汇添富上证综合指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 报告期末基金份额总额 5,344,926,244.52 份 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的 投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小 于 0.35%,且年化跟踪误差小于 6%,以实现对基准指 数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的 投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业 代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择 上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投投资策略 资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重, 以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均 跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目 标。 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)业绩比较基准 ×5% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较风险收益特征 高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -70,975,278.07 2.本期利润 410,326,076.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0742 4.期末基金资产净值 3,972,104,083.54 5.期末基金份额净值 0.743注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 10.90% 1.16% 9.39% 1.09% 1.51% 0.07% 第 3 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009 年 7 月 1 日)起 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 汇添富上 国籍:中国。学历: 中国 证综合指 科学技术大学管理学博士。 数、汇添 相关业务资格:证券投资基 富 深 证 金从业资格。从业经历:曾 300ETF 、 2010 年 2 月 任长盛基金管理有限公司 吴振翔 - 7年 汇添富深 5日 金融工程研究员、上投摩根 证 300ETF 基金管理有限公司产品开 联接、汇 发高级经理。2008 年 3 月加 添富中证 入汇添富基金管理有限公 主要消费 司任产品开发高级经理、数 第 4 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告 ETF、汇添 量投资高级分析师,现任金 富中证医 融工程部总监助理。2010 药 卫 生 年 1 月 8 日至 2010 年 2 月 4 ETF、汇添 日任汇添富上证综合指数 富中证能 证券投资基金的基金经理 源 ETF、 助理,2010 年 2 月 5 日至今 汇添富中 任汇添富上证综合指数证 证金融地 券投资基金的基金经理, 产 ETF 的 2011 年 9 月 16 日至今任深 基 金 经 证 300 交易型开放式指数证 理,金融 券投资基金的基金经理, 工程部总 2011 年 9 月 28 日至今任汇 监助理。 添富深证 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证主要消 费交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证医 药卫生交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理, 2013 年 8 月 23 日至今任中 证能源交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理, 2013 年 8 月 23 日至今任中 证金融地产交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 第 5 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度,在“稳增长” 背景下,投资和补库存等因素促使实体经济的景气程度有所改善,经济数据好于预期,整体增速好于上季度。同时,以上海自贸区为代表的一系列重大经济改革政策超越预期,凸显了中央转变经济增长方式的决心。经济数据的好转和深化改革的预期提振了市场信心。此外,海外发达经济体经济好转、美联储退出 QE 的时间表推后等因素也利好新兴市场。在这些因素的影响下,A 股市场在三季度有所上涨。 本基金遵循了指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。本基金股票投资仓位在报告期内基本保持在 92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金 第 6 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告对抽样复制组合继续采取缓冲式调整,以降低了冗余的交易量,我们将继续观察抽样复制方法在后续投资过程中的适用性。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内上证综合指数上涨 9.88%,本基金在报告期内累计收益率为 10.90%,同期业绩比较基准收益率为 9.39%,收益率领先业绩比较基准 1.51%。收益率的差异因素主要来源于成份股分红、托管行股票替代、申购赎回、小股票替代组合与实际组合差异等因素的综合作用。本基金日均跟踪误差为 0. 0644 %,这一跟踪误差水平远低于 0.35%,在报告期达到了投资目标。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间,上季度促进经济改善的因素仍将延续,短期内经济向好的趋势不会改变,但中长期看,困扰经济进一步健康发展的结构性因素仍然存在,去杠杆和结构转型仍是未来一段时间经济面临的挑战,而这些挑战只能通过进一步的深化改革克服。即将召开的十八届三中全会很可能对未来较长时间的改革路径做出整体和全面的布置,市场对此有较高的预期,因此下一度市场的驱动因素很可能由经济数据的表现转为一系列改革措施的公布和执行情况。同时,地方债务审计结果和可能的 IPO 重启也将增加 A 股在未来一段时间的不确定性。外围市场,美国财政争议和 QE 退出节奏是影响下季度国际金融环境的重要因素,但整体上看发达经济体的复苏进程仍将延续,从而给 A 股创造较好的外部环境。 目前 A 股市场整体估值水平与历史和外围市场相比仍然较低,未来随着改革政策的进一步明确和落实,实体经济可能会步入新的发展阶段,估值水平有望回升,可能存在较好的投资机会。 作为被动投资的指数型基金,汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,747,744,255.83 94.21 其中:股票 3,747,744,255.83 94.21 2 固定收益投资 3,646,918.20 0.09 其中:债券 3,646,918.20 0.09 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 第 7 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 219,642,815.84 5.52 6 其他资产 7,151,300.52 0.18 7 合计 3,978,185,290.39 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 28,840,053.92 0.73 B 采矿业 606,547,641.11 15.27 C 制造业 1,015,431,456.26 25.56 电力、热力、燃气及水生产和 D 135,888,134.87 3.42 供应业 E 建筑业 114,881,853.00 2.89 F 批发和零售业 133,888,720.66 3.37 G 交通运输、仓储和邮政业 178,319,265.61 4.49 H 住宿和餐饮业 4,813,691.46 0.12 信息传输、软件和信息技术服 I 89,788,783.37 2.26 务业 J 金融业 1,215,359,796.39 30.60 K 房地产业 136,743,955.88 3.44 L 租赁和商务服务业 15,958,413.13 0.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,049,468.65 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 40,624,840.97 1.02 S 综合 21,608,180.55 0.54 合计 3,747,744,255.83 94.355.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未进行积极投资。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601857 中国石油 39,156,578 306,987,571.52 7.73 2 601288 农业银行 76,288,596 190,721,490.00 4.80 3 601988 中国银行 55,619,255 154,621,528.90 3.89 第 8 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告 4 600036 招商银行 10,197,331 111,354,854.52 2.80 5 600028 中国石化 21,517,676 95,538,481.44 2.41 6 600016 民生银行 9,933,341 94,962,739.96 2.39 7 601328 交通银行 20,641,842 88,759,920.60 2.23 8 601166 兴业银行 6,762,100 75,532,657.00 1.90 9 600000 浦发银行 7,087,805 71,515,952.45 1.80 10 601628 中国人寿 4,995,929 68,993,779.49 1.745.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细注:本基金本报告期末未进行积极投资。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 3,646,918.20 0.09 8 其他 - - 9 合计 3,646,918.20 0.095.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 110024 N 隧道转 18,580 1,891,258.20 0.05 2 110020 南山转债 17,400 1,755,660.00 0.045.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 第 9 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无股指期货持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无国债期货持仓。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 471,468.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 6,109,063.44 4 应收利息 86,348.53 5 应收申购款 484,419.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,151,300.52 第 10 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110020 南山转债 1,755,660.00 0.045.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 5,842,125,018.27 报告期期间基金总申购份额 86,233,297.77 减:报告期期间基金总赎回份额 583,432,071.52 报告期期末基金份额总额 5,344,926,244.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 第 11 页 共 12 页 汇添富上证综合指数 2013 年第 3 季度报告8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 12 页 共 12 页