汇添富上证综合指数证券投资基金2015年 年度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2 §§ 12 1.基重222222 11 .......金要目45322 11 提简重目录介示录要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... . . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. . . ...... . ....... .. ....... .. . . ...... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... ..汇....... .. ....... .. ....... .. ....... ..添....... .. ....... .. ....... ..富....... .. ....... .. ....... .. ....... ..上....... .. ....... .. ....... ..证....... .. ..... .. ..... .. 综..... .. ..... .. ..... .. ..... ..合..... .. ..... .. ..... ..指..... .. .... .. .. .. .. ..数.. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. .. .. .. 0 .. . . .. .. 1 .. .. 5 . . . . .. .. .. ..年.. .. .. .. .. ..年.. .. .. .. .. .. 度.. .. .. .. .. .. .. ..报.. .. .. .. .. ..告.. .. 32 52 § 3 333 ... 32 1 基信基基金金息金管基产披本露品理说方情人式明况和基. . . .金. . . .托. . . .管. . . .人. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . .. ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 65655 § 4 主管44444 .....理要342 1 财过主基其务要金他去指净会相三标.值关计年. . . 、.基资数表. . .基.据金料现. . .金.和的. . .净.财利. . .值.务润. . .表.分指. . .现.配标. . .及.情. . .利.况. . .润. . . .分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 . 6 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . ... ... ..... ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 . 7 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说. . . .明. . . . . . . . . . .... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ...... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 . 8 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 §§ 65 托4555 ....管392 1 人管管管管管报报理理理告理理告.人期人人人人. . . ..内对对内对对.. .. .. ..报报报管部宏.. .. .. ..告观告理告有.. .. .. ..期经期关期人.. .. .. ..内对内内本济.. .. .. ..本基、基基基.. . . .. ..金金证基金金.. .. .. ..金估利的的券.. .. .. ..润市持投值监.. .. .. ..程有资分场察.. .. . .稽及序配策略情行核等事和工况业走业项作的绩情势说的况表明说的明现简要的说展望明 . . . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... ..... . .... ..... ..... . ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 11111 75675 6 . 1 . . . . . . . . . . . . . .人.. .. .. ..数.. .. .. ..或.. .. .. ..基.. .. .. ..金.. .. .. ..资. .. . .. . .. . ..产. .. . .. . .. . ..净.. . . .. . .. . . .值. . . . . . . .预. . . . . . . .警. . . . . . . .情. . . . . . . .形. . . . . . . .的. . . . . . . .说. . . . . . . .明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 111 998 § 7 审67 ..计2 1 报报托托告告管管人人期对内对.报本本. . . .年告基. . . . . . . .金期度. . . . . . . .内托报. . . . . . . .本告管. . . . . . . .中人基.. . .. . . . . .金遵. . . .投规.. .. .. ..守资.. .. .. ..信运.. .. .. ..情作.. .. .. ..遵况.. .. .. ..规声.. .. .. ..守明.. .. .. ..信.. .. .. ..、.. .. .. ..净.. .. .. . .值计 . .财. . . . . . . .务. . . . . . . .信. . . . . . . .息. . . . . . . .等. . . . . . . .内. . . . . . . .容. . . . . . . .的. . . . . . . .真. . . . . . . .实. . . . . . . .、. . . . . . . .准... .. ... .. ... .. ... ..确... .. ... .. ... .. ... ..算和... .. ... .. ... .. ... ..完、... .. ... .. ... .. ... ..整利... .. ... .. ... .. ... ..发润... .. ... .. ... .. ... ..表分... .. ... .. ... .. ... ..意配... .. ... .. ... .. ... ..见等... .. ... .. . ..情.. .. .. .. .. .. .. ..况.. .. .. . .. . .. .的. . . .. . .. . . . .说.. . .. . . .. .. .明.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 111 999 9 § 8 年7787 ....度243 1 财资审审务计产计报报报负表告债告. . . . .基的.. .. .. ..基本.. .. .. ..信本.. .. .. ..息内.. .. .. ..容.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...错错... ... ... ...误误... . ... .. .. .. .. .. !! .. .. .. ..未未.. .. . .. . .. .. .. ..定定. . . . .义. . . .书. . . .签. . . 1。9 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .义.. . .. . .. . .. .书.. . .. . .. . .. .签.. . .. . .. . 22 2。20 0 投8888 .... 23 报利所有润表表附者注权益（基金净值）变动表 8 .资465 组期合末报基告金资产组合情况 . . . . .. . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . ... .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 8 . 7 期末按行业分类的股票投资组合 .. .. .. ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期内股票投资组合的重大变动3 7 6 . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . ... ... . . .. .. .. .. .. .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ..... 44654 86807 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . 6 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 §§§ 191 1 0 基88999888 ........金2389 1111 20 1份期报报投报额告末告资告持期按期组期有末公末末合人允按本报本信价公告基基息值允附金金.占价. ..投投注.. ..基值.. ..资资. .. . ..金占. .. . ..的的. .. . ..基资. .. . ..国股. .. . ..产金. .. . ..指债. .. . ..资净. .. . ..期期. .. . ..产值. .. . ..货货. .. . ..比净. .. . ..交交. .. . ..值例. .. . ..易易. .. . ..比大. .. . ..情情. .. . ..小例.. .. .. ..况况.. .. .. ..大排.. .. .. ..说说.. .. .. ..序小.. .. .. ..明明.. .. .. ..排的... .. ... .. ..... .. .... . ..前序..... .. ..... .. ..... .. ..... ..五的..... .. ..... .. ..... .. ..... ..名前..... .. ..... .. ..... .. ..... ..五权汇..... .. ..... .. ..... .. ..... ..名证添..... .. ..... .. ..... ..富..... ..贵投..... .. ..... .. ..... ..上..... ..资金..... .. .... .证.... . .... .明属.... . 综.... . .... . .... .细投.... .合.... . .... .资..... .指..... . ..... . ..... .明..... .数..... . ..... . ..... .细.... . . 2 ..... . ..... . 0 .... . . ...... . 1 ...... . 5 .... . .. ...... . ...... .年...... . ...... . ......年..... ..... ..... 度..... ..... ..... .....报..... ..... 66666告0000 1 1 开1 1 .放1 期期期式末末末基基基基金金金金份管管份额. . .额理理.变. . .人持人.动. . .的有的. . . .从从人. . . .业户业. . . .数人人. . . .员及员. . . . . .持持持. . . . . . . .有有有. . . . . . . .本本人. . . . . . . .基结开. . . . . . . .放构金. . . . . . . .式的. . . . . . . .情基. . . . . . . .况金. . . . . . . .份. . . . . . . .额. . . . . . . .总. . . . . . . .量. . . . . . . .区. . . . . . . .间. . . . . . . .的. . . . . . . .情. . .. .. .. .. .. ..况.. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . .. .. ... .. ... .. . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... 6666 666 22 2 1重大事件揭示 2 21111111 1111111 ....... 7528643 涉基基金金及基份管理额金持人管理、有基人人、金大托基会决管金. . . .财人议. . . .产的. . . .、专. . . .基门. . . .基金托 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 § 1 2 111 222 ... 32 1 为管基基金金理基金租人投、资进用.策行证托.. . .. . .. . .. .管略审券.. . .. . .. . .. .人公的计.... . .... . .... . .... .及司改的.. .. . .... . .... . .... .其会变交.... . .... . .... . .... .易计高.... . .... . .... . .... .师单级.... . .... . .... . .... .管事元.... . .... . .... . .... .务理的.... . .... . .... . .... .所人有.... . .... . .... . .... .员关情金..... . ..... . ..... . ..... .受情况托..... . ..... . ..... . ..... .况稽管...... . ...... . ...... . ...... .查管业....... . ....... . ....... . ....... .或部务....... . ....... . ....... . ....... .门处的....... . ....... . ..... .. . ....... .的罚诉....... . ... .... . ....... .重等讼....... . ....... . ....... . ....... .情大........ . ........ . ........ . ........ .人况........ . ........ . ........ . ........ .事......... . ......... . ......... . ......... .变......... . ......... . ......... . ......... .动....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ..... . .. ....... . ....... .. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 666666 955565 其他重大事件备查文件目录 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 777 7 666 6备查文件目录存放地点 查阅方式 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,414,386,675.29份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基 准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数 的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主 要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金 股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个 股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6% 的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% +银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 5021-2897362888 010-66105799电子邮箱service@99fund.com custody@icbc.com.cn客户服务电话400-888-9918 95588第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1.1 主要会计§数3据主和要财财务指务标指标、基金净值表现及21层利润分配金情额况单位：人民币元 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 1,023,007,744.15 -123,828,900.02 -221,217,838.11 本3. 