情净. . . .值况. . . .）. . . . . . . .变. . . . . . . .动. . . . . . . .表. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . .. . ..... ....... . ....... . .. ..... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ..... . ... ........ . ........ . . ..... . ...... . ...... . ...... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... ... ... ... ... 111 756 77 .. 78 期期末末按按行公允业价分值类占的股基金票资投产资组净值合比例大小排序的所有股票投资明细 . . .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... . .... . .... . .... . .... . 3343 3 4554 4 77 .. 9 1 1 期期报期末末末告按按期按内公债公股允券允票品价价投种值值分占占资组类基基金合金的资资的债产产重券净投净大值资值变比动组比例例合大大小小排排序序的的.. .. . . . . . 4 7 前 7 . 1 2 报期告末按期末公按允公价允值价占基值. .金占. . . .基资. . . .产金. . . .净资. . . .值产. . . .比净. 3 . . .值例. . . . 所.. .. .. ..五有 比 大. . . .例小. . 5 . .大排8 . . . .小序. . . .排的. . . .序前. . . .的五... ... ... ..名资前名. 债券投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . .. ... ... ...权五产... ... ... ...支证名... ... ... ...持投贵... ... ... ...金证资... ... ... ...明券属... ... ... ...投投细... ... ...资资.... .... .... ....明明.... .... .... ....细细... . .... .... ... . ..... ..... .. ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 44444 77777 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 投资组合报告附注 §§ 89 基8888 ....金342 1 份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .汇... . ... . ... .添... . ... . ... . ... .富... . ... . ... .上... . ... . ... . ... .证... . ... . ... .综... . ... . ... . 合... . ... . .... . .... .指. . . . . § 1 0 期末基金份额持.有. . . .人. . . .户. . . .数. . . .及. . . .持. . . .有. . . .人. . . .结. . . .构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... .数.... . .... . .... . .... . .... . 2 .... . 0 .... . .... . 1 .... . .... . 6 .. . .. .年.. . .. . .. . .. .半年度报告 11 00 .. 期期末末上基市金基管理金前人十的从名持业人有人员持有本基金的情况 . . .. .. . . .. .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 4444 4 9999 9 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 4 9开重111111 000000放......大4325 1式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 基金份额持有人大会决. . . .议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... ... . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 55 5 00 0 § 1 1 11 11 .. 2 78 1 为涉基基管及金基理金金投基管人、金进理资.托策管行人. . . . .略、理基人的金改、变托基管金人财的产专、门基基金金托托管管业部务门的的诉重讼大人事变动 审. . . .计的会计师事务所情况管人. . . . . . . ... . ... . ... . ... . 及. .. . ... . ... . ... .其... . ... . ... . ... .高... . ... . ... . ... .级... . ... . ... . ... .管... . ... . ... . ... .理... . ... . ... . ... .人... . ... . ... . ... .员... . ... . ... . ... .受... . ... . ... . ... .稽... . ... . ... . ... .查.... . .... . .... . .... .或.... . .... . .... . .... .处.... . .... . .. .. . .... .罚.... . . ... . .... . .... .等.... . .... . .... . .... .情.... . .... ..... .....况..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... .. ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 55555 11111 基金租用证券公司交易单元的有关情况备1 1 查. 3 其他重大事件文件目录备查文件目. . . .录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 555 5 747 75 8存放地点 查阅方式 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,505,426,328.23份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基 准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数 的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主 要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金 股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个 股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6% 的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% +银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 5021-2895382888 010-66105799电子邮箱service@99fund.com custody@icbc.com.cn客户服务电话400-888-9918 95588第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计数据和财§务指3标主要财务指标和基金净21值层表现金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 6,120,288.79 本3. 1期利润 -259,780,111.72加权.2 平均基金份额本期利润 -0.1728本期加权平均净值利润率-19.03%本期基金份额净值增长率-16.23% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 -132,556,975.88期末可供分配基金份额利润-0.0881期末基金资产净值1,372,869,352.35期末基金份额净值0.912 累计期末指标 6 报告期末( 2016年6月30日)基金份额累计净值增长率5 8 0.63%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.77% 0.91% 0.42% 0.97% 0.35% -0.06% 过去三个月 -1.72% 0.99% -2.35% 1.05% 0.63% -0.06% 过去六个月 -16.23% 1.81% -16.35% 1.84% 0.12% -0.03% 过去一年 -29.28% 2.28% -29.91% 2.18% 0.63% 0.10% 过去三年 50.20% 1.76% 45.67% 1.70% 4.53% 0.06% 自基金合同 生效日起至 0.63% 1.51% -0.82% 1.48% 1.45% 0.03% 今 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月1日）起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、8 汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇5 8添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金9经理（助58 理）姓名职务 期限 证券从业年限 说明任职日期离任日期第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 国籍：中国。学历： 中国科学技术大学管 理学博士。相关业务 资格：证券投资基金 从业资格。从业经历： 曾任长盛基金管理有 限公司金融工程研究 员、上投摩根基金管 理有限公司产品开发 高级经理。2008年3 月加入汇添富基金管 理股份有限公司，历 汇添富上 任产品开发高级经 证综合指 理、数量投资高级分 数、汇添 析师、基金经理助理， 富 沪 深 现任指数与量化投资 300 安中 部副总监。2010年2 指 数 基 月5日至今任汇添富 金、汇添 上证综合指数基金的 富成长多 基金经理，2011年9 因子股票 月16日至2013年11 基金、汇 2010年2月5 月7日任汇添富深证 吴振翔 添富主要 日 - 10年 300ETF 基金的基金 消费 ETF 经理，2011年9月28 联 接 基 日至2013年11月7 金、汇添 日 任 汇 添 富 深 证 富中证精 300ETF 基金联接基 准医指数 金的基金经理，2013 基金的基 年8月23日至2015 金经理， 年11月2日任中证主 指数与量 要消费ETF基金、中 化投资部 证医药卫生 ETF 基 副总监。 金、中证能源ETF基 金、中证金融地产 ETF 基金的基金经 理，2013年11月6 日至今任汇添富沪深 300安中指数基金的 基金经理，2015年2 月16日至今任汇添 富成长多因子股票基 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 2016年1月21日至 今任汇添富中证精准 医指数基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的1交1 易次数5 8为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济运行整体平稳但依然存在一定的下行压力，制造业及出口仍较为低迷。