汇添富上证综合指数证券投资基金2016年 第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 1,512,629,359.03份 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的 投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小 于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数 的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的 投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业 代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择 投资策略 上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投 资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重， 以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均 跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目 标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 本2基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较风险收益特征高收益的1品1种。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -6,614,978.88 2.本期利润 -236,621,251.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1580 4.期末基金资产净值 1,403,455,602.30 5.期末基金份额净值 0.928 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -14.76% 2.38% -14.36% 2.40% -0.40% -0.02% 1 1 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月1日）起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 汇添富上 国籍：中国。学历：中国科 证综合指 学技术大学管理学博士。相 数、汇添 关业务资格：证券投资基金 富 沪 深 从业资格。从业经历：曾任 吴振翔 300 安中 2010年2月 - 10年 长盛基金管理有限公司金 指 数 基 5日 融工程研究员、上投摩根基 金、汇添 1 1 金管理有限公司产品开发富成长多4 高级经理。2008年3月加入因子股票汇添富基金管理股份有限基金、汇公司，历任产品开发高级经第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 添富主要 理、数量投资高级分析师、 消费 ETF 基金经理助理，现任指数与 联 接 基 量化投资部副总监。2010 金、汇添 年2月5日至今任汇添富上 富中证精 证综合指数基金的基金经 准医指数 理，2011年9月16日至2013 基金的基 年11月7日任汇添富深证 金经理， 300ETF基金的基金经理， 指数与量 2011年9月28日至2013 化投资部 年11月7日任汇添富深证 副总监。 300ETF基金联接基金的基 金经理，2013年8月23日 至2015年11月2日任中证 主要消费ETF基金、中证医 药卫生ETF基金、中证能源 ETF基金、中证金融地产ETF 基金的基金经理，2013年 11月6日至今任汇添富沪 深300安中指数基金的基金 经理，2015年2月16日至 今任汇添富成长多因子股 票基金的基金经理，2015 年3月24日至今任汇添富 主要消费ETF联接基金的基 金经理，2016年1月21日 至今任汇添富中证精准医 指数基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合5 符合有1 1关法规及基金合同的约定。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一月份A股出现大幅调整，对业绩不达预期、人民币汇率波动、货币政策转向的担忧以及票据事件使得市场情绪过度悲观，在市场调整过程中价值股相对抗跌，月底部分优质蓝筹率先触底；二月超预期信贷数据带动市场情绪企稳，部分大宗商品、农产品、小品类化工品价格的上涨带动了对应板块股票的反弹，供给侧改革的路径选择降低市场了对煤炭等重周期行业的担忧，但二月末反弹驱动因素减弱，加之对一线楼市火爆分流资金的担忧，市场再现整体下跌；三月，美联储“鸽派”申明扭转了市场对美国加息节奏的预期，以中小创为代表的成长风格再度走强，主题概念频出，带动了市场的整体反弹。 整体看，一季度市场仍处于熊市反弹的情绪中，部分宏观事件对市场整体情绪的影响较大，短时间内能大幅影响市场的整体资金流向进而影响价格，但市场正在不断趋于稳健；行业及板块事件能极快地反映相关股票的价格中，带动相应板块的走势。背后原因可能仍是资金充裕但投资标地缺乏，在绝对收益的思路下博弈的节奏变快。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动6 投资原1 1则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对 抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内上综指基准下跌-14.36%，本基金在报告期内累计收益率为-14.76%，收益率落后业绩比较基准-0.40%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0946%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,314,979,059.10 93.47 其中：股票 1,314,979,059.10 93.47 2 固定收益投资 2,077,992.80 0.15 其中：债券 2,077,992.80 0.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 89,111,534.84 6.33 7 其他资产 728,180.96 0.05 8 合计 1,406,896,767.70 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,081,595.38 0.36 B 采矿业 144,814,203.38 10.32 C 制造业 415,377,200.39 29.60 FED 建批电供发筑力应业和、业零热售力业、燃气及水生产和第 7 页 共 1 1 页465442,,,513320069,,,021600107...316996343...715377 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 71,618,357.93 5.10 H 住宿和餐饮业 7,221,365.06 0.51 I 信息传输、软件和信息技术服 33,384,485.49 2.38 务业 J 金融业 391,470,460.35 27.89 K 房地产业 58,936,630.21 4.20 L 租赁和商务服务业 6,432,008.40 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 699,817.68 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,850,419.05 0.77 S 综合 8,127,146.54 0.58 合计 1,314,979,059.10 93.70 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601857 中国石油 8,948,757 68,100,040.77 4.85 2 601288 农业银行 16,331,593 52,261,097.60 3.72 3 601988 中国银行 12,705,677 43,199,301.80 3.08 4 600036 招商银行 2,340,732 37,662,377.88 2.68 5 600000 浦发银行 1,850,742 33,183,804.06 2.36 6 601628 中国人寿 1,153,954 27,533,342.44 1.96 7 601328 交通银行 4,782,717 26,639,733.69 1.90 8 600028 中国石化 5,276,842 25,117,767.92 1.79 9 601166 兴业银行 1,541,463 23,938,920.39 1.71 10 601766 中国中车 2,143,361 21,948,016.64 1.56 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细注：本基金本报告期末未进行积极投资。 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,077,992.80 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,077,992.80 0.15 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110033 国贸转债 8,790 995,379.60 0.07 2 110035 白云转债 6,760 833,440.40 0.06 3 110032 三一转债 2,220 249,172.80 0.02 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 1 1 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 111,210.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,535.45 5 应收申购款 598,434.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 728,180.96 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股1票0 中存1在1 流通受限情况的说明注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 汇添富上证综合指数 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,414,386,675.29 报告期期间基金总申购份额 219,717,571.85 减:报告期期间基金总赎回份额 121,474,888.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,512,629,359.03 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：41 100-888-1 91 918查询相汇关添信息富。基金管20理16股年份4有月限2公0司日