1期.2 利润 442,208,879.56 1,799,509,490.64 -170,421,309.99加权平均基金份额本期利润0.2159 0.3474 -0.0314本期加权平均净值利润率17.55% 45.89% -4.25%本期基金份额净值增长率8.33% 54.03% -5.26% 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期3. 1末.3 可供分配利润 193,489,709.77 -319,502,878.47 -1,436,014,542.01期末可供分配基金份额利润0.1368 -0.0825 -0.2797期末基金资产净值1,607,876,385.06 4,296,453,878.62 3,697,986,241.78期末基金份额净值 累计期末指标 2015年 基金份额累计净值增长率 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 14.73% 1.55% 15.14% 1.50% -0.41% 0.05% 过去六个月 -15.58% 2.66% -16.38% 2.48% 0.80% 0.18% 过去一年 8.33% 2.44% 8.96% 2.32% -0.63% 0.12% 过去三年 58.07% 1.67% 53.22% 1.60% 4.85% 0.07% 过去五年 33.48% 1.46% 24.83% 1.41% 8.65% 0.05% 自基金合同 生效日起至 20.13% 1.48% 18.74% 1.44% 1.39% 0.04% 今 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月1日）起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 总额 放总额 计 2015 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41 128,182,337.72 2014 - - - - 2013 - - - - 合计 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41 128,182,337.72 注：本基金2013年度和2014年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于 92005年7 26 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同1 0 比增长超过100%。2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，7 6通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富上 国籍：中 证综合指 国。学历： 数、汇添 中国科学 富中证主 技术大学 要 消 费 管理学博 ETF、汇添 士。相关 富中证医 业 务 资 药 卫 生 格：证券 ETF、汇添 投资基金 富中证能 2010年2月5 从 业 资 吴振翔 源ETF、汇 日 - 9年 格。从业 添富中证 经历：曾 金融地产 任长盛基 ETF、汇添 金管理有 富 沪 深 限公司金 300 安中 融工程研 指 数 基 究员、上 金、汇添 投摩根基 富成长多 金管理有 因子股票 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 添富主要 级经理。 消费 ETF 2008年3 联接基金 月加入汇 的基金经 添富基金 理，指数 管理股份 与量化投 有 限 公 资部副总 司，历任 监。 产品开发 高 级 经 理、数量 投资高级 分析师、 基金经理 助理，现 任指数与 量化投资 部 副 总 监。2010 年2月5 日至今任 汇添富上 证综合指 数基金的 基 金 经 理，2011 年9月16 日至2013 年11月7 日任汇添 富 深 证 300ETF基 金的基金 经 理 ， 2011年9 月28日至 2013年11 月7日任 汇添富深 证300ETF 基金联接 基金的基 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 月2日任 中证主要 消费 ETF 基金、中 证医药卫 生ETF基 金、中证 能源 ETF 基金、中 证金融地 产ETF基 金的基金 经 理 ， 2013年11 月6日至 今任汇添 富 沪 深 300 安中 指数基金 的基金经 理，2015 年2月16 日至今任 汇添富成 长多因子 股票基金 的基金经 理，2015 年3月24 日至今任 汇添富主 要 消 费 ETF 联接 基金的基 金经理。 汇添富上 国籍：中 证综合指 国，学历： 数的基金 北京大学 经 理 助 中国经济 赖中立 理，汇添 2012年2月 2015年6月30日 8年 研究中心 富黄金及 15日 金融学硕 贵金属证 士，相关 券投资基 业 务 资 金(LOF)、 汇添富恒 1 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 生指数分 从 业 资 级（QDII） 格。从业 基金、汇 经历：曾 添富深证 任泰达宏 300ETF 、 利基金管 汇添富深 理有限公 证300ETF 司风险管 联 接 基 理 分 析 金、汇添 师。2010 富香港优 年8月加 势混合基 入汇添富 金（QDII） 基金管理 的基金经 股份有限 理。 公司，历 任金融工 程部分析 师、基金 经 理 助 理。2012 年11月1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理，2014 年3月6 日至今任 汇添富恒 生指数分 级（QDII） 基金的基 金经理， 2015年1 月6日至 今任汇添 富 深 证 300ETF基 金、汇添 富 深 证 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 2015年5 月26日至 今任汇添 富香港优 势混合基 金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季 度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年实体经济面临较大压力，面对转型和增长的双重挑战，政策对内以“大众创业万众创新”激发微观经济活力；对外以“一带一路”塑造大国形象。上半年，一系列改革打开了市场的想象空间，在赚钱效应和杠杆资金的推动下，市场持续大幅上涨。六月中旬后，去杠杆及悲观情绪的自我强化引发了暴跌，之后救市、汇率波动等一系列复杂因素引起了市场的剧烈波动。 当前经济环境下，传统企业盈利下滑1，旧的增长模式难以为继，对改革的路径、速度和成效的预期成为影响市场情绪的重要因素，在流6 动性较7 6为宽松的背景下，市场趋势和风格容易在短期内自我强化，导致较大的波动。 第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内上综指基准上涨8.96%，本基金在报告期内累计收益率为8.33%，收益率落后业绩比较基准-0.63%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.1297%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年经济下行的压力仍然较大，政策仍面临长期转型和短期托底的权衡，随着供给侧改革的有序推进，过剩产能逐步出清后，改革的路径会更加明晰。虽然结构转型和去产能很可能是较为痛苦的过程，但优胜劣汰后，社会资源将得到更有效的配置，将为具有竞争优势的企业的打开更大的成长空间。 在经济不景气的背景下，流动性宽松的格局大概率仍将维持，但不确定因素较多，如利率下行空间及货币宽松程度、替代资产的风险收益情况、注册制推出的进度和力度、美联储加息的频率和幅度均可能对流动性供给及股票的供需产出较大的影响。 作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务1操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和7 完善，7为6 切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、 基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。 估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且 之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务， 但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登1记8 结算有7 6限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：每年度6月和12月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过0.02元时，至少将期末可供分配利润的20%进行收益分配。 本基金于2015年7月13日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.70元人民币。 本基金于2016年1月18日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.40元人民币。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为128,182,337.72元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富上19 证综合7指6数证券投资基金全体基金份额持有人：引言段我们审计了后附的汇添富上证综合指数证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富上证综合指数证券投资基金2015 年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动 情况。 注册会计师的姓名 陈露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报银结资告算行截产备存止：款付日金资：产2015年12月371.附4日. 7注. 1号第 2 0 页201共5 7年6本9页1期62,末2月543,104日7.3-6 2014上年2单年4152位度,月9：末263人,11民日63币.7元-0 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 存出保证金 7 .4 . 7 . 2 416,073.96 658,534.20 交易性金融资产 1,514,520,073.13 4,062,663,907.70 其中：股票投资 1,514,520,073.13 4,062,663,907.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 7 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融资产 7 .4 . 7 . 4 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 7 .4 . 7 . 5 - - 应收利息 7 .4 . 7 . 6 18,359.65 46,719.29应收股利- -应收申购款400,244.99 14,081,399.55递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 1,611,608,799.09 4,323,376,724.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 7 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 673.25 应付赎回款 7 .4 . 7 . 7 1,978,438.86 21,611,778.87应付管理人报酬1,037,670.78 2,773,289.90应付托管费207,534.13 554,657.97应付销售服务费- - 应付交易费用 104,128.83 1,669,068.26 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 77 ..44 .. 77 --- --- 其他负债 .. 98 - -404,641.43313,377.57负债合计3,732,414.03 26,922,845.82所有者权益： 实收基金 7 .4 . 7 . 1 0 1,414,386,675.29 3,874,253,436.73 未分配利润 193,489,709.77 422,200,441.89 所有者权益合计 1,607,876,385.06 4,296,453,878.62 负债和所有者权益总计 1,611,608,799.09 4,323,376,724.44 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2015年12月31日，基金2 1份额净 7值6 1.137元，基金份额总额1,414,386,675.29第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 份。 7.2利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 一1 .利、息收收入入 项 目 7 . 4 附. 7 .注1 1号 2015年年41172本月41月,,期011663日361,,至日0725264.0.108542 2200上11144,年单8年年4度位2111,,可：285月63比月人351,,期民310日194间币50日至..元7406 其其2.投中中资：：收其债买资基股存益入券产他金票款（投利投利返支利损售息资资息息持失收收金收收收证以融入券益入益入“资利"”产息填收收列入入）77 ..4 1,0418,,1063150,,,161351876...187---119-8161,,,447293295,,,428706345...767---199 3 . 债资券产投支持资证收益券投资收益7777 ....44 ...777 ... 111 324 1,010,594,338.24 -198,396,418.97 4 . " 贵金属投资收益 444 ...7 . 1 5 1,958,158.3---9 -742,425.8---8 衍生工具收益 7 . 1 6 - - 股利收益 7 . 1 7 35,477,661.26 112,346,441.065.公允价值变动收益（损"失以 7 .4 .7 . 1 8 -580,798,864.59 1,923,338,390.66“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填 - -列21 ） 其他收入（损失以“"”号填 77 ..44 .. 11 00 .. 22 .. 21 5,664,977.92 2,121,968.49列3）4减：二、费用 7 .4 .7 . 1 9 31,854,146.48 42,023,605.125．管理人报酬 18,923,401.90 29,391,722.91．托管费3,784,680.39 5,878,344.566．销售服务费 - -．交易费用8,727,768.19 6,334,973.15．利息支出- -其中：卖出回购金融资产支出7 .4 .7 .2 0 - - ．其他费用 418,296.00 418,564.