继一季度刺激政策之后，二季度政策重心从稳增长转向调结构，受此影响，短期内部分周期行业出现了一定程度的回调，随后，市场的专注点逐步从安全性转向了盈利和成长性，受益于消费升级及结构转型的行业受到了市场的追捧。 在一月的暴跌后，市场信心虽然仍较为脆弱但在逐步恢复， MSCI投票、英国脱欧、汇率波动等事件虽然导致了一些市场起伏，但整体影响有限。股票市场仍处于存量博弈格局，短期上涨难以带动场外资金流入，同时在上涨后容易发生风险的集中释放。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内上综指基准下跌-16.35%，本基金在报告期内累计收益率为-16.23%，收益率超越业绩比较基准0.12%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0860%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济大概率仍将保持稳态，经济“倒逼”政策重回宽松和刺激的可能性不大，促转型和控杠杆可能仍是主基调。随着供给侧改革的逐步落地，经济结构的转变将会逐步显现。改革是一个长期的过程，虽然短期内仍较难看到经济数据的好转，但创新和改革有可能推高风险偏好，从而给股票市场带来正面影响。 股票市场，虽然市场信心有所恢复但仍需警惕可能的反复，宏观经济环境及上市公司盈利情况仍较难支撑全面反转，市场整体可能仍维持震荡格局。行业层面，震荡市中投资者一般更关注业绩和成长的可持续性。受益于消费升级，增长较为稳定的消费类行业；代表转型方向的高科技制造业；改善民生的基础设施建设；以及国企改革主题可能有阶段性机会。 上证指数作为蓝筹标的，在当前市场环境下估值更具安全性，可能收益于供给侧改革和国企改革的推进，从而带来一定的投资机会。 作为被动投资的指数型基金，汇添富1上2 证综合5 8指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：每在符合上述基金收益分配的前提下，每年度6月和12月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过0.02元时，至少将期末可供分配利润的20%进行收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的15个工作日之内完成。 本基金于2016年1月18日实施利润分配，每份基金份额派发红利0.04元人民币。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富上证综合指数证1券3 投资基5 8金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计 算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金对基金份额持有 人进行了1次利润分配，分配金额为58,501,819.09元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 结银存资行出算产保备存：款证付金金资产 66 ..附44.. 77注..21号 2016年本9期96,月末866143,,047日9013..11-232015上年年9162度,月42末15643,,100日7437..93-66 交易性金融资产 1,277,790,099.25 1,514,520,073.13 其中：股票投资 1,277,790,099.25 1,514,520,073.13 基金投资 6 .4 . 7 . 3 - -债券投资- -资产支持证券投资- -贵金属投资 衍生金融资产 66 ..44 .. 77 .. 54 - ---买入返售金融资产- -应收证券清算款- - 应收利息 6 .4 . 7 . 6 17,488.69 18,359.65应收股利- -应收申购款391,462.87 400,244.99递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 1 4 15,8378,125,245.06 1,611,608,799.09本期末上年度末负债和所有者权益附注号 2016年6月30日 2015年12月31日负债： 第 页 共 页 短期借款 交易性金融负债 6 .4 . 7 . 3 2 0 1 6汇添富上证综合指数年半年度报告---- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,898,619.99 1,978,438.86 应付管理人报酬 6 .4 . 7 . 7 838,861.50 1,037,670.78应付托管费167,772.29 207,534.13应付销售服务费- - 应付交易费用 37,801.90 104,128.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 6 .4 . 7 . 8 - - 其他负债 66 ..44 .. 77 .. 91 0 312,837.03 404,641.43负债合计5,255,892.71 3,732,414.03所有者权益：实收基金1,505,426,328.23 1,414,386,675.29 未分配利润 -132,556,975.88 193,489,709.77 所有者权益合计 1,372,869,352.35 1,607,876,385.06 负债和所有者权益总计 1,378,125,245.06 1,611,608,799.09 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.912元，基金份额总额1,505,426,328.23份。 6.2利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 .附7 . 1注1 号 22001-16265年年3,本132634期月月90,,1843420日39日..至4958 2015上年年年单816度4位月月6可,：7313比40人0日54期,日,民至24间52币928..0元111145 其2. 中：债资买其存他入券产款利利返利支售息息持息证收收金收入券融入入利资338,773.17 744,131.68 投资收益（损失以“! 1,070.28 1,127.43息收入产收入”填列）6 . 4 . 7 . 1 2 - -----12,126,310.09938,257,401.82 其中：股票投资收益 -1,687,583.75 919,520,772.33 基金投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 - - 债券投资收益 1 5 5 8 367,661.92 1,875,168.16第页 共 页 “列53421 ...汇公）!”允兑号价收贵资衍股填值益产生金利列（变收工支属）损动具投持益收失收资证益以益券收（“投益损!!资”失收号以益填66666666 ........44444444 ........77777711 00...... 111111..756843 .5 -21635,,490460,,汇2403添01富..95上---21证综合指数-29106616,,89年62半41,,年1486度91..报53告---63 - - 其他收入（损失以“”号填 22 .. 21 193,816.99 4,225,956.77列）43减：二、费用5．管理人报酬．托管费6 666 ... 444 ... 771 0．销售服务费..21. 92 . 3 6,539,681.74 22,249,304.10 5,091,912.99 12,242,260.66 其．．中交利：易息卖支费出出用回购金融资产支出0 1,202148,,332862..25---2572,,344518,,045652..21---50 ．其他费用 205,059.98 207,526.09 三、利润总额（亏损总额以“-” -259,780,111.72 824,055,124.04 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -259,780,111.72 -259,780,111.72 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 91,039,652.94 -7,764,754.84 83,274,898.10 生的基金1. 净值变动数（净值减少以“! ”号填列） 其中： 基金申购款 297,7751,6221.035 8 -25,036,208.61 272,739,012.422.基金赎回款-206,735,568.09 17,271,453.77 -189,464,114.32四、本期向基金份额持有- -58,501,819.09 -58,501,819.09人分配利润产生的基金第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 净值变动（净值减少以“! ” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,505,426,328.23 -132,556,975.88 1,372,869,352.35 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 824,055,124.04 824,055,124.04 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -2,129,233,177.87 -508,004,091.24 -2,637,237,269.11 生的基金1. 净值变!动数（净值减少以“”号填列） 其中： 基金申购款 ! 2,090,791,805.28 820,886,515.30 2,911,678,320.582.基金赎回款-4,220,024,983.15 -1,328,890,606.54 -5,548,915,589.69四、本期向基金份额持有- - -人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,745,020,258.86 738,251,474.69 2,483,271,733.55 金净值） 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______张晖______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年7月1日正式生效，首次设立募集规模为9,097,758,651.47份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限1 公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以7后法律5法8 规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 如股指期货、ETF等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金 为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票 构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。