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 2 2 442,208,879.56 1,799,509,490.64号填列）注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。7第页 共 6 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62 金净值） 二、本期经营活动产生 - 442,208,879.56 442,208,879.56 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -2,459,866,761.44 -542,737,273.96 -3,002,604,035.40 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,954,808,523.48 1,008,328,433.43 3,963,136,956.91 2.基金赎回款 -5,414,675,284.92 -1,551,065,707.39 -6,965,740,992.31 四、本期向基金份额持 - -128,182,337.72 -128,182,337.72 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78 金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,799,509,490.64 1,799,509,490.64 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,259,747,347.06 58,705,493.26 -1,201,041,853.80 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,652,071,982.88 -484,792,243.82 2,167,279,739.06 2.基金赎回款 -3,911,8192,3329.947 6 543,497,737.08 -3,368,321,592.86四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年7月1日正式生效，首次设立募集规模为9,097,758,651.47份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>2估4 值业务7 6及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类2为5 以公允7 6价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进2行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最6有利市场7 6 )是本基金在计量日能够进入的交易市场。本第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收2基7 金减少7 。6第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 2 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金每一基金份额享有同等分配权； (2)收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额； (3)本基金每年收益分配次数最多为6次，每次至少将可供分配利润的20%进行收益分配； (4)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (5)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (6)在符合上述基金收益分配的前提下，每年度6月和12月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过0.02元时，至少将期末可供分配利润的20%进行收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的15个工作日之内完成； (7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基2金9 业协会7 6中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2300 05]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东7 6通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 96,254,047.36 245,926,163.70 定期存款 - - 其他存款 - - 合计： 96,254,047.36 245,926,163.70 注：本基金2015年度未投资于定期存款。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,311,086,840.84 1,514,520,073.13 203,433,232.29 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 3 1 - - -合计- - -资产支持证券- 7 6 - -基金- - -第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 其他 - - - 合计 1,311,086,840.84 1,514,520,073.13 203,433,232.29 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,278,431,810.82 4,062,663,907.70 784,232,096.88 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,278,431,810.82 4,062,663,907.70 784,232,096.88 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末和上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 18,172.45 46,422.99 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 3 2 7 6 - -其他187.20 296.30合计18,359.65 46,719.29第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 104,128.83 1,669,068.26 银行间市场应付交易费用 - - 合计 104,128.83 1,669,068.26 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4,641.43 13,377.57 应付信息披露费 320,000.00 220,000.00 应付审计费 80,000.00 80,000.00 合计 404,641.43 313,377.57 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本上本期年期申赎度末购回( 以" " " 号项填目列) 基-金253,,,份9482517额04441,,,（5862年075份853,,,）1254月283346...1497日823至本期2015年1账2月-面325,,,金39841751额日444,,,286057385,,,245238634...749382 本期末 1,414,386,675.29 1,414,386,675.29 注：表中“本期申购”包含红利再投、转换入份额，“本期赎回”包含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -319,502,38378.47 7 6 741,703,320.36 422,200,441.89本期利润1,023,007,744.15 -580,798,864.59 442,208,879.56第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 本期基金份额交易 -164,768,590.15 -377,968,683.81 -542,737,273.96 产生的变动数 其中：基金申购款 423,636,335.47 584,692,097.96 1,008,328,433.43 基金赎回款 -588,404,925.62 -962,660,781.77 -1,551,065,707.39 本期已分配利润 -128,182,337.72 - -128,182,337.72 本期末 410,553,937.81 -217,064,228.04 193,489,709.77 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 1,114,849.42 1,389,178.75 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,563.80 9,143.06 其他 35,203.49 37,553.98 合计 1,165,616.71 1,435,875.79 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 3,859,416,902.09 2,474,258,928.29 减：卖出股票成本总额 2,848,822,563.85 2,672,655,347.26 买卖股票差价收入 1,010,594,338.24 -198,396,418.97 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日 债券投资收益——买卖债 1,958,158.39 -742,425.88 券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 债券投资收益——赎回差 - - 价收入 债券投资收益——申购差 - - 价收入 合计 1,958,158.39 -742,425.88 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券 4,863,296.50 169,570,420.57 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 2,904,000.00 167,266,931.02 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,138.11 3,045,915.43 买卖债券差价收入 1,958,158.39 -742,425.88 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 35,477,661.26 112,346,441.06 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,477,661.26 112,346,441.06 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 ——股票投资 -580,798,864.59 1,923,138,908.46 ——债券投资 - 199,482.20 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -580,798,864.59 1,923,338,390.66 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 5,664,977.92 2,121,968.49 其他收入 - - 合计 5,664,977.92 2,121,968.49 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月 日 31日 交易所市场交易费用 8,727,768.19 6,334,473.15 银行间市场交易费用 - 500.00 合计 8,727,768.19 6,334,973.15 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 银行划款费用 296.00 564.50 帐户维护费 3 6 1876,000.00 18,000.00合计418,296.00 418,564.50第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的披露 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况如下： 序 权益 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润 备 号 登记日 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 分配合计 注 分红数 1 2016/1/182016/1/18 0.40 32,030,990.71 26,470,828.38 58,501,819.09 - 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 3,816,108,259.73 80.49% 3,699,129,047.69 100.00% 司 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 4,606,281.10 94.72% 88,482,095.00 100.00% 司 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 3,474,188.29 79.67% - - 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 3,367,680.95 100.00% 1,669,068.26 100.00% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 月31日 日 当期发生的基金应支付 18,923,401.90 29,391,722.91 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,745,447.60 6,044,380.07 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.75％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.75％÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托 书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 3,784,680.39 5,878,344.56 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年3度9 可比期7 间6 均未运用固有资金投资本基金。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 96,254,047.36 1,114,849.42 245,926,163.70 1,389,178.75 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币15,563.80元(2014年度：人民币 9,143.06元)，2015年末无结算备付金余额(2014年末无结算备付金余额)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2015年7 2015年7月2015年 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41128,182,337.72 月13日 13日 7月13 日 合 - - 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41128,182,337.72 计 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票名 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值总 码 称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 600978 宜业华木2015年6月19日 产重重大资组21.31 2016第年410 月页21共日76 页 20.10 760,777 5,368,919.8616,212,157.87 - 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 600649 城投控2015年12月30日 重大资 23.16 2016年1月7日 20.84 453,838 4,393,779.2410,510,888.08 - 股 产重组 601018 宁波港 2015年8月4日 重大资 8.16 2016年2月22日 7.34 770,397 3,604,303.44 6,286,439.52 - 产重组 600271 航天信2015年10月12日 重大资 71.46 - - 54,313 1,425,474.95 3,881,206.98 - 息 产重组 600873 梅花生2015年12月17日 重大事 9.14 - - 365,039 2,629,934.06 3,336,456.46 - 物 项 601377 兴业证2015年12月29日 重大事 11.00 2016年1月7日 9.40 293,085 3,051,981.38 3,223,935.00 - 券 项 600595 中孚实2015年12月29日 重大事 7.05 2016年1月19日 6.35 436,749 2,899,296.76 3,079,080.45 - 业 项 600153 建发股 2015年6月29日 重大资 14.69 - - 207,294 1,853,347.08 3,045,148.86 - 份 产重组 600690 青岛海2015年10月19日 重大资 9.92 2016年2月1日 8.93 298,800 2,177,282.09 2,964,096.00 - 尔 产重组 600995 文山电 2015年9月23日 重大资 9.22 2016年1月8日 10.14 263,303 1,950,117.32 2,427,653.66 - 力 产重组 600859 王府井2015年12月21日 重大事 27.22 2016年1月4日 27.22 87,498 2,224,950.80 2,381,695.56 - 项 600106 重庆路 2015年8月31日 重大资 10.54 2016年1月11日 11.00 224,207 1,230,332.83 2,363,141.78 - 桥 产重组 600783 鲁信创2015年12月31日 重大事 39.07 2016年1月4日 37.60 60,304 1,077,703.15 2,356,077.28 - 投 项 600578 京能电 2015年11月5日 重大资 6.07 2016年2月24日 5.49 342,937 1,840,895.30 2,081,627.59 - 力 产重组 600219 南山铝 2015年9月29日 重大资 8.52 2016年1月25日 7.00 240,169 2,172,480.39 2,046,239.88 - 业 产重组 600584 长电科2015年11月30日 重大资 22.02 - - 91,372 675,903.96 2,012,011.44 - 技 产重组 600880 博瑞传 2015年9月16日 重大资 7.50 2016年1月18日 8.25 242,212 2,542,479.79 1,816,590.00 - 播 产重组 600469 风神股2015年12月28日 重大资 17.19 - - 80,664 964,574.56 1,386,614.16 - 份 产重组 600729 重庆百 2015年7月24日 重大资 32.39 2016年1月4日 29.90 35,773 882,840.74 1,158,687.47 - 货 产重组 600759 洲际油 2015年9月21日 重大资 7.85 - - 142,663 1,264,408.72 1,119,904.55 - 气 产重组 601678 滨化股2015年12月31日 重大事 8.02 2016年1月5日 7.22 139,406 943,875.40 1,118,036.12 - 份 项 601717 郑煤机2015年12月18日 重产大重组资7.52 第 4-1 页 共7 6 页 - 99,583 1,136,700.92 748,864.16 - 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金4份2 额，另7 6一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金及部分应收申购款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 5年以 2015年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 96,254,047.36 - - - - - 96,254,047.36 存出保证金 416,073.96 - - - - - 416,073.96 交易性金融资产 - - - - -1,514,520,073.131,514,520,073.13 应收利息 - - - - - 18,359.65 18,359.65 应收申购款 271,179.79 - - - - 129,065.20 400,244.99 其他资产 - - - - - - - 资产总计 96,941,301.11 - - - -1,514,667,497.981,611,608,799.09 负债 应付赎回款 - - - - - 1,978,438.86 1,978,438.86 应付管理人报酬 - - - - - 1,037,670.78 1,037,670.78 应付托管费 - - - - - 207,534.13 207,534.13 应付交易费用 - - - - - 104,128.83 104,128.83 其他负债 - - - - - 404,641.43 404,641.43 负债总计 - - - - - 3,732,414.03 3,732,414.03 利率敏感度缺口 96,941,301.11 - - - -1,510,935,083.951,607,876,385.06 上年度末 1-3 个3个月 5 年以 2014年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 245,926,163.70 - 4 3 - 7 6 - - - 245,926,163.70第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 存出保证金 658,534.20 - - - - - 658,534.20 交易性金融资产 - - - - -4,062,663,907.704,062,663,907.70 应收利息 - - - - - 46,719.29 46,719.29 应收申购款 1,950,906.45 - - - - 12,130,493.10 14,081,399.55 资产总计 248,535,604.35 - - - -4,074,841,120.094,323,376,724.44 负债 应付证券清算款 - - - - - 673.25 673.25 应付赎回款 - - - - - 21,611,778.87 21,611,778.87 应付管理人报酬 - - - - - 2,773,289.90 2,773,289.90 应付托管费 - - - - - 554,657.97 554,657.97 应付交易费用 - - - - - 1,669,068.26 1,669,068.26 其他负债 - - - - - 313,377.57 313,377.57 负债总计 - - - - - 26,922,845.82 26,922,845.82 利率敏感度缺口248,535,604.35 - - - -4,047,918,274.274,296,453,878.62 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上期末计息资产仅包括银行存款、存出保证金及部分应收申购款，且均 以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价 值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变 动对基金资产净值的影响并不显著。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 20154年4 12月7361日 2014年12月31日公允价值占基金 公允价值 占基金资第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,514,520,073.13 94.19 4,062,663,907.70 94.56 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,514,520,073.13 94.19 4,062,663,907.70 94.56 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的90%-95%；现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 上证综合指数上涨5% 75,874,055.69 213,307,818.94 上证综合指数下跌5% -75,874,055.69 -213,307,818.94 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,438,963,520.26元，属于第二层次的余额为人民币75,556,552.87元，无划分为第三层次的余额（于 2014 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币3,993,374,953.72元，属于第二层次的余额为人民币69,288,953.98元，无划分为第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 序8.1号1期权末益基投金资资产组合项情目况 第 4 6 页 共 7 6 页 1,金51额4,520,073.金13额占单基位比金：例总人（资民%）9产币3.的元98 2 2 0 1 5汇添富上证综合指数年年度报告3其中：股票 1,514,520,073.13 93.984固定收益投资 - -5其中：债券 - -资产支持证券- -6贵金属投资 - -7金融衍生品投资 - -8买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -银行存款和结算备付金合计96,254,047.36 5.97其他各项资产834,678.60 0.05 合计 1,611,608,799.09 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,393,266.57 0.40 B 采矿业 152,979,761.41 9.51 C 制造业 491,874,777.29 30.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 75,981,518.45 4.73 应业 E 建筑业 62,456,554.47 3.88 F 批发和零售业 64,939,430.22 4.04 G 交通运输、仓储和邮政业 77,296,998.97 4.81 H 住宿和餐饮业 8,975,199.25 0.56 I 信息传输、软件和信息技术服务 41,607,696.79 2.59 业 J 金融业 426,308,420.46 26.51 K 房地产业 75,055,604.45 4.67 L 租赁和商务服务业 7,803,799.36 0.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 670,854.54 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 R 文化、体育和娱乐业 11,886,358.53 0.74 S 综合 10,289,832.37 0.64 合计 1,514,520,073.13 94.19 8.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601857 中国石油 8,695,392 72,606,523.20 4.52 2 601288 农业银行 15,859,593 51,226,485.39 3.19 3 601988 中国银行 12,346,277 49,508,570.77 3.08 4 600036 招商银行 2,274,732 40,922,428.68 2.55 5 600000 浦发银行 1,797,584 32,841,859.68 2.04 6 601628 中国人寿 1,121,554 31,751,193.74 1.97 7 601328 交通银行 4,646,117 29,920,993.48 1.86 8 601766 中国中车 2,083,261 26,769,903.85 1.66 9 601166 兴业银行 1,497,463 25,561,693.41 1.59 10 600028 中国石化 5,128,609 25,437,900.64 1.58 11 601318 中国平安 521,198 18,763,128.00 1.17 12 601939 建设银行 2,861,411 16,538,955.58 1.03 13 600978 宜华木业 760,777 16,212,157.87 1.01 14 600519 贵州茅台 72,457 15,809,392.83 0.98 15 600900 长江电力 1,069,025 14,495,979.00 0.90 16 601088 中国神华 887,230 13,281,833.10 0.83 17 600104 上汽集团 604,604 12,829,696.88 0.80 18 601998 中信银行 1,717,800 12,402,516.00 0.77 19 600649 城投控股 453,838 10,510,888.08 0.65 20 600030 中信证券 534,850 10,349,347.50 0.64 21 601390 中国中铁 911,273 9,951,101.16 0.62 22 600016 民生银行 1,028,645 9,916,137.80 0.62 23 600887 伊利股份 4 8 60276,942 9,906,337.06 0.6224601601 中国太保 339,400 9,795,084.00 0.6125601668 中国建筑 1,521,646 9,647,235.64 0.60第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 26 601818 光大银行 2,259,867 9,581,836.08 0.60 27 600893 中航动力 198,651 8,945,254.53 0.56 28 600018 上港集团 1,362,035 8,825,986.80 0.55 29 601989 中国重工 909,654 8,550,747.60 0.53 30 601336 新华保险 159,545 8,329,844.45 0.52 31 601800 中国交建 607,944 8,152,529.04 0.51 32 601186 中国铁建 578,859 7,803,019.32 0.49 33 600999 招商证券 352,194 7,642,609.80 0.48 34 601169 北京银行 720,683 7,588,791.99 0.47 35 601006 大秦铁路 842,555 7,262,824.10 0.45 36 600079 人福医药 325,804 7,252,397.04 0.45 37 600066 宇通客车 322,131 7,244,726.19 0.45 38 600674 川投能源 660,700 7,109,132.00 0.44 39 600050 中国联通 1,140,438 7,047,906.84 0.44 40 600015 华夏银行 575,488 6,986,424.32 0.43 41 600837 海通证券 427,293 6,759,775.26 0.42 42 600754 锦江股份 129,872 