本基金的业 绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局1 8 研究决5定8 ，自2008年4月24日起，调整证券（股票）第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[20018]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收9 入，包5 8括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 99,864,703.13 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 99,864,703.13 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 2 0 5 8 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,340,257,267.47 1,277,790,099.25 -62,467,168.22 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,340,257,267.47 1,277,790,099.25 -62,467,168.22 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 17,463.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.93 合计 2 1 5 8 17,488.69注：“其他”为交易保证金利息。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 37,801.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 37,801.90 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,931.05 应付审计费用 39,781.56 应付信息披露费用 259,124.42 合计 312,837.03 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本-本上基期期年申赎金度购回末拆分(以/份"! "额号项折填目算列前) 基金1-,份2242091额06471,,,（6737387份年556,,,）1526762月851...1020-993日本至期2016年6账月面13-,金0242901额日746,,,773738556,,,265726581...200-939 基金拆分/(份额""折算变动份额 - -本期申购- -本期赎回以 ! 号填列) - - 本期末 1,505,426,328.23 1,505,426,328.23 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 2 2 5 8 单位：人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 上年度末 410,553,937.81 -217,064,228.04 193,489,709.77 本期利润 6,120,288.79 -265,900,400.51 -259,780,111.72 本期基金份额交易 24,522,321.28 -32,287,076.12 -7,764,754.84 产生的变动数 其中：基金申购款 76,596,464.30 -101,632,672.91 -25,036,208.61 基金赎回款 -52,074,143.02 69,345,596.79 17,271,453.77 本期已分配利润 -58,501,819.09 - -58,501,819.09 本期末 382,694,728.79 -515,251,704.67 -132,556,975.88 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 333,813.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,221.05 其他 3,738.70 合计 338,773.17 注：表中“其他”指直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 63,802,844.25 减：卖出股票成本总额 65,490,428.00 买卖股票差价收入 -1,687,583.75 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,433,732.20 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,065,000.00 成本总额 减：应收利息总额 2 3 5 8 1,070.28买卖债券差价收入367,661.92第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本期末未持有贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 13,446,231.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,446,231.92 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -265,900,400.51 ——股票投资 -265,900,400.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -265,900,400.51 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 2 4 5 8 193,816.99合计193,816.99第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 224,326.22 银行间市场交易费用 - 合计 224,326.22 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 159,124.42 银行划款费用 154.00 帐户维护费 6,000.00 合计 205,059.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 2 5 基金5管8理人施加重大影响的联营企业第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份有限公 157,369,647.43 100.00% 3,644,044,731.42GpMMZBQCJJEDBLSN 司 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 2,433,732.20 100.00% 4,606,281.10 100.00% 司 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本期末未通过关联方交易单元进行权证交易 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 2 6 5 8 金额单位：人民币元第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 146,559.29 100.00% 37,801.90 100.00% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 3,317,540.60 91.52% 1,948,333.11 98.08% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 5,091,912.99 12,242,260.66 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,053,117.74 2,380,687.80 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×0.75%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,018,382.55 2,448,452.10 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×0.15%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注6 . 4 ：. 1本0 .基4 .金1 与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 99,864,703.13 333,813.42 134,679,498.08 710,673.58 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016半年度获得的利息收入为人民币1,221.05元(2015半年度：人民币 13,025.99元)，2016半年末无结算备付金余额(2015半年末无结算备付金余额)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销2期8 内未参5 与8 关联方承销证券。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年1 - 2016年1 0.400 32,030,990.71 26,470,828.3858,501,819.09 月18日 月18日 合 - - 0.400 32,030,990.71 26,470,828.3858,501,819.09 计 66 . .4 4. 1.12 . 21 .期1 末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 中 金2016年52016年增 发 流 600489黄金 月24日 7月29通受限 6.22 11.24 27,159 168,928.98305,267.16- 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 城投 2016 重大 600649控股 年6月 事项 14.36 - - 467,638 4,690,805.836,715,281.68 - 17日 宝钢 2016 重大 600019股份 年6月 资产 4.90 - - 913,572 6,176,236.144,476,502.80 - 24日 重组 鹿港 2016 重大 2016 601599文化 年4月 资产 11.34 年7月 10.21 291,934 1,371,334.743,310,531.56 - 8日 重组 6日 600511股国份药年2021月6重资产大27.42 年2081月6第 2 9 30页.16共5 8 页94,720 2,222,957.672,597,222.40 - 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 17日 重组 4日 武钢 2016 重大 600005股份 年6月 资产 2.76 - - 559,853 2,854,448.841,545,194.28 - 24日 重组 郑州 2016 重大 2016 600121煤电 年6月 事项 4.80 年7月 5.05 302,788 2,046,515.861,453,382.40 - 16日 1日 福田 2016 重大 2016 600166汽车 年6月 事项 5.52 年7月 5.62 258,854 1,744,819.601,428,874.08 - 29日 1日 驰宏 2016 重大 2016 600497锌锗 年6月 事项 9.97 年7月 10.97 123,507 1,654,267.671,231,364.79 - 8日 11日 洲际 2016 重大 2016 600759油气 年6月 资产 7.58 年7月 8.10 142,663 1,264,408.721,081,385.54 - 24日 重组 11日 三爱 2016 重大 600636 富 年5月 资产 13.86 - - 65,739 929,151.63 911,142.54 - 6日 重组 西部 2016 重大 2016 601168矿业 年1月 资产 5.93 年7月 6.52 144,969 1,543,512.77 859,666.17 - 29日 重组 22日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.4风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.5信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.6流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析 6.4.12.7市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.7.