6,665,031.04 0.41 43 601727 上海电气 556,692 6,424,225.68 0.40 44 601018 宁波港 770,397 6,286,439.52 0.39 45 601688 华泰证券 317,399 6,259,108.28 0.39 46 600021 上海电力 403,566 5,940,491.52 0.37 47 600048 保利地产 544,968 5,798,459.52 0.36 48 600236 桂冠电力 771,298 5,769,309.04 0.36 49 600525 长园集团 302,398 5,694,154.34 0.35 50 600685 中船防务 143,187 5,683,092.03 0.35 51 600804 鹏博士 237,550 5,634,686.00 0.35 52 601618 中国中冶 918,249 5,527,858.98 0.34 53 603288 海天味业 155,978 5,513,822.30 0.34 54 600637 东方明珠 142,530 5,400,461.70 0.34 55 600276 恒瑞医药 106,643 5,238,304.16 0.33 56 600765 中航重机 263,249 5,170,210.36 0.32 57 600705 中航资本 326,928 5,093,538.24 0.32 58 600884 杉杉股份 127,592 5,006,710.08 0.31 59 601788 光大证券 217,538 4,990,321.72 0.31 60 600019 宝钢股份 887,672 4,953,209.76 0.31 61 600037 歌华有线 228,838 4,926,882.14 0.31 62 600352 浙江龙盛 4 9 42176,022 4,900,696.08 0.3063600673 东阳光科 480,152 4,892,748.88 0.3064600498 烽火通信 171,584 4,891,859.84 0.30第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 65 600755 厦门国贸 522,323 4,868,050.36 0.30 66 600303 曙光股份 316,454 4,857,568.90 0.30 67 601238 广汽集团 206,954 4,670,951.78 0.29 68 601111 中国国航 538,421 4,619,652.18 0.29 69 600481 双良节能 499,868 4,528,804.08 0.28 70 600158 中体产业 173,496 4,524,775.68 0.28 71 600835 上海机电 148,459 4,499,792.29 0.28 72 601901 方正证券 468,005 4,492,848.00 0.28 73 600011 华能国际 511,262 4,463,317.26 0.28 74 601888 中国国旅 73,139 4,337,874.09 0.27 75 600570 恒生电子 69,554 4,240,707.38 0.26 76 600023 浙能电力 562,092 4,210,069.08 0.26 77 600435 北方导航 145,368 4,172,061.60 0.26 78 600628 新世界 229,185 4,145,956.65 0.26 79 601633 长城汽车 344,335 4,145,793.40 0.26 80 601718 际华集团 358,596 4,113,096.12 0.26 81 601216 君正集团 356,837 4,085,783.65 0.25 82 601919 中国远洋 451,838 4,075,578.76 0.25 83 600820 隧道股份 381,890 4,063,309.60 0.25 84 600006 东风汽车 450,739 3,993,547.54 0.25 85 600340 华夏幸福 129,022 3,963,555.84 0.25 86 600585 海螺水泥 231,550 3,959,505.00 0.25 87 600518 康美药业 233,360 3,955,452.00 0.25 88 601669 中国电建 489,677 3,932,106.31 0.24 89 600418 江淮汽车 269,345 3,929,743.55 0.24 90 600839 四川长虹 675,817 3,912,980.43 0.24 91 600271 航天信息 54,313 3,881,206.98 0.24 92 600770 综艺股份 211,928 3,871,924.56 0.24 93 600312 平高电气 196,372 3,829,254.00 0.24 94 600517 置信电气 296,795 3,757,424.70 0.23 95 600667 太极实业 333,812 3,722,003.80 0.23 96 600811 东方集团 423,552 3,676,431.36 0.23 97 600428 中远航运 354,255 3,634,656.30 0.23 98 600020 中原高速 529,601 3,622,470.84 0.23 99 600522 中天科技 157,009 3,595,506.10 0.22 100 600688 上海石化 542,794 3,517,305.12 0.22 101 601599 鹿港科技 5 0 14176,967 3,515,102.92 0.22102600886 国投电力 420,318 3,509,655.30 0.22103600246 万通地产 461,682 3,508,783.20 0.22第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 104 600511 国药股份 92,220 3,496,982.40 0.22 105 600694 大商股份 67,722 3,496,486.86 0.22 106 600703 三安光电 143,641 3,487,603.48 0.22 107 600795 国电电力 871,928 3,426,677.04 0.21 108 600663 陆家嘴 67,790 3,398,990.60 0.21 109 601899 紫金矿业 950,642 3,346,259.84 0.21 110 601866 中海集运 474,633 3,341,416.32 0.21 111 600873 梅花生物 365,039 3,336,456.46 0.21 112 600029 南方航空 383,848 3,289,577.36 0.20 113 600827 百联股份 182,725 3,265,295.75 0.20 114 600867 通化东宝 118,896 3,230,404.32 0.20 115 601377 兴业证券 293,085 3,223,935.00 0.20 116 600143 金发科技 372,133 3,200,343.80 0.20 117 601877 正泰电器 123,853 3,194,168.87 0.20 118 600115 东方航空 415,826 3,164,435.86 0.20 119 600597 光明乳业 196,712 3,131,655.04 0.19 120 600085 同仁堂 70,053 3,125,064.33 0.19 121 600369 西南证券 315,078 3,119,272.20 0.19 122 600010 包钢股份 860,887 3,107,802.07 0.19 123 601898 中煤能源 513,415 3,106,160.75 0.19 124 600595 中孚实业 436,749 3,079,080.45 0.19 125 600004 白云机场 216,245 3,077,166.35 0.19 126 601777 力帆股份 177,152 3,071,815.68 0.19 127 600153 建发股份 207,294 3,045,148.86 0.19 128 600619 海立股份 177,200 3,031,892.00 0.19 129 600383 金地集团 219,131 3,024,007.80 0.19 130 601009 南京银行 170,741 3,022,115.70 0.19 131 600170 上海建工 423,260 2,996,680.80 0.19 132 600516 方大炭素 239,303 2,993,680.53 0.19 133 600829 人民同泰 179,243 2,977,226.23 0.19 134 600690 青岛海尔 298,800 2,964,096.00 0.18 135 600601 方正科技 474,302 2,931,186.36 0.18 136 601106 中国一重 365,813 2,915,529.61 0.18 137 600499 科达洁能 126,766 2,868,714.58 0.18 138 600009 上海机场 96,893 2,860,281.36 0.18 139 600398 海澜之家 204,415 2,853,633.40 0.18 140 600162 香江控股 5 1 31176,049 2,833,656.39 0.18141600863 内蒙华电 633,604 2,832,209.88 0.18142600426 华鲁恒升 193,584 2,793,417.12 0.17第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 143 600602 仪电电子 217,825 2,785,981.75 0.17 144 600161 天坛生物 79,752 2,785,737.36 0.17 145 600177 雅戈尔 170,929 2,782,724.12 0.17 146 600895 张江高科 95,790 2,761,625.70 0.17 147 600825 新华传媒 229,679 2,742,367.26 0.17 148 600415 小商品城 295,873 2,719,072.87 0.17 149 600110 中科英华 280,670 2,708,465.50 0.17 150 600588 用友网络 85,092 2,706,776.52 0.17 151 600160 巨化股份 115,153 2,702,640.91 0.17 152 600510 黑牡丹 219,093 2,635,688.79 0.16 153 601519 大智慧 205,375 2,632,907.50 0.16 154 601225 陕西煤业 538,903 2,619,068.58 0.16 155 601808 中海油服 167,698 2,602,672.96 0.16 156 600226 升华拜克 248,532 2,602,130.04 0.16 157 601991 大唐发电 506,041 2,601,050.74 0.16 158 600151 航天机电 210,209 2,598,183.24 0.16 159 600051 宁波联合 196,192 2,597,582.08 0.16 160 600220 江苏阳光 448,882 2,576,582.68 0.16 161 601555 东吴证券 160,091 2,572,662.37 0.16 162 600118 中国卫星 60,205 2,561,120.70 0.16 163 600611 大众交通 165,214 2,536,034.90 0.16 164 600648 外高桥 95,296 2,503,425.92 0.16 165 600210 紫江企业 320,622 2,500,851.60 0.16 166 600007 中国国贸 132,857 2,495,054.46 0.16 167 600718 东软集团 79,691 2,474,405.55 0.15 168 600031 三一重工 375,398 2,470,118.84 0.15 169 601158 重庆水务 263,734 2,460,638.22 0.15 170 600196 复星医药 103,897 2,440,540.53 0.15 171 600535 天士力 59,549 2,436,745.08 0.15 172 600995 文山电力 263,303 2,427,653.66 0.15 173 600888 新疆众和 276,053 2,426,505.87 0.15 174 601608 中信重工 354,085 2,425,482.25 0.15 175 601600 中国铝业 486,980 2,420,290.60 0.15 176 600456 宝钛股份 118,702 2,409,650.60 0.15 177 600332 白云山 79,364 2,402,348.28 0.15 178 600300 维维股份 334,672 2,399,598.24 0.15 179 603993 洛阳钼业 5 2 53776,355 2,396,603.30 0.15180600150 中国船舶 68,546 2,387,457.18 0.15181600108 亚盛集团 325,231 2,387,195.54 0.15第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 182 600859 王府井 87,498 2,381,695.56 0.15 183 601928 凤凰传媒 149,382 2,379,655.26 0.15 184 600169 太原重工 413,091 2,371,142.34 0.15 185 600106 重庆路桥 224,207 2,363,141.78 0.15 186 600783 鲁信创投 60,304 2,356,077.28 0.15 187 600485 信威集团 87,445 2,339,153.75 0.15 188 600258 首旅酒店 77,289 2,310,168.21 0.14 189 600033 福建高速 539,067 2,296,425.42 0.14 190 600741 华域汽车 135,267 2,280,601.62 0.14 191 600109 国金证券 141,369 2,278,868.28 0.14 192 600664 哈药股份 189,666 2,262,715.38 0.14 193 600372 中航电子 91,114 2,244,137.82 0.14 194 600683 京投银泰 204,570 2,217,538.80 0.14 195 601098 中南传媒 92,461 2,209,817.90 0.14 196 600406 国电南瑞 132,304 2,206,830.72 0.14 197 600739 辽宁成大 97,547 2,204,562.20 0.14 198 600017 日照港 336,970 2,203,783.80 0.14 199 600195 中牧股份 102,389 2,189,076.82 0.14 200 600183 生益科技 221,112 2,186,797.68 0.14 201 600121 郑州煤电 294,688 2,151,222.40 0.13 202 600331 宏达股份 286,358 2,147,685.00 0.13 203 600491 龙元建设 235,545 2,145,814.95 0.13 204 600523 贵航股份 95,779 2,145,449.60 0.13 205 600583 海油工程 239,621 2,144,607.95 0.13 206 600460 士兰微 242,232 2,143,753.20 0.13 207 600529 山东药玻 110,400 2,134,032.00 0.13 208 600062 华润双鹤 93,359 2,129,518.79 0.13 209 600221 海南航空 545,133 2,120,567.37 0.13 210 601872 招商轮船 298,708 2,117,839.72 0.13 211 600176 中国巨石 82,991 2,108,801.31 0.13 212 600662 强生控股 126,767 2,095,458.51 0.13 213 600311 ST荣华 303,447 2,093,784.30 0.13 214 600547 山东黄金 99,518 2,089,878.00 0.13 215 600720 祁连山 235,799 2,082,105.17 0.13 216 600578 京能电力 342,937 2,081,627.59 0.13 217 600333 长春燃气 235,313 2,063,695.01 0.13 218 600089 特变电工 5 3 17576,095 2,060,868.15 0.13219600219 南山铝业 240,169 2,046,239.88 0.13220601992 金隅股份 218,213 2,044,655.81 0.13第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 221 600027 华电国际 298,187 2,027,671.60 0.13 222 600309 万华化学 113,355 2,023,386.75 0.13 223 600584 长电科技 91,372 2,012,011.44 0.13 224 600008 首创股份 195,650 1,993,673.50 0.12 225 600559 老白干酒 32,923 1,980,976.91 0.12 226 601607 上海医药 99,295 1,976,963.45 0.12 227 600812 华北制药 229,235 1,973,713.35 0.12 228 600350 山东高速 275,897 1,961,627.67 0.12 229 600639 浦东金桥 87,540 1,960,020.60 0.12 230 600580 卧龙电气 126,671 1,953,266.82 0.12 231 600586 金晶科技 317,217 1,938,195.87 0.12 232 600831 广电网络 122,222 1,932,329.82 0.12 233 600190 锦州港 335,598 1,926,332.52 0.12 234 600308 华泰股份 332,015 1,915,726.55 0.12 235 600621 华鑫股份 134,609 1,912,793.89 0.12 236 600251 冠农股份 168,336 1,902,196.80 0.12 237 601616 广电电气 219,934 1,893,631.74 0.12 238 601179 中国西电 277,335 1,888,651.35 0.12 239 600005 武钢股份 544,153 1,888,210.91 0.12 240 600098 广州发展 149,057 1,882,589.91 0.12 241 600376 首开股份 150,141 1,876,762.50 0.12 242 600724 宁波富达 246,593 1,866,709.01 0.12 243 601222 林洋能源 50,497 1,854,754.81 0.12 244 600256 广汇能源 274,906 1,833,623.02 0.11 245 601933 永辉超市 181,400 1,832,140.00 0.11 246 601231 环旭电子 125,878 1,820,195.88 0.11 247 600998 九州通 92,763 1,818,154.80 0.11 248 600880 博瑞传播 242,212 1,816,590.00 0.11 249 600635 大众公用 183,090 1,805,267.40 0.11 250 600743 华远地产 262,834 1,782,014.52 0.11 251 600026 中海发展 191,698 1,771,289.52 0.11 252 600642 申能股份 230,489 1,740,191.95 0.11 253 601117 中国化学 251,627 1,733,710.03 0.11 254 600436 片仔癀 25,121 1,728,073.59 0.11 255 600100 同方股份 95,520 1,727,001.60 0.11 256 600208 新湖中宝 358,676 1,710,884.52 0.11 257 601880 大连港 5 4 28676,363 1,706,723.48 0.11258600267 海正药业 107,391 1,702,147.35 0.11259601107 四川成渝 284,538 1,698,691.86 0.11第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 260 600816 安信信托 74,380 1,693,632.60 0.11 261 600172 黄河旋风 66,440 1,681,596.40 0.10 262 600068 葛洲坝 212,037 1,668,731.19 0.10 263 600266 北京城建 112,839 1,651,962.96 0.10 264 600643 爱建集团 112,200 1,643,730.00 0.10 265 600993 马应龙 74,493 1,640,335.86 0.10 266 600377 宁沪高速 186,914 1,635,497.50 0.10 267 600315 上海家化 41,298 1,630,858.02 0.10 268 601016 节能风电 102,863 1,623,178.14 0.10 269 600503 华丽家族 118,392 1,621,970.40 0.10 270 601233 桐昆股份 123,128 1,619,133.20 0.10 271 600549 厦门钨业 86,078 1,619,127.18 0.10 272 600096 云天化 124,747 1,617,968.59 0.10 273 600362 江西铜业 102,532 1,613,853.68 0.10 274 600782 新钢股份 283,590 1,602,283.50 0.10 275 600166 福田汽车 251,754 1,593,602.82 0.10 276 601333 广深铁路 317,451 1,590,429.51 0.10 277 600660 福耀玻璃 103,931 1,578,711.89 0.10 278 600268 国电南自 158,529 1,571,022.39 0.10 279 601003 柳钢股份 375,797 1,552,041.61 0.10 280 600117 西宁特钢 222,365 1,549,884.05 0.10 281 601099 太平洋 155,877 1,530,712.14 0.10 282 600569 安阳钢铁 480,248 1,517,583.68 0.09 283 600269 赣粤高速 265,724 1,509,312.32 0.09 284 600378 天科股份 71,941 1,492,775.75 0.09 285 600188 兖州煤业 156,189 1,475,986.05 0.09 286 600288 大恒科技 83,792 1,465,522.08 0.09 287 600058 五矿发展 64,417 1,462,265.90 0.09 288 601118 海南橡胶 192,582 1,455,919.92 0.09 289 600489 中金黄金 146,584 1,455,579.12 0.09 290 601010 文峰股份 199,668 1,451,586.36 0.09 291 600317 营口港 303,201 1,440,204.75 0.09 292 600067 冠城大通 163,350 1,427,679.00 0.09 293 600500 中化国际 109,688 1,405,103.28 0.09 294 600157 永泰能源 294,341 1,404,006.57 0.09 295 603806 福斯特 27,880 1,393,721.20 0.09 296 600469 风神股份 5 5 8076,664 1,386,614.16 0.09297600600 青岛啤酒 41,752 1,386,166.40 0.09298600528 中铁二局 95,508 1,368,629.64 0.09第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 299 600551 时代出版 60,110 1,367,502.50 0.09 300 600807 天业股份 78,895 1,365,672.45 0.08 301 601958 金钼股份 164,633 1,363,161.24 0.08 302 600971 恒源煤电 215,355 1,354,582.95 0.08 303 600917 重庆燃气 88,620 1,346,137.80 0.08 304 600497 驰宏锌锗 120,607 1,331,501.28 0.08 305 600052 浙江广厦 150,403 1,328,058.49 0.08 306 600468 百利电气 74,531 1,320,689.32 0.08 307 600596 新安股份 129,321 1,319,074.20 0.08 308 600875 东方电气 94,798 1,292,096.74 0.08 309 603000 人民网 56,478 1,288,263.18 0.08 310 600307 酒钢宏兴 334,541 1,281,292.03 0.08 311 601918 国投新集 139,040 1,279,168.00 0.08 312 600823 世茂股份 104,166 1,273,950.18 0.08 313 600132 重庆啤酒 79,498 1,271,173.02 0.08 314 600810 神马股份 136,231 1,243,789.03 0.08 315 600409 三友化工 158,323 1,227,003.25 0.08 316 600655 豫园商城 75,642 1,222,374.72 0.08 317 600748 上实发展 90,268 1,211,396.56 0.08 318 600557 康缘药业 48,296 1,208,365.92 0.08 319 600216 浙江医药 97,428 1,205,184.36 0.07 320 600737 中粮屯河 82,153 1,187,110.85 0.07 321 600778 友好集团 95,931 1,177,073.37 0.07 322 600729 重庆百货 35,773 1,158,687.47 0.07 323 600483 福能股份 66,798 1,148,257.62 0.07 324 600325 华发股份 70,068 1,142,108.40 0.07 325 600759 洲际油气 142,663 1,119,904.55 0.07 326 601678 滨化股份 139,406 1,118,036.12 0.07 327 600717 天津港 99,060 1,116,406.20 0.07 328 601929 吉视传媒 180,508 1,115,539.44 0.07 329 600022 山东钢铁 356,419 1,108,463.09 0.07 330 600970 中材国际 91,989 1,099,268.55 0.07 331 600223 鲁商置业 119,065 1,094,207.35 0.07 332 600881 亚泰集团 151,065 1,093,710.60 0.07 333 601139 深圳燃气 119,422 1,086,740.20 0.07 334 600636 三爱富 64,339 1,069,314.18 0.07 335 600808 马钢股份 5 6 33576,630 1,057,234.50 0.07336601699 潞安环能 164,339 1,055,056.38 0.07337601258 庞大集团 269,096 1,054,856.32 0.07第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 338 600192 长城电工 100,952 1,043,843.68 0.06 339 601168 西部矿业 141,169 1,043,238.91 0.06 340 601208 东材科技 109,879 1,029,566.23 0.06 341 600809 山西汾酒 50,822 979,339.94 0.06 342 600320 振华重工 163,393 975,456.21 0.06 343 600675 中华企业 124,108 966,801.32 0.06 344 600316 洪都航空 40,694 949,797.96 0.06 345 600963 岳阳林纸 115,282 948,770.86 0.06 346 603369 今世缘 28,155 944,037.15 0.06 347 600975 新五丰 55,389 931,089.09 0.06 348 600395 盘江股份 112,247 921,547.87 0.06 349 601588 北辰实业 170,838 915,691.68 0.06 350 600371 万向德农 40,289 906,502.50 0.06 351 600814 杭州解百 72,219 890,460.27 0.06 352 600657 信达地产 127,711 887,591.45 0.06 353 600582 天地科技 129,020 881,206.60 0.05 354 603328 依顿电子 29,220 862,282.20 0.05 355 600348 阳泉煤业 130,907 845,659.22 0.05 356 600261 阳光照明 95,522 839,638.38 0.05 357 601369 陕鼓动力 95,909 838,244.66 0.05 358 600563 法拉电子 19,945 829,911.45 0.05 359 600801 华新水泥 101,579 827,868.85 0.05 360 600433 冠豪高新 70,778 811,115.88 0.05 361 600337 美克家居 51,789 808,944.18 0.05 362 600373 中文传媒 33,659 790,649.91 0.05 363 601515 东风股份 47,245 783,322.10 0.05 364 600239 云南城投 109,261 779,030.93 0.05 365 600742 一汽富维 26,281 763,200.24 0.05 366 600761 安徽合力 56,852 758,974.20 0.05 367 601789 宁波建工 61,496 757,630.72 0.05 368 601717 郑煤机 99,583 748,864.16 0.05 369 600138 中青旅 32,040 746,852.40 0.05 370 600432 吉恩镍业 57,228 737,668.92 0.05 371 600298 安琪酵母 23,924 727,768.08 0.05 372 600467 好当家 67,096 712,559.52 0.04 373 600496 精工钢构 116,332 699,155.32 0.04 374 600039 四川路桥 5 7 13676,776 697,557.60 0.04375600175 美都能源 96,375 696,791.25 0.04376601886 江河创建 54,992 693,449.12 0.04第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 377 600054 黄山旅游 28,414 670,854.54 0.04 378 601666 平煤股份 134,005 624,463.30 0.04 379 600284 浦东建设 45,145 618,035.05 0.04 380 600805 悦达投资 47,663 603,413.58 0.04 381 600322 天房发展 109,361 586,174.96 0.04 382 600633 浙报传媒 30,790 579,775.70 0.04 383 601101 昊华能源 70,065 550,710.90 0.03 384 600123 兰花科创 63,085 506,572.55 0.03 385 601001 大同煤业 90,731 503,557.05 0.03 386 600691 *ST阳化 103,141 499,202.44 0.03 387 600830 香溢融通 36,004 494,334.92 0.03 388 600997 开滦股份 