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、部分交易性金融资产及部分应收申购款等。 6.4.12.7.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 99,864,703.13 - 3 1 - 5 8 - - - 99,864,703.13存出保证金61,491.12 - - - - - 61,491.12第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 交易性金融资产 - - - - -1,277,790,099.251,277,790,099.25 应收利息 - - - - - 17,488.69 17,488.69 应收申购款 34,467.27 - - - - 356,995.60 391,462.87 资产总计 99,960,661.52 - - - -1,278,164,583.541,378,125,245.06 负债 应付赎回款 - - - - - 3,898,619.99 3,898,619.99 应付管理人报酬 - - - - - 838,861.50 838,861.50 应付托管费 - - - - - 167,772.29 167,772.29 应付交易费用 - - - - - 37,801.90 37,801.90 其他负债 - - - - - 312,837.03 312,837.03 负债总计 - - - - - 5,255,892.71 5,255,892.71 利率敏感度缺口99,960,661.52 - - - -1,272,908,690.831,372,869,352.35 上年度末 1-3 个3 个月 2015年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 96,254,047.36 - - - - - 96,254,047.36 存出保证金 416,073.96 - - - - - 416,073.96 交易性金融资产 - - - - -1,514,520,073.131,514,520,073.13 应收利息 - - - - - 18,359.65 18,359.65 应收申购款 271,179.79 - - - - 129,065.20 400,244.99 其他资产 - - - - - - - 资产总计 96,941,301.11 - - - -1,514,667,497.981,611,608,799.09 负债 应付赎回款 - - - - - 1,978,438.86 1,978,438.86 应付管理人报酬 - - - - - 1,037,670.78 1,037,670.78 应付托管费 - - - - - 207,534.13 207,534.13 应付交易费用 - - - - - 104,128.83 104,128.83 其他负债 - - - - - 404,641.43 404,641.43 负债总计 - - - - - 3,732,414.03 3,732,414.03 利率敏感度缺口 96,941,301.11 - - - -1,510,935,083.951,607,876,385.06 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.12.7.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的 利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金 本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.12.7.2其他价格风险 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.7.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,277,790,099.25 93.07 1,514,520,073.13 94.19 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,277,790,099.25 93.07 1,514,520,073.13 94.19 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的90%-95%；现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于标的指数成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%。 6.4.12.7.2.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 上证综合指数上涨5% 71,296,036.61 75,874,055.69 上证综合指数下跌5% -71,296,036.61 -75,874,055.69 注：本基金管理人运用资本—资产定价模3型3 方法对5 8本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7序.16374825 1号期末其其其金贵固权其银买基入中行他融中益中定金金存返属投各衍收：：：资债股资投售益生款项资买产券票产资资品和投金断支结产资投式融组持算资资回合证备产购情项券付的况目金买合入计返售金融资产 11,,金22977额977,,,487776990400,,,,470040992993....金6122-------8355额占单基比位金例：总（人资%民）99产币2720....的元7072-------2523 合计 1,378,125,245.06 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,034,200.31 0.37 B 采矿业 140,056,201.54 10.20 C 制造业 413,121,169.14 30.09 D 电力、热力、燃气及水生产和 61,699,139.20 4.49 供应业 E 建筑业 47,749,731.04 3.48 F 批发和零售业 44,233,103.40 3.22 G 交通运输、仓储和邮政业 64,288,931.65 4.68 H 住宿和餐饮业 3 4 5 8 6,035,085.98 0.44信息传输、软件和信息技术服I31,125,468.09 2.27务业第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 J 金融业 383,946,756.74 27.97 K 房地产业 57,614,584.64 4.20 L 租赁和商务服务业 5,808,755.16 0.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 700,252.89 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,741,230.61 0.71 S 综合 6,635,488.86 0.48 合计 1,277,790,099.25 93.07 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601857 中国石油 8,948,757 64,699,513.11 4.71 2 601288 农业银行 16,331,593 52,261,097.60 3.81 3 601988 中国银行 15,205,677 48,810,223.17 3.56 4 600036 招商银行 2,340,732 40,962,810.00 2.98 5 601166 兴业银行 1,866,058 28,438,723.92 2.07 6 601328 交通银行 4,782,717 26,926,696.71 1.96 7 600028 中国石化 5,276,842 24,906,694.24 1.81 8 601628 中国人寿 1,153,954 24,025,322.28 1.75 9 600519 贵州茅台 74,357 21,706,295.44 1.58 10 601766 中国中车 2,143,361 19,654,620.37 1.43 11 601939 建设银行 3,945,811 18,742,602.25 1.37 12 601318 中国平安 526,098 16,856,179.92 1.23 13 600900 长江电力 1,100,725 13,748,055.25 1.00 14 600000 浦发银行 3 5 88058,046 13,702,316.22 1.0015601088 中国神华 913,130 12,847,739.10 0.94第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 16 600104 上汽集团 622,804 12,636,693.16 0.92 17 600887 伊利股份 620,642 10,346,102.14 0.75 18 601998 中信银行 1,766,300 10,014,921.00 0.73 19 601601 中国太保 349,700 9,455,888.00 0.69 20 600016 民生银行 1,058,614 9,453,423.02 0.69 21 600030 中信证券 549,900 8,924,877.00 0.65 22 601818 光大银行 2,325,567 8,744,131.92 0.64 23 600978 宜华生活 782,177 8,713,451.78 0.63 24 601668 中国建筑 1,564,646 8,323,916.72 0.61 25 601169 北京银行 741,883 7,693,326.71 0.56 26 600018 上港集团 1,400,455 7,142,320.50 0.52 27 600893 中航动力 204,551 7,087,692.15 0.52 28 600837 海通证券 439,693 6,780,066.06 0.49 29 600649 城投控股 467,638 6,715,281.68 0.49 30 601336 新华保险 163,945 6,623,378.00 0.48 31 601800 中国交建 624,344 6,574,342.32 0.48 32 600066 宇通客车 331,003 6,553,859.40 0.48 33 601390 中国中铁 936,373 6,526,519.81 0.48 34 601688 华泰证券 326,199 6,171,685.08 0.45 35 600999 招商证券 361,794 5,969,601.00 0.43 36 601989 中国重工 935,654 5,922,689.82 0.43 37 601186 中国铁建 594,259 5,918,819.64 0.43 38 600015 华夏银行 591,888 5,853,772.32 0.43 39 600079 人福医药 335,104 5,619,694.08 0.41 40 600674 川投能源 679,000 5,608,540.00 0.41 41 601006 大秦铁路 866,855 5,582,546.20 0.41 42 600236 桂冠电力 793,998 5,335,666.56 0.39 43 600276 恒瑞医药 131,332 5,267,726.52 0.38 44 600525 长园集团 372,958 5,165,468.30 0.38 45 601238 广汽集团 212,554 4,992,893.46 0.36 46 603288 海天味业 160,478 4,878,531.20 0.36 47 600303 曙光股份 325,854 4,838,931.90 0.35 48 600048 保利地产 560,268 4,835,112.84 0.35 49 600570 恒生电子 71,154 4,750,952.58 0.35 50 600884 杉杉股份 262,584 4,519,070.64 0.33 51 600804 鹏博士 245,650 4,478,199.50 0.33 52 600019 宝钢股份 3 6 91358,572 4,476,502.80 0.3353600754 锦江股份 133,472 4,465,973.12 0.3354600050 中国联通 1,172,138 4,465,845.78 0.33第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 55 601727 上海电气 572,692 4,329,551.52 0.32 56 600498 烽火通信 176,323 4,281,122.44 0.31 57 600755 厦门国贸 536,723 4,266,947.85 0.31 58 600021 上海电力 414,866 4,260,673.82 0.31 59 600006 东风汽车 463,439 4,110,703.93 0.30 60 600547 山东黄金 102,618 3,992,866.38 0.29 61 600435 北方导航 298,696 3,975,643.76 0.29 62 600011 华能国际 525,962 3,955,234.24 0.29 63 600522 中天科技 403,273 3,952,075.40 0.29 64 600705 中航资本 672,056 3,951,689.28 0.29 65 600765 中航重机 270,849 3,948,978.42 0.29 66 600352 浙江龙盛 447,822 3,860,225.64 0.28 67 601018 宁波港 770,397 3,813,465.15 0.28 68 601788 光大证券 223,538 3,786,733.72 0.28 69 601111 中国国航 557,221 3,766,813.96 0.27 70 600685 中船防务 147,087 3,730,126.32 0.27 71 601901 方正证券 481,205 3,686,030.30 0.27 72 600518 康美药业 239,760 3,641,954.40 0.27 73 600037 歌华有线 235,238 3,577,969.98 0.26 74 600637 东方明珠 146,430 3,553,856.10 0.26 75 600418 江淮汽车 276,944 3,511,649.92 0.26 76 601618 中国中冶 943,349 3,480,957.81 0.25 77 600585 海螺水泥 238,074 3,461,595.96 0.25 78 600667 太极实业 343,712 3,433,682.88 0.25 79 600688 上海石化 557,794 3,402,543.40 0.25 80 601599 鹿港文化 291,934 3,310,531.56 0.24 81 601888 中国国旅 75,039 3,300,215.22 0.24 82 601899 紫金矿业 977,542 3,294,316.54 0.24 83 600820 隧道股份 392,390 3,292,152.10 0.24 84 600340 华夏幸福 132,622 3,233,324.36 0.24 85 600158 中体产业 178,096 3,161,204.00 0.23 86 600312 平高电气 201,572 3,156,617.52 0.23 87 600673 东阳光科 495,552 3,097,200.00 0.23 88 600839 四川长虹 694,493 3,069,659.06 0.22 89 600867 通化东宝 146,395 3,028,912.55 0.22 90 601633 长城汽车 354,035 2,988,055.40 0.22 91 601009 南京银行 3 7 31658,154 2,968,686.06 0.2292600703 三安光电 147,708 2,949,728.76 0.2193600481 双良节能 514,368 2,947,328.64 0.21第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 94 600023 浙能电力 578,092 2,942,488.28 0.21 95 600835 上海机电 152,559 2,927,607.21 0.21 96 600517 置信电气 305,195 2,902,404.45 0.21 97 600811 东方集团 435,352 2,899,444.32 0.21 98 601377 兴业证券 391,910 2,896,214.90 0.21 99 601669 中国电建 503,199 2,873,266.29 0.21 100 601225 陕西煤业 553,903 2,863,678.51 0.21 101 600886 国投电力 432,618 2,855,278.80 0.21 102 600110 诺德股份 288,570 2,839,528.80 0.21 103 600115 东方航空 427,126 2,823,302.86 0.21 104 601718 际华集团 368,896 2,818,365.44 0.21 105 600628 新世界 235,685 2,781,083.00 0.20 106 600029 南方航空 393,848 2,780,566.88 0.20 107 600663 陆家嘴 121,842 2,771,905.50 0.20 108 600007 中国国贸 136,457 2,756,431.40 0.20 109 601216 君正集团 367,237 2,743,260.39 0.20 110 600829 人民同泰 183,943 2,737,071.84 0.20 111 600004 白云机场 222,245 2,724,723.70 0.20 112 601898 中煤能源 527,715 2,723,009.40 0.20 113 600995 文山电力 270,703 2,690,787.82 0.20 114 600694 大商股份 69,422 2,674,135.44 0.19 115 600690 青岛海尔 298,800 2,653,344.00 0.19 116 600770 综艺股份 211,928 2,640,622.88 0.19 117 600795 国电电力 896,328 2,626,241.04 0.19 118 600549 厦门钨业 88,278 2,622,739.38 0.19 119 600511 国药股份 94,720 2,597,222.40 0.19 120 600009 上海机场 99,493 2,591,792.65 0.19 121 600271 航天信息 108,626 2,585,298.80 0.19 122 600597 光明乳业 202,212 2,564,048.16 0.19 123 600010 包钢股份 886,287 2,534,780.82 0.18 124 600595 中孚实业 448,849 2,531,508.36 0.18 125 600153 建发股份 207,294 2,487,528.00 0.18 126 600143 金发科技 382,633 2,464,156.52 0.18 127 600456 宝钛股份 122,102 2,456,692.24 0.18 128 600151 航天机电 216,309 2,444,291.70 0.18 129 600177 雅戈尔 175,729 2,423,302.91 0.18 130 600246 万通地产 3 8 47458,642 2,420,674.20 0.18131600020 中原高速 544,201 2,405,368.42 0.18132601877 正泰电器 127,053 2,394,949.05 0.17第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 133 600398 海澜之家 210,197 2,375,226.10 0.17 134 600602 云赛智联 223,725 2,362,536.00 0.17 135 601919 中国远洋 464,238 2,358,329.04 0.17 136 600369 西南证券 324,278 2,354,258.28 0.17 137 600383 金地集团 225,431 2,335,465.16 0.17 138 600226 升华拜克 248,932 2,330,003.52 0.17 139 603993 洛阳钼业 552,155 2,291,443.25 0.17 140 600161 天坛生物 82,052 2,280,225.08 0.17 141 600426 华鲁恒升 258,549 2,277,816.69 0.17 142 600827 百联股份 187,725 2,267,718.00 0.17 143 600873 梅花生物 365,039 2,266,892.19 0.17 144 600516 方大炭素 245,703 2,245,725.42 0.16 145 600639 浦东金桥 89,640 2,239,207.20 0.16 146 600333 长春燃气 242,013 2,231,359.86 0.16 147 601555 东吴证券 164,491 2,204,179.40 0.16 148 600499 科达洁能 130,066 2,199,416.06 0.16 149 600619 海立股份 182,000 2,193,100.00 0.16 150 600535 天士力 60,949 2,179,536.24 0.16 151 601222 林洋能源 51,797 2,167,704.45 0.16 152 601777 力帆股份 182,352 2,146,283.04 0.16 153 600085 同仁堂 71,753 2,137,521.87 0.16 154 600880 博瑞传播 249,112 2,119,943.12 0.15 155 600183 生益科技 227,312 2,107,182.24 0.15 156 600220 江苏阳光 461,682 2,105,269.92 0.15 157 600664 哈药股份 253,456 2,101,150.24 0.15 158 600601 方正科技 487,102 2,094,538.60 0.15 159 601808 中海油服 172,098 2,090,990.70 0.15 160 600491 龙元建设 242,045 2,076,746.10 0.15 161 600051 宁波联合 201,692 2,073,393.76 0.15 162 600118 中国卫星 61,705 2,073,288.00 0.15 163 600300 维维股份 343,972 2,043,193.68 0.15 164 600428 中远航运 363,955 2,041,787.55 0.15 165 600196 复星医药 106,797 2,031,278.94 0.15 166 601991 大唐发电 519,741 2,021,792.49 0.15 167 600559 老白干酒 84,307 2,019,995.72 