79,895 445,814.10 0.03 389 600546 山煤国际 99,132 439,154.76 0.03 390 600508 上海能源 42,267 434,927.43 0.03 391 600111 北方稀土 14,082 197,429.64 0.01 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601857 中国石油 60,046,934.30 1.40 2 601766 中国中车 52,616,493.43 1.22 3 601288 农业银行 33,471,510.02 0.78 4 601988 中国银行 32,174,382.60 0.75 5 601628 中国人寿 22,170,157.61 0.52 6 600036 招商银行 21,686,191.00 0.50 7 600028 中国石化 20,009,668.70 0.47 8 601328 交通银行 18,076,253.80 0.42 9 600000 浦发银行 15,331,125.02 0.36 10 601166 兴业银行 5 8 7 6 15,284,997.96 0.3611601318 中国平安 11,699,368.00 0.2712601939 建设银行 10,482,915.79 0.24第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 13 601088 中国神华 10,399,263.64 0.24 14 600637 东方明珠 10,161,083.00 0.24 15 600030 中信证券 9,196,282.00 0.21 16 601390 中国中铁 8,524,365.56 0.20 17 600104 上汽集团 8,293,977.82 0.19 18 600519 贵州茅台 8,213,865.52 0.19 19 601299 中国北车 7,873,953.40 0.18 20 601998 中信银行 7,499,371.53 0.17 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601857 中国石油 270,491,030.56 6.30 2 601288 农业银行 148,298,785.94 3.45 3 601988 中国银行 144,744,223.39 3.37 4 601628 中国人寿 104,931,205.07 2.44 5 600036 招商银行 96,888,472.77 2.26 6 600028 中国石化 89,585,484.96 2.09 7 601328 交通银行 81,985,826.17 1.91 8 600000 浦发银行 66,473,234.62 1.55 9 601166 兴业银行 64,606,137.97 1.50 10 601318 中国平安 51,411,168.77 1.20 11 601939 建设银行 46,483,157.56 1.08 12 601088 中国神华 46,471,083.62 1.08 13 600030 中信证券 40,288,109.31 0.94 14 601766 中国中车 38,357,475.13 0.89 15 600104 上汽集团 36,664,121.98 0.85 16 600519 贵州茅台 33,802,108.16 0.79 17 601998 中信银行 33,493,399.49 0.78 18 601668 中国建筑 30,072,747.60 0.70 19 601601 中国太保 28,842,821.71 0.67 20 601390 中国中铁 28,417,138.25 0.66 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填5列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票9 的收入7 6 总额 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 买入股票成本（成交）总额 881,477,593.87 卖出股票收入（成交）总额 3,859,416,902.09 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：报告期末本基金无债券持仓。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：报告期末本基金无债券持仓。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期内未投资贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.112.3期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 416,073.966 应收证券清算款 -7 应收股利 -8 应收利息 18,359.659 应收申购款 400,244.99其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 834,678.60 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 6 1 7 6 持有人结构(户)基金份额 机构投资者 个人投资者第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 42,764 33,074.24 6,125,349.24 0.43% 1,408,261,326.05 99.57% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 132,874.78 0.01% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 本本本减基报报报金:本告告告合报期期期同告基期基生期初金金效基总基拆日金（金分申总购变份2赎0动额份0回9总额份年份额额额7（月份1额日减）少基以金"份"" 填额列总）额 2359,,,,849075194447,,,,826705753858,,,,542683256431....9474-2837 本报告期期末基金份额总额 1,414,386,675.29 注：表内“总申购份额”含转换入和红利再投份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专6门2 基金7托6 管部门的重大人事变动1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公6告3 ，新任7 6李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公6告4 ，陈加7 6荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 经理，由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2009年7月1日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的6 5整改措施7 6 ，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年 4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 23,816,108,259.73 80.49% 3,474,188.29 80.37% - 联合证券 1 298,363,101.66 6.29% 277,385.46 6.42% - 长江证券 1 295,922,165.45 6.24% 269,408.54 6.23% - 恒泰证券 2 149,624,470.65 3.16% 136,218.39 3.15% - 长城证券 1 144,924,999.45 3.06% 131,939.26 3.05% - 银河证券 1 35,951,499.02 0.76% 33,482.16 0.77% - 瑞银证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 -6 6 7 6 - - - -兴业证券1 - - - - -中银国际1 - - - - -第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 民族证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 4,606,281.10 94.72% - - - - 联合证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 长城证券 257,015.40 5.28% - - - - 银河证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - 6 7 - - - - -平安证券- - - - - -第页 共7 6 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 中信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券 投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中 证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中 证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇 添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、汇添6富8 安鑫智7 6选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）共用。本报告期无新增或退租的交易单元。第 页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月5日 于旗下部分基金参与华福证券开 券报,证券时报,管 展的基金定投费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月5日 于旗下基金2014年年度资产净值 券报,证券时报,管 的公告 理人网站 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月10日 于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 4 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月20日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（新华保险） 理人网站 5 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年1月22日 金2014年第4季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月23日 于旗下部分基金参与湘财证券开 券报,证券时报,管 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1月26日 于旗下部分基金参与华宝证券开 券报,证券时报,管 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 8 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年2月14日 金更新招募说明书（2015年第1 券报,证券时报,管 号） 理人网站 9 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年2月14日 金更新招募说明书摘要（2015年第 券报,证券时报,管 1号） 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月2日 于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月5日 于旗下部分基金在工商银行开通 券报,证券时报,管 转换业务的公告 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月9日 于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 13 汇添富基金管理股份有限公司关6 9 中国7证6券报,上海证 2015年3月10日第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月11日 于旗下部分基金参与齐鲁证券开 券报,证券时报,管 展的网上交易系统申购基金购费 理人网站 率优惠活动的公告 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月26日 于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月28日 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 17 汇添富基金管理股份有限公司北 中国证券报,上海证 2015年3月31日 京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管 理人网站 18 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年3月31日 金2014年年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 19 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年3月31日 金2014年年度报告摘要 券报,证券时报,管 理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月1日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的定投费 理人网站 率优惠活动的公告 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日 于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管 惠费率的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 品种估值方法的公告 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日 于高级管理人员变更的公告（总经 券报,证券时报,管 理、法人变更） 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日 于高级管理人员变更的公告（董事 券报,证券时报,管 长变更） 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告(自TA产品） 26 汇添富基金管理股份有限公司关7 0 中国7证6券报,上海证 2015年4月18日第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 28 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年4月21日 金2015年第1季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月25日 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 30 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年5月16日 于旗下部分基金增加恒丰银行为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 31 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年5月27日 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 32 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月5日 