0.15 168 600888 新疆众和 283,553 2,018,897.36 0.15 169 600309 万华化学 3 9 11658,555 2,016,401.50 0.15170600162 香江控股 480,223 2,012,134.37 0.15171600332 白云山 81,364 2,004,808.96 0.15第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 172 600489 中金黄金 178,043 2,001,203.32 0.15 173 600170 上海建工 521,832 1,998,616.56 0.15 174 600529 山东药玻 113,400 1,996,974.00 0.15 175 600460 士兰微 248,932 1,974,030.76 0.14 176 600510 黑牡丹 225,893 1,969,786.96 0.14 177 600863 内蒙华电 651,404 1,967,240.08 0.14 178 601106 中国一重 376,013 1,959,027.73 0.14 179 600109 国金证券 144,969 1,954,182.12 0.14 180 601608 中信重工 363,785 1,953,525.45 0.14 181 600741 华域汽车 138,867 1,945,526.67 0.14 182 600683 京投发展 210,170 1,941,970.80 0.14 183 601519 大智慧 211,075 1,939,779.25 0.14 184 600031 三一重工 385,798 1,936,705.96 0.14 185 601866 中海集运 487,333 1,929,838.68 0.14 186 600648 外高桥 97,796 1,927,559.16 0.14 187 600195 中牧股份 105,089 1,923,128.70 0.14 188 600210 紫江企业 329,522 1,898,046.72 0.14 189 601600 中国铝业 500,880 1,888,317.60 0.14 190 600415 小商品城 303,873 1,877,935.14 0.14 191 600825 新华传媒 235,779 1,874,443.05 0.14 192 600584 长电科技 91,372 1,853,937.88 0.14 193 601607 上海医药 101,695 1,835,594.75 0.13 194 600523 贵航股份 98,379 1,827,881.82 0.13 195 600219 南山铝业 246,969 1,827,570.60 0.13 196 600372 中航电子 93,514 1,820,717.58 0.13 197 600406 国电南瑞 135,704 1,814,362.48 0.13 198 600176 中国巨石 187,420 1,793,609.40 0.13 199 600859 王府井 116,608 1,777,105.92 0.13 200 600221 海南航空 559,833 1,774,670.61 0.13 201 600895 张江高科 98,090 1,773,467.20 0.13 202 600033 福建高速 554,367 1,757,343.39 0.13 203 600188 兖州煤业 160,489 1,755,749.66 0.13 204 600062 华润双鹤 95,759 1,744,728.98 0.13 205 601158 重庆水务 270,934 1,742,105.62 0.13 206 601880 大连港 294,063 1,737,912.33 0.13 207 601992 金隅股份 224,213 1,737,650.75 0.13 208 600611 大众交通 4 0 25458,421 1,732,607.01 0.13209600436 片仔癀 38,431 1,729,779.31 0.13210601098 中南传媒 94,861 1,717,932.71 0.13第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 211 600376 首开股份 154,041 1,712,935.92 0.12 212 600588 用友网络 87,392 1,711,135.36 0.12 213 600583 海油工程 246,121 1,700,696.11 0.12 214 600108 亚盛集团 334,031 1,686,856.55 0.12 215 600720 祁连山 250,499 1,680,848.29 0.12 216 600308 华泰股份 341,215 1,665,129.20 0.12 217 600998 九州通 95,093 1,665,078.43 0.12 218 600169 太原重工 424,591 1,655,904.90 0.12 219 600106 重庆路桥 230,407 1,631,281.56 0.12 220 600831 广电网络 125,322 1,624,173.12 0.12 221 601928 凤凰传媒 153,482 1,617,700.28 0.12 222 600331 宏达股份 294,058 1,605,556.68 0.12 223 600377 宁沪高速 192,214 1,603,064.76 0.12 224 600485 信威集团 89,845 1,602,834.80 0.12 225 600993 马应龙 76,593 1,595,432.19 0.12 226 600258 首旅酒店 79,489 1,569,112.86 0.11 227 600008 首创股份 402,100 1,564,169.00 0.11 228 600150 中国船舶 70,246 1,563,675.96 0.11 229 600208 新湖中宝 368,576 1,559,076.48 0.11 230 600782 新钢股份 291,390 1,553,108.70 0.11 231 600005 武钢股份 559,853 1,545,194.28 0.11 232 601933 永辉超市 372,800 1,539,664.00 0.11 233 600089 特变电工 179,995 1,533,557.40 0.11 234 600739 辽宁成大 97,447 1,517,249.79 0.11 235 600027 华电国际 306,387 1,516,615.65 0.11 236 601003 柳钢股份 386,297 1,506,558.30 0.11 237 600350 山东高速 283,697 1,503,594.10 0.11 238 600718 东软集团 81,891 1,500,243.12 0.11 239 600660 福耀玻璃 106,731 1,494,234.00 0.11 240 603806 福斯特 28,480 1,486,371.20 0.11 241 600578 京能电力 342,937 1,467,770.36 0.11 242 600100 同方股份 98,020 1,466,379.20 0.11 243 600812 华北制药 235,635 1,463,293.35 0.11 244 600580 卧龙电气 130,071 1,458,095.91 0.11 245 600121 郑州煤电 302,788 1,453,382.40 0.11 246 600266 北京城建 115,839 1,446,829.11 0.11 247 601179 中国西电 4 1 28458,735 1,443,606.45 0.11248601872 招商轮船 306,908 1,436,329.44 0.10249601107 四川成渝 292,638 1,433,926.20 0.10第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 250 601117 中国化学 258,627 1,430,207.31 0.10 251 600166 福田汽车 258,854 1,428,874.08 0.10 252 600362 江西铜业 104,932 1,414,483.36 0.10 253 600017 日照港 346,270 1,402,393.50 0.10 254 600586 金晶科技 326,117 1,402,303.10 0.10 255 600190 锦州港 345,098 1,397,646.90 0.10 256 600621 华鑫股份 138,409 1,386,858.18 0.10 257 601231 环旭电子 129,178 1,382,204.60 0.10 258 600251 冠农股份 172,736 1,381,888.00 0.10 259 601958 金钼股份 169,033 1,377,618.95 0.10 260 601233 桐昆股份 126,028 1,368,664.08 0.10 261 600662 强生控股 130,167 1,362,848.49 0.10 262 600642 申能股份 236,689 1,358,594.86 0.10 263 600267 海正药业 110,191 1,338,820.65 0.10 264 600783 鲁信创投 61,704 1,333,423.44 0.10 265 601099 太平洋 215,330 1,319,972.90 0.10 266 600216 浙江医药 100,028 1,319,369.32 0.10 267 600724 宁波富达 253,493 1,292,814.30 0.09 268 600816 安信信托 76,480 1,290,217.60 0.09 269 600469 风神股份 120,996 1,287,397.44 0.09 270 601616 广电电气 225,934 1,278,786.44 0.09 271 600743 华远地产 270,034 1,277,260.82 0.09 272 601333 广深铁路 326,251 1,275,641.41 0.09 273 600569 安阳钢铁 493,848 1,274,127.84 0.09 274 600068 葛洲坝 217,837 1,267,811.34 0.09 275 600160 巨化股份 118,353 1,258,092.39 0.09 276 600172 黄河旋风 68,240 1,257,663.20 0.09 277 600600 青岛啤酒 42,652 1,239,893.64 0.09 278 600058 五矿发展 66,019 1,239,176.63 0.09 279 600132 重庆啤酒 81,498 1,237,954.62 0.09 280 600268 国电南自 162,729 1,233,485.82 0.09 281 600497 驰宏锌锗 123,507 1,231,364.79 0.09 282 600971 恒源煤电 223,055 1,231,263.60 0.09 283 600551 时代出版 61,610 1,229,735.60 0.09 284 600315 上海家化 42,198 1,216,990.32 0.09 285 600067 冠城大通 167,837 1,210,104.77 0.09 286 600098 广州发展 4 2 15358,057 1,196,905.74 0.09287600157 永泰能源 303,041 1,193,981.54 0.09288600096 云天化 128,147 1,191,767.10 0.09第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 289 600269 赣粤高速 273,324 1,188,959.40 0.09 290 600026 中海发展 196,698 1,160,518.20 0.08 291 600378 天科股份 76,041 1,159,625.25 0.08 292 600256 广汇能源 282,606 1,158,684.60 0.08 293 600809 山西汾酒 52,022 1,153,847.96 0.08 294 600117 西宁特钢 228,365 1,148,675.95 0.08 295 600528 中铁二局 97,908 1,136,711.88 0.08 296 600635 大众公用 187,990 1,133,579.70 0.08 297 600643 爱建集团 115,000 1,123,550.00 0.08 298 600503 华丽家族 121,792 1,116,832.64 0.08 299 600192 长城电工 103,874 1,113,529.28 0.08 300 600288 大恒科技 85,892 1,111,442.48 0.08 301 601118 海南橡胶 197,682 1,105,042.38 0.08 302 601699 潞安环能 168,939 1,104,861.06 0.08 303 600409 三友化工 163,023 1,098,775.02 0.08 304 600298 安琪酵母 60,810 1,084,850.40 0.08 305 600468 百利电气 76,531 1,082,913.65 0.08 306 600759 洲际油气 142,663 1,081,385.54 0.08 307 601010 文峰股份 205,268 1,065,340.92 0.08 308 600052 浙江广厦 154,603 1,063,668.64 0.08 309 600317 营口港 311,801 1,047,651.36 0.08 310 601016 节能风电 105,463 1,047,247.59 0.08 311 600810 神马股份 140,031 1,046,031.57 0.08 312 600975 新五丰 113,378 1,037,408.70 0.08 313 600500 中化国际 112,688 1,018,699.52 0.07 314 600823 世茂股份 149,752 1,016,816.08 0.07 315 600807 天业股份 80,995 981,659.40 0.07 316 601139 深圳燃气 122,522 980,176.00 0.07 317 600737 中粮屯河 84,153 971,967.15 0.07 318 600596 新安股份 132,821 968,265.09 0.07 319 600557 康缘药业 59,275 967,960.75 0.07 320 601208 东材科技 113,079 964,563.87 0.07 321 603369 今世缘 71,637 961,368.54 0.07 322 603000 人民网 57,878 961,353.58 0.07 323 600875 东方电气 97,298 955,466.36 0.07 324 600778 友好集团 98,431 954,780.70 0.07 325 600395 盘江股份 4 3 11558,447 953,592.22 0.07326600563 法拉电子 20,145 917,000.40 0.07327600729 重庆百货 36,773 911,970.40 0.07第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 328 600636 三爱富 65,739 911,142.54 0.07 329 600917 重庆燃气 90,820 903,659.00 0.07 330 600748 上实发展 92,768 894,283.52 0.07 331 600970 中材国际 141,433 891,027.90 0.06 332 600717 天津港 101,460 881,687.40 0.06 333 603328 依顿电子 29,720 877,928.80 0.06 334 601678 滨化股份 171,967 875,312.03 0.06 335 600022 山东钢铁 366,719 869,124.03 0.06 336 601168 西部矿业 144,969 859,666.17 0.06 337 600348 阳泉煤业 134,607 857,446.59 0.06 338 600307 酒钢宏兴 343,741 842,165.45 0.06 339 600655 豫园商城 77,442 839,471.28 0.06 340 600808 马钢股份 345,430 832,486.30 0.06 341 600316 洪都航空 41,694 813,449.94 0.06 342 600325 华发股份 71,668 793,364.76 0.06 343 600814 杭州解百 74,019 783,861.21 0.06 344 600483 福能股份 68,398 776,317.30 0.06 345 601258 庞大集团 276,496 760,364.00 0.06 346 601588 北辰实业 175,538 749,547.26 0.05 347 601929 吉视传媒 185,508 747,597.24 0.05 348 600881 亚泰集团 155,065 747,413.30 0.05 349 601789 宁波建工 125,592 725,921.76 0.05 350 600963 岳阳林纸 118,282 723,885.84 0.05 351 600320 振华重工 167,893 713,545.25 0.05 352 600373 中文传媒 34,259 710,874.25 0.05 353 600054 黄山旅游 43,521 700,252.89 0.05 354 600261 阳光照明 98,124 692,755.44 0.05 355 600337 美克家居 53,089 690,687.89 0.05 356 600742 一汽富维 53,762 671,487.38 0.05 357 600371 万向德农 41,289 668,881.80 0.05 358 600801 华新水泥 104,179 657,369.49 0.05 359 600657 信达地产 131,111 652,932.78 0.05 360 600138 中青旅 32,640 630,604.80 0.05 361 600433 冠豪高新 72,678 627,937.92 0.05 362 601369 陕鼓动力 98,309 627,211.42 0.05 363 600223 鲁商置业 122,365 624,061.50 0.05 364 600582 天地科技 4 4 13258,420 595,890.00 0.04365600761 安徽合力 58,252 587,762.68 0.04366601886 江河集团 56,392 579,145.84 0.04第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 367 601717 郑煤机 99,583 567,623.10 0.04 368 601666 平煤股份 137,605 562,804.45 0.04 369 600039 四川路桥 140,576 553,869.44 0.04 370 601515 东风股份 48,345 546,298.50 0.04 371 600467 好当家 137,792 536,010.88 0.04 372 600239 云南城投 111,961 519,499.04 0.04 373 600496 精工钢构 119,232 507,928.32 0.04 374 601001 大同煤业 93,331 501,187.47 0.04 375 600322 天房发展 112,161 500,238.06 0.04 376 600284 浦东建设 46,245 482,797.80 0.04 377 600633 浙报传媒 31,290 470,601.60 0.03 378 600175 美都能源 98,875 464,712.50 0.03 379 600123 兰花科创 64,685 464,438.30 0.03 380 601101 昊华能源 71,965 455,538.45 0.03 381 600997 开滦股份 82,095 426,894.00 0.03 382 600805 悦达投资 48,763 423,262.84 0.03 383 600508 上海能源 43,267 401,085.09 0.03 384 600830 香溢融通 36,804 345,221.52 0.03 385 600111 北方稀土 14,182 188,762.42 0.01 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 11,280,400.00 0.70 2 601166 兴业银行 6,454,924.10 0.40 3 601939 建设银行 5,786,882.00 0.36 4 601857 中国石油 4,163,823.32 0.26 5 601288 农业银行 3,082,573.00 0.19 6 600036 招商银行 4 5 5 8 2,274,657.00 0.147600000 浦发银行 1,941,472.64 0.128601328 交通银行 1,663,861.00 0.10第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 9 601628 中国人寿 1,615,961.00 0.10 10 600028 中国石化 1,477,559.14 0.09 11 601766 中国中车 1,402,513.00 0.09 12 601377 兴业证券 917,067.75 0.06 13 600519 贵州茅台 862,698.60 0.05 14 600900 长江电力 847,536.00 0.05 15 601088 中国神华 792,951.00 0.05 16 600104 上汽集团 720,432.00 0.04 17 601318 中国平安 683,133.00 0.04 18 601998 中信银行 672,096.00 0.04 19 600016 民生银行 553,535.98 0.03 20 601818 光大银行 540,794.00 0.03 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600000 浦发银行 19,920,905.12 1.24 2 601857 中国石油 2,225,673.00 0.14 3 600311 荣华实业 2,086,908.53 0.13 4 601288 农业银行 1,656,810.00 0.10 5 601988 中国银行 1,480,511.00 0.09 6 600036 招商银行 1,211,493.00 0.08 7 601328 交通银行 890,515.00 0.06 8 601628 中国人寿 885,922.00 0.06 9 600028 中国石化 793,819.00 0.05 10 601166 兴业银行 783,659.00 0.05 11 601766 中国中车 758,360.00 0.05 12 600675 *ST中企 704,792.72 0.04 13 601918 *ST新集 647,463.40 0.04 14 601318 中国平安 540,410.28 0.03 15 601939 建设银行 497,928.00 0.03 16 600519 贵州茅台 478,359.00 0.03 17 600900 长江电力 4 6 5 8 458,111.00 0.0318601088 中国神华 417,999.00 0.0319600432 *ST吉恩 416,982.40 0.03第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 20 600691 阳煤化工 402,627.88 0.03 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 93,566,803.18 卖出股票收入（成交）总额 63,802,844.25 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期期末未持有股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期期末未持有国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期4 7货持仓和损益明细注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。