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 34 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的定投费 理人网站 率优惠活动的公告 35 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 36 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月27日 于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 37 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2015年7月1日 于旗下基金2015年上半年资产净 值的公告（网站披露） 38 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月6日 于公司、高管及基金经理投资旗下71 券报7,6证券时报,管基金相关事宜的公告理人网站第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 39 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月7日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（得润电子、湘电股 理人网站 份、中源协和、莱茵置业、益丰药 房） 40 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月8日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（万达信息等14个） 理人网站 41 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年7月9日 金收益分配公告 券报,证券时报,管 理人网站 42 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月10日 于旗下部分基金调整所持有全部 券报,证券时报,管 停牌股票估值方法的公告 理人网站 43 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月10日 于通过网上直销申购旗下基金费 券报,证券时报,管 率优惠的公告 理人网站 44 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月11日 于旗下部分基金增加华融证券为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 45 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年7月18日 金2015年第2季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 46 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月21日 于旗下部分基金参加第一创业证 券报,证券时报,管 券开展申购基金费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 47 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年7月31日 于旗下部分基金参加浦发银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基金 理人网站,深交所 费率优惠活动的公告 48 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月6日 于设立成都分公司的公告 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 49 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月6日 于高级管理人员变更的公告（副总 券报,证券时报,管 经理） 理人网站,深交所 50 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月8日 于旗下部分基金参加平安证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 51 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月11日 于旗下部分基金增加中信期货为7 2 券报第页 共7,6证券时报,管页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 销售机构的公告 理人网站,深交所 52 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年8月14日 金更新招募说明书（2015年第2 券报,证券时报,管 号） 理人网站 53 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年8月14日 金更新招募说明书摘要（2015年第 券报,证券时报,管 2号） 理人网站 54 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月18日 于旗下部分基金增加一路财富为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 55 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月20日 于旗下部分基金通过京东平台申 券报,证券时报,管 购基金费率优惠的公告 理人网站,深交所 56 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月22日 于旗下部分基金参加国都证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 57 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月22日 于旗下部分基金增加乐清农商行 券报,证券时报,管 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 58 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月22日 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 59 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月22日 于旗下部分基金参加江苏银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 60 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月22日 于旗下部分基金参加天天基金网 券报,证券时报,管 费率优惠活动的公告 理人网站,深交所 61 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月26日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（梅花生物、交大昂 理人网站,深交所 立、凯迪电力、众和股份、新希望、 大连圣亚） 62 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月29日 于旗下部分基金增加陆金所资管 券报,证券时报,管 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 63 汇添富基金管理股份有限公司关7 3 中国7证6券报,上海证 2015年8月29日于旗下部分基金增加联泰资产为券报,证券时报,管第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 64 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月29日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（黄河旋风） 理人网站,深交所 65 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年8月29日 金2015年半年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 66 汇添富上证综合指数证券投资基 中国证券报,上海证 2015年8月29日 金2015年半年度报告摘要 券报,证券时报,管 理人网站 67 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月31日 于调整网上直销优惠费率的公告 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 68 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月16日 于旗下部分基金增加北京乐融多 券报,证券时报,管 源投资咨询有限公司为销售机构 理人网站 并参与费率优惠活动的公告 69 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月19日 于旗下部分基金增加中经北证为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 70 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月30日 于旗下部分基金参加东亚银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 71 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年9月30日 于旗下部分基金参加华宝证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 72 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月9日 于旗下部分基金增加徽商期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站,深交所 73 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月13日 于旗下部分基金增加盈米财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 74 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月21日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（航天信息） 理人网站 75 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月24日 于旗下部分基金增加锦州银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 76 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月24日 于旗下部分基金参加西南证券开 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 77 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年10月28日 于旗下部分基金增加泰诚财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 78 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年11月5日 于旗下部分基金增加民族证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 79 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年11月7日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（南山铝业） 理人网站 80 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年11月9日 于旗下部分基金增加君德汇富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 81 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年11月11日 于旗下部分基金增加宁波银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 82 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月1日 于旗下部分基金参与长量基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 83 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月3日 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 84 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月4日 于旗下部分基金增加大泰金石为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 85 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月5日 于旗下部分基金参加东亚银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 86 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月12日 于旗下部分基金增加凯石财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 87 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月18日 于旗下部分基金参与天天基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 88 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月30日 于旗下部分基金参加包商银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 89 汇添富基金管理股份有限公司关7 5 中国7证6券报,上海证 2015年12月31日第页 共 页 汇添富上证综合指数 2 0 1 5 年年度报告 于旗下部分基金参加邮储银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 90 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月31日 于旗下部分基金参与苏州银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 91 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月31日 于旗下部分基金参与中国工商银 券报,证券时报,管 行2016倾心回馈基金定投申购费 理人网站 率优惠活动的公告 92 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年12月31日 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 行（中国）有限公司开展的费率优 理人网站 惠活动的公告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司