第 页 共 5 8 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.112.3期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 61,491.126 应收证券清算款 -7 应收股利 -8 应收利息 17,488.699 应收申购款 391,462.87其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 470,442.68 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 8持.1有期( 户人末户) 基数金份户基额均金持持份有有额的人户数及持有机人构结投构资者 占总持份有人结构 个人投资份者额单占位总：份份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 43,006 35,005.03 25,560,723.39 1.70% 1,479,865,604.84 98.30% 8.2期末上市基金前十名持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 121,875.93 0.01% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 减本本基报报金:本告告合报期期同告期基生期金初效基基总日金（金申总份购2赎0额份0回9总额年份额额7月1日）基金"份"额总额 19,,224009196747,,,,773737855568,,,,526675265181....00243997 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以49 ! 填列） -本报告期期末基金份额总额5 8 1,505,426,328.23注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告5 0 ，增聘5蒋8 文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 157,369,647.43 100.00% 146,559.29 100.00% - 东北证券 2 - - - - - 江海证券 1 - 5 1 5 8 - - - -民族证券2 - - - - -第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 2,433,732.20 100.5020% 5 8 - - - -东北证券- - - - - -第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 江海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综5合3 排名，5 8同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此40个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投 资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇 添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证 金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪 深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快 钱货币市场基金，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智 选灵活配置混合型证券投资基金，汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）， 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金共用。本基 金本报告期内新增2家证券公司的2个交易单元：中信证券（深交所交易单元）、长城证券（深交 所交易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于旗下基金2015年年度资产净值 的公告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于2016年1月4日指数熔断后调 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月4日 于调整指数熔断机制下的基金申 券报,证券时报,管 购与赎回开放时间的公告 5 4 理人5网8站,上交所,深交所第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 4 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月5日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（旋极信息、郑煤机、 理人网站 立思辰、金证股份） 5 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月7日 于2016年1月7日指数熔断后调 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 6 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2016年1月14日 金收益分配公告 券报,证券时报,管 理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 9 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月27日 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 10 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2016年2月1日 金更新招募说明书及摘要（2016 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月1日 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月18日 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月27日 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月16日 于人员在子公司兼职情况变更的 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 公告 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月28日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的费率优 理人网站 惠活动的公告 18 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月28日 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 19 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月31日 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 20 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月2日 于高级管理人员变更的公告（副总 券报,证券时报,管 经理） 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月27日 于旗下部分基金增加格上富信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月9日 于旗下部分基金在广发银行开通 券报,证券时报,管 定投业务的公告 理人网站 26 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的费率优惠活动的公告 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日 于旗下部分基金增加首创证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月13日 于旗下部分基金参加民生银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月17日 于旗下部分基金增加和耕传承为5 6 券报5,8证券时报,管销售机构的公告理人网站第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 30 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月27日 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 31 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月4日 于旗下部分基金增加汇成基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 32 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月13日 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月14日 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 34 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月16日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 35 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 36 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 37 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月24日 于旗下部分基金参加陆金所资管 券报,证券时报,管 开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21 5楼7 汇添5 8富基金管理股份有限公司第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